长 信 海 外 收益 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国民 生银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 基金
合同的 规定 ， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基 金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信海 外收 益一 年定 开债 券（QDII ）
场内简 称 长信海 外
基金主 代码 519939
交易代 码 519939
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年5 月 19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 97,549,001.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制信 用、 利率和 流动 性风 险的 前提 下
追求本 金长 期安 全的 基础 上，通 过积 极和 深入 的宏 观
经济、 行业 和公 司基 本面 研究力 争为 投资 者创 造较 高
的当期 收益 和长 期资 产增 值。
投资策 略
本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。本 基
金将通 过对 相关 市场 的宏 观经济 状况 、 市 场利 率走 势、
债券利 差、 证券 市场 走势 、信用 风险 情况 、以 及各 类
资产的 不同 的风 险和 回报 的综合 分析 ，在 整体 资产 之
间进行 动态 配置 ，确 定资 产的最 优配 置比 例和 相应 的
风险水 平。 开放 期内 ，本 基金为 保持 较高 的组 合流 动
性，方 便投 资人 安排 投资 ，在遵 守本 基金 有关 投资 限
制与投 资比 例的 前提 下， 将主要 投资 于高 流动 性的 投
资品种 ，减 小基 金净 值的 波动。
业绩比 较基 准 同期人 民币 三年 期银 行定 期存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中 的 较低 风
险品种 ，其 预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ，低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 周永刚 罗菲菲 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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联系电 话 021-61009999 010-58560666
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95568
传真 021-61009800 010-58560798
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
- JPMorgan Chase Bank, National
Association
中文 - 摩根大 通银 行
注册地 址
- 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240,
U.S.A.
办公地 址 - 270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编 码 - -
2.5 信 息披 露方式
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 ， 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 2 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 14,134,613.72
本期利 润 -118,973.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0006
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0203
期末基 金资 产净 值 99,533,424.27
期末基 金份 额净 值 1.0203
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.23% 0.27% 0.23% 0.01% -2.46% 0.26%
过去三 个月 -2.91% 0.22% 0.69% 0.01% -3.60% 0.21%
过去六 个月 -1.80% 0.25% 1.37% 0.01% -3.17% 0.24%
过去一 年 5.40% 0.25% 2.79% 0.01% 2.61% 0.24%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
7.21% 0.26% 3.12% 0.01% 4.09% 0.25%
长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2016 年5 月19 日至2017 年6 月 30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 。 报告 期 末已完 成建 仓但
报告期 末距 建仓 结束 不满 一年； 建仓 期结 束时 ，本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定。 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立， 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 ， 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益 开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金 、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债 券型 证券投资
基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上
海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
薛天
曾 任 本 基 金 的
基金经 理
2016 年5 月
19 日
2017 年6 月
28 日
20 年 曾任本 基金 的基 金经 理
杨帆
长 信 海 外 收 益
一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信
美 国 标 准 普 尔
100 等 权 重 指
数 增 强 型 证 券
投 资 基 金 和 长
信 上 证 港 股 通
指 数 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金
的 基 金 经 理 、
国 际 业 务 部 副
总监
2017 年4 月
20 日
- 11 年
工 商 管理 学 硕士 ，北 京大
学 工 商管 理 学硕 士毕 业，
曾 在 莫尼 塔 投资 发展 有限
公 司 担任 研 究员 、敦 和资
产 管 理有 限 公司 担任 高级
研究员 ，2017 年 3 月加 入
长 信 基金 管 理有 限责 任公
司 ， 现任 国 际业 务部 副总
监 、 长信 海 外收 益一 年定
期 开 放债 券 型证 券投 资基
金 、 长 信 美 国 标 准 普 尔
100 等 权重 指 数增 强 型证
券 投 资基 金 和长 信上 证港
股 通 指数 型 发起 式证 券投
资基金 的基 金经 理。
傅瑶纯
长 信 美 国 标 准
普尔 100 等权
重 指 数 增 强 型
证 券 投 资 基
金 、 长 信 海 外
收 益 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、
长 信 上 证 港 股
通 指 数 型 发 起
式 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理
助理
2017 年5 月
9 日
- 2 年
金 融 学硕 士 ，毕 业于 英国
华 威 大学 ， 具有 基金 从业
资 格 。曾 任 职于 中国 农业
银 行 上海 市 分行 、易 唯思
商 务 咨 询 有限 公 司，2016
年 4 月加 入长 信基 金管 理
有 限 责任 公 司， 现任 长信
美国标 准普 尔 100 等权 重
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基
金 、 长信 海 外收 益一 年定
期 开 放债 券 型证 券投 资基
金 、 长信 上 证港 股通 指数
型 发 起式 证 券投 资基 金的
基金经 理助 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ； 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注：本 基金 未聘 请境 外投 资顾问 。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上半年度整个市场 面临的主要风险事件来自于特朗普上任以后的政策实行是否会如
期展开以及美 联储是否 会 在上半年加息 并对后市 的 展望。目前川 普新医改 案 遇到较大障 碍，令长长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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端国债 利率 始终 保 持2%-2.3% 区 间窄 幅波 动。 上半 年 另外一 个焦 点则 是美 联储 加息， 如市 场预 期，
美联储上半年 总共加息 两 次，将联邦基 金利率上 调 至 1.25% ，目前市 场预期 美联储仍将于 下半年
再加息一次。 同时，6 月 份的议息会议 上，美联 储 提出了未来的 缩表计划 ， 尽 管该缩表 计划在我
们看来不利于 长端国债 价 格的走势，但 目前为止 的 市场表现非常 温和。我 们 认为美国长 端国 债利
率大概 率已 经触 及了 阶段 性底部 ，未 来收 益率 上行 风险强 于下 行风 险。
另一方面，受 中国国内 金 融系统去杠杆 和政治性 事 件冲击，中资 美元债尤 其 是高收益债价 格
出现了 回调 ，信 用息 差普 遍扩张 了 60-70 个基 点左 右。投 资级 别信 用息 差则 由于避 险因 素保 持 低
位并且 进一 步小 幅收 窄， 目前投 资级 别信 用息 差处 于历史 极端 低位 。
上半年度基金 净值出现 了 回撤，主要受 整个上半 年 人民币升值、 高收益债 价 格 回调以及二 季
度基金 打开 期产 生的 置换 成本造 成。
4.5.2 报告 期 内基金 的业 绩表现
截止 到2017 年6 月 30 日 ， 本 基金 份额 净值 为1.0203 元 ， 份 额累 计净 值为 1.0739 元 ， 本报
告期内本基金 净值增长率 为-1.80% ，期间人 民币兑 美元升值 2.40% 是 拖累基 金净值的首要 因素，
同时5 月份 基金 打开 期间 出现大 额赎 回带 来的 置换 成本也 拖累 了基 金表 现。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
三季度我们将 保持谨慎 的 操作策略，即 保持短久 期 操作策略不变 ，并适当 压 缩高收益级别 个
券持仓，我们 倾向于认 为 基准利率和信 用息差下 半 年仍有进一步 扩大空间 ， 基金操作策 略以防控
风险为 主。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门以 及基金事 务 部至少一名业 务骨干共 同 组成。相关参 与人员都 具 有丰富的证 券行业工
作经验，熟悉 相关法规 和 估值方法。基 金经理不 直 接参与估值决 策，如果 基 金经理认为 某证券有
更好的证券估 值方法， 可 以申请公司估 值工作小 组 对 某证券进行 专项评估 。 估值决策由 与会 估值
工作小 组成 员1/2 以 上多 数票通 过 。 对 于估 值政 策 ， 公 司与 基金 托管 人充 分 沟通 ， 达 成一 致意 见。
审计本 基金 的会 计师 事务 所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 进行 了一 次利 润分配 ，具 体情 况如 下：
权益登 记 日2017 年5 月15 日 ， 除 息日2017 年5 月12 日 ， 每10 份基 金份0.536 元 ， 现 金形
式发 放9,642,018.42 元 ， 再投资 形式 发 放 3,450,995.95 元， 利润 分配 合计13,093,014.37 元。
基金收 益分 配原 则：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配 基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
在不影响投资 者利益的 情 况下，基金管 理人与基 金 托管人协商一 致后可在 法 律法规允许的 前
提下酌情调整 以上基金 收 益分配原则， 此项调整 不 需要召开基金 份额持有 人 大会，但应 于变更实
施日前 在指 定媒 介和 基金 管理人 网站 公告 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 进行 了一次 利润 分配 ，利 润分 配合 计 13,093,014.37 元 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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§6
半年度财务会计 报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 信海 外收 益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 14,064,352.09 29,034,612.96
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 66,851,230.88 234,729,853.05
其中： 股票 投资 - -
基金 投资 - -
债券投 资 66,851,230.88 234,729,853.05
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 17,376,053.71 -
应收利 息 1,484,475.89 3,342,518.70
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 99,776,112.57 267,106,984.71
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 82,807.47 224,802.72
应付托 管费 20,701.88 56,200.69
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - - 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 139,178.95 150,000.00
负债合 计 242,688.30 431,003.41
所有者权益：
实收基 金 97,549,001.82 244,272,655.91
未分配 利润 1,984,422.45 22,403,325.39
所有者 权益 合计 99,533,424.27 266,675,981.30
负债和 所有 者权 益总 计 99,776,112.57 267,106,984.71
注：1 、报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.0203 元， 基金 份额 总 额 97,549,001.82
份；
2 、本 基金 基金 合同于 2016 年 5 月 19 日正 式生 效， 上年度 可比 期间 为 2016 年 5 月 19 日至
2016 年6 月30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 海外 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年5 月19 日(基金 合 同
生效日)至 2016 年 6 月30
日
一、收入 1,425,655.38 5,080,521.08
1.利息 收入 6,943,813.30 708,009.35
其中： 存款 利息 收入 28,449.11 78,084.44
债券利 息收 入 6,915,364.19 629,924.91
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 9,650,317.43 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 9,650,317.43 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - - 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
-14,253,587.22 4,372,511.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -935,184.70 -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 20,296.57 -
减：二、费用 1,544,628.88 351,379.21
1．管 理人 报酬 1,150,631.96 280,143.38
2．托 管费 287,657.97 70,035.83
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其他费用 106,338.95 1,200.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） -118,973.50 4,729,141.87
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -118,973.50 4,729,141.87
注： 本 基金 基金 合同 于2016 年5 月 19 日 正式 生效， 上年度 可比 期间 为 2016 年 5 月 19 日至2016
年6 月30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 海外 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
244,272,655.91 22,403,325.39 266,675,981.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- -118,973.50 -118,973.50
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
-146,723,654.09 -7,206,915.07 -153,930,569.16
其中：1.基 金申 购款 8,031,810.68 404,426.89 8,436,237.57
2.基金 赎回 款 -154,755,464.77 -7,611,341.96 -162,366,806.73 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -13,093,014.37 -13,093,014.37
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
97,549,001.82 1,984,422.45 99,533,424.27
项目
上年度可比期间
2016 年5 月 19 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
244,272,655.91 - 244,272,655.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- 4,729,141.87 4,729,141.87
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
244,272,655.91 4,729,141.87 249,001,797.78
注： 本 基金 基金 合同 于2016 年5 月 19 日 正式 生效， 上年度 可比 期间 为 2016 年 5 月 19 日至2016
年6 月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信海外收益 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于核准长 信海 外收益一年定 期开放债 券 型证券投资 基金募
集的批复》(证 监许可[2016]458 号文)批准， 由长信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和
国证券投资基 金法》等 相 关法规和《长 信海外收 益 一年定期开放 债券型证 券 投资基金基 金合同》
发售， 基金 合同 于 2016 年 5 月 19 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 ，首 次设 立募
集规模 为244,272,655.91 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 长信 基金 管理 有限责 任公 司， 基金
托管人为中国 民生银行 股 份有限公司(以 下简称 “ 中 国民生银行 ”)，境外 资产 托管人为摩 根大通
银行。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《合 格境 内机 构投 资 者境外 证券 投资
管理试行办 法》 、 《长信 海 外收益一年 定期开放 债券 型证券投资 基金基金 合同 》和《长信 海外收 益
一年定期开 放债券型 证券 投资基金招 募说明书( 更新) 》的有关规 定，本基 金 主 要投资于境 外证券
市场中具有良 好流动性 的 金融工具，包 括债券、 固 定收益类基金 、优先股 、 货币市场工 具、结构
性投资产品、 金融衍生 品 以及中国证监 会允许基 金 投资的其他 金 融工具。 如 果法律法规 或监管机
构以后允许基 金投资其 他 品种，基金管 理人与基 金 托管人在履行 适当程序 后 ，可以将其 纳入本基
金的投 资范 围。
基金的投资组 合比例为 ： 本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，但在每次 开
放期前 两个 月 、 开 放期 及 开放期 结束 后两 个月 的期 间内 ， 基 金投 资不 受上 述 比例限 制 ； 开 放期 内，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% ， 在非 开放 期， 本基
金不受 该比 例的 限制 。本 基金的 业绩 比较 基准 为： 同期人 民币 三年 期银 行定 期存款 利率 （税 后 ） 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 、2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于企业 所得 税若 干 优
惠政策的通知 》 、财税[2016]36 号文 《财政部 、国家 税务总局关于 全面推开 营 业税改征增值 税试
点的通知》财 税[2016]140 号文《关于 明确金融、 房地产开发、 教育辅助服 务等增值税政 策的通
知》 、 财税[2017]2 号文 《 关于资 管产 品增 值税 政策 有关问 题的 补充 通知 》 及 其他相 关税 务法 规 和
实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(b) 目 前基 金取 得的 源自 境外的 差价 收入， 其涉 及 的境外 所得 税税 收政 策 ， 按照相 关国 家或
地区税 收法 律和 法规 执行 ，在境 内暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(c) 目 前基 金 取 得的 源自 境外的 股利 收益， 其涉 及 的境外 所得 税税 收政 策 ， 按照相 关国 家或
地区税 收法 律和 法规 执行 ，在境 内暂 不征 收个 人所 得税和 企业 所得 税。
(d) 自 2016 年 5 月 1 日 起，在 全国 范围 内全 面推 开营业 税改 征增 值税 （以 下称营 改增 ） 试
点, 建筑业、 房地产业 、 金融业、生活 服务业等 全 部营业税纳税 人, 纳入 试 点范围，由 缴纳营业
税改为缴纳增 值税。证 券 投资基金（封 闭式证券 投 资基金，开放 式证券投 资 基金）管理 人运用基
金买卖 股票 、 债 券收 入免 征增值 税。 自 2018 年 1 月1 日起 ， 资 管产 品管 理人 （ 以下称 管理 人） 运
营资管 产品 过程 中发 生的 增值税 应税 行为 （ 以下 称 资管产 品运 营业 务） ， 暂 适 用简易 计税 方法 ， 按
照3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过， 新 增上海彤胜投 资管理中 心 （有限合伙） 和
上海彤骏投资 管理中心 （ 有限合伙）为 基金管理 人 的 股东，基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
摩根大 通银 行 基金境 外托 管人
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.7.1.4 基 金交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行基 金交 易。
6.4.7.1.5 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易 。
6.4.7.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金 。 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期 间
2016 年5 月19 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,150,631.96 280,143.38
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
351,072.19 94,021.45
注： 本 基金 的管理 费按 前 一日基 金资 产净 值 的1.0% 年费率 计提 ， 逐日 累计 至 每月月 末， 按月支 付。
管理费 的计 算方 法如 下：
每日应 计提 的基 金管 理费 ＝前一 日的 基金 资产 净值 ×1.0% ÷ 当 年天 数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月19 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
287,657.97 70,035.83
注：本基金的 托管费按 前 一日基金资产 净值的 0.25% 的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月末， 按月
支付。 托 管费 的计 算方 法 如下：
每日应 计提 的基 金托 管费 ＝前一 日的 基金 资产 净值 ×0.25 %÷ 当年 天数
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 通过 银行 间同 业市 场进行 债券(含 回购) 交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 5 月 19 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
5 月 19 日 ）持 有的 基金 份
额
- 30,001,700.00
期初持 有的 基金 份额 30,001,700.00 - 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 30,001,700.00 30,001,700.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
30.76% 12.28%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月19 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 民 生 银
行 股 份 有 限
公司
2,456,640.70 28,448.39 2,401,563.36 78,084.44
摩 根 大 通 银
行
11,607,711.39 - 31,744,767.11 -
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.8 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 66,851,230.88 67.00
其中： 债券 66,851,230.88 67.00
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,064,352.09 14.10
8 其他各 项资 产 18,860,529.60 18.90
9 合计 99,776,112.57 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 益投 资。
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 益投 资。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 权益 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行权益 投资 。 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行权益 投资 。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行权益 投资 。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
注：本 基金 本报 告期 未进 行权益 投资 。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
债券信 用等 级 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A+至A- - -
BBB+ 至BBB- - -
BB+ 至BB- 46,010,466.72 46.23
B+至B- 14,164,931.68 14.23
CCC+ 至CCC - -
未评级 6,675,832.48 6.71
注：本 债券 投资 组合 主要 采用标 准普 尔提 供的 债券 信用评 级信 息。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 XS1122780106 BANK OF CHINA 80,000 9,391,024.13 9.44
2 XS1106299586 OCEANWIDE REAL ESTATE IN 10,000 7,231,536.51 7.27
3 XS1415758991 361 DEGREES INTERNATIONAL 10,000 7,187,773.89 7.22
4 XS1164776020 COUNTRY GARDEN HLDG CO 10,000 7,128,226.91 7.16
5 XS1266590089 CARINC 10,000 7,025,797.98 7.06
注：债 券代 码 为ISIN 码。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资基 金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ， 不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的
备 选股 票库的 情形 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 17,376,053.71
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,484,475.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,860,529.60
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
380 256,707.90 71,530,034.94 73.33% 26,018,966.88 26.67%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年5 月 19 日 ）基 金份 额总 额 244,272,655.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 244,272,655.91
本报告 期基 金总 申购 份额 8,031,810.68
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 154,755,464.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 97,549,001.82
注：本基金以 定期开放 方 式运作，其封 闭期为自 基 金合同生效之 日起（包 括 基金合同生 效之日）
或自每一开放 期结束之 日 次日起（包括 该日）一 年 的期间。本基 金的第一 个 封闭期为自 基金合同
生效之 日起 一年 。
本基金 第一 个开 放期 为 2017 年5 月 19 日至 2017 年5 月 25 日。
长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
ZHONGTAI - - - - - -
Citibank N.
A.
- - - - - -
UBS - - - - - - 长信海外收益一年定开债券（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金
额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期
基金
成交总
额的比
例
ZHONGTAI 59,972,814.22 24.56% - - - - - -
Citibank
N. A.
54,592,407.13 22.36% - - - - - -
UBS 129,636,389.50 53.09% - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证监 基字 【1998 】29 号）
和 《关 于完 善证 券投 资基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字 【2007 】48 号 ） 的 有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ）；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根据租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 形 成《券商服务 评价表》 ， 然后根据评分 高
低进行 选择 基金 专用 交易 单元。
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017 年 5
月 22 日至
2017 年 6
月 30 日
30,000,350.00 1,528,534.94 0.00 31,528,884.94 32.32%
2
2017 年 5
月 23 日至
2017 年 6
月 30 日
30,001,700.00 0.00 0.00 30,001,700.00 30.76%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
1 、基金净 值大幅 波动的 风险
单 一 持有 基 金比 例过 高 的投 资 者连 续 大量 赎回 ， 可能 会 影响 基 金投 资的 持续性 和 稳定 性 ，增 加
变现成本 。同时 ，按照 净 值计算尾 差处理 规则可 能 引起基金 份额净 值异常 上 涨或下跌 。
2 、赎回申 请延期 办理的 风险
单 一 持有 基 金比 例过 高 的投 资 者大 额 赎回 后可 能 触发 本 基金 巨 额赎 回条 件，导 致 同期 中 小投 资
者小额赎 回面临 部分延 期 办理的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
