长 信 富 海 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2017 年 半 年 度报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 渤海银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 渤海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报 告中 财务 资料 未经 审 计。
本报 告期 自2017 年 1 月1 日起 至2017 年 6 月 30 日止。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信富 海纯 债一 年定 开债 券
场内简 称 长信富 海
基金主 代码 519953
交易代 码 519953
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 渤海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,030,523,796.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金， 以获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报
为目标 ，追 求每 年较 高的 绝对回 报。
投资策 略
本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
1、封 闭期 投资 策略
（1） 资产 配置 策略
（2） 类属 配置 策略
（3） 个券 选择 策略
（4） 骑乘 策略
（5） 息差 策略
（6） 利差 策略
（7） 资产 支持 证券 的投 资 策略
2、开 放期 投资 策略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投
资人安 排投 资， 在遵 守本 基金有 关投 资限 制与 投资 比
例的前 提下 ，将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种， 减
小基金 净值 的波 动。
业绩比 较基 准 固定业 绩基 准 7%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ，其 预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ，低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
长信基 金管 理有 限责 任公
司
渤海银 行股 份有 限公 司 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 周永刚 阮劲松
联系电 话 021-61009999 010-66270109
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 400-888-8811
传真 021-61009800 022-58314791
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 天 津市 河东 区
海河东 路 218 号 渤海 银行 大厦 57 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 11,899,623.83
本期利 润 23,953,773.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0079
本期基 金份 额净 值增 长率 0.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0080
期末基 金资 产净 值 3,006,301,977.44
期末基 金份 额净 值 0.9920
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.45% 0.07% 0.58% 0.02% 0.87% 0.05%
过去三 个月 0.37% 0.07% 1.76% 0.02% -1.39% 0.05%
过去六 个月 0.80% 0.06% 3.53% 0.02% -2.73% 0.04%
过去一 年 0.06% 0.08% 7.25% 0.02% -7.19% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
6.17% 0.13% 13.06% 0.02% -6.89% 0.11% 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年9 月30 日至2017 年6 月 30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 建 仓期 结束时 ， 本基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立， 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 ， 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15%、上 海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资
基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上
海改革 发 展 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长信利 鑫债 券型 证
券投资 基金 （LOF）、
长信纯 债壹 号债 券
型证券 投资 基金 、
长信利 息收 益开 放
式证券 投资 基金 、
长信富 平纯 债一 年
定期开 放债 券型 证
券投资 基金 、长 信
稳益纯 债债 券型 证
券投资 基金 、长 信
富民纯 债一 年定 期
开放债 券型 证券 投
资基金 和长 信富 海
纯债一 年定 期开 放
债券型 证券 投资 基
金的基 金经 理、 固
定收益 部总 监
2016 年 12
月13 日
- 23 年
高级工商管理硕士 ，上海
财经大 学 EMBA 毕业， 具有
基金从业资格。曾 任湖北
证 券 公 司 交 易 一 部 交 易
员、长江证券有限 责任公
司资产管理事业部 主管、
债 券 事 业 总 部 投 资 部 经
理、固定收益总部 交易部
经理。2004 年 9 月加 入长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司，历任长信利息 收益开
放式证券投资基金 的基金
交易员、基金经理 助理、
长信利息收益开放 式证券
投资基金的基金经 理、固
定收益部副总监。 现任长
信基金管理有限责 任公司
固定收益部总监， 长信利
鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、长信纯债 壹号债
券型证券投资基金 、长信
利息收益开放式证 券投资
基金、长信富平纯 债一年
定期开放债券型证 券投资
基金、长信 稳益纯 债债券
型证券投资基金、 长信富
民纯债一年定期开 放债券
型证券投资基金和 长信富
海纯债一年定期开 放债券
型证券投资基金的 基金经
理。
吴哲
曾任本 基金 的基 金
经理
2015 年9 月
30 日
2017 年 1
月25 日
8 年 曾任本 基金 的基 金经 理
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券从 业年 限以 基金 经理 进入证 券业 务相 关机 构的 工作经 历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，在经 济整体企 稳 的宏观背景下 ，金融监 管 政策趋严，货 币政策配 合 监管导致流动 性
持续承压，市 场情绪偏 弱 ，债券市场整 体呈宽幅 震 荡态势。短端 利率上行 幅 度较大，收 益率曲线
呈现“熊平” 的特征。5 月后，银监会 、央行、 新 华社先后释放 稳定金融 市 场信号，叠 加经济数
据弱于预期， 工业增加 值 和投资增速跌 幅明显， 在 央行货币投放 以熨平季 节 性扰动、平 稳流动性
为主的 操作 下， 资金 面不 及预期 紧张 ，收 益率 曲线 震荡下 行， 估值 逐步 向均 值修复 。
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一季度，我们 采取快速 调 仓，控制久期 的策略， 增 加了存单和利 率债仓位 ， 加大 了灵活操 作
的力度。二季 度，适当 增 加久期的，增 加了信用 债 仓位，加大了 利率债波 段 操作的力度 ，以提高
组合的 安全 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.9920 元，份 额累 计净 值 为 1.0627 元 ，本 报告
期内本 基金 净值 增长 率 为0.8%， 同期 业绩 比较 基准 涨幅 为3.53%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，全 球经济环 境 和金融环境的 不确定性 仍 较高，海外经 济的复苏 有 利于带动国内 经
济，而美欧货 币政策的 趋 紧可能对国内 利率水平 造 成一定的压力 。考虑到 中 国经济韧性 较强，但
数据已 经出 现边 际走 弱 ， 固定资 产投 资增 速 、 工 业 增加值 增速 均开 始下 滑 ； 通胀压 力也 逐步 缓解 ，
PPI 连 续环 比增 速为 负 ，CPI 从低 位温 和回 升 。 在 此情 况下 ， 三 季度 央行 继续 缩 紧货币 政策 的可 能
性不大，预计 维持稳健 中 性，适时维持 流动性的 紧 平衡。对于债 券市场而 言 ，收益率短 期继续大
幅上行 的动 力有 所削 弱。
因此我们认为 ，从政策 和 国内外宏观经 济环境的 角 度出发，债券 市 场在博 弈 中继续区间震 荡
的概率 较大 ，当 期宜 观察 经济、 通胀 数据 和货 币政 策的进 一步 变动 ，择 机进 行波段 操作 。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ，加强组合的 流动性管 理 ，在做好利率 风险控制 的 同时 ，增加对 新
经济环境下信 用风险的 审 慎判断。适度 控制组合 久 期，密切关注 经济走势 和 政策动向， 紧跟组合
规模变 动进 行资 产配 置， 争取在 流动 安全 的前 提下 ，为投 资者 获取 更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策 由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基 准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基 金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信富 海纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规 定，不存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本基金托 管 人根据《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的有关规定对 本基金管 理 人的投资运作 进行了必 要 的监督，对基 金资产净 值 的计算、基 金份额申
购赎回价格的 计算以及 基 金费用开支等 方面进行 了 认真地复核， 未发现基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本基金托管人 对长信富海 纯债一年定期 开放债券型 证券投资基 金 2017 年半 年度报告中财 务
指标、净值表 现、利润 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等内容进 行 了核查，以 上内容真
实、准 确和 完整 ，不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,497,640.18 12,016,584.82
结算备 付金 5,185,875.17 23,991.26
存出保 证金 118,269.46 34,470.33
交易性 金融 资产 3,799,524,710.00 2,445,889,805.40
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,799,524,710.00 2,445,889,805.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 169,526,214.29 467,518,621.27
应收证 券清 算款 201,082.57 -
应收利 息 68,745,383.58 60,528,006.59
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,045,799,175.25 2,986,011,479.67
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,035,818,177.33 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,713,168.84 1,774,835.26
应付托 管费 489,476.82 507,095.79
应付销 售服 务费 978,953.63 1,014,191.56
应付交 易费 用 45,367.37 37,152.67 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 214,369.31 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 237,684.51 330,000.00
负债合 计 1,039,497,197.81 3,663,275.28
所有者权益：
实收基 金 3,030,523,796.23 3,030,523,796.23
未分配 利润 -24,221,818.79 -48,175,591.84
所有者 权益 合计 3,006,301,977.44 2,982,348,204.39
负债和 所有 者权 益总 计 4,045,799,175.25 2,986,011,479.67
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9920 元 ，基 金份 额总额 3,030,523,796.23
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
一、收入 51,267,300.06 41,596,840.46
1.利息 收入 89,982,383.22 41,078,629.74
其中： 存款 利息 收入 167,587.48 109,705.39
债券利 息收 入 84,426,852.98 40,337,950.00
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,387,942.76 630,974.35
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -50,769,232.38 16,189,560.71
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -50,769,232.38 16,189,560.71
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
12,054,149.22 -15,671,349.99
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - - 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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减： 二、费用 27,313,527.01 10,004,796.17
1．管 理人 报酬 10,359,638.15 4,313,484.15
2．托 管费 2,959,889.52 1,232,424.08
3．销 售服 务费 5,919,778.96 2,464,848.06
4．交 易费 用 35,399.12 19,553.02
5．利 息支 出 7,832,013.77 1,772,228.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,832,013.77 1,772,228.00
6．其 他费 用 206,807.49 202,258.86
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
23,953,773.05 31,592,044.29
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
23,953,773.05 31,592,044.29
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,030,523,796.23 -48,175,591.84 2,982,348,204.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 23,953,773.05 23,953,773.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,030,523,796.23 -24,221,818.79 3,006,301,977.44 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,182,700,474.41 40,681,141.77 1,223,381,616.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 31,592,044.29 31,592,044.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,182,700,474.41 72,273,186.06 1,254,973,660.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 成善 栋_____
______ 覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信富海纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于准予长 信富 海纯债一年定 期开放债 券 型证券投资 基金注
册的批 复》(证 监许 可[2015]1395 号) 准予 注册 ， 由 长信基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《长信富 海 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金基金合
同》发 售， 基金 合同 于 2015 年 9 月 30 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放式 ，存 续期限 不定 。本 基金
的基金 管理 人为 长信 基金 管理有 限责 任公 司， 基金 托管人 为渤 海银 行股 份有 限公司( 以 下简 称 “ 渤
海银行 ”) 。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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本基金 于2015 年9 月14 日至2015 年9 月24 日募 集， 募 集资 金总 额人 民 币1,182,430,496.79
元，利 息转 份额 人民 币 269,977.62 元 ，募 集规 模为 1,182,700,474.41 份 。上 述募集 资金 已由 毕
马威华 振会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)验 证， 并出 具 了毕马 威华 振验 字 第1500949 号 验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信富 海纯 债一 年 定期开 放债 券型
证券投资基金 基金合同 》 和《长信富海 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金招募说明 书》的有
关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包括 国债、央 行 票据、金融 债、地方
政府债 、 企 业债 、 公 司债 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 超级 短期 融资 券、 资产 支持证 券、 次级 债券 、
可分离 交易 可转 债的 纯债 部分 、 债 券回 购 、 银 行存 款 （包 括协 议存 款 、 定 期存 款 及其他 银行 存款 ） 、
货币市场工具 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具，但 须 符合中国证 监会相关
规定。本基金 不参与权 证 、股票等权益 类资产投 资 ，可转债仅投 资二级市 场 可分离交易 可转债的
纯债部 分。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 履行适当 程 序后，可以将 其
纳入投 资范 围， 其投 资比 例遵循 届时 有效 法律 法规 或相关 规定 。
基金的投资组 合比例为 ： 投资于债券资 产的比例 不 低于基金资产 的 80% ，但 在每次开放期 前
三个月、开放 期及开放 期 结束后三个月 的期间内 ， 基金投资不受 上述比例 限 制；开放期 内，现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 在 非开放 期， 本基 金 不
受该比 例的 限制 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合 财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 、2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况 。
长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 本 报告期 所采用 的会 计政策 、会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错 更正 的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题 的 通 知》 、 上 证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125
号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，本基金
适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税 纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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自2018 年1 月1 日 起， 资 管产品 管理 人 （以 下称 管 理人 ） 运 营资 管产 品过 程 中发生 的增 值税
应税行 为（ 以下 称资 管产 品运营 业务 ） ， 暂适 用简 易 计税方 法， 按 照3% 的征 收 率缴纳 增值 税。
(d)基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所 得 税。
(e)对基金取 得的股票 的股 息、红利收入 ，债券的 利 息收入，由上 市公司、 发 行债券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对所 取得 的股 息红
利收入 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额： 持股 期限 在 1 个月以 内 （ 含 1 个月 ）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴 申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过， 新 增上海彤胜投 资管理中 心 （有限合伙） 和
上海彤骏投资 管理中心 （ 有限合伙） 为 基金管理 人 的股东，基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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行公告 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
渤海银 行股 份有 限公 司(“ 渤海银 行”) 基金托 管人
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,359,638.15 4,313,484.15
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,027,054.69 988,277.20
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.70%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.70%/ 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,959,889.52 1,232,424.08
注：支付基金 托管人渤 海 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.20% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未与 关联 方通 过银 行间 同业市 场进 行债 券( 含 回购) 交
易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
9 月 30 日 ）持 有的 基金 份
额
- 5,001,125.00
期初持 有的 基金 份额 - 5,001,125.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 5,001,125.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.42%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
渤海银 行 2,497,640.18 154,704.40 9,199,178.73 79,426.54
注：本基金通 过“ 渤海 银 行 基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于 2017 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民 币 5,185,875.17 元。 （2016 年 12 月
31 日 的相 关余 额为 人民 币23,991.26 元）
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 股票 。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额735,107,177.33 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1480029
14 盘 县宏
财债 01
2017 年7 月
5 日
85.30 212,000 18,083,600.00
1480041 14 铜 旅债
2017 年7 月
5 日
84.22 400,000 33,688,000.00
1480191
14 宁 经开
债
2017 年7 月
5 日
85.04 500,000 42,520,000.00 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
1480254
13 库 车城
投债 02
2017 年7 月
5 日
83.43 500,000 41,715,000.00
1680101 16 兴 荣债
2017 年7 月
5 日
96.61 500,000 48,305,000.00
1680200 16 红 日债
2017 年7 月
5 日
97.24 500,000 48,620,000.00
041662052
16 常 熟投
资CP001
2017 年7 月
6 日
99.82 133,000 13,276,060.00
041763004
17 连 城投
CP001
2017 年7 月
6 日
100.18 700,000 70,126,000.00
111780114
17 乌 鲁木
齐银行
CD027
2017 年7 月
6 日
98.85 200,000 19,770,000.00
111780119
17 乌 鲁木
齐银行
CD029
2017 年7 月
6 日
97.70 500,000 48,850,000.00
111799936
17 青 岛银
行CD087
2017 年7 月
6 日
99.63 96,000 9,564,480.00
1480469
14 白 沙投
债
2017 年7 月
7 日
103.32 189,000 19,527,480.00
1480515
14 德 兴城
经债
2017 年7 月
7 日
102.10 200,000 20,420,000.00
1480522
14 建 湖开
投债
2017 年7 月
7 日
104.15 200,000 20,830,000.00
1580311
15 黔 畅达
专项债
2017 年7 月
7 日
98.73 300,000 29,619,000.00
1624010
16 盘 县棚
改项目 债
2017 年7 月
7 日
99.14 400,000 39,656,000.00
1680085
16 安 经开
债
2017 年7 月
7 日
95.67 500,000 47,835,000.00
170210
17 国开
10
2017 年7 月
7 日
98.75 1,735,000 171,331,250.00
合计
7,765,000 743,736,870.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额300,711,000.00 元， 于 2017 年7 月3 日与 2017 年7 月6 日 到期 。 该类交 易要 求本 基
金在回 购期 内持 有的 证券 交易所 交易 的债 券和/或 在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交
易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,799,524,710.00 93.91
其中： 债券 3,799,524,710.00 93.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 169,526,214.29 4.19
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,683,515.35 0.19
7 其他各 项资 产 69,064,735.61 1.71
8 合计 4,045,799,175.25 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过 港股 通 交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未买 入股票 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未卖 出股票 。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 929,290,000.00 30.91
其中： 政策 性金 融债 929,290,000.00 30.91
4 企业债 券 2,213,805,710.00 73.64
5 企业短 期融 资券 350,370,000.00 11.65
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 306,059,000.00 10.18
9 其他 - -
10 合计 3,799,524,710.00 126.39
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170210 17 国开 10 8,400,000 829,500,000.00 27.59
2 108601 国开 1703 1,000,000 99,790,000.00 3.32
3 111799898 17 重 庆银 行CD108 1,000,000 98,880,000.00 3.29
4 041763004 17 连 城投CP001
700,000 70,126,000.00 2.33
5 1680204 16 凯 宏专 项债 700,000 64,267,000.00 2.14
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票， 不存在 投资 的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的
备 选股 票库的 情形 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 118,269.46
2 应收证 券清 算款 201,082.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 68,745,383.58
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 69,064,735.61
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,761 153,358.83 635,227,659.47 20.96% 2,395,296,136.76 79.04%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
960,332.64 0.03%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 9 月 30 日 ） 基金 份额 总额 1,182,700,474.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,030,523,796.23
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,030,523,796.23
注：本基金以 定期开放 方 式运作，其封 闭期为自 基 金合同生效之 日起（包 括 基金合同生 效之日）
或自每一开放 期结束之 日 次日起（包括 该日）一 年 的期间。本基 金的第一 个 封闭期为自 基金合同
生效之 日起 一年 。
本报告 期本 基金 处于 封闭 期。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人重 大人 事变动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2 - - - - - 长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证 券 522,529,933.22 100.00% 4,106,813,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信富海纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
基金本 报告 期内 未有 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
