长 信 富 民 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 2 页 共 34 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于 2017 年 8 月 22 日复
核了本报告中 的财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容，保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务数 据未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日止 。 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 3 页 共 34 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信富 民纯债 一 年定 开债 券
基金主 代码 519955
交易代 码 519955
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 2 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,428,748,741.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金， 以获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报
为目标 ，追 求每 年较 高的 绝对回 报。
投资策 略
本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
1、封 闭期 投资 策略
（1） 资产 配置 策略
（2） 类属 配置 策略
（3） 个券 选择 策略
（4） 骑乘 策略
（5） 息差 策略
（6） 利差 策略
（7） 资产 支持 证券 的投 资 策略
2、开 放期 投资 策略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投
资人安 排投 资， 在遵 守本 基金有 关投 资限 制与 投资 比
例的前 提下 ，将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种， 减
小基金 净值 的波 动。
业绩比 较基 准 固定业 绩基 准 7%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ，其 预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ，低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 罗菲菲
联系电 话 021-61009999 010-58560666 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 4 页 共 34 页
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95568
传真 021-61009800 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 2 号
长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 5 页 共 34 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 12,263,540.00
本期利 润 9,687,530.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0068
本期基 金份 额净 值增 长率 0.68%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0043
期末基 金资 产净 值 1,434,923,487.25
期末基 金份 额净 值 1.0043
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.42% 0.08% 0.58% 0.02% 0.84% 0.06%
过去三 个月 0.30% 0.08% 1.76% 0.02% -1.46% 0.06%
过去六 个月 0.68% 0.07% 3.53% 0.02% -2.85% 0.05%
过去一 年 0.23% 0.09% 7.25% 0.02% -7.02% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
7.48% 0.09% 13.66% 0.02% -6.18% 0.07% 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 6 页 共 34 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 1 、图 示日 期 为2015 年9 月2 日至 2017 年 6 月 30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 建 仓期 结束时 ， 本基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 7 页 共 34 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立， 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 ， 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合 型证券
投资基金（LOF ） 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资
基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰 纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 8 页 共 34 页
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上
海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助 理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 利 鑫 债 券型
证 券 投 资 基 金
（LOF） 、 长 信纯
债 壹 号 债 券 型证
券 投 资 基 金 、长
信 利 息 收 益 开放
式 证 券 投 资 基
金 、 长 信 富 平纯
债 一 年 定 期 开放
债 券 型 证 券 投资
基 金 、 长 信 稳益
纯 债 债 券 型 证券
投 资 基 金 、 长信
富 民 纯 债 一 年定
期 开 放 债 券 型证
券 投 资 基 金 和长
信 富 海 纯 债 一年
定 期 开 放 债 券型
证 券 投 资 基 金的
基 金 经 理 、 固定
收益部 总监
2016 年12
月13 日
- 23 年
高级工商管理硕士 ，上海
财经大 学 EMBA 毕业， 具有
基金从业资格。曾 任湖北
证 券 公 司 交 易 一 部 交 易
员、长江证券有限 责任公
司资产管理事业部 主管、
债 券 事 业 总 部 投 资 部 经
理、固定收益总部 交易部
经理。2004 年 9 月加 入长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司，历任长信利息 收益开
放式证券投资基金 的基金
交易员、基金经理 助理、
长信利息收益开放 式证券
投资基金的基金经 理、固
定收益部副总监。 现任长
信基金管理有限责 任公司
固定收益部总监， 长信利
鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、长信纯债 壹号债
券型证券投资基金 、长信
利息收益开放式证 券投资
基金、长信富平纯 债一年
定期开放债券型证 券投资
基金、长信 稳益纯 债债券
型证券投资基金、 长信富
民纯债一年定期开 放债券
型证券投资基金和 长信富
海纯债一年定期开 放债券
型证券投资基金的 基金经
理。
吴哲
曾任本 基金 的基
金经理
2015 年9 月
2 日
2017 年 1 月
25 日
8 年 曾任本 基金 的基 金经 理 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 9 页 共 34 页
姜锡峰
长信利 泰灵 活配
置混合 型证 券投
资基金 、长 信利
发债券 型证 券投
资基金 、长 信富
泰纯债 一年 定期
开放债 券型 证券
投资基 金、 长信
先锐债 券型 证券
投资基 金、 长信
先利半 年定 期开
放混合 型证 券投
资基金 、长 信稳
益纯债 债券 型证
券投资 基金 、长
信富全 纯债 一年
定期开 放债 券型
证券投 资基 金和
长信富 民纯 债一
年定期 开放 债券
型证券 投资 基金
的基金 经理
2017 年6 月
9 日
- 6 年
管理学硕士，上海 财经大
学企业管理专业研 究生毕
业，曾任湘财证券 股份有
限公司担任债券研 究员、
浦银安盛基金管理 有限公
司债券研究员、基 金经理
助理，2016 年 5 月加 入长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司，担任基金经理 助理，
从事固定收益研究 相关工
作。现任长信利泰 灵活配
置混合型证券投资 基金、
长信利发债券型证 券投资
基金、长信富泰纯 债一年
定期开放债券型证 券投资
基金、长信先锐债 券型证
券投资基金、长信 先利半
年定期开放混合型 证券投
资基金、长信稳益 纯债债
券型证券投资基金 、长信
富全纯债一年定期 开放债
券型证券投资基金 和长信
富民纯债一年定期 开放债
券型证券投资基金 的基金
经理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进 入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
3 、自2017 年8 月8 日起 ，姜锡 峰先 生不 再担 任长 信利发 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 10 页 共 34 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年，国 内经济 增速总体平稳 ，投资增速 略有回落，但 幅度有限。 通胀方面，PPI
呈现高 位回 落， 而 CPI 波 动不大 ；政 策方 面， 央行 6 月份主 动维 稳资 金面 ， 而监管 政策 压力 先紧
后缓， 目前 仍有 一定 不确 定性。 市场 方面 ，债 券收 益率 先 下后 上， 总体 略有 上行。
报告期 内， 本基 金保 持了 较稳健 的操 作策 略， 并择 机参与 了债 券市 场一 些波 段性的 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.0043 元，份 额累 计净 值 为 1.0753 元 ，本 报告
期内本 基金 净值 增长 率 为0.68% ，同 期业 绩比 较基 准 涨幅 为3.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三季度， 考虑到房 地 产政策方面的 从严，预 计 三季度经济增 速会略有 回 落。货币政策 方
面，维稳的局 面可能会 延 续。供需方面 ，当前估 值 水平有较好的 配置价值 ， 预计有一定 的买盘需
求。 综合 而言 ， 我们 预计 债券市 场在 三季 度会 以震 荡为主 ， 建议 注重 波段 操 作。 从品 种方 面而 言，
过剩产能相关 的产业债 个 券信用风险较 大，信用 债 标的需要加强 个券筛选 ； 下一阶段我 们将继续
保持审 慎严 谨的 态度 ，进 一步优 化投 资组 合， 争取 为投资 人提 供安 全、 稳健 的投资 收益 。
长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 11 页 共 34 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相 关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 34 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有 损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 富民 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 15,793,006.98 14,819,673.03
结算备 付金 5,163,670.40 -
存出保 证金 42,589.75 4,688.38
交易性 金融 资产 1,809,415,785.70 1,145,636,294.10
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,809,415,785.70 1,145,636,294.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 239,733,159.60
应收证 券清 算款 13,959,952.04 -
应收利 息 28,084,871.72 26,949,833.68
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,872,459,876.59 1,427,143,648.79
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 435,626,164.81 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 817,932.46 848,347.20
应付托 管费 233,694.99 242,384.93
应付销 售服 务费 467,389.97 484,769.82
应付交 易费 用 27,291.14 12,190.13 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
应交税 费 - -
应付利 息 136,231.46 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 227,684.51 320,000.00
负债合 计 437,536,389.34 1,907,692.08
所有者权益：
实收基 金 1,428,748,741.68 1,428,748,741.68
未分配 利润 6,174,745.57 -3,512,784.97
所有者 权益 合计 1,434,923,487.25 1,425,235,956.71
负债和 所有 者权 益总 计 1,872,459,876.59 1,427,143,648.79
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0043 元 ，基 金份 额总额 1,428,748,741.68
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 富民 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30
日
一、收入 23,287,089.02 18,602,569.76
1.利息 收入 44,223,617.91 16,639,875.40
其中： 存款 利息 收入 104,802.51 82,797.47
债券利 息收 入 41,498,416.71 16,358,712.53
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,620,398.69 198,365.40
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列 ） -18,360,519.43 11,778,436.18
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -18,360,519.43 11,778,436.18
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-2,576,009.46 -9,815,741.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - - 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
减： 二、费用 13,599,558.48 4,369,772.31
1．管 理人 报酬 4,947,688.14 1,912,364.10
2．托 管费 1,413,625.28 546,389.74
3．销 售服 务费 2,827,250.32 1,092,779.51
4．交 易费 用 20,218.98 9,546.34
5．利 息支 出 4,196,181.24 623,372.20
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,196,181.24 623,372.20
6．其 他费 用 194,594.52 185,320.42
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
9,687,530.54 14,232,797.45
减：所 得税 费用 - -
四 、 净利 润（ 净亏 损以 “-”号
填列）
9,687,530.54 14,232,797.45
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 富民 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,428,748,741.68 -3,512,784.97 1,425,235,956.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,687,530.54 9,687,530.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,428,748,741.68 6,174,745.57 1,434,923,487.25 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
516,038,428.69 23,096,641.55 539,135,070.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,232,797.45 14,232,797.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
516,038,428.69 37,329,439.00 553,367,867.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信富民纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于准予长 信富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资 基金注
册的批 复》(证 监许 可[2015]1034 号) 准予 注册 ， 由 长信基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《长信富 民 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金基金合
同》 发 售， 基 金合 同 于2015 年9 月2 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存 续期 限不定 期， 首次 设
立募集 规模 为516,038,428.69 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 长 信 基金 管理有 限责 任公 司，
基金托 管人 为中 国民 生 银 行股份 有限 公司 (“ 中国 民 生银行 ”) 。 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信富 民纯 债一 年 定期开 放债 券型
证券投资基金 基金合同 》 和《长信富民 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金招募说明 书》的有
关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包括 国债、央 行 票据、金融 债、地方
政府债 、 企 业债 、 公 司债 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 超级 短期 融资 券、 资产 支持证 券、 次级 债券 、
可分离 交易 可转 债的 纯债 部分 、 债 券回 购 、 银 行存 款 （包 括协 议存 款 、 定 期存 款 及其他 银行 存款 ） 、
货币市场工具 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的 其他金融 工具，但 须 符合中国证 监会相关
规定。本基金 不参与权 证 、股票等权益 类资产投 资 ，可转债仅投 资二级市 场 可分离交易 可转债的
纯债部 分。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：固定 业绩 基 准7% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 、2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计差 错。
长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
6.4.5 税项
(1) 主 要税 项说 明
根 据财税 字[1998]55 号文《 财政部 、国家税 务总局关 于证券 投资基金 税收问题 的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文《关于开 放式证券投资基 金有关税 收问题的通知 》 、 财税[2004]78 号文《 关于证
券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 文 《 财政部 、 国家 税务 总局 、 证监会 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 财 政部 国家 税务 总 局
证监会关于上 市公司股 息 红利差别化个 人所得税 政 策有 关问题的 通知 》 、财 税[2005]103 号文 《关
于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 上 证交字[2008]16 号 《 关于 做好调 整证 券交 易印
花税税 率相 关工 作的 通知 》 及深 圳证 券交 易所 于2008 年9月18日 发布 的 《 深圳 证券交 易所 关于 做好
证券交 易印 花税 征收 方式 调整工 作的 通知 》 、 财税 [2008]1 号文 《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业
所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号文 《 财政部 、 国家 税务 总局 关 于全面 推开 营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]140 号 文《关于 明 确金融、房地 产开发、 教 育辅助服务等 增 值
税政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号文 《 关于 资管 产品 增值 税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财 税[2017]56
号文 《 税务 总局 关于 资管 产品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015] 125 号 文 《关于 内地 与香 港基
金互认 有关 税收 政策 的通 知》 及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ， 本 基金 适用 的主要 税项 列示 如 下 ：
(a)以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b)证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c)自2016 年5月1日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税 （ 以下 称营 改增） 试点, 建
筑业、房地产 业、金融 业 、生活服务业 等全部营 业 税纳税人, 纳 入试点范 围 ，由缴纳营 业税改为
缴纳增值税。 证券投资 基 金（封闭式证 券投资基 金 ，开放式证券 投资基金 ） 管理人运用 基金买卖
股票 、 债 券收 入免 征增 值 税。 对 香港 市场 投资 者 （ 包括单 位和 个人 ） 通过 基 金互认 买卖 内地 基金
份额免征增值 税。自2018 年1月1日起，资 管产品管 理人（以下称 管理人） 运 营资管产品 过程中发
生的增 值税 应税 行为 （ 以 下称资 管产 品运 营业 务） ， 暂适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的 征收 率缴 纳增
值税。
(d) 基金作 为流通 股股东在 股权分置 改革过 程中收到 由非流通 股股东 支付的股 份、现金 对
价，暂 免征 收印 花税 、企 业所得 税和 个人 所得 税。
(e)对 基金取得 的股票的 股息 、红利收 入，债券 的利息 收入，由 上市公司 、发行 债券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对所 取得 的股 息红
利收入 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额： 持股 期限 在 1 个月以 内 （ 含 1 个月 ）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f)关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题： 对 香 港市场 投资 者
（包括 企业 和个 人 ） 通 过 基金互 认买 卖内 地基 金份 额取得 的转 让差 价所 得 ， 暂免征 收所 得税 。 对
香港市场投资 者（包括 企 业和个人）通 过基金互 认 从内地基金分 配取得的 收 益，由内地 上市公司
向该内 地基 金分 配股 息红 利时, 对香 港市 场投 资者 按 照 10% 的税 率代 扣 所 得税 ； 或发行 债券 的企 业
向该内 地基 金分 配利 息时, 对香 港市 场投 资者 按照7% 的税 率代 扣所 得税 ， 并 由 内地上 市公 司或 发
行债券的企业向其 主管税 务机关办理扣缴申 报。该 内地基金向投资者 分配收 益时, 不 再 扣 缴 所得
税。 内地 基金 管理 人应 当 向相关 证券 登记 结算 机构 提供内 地基 金的 香港 市场 投资者 的相 关信 息 。
(g)基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h)对投 资者( 包括个人 和机构 投资者)从基金 分配中取得 的收入， 暂不征收 个人所 得税和 企
业所得 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重 大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过， 新 增上海彤胜投 资管理中 心 （有限合伙） 和
上海彤骏投资 管理中心 （ 有限合伙）为 基金管理 人 的股东，基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国民 生银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 中国 民生 银行 ” ） 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证 券 340,617,931.29 82.88% 186,986,531.92 47.49%
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
长江证 券 3,204,700,000.00 95.32% 656,000,000.00 63.88%
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,947,688.14 1,912,364.10
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
82,152.49 684,633.76 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.70%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.70%/ 当年 天数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,413,625.28 546,389.74
注：支付基金 托管人中 国 民生银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.20%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信基 金管 理有 限责 任公 司 2,525,226.94
长江证 券 891.70
合计 2,526,118.64
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信基 金管 理有 限责 任公 司 1,015,507.60
长江证 券 978.80
合计 1,016,486.40
注：支付各关 联方的销 售 服务费按前一 日基金资 产 净值 0.40% 的年费 率计提 ，逐日累计至 每月月
底，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 销售 服务费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 40%/ 当年 天数
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券(含 回购)交
易。 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银
行
15,793,006.98 95,052.94 5,889,454.43 59,469.66
注：本基金通 过“中国 民 生银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2017 年6 月30 日 的相 关余额 为人 民 币 5,163,670.4 元。 （2016 年 12
月31 日的 相关 余额 为人 民 币 0 元 ） 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 股票 。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
041678003
16 南 通高
新CP001
2017 年 7 月 4 日 100.43 304,000 30,530,720.00
1680135 16 眉 山债 2017 年 7 月 5 日 95.52 300,000 28,656,000.00
1580311
15 黔 畅达
专项债
2017 年 7 月 5 日 98.73 453,000 44,724,690.00
1680263
16 瑞 昌投
资债 02
2017 年 7 月 5 日 96.63 600,000 57,978,000.00
011754051
17 株 洲城
建SCP002
2017 年 7 月 6 日 100.14 10,000 1,001,400.00
101662048
16 白 沙洲
MTN001
2017 年 7 月 6 日 98.55 500,000 49,275,000.00
合计
2,167,000 212,165,810.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额225,500,000.00 元， 于 2017 年 7 月 4 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交 易所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,809,415,785.70 96.63
其中： 债券 1,809,415,785.70 96.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,956,677.38 1.12
7 其他各 项资 产 42,087,413.51 2.25
8 合计 1,872,459,876.59 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 7,212,019.20 0.50
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 522,925,000.00 36.44
其中： 政策 性金 融债 522,925,000.00 36.44
4 企业债 券 1,070,748,766.50 74.62
5 企业短 期融 资券 90,271,000.00 6.29
6 中期票 据 49,275,000.00 3.43
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 68,984,000.00 4.81
9 其他 - -
10 合计 1,809,415,785.70 126.10
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170210 17 国开 10 5,100,000 503,625,000.00 35.10
2 1480126 14 富 蕴国 资债 800,000 62,760,000.00 4.37
3 1680263 16 瑞 昌投 资债 02 600,000 57,978,000.00 4.04
4 1480446 14 金 湖债 500,000 52,480,000.00 3.66
5 041678003 16 南 通高 新CP001 500,000 50,215,000.00 3.50
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调
查 或在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ， 不 存在 投资的前 十名 股票超 出基 金合同 规
定 的备 选股票 库的 情形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 42,589.75
2 应收证 券清 算款 13,959,952.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,084,871.72
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,087,413.51
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,970 159,280.80 637,955,549.61 44.65% 790,793,192.07 55.35%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
69,186.80 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 9 月 2 日 ） 基金 份额 总 额 516,038,428.69
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,428,748,741.68
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,428,748,741.68
注：本基金以 定期开放 方 式运作，其封 闭期为自 基 金合同生效之 日起（包 括 基金合同生 效之日）
或自每一开放 期结束之 日 次日起（包括 该日）一 年 的期间。本基 金的第一 个 封闭期为自 基金合同
生效之 日起 一年 。
本报告 期本 基金 处于 封闭 期。 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人重 大人 事变动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未 发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监督 部门 稽查 或处 罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
兴业证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
齐鲁证 券 （ 退
租）
1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
广发证 券 （ 退
租）
1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
兴业证 券 70,357,072.36 17.12% 157,500,000.00 4.68% - -
国金证 券 - - - - - - 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
中航证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
齐鲁证 券
（退租 ）
- - - - - -
国联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
广发证 券
（退租 ）
- - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 340,617,931.29 82.88% 3,204,700,000.00 95.32% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金退 租中 泰证券 交易 单 元1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ： 长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 34 页
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信富民 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 34 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 有单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
