长 信 富 平 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 （以 下简 称 “平 安银行 ” ， 下 同 ） 根 据本 基 金基金 合同 的规
定， 于2017 年8 月22 日 复核了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 3 页 共 33 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信富 平纯债 一 年定 开债 券
基金主 代码 002858
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月15 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,764,632,292.70 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ：
长信富 平纯债 一 年定 开债
券 A
长信富 平纯债 一 年定 开债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002858 002859
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,674,892,896.97 份 89,739,395.73 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金 ， 以 获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报为目 标 ， 追 求基 金资 产 的
长期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
（一） 封闭 期投 资策 略
1、资 产配 置策 略
2、类 属配 置策 略
3、个 券选 择策 略
4、骑 乘策 略
5、息 差策 略
6、利 差策 略
7、资 产支 持证 券的 投资 策 略
8、国 债期 货的 投资 策略
（二） 开放 期投 资策 略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投资人 安排 投资 ， 在 遵 守 本
基金有 关投 资限 制与 投资 比例的 前提 下， 将主 要投 资于高 流动 性的 投资 品 种 ，
减小基 金净 值的 波动 。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 平安银 行股 份有 限公 司 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 4 页 共 33 页
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 方琦
联系电 话 021-61009999 0755-22160168
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95511-3
传真 021-61009800 0755-82080387
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 广 东省 深圳 市
深南东 路 5047 号
长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 5 页 共 33 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长信富 平一 年定 开 债 A 长信富 平一 年定 开 债 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 14,686,574.11 608,222.05
本期利 润 12,629,115.10 498,054.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0075 0.0056
本期基 金份 额净 值增 长率 0.77% 0.57%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0002 -0.0033
期末基 金资 产净 值 1,675,180,497.31 89,441,947.89
期末基 金份 额净 值 1.0002 0.9967
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信富 平纯债 一 年定 开债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.28% 0.08% 1.06% 0.05% 0.22% 0.03%
过去三 个月 0.33% 0.07% 0.26% 0.06% 0.07% 0.01%
过去六 个月 0.77% 0.06% 0.12% 0.06% 0.65% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
0.02% 0.09% -0.78% 0.08% 0.80% 0.01%
长信 富平 纯债 一年 定 开债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 6 页 共 33 页
过去一 个月 1.24% 0.08% 1.06% 0.05% 0.18% 0.03%
过去三 个月 0.22% 0.07% 0.26% 0.06% -0.04% 0.01%
过去六 个月 0.57% 0.06% 0.12% 0.06% 0.45% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-0.33% 0.09% -0.78% 0.08% 0.45% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年8 月15 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 ， 本基 金运 作长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 7 页 共 33 页
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2016 年8 月15 日至 2017 年6 月 30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 。 报告 期 末已完 成建 仓但
报告期 末距 建仓 结束 不满 一年； 建仓 期结 束时 ，本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定。
长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 8 页 共 33 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立， 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 ， 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资 基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长 信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资
基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活 配置混 合型证券长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 9 页 共 33 页
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上
海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 利 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长信 纯债
壹 号 债 券 型 证 券
投资基 金 、 长 信利
息 收 益 开 放 式 证
券投资 基金 、 长信
富 平 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 、 长信
稳 益 纯 债 债 券 型
证券投 资基 金 、 长
信 富 民 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 和
长 信 富 海 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 固定
收益部 总监
2016 年8 月
15 日
- 23 年
高级工商管理硕士，上 海
财经大 学 EMBA 毕业 ， 具有
基金从业资格。曾任湖 北
证券公司交易一部交易
员、长江证券有限责任 公
司资产管理事业部主管 、
债券事业总部投资部经
理、固定收益总部交易 部
经理 。2004 年 9 月加 入长
信基金管理有限责任公
司，历任长信利息收益 开
放式证券投资基金的基 金
交易员、基金经理助理 、
长信利息收益开放式证 券
投资基金的基金经理、 固
定收益部副总监。现任 长
信基金管理有限责任公 司
固定收益部总监，长信 利
鑫债券型证券投资基金
（LOF ） 、长信纯债壹号 债
券型证券投资基金、长 信
利息收益开放式证券投 资
基金、长信富平纯债一 年
定期开放债券型证券投 资
基金、长信稳益纯债债 券
型证券投资基金、长信 富
民纯债一年定期开放债 券
型证券投资基金和长信 富
海纯债一年定期开放债 券
型证券投资基金的基金 经
理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ； 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 10 页 共 33 页
2 、 本基 金基 金经 理的 证券从 业年 限以 基金 经理 进入证 券业 务相 关机 构的 工作经 历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，在经 济整体企 稳 的宏观背景下 ，金融监 管 政策趋严，货 币政策配 合 监管导致流动 性
持续承压，市 场情绪偏 弱 ，债券市场整 体呈宽幅 震 荡态势。短端 利率上行 幅 度较大，收 益率曲线
呈现“熊平” 的特征。5 月后，银监会 、央行、 新 华社先后释放 稳定金融 市 场信号，叠 加经济数
据弱于预期， 工业增加 值 和投资增速跌 幅明显， 在 央行货币投放 以熨平季 节 性扰动、平 稳流动性
为主的 操作 下， 资金 面不 及预期 紧张 ，收 益率 曲线 震荡下 行， 估值 逐步 向均 值修复 。
一季度，我们 采取快速 调 仓，控制久期 的策略， 增 加了存单和利 率债仓位 ， 加大了灵活操 作长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 11 页 共 33 页
的力度。二季 度，适当 增 加久期的，增 加了信用 债 仓位，加大了 利率债波 段 操作的力度 ，以提高
组合的 安全 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，长信富平纯债一年定开债 券 A 份 额 净 值 为 1.0002 元，份额累计净值 为
1.0002 元， 本报 告期 内长 信富平 纯债 一年 定开 债券 A 净值增 长率为 0.77% ； 长 信富平 纯债 一年 定
开债 券 C 份 额净 值 为 0.9967 元 ，份 额累 计净 值 为 0.9967 元， 本报 告期 内长 信 富平纯 债一 年定 开
债券C 净值 增长 率 为0.57% 。同 期业 绩比 较基 准收 益 率为0.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，全 球经济环 境 和金融环境的 不确定性 仍 较高，海外经 济的复苏 有 利于带动国内 经
济，而美欧货 币政策的 趋 紧可能对国内 利率水平 造 成一定的压力 。考虑到 中 国经济韧性 较强，但
数据已 经出 现边 际走 弱 ， 固定资 产投 资增 速 、 工 业 增加值 增速 均开 始下 滑 ； 通胀压 力也 逐步 缓解 ，
PPI 连 续环 比增 速为 负，CPI 从 低位 温和 回升 。 在 此情况 下， 三季 度央 行继 续缩紧 货币 政策 的可
能性不大，预 计维持稳 健 中性，适时维 持流动性 的 紧平衡。对于 债券市场 而 言，收益率 短期继续
大幅上 行的 动力 有所 削弱 。
因此 我们 认为 ， 从 政策 和 国内外 宏观 经济 环境 的角 度出发 ， 债 券市 场在 博弈 中继续 区间 震荡
的概率 较大 ，当 期宜 观察 经济、 通胀 数据 和货 币政 策的进 一步 变动 ，择 机进 行波段 操作 。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ，加强组合的 流动性管 理 ，在做好利率 风险控制 的 同时，增加对 新
经济环境下信 用风险的 审 慎 判断。适度 控制组合 久 期，密切关注 经济走势 和 政策动向， 紧跟组合
规模变 动进 行资 产配 置， 争取在 流动 安全 的前 提下 ，为投 资者 获取 更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有 丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策 由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则 以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 类别 基
金份额 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
3 、 本 基金 收益 分 配 方式 分 为两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红 利 或将 现金
红利自动转为 相应类别 的 基金份额进行 再投资； 若 投资者不选择 ，本基金 默 认的收益分 配方式是
现金分 红；
4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额
净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值；
5 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长信 富平 纯债 一年定 期开 放债
券型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎 回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由长信基 金 管理有限责任 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长信 富平 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 4,037,340.41 8,079,557.84
结算备 付金 7,959,778.42 -
存出保 证金 380,498.63 9,711.32
交易性 金融 资产 1,973,707,032.60 1,186,386,700.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,973,707,032.60 1,186,386,700.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 268,963,483.45 620,065,480.28
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 36,940,155.87 28,496,911.62
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,291,988,289.38 1,843,038,361.06
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 525,733,799.72 89,999,665.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,006,587.98 1,042,741.65
应付托 管费 287,596.58 297,926.20
应付销 售服 务费 29,159.03 30,263.41
应付交 易费 用 29,914.08 17,047.80 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
应交税 费 - -
应付利 息 107,227.39 16,441.48
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 171,559.40 139,000.00
负债合 计 527,365,844.18 91,543,085.54
所有者权益：
实收基 金 1,764,632,292.70 1,764,632,292.70
未分配 利润 -9,847.50 -13,137,017.18
所有者 权益 合计 1,764,622,445.20 1,751,495,275.52
负债和 所有 者权 益总 计 2,291,988,289.38 1,843,038,361.06
注：1 、报 告截 止日2017 年 6 月 30 日， 长信 富平 纯债 一年 定开 债券 A 基 金份 额净 值 1.0002 元，
基金份 额总 额 1,674,892,896.97 份 ；长 信富 纯债 平 一年定 开债券 C 基金 份额 净值 0.9967 元， 基
金份额总额 89,739,395.73 份。长信富平 纯债一年 定开 债券份额总额合计 为 1,764,632,292.70
份。
2 、 本 基金 基金 合同 于 2016 年8 月 15 日 起正 式生 效 ， 本报 告期 的财 务报 表和 报表附 注均 无同
期对比 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长信 富平 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
一、收入 25,284,805.70
1.利息 收入 47,966,025.14
其中： 存款 利息 收入 106,373.63
债券利 息收 入 40,125,715.38
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 7,733,936.13
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -20,513,592.96
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -20,099,692.96
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -413,900.00 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-2,167,626.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） -
减： 二、费用 12,157,636.02
1．管 理人 报酬 6,087,567.29
2．托 管费 1,739,304.92
3．销 售服 务费 176,484.60
4．交 易费 用 25,608.48
5．利 息支 出 3,973,241.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,973,241.33
6．其 他费 用 155,429.40
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
13,127,169.68
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 13,127,169.68
注：本 基金 基金 合同 于 2016 年 8 月 15 日起 正式 生 效，本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期
对比数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长信 富平 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,764,632,292.70 -13,137,017.18 1,751,495,275.52
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,127,169.68 13,127,169.68
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - - 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,764,632,292.70 -9,847.50 1,764,622,445.20
注：本 基金 基金 合同 于 2016 年 8 月 15 日起 正式 生 效，本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期
对比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信富 平纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（ 以下简 称“ 本基 金” ）于 2016 年 5 月 18
日经中国证券 监督管理 委 员会(以下简称 “中国证 监 会 ”)《关于 准予长信 富平 纯债一年定 期开放
债券型 证券 投资 基金 注册 的批复 》 （ 证监 许可 【2016 】1069 号文)准 予注 册， 由 长信基 金管 理有 限
责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其配套规则 和《长信 富 平纯债一年 定期开放
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 发售 ，基 金合 同 于 2016 年 8 月 15 日 正式 生 效。本 基金 为契 约型
开放式，存续 期限不定 。 本基金根据认 购、申购 费 用、赎回费用 收取方式 的 不同，将 基 金份额分
为不同的类别 。在投资 者 认购、申购基 金时收取 认 购、申购费用 ， 在赎回 时 根据持有期 限收取赎
回费用 ，而 不计 提销 售服 务费的 基金 份额 ，称 为 A 类基金 份额 ；在 投资 者认 购、申 购基 金份 额 时
不收取认购、 申购费用 ， 而是从本类别 基金资产 中 计提销售服务 费，在赎 回 时根据持有 期限收取
赎回费 用的 基金 份额 ，称 为 C 类 基金 份额 。不 同基 金份额 类别 之间 不得 互相 转换。 本基 金的 基 金
管理人为长信基金 管理有 限责任公司，基金 托管人 为平安银行股份有 限公司(以下简称 “ 平 安银
行”) 。
本基金 于2016 年7 月20 日至2016 年8 月9 日 募集 ， 募集 资金 总额 人民 币1,764,062,360.83
元，利 息转 份额 人民 币 569,931.87 元 ，募 集规 模为 1,764,632,292.70 份 。上 述募集 资金 已由 毕
马威华 振会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 验 证， 并 出具了 毕马 威华 振验 字 第1600550 号 验资 报告 。 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信富 平纯 债一 年 定期开 放债 券型
证券投资基金 基金合同 》 和《长信富平 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金招募说明 书》的有
关规定 ， 本 基金 投资 于具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 包括 国债、 央行 票据 、 金融债 、 地 方政 府债、
企业债、公司 债、中期 票 据、 短期融资 券、超级 短 期融资券、资 产支持证 券 、次级债券 、债券回
购、 银 行存 款 （包 括协 议 存款、 定期 存款 及其 他银 行存款 ） 、 货 币市 场工 具、 国债期 货及 法律 法规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具， 但须 符合中 国证 监会 相关 规定 。 本基 金不 参与 权证 、
股票等权益类 资产投资 ， 同时本基金不 参与可转 换 债券投资。如 法律法规 或 监管机构以 后允许基
金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 ， 其投资比例 遵循届时
有效法 律法 规或 相关 规定 。
基金的投资组 合比例为 ： 投资于债券资 产的比例 不 低于基金资产 的 80% ，但 在每次开放期 前
三个月 、开放 期及开放 期 结束后三个月 的期间内 ， 基金投资不受 上述比例 限 制；开放期 内，每个
交易日日终在 扣除国债 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，本基金 持有现金 或 者到期日在 一年以内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 在非 开放 期 ，本基 金不 受该 比例 的限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 中证综 合债 指数 收益 率。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 、2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。
长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用 的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题 的 通 知》 、 上 证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125
号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，本基金
适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税 纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳增值税 。证券投 资 基金（封闭式 证券投资 基 金，开放式证 券投资基 金 ）管理人运 用基金买
卖股票 、 债券 收入 免征 增 值税 。 对香 港市 场投 资者 （包 括单 位和 个人 ） 通过 基金互 认买 卖内 地基
金份额 免征 增值 税 。 自2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品 管理人 （ 以下 称管 理人 ） 运营资 管产 品过 程
中发生的增值 税应税行 为 （以下称资管 产品运营 业 务） ，暂适用简 易计税方 法 ，按照 3%的 征收率长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
缴纳增 值税 。
(d)基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关于香港 市场投资 者通 过基金互认买 卖内地基 金 份额的所得税 问题： 对 香 港市场投资 者
（包括 企业 和个 人 ） 通 过 基金互 认买 卖内 地基 金份 额取得 的转 让差 价所 得 ， 暂免征 收所 得税 。 对
香港市场投资 者（包括 企 业和个人）通 过基金互 认 从内地基金分 配取得的 收 益，由内地 上市公司
向该内 地基 金分 配股 息红 利时, 对香 港市 场投 资者 按 照 10% 的税 率代 扣所 得税 ； 或发行 债券 的企 业
向该内 地基 金分 配利 息时, 对香 港市 场投 资者 按照7% 的税 率代 扣所 得税 ， 并 由 内地上 市公 司或 发
行债券的企业向其 主管税 务机关办 理 扣 缴 申报 。 该内 地 基 金 向 投 资 者分 配 收益 时, 不 再 扣 缴 所得
税。 内地 基金 管理 人应 当 向相关 证券 登记 结算 机构 提供内 地基 金的 香港 市场 投资者 的相 关信 息 。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过， 新 增上海彤胜投 资管理中 心 （有限合伙） 和
上海彤骏投资 管理中心 （ 有限合伙）为 基金管理 人 的股东，基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东 长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ” ）
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证 券 533,045,761.98 94.48%
注：本 基金 基金 合同 于 2016 年8 月 15 日 起正 式生 效，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长江证 券 1,656,100,000.00 74.98%
注：本 基金 基金 合同 于 2016 年8 月 15 日 起正 式生 效，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,087,567.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,907,068.61
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年8 月15 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净 值0.70% 的 年费 率逐日 计提 ，按 月支 付。
计算方法：H＝ E×年管 理 费率 ÷当年天 数（H 为 每 日应计提的基 金管理费 ，E 为前一日基 金
资产净 值） 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,739,304.92
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年8 月15 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.20% 的 年费 率逐日 计提 ，按 月支 付。
计算方 法 ：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信富 平一 年定 开
债A
长信富 平一 年定 开
债C
合计
长信基金管理有限责任
公司
- 122.73 122.73
平安银 行股 份有 限公 司 - 171,918.47 171,918.47
合计 - 172,041.20 172,041.20
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年8 月15 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.4% 。
销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金份 额基 金资 产净 值 的0.4% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H ＝E× 0.4% ÷ 当 年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
活期存 款收 入 4,037,340.41 90,426.02
注：本基金通 过“ 平安 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于 2017 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民 币 3,672,800.57 元。(2016 年 12 月
31 日 的相 关余 额为 人民 币0 元)
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期未 在承销 期内 购入 由关 联方 承销的 证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.8 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额280,231,799.72 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
170210 17 国开10 2017 年7 月3 日 98.75 613,000 60,533,750.00
111795977
17 四 川天
府银行
CD054
2017 年7 月4 日 98.90 211,000 20,867,900.00
1680124
16 瑞 昌投
资债 01
2017 年7 月5 日 97.77 413,000 40,379,010.00
111799898
17 重 庆银
行CD108
2017 年7 月7 日 98.88 256,000 25,313,280.00
170210 17 国开10 2017 年7 月7 日 98.75 1,426,000 140,817,500.00
合计
2,919,000 287,911,440.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额245,502,000.00 元。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的 证券 交易所 交易 的债 券和
/或在 新质 押式 回购 下转 入 质押库 的债 券， 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ， 不 低于 债券
回购交 易的 余额 。 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,973,707,032.60 86.11
其中： 债券 1,973,707,032.60 86.11
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 268,963,483.45 11.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,997,118.83 0.52
7 其他各 项资 产 37,320,654.50 1.63
8 合计 2,291,988,289.38 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 469,613,911.00 26.61
其中： 政策 性金 融债 469,613,911.00 26.61
4 企业债 券 1,265,373,121.60 71.71
5 企业短 期融 资券 100,270,000.00 5.68
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 138,450,000.00 7.85
9 其他 - -
10 合计 1,973,707,032.60 111.85
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170210 17 国开 10 3,700,000 365,375,000.00 20.71
2 018006 国开1702 547,270 54,343,911.00 3.08
3 1580118 15 迁 安债 500,000 51,015,000.00 2.89
4 122353 14 东 兴债 500,000 50,395,000.00 2.86
5 122361 14 福 田债 500,000 50,295,000.00 2.85
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金通过对 基本面和 资 金面的分析， 对国债市 场 走势做出判断 ，以作为 确 定国债期货的 头
寸方向和额度 的依据。 当 中长期经济高 速增长， 通 货膨胀压力浮 现，央行 政 策趋于紧缩 时，本基
金建立国债期 货空单进 行 套期保值，以 规避利率 风 险，减少利率 上升带来 的 亏损；反之 ，在经济
增长趋于回落 ，通货膨 胀 率下降，甚至 通货紧缩 出 现时，本基金 通过建立 国 债期货多单 ，以获取
更高的 收益 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指 标说 明
T1709
10年期 国债
期货
-10 -9,524,000.00 -17,950.00
符合本 基金 基金 契
约及投 资目 标
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -17,950.00
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -413,900.00
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -17,950.00
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期货有助 于管理组 合 的久期、流动 性风险水 平 。本基金按照 相关法律 法 规，结合宏观 经
济形势 和政 策趋 势的 分析 ， 对 国债 市场 走势 作出 判 断。 同时 ， 本 基金 对国 债 期货与 现货 间的 基差 、
国债期 货的 波动 率 、 资 金 利率 和IRR 等指 标进 行跟 踪， 力争 为投 资人 提供 安 全、 稳健 的投 资收 益。
本基金 国债 期货 投资 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票， 不存在 投资 的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的
备 选股 票库的 情形 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 380,498.63 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,940,155.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,320,654.50
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长 信 富 平
一 年 定 开
债A
6,241
268,369.
32
299,999,000.00 17.91% 1,374,893,896.97 82.09%
长 信 富 平
一 年 定 开
债C
568
157,991.
89
0.00 0.00% 89,739,395.73 100.00%
合计 6,809
259,161.
74
299,999,000.00 17.00% 1,464,633,292.70 83.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长信富 平一 年定 开 债A 298,291.74 0.02%
长信富 平一 年定 开 债C 0.00 0.00%
合计 298,291.74 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长信富 平一 年定 开 债A 0
长信富 平一 年定 开 债C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长信富 平一 年定 开 债A 0
长信富 平一 年定 开 债C 0
合计 0
长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信富 平一 年定 开 债 A 长信富 平一 年定 开债C
基金合 同生 效日 （2016 年8 月 15 日 ） 基 金份
额总额
1,674,892,896.97 89,739,395.73
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,674,892,896.97 89,739,395.73
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,674,892,896.97 89,739,395.73
注：本基金以 定期开放 方 式运作，其封 闭期为自 基 金合同生效之 日起（包 括 基金合同生 效之日）
或自每一开放 期结束之 日 次日起（包括 该日）一 年 的期间。本基 金的第一 个 封闭期为自 基金合同
生效之 日起 一年 。
本报告 期本 基金 处于 封闭 期。 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信证 券 31,123,186.30 5.52% 552,502,000.00 25.02% - -
广发证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
长江证 券 533,045,761.98 94.48% 1,656,100,000.00 74.98% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。 长信富平 纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注： 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
