长 信 富 全 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司， 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信富 全纯 债一 年定 开债 券
基金主 代码 519941
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月9 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 138,854,533.91 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ：
长信富 全纯 债一 年定 开债
券 A
长信富 全纯 债一 年定 开债
券C
下属分 级基 金场 内简 称: 富全 A 富全 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519941 519940
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 85,924,327.01 份 52,930,206.90 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金 ， 以 获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报为目 标 ， 追 求每 年较 高 的
绝对回 报。
投资策 略
本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
1、封 闭期 投资 策略
（1） 资产 配置 策略 （2） 类属配 置策 略 （3 ） 个 券选 择策略 （4） 骑乘 策略 （5 ）
息差策 略 （6 ） 利差 策略 （7 ） 资产 支持 证券 的投 资 策略 （8 ） 国债 期货 的投
资策略
2、开 放期 投资 策略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投资人 安排 投资 ， 在 遵 守 本
基金有 关投 资限 制与 投资 比例的 前提 下， 将主 要投 资于高 流动 性的 投资 品 种 ，
减小基 金净 值的 波动 。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 郭明
联系电 话 021-61009999 010-66105799 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 55 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -16,868,358.96 -17,021,490.82
本期利 润 3,471,863.70 2,161,640.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0085 0.0057
本期基 金份 额净 值增 长率 1.19% 0.93%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0010 -0.0029
期末基 金资 产净 值 86,681,038.79 53,297,718.72
期末基 金份 额净 值 1.0088 1.0069
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.57% 0.08% 1.06% 0.05% 0.51% 0.03%
过去三 个月 0.59% 0.08% 0.26% 0.06% 0.33% 0.02%
过去六 个月 1.19% 0.07% 0.12% 0.06% 1.07% 0.01%
过去一 年 1.11% 0.08% 0.65% 0.08% 0.46% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
1.96% 0.07% 1.60% 0.07% 0.36% 0.00%
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①－③ ②－④ 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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准差② 率③ ④
过去一 个月 1.53% 0.08% 1.06% 0.05% 0.47% 0.03%
过去三 个月 0.48% 0.08% 0.26% 0.06% 0.22% 0.02%
过去六 个月 0.93% 0.07% 0.12% 0.06% 0.81% 0.01%
过去一 年 0.66% 0.08% 0.65% 0.08% 0.01% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
1.37% 0.07% 1.60% 0.07% -0.23% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、图 示日 期为2016 年3 月9 日至 2017 年6 月30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ， 报告 期末 已 完成建 仓但 报告
期末距 建仓 结束 不满 一年 ；建仓 期结 束时 ，本 基金 的各项 投资 比例 已符 合基 金合同 的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立， 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 ， 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收 益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保 债券型 证券投资
基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基 金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上
海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
姜锡峰
长 信 利 泰 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金、 长信 利发
债 券 型 证 券 投 资
基金、 长 信富 泰纯
债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资
基金、 长 信先 锐债
券 型 证 券 投 资 基
金、 长信 先利 半年
定 期 开 放 混 合 型
证券投 资基 金、 长
信 稳 益 纯 债 债 券
型证券 投资 基金、
长 信 富 全 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金
和 长 信 富 民 纯 债
一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理
2016 年 11
月30 日
- 6 年
管 理 学硕 士 ，上 海财 经大
学 企 业管 理 专业 研究 生毕
业 ， 曾任 湘 财证 券股 份有
限 公 司担 任 债券 研究 员、
浦 银 安盛 基 金管 理有 限公
司 债 券研 究 员、 基金 经理
助理 ，2016 年5 月 加入 长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ， 担任 基 金经 理助 理，
从 事 固定 收 益研 究相 关工
作 。 现任 长 信利 泰灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基 金、
长 信 利发 债 券型 证券 投资
基 金 、长 信 富泰 纯债 一年
定 期 开放 债 券型 证券 投资
基 金 、长 信 先锐 债券 型证
券 投 资基 金 、长 信先 利半
年 定 期开 放 混合 型证 券投
资 基 金、 长 信稳 益纯 债债
券 型 证券 投 资基 金、 长信
富 全 纯债 一 年定 期开 放债
券 型 证券 投 资基 金和 长信
富 民 纯债 一 年定 期开 放债
券 型 证券 投 资基 金的 基金
经理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准；
3 、自2017 年8 月8 日起 ，姜锡 峰先 生不 再担 任长 信利发 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理。
长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财 产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年，国 内经济 增速总体平稳 ，投资增速 略有回落，但 幅度有限。 通胀方面，PPI
呈现高 位回 落， 而 CPI 波 动不大 ；政 策方 面， 央行 6 月份主 动维 稳资 金面 ， 而监管 政策 压力 先紧
后缓， 目前 仍有 一定 不确 定性。 市场 方面 ，债 券收 益率先 下后 上， 总体 略有 上行。
报告期 内， 本基 金保 持了 较稳健 的操 作策 略， 并择 机参与 了债 券市 场一 些波 段性的 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，长信富全纯债一年定开债 券 A 份 额 净 值 为 1.0088 元，份额累计净值 为
1.0195 元， 本报 告期 长信 富全纯 债一 年定 开债 券 A 净值增 长率 为 1.19% ； 长 信富全 纯债 一年 定开长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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债券 C 份额 净值 为 1.0069 元，份 额累 计净 值 为 1.0137 元 ，本 报告 期长 信富 全 纯债一 年定 开债 券
C 净值 增长 率为0.93% 。 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下一阶段 ，考虑到 房 地产政策方面 的从严， 预 计三季度经济 增速会略 有 回落。货币政 策
方面，维稳的 局面可能 会 延续。供需方 面，当前 估 值水平有较好 的配置价 值 ，预计有一 定的买盘
需求。综合而 言，我们 预 计债券市场在 三季度会 以 震荡为主，建 议注重波 段 操作。从品 种方面而
言，过剩产能 相关的产 业 债个券信用风 险较大， 信 用债标的需要 加强个券 筛 选；下一阶 段我们将
继续保 持审 慎严 谨的 态度 ，进一 步优 化投 资组 合， 争取为 投资 人提 供安 全、 稳健的 投资 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策 由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人 充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 进行 了1 次利 润分配 ，符 合基 金合 同中 关于利 润分 配条 款的 约定 。详细 情况 如下 ：
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日 除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年
3 月6 日
2017 年3 月6 日 0.107 8,147,926.00 1,924,584.29 10,072,510.29
长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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合
计
- - 0.107 8,147,926.00 1,924,584.29 10,072,510.29
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日 除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年3
月6 日
2017 年3 月 6 日 0.068 2,456,720.97 3,759,902.52 6,216,623.49
合
计
- - 0.068 2,456,720.97 3,759,902.52 6,216,623.49
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 类别 基
金份额 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
3 、 本 基金 收 益 分配 方式 分 为两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额
净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值；
5 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信富 全纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长信富全 纯 债一年定期开 放债券型 证 券投资基金的 管理人—— 长信基金管理 有
限责任公司在 长信富全 纯 债一年定期开 放债券型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，长 信 富全纯债一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金对 基金份 额持 有人 进行 了1 次 利润分 配， 分配 金额 为16,289,133.78 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对长 信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的长信富 全纯债一 年 定期开放债券 型
证券投资基金2017年 半年 度报告中财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长信 富全 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 705,298.79 3,519,341.80
结算备 付金 2,139,033.74 9,136,363.64
存出保 证金 39,864.38 39,401.82
交易性 金融 资产 211,827,100.10 1,796,894,540.10
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 211,827,100.10 1,796,894,540.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 16,100,000.00
应收证 券清 算款 93,325.28 -
应收利 息 4,674,207.30 53,499,631.18
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 219,478,829.59 1,879,189,278.54
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 78,639,547.44 8,500,000.00
应付证 券清 算款 509,602.16 2,000,167.78
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 79,675.12 1,109,295.35
应付托 管费 22,764.32 316,941.54
应付销 售服 务费 17,337.12 311,818.25
应付交 易费 用 5,305.17 7,834.09 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 37,327.82 5,050.92
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 188,512.93 216,000.00
负债合 计 79,500,072.08 12,467,107.93
所有者权益：
实收基 金 138,854,533.91 1,855,565,322.62
未分配 利润 1,124,223.60 11,156,847.99
所有者 权益 合计 139,978,757.51 1,866,722,170.61
负债和 所有 者权 益总 计 219,478,829.59 1,879,189,278.54
注：1 、报 告截 止日2017 年 6 月 30 日， 长信 富全 纯 债一年 定开 债 券 A 基 金份 额净 值 1.0088 元，
基金份 额总 额 85,924,327.01 份 ； 长 信富 全纯 债一 年 定开债 券C 基金 份额 净 值1.0069 元， 基金 份
额总 额52,930,206.9 份 。 长信富 全纯 债一 年定 开债 券份额 总额 合计 为 138,854,533.91 份。
2 、本 基金 本报 告期 为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金基 金合 同于 2016 年 3
月9 日 起正 式生 效， 上年 度可比 期间 为2016 年3 月9 日至 2016 年 6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长信 富全 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年3 月9 日(基金合同 生
效日)至 2016 年 6 月 30 日
一、收入 10,807,037.33 20,859,362.37
1.利息 收入 19,312,426.32 17,101,803.19
其中： 存款 利息 收入 188,539.29 579,758.26
债券利 息收 入 15,680,273.59 10,250,132.40
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,443,613.44 6,271,912.53
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -48,135,897.09 148,843.64
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -48,105,097.09 148,843.64
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 -30,800.00 -
股利收 益 - - 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
39,523,353.93 3,608,715.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
107,154.17 -
减： 二、费用 5,173,533.18 6,476,127.36
1．管 理人 报酬 2,844,993.53 4,022,686.68
2．托 管费 812,855.28 1,149,339.06
3．销 售服 务费 788,525.57 1,132,172.18
4．交 易费 用 21,883.58 19,340.47
5．利 息支 出 544,998.30 61,162.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 544,998.30 61,162.31
6．其 他费 用 160,276.92 91,426.66
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
5,633,504.15 14,383,235.01
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
5,633,504.15 14,383,235.01
注：本 基金 本报 告期 为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金 基金 合 同于 2016 年 3 月 9
日起正 式生 效， 上年 度可 比期间 为 2016 年3 月9 日至 2016 年6 月30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长信 富全 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,855,565,322.62 11,156,847.99 1,866,722,170.61
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,633,504.15 5,633,504.15
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
-1,716,710,788.71 -10,032,624.39 -1,726,743,413.10 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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填列）
其中：1. 基 金申 购款 11,065,470.24 16,149,804.13 27,215,274.37
2. 基金 赎回 款 -1,727,776,258.95 -26,182,428.52 -1,753,958,687.47
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -5,633,504.15 -5,633,504.15
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
138,854,533.91 1,124,223.60 139,978,757.51
项目
上年度可比期间
2016 年3 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,855,565,322.62 - 1,855,565,322.62
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,383,235.01 14,383,235.01
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,855,565,322.62 14,383,235.01 1,869,948,557.63
注：本 基金 本报 告期 为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金 基金 合 同于 2016 年 3 月 9
日起正 式生 效， 上年 度可 比期间 为 2016 年3 月9 日至 2016 年6 月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信富 全纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “本 基金” ） 经中 国证券 监督 管理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于准予长 信富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资 基金注
册的批 复 》( 证监 许可 【2015 】2772 号) 批准 ， 由长 信 基金管 理有 限责 任公 司依 照 《 中华 人民 共和
国证券投资基 金法》等 相 关法规和《长 信富全纯 债 一年定期开放 债券型证 券 投资基金基 金合同》
发售 ， 基 金合 同 于2016 年3 月 9 日生 效 。 本 基金 为契 约型开 放式 ， 存续 期限 不 定。 本基 金的 基金
份额包 括长 信富 全纯 债 A 类份额 和长 信富 全纯 债 C 类份额 。其 中，A 类基 金 份额在 投资 者认 购、
申购基金份额 时收取认 购 、申购费用， 在赎回时 根 据持有期限收 取赎回费 用 ，而不计提 销售服 务
费；C 类基 金份 额在 投资 者认购 、 申 购基 金时 不收 取认购 、 申 购费 用， 在赎 回时亦 不收 取赎 回费 ，
而是从本类别 基金资产 中 计提销售服务 费。本基 金 的基金管理人 为长信基 金 管理有限责 任公司，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “ 中国 工商 银行 ”) 。
本基金 于2016 年2 月 4 日至 2016 年3 月4 日 募集 ， 募集资 金总 额人 民 币1,854,946,679.80
元，利 息转 份额 人民 币 618,642.82 元 ，募 集规 模为 1,855,565,322.62 份 。上 述募集 资金 已由 毕
马威华 振会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 验 证， 并 出具了 毕马 威华 振验字第1600097 号 验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信富 全纯 债一 年 定期开 放债 券型
证券投 资基 金基 金合 同》 和 《长 信富 全纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金更新 的招 募说 明书 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国债 、 央行票据、 金融债、
地方政府债、 企业债、 公 司债、中期票 据、短期 融 资券、超级短 期融资券 、 资产支持证 券、次级
债券、 债券 回购、 银行 存 款 （包 括协 议存 款、 定 期 存款及 其他 银行 存款 ） 、 货 币市场 工具 、 国 债期
货及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ， 但 须 符 合中 国证 监会相 关规 定。 本基
金不参 与权 证、 股票 等权 益类资 产投 资， 同时 本基 金不参 与可 转换 债券 投资 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
基金的投资组 合比例为 ： 投资于债券资 产的比例 不 低于基金资产 的 80% ，但 在每次开放期 前
三个月、开放 期及开放 期 结束后三个月 的期间内 ， 基金投资不受 上述比例 限 制；开放期 内，每个
交易日日终在 扣除国债 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，本 基金 持有现金 或 者到期日在 一年以内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 在非 开放 期 ，本基 金不 受该 比例 的限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 中证综 合债 指数 收益 率。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁 布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 、2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题 的 通 知》 、 上 证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125
号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，本基金
适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳 税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳增值税 。证券投 资 基金（封闭式 证券投资 基 金，开放式证 券投资基 金 ）管理人运 用基金买
卖股票 、 债券 收入 免征 增 值税 。 对香 港市 场投 资者 （包 括单 位和 个人 ） 通过 基金互 认买 卖内 地基
金份额 免征 增值 税 。 自2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品 管理人 （ 以下 称管 理人 ） 运营资 管产 品过 程
中发生的增值 税应税行 为 （以下称资管 产品运营 业 务） ，暂适用简 易计税方 法 ，按照 3%的 征收率
缴纳增 值税 。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的 ， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关于香港 市场投资 者通 过基金互认买 卖内地基 金 份额的所得税 问题： 对 香 港市场投资 者
（包括 企业 和个 人 ） 通 过 基金互 认买 卖内 地基 金份 额取得 的转 让差 价所 得 ， 暂免征 收所 得税 。 对
香港市场投资 者（包括 企 业和个人）通 过基金互 认 从内地基金分 配取得的 收 益，由内地 上市公司
向该内 地基 金分 配股 息红 利时, 对香 港市 场投 资者 按 照 10% 的税 率代 扣所 得税 ； 或发行 债券 的企 业
向该内 地基 金分 配利 息时, 对香 港市 场投 资者 按照7% 的税 率代 扣所 得税 ， 并 由 内地上 市公 司或 发
行债券的企业向其 主管税 务机关办理扣 缴 申报 。 该内 地 基 金 向 投 资 者分 配 收益 时, 不 再 扣 缴 所得
税。 内地 基金 管理 人应 当 向相关 证券 登记 结算 机构 提供内 地基 金的 香港 市场 投资者 的相 关信 息 。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过， 新 增上海彤胜投 资管理中 心 （有限合伙） 和
上海彤骏投资 管理中心 （ 有限合伙）为 基金管理 人 的股东，基 金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金 。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 3 月 9 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,844,993.53 4,022,686.68
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,100,454.92 1,654,913.79
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.70% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方法：H＝ E×年管 理 费率 ÷当年天 数（H 为 每 日应计提的基 金管理费 ，E 为前一日基 金
资产净 值） 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 3 月 9 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
812,855.28 1,149,339.06
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法 ：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信富 全纯 债一 年
定开债 券A
长信富 全纯 债一 年
定开债 券C
合计
长江证 券 - 39.76 39.76
中国工 商银 行 - 390,066.20 390,066.20
长信基金管理有限责任
公司
- 324,165.90 324,165.90
合计 - 714,271.86 714,271.86
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年3 月9 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 信 富 全 纯 债 一 年
定开债 券A
长信富 全纯 债一 年
定开债 券C
合计
长江证 券 - 63.84 63.84
中国工 商银 行 - 542,662.86 542,662.86
长信基金管理有限责任
公司
- 492,997.51 492,997.51
合计 - 1,035,724.21 1,035,724.21
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未与 关联 方通 过银 行间 同业市 场进 行债 券( 含 回购) 交
易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 3 月 9 日(基 金合 同生效 日) 至
2016 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 705,298.79 145,162.44 60,360,571.74 435,094.04
注：本基金通 过“中国 工 商银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2017 年 6 月 30 日 的相 关余额 为 1,508,681.11 元。(2016 年 12 月 31
日的相 关余 额为 人民 币9,136,363.64 元) 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.8 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额35,039,547.44 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1180136
11 株 高科
债
2017 年7 月
4 日
72.27 65,000 4,697,550.00
1180159
11 大 丰港
债
2017 年7 月
4 日
50.88 100,000 5,088,000.00
1280490
12 吴 江经
开债
2017 年7 月
4 日
61.99 200,000 12,398,000.00
1680204
16 凯 宏专
项债
2017 年7 月
5 日
91.81 66,000 6,059,460.00
1680461
16 岳 云债
02
2017 年7 月
5 日
93.31 100,000 9,331,000.00
合计
531,000 37,574,010.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 211,827,100.10 96.51
其中： 债券 211,827,100.10 96.51
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,844,332.53 1.30
7 其他各 项资 产 4,807,396.96 2.19
8 合计 219,478,829.59 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 2,564,000.00 1.83
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,750,000.00 14.11
其中： 政策 性金 融债 19,750,000.00 14.11
4 企业债 券 179,529,100.10 128.25
5 企业短 期融 资券 9,984,000.00 7.13
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 211,827,100.10 151.33
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170210 17 国开 10 200,000 19,750,000.00 14.11
2 1280490 12 吴 江经 开债 200,000 12,398,000.00 8.86
3 1580086 15 东 南债 100,000 10,292,000.00 7.35
4 1280330 12 常 德德 源债 200,000 10,266,000.00 7.33
5 1580062 14 三 门债 02 100,000 10,229,000.00 7.31
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金通过对 基本面和 资 金面的分析， 对国债市 场 走势做出判断 ，以作为 确 定国债期货的 头
寸方向和额度 的依据。 当 中长期经济高 速增长， 通 货膨胀压力浮 现，央行 政 策趋于紧缩 时，本基
金建立国债期 货空单进 行 套期保值，以 规避利率 风 险，减少利率 上升带来 的 亏损；反之 ，在经济
增长趋于回落 ，通货膨 胀 率下降，甚至 通货紧缩 出 现时，本基金 通过建立 国 债期货多单 ，以获取
更高的 收益 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指 标说 明
T1709 10年期 国债 期货 -1 -952,400.00 -11,150.00
符合本 基金 基金 契约
及投资 目标
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -11,150.00
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -30,800.00
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -11,150.00
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期货有助 于管理组 合 的久期、流动 性风险水 平 。本基金按照 相关法律 法 规，结合宏观 经
济形势 和政 策趋 势的 分析 ， 对 国债 市场 走势 作出 判 断。 同时 ， 本 基金 对国 债 期货与 现货 间的 基差 、
国债期 货的 波动 率 、 资 金 利率 和IRR 等指 标进 行跟 踪， 力争 为投 资人 提供 安 全、 稳健 的投 资收 益。
本基金 国债 期货 投资 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ，不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定
的 备选 股票库 的情 形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,864.38
长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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2 应收证 券清 算款 93,325.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,674,207.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,807,396.96
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长 信 富 全
纯 债 一 年
定开债 券 A
1,448 59,340.00 0.00 0.00% 85,924,327.01 100.00%
长 信 富 全
纯 债 一 年
定开债 券 C
785 67,427.02 0.00 0.00% 52,930,206.90 100.00%
合计 2,233 62,182.95 0.00 0.00% 138,854,533.91 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管理 人所有
从 业 人员 持有 本
基金
长信富 全纯 债一 年定
开债 券A
1,017,835.59 1.18%
长信富 全纯 债一 年定
开债 券C
1,200,325.00 2.27%
合计 2,218,160.59 1.60%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长信富 全纯 债一 年定
开债 券A
0
长信富 全纯 债一 年定
开债 券C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长信富 全纯 债一 年定
开债 券A
0
长信富 全纯 债一 年定
开债 券C
0
合计 0
长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长信富 全纯 债一 年定
开债 券A
长信富 全纯 债一 年定
开债 券C
基金合 同生 效日 （2016 年 3 月 9 日） 基金 份
额总额
941,356,038.80 914,209,283.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 941,356,038.80 914,209,283.82
本报告 期基 金总 申购 份额 1,944,192.89 9,121,277.35
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 857,375,904.68 870,400,354.27
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 85,924,327.01 52,930,206.90
长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
宏源证 券 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - - 长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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安信证 券 2 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信富全纯债一年定开债券 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 有单 一 投资 者 持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
