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长信多利(519959)

长信多利:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长信多利灵活配置混合型证券投资基金 
2017 年半年度报告摘要 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月24日 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1 月1日起至2017年6 月30 日止。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 36 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信多利混合 场内简称 长信多利 基金主代码 519959 交易代码 519959 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 1日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 374,321,599.48 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的 前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略


本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信 息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金 的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行 研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再 平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配 置, 并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。


2、股票投资策略


(1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用 “自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经 济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策 导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成 长理念相结合的方法来对行业进行筛选。


(2)个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析, 主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资 范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分 析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资, 在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳 健增值。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的 投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、 市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分 析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 36 页


金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合 运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种 方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素, 对个券进行积极的管理。 对于中小企业私募债券,本 基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因 素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用 风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。 4、其他类型资产投资策略


在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严 格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证 券、股指期货等金融工具的投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基 金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和 债券型基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 陆志俊 联系电话 021-61009999 95559 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话


4007005566 95559 传真 021-61009800 021-62701216


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68 号9 楼、 上海市仙霞路 18 号


长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 36 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -36,365,025.03 本期利润 50,091,118.69 加权平均基金份额本期利润 0.0783 本期基金份额净值增长率 9.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0188 期末基金资产净值 373,874,965.21 期末基金份额净值 0.999 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.60% 0.86% 3.46% 0.40% 2.14% 0.46% 过去三个月 6.39% 0.83% 3.70% 0.38% 2.69% 0.45% 过去六个月 9.18% 0.78% 6.30% 0.35% 2.88% 0.43% 过去一年 3.52% 0.86% 9.67% 0.41% -6.15% 0.45% 自基金合同 生效起至今 -0.10% 1.65% -7.12% 1.02% 7.02% 0.63% 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 36 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、图示日期为2015年7月1 日至 2017年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 36 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股 份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立,注册资本 1.65 亿元人民币,目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁股份有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)为 4.55%、上海 彤骏投资管理中心(有限合伙)为 4.54%。 截至2017年6月30日,本基金管理人共管理49只开放式基金,即长信利息收益开放式证券 投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动 态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券 投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标 准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长 混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长 信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵 活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证 券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广 灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合 型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券 投资基金(LOF) 、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债 券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资 基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投 资基金(LOF) 、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债 券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型 证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一 年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富 平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创 新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 36 页


投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长 信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信中证上 海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF )。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 叶松 长信增利动态策略混合 型证券投资基金、长信 恒利优势混合型证券投 资基金、长信创新驱动 股票型证券投资基金、 长信内需成长混合型证 券投资基金、长信多利 灵活配置混合型证券投 资基金和长信双利优选 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、绝 对收益部总监 2017年 3 月10 日 - 10 年 经济学硕士,中南财经政 法大学投资学专业研究生 毕业, 具有基金从业资格。 2007年7月加入长信基金 管理有限责任公司,历任 行业研究员、长信增利动 态策略股票型证券投资基 金的基金经理助理和长信 新利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。现 任绝对收益部总监、长信 增利动态策略混合型证券 投资基金、长信恒利优势 混合型证券投资基金、长 信创新驱动股票型证券投 资基金、长信内需成长混 合型证券投资基金、长信 多利灵活配置混合型证券 投资基金和长信双利优选 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 谈洁颖 曾任本基金的基金经理 2015年 7月1日 2017年 3 月 29 日 13 年 曾任本基金的基金经理 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的 公告披露日为准; 2、 本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算 标准。 3、自2017年8月1日起,叶松先生开始担任权益投资部总监,不再担任绝对收益部总监。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 36 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发 现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场呈现“一九”式的大幅分化,整个市场估值体系仍在剧烈变化。对于低估值的白 马龙头关注度仍在持续上升。资金利率、金融监管、交易发行制度改革使得这个过程仍在持续。 但在目前时点,我们认为蓝筹的估值修复已到合理偏高的水平。后续市场可能更加关注标的成长 与估值的匹配是否具备性价比。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日, 本基金份额净值为0.999元, 本报告期内本基金净值增长率为9.18%, 同期业绩比较基准涨幅为6.30%。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,我们认为是全年较好的时段。经济前高后低已成市场共识,但其韧性可能带来 业绩的弹性;GDP 名义增速的回落,内外利差等多方面因素影响使得资金利率从单边上行的态势 有望进入震荡阶段;在金融监管从严成为一致预期的背景下,十九大之前或有的维稳措施大概率 会提升市场的风险偏好;多利基金在二季度末已在仓位及结构上做了相应调整。 但从中期看,金融去杠杆仍然任重道远,实体经济全要素劳动生产率持续走低仍无逆转的迹 象,海外进入正式的紧缩周期,这些中长期因素使得市场在中期仍面临一定的压力。但中国多元 化的经济结构以及广大的经济纵深使得经济体中仍然有不少快速发展的行业,而这些可持续的成 长行业仍然是中国未来最大的机会所在。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会 2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 ,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、 有效的估值政策和程序,成立了估值工作小组,小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相 关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券 行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某 证券有更好的证券估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与 会估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟通,达成一 致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基 金本报告期没有进行利润分配。


本基金收益分配原则如下:


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配;


2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;


3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年上半年,基金托管人在长信多利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵 守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人 应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年上半年,长信基金管理有限责任公司在长信多利灵活配置混合型证券投资基金投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发 现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017年上半年,由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关长信多利灵活 配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相 关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长信多利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年6 月30 日 上年度末 2016年 12月 31 日 资 产:


银行存款 152,296,036.94 585,512.04 结算备付金 932,951.60 130,848,006.54 存出保证金 291,790.44 257,160.46 交易性金融资产 342,727,754.50 558,358,915.09 其中:股票投资 342,727,754.50 558,358,915.09 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,850,556.80 48,041.14 应收利息 19,019.06 21,715.75 应收股利 - - 应收申购款 2,056.29 122,235.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 502,120,165.63 690,241,586.02 负债和所有者权益 本期末 2017 年6 月30 日 上年度末 2016年 12月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 21,492,709.48 应付赎回款 126,341,225.50 235,162.93 应付管理人报酬 671,413.65 910,297.22 应付托管费 111,902.25 151,716.23 应付销售服务费 - - 应付交易费用 631,140.12 565,871.91 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 489,518.90 390,426.33 负债合计 128,245,200.42 23,746,184.10 所有者权益:


实收基金 374,321,599.48 728,280,866.14 未分配利润 -446,634.27 -61,785,464.22 所有者权益合计 373,874,965.21 666,495,401.92 负债和所有者权益总计 502,120,165.63 690,241,586.02 注:1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.999 元,基金份额总额 374,321,599.48 份。


6.2 利润表 会计主体:长信多利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月 30日 一、收入 57,562,632.32 -91,261,661.14 1.利息收入 585,882.86 800,910.24 其中:存款利息收入 585,882.86 800,910.24 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -29,704,851.05 -9,952,750.05 其中:股票投资收益 -32,231,073.89 -15,941,251.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,526,222.84 5,988,501.69 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 86,456,143.72 -82,289,579.41 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 225,456.79 179,758.08 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 36 页


减:二、费用 7,471,513.63 9,893,727.78 1.管理人报酬 4,528,330.37 5,682,061.25 2.托管费 754,721.67 947,010.21 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,990,328.70 3,066,400.35 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 198,132.89 198,255.97 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 50,091,118.69 -101,155,388.92 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 50,091,118.69 -101,155,388.92


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信多利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 728,280,866.14 -61,785,464.22 666,495,401.92 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 50,091,118.69 50,091,118.69 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -353,959,266.66 11,247,711.26 -342,711,555.40 其中:1.基金申购款 3,085,616.83 -162,015.53 2,923,601.30 2.基金赎回款 -357,044,883.49 11,409,726.79 -345,635,156.70 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 374,321,599.48 -446,634.27 373,874,965.21 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 753,463,010.57 70,349,642.34 823,812,652.91 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -101,155,388.92 -101,155,388.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 56,320,761.00 2,103,092.91 58,423,853.91 其中:1.基金申购款 112,891,622.03 -247,596.76 112,644,025.27 2.基金赎回款 -56,570,861.03 2,350,689.67 -54,220,171.36 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 809,783,771.57 -28,702,653.67 781,081,117.90


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署: ______成善栋______














______覃波______














____孙红辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信多利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予长信多利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监 许可【2015】1069 号文)准予注册,由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》及其配套规则和《长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同 于2015年7月1日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基 金管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 本基金募集期自 2015 年 6月 15 日至 2015年 6 月 26 日止。经毕马威华振会计师事务所(特长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集长信多利灵活 配置混合型证券投资基金(含利息结转份额)1,472,766,279.25 份基金份额,有效认购户数为 14,339 户。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《长信多利灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》和《长信多利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (更新)的有关规定,本 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方 政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、 债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基 金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。 本基金业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 颁 布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月30日的财务状况、2017 年1月1日至2017年6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生过重大会计差错。 6.4.5 税项 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财 税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78号文《关于证 券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《财政部 国家税务 总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103 号 文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证 券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交 易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》 、财税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金 适用的主要税项列示如下: (a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。


(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。


(c)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券收入免征增值税。


对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 36 页


自2018年1月1日起,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税 应税行为(以下称资管产品运营业务) ,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 (d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起,对所取得的股息红利 收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减 按50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9 月7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年 9月 8日及以后的,暂免征 收个人所得税。


(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:


对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得, 暂免征收所得税。


对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上 市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税;或发行债券 的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地上市公 司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴 所得税。


内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。


(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企业 所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过,新增上海彤胜投资管理中心(有限合伙)和 上海彤骏投资管理中心(有限合伙)为基金管理人的股东,基金管理人已履行相关程序办理完成 股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案, 并已于 2017年2月8日就上述股东变更事项进长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 36 页


行公告。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 交通银行股份有限公司 基金托管人 长江证券股份有限公司(“长江证券”) 基金管理人的股东


6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 长江证券 832,845,324.67 61.21% 744,814,599.41 34.84% 6.4.7.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 长江证券 751,244.60 71.40% 501,271.65 79.42% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


长江证券 658,149.13 35.46% 446,034.92 72.18% 注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》 ,本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交 易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合 服务。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,528,330.37 5,682,061.25 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,142,906.28 1,468,641.41 注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的 年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 754,721.67 947,010.21 注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。


计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交 易。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月 1日至 2017年6 月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 基金合同生效日( 2015 年 7月1日 ) 持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 2,006,279.66 2,006,279.66 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 2,006,279.66 2,006,279.66 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 0.54% 0.25% 注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股 份有限公司 152,296,036.94 409,892.96 108,694,490.12 338,430.81 注:本基金无通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责 任公司的结算备付金(2016 年 12 月 31 日相关余额为人民币 130,848,006.54元)。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 注:上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


6.4.8 期末( 2017年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017年 6月5日 2017 年7月 7日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金 龙 羽 2017年 6月 15 日 2017 年7月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017年 6月 28 日 2017 年7月 6日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017年 6月 30 日 2017 年7月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017年 6月 26 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国 科 微 2017年 6月 30 日 2017 年7月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017年 6月 27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017年 6月 27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017年 6月 23 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002856 美芝 2017 拟筹划 31.86 - - 1,230 14,280.30 39,187.80 - 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 36 页


股份 年6月 19日 重大资 产重组 603501 韦尔 股份 2017 年6月 5日 拟筹划 重大资 产重组 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 - 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 36 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 342,727,754.50 68.26 其中:股票 342,727,754.50 68.26 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 153,228,988.54 30.52 7 其他各项资产 6,163,422.59 1.23 8 合计 502,120,165.63 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 52,967.70 0.01 C 制造业 205,261,034.39 54.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 18,141,972.90 4.85 F 批发和零售业 35,942,172.28 9.61 G 交通运输、仓储和邮政业 283,692.82 0.08 H 住宿和餐饮业 17,286,633.60 4.62 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 35,260,832.69 9.43 J 金融业 16,121,943.49 4.31 K 房地产业 14,201,385.22 3.80 L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.01 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


M 科学研究和技术服务业 30,178.20 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 49,271.49 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 53,822.60 0.01 S 综合 - - 合计 342,727,754.50 91.67 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600315 上海家化 600,000 19,470,000.00 5.21 2 300196 长海股份 613,550 18,253,112.50 4.88 3 002640 跨 境 通 842,205 17,896,856.25 4.79 4 600491 龙元建设 1,664,078 17,855,556.94 4.78 5 603808 歌力思 603,111 17,803,836.72 4.76 6 601933 永辉超市 2,501,300 17,709,204.00 4.74 7 600258 首旅酒店 740,010 17,286,633.60 4.62 8 600309 万华化学 583,987 16,725,387.68 4.47 9 002581 未名医药 814,027 16,646,852.15 4.45 10 603818 曲美家居 1,010,835 16,102,601.55 4.31 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公 司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002581 未名医药 33,578,942.08 5.04 2 603808 歌力思 32,687,873.67 4.90 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 36 页


3 603818 曲美家居 28,950,965.75 4.34 4 601689 拓普集团 27,585,958.14 4.14 5 600340 华夏幸福 26,916,296.18 4.04 6 300196 长海股份 22,477,704.72 3.37 7 601336 新华保险 21,990,845.00 3.30 8 600491 龙元建设 21,895,446.37 3.29 9 300324 旋极信息 20,163,166.77 3.03 10 300383 光环新网 19,645,734.00 2.95 11 002640 跨 境 通 19,545,149.47 2.93 12 600258 首旅酒店 18,739,510.24 2.81 13 002773 康弘药业 18,124,668.00 2.72 14 600315 上海家化 17,983,738.49 2.70 15 300224 正海磁材 17,775,889.27 2.67 16 000639 西王食品 14,461,158.00 2.17 17 600500 中化国际 13,790,408.00 2.07 18 300228 富瑞特装 13,618,661.68 2.04 19 601611 中国核建 13,534,022.73 2.03 20 300373 扬杰科技 13,238,607.36 1.99 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600340 华夏幸福 48,094,596.00 7.22 2 600309 万华化学 43,916,711.60 6.59 3 600990 四创电子 40,797,423.26 6.12 4 601901 方正证券 33,931,217.96 5.09 5 000750 国海证券 31,130,159.50 4.67 6 600109 国金证券 30,921,229.17 4.64 7 002024 苏宁云商 29,873,646.00 4.48 8 002544 杰赛科技 28,598,877.58 4.29 9 601377 兴业证券 28,375,991.79 4.26 10 000718 苏宁环球 24,411,592.18 3.66 11 601933 永辉超市 22,313,129.00 3.35 12 601198 东兴证券 22,128,462.39 3.32 13 002500 山西证券 21,041,951.00 3.16 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 36 页


14 600166 福田汽车 19,755,428.36 2.96 15 000018 神州长城 19,666,182.12 2.95 16 300324 旋极信息 18,887,262.71 2.83 17 002045 国光电器 18,307,904.02 2.75 18 000683 远兴能源 17,749,216.80 2.66 19 601689 拓普集团 17,048,688.11 2.56 20 000059 华锦股份 16,614,841.55 2.49 21 601555 东吴证券 15,957,565.00 2.39 22 300228 富瑞特装 14,405,909.98 2.16 23 603808 歌力思 13,984,921.19 2.10 24 002202 金风科技 13,515,898.55 2.03 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 547,645,471.50 卖出股票收入(成交)总额 817,501,701.92 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调 查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票 库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 291,790.44 2 应收证券清算款 5,850,556.80 3 应收股利 - 4 应收利息 19,019.06 5 应收申购款 2,056.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,163,422.59 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 36 页


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,937 75,819.65 40,055,715.81 10.70% 334,265,883.67 89.30%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.96 0.00%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015 年 7 月 1 日 )基金份额总额 1,472,766,279.25 本报告期期初基金份额总额 728,280,866.14 本报告期基金总申购份额 3,085,616.83 减:本报告期基金总赎回份额 357,044,883.49 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 374,321,599.48


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人重大人事变动 本报告期基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 36 页


长江证券 2 832,845,324.67 61.21% 751,244.60 71.40% - 东方证券 1 321,857,211.55 23.66% 171,003.03 16.25% - 爱建证券 1 136,332,470.21 10.02% 72,433.93 6.88% - 兴业证券 2 50,163,842.45 3.69% 41,701.55 3.96% - 华创证券 1 13,562,779.07 1.00% 12,630.98 1.20% - 海通证券 1 5,838,487.00 0.43% 3,102.01 0.29% - 华泰证券 2 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 广发证券退 租 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中银国际证 券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金新增租用方正证券交易单元 1 个,东北证券交易单元 1 个,退租广发证券 交易单元1个。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 (证监基字【1998】29 号) 和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字【2007】48 号)的有关 规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: 1)券商基本面评价(财务状况、经营状况) ; 2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量) ; 3)券商每日信息评价(及时性和有效性) ; 4)券商协作表现评价。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 36 页


(2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》 ,然后根据评分高低 进行选择基金专用交易单元。 长信多利混合 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 36 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017年1月 11 日至 2017年6月 28 日 198,411,706.35 0.00 198,411,706.35 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加 变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资 者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金 在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。





长信基金管理有限责任公司 2017 年 8月 24日