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长信国防军工量化(002983)

长信国防军工量化:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 信 国 防 军工 量 化 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月24 日 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同规 定, 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月5 日(本 基金 合同 生效 日) 起至 2017 年 6 月 30 日止 。 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 3 页 共 39 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 长信国 防军 工量 化混 合 基金主 代码 002983 交易代 码 002983 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月 5 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 593,699,502.35 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 数量 化的 方法 进行积 极的 组合 管理 与风 险 控制, 并精 选国 防军 工行 业的优 质企 业进 行投 资, 追 求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。 投资策 略 本基金 将利 用全 球信 息平 台、外 部研 究平 台、 行业 信 息平台 以及 自身 的研 究平 台等信 息资 源, 基于 本基 金 的投资 目标 和投 资理 念, 从宏观 和微 观两 个角 度进 行 研究, 开展 战略 资产 配置 ,之后 通过 战术 资产 配置 再 平衡基 金资 产组 合, 实现 组合内 各类 别资 产的 优化 配 置, 并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调 整。 业绩比 较基 准 申万国 防军 工指 数收 益率 ×60%+ 中证 综合 债指 数收 益 率×40 % 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,属 于较高 风险 、较 高收 益的 投 资品种 ,其 预期 风险 和预 期收益 低于 股票 型基 金, 但 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 田青 联系电 话 021-61009999 010-67595096 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4007005566 010-67595096 传真 021-61009800 010-66275853


长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 4 页 共 39 页


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 5 页 共 39 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月5 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -35,951,120.30 本期利 润 -81,705,902.38 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1292 本期基 金份 额净 值增 长率 -13.30% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1330 期末基 金资 产净 值 514,760,603.06 期末基 金份 额净 值 0.8670 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2017 年1 月5 日 , 截至本 报告 期末 ,本 基金 运作未 满半年 。


2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.57% 0.99% 3.70% 0.73% -0.13% 0.26% 过去三 个月 -12.31% 1.12% -10.17% 1.10% -2.14% 0.02% 自基金 合同 生效起 至今 -13.30% 0.85% -8.31% 0.94% -4.99% -0.09% 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 6 页 共 39 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2017 年 1 月 5 日 , 基金合 同生 效日 至本 报告 期末, 本基 金运 作 时间未 满一 年。 图示 日期 为 2017 年1 月5 日至 2017 年 6 月 30 日。 2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 , 建 仓期 结束时 , 本基 金各项 投资 比例 应符 合基 金合同 中的 约定 : 股 票资 产占基 金资 产的 比例 为 0%-95% ; 投资 于国 防军 工行业的证券 资产不低 于 非现金基金资 产的 80% 。 本基金持有全 部权证的 市 值不超过基金 资产净 值的 3% 。 本基 金每 个交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持 不低 于 基 金资产 净 值5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 截至本 报告 期末 ,本 基金 尚未完 成建 仓。 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 7 页 共 39 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长 信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立, 注册 资 本 1.65 亿元人 民币 , 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占 31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 为 4.55% 、 上海 彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 为 4.54% 。 截至2017 年6 月30 日, 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 , 即 长信 利息 收益开 放式 证券 投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动 态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券 投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标 准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长 信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵 活配置混 合型 证 券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合 型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券 投资基金(LOF ) 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资 基金、长信 富 安纯债 一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投 资基金(LOF) 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型 证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富 平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创 新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 8 页 共 39 页


投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长 信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上 海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 (LOF)。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 左金保 长信量 化多 策略 股票 型证券 投资 基金 、长 信医疗 保健 行业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金(LOF ) 、长 信量 化先锋 混合 型证 券投 资基金 、长 信量 化中 小盘股 票型 证券 投资 基金、 长信 中证 一带 一路主 题指 数分 级证 券投资 基金 、长 信利 泰灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 信先 锐债券 型证 券投 资基 金、长 信利 发债 券型 证券投 资基 金、 长信 电子信 息行 业量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 、长 信先 利半 年定期 开放 混合 型证 券投资 基金 、长 信国 防军工 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和长信 中证 上海 改革 发展主 题指 数型 证券 投资基 金 (LOF ) 的基 金经理 、量 化投 资部 总监 2017 年1 月 5 日 - 7 年 经济学硕士,武汉大学 金 融工程专业研究生毕业 。 2010 年7 月 加入 长信 基金 管理有限责任公司,从 事 量化投资研究和风险绩 效 分析工作。曾任公司数 量 分析研究员和风险与绩 效 评估研究员,现任量化 投 资部总监、长信量化多 策 略股票型证券投资基金 、 长信医疗保健行业灵活 配 置混合型证券投资基金 (LOF ) 、长信量化先锋 混 合型证券投资基金、长 信 量化中小盘股票型证券 投 资基金、长信中证一带 一 路主题指数分级证券投 资 基金、长信利泰灵活配 置 混合型证券投资基金、 长 信先锐债券型证券投资 基 金、长信利发债券型证 券 投资基金、长信电子信 息 行业量化灵活配置混合 型 证券投资基金、长信先 利 半年定期开放混合型证 券 投资基金、长信国防军 工 量化灵活配置混合型证 券 投资基金和长信中证上 海 改革发展主题指数型证 券 投资基 金 (LOF ) 的基 金经 理。 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的 公告披 露日 为准 ; 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 9 页 共 39 页








2 、 本基 金基 金经 理的 证券从 业年 限以 基金 经理 进入证 券业 务相 关机 构的 工作经 历为 时间 计 算 标准。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同 的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 上证 指数 涨 幅 2.86% , 沪深300 指数 涨幅 10.78% , 中证500 指 数涨幅-2.00% , 创业板指涨幅-7.34% 。市 场整体处于宽 幅震荡格 局 ,大盘股持续 强势,小 盘 股表现低迷。 消费、 金融板块领涨 ,农林牧 渔 、纺织服装等 行业领跌 。 中信国防军工 行业上半 年 涨幅-10.86%,在 29 个中信 行业 中排 名 25 位 。 本基金 跑输 业绩 比较 基准 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为0.867 元 , 报 告 期基金 份额 净值 增长 率为-13.30% , 成立 以长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 10 页 共 39 页


来的累 计净 值 为0.867 元, 本期 业绩 比较 基准 增长 率为-8.31% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年下 半年 , 我 们 认为市 场会 继续 维持 宽幅 震荡格 局, 在存 量博 弈的 市场环 境下 存在 局部赚钱效应 。我们认 为 白马股、龙头 股行情可 能 会向二线蓝筹 、稳定成 长 个股扩散, 届时有内 生成长 且估 值合 理的 个股 会有更 大的 投资 机会 。 2018 年军 费增 速受 美国 强 军政策 影响 有望 触底 反弹 , 军工 科研 院所 改制 已处 于实质 突破 的前 夜,军工行业 整体基本 面 改善曙光初现 。我们认 为 下半年军工板 块部分有 业 绩、估值合 理的公司 将率先 企稳 ,引 领军 工板 块反弹 ,部 分业 绩较 差 、 概念类 公司 将继 续调 整, 进行价 值回 归。 我们将自下而 上精选有 业 绩支撑、估值 合理的个 股 ,结合数量化 组合管理 和 风险控制,追 求 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券 投资基金估 值业务的 指导 意见》 ,长信 基金管理 有限 责任公司( 以下简称 “公 司” )制订了 健全、 有效的估值政 策和程序 , 成立了估值工 作小组, 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相 关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券 行业工作经验 ,熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 , 如果基金经 理认为某 证券有更好的 证券估值 方 法,可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与 会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ,公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ,达 成 一 致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。


参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基 金本报 告期 没有 进行 利润 分配。 本基金 收益 分配 原则 如下 : 1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,若《 基金 合 同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配 ; 2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 11 页 共 39 页


利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; 3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 12 页 共 39 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基 金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 13 页 共 39 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长信 国防 军工 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月30 日 资 产:


银行存 款 175,388,985.55 结算备 付金 903,520.47 存出保 证金 115,729.17 交易性 金融 资产 344,203,862.12 其中: 股票 投资 344,203,862.12 基金投 资 - 债券投 资 - 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 - 应收证 券清 算款 - 应收利 息 37,385.09 应收股 利 - 应收申 购款 17,210.63 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总 计 520,666,693.03 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月30 日 负 债:


短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 - 应付证 券清 算款 4,501,861.01 应付赎 回款 314,502.05 应付管 理人 报酬 626,187.83 应付托 管费 104,364.64 应付销 售服 务费 - 应付交 易费 用 233,165.51 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 14 页 共 39 页


应交税 费 - 应付利 息 - 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 126,008.93 负债合 计 5,906,089.97 所有者权益:


实收基 金 593,699,502.35 未分配 利润 -78,938,899.29 所有者 权益 合计 514,760,603.06 负债和 所有 者权 益总 计 520,666,693.03 注:1 、 报 告截 止日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净 值 0.8670 元, 基金 份额 总 额 593,699,502.35 份。 2 、本 基金 本报 告期 为 2017 年 1 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金基 金合 同于 2017 年 1 月 5 日 正式 生效 ,为 报告 期内合 同生 效的 基金 ,本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对 比 数 据。


6.2 利 润表 会计主 体: 长信 国防 军工 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月5 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月 5 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日 一、收入 -75,491,657.32 1.利息 收入 1,165,983.67 其中: 存款 利息 收入 1,165,983.67 债券利 息收 入 - 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 - 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -31,255,535.34 其中: 股票 投资 收益 -31,869,973.85 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 - 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 614,438.51 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” -45,754,782.08 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 15 页 共 39 页


号填列 ) 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 352,676.43 减: 二、费用 6,214,245.06 1.管 理人 报酬 4,355,732.44 2.托 管费 725,955.42 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 997,736.06 5.利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其 他费 用 134,821.14 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -81,705,902.38 减:所 得税 费用 - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -81,705,902.38 注:本 基金 本报 告期 为 2017 年 1 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 基金 合 同于 2017 年 1 月 5 日正式 生效 ,为 报告 期内 合同生 效的 基金 ,本 报告 期的财 务报 表和 报表 附注 均无同 期对 比数 据。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长信 国防 军工 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月5 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月5 日(基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 669,741,448.43 - 669,741,448.43 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -81,705,902.38 -81,705,902.38 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -76,041,946.08 2,767,003.09 -73,274,942.99 其中:1.基 金申 购款 29,590,659.25 -1,151,189.87 28,439,469.38 2. 基金 赎回 款 -105,632,605.33 3,918,192.96 -101,714,412.37 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 16 页 共 39 页


有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 593,699,502.35 -78,938,899.29 514,760,603.06 注:本 基金 本报 告期 为 2017 年 1 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 基金 合 同于 2017 年 1 月 5 日正式 生效 ,为 报告 期内 合同生 效的 基金 ,本 报告 期的财 务报 表和 报表 附注 均无同 期对 比数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 成善 栋______














______覃波______














____ 孙 红辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 (以 下简称 “ 本基 金” ) 于2016 年6 月 23 日 经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2016 】1392 号文注 册募 集 。 由 长信 基 金管理 有限 责任 公司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《长信 国防军工 量 化灵活配置 混合型证 券投资 基金 基金 合同 》 发 售, 基金 合同 于2017 年1 月 5 日 生效 。 本基 金为 契 约型开 放式 , 存续 期 限不定 , 首 次设 立募 集规 模为 669,741,448.43 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 长信 基金 管理 有限责 任公 司, 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。 本基金 募集 资金 总额 人民 币 669,253,634.08 元, 利 息转份 额人 民币 487,814.35 元, 募集 规 模为669,741,448.43 元 。 上述募 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所 (特 殊 普通合 伙 ) 验 证 , 并 出具了 毕马 威华 振验 字 第1700021 号 验资 报告 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信国 防军 工量 化 灵活配 置混 合型 证券投资基金 基金合同 》 和《长信国防 军工量化 灵 活配置混合型 证券投资 基 金招募说明 书》的有 关规定,本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具,包括 国内依法 发 行上市的股 票(包括 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 ( 包括 国内 依法 发行和 上市 交易 的国 债、央行票据 、金融债 券 、企业债券、 公司债券 、 中期票据、短 期融资券 、 超短期融资 券、次级 债券 、 地 方政 府债 、 中小 企业私 募债 券 、 可 转换 债 券及其 他经 中国 证监 会允 许投资 的债 券) 、 债券 回购、 资产 支持 证券、 银 行存款 (包 括协 议存 款、 定期存 款及 其他 银行 存款 ) 、 货币 市场 工具、 权长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 17 页 共 39 页


证、 股 指期 货以 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但须 符 合中国 证监 会相 关 规定) 。 如法 律法规或 监 管机构以后 允许基金 投资 其他品种, 基金管理 人在 履行适当程 序 后, 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0%-95% ; 投资于 国防 军工行 业的 证 券 资产不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 。 本基 金持 有全 部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值 的 3% 。本 基 金每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :申万 国防 军工 指数 收益 率×60%+ 中 证综 合债 指数 收益率 ×40 % 。 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ,真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6 月30 日的 财务 状况 、2017 年1 月5 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 本 期会 计报 表的 实际 编制期 间 为2017 年1 月5 日至 2017 年6 月 30 日止 。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账 本位币为 人 民币,编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币 的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 18 页 共 39 页


6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ,把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可 供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资 产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。


本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债 的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ,于 资产 负债表 内确 认。 在初始确认时 ,金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入 当期损益的金 融资产或 金 融负债,相关 交易费用 直 接计入当期损 益;对于 其 他类别的金 融资产或 金融负 债, 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 初始确 认后 ,金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量,公允价值 变 动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。 应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。 除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余 成本进 行后 续计 量。 当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时,本 基金 终止 确认 该金 融资产 。 金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的, 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益: — 所转 移金 融资 产的 账面 价值 — 因转 移而 收到 的对 价 金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 除特别 声明 外, 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值: 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所 需支 付的 价格 。 本基金估计公 允价值时 , 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 19 页 共 39 页


(包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等),并 采用在当 前情 况下适用并 且有足 够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。 存在活跃市场 的金融工 具 ,如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券 发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件,参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场 交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定 价模型 等 。 采 用估 值技 术 时, 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 , 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 , 没 有相互 抵销 。 但是 , 同 时 满足下 列条 件的 , 以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 : — 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ,且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ; — 本基 金计 划以 净额 结算 ,或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比 例计算认列。 由于申购 和 赎 回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日 认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基 金减少 。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ,申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包 含的未分配利 润和公允 价 值变动损益, 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益 平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计 算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现 损益占基金净 值 比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 20 页 共 39 页


量,并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的 差额确 认。 股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得 税( 如 适用) 后的 净额 确认 。 债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代 缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认,在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性 还本付息的附 息债,根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后, 逐日计提 利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异, 按实际 利率 计算 利 息 收入 。 利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。 买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ,在回购期内 按 实际利 率法 逐日 确认 ,直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。 公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且变动计入当 期 损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期损益的 金 融负债等公 允价值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。 本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。 卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额,在回购 期 内以实 际 利 率法 逐日 确认 ,直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。 本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位, 发生 时直 接 计入基 金损 益; 如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 , 应 采用 待摊或 预提 的方 法, 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,若《 基金 合 同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配; 2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 21 页 共 39 页


3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部。 本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ,不 需要 进行 分部 报告的 披露 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活跃) 等情况 , 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 ( 以下 简 称 “ 《 证券 投资 基金 执行< 企业 会 计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 的通 知》 ” ) , 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市 场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ,按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场 交易收盘价估 值;若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始 投资成本,按 锁定期内 已 经过交易所交 易天数占 锁 定期内总交易 所交易天 数 的比例将两 者之间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准 》 , 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易或 挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 估值 处理 标准 另有 规定的 除外 ) , 采用 第三 方 估值机 构提 供的 价格 数 据 进行估 值。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生重 大会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生重 大会计 估计 变更 。 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 22 页 共 39 页


6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财 税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上 市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务 总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题 的 通 知》 、 上 证交字[2008]16 号《关于做好 调整证 券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交 易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税 务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充 通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ,本基金 适用的 主要 税项 列示 如下 : (a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。


(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。


(c) 自2016 年5 月1 日起 , 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 (以 下 称营改 增 ) 试 点, 建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳 税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改 为缴纳增值税 。证券投 资 基金(封闭式 证券投资 基 金,开放式证 券投资基 金 )管理人运 用基金买 卖股票、债券 收入免征 增 值税。对香港 市场投资 者 (包括单位和 个人)通 过 基金互认买 卖内地基 金份额 免征 增值 税 。 自2018 年 1 月 1 日起 , 资管 产品 管理人 ( 以下 称管 理人 ) 运营资 管产 品过 程 中发生的增值 税应税行 为 (以下称资管 产品运营 业 务) ,暂适用简 易计税方 法 ,按照 3%的 征收率 缴纳增 值税 。 (d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。


(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 , 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 23 页 共 39 页


向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利 收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。


(f) 关于香港 市场投资 者通 过基金互认买 卖内地基 金 份额的所得税 问题: 对 香 港市场投资 者 (包括 企业 和个 人 ) 通 过 基金互 认买 卖内 地基 金份 额取得 的转 让差 价所 得 , 暂免征 收所 得税 。 对 香港市场投资 者(包括 企 业和个人)通 过基金互 认 从内地基金分 配取得的 收 益,由内地 上市公司 向该内 地基 金分 配股 息红 利时, 对香 港市 场投 资者 按 照 10% 的税 率代 扣所 得税 ; 或发行 债券 的企 业 向该内 地基 金分 配利 息时, 对香 港市 场投 资者 按照7% 的税 率代 扣所 得税 , 并 由 内地上 市公 司或 发 行债券的企业向其 主管税 务机关办理扣 缴 申报 。 该内 地 基 金 向 投 资 者分 配 收益 时, 不 再 扣 缴 所得 税。 内地 基金 管理 人应 当 向相关 证券 登记 结算 机构 提供内 地基 金的 香港 市场 投资者 的相 关信 息 。


(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。


(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业 所得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过, 新 增上海彤胜投 资管理中 心 (有限合伙) 和 上海彤骏投资 管理中心 ( 有限合伙)为 基金管理 人 的股东,基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成 股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案, 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进 行公告 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人


长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 24 页 共 39 页


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。 6.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券交 易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券回 购交 易。 6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 无应 付关联 方交 易单 元的 佣金 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,355,732.44 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,103,998.33 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年1 月5 日 正式 生 效,无 上年 度可 比期 间数 据。 2 、基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净 值1.50% 的 年费 率逐日 计提 ,按 月支 付。 计算方 法:H =E× 年 管理 费 率 ÷当 年天 数(H 为 每日 应计提 的基 金管 理费 ,E 为前一 日基 金资 产净值 ) 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月5 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 725,955.42 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 25 页 共 39 页


的托管 费 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年1 月5 日 正式 生 效,无 上年 度可 比期 间数 据。 2 、基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.25% 的 年费 率逐日 计提 ,按 月支 付。 计算方 法 :H= E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 (H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ,E 为 前一日 基金 资 产净值 ) 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期内 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月5 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行股 份有 限公 司 175,388,985.55 1,157,396.88 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年1 月5 日 正式 生 效,无 上年 度可 比期 间数 据。 2 、 本 基金 通过 “ 中国 建设 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 ” 转存 于中 国 证券登 记结 算有 限责任 公司 的结 算备 付金 ,于 2017 年6 月30 日的 相关余 额为 人民 币 903,520.47 元。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期均 未在承 销期 内购 入由 关联 方承销 的证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ,并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 26 页 共 39 页


6.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金 龙 羽 2017 年 6 月 15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月 28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月 30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月 26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国 科 微 2017 年 6 月 30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月 27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月 27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月 23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 601989 中 国 重 工 2017 年5 月31 日 临 时 停 牌 6.21 - - 1,867,100 14,010,815.70 11,594,691.00 - 300252 金 2017 临 21.65 2017 19.49 483,300 13,433,729.31 10,463,445.00 - 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 27 页 共 39 页


信 诺 年4 月27 日 时 停 牌 年7 月27 日 002013 中 航 机 电 2017 年5 月12 日 临 时 停 牌 10.33 2017 年8 月2 日 11.36 765,897 8,632,721.42 7,911,716.01 - 603501 韦 尔 股 份 2017 年6 月5 日 临 时 停 牌 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 - 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 28 页 共 39 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 344,203,862.12 66.11 其中: 股票 344,203,862.12 66.11 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 176,292,506.02 33.86 7 其他各 项资 产 170,324.89 0.03 8 合计 520,666,693.03 100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 318,470,598.04 61.87 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 368,471.50 0.07 F 批发和 零售 业 12,886,978.00 2.50 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 38,451.81 0.01 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 41,847.12 0.01 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 29 页 共 39 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 12,397,515.65 2.41 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 344,203,862.12 66.87 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600879 航天电 子 1,566,370 13,768,392.30 2.67 2 600893 航发动 力 475,400 12,978,420.00 2.52 3 600677 航天通 信 938,600 12,886,978.00 2.50 4 002520 日发精 机 1,339,708 12,834,402.64 2.49 5 600316 洪都航 空 796,165 12,794,371.55 2.49 6 600862 中航高 科 1,316,900 12,760,761.00 2.48 7 600501 航天晨 光 840,855 12,570,782.25 2.44 8 300527 华舟应 急 722,774 12,561,812.12 2.44 9 300456 耐威科 技 336,789 12,555,493.92 2.44 10 002338 奥普光 电 363,083 12,461,008.56 2.42 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公 司网站 (www.cxfund.com.cn )的 半年 度报 告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 002414 高德红 外 22,296,627.88 4.33 2 002338 奥普光 电 21,050,888.58 4.09 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 30 页 共 39 页


3 300114 中航电 测 20,048,528.68 3.89 4 002297 博云新 材 20,026,087.52 3.89 5 002519 银河电 子 20,017,600.16 3.89 6 000547 航天发 展 19,799,831.08 3.85 7 600038 中直股 份 19,798,886.39 3.85 8 002214 大立科 技 19,600,737.07 3.81 9 002111 威海广 泰 19,333,222.29 3.76 10 600343 航天动 力 18,633,521.73 3.62 11 300456 耐威科 技 18,365,281.74 3.57 12 600879 航天电 子 18,056,451.88 3.51 13 300045 华力创 通 17,199,539.15 3.34 14 600677 航天通 信 16,453,659.06 3.20 15 002190 成飞集 成 16,435,012.70 3.19 16 600316 洪都航 空 16,160,466.87 3.14 17 600893 航发动 力 15,892,767.58 3.09 18 600862 中航高 科 15,866,734.20 3.08 19 002520 日发精 机 15,451,721.96 3.00 20 002151 北斗星 通 15,076,266.26 2.93 21 601989 中国重 工 14,515,813.00 2.82 22 300424 航新科 技 13,773,221.14 2.68 23 002023 海特高 新 13,743,500.00 2.67 24 300123 太 阳 鸟 13,676,254.84 2.66 25 000768 中航飞 机 13,577,423.03 2.64 26 300447 全信股 份 13,540,283.89 2.63 27 000738 航发控 制 13,524,503.00 2.63 28 600391 航发科 技 13,491,198.04 2.62 29 600118 中国卫 星 13,466,112.47 2.62 30 300252 金 信 诺 13,433,729.31 2.61 31 600150 中国船 舶 13,384,559.97 2.60 32 600562 国睿科 技 13,142,062.51 2.55 33 300008 天海防 务 13,113,402.89 2.55 34 300527 华舟应 急 13,067,295.34 2.54 35 601890 亚星锚 链 13,050,190.00 2.54 36 600184 光电股 份 12,937,131.76 2.51 37 600501 航天晨 光 12,472,698.40 2.42 38 300101 振芯科 技 12,103,172.18 2.35 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 31 页 共 39 页


39 300034 钢研高 纳 11,737,819.20 2.28 40 600372 中航电 子 11,293,551.75 2.19 41 000801 四川九 洲 10,696,870.15 2.08 42 600399 抚顺特 钢 10,597,886.00 2.06 43 000561 烽火电 子 10,440,339.52 2.03 44 000901 航天科 技 10,404,077.46 2.02 注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600343 航天动 力 13,527,039.00 2.63 2 002414 高德红 外 13,005,672.35 2.53 3 601890 亚星锚 链 12,212,278.00 2.37 4 300424 航新科 技 11,258,139.44 2.19 5 000801 四川九 洲 11,163,414.00 2.17 6 600118 中国卫 星 10,876,885.33 2.11 7 000738 航发控 制 10,233,790.86 1.99 8 600391 航发科 技 10,139,647.28 1.97 9 600562 国睿科 技 10,038,534.33 1.95 10 600372 中航电 子 10,016,458.03 1.95 11 600399 抚顺特 钢 9,882,393.37 1.92 12 002214 大立科 技 9,880,024.96 1.92 13 600184 光电股 份 9,793,917.74 1.90 14 300101 振芯科 技 9,681,220.44 1.88 15 000547 航天发 展 8,968,718.00 1.74 16 000561 烽火电 子 8,840,765.00 1.72 17 002151 北斗星 通 8,600,642.10 1.67 18 300447 全信股 份 8,495,063.40 1.65 19 002297 博云新 材 8,454,867.76 1.64 20 002111 威海广 泰 8,263,106.05 1.61 注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 688,699,518.97 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 266,870,900.92 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 32 页 共 39 页


注:本项“买 入股票的 成 本(成交)总 额”和“ 卖 出股票的收入 (成交) 总 额”均按买 卖成交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 33 页 共 39 页


7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中, 不存 在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的 情 形。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 115,729.17 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 37,385.09 5 应收申 购款 17,210.63 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 170,324.89 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 34 页 共 39 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 7,608 78,036.21 0.00 0.00% 593,699,502.35 100.00%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 1,883.20 0.00%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 35 页 共 39 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2017 年 1 月 5 日 ) 基金 份额 总 额 669,741,448.43 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 29,590,659.25 减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 105,632,605.33 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 593,699,502.35 注:本 基金 基金 合同 于 2017 年 1 月 5 日起 正式 生效 ,本报 告期 为 2017 年 1 月 5 日至 2017 年 6 月30 日。 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 36 页 共 39 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 基 金管 理人重 大人 事变动 本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。 10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动 本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期基 金管 理人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 方正证 券 1 583,863,275.96 61.21% 357,467.35 55.31% - 东北证 券 1 347,970,289.13 36.48% 268,249.20 41.51% - 招商证 券 1 13,788,107.91 1.45% 12,840.93 1.99% - 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 37 页 共 39 页


中信证 券 1 8,256,866.09 0.87% 7,689.61 1.19% - 光大证 券 1 - - - - - 中国国 际金 融有限 证券 1 - - - - - 江海证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 方正证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 中国国 际金 融有限 证券 - - - - - - 江海证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 注:1 、本 期租 用中 金公 司 证券交 易单 元 1 个, 中信 证券交 易单 元 1 个, 光大 证券交 易单 元 1 个, 东北证 券交 易单 元 1 个, 招商证 券交 易单 元 1 个, 江海证 券交 易单 元 1 个, 兴业证 券交 易单 元 1 个,方 正证 券交 易单 元1 个。本 基金 共用 建设 银行 旗下基 金席 位。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998】29 号) 和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。 (1)选 择 标准 : 1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; 2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; 3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ; 4 )券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 38 页 共 39 页


首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。 长信国防军工量化混合 2017 年 半年度报告 摘要 第 39 页 共 39 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 有单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。





长 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 8 月 24 日