长 信 利 息 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国农 业银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 合同
规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、利 润分 配情况 、财 务会 计 报
告、投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,811,463,429.07 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 利息 A 利息 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519999 519998
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 501,546,220.80 份 15,309,917,208.27 份
注：1 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等 级， 并适 用不同 的销 售服 务费 率。 详见 2010 年 11 月 20 日《 长信基 金管 理有 限
责任公 司关 于修 改长 信利 息收益 基金<基 金合 同>和< 招募说 明书 （更 新）>有 关 内容的 公告 》 。
2、自 2011 年 12 月 19 日 起，本 基金 可通 过上 海证 券交易 所场 内系 统办 理申 购、赎 回业 务 ，
本基 金A、 B 等级 基金 份额 在上海 证券 交易 所场 内系 统申购 赎回 的基 金代 码分 别为519599 、 519598 ，
其对应 的申 购赎 回的 基金 简称为 “利息 A” 、 “利息 B” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上， 追求超 过银 行存 款利 率
的收益 水平 。
投资策 略
1、利 率预 期策 略
通过对 宏观 经济 、 货 币政 策、 短 期资 金供 给等 因素 的分析 ， 形 成对 利率 走
势的判 断， 并确 定投 资组 合的平 均剩 余期 限。
2、资 产配 置策 略
根据对 市场 利率 走势 的判 断， 结 合各 品种 之间 流动 性、 收 益性 及风 险情 况，
确定组 合的 资产 配置 ， 在 保证组 合高 流动 性、 低风 险的前 提下 尽量 提升 组
合的收 益。
3、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市场与 交易 所市 场的 资金 面和市 场短 期利 率在 一
定时间 可能 存在 定价 偏离 。同时 在一 定时 间内 市场 中也可 能出 现跨 品种 、
跨期限 套利 机会 。本 基金 将在充 分论 证套 利的 可行 性基础 上谨 慎参 与。
4、现 金流 预 算 管理 策略
长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投 资组 合的 构建 中， 采取合 理的 期限 和权 重
配置对 现金 流进 行预 算管 理， 以 满足 基金 运作 的要 求。 同 时在 一部 分资 金
管理上 ，将 采用 滚动 投资 策略， 以提 高基 金资 产的 流动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险水 平低于 债券 型、 混合 型
和股票 型基 金， 属于 预期 收益和 预期 风险 偏低 的基 金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周永刚 林葛
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨
世贸中 心东 座 F9
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、自2016 年1 月1 日起， 本基 金收 益分 配调 整为每 日分 配、 按日 支付 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级基 金份 额 从2010 年 11 月 25 日
起享 受B 级 基金 收益 。
4 、 主 要会 计数 据和 财务 指 标中长 信利 息收 益货 币 A 级按分 级 前 后延 续计 算， 即本基 金分 级前
的数据 全部 纳入 长信 利息 收益货 币 A 级基 金核 算， 长 信利 息 收益 货 币B 级自 2010 年 11 月25 日起
开始计 算。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信利 息收 益货 币 A
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率 标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3204% 0.0012% 0.0292% 0.0000% 0.2912% 0.0012%
过去三 个月 0.9366% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.8481% 0.0013%
过去六 个月 1.8641% 0.0014% 0.1761% 0.0000% 1.6880% 0.0014%
基金级 别 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 9,657,945.98 188,275,397.41
本期利 润 9,657,945.98 188,275,397.41
本期净 值收 益率 1.8641% 1.9853%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 501,546,220.80 15,309,917,208.27
期末基 金份 额净 值 - - 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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过去一 年 3.1638% 0.0023% 0.3555% 0.0000% 2.8083% 0.0023%
过去三 年 10.5200% 0.0044% 1.0712% 0.0000% 9.4488% 0.0044%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
49.9336% 0.0069% 21.3036% 0.0035% 28.6300% 0.0034%
长信利 息收 益货 币 B
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率 标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3402% 0.0012% 0.0292% 0.0000% 0.3110% 0.0012%
过去三 个月 0.9970% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.9085% 0.0013%
过去六 个月 1.9853% 0.0014% 0.1761% 0.0000% 1.8092% 0.0014%
过去一 年 3.4111% 0.0023% 0.3555% 0.0000% 3.0556% 0.0023%
过去三 年 11.3169% 0.0044% 1.0712% 0.0000% 10.2457% 0.0044%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
28.7209% 0.0041% 2.5677% 0.0002% 26.1532% 0.0039%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 长信 利息 收益 货币A 图示 日期 为2004 年 3 月19 日至 2017 年6 月30 日 ， 长 信利 息收 益货
币B 图 示日 期 为2010 年11 月 25 日 （本 基金 分级 日 ）至 2017 年6 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立， 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 ， 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基 金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信 多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资
基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军 工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上
海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 利 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长信 纯债
壹 号 债 券 型 证 券
投资基 金 、 长 信利
息 收 益 开 放 式 证
券投资 基金 、 长信
富 平 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 、 长信
稳 益 纯 债 债 券 型
证券投 资基 金 、 长
信 富 民 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 和
长 信 富 海 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 固定
收益部 总监
2013 年8 月
8 日
- 23 年
高级工 商管 理硕 士 ， 上 海 财
经大学 EMBA 毕业 ，具 有 基
金从业 资格 。 曾任 湖北 证 券
公司交 易一 部交 易员 、 长 江
证券有限责任公司资产管
理事业 部主 管 、 债 券事 业 总
部投资 部经 理 、 固 定收 益 总
部 交 易 部 经 理 。2004 年 9
月加入长信基金管理有限
责任公 司 ， 历 任长 信利 息 收
益开放式证券投资基金的
基金交易员、基金经理助
理、 长信 利息 收益 开放 式 证
券投资 基金 的基 金经 理 、 固
定收益 部副 总监 。 现任 长 信
基金管理有限责任公司固
定收益 部总 监 ， 长 信利 鑫 债
券型证 券投 资基 金（LOF）、
长信纯债壹号债券型证券
投资基 金 、 长 信利 息收 益 开
放式证 券投 资基 金 、 长 信 富
平纯债一年 定 期 开 放 债 券
型证券 投资 基金 、 长信 稳 益
纯债债 券型 证券 投资 基金 、
长信富民纯债一年定期开
放债券型证券投资基金和
长信富海纯债一年定期开
放债券型证券投资基金的
基金经 理。
陆莹
长 信 利 息 收 益 开
放 式 证 券 投 资 基
金、 长信 稳健 纯债
债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 长 信 纯 债
2016 年 12
月30 日
- 7 年
管理学 学士 ， 上海 交通 大 学
管理学 学士 ，2010 年 7 月
加入长信基金管理有限责
任公司 ， 曾任 基金 事务 部 基
金会计 ， 交易 管理 部债 券 交长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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半 年 债 券 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金
经理
易员、 交易 主管， 债券 交 易
部副总 监、 总监， 现任 长 信
利息收益开放式证券投资
基金 、 长 信稳 健纯 债债 券 型
证券投资基金和长信纯债
半年债券型证券投资基金
的基金 经理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券从 业年 限以 基金 经理 进入证 券业 务相 关机 构的 工作经 历为 时间 计 算
标准；
3、自 2017 年7 月28 日 起 ， 赵 鹏霄 先生 开始 担任 长 信利息 收益 开放 式证 券投 资基金 、 长信 稳
健纯债 债券 型证 券投 资基 金和长 信纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金的 基金经 理助 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 债市 继续 调 整， 主 要是 由于 三月 份经 济增长 数据 显著 超预 期、 货币政 策存 在紧
缩预期 以及 金融 强监 管等 因素共 同导 致。 一至 三月 份 MLF 利 率和 公开 市场 利 率两次 上调 ， 并 伴随
持续上 调预 期 ， 资 金成 本 明显上 升 ， 短 融及 同业 存 单利 率 一直 维持 在较 高水 平。 进入 四月 份以 后，
资金面 略显 宽松 ， 尤 其在6 月央 行提 前开 展MLF 操 作向市 场投 放 4980 亿元 ， 显示了 其对 六月 份流
动性的 呵护 ，并 且在 美联 储宣布 加 息25bp 后 ，央 行 未跟随 调整 ，均 使得 跨季 资金利 率大 幅下 行。
流动性改善， 叠加金融 去 杠杆取得一定 成果，使 得 市场情绪缓和 ，同业存 单 利率在六 月 中旬达到
最高点之后快 速回落， 从 量跌价升回到 量升价跌 。 上半年，我们 保持了较 短 的组合久期 ，增加了
利率债和同业 存单的配 置 比例，同时把 握了春节 、 季末等时点的 资金波段 操 作，在坚持 保证流动
性前提 下， 维持 了较 高的 组合整 体收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月末 ， 本 报 告期长 信利 息收 益货 币 A 净值收 益率 为1.8641%， 长 信利息 收益 货
币B 净 值收 益率 为1.9853%，同 期业 绩比 较基 准收 益 为0.1761% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，预 计市场资 金 面将维持不紧 不松的状 态 ，一方面经济 基本面不 支 持紧缩的货币 政
策，另 一方 面资 金过 度宽 松不利 于金 融去 杠杆 的目 标，尽 管金 融监 管政 策 6 月呈现 边际 缓和 ， 但
预计下 半年 去杠 杆仍 将持 续。 且 三季 度同 业理 财和 委外到 期量 较高 ， 或 许会 面临一 定流 动性 压力 ，
存量债券抛售 的现象或 将 对市场造成 负 面影响。 此 外美联储缩表 渐行渐近 ， 债券市场中 期仍面临
调整压力。但 总体来说 ， 债券配置需求 仍在，预 计 存在一定的交 易性机会 。 下半年我们 将维持目
前的组合久期 ，提高利 率 债、同业存单 及存款的 配 置轮动，在严 控信用风 险 的情况下， 把握市场
调整带 来 的 波段 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成 员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和基 金 合同要求，本 基金根据 每 日收益情况将 当日收益 全 部分配，即当 日
收益分 配比 例 为100% 。 基 金收益 分配 采用 红利 再投 资分红 方式 ， 每 日分 配， 投资者 可通 过赎 回基
金份额 方式 获取 现金 红利 收益。
本报告 期， 本基 金应 分配 利润 197,933,343.39 元 ， 已分配 利 润 197,933,343.39 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告 期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长信 基金管理
有限责 任公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为 ， 长 信基 金 管理有 限责 任公 司在 本基 金的投 资运 作 、 基 金资 产 净值的 计算 、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合 报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,002,240,619.95 8,327,987.21
结算备 付金 300,000.00 300,000.00
存出保 证金 300,000.00 300,000.00
交易性 金融 资产 5,009,360,764.85 1,235,953,443.38
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 5,009,360,764.85 1,235,953,443.38
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 9,744,614,767.59 4,193,347,673.03
应收证 券清 算款 361,223.74 -
应收利 息 35,437,449.98 20,484,562.66
应收股 利 - -
应收申 购款 35,891,062.20 16,905.87
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 15,828,505,888.31 5,458,730,572.15
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 349,999,155.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 9,692,604.71 2,067,818.85
应付管 理人 报酬 3,247,305.00 1,984,633.75
应付托 管费 984,031.83 601,404.15
应付销 售服 务费 198,550.36 139,103.64
应付交 易费 用 236,894.15 210,372.89 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - 63,710.18
应付利 润 2,168,144.22 1,348,700.32
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 514,928.97 794,683.35
负债合 计 17,042,459.24 357,209,582.13
所有者权益：
实收基 金 15,811,463,429.07 5,101,520,990.02
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 15,811,463,429.07 5,101,520,990.02
负债和 所有 者权 益总 计 15,828,505,888.31 5,458,730,572.15
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总额 15,811,463,429.07
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
一、收入 225,729,462.79 205,753,685.57
1.利息 收入 225,851,541.86 200,909,447.75
其中： 存款 利息 收入 8,533,209.15 46,839,552.93
债券利 息收 入 89,964,298.92 67,977,746.75
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 127,354,033.79 86,092,148.07
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -122,079.08 4,844,237.82
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -122,079.08 4,844,237.82
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 0.01 - 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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减： 二、费用 27,796,119.40 43,862,834.34
1．管 理人 报酬 16,787,275.79 20,128,584.24
2．托 管费 5,087,053.26 6,099,570.91
3．销 售服 务费 1,134,623.42 1,007,260.01
4．交 易费 用 71,904.06 72,102.94
5．利 息支 出 4,517,806.21 16,360,841.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,517,806.21 16,360,841.45
6．其 他费 用 197,456.66 194,474.79
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
197,933,343.39 161,890,851.23
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 197,933,343.39 161,890,851.23
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,101,520,990.02 - 5,101,520,990.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 197,933,343.39 197,933,343.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
10,709,942,439.05 - 10,709,942,439.05
其中：1. 基 金申 购款 51,191,463,971.90 - 51,191,463,971.90
2. 基金 赎回 款 -40,481,521,532.85 - -40,481,521,532.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -197,933,343.39 -197,933,343.39
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,811,463,429.07 - 15,811,463,429.07
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,533,744,019.46 - 6,533,744,019.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 161,890,851.23 161,890,851.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
3,115,901,573.69 - 3,115,901,573.69
其中：1. 基 金申 购款 37,055,693,267.25 - 37,055,693,267.25
2. 基金 赎回 款 -33,939,791,693.56 - -33,939,791,693.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -161,890,851.23 -161,890,851.23
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,649,645,593.15 - 9,649,645,593.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信利息收益开放式证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证监会 ”) 《 关 于 同 意 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证监基金字
[2003]149 号) 批准 ， 由 长 信基金 管理 有限 责任 公司 依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其
配套规 则和 《长 信利 息收 益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》发 售， 基金 合同 于 2004 年 3 月 19 日
生效 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次设立 募集 规模 为7,042,630,886.94 份 基金 份
额。本基金的 基金管理 人 为长信基金管 理有限责 任 公司，基金托 管人为 中 国 农业银行股 份有限公
司( 以 下简 称“ 中国 农业 银 行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《长长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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信利息 收益 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》 和 《长 信 利息收 益开 放式 证券 投资 基金招 募说 明书(更
新) 》 的 有关 规定， 本基 金 的投资 范围 为银 行存 款、 大额存 单、 短期 债券、 中 央银行 票据 、 债 券回
购及中国证监 会或中国 人 民银行认可的 其他具有 良 好流动性的金 融工具。 在 正常的市场 情况下，
本基金投资 组合的范 围为 ：现金、一 年以内(含 一年) 的银行定期 存款、大 额存 单、剩余期 限在三
百九十七天 以内(含三 百九 十七天)的债 券、期限 在一 年以内(含一 年)的债券 回 购、期限在 一年以
内( 含一年)的 中央银行 票 据以及中国 证监会、 中国 人民银行认 可的其他 具有 良好流动性 的货币 市
场工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 银行 活期 存款 税后利 息率 。
本基金 于 2010 年 11 月 25 日起实 行销 售服 务费A 、B 分级收 费方 式， 按单 个基 金账户 内保 留
的基金 份额 是否 达到 或超 过 500 万份 将其 分设 为 A 级或 B 级基 金份 额， 并分 别适用 不同 的销 售服
务费费 率 。 本 基金 分级 后 ， 除 A 、B 两级 基金 份额 收 益率不 同外 ， 各级 基金 份 额持有 人的 其他 权益
平等 。 同 时， 《 长信 利息 收 益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》 和 《长 信利 息收 益开放 式证 券投 资 基
金 招 募 说 明 书( 更新) 》 的 相 关 内 容 也 进 行 了 修 改 。 本 基 金 于 2010 年 11 月 25 日 的 规 模 为
3,684,021,305.50 份基 金 份额， 分级 后 A 级基 金规 模为 571,492,324.41 份 基 金份额 ，B 级基 金规
模为3,112,528,981.09 份 基金份 额。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期 年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政 部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题 的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125
号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，本基金
适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳 税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳增值税 。证券投 资 基金（封闭式 证券投资 基 金，开放式证 券投资基 金 ）管理人运 用基金买
卖股票 、 债券 收入 免征 增 值税 。 对香 港市 场投 资者 （包 括单 位和 个人 ） 通过 基金互 认买 卖内 地基
金份额 免征 增值 税 。 自2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品 管理人 （ 以下 称管 理人 ） 运营资 管产 品过 程
中发生的增值 税应税行 为 （以下称资管 产品运营 业 务） ，暂适用简 易计税方 法 ，按照 3%的 征收率长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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缴纳增 值税 。
(d)基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个 人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日及 以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关于香港 市场投资 者通 过基金互认买 卖内地基 金 份额的所得税 问题： 对 香 港市场投资 者
（包括 企业 和个 人 ） 通 过 基金互 认买 卖内 地基 金份 额取得 的转 让差 价所 得 ， 暂免征 收所 得税 。 对
香港市场投资 者（包括 企 业和个人）通 过基金互 认 从内地基金分 配取得的 收 益，由内地 上市公司
向该内 地基 金分 配股 息红 利时, 对香 港市 场投 资者 按 照 10% 的税 率代 扣所 得税 ； 或发行 债券 的企 业
向该内 地基 金分 配利 息时, 对香 港市 场投 资者 按照7% 的税 率代 扣所 得税 ， 并 由 内地上 市公 司或 发
行债券的企业向其 主管税 务机关办理 扣 缴 申报 。 该内 地 基 金 向 投 资 者分 配 收益 时, 不 再 扣 缴 所得
税。 内地 基金 管理 人应 当 向相关 证券 登记 结算 机构 提供内 地基 金的 香港 市场 投资者 的相 关信 息 。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过， 新 增上海彤胜投 资管理中 心 （有限合伙） 和
上海彤骏投资 管理中心 （ 有限合伙）为 基金管理 人 的股 东，基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 长信 基 基金管 理人 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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金”)
中国农 业银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 农业 银
行”)
基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣生 物技 术有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 控股 子公司
长信- 齐鲁- 量化 1 号 资产 管理计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 浦益2 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 浦益1 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 浦发- 粤信 2 号 资产 管理计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 牡丹 债券 增强1 号 资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信基 金- 涌信3 号 资产 管 理计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信基 金- 浦发 银行- 聚富 4 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 广东 农信 普惠 债券 型 1 号 资产 管理 计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 得益 纯债1 号 资产 管 理计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 融耀 债券 型1 号资 产 管理计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
长江证 券 1,900,000,000.00 100.00% 600,000,000.00 100.00%
6.4.7.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额单 位： 人 民币元
关联方 名称
本期
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
长江证 券 71,904.06 100.00% 71,904.06 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
长江证 券 72,102.94 100.00% 72,102.94 100.00%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 36 页
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,787,275.79 20,128,584.24
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
283,421.67 254,248.12
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.33%/ 当年 天数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,087,053.26 6,099,570.91
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.1%/ 当年 天数
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 36 页
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 218,141.52 1,451.58 219,593.10
长信基 金 177,091.08 439,251.42 616,342.50
长江证 券 6,257.63 11,513.28 17,770.91
合计 401,490.23 452,216.28 853,706.51
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 201,994.75 909.53 202,904.28
长信基 金 106,326.25 549,863.91 656,190.16
长江证 券 8,391.00 11,883.87 20,274.87
合计 316,712.00 562,657.31 879,369.31
注： 本 基金 于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等级 ， 并适 用不 同的销 售服 务费 率 ， 其 中 长信利 息收 益货 币 A 的销 售服务 费用 按前 一日
的基金 资产 净值 的 0.25% 年费率 计提 ，长 信利 息收 益货 币 B 的 销售 服务 费用 按前一 日的 基金 资产
净值 的0.01% 年 费率 计提 。基金 销售 服务 费逐 日计 提，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 销售 服务费=前 一日 基金 资产 净 值 ×R% / 当 年天 数
R 为该 级基 金的 年销 售服 务费率
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
农业银 行 299,819,366.67 - - - 99,200,000.00 52,997.26
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
农业银 行 1,904,900,448.08 - - - 800,000,000.00 42,821.92 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 36 页
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - 264,191,373.63
期间申 购/ 买入 总份 额 - 105,404,672.43
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 369,596,046.06
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.34%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基金 合同 生效 日 （ 2004 年
3 月 19 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 240,560,796.08
期间申 购/ 买入 总份 额 - 83,604,131.26
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 324,164,927.34
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 3.36%
注：1 、期 间申 购总 份额 包 括当期 收益 转份 额部 分。
2 、报 告期 末持 有基 金份 额 中的 171,479,950.52 份 为 本基金 管理 人风 险准 备金 投资。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长信 利息 收益货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海海 欣生
物技术 有限
945.00 0.00% 927.22 0.00% 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 36 页
公司
长信基 金-
涌信3 号资
产管理 计划
1,079,278.83 0.01% 1,059,399.74 0.02%
长信- 牡丹
债券增 强1
号资产 管理
计划
18,034.54 0.00% 1,325,592.74 0.03%
长信- 融耀
债券 型1 号
资产管 理计
划
- - 13,273.19 0.00%
长信- 广东
农信普 惠债
券型1 号资
产管理 计划
141,527.49 0.00% 138,920.41 0.00%
长信- 得益
纯债1 号资
产管理 计划
255,651.64 0.00% 250,942.53 0.00%
长信基 金-
浦发银 行-
聚富4 号资
产管理 计划
58,139.57 0.00% - -
长 信利 息 收益货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长信- 浦发-
粤信2 号资
产管理 计划
410,810,880.39 2.60% 445,062,383.73 8.72%
长信- 齐鲁-
量化1 号资
产管理 计划
50,694,405.84 0.32% - -
长信- 浦益2
号资产 管理
计划
15,000,000.00 0.09% - -
长信- 浦益1
号资产 管理
计划
17,000,000.00 0.11% - -
注：1 、本 基金 无申 购赎 回 费。
长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 36 页
2 、长 信-广 东农 信普 惠债 券型 1 号资 产管 理计 划、 长信基 金- 涌信 3 号 资产 管 理计划 、长 信-
牡丹债 券增 强1 号资 产管 理计划 、 长 信- 浦发- 粤信2 号资 产管 理计 划、 长信- 融耀债 券 型 1 号资产
管理计 划 、 长 信-得 益纯 债1 号资 产管 理计 划 、 长 信基 金-浦 发银 行-聚富 4 号资 产管理 计划 、 长信
-齐鲁- 量化 1 号 资产 管理 计划、 长信-浦益 2 号 资产 管理计 划、 长信-浦益 1 号 资产管 理计 划均 为
本公司 管理 的专 户产 品。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银 行
股份有 限公 司
2,240,619.95 69,155.67 6,059,495.66 264,810.92
注：本基金通 过“中国 农 业银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2017 年 6 月 30 日 的相 关余额 为人 民 币 300,000.00 元(2016 年 12 月
31 日 的相 关余 额为 人民 币300,000.00 元) 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 的证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券 。
6.4.8.3.2 交 易所市 场债 券正 回购 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 36 页
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 36 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 5,009,360,764.85 31.65
其中： 债券 5,009,360,764.85 31.65
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 9,744,614,767.59 61.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,002,540,619.95 6.33
4 其他各项 资产 71,989,735.92 0.45
5 合计 15,828,505,888.31 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.48
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 25
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 31
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 74.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 14.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 2.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.66 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 349,626,235.88 2.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 718,737,018.96 4.55 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 36 页
其中： 政策 性金 融债 718,737,018.96 4.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,940,997,510.01 24.92
8 其他 - -
9 合计 5,009,360,764.85 31.68
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170401 17 农发 01 2,400,000 238,957,936.72 1.51
2 140220 14 国开 20 2,000,000 200,289,614.85 1.27
3 111716074 17 上 海银 行CD074 2,000,000 199,917,282.32 1.26
4 111617149 16 光大 CD149 2,000,000 199,897,905.86 1.26
5 111796116 17 盛 京银 行CD087 2,000,000 199,597,001.78 1.26
6 111780085
17 云 南红 塔银 行
CD009
2,000,000 199,376,443.16 1.26
7 111718149 17 华 夏银 行CD149 2,000,000 199,201,422.09 1.26
8 111719132 17 恒 丰银 行CD132 2,000,000 199,183,573.88 1.26
9 111798037 17 锦 州银 行CD131 2,000,000 198,868,374.88 1.26
10 111798335 17 厦 门农 商行 CD058 2,000,000 198,768,875.39 1.26
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0142%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0197%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0050%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内不 存在 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内不 存在 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 的情 况 。 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 36 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价。
7.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 361,223.74
3 应收利 息 35,437,449.98
4 应收申 购款 35,891,062.20
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 71,989,735.92
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长信利
息收益
货币 A
341,828 1,467.25 83,338,652.65 16.62% 418,207,568.15 83.38%
长信利
息收益
货币 B
157 97,515,396.23 15,146,492,191.93 98.93% 163,425,016.34 1.07%
合计 341,985 46,234.38 15,229,830,844.58 96.32% 581,632,584.49 3.68%
注： 本 基金 于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长信利 息收 益货 币A 3,347,616.83 0.67%
长信利 息收 益货 币B 13,033,130.95 0.09%
合计 16,380,747.78 0.10%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长信利 息收 益货 币A 0~10
长信利 息收 益货 币B >100
合计 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长信利 息收 益货 币A 0~10
长信利 息收 益货 币B 0
合计 0~10
长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基金合 同生 效日 （2004 年 3 月 19 日） 基金
份额总 额
7,042,630,886.94 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 417,897,639.63 4,683,623,350.39
本报告 期基 金总 申购 份额 1,227,930,093.55 49,963,533,878.35
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,144,281,512.38 39,337,240,020.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 501,546,220.80 15,309,917,208.27 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - 71,904.06 100.00% - 长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
安信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - 1,900,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 不存 在偏离 度绝 对值 超过0.5% 的情况 。
长信利息收益货币 2017 年半年 度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 有单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
