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上海改革(501003)

上海改革:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 信 中 证 上海 改 革 发 展主 题 指 数 型证 券 投
资基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 国泰君安证 券股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月24 日 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 
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§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 , 于 2017 年 8 月 21 日复 核了本报告中 的财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月14 日( 基金 合同 生效 日) 起至 2017 年6 月30 日止 。


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§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 长信中 证上 海改 革发 展指 数(LOF ) 场内简 称 上海改 革 基金主 代码 501003 交易代 码 501003 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年4 月 14 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 189,995,453.62 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2017 年5 月 5 日


2.2 基 金产 品说明


投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资, 通过 严格 的投 资纪 律 约束和 数量 化风 险管 理手 段,追 求基 金净 值增 长率 与 业绩比 较基 准收 益率 之间 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最 小化, 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.35%,年 跟踪误 差不 超 过 4% ,以 实 现对标 的指 数的 有效 跟踪 。 投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ,原则 上采 用完 全复 制法 , 按照成 份股 在中 证上 海改 革发展 主题 指数 中的 基准 权 重构建 指数 化投 资组 合, 并根据 标的 指数 成份 股及 其 权重的 变化 进行 相应 的调 整。


当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分 红等行 为时 ,或 因基 金的 申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪 标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ,或 因某 些特 殊情 况 导致流 动性 不足 时, 或其 他原因 导致 无法 有效 复制 和 跟踪标 的指 数时 ,基 金管 理人可 以对 投资 组合 管理 进 行适当 变通 和调 整, 并辅 之以金 融衍 生产 品 投 资管 理 等,使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。 业绩比 较基 准 95%× 中证 上海 改革 发展 主 题指数 收益 率+ 5%× 银行 人民币 活期 存款 利率 (税 后) 风险收 益特 征 本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金 ,其 预期 的 风险和 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 基金 、混 合型 基 金,为 证券 投资 基金 中的 较高风 险、 较高 收益 品种 。


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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 王健 联系电 话 021-61009999 021-38676252 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com 客户服 务电 话


4007005566 95521 传真 021-61009800 021-38677819


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 上 海市 浦东 新 区银城 中 路 68 号32 层


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年4 月14 日 - 2017 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 478,212.41 本期利 润 2,384,646.44 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0118 本期基 金份 额净 值增 长率 1.20% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0024 期末基 金资 产净 值 192,245,395.22 期末基 金份 额净 值 1.012 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2017 年4 月14 日 ,截至 本报 告期 末, 本基 金运作 未满 半年 。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.20% 0.19% 3.84% 0.59% -2.64% -0.40% 自基金合同 生效起 至今 1.20% 0.14% -7.15% 0.72% 8.35% -0.58% 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 39 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2017 年4 月14 日 , 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 , 本基 金运 作 时间未 满一 年。 图示 日期 为 2017 年4 月14 日至 2017 年6 月 30 日。 2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 , 建 仓期 结束时 , 本基 金各项 投资 比例 应符 合基 金合同 中的 约 定 : 本 基金 投资于 股票 的资 产不 低于 基金资 产净 值 的 90% , 其中, 中证 上海 改革 发展 主题指 数成 份股 和备 选成 份股的 资产 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ; 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 应当 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。 截至本 报告 期末 ,本 基金 尚未完 成建 仓。 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 39 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立, 注册 资 本 1.65 亿元人 民币 , 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占 31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 为 4.55% 、 上海 彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 为 4.54% 。 截至2017 年6 月30 日, 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 , 即 长信 利息 收益开 放式 证券 投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资 基金、长 信增利动 态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券 投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标 准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长 信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵 活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长 信 新 利灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合 型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券 投资基金(LOF ) 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资 基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投 资基金(LOF) 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型 证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富 平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创 新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活 配置混 合型证券长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 39 页


投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长 信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上 海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 (LOF)。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 邓虎 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证券投 资基 金 、 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、 长信 改革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 长信 新利 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金 、 长 信睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) 的 基 金 经理 、FOF 投 资部 总监。 2017 年4 月 14 日 - 7 年 经 济 学硕 士, 武汉 大 学 金 融工 程专 业研 究 生 毕 业, 具有 基金 从 业 资 格。 曾任 上海 申 银 万 国证 券研 究所 有 限 公 司 研究 员 ,2015 年 6 月 加入 长信 基金 管 理 有限 责任 公司 , 现 任 长信 基金 管理 有 限责任 公司 FOF 投资 部总监、 长信 中证 一 带 一 路主 题指 数分 级 证 券 投资 基金 、长 信 中 证 能源 互联 网主 题 指 数 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 长信 改革 红 利 灵 活配 置混 合型 证 券 投 资基 金、 长信 新 利 灵 活配 置混 合型 证 券 投 资基 金、 长信 睿 进 灵 活配 置混 合型 证 券 投 资基 金和 长信 中 证 上 海改 革发 展主 题 指 数 型证 券投 资基 金 (LOF )的 基金 经理 。 左金保 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基金 、 长 信医 疗保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 (LOF ) 、 长信 量 化 先 锋 混 合 型 证券投 资基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 2017 年4 月 22 日 - 7 年 经 济 学硕 士, 武汉 大 学 金 融工 程专 业研 究 生毕业 。2010 年7 月 加 入 长信 基金 管理 有 限 责 任公 司, 从事 量 化 投 资研 究和 风险 绩 效 分 析工 作。 曾任 公 司 数 量分 析研 究员 和 风 险 与绩 效评 估研 究长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 39 页


票 型 证 券 投 资 基 金、 长信 中证 一带 一 路 主 题 指 数 分 级证券 投资 基金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 、 长信 先锐 债 券 型 证 券 投 资 基金 、 长 信利 发债 券 型 证 券 投 资 基 金、 长信 电子 信息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 、 长信 先利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 长信 国防 军工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基金(LOF ) 的 基 金经理 、 量化 投资 部总监 员 , 现任 量化 投资 部 总 监 、长 信量 化多 策 略 股 票型 证券 投资 基 金 、 长信 医疗 保健 行 业 灵 活配 置混 合型 证 券 投 资基 金(LOF)、 长 信 量化 先锋 混合 型 证 券 投资 基金 、长 信 量 化 中小 盘股 票型 证 券 投 资基 金、 长信 中 证 一 带一 路主 题指 数 分 级 证券 投资 基金 、 长 信 利泰 灵活 配置 混 合 型 证券 投资 基金 、 长 信 先锐 债券 型证 券 投 资 基金 、长 信利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长信 电子 信息 行 业 量 化灵 活配 置混 合 型 证 券投 资基 金、 长 信 先 利半 年定 期开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长信 国防 军工 量 化 灵 活配 置混 合型 证 券 投 资基 金和 长信 中 证 上 海改 革发 展主 题 指 数 型证 券投 资基 金 (LOF )的 基金 经理 。 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的 公告披 露日 为准 ;





2 、 本基 金基 金经 理的 证券从 业年 限以 基金 经理 进入证 券业 务相 关机 构的 工作经 历为 时间 计 算 标准。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 39 页


金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系, 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 上半 年, 受金 融去 杠 杆化 和 IPO 加速 的影 响, 市场出 现两 次较 大幅 度的 调整, 大小 盘分 化显著 ,创 业板 指 回 调至 2016 年 1 月 低点 以下 , 投资者 观望 情绪 较重 ,风 险偏好 有所 下降 , 6 月以后,资金 紧张局面 暂 缓,市场迎来 反弹。尽 管 上半年指数无 显著趋势 行 情,但阶段 性的投资 热点始终存在 ,低估绩 优 白马股成为市 场宠儿, 消 费升级板块的 家电行业 、 食品饮料行 业几乎全 程领涨市场, 动量效应 十 分显著。指数 表现上, 大 盘指数整体显 著强于小 盘 指数,具体 的,上证 综指收 涨 2.86% ,沪 深 300 收涨 10.78%,中证 500 回调 2% , 中证 1000 回调 12.07% ,创 业板 指 回 调7.34% , 中小 板指 收涨7.33% 。 上海改 革发 展基 金成 立 于 2017 年 4 月 14 日 ,是 标 的于中 证上 海改 革发 展主 题指数 的被 动指 数型基 金, 目前 仍处 于建 仓期, 截止 2017 年 6 月 30 日, 基金 净值为1.012 元,二 季度 基金 成立 以来收涨 1.20% ,同 期业 绩基准 下 跌 7.15% 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金 单位 净值 为 1.012 元,累 计单 位净 值 为 1.012 元, 本报 告期 内本基 金净 值增 长率 为1.20% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率为-7.15% 。 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 39 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 进入三季度, 前期市场 调 整源于政策监 管引起的 流 动性紧张,6 月以后, 无 论是宏观经济 数 据还是市场情 绪都出现 回 暖迹象,我们 认为前期 极 端行情大概率 不会再现 。 在这样的大 背景下, 我们重 申改 革发 展主 题看 点:2016 年 末中 央经 济工 作会议 已经 明确 混合 所有 制改革 是国 企改 革 的 重要突破口,6 月底中 央 全面深化改革 领导小组 会 议明确今年年 底前基本 完 成国有企业 公司制改 制工作,目前 央企公司 制 改制、混改、 重组三方 面 改革均划定了 时间表。 改 革的成果一 方面是优 质资产 的注 入带 来公 司竞 争力的 提升 , 另 一方 面是 优化管 理体 制、 更好 地发 挥市场 激励 机制 作用 。 那么一些已经 具有一定 国 际竞争力的企 业在资产 重 组和机制优化 中更能加 速 成长为国际 化龙头的 优质企业,拓 展新业务 进 而带来新增量 。我们认 为 上海改革发展 是当下乃 至 未来较长一 段时间内 较为理 想的 投资 主题 ,其 带来的 改革 投资 红利 会持 续较长 一段 时间 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ,长 信基 金管 理有 限 责任公 司( 以下 简称 “公司 ” ) 制订 了健 全、 有效的估值政 策和程序 , 成立了估值工 作小组, 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相 关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券 行业工作经验 ,熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 , 如果基金经 理认为某 证券有更好的 证券估值 方 法,可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策 由与 会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ,公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ,达 成 一 致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。


参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的 定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基 金本报 告期 没有 进行 利润 分配。 本基金 收益 分配 原则 如下 : 1 、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 , 若 《 基金 合同》 生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配;


2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;


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场内认购、申 购和上市 交 易的基金份额 的分红方 式 为现金红利, 投资人不 能 选择其他的分 红 方式,具 体权 益分配程 序 等有关事项遵 循上海证 券 交易所及中国 证券登记 结 算有限责任 公司的相 关规定 ;


3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ;


4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;


5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 39 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 国泰 君安 证 券股份 有限 公司 ( 以下 称 “本 托管 人 ” ) 在长 信中 证 上海改 革发 展主 题指数 型证 券投 资基 金 ( 以下称 “本 基金 ” ) 的 托管 过程中 , 严 格遵 守 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同和 托管 协议 的规 定, 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 , 对 基金资 产净 值的 计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真的复核 , 未发现本基 金管理人 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 39 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长信 中证 上海 改革发 展主 题指 数型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年6 月 30 日 资 产:


银行存 款 121,806,379.14 结算备 付金 314,707.33 存出保 证金 23,110.00 交易性 金融 资产 70,325,983.90 其中: 股票 投资 70,325,983.90 基金投 资 - 债券投 资 - 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 - 应收证 券清 算款 - 应收利 息 60,565.11 应收股 利 - 应收申 购款 38,753.50 递延所 得税 资产 - 其他资 产 41,450.51 资产总 计 192,610,949.49 负债和所有者权益 本期末 2017 年6 月 30 日 负 债:


短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 - 应付证 券清 算款 - 应付赎 回款 74,512.31 应付管 理人 报酬 99,370.56 应付托 管费 21,530.33 应付销 售服 务费 - 应付交 易费 用 57,296.68 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 39 页


应交税 费 - 应付利 息 - 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 112,844.39 负债合 计 365,554.27 所有者权益:


实收基 金 189,995,453.62 未分配 利润 2,249,941.60 所有者 权益 合计 192,245,395.22 负债和 所有 者权 益总 计 192,610,949.49 注:1 、本 基金 本报 告期 为 2017 年 4 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金 基金合 同于 2017 年 4 月14 日起 正式 生效 , 为 报 告期内 合同 生效 的基 金, 本报告 期的 财务 报表 和报 表附注 均无 同期 对比 数据。 2 、报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.012 元 ,基 金份 额总额 189,995,453.62 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 长信 中证 上海 改革发 展主 题指 数型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年4 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 4 月 14 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月30 日 一、收入 2,831,475.69 1.利息 收入 708,781.32 其中: 存款 利息 收入 557,931.20 债券利 息收 入 - 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 150,850.12 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 191,112.60 其中: 股票 投资 收益 -4,972.00 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 - 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 196,084.60 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 39 页


3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列) 1,906,434.03 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 25,147.74 减: 二、费用 446,829.25 1.管 理人 报酬 256,485.00 2.托 管费 55,571.80 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 63,659.40 5.利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其 他费 用 71,113.05 三、利润总额 (亏损 总额 以“-”号 填列) 2,384,646.44 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 2,384,646.44 注:本 基金 本报 告期 为 2017 年 4 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 基金 合同于 2017 年 4 月 14 日 起正 式生 效, 为报告 期内合 同生 效的 基金 , 本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对 比 数 据。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长信 中证 上海 改革发 展主 题指 数型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年4 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年4 月 14 日( 基金合同生效日)至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 201,821,192.55 - 201,821,192.55 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 2,384,646.44 2,384,646.44 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填列 ) -11,825,738.93 -134,704.84 -11,960,443.77 其中:1.基 金申 购款 8,164,673.99 -6,994.46 8,157,679.53 2. 基金 赎回 款 -19,990,412.92 -127,710.38 -20,118,123.30 四、 本期 向基 金份 额持 有 - - - 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 39 页


人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 189,995,453.62 2,249,941.60 192,245,395.22 注:本 基金 本报 告期 为 2017 年 4 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 基金 合同于 2017 年 4 月 14 日 起正 式生 效, 为报告 期内合 同生 效的 基金 , 本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对 比 数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 成善 栋______














______覃波______














____ 孙 红辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长信中证上海 改革发展主 题指数型证券 投资基金(LOF ) ( 以下简称 “本基金 ” )于 2015 年 11 月 25 日 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《关 于准 予 长信中 证上 海改 革 发展主题指数 型证券投 资 基金(LOF) 注册的批 复 》 (证监许可【2015】2701 号文)准予注册 ,由 长信基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套规则 、2017 年2 月 28 日 中 国 证 监 会 证 券 基 金 机 构 监 管 部 《 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )延期 募集备案 的回 函》 ( 机构部函 【2017 】511 号)和《长 信中证上 海 改革发展主题 指数 型证券 投资 基金 (LOF ) 基 金合同 》 发 售, 基 金合 同 于 2017 年4 月14 日 正式 生效。 本基 金为 契约 型开放式,存 续期限不 定 。 本基金的基 金管理人 为 长信基金管理 有限责任 公 司,基金托 管人为国 泰君安 证券 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 国泰 君安 证券 ”) 。 本基金 于 2017 年 3 月 9 日至 2017 年 4 月 7 日募 集,募 集资 金总 额人 民 币 201,804,206.11 元, 利息 转份 额人 民币16,986.44 元 , 募 集规 模为201,821,192.55 份。 上述 募 集资金 已由 毕马 威 华振会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 验证 ,并 出具 了毕马 威华 振验 字 第1700022 号 验资 报告 。 经上海证券 交易 所(以下简 称 “上交所 ”)自律监管 决 定书[2017]118 号审核同 意, 长信中 证 上海改 革发 展主 题指 数型 证券投 资基 金(LOF )份额于 2017 年5 月5 日 在上 交 所挂牌 上市 交易 。


根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信中 证上 海改 革 发展主 题指 数型长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 39 页


证券投资基金 (LOF) 基金 合同》和《长 信中证上 海 改革发展主题 指数型证 券 投资基金(LOF )招 募说明书》的 有关规定 , 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括标的指 数成份股 及其备选成 份股(含中 小板 、创业板股 票及其他 中国 证监会核准 上市的股 票)、 债券、权证 、股指 期货、资产支 持证券以 及 法律法规或中 国证监会 允 许本基金投资 的其他金 融 工具(但须 符合中国 证监会 相关 规定 ) 。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种, 基金 管理人 在履 行适 当程 序后, 可以 将其 纳入 投资 范围。 基金的投资组 合比例为 : 本基金投资于 股票的资 产 不低于基金资 产净值 的 90% ,其中,中 证 上海改革发展 主题指数 成 份股和备选成 份股的资 产 比例不低于非 现金基金 资 产的 80%; 每个交 易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 95%× 中证 上海 改革 发展 主 题指数 收益 率+ 5%× 银行 人民币 活期 存 款利率 (税 后) 。 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金以持续 经营为基 础 。 本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年6 月30 日的 财务 状况、2017 年4 月 14 日 (合同 生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计期 间自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 ( 本期 财务 报表 的实 际 编制期 间为 自 2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 6 月30 日 止。 ) 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 39 页


6.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账 本位币为 人 民币,编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币 的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ,把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可 供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资 产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。


本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ,于 资产 负债表 内确 认。 在初始确认时 ,金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入 当期损益的金 融资产或 金 融负债,相关 交易费用 直 接计入当期损 益;对于 其 他类别的金 融资产或 金融负 债, 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 初始确 认后 ,金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量,公允价值 变 动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。 应收款 项以 实 际 利率 法按 摊余成 本计 量。 除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余 成本进 行后 续计 量。 当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时,本 基金 终止 确认 该金 融资产 。 金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的, 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益: — 所转 移金 融资 产的 账面 价值 — 因转 移而 收到 的对 价 金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 除特别 声明 外, 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值:


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公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所 需支 付的 价格 。


本基金估计公 允价值时 , 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征 (包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等),并 采用在当 前情 况下适用并 且有足 够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。


存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。


存在活跃市场 的金融工 具 ,如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券 发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件,参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场 交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定 价模型 等 。 采 用估 值技 术 时, 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 , 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 , 没 有相互 抵销 。 但是 , 同 时 满足下 列条 件的 , 以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 : — 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ,且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ; — 本基 金计 划以 净额 结算 ,或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比 例计算认列。 由于申购 和 赎回引 起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日 认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基 金减少 。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ,申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包 含的未分配利 润和公允 价 值变动损益, 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 39 页


平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计 算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现 损益占基金净 值比例 计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计 量,并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的 差额确 认。 股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得 税( 如 适用) 后的 净额 确认 。 债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代 缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认,在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性 还本付息的附 息债,根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后, 逐日计提 利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异, 按实际 利率 计算 利 息 收入 。 利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。 买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ,在回购期内 按 实际利 率法 逐日 确认 ,直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。 公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且变动计入当 期 损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期损益的 金 融负债等公 允价值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。 本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。 卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额,在回购 期 内以实 际 利 率法 逐日 确认 ,直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。 本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位, 发生 时直 接 计入基 金损 益; 如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 , 应 采用 待摊或 预提 的方 法, 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 1 、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 , 若 《 基金 合同》长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 39 页


生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配;


2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; 场内认购、申 购和上市 交 易的基金份额 的分红方 式 为现金红利, 投资人不 能 选择其他的分 红 方式,具体权 益分配程 序 等有关事项遵 循上海证 券 交易所及中国 证券登记 结 算有限责任 公司的相 关规定 ;


3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基 金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ;


4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;


5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部。 本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ,不 需要 进行 分部 报告的 披露 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 等情况 , 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 ( 以下 简 称 “ 《 证券 投资 基金 执行< 企业 会 计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 的通 知》 ” ) , 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市 场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ,按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场 交易收盘价估 值;若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始 投资成本,按 锁定期内 已 经过交易所交 易天数占 锁 定期内总交易 所交易天 数 的比例将两 者之间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准 》 , 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易或 挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 估值 处理 标准 另有 规定的 除外 ) , 采用 第三 方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 39 页


6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生重 大会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生重 大会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财 税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上 市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务 总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题 的 通 知》 、 上 证交字[2008]16 号《关于做好 调整证 券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交 易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税 务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充 通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ,本基金 适用的 主要 税项 列示 如下 : (a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。


(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。


(c) 自2016 年5 月1 日起 , 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 (以 下 称营改 增 ) 试 点, 建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税 纳税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改 为缴纳增值税 。证券投 资 基金(封闭式 证券投资 基 金,开放式证 券投资基 金 )管理人运 用基金买长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 39 页


卖股票 、 债券 收入 免征 增 值税 。 对香 港市 场投 资者 (包 括单 位和 个人 ) 通过 基金互 认买 卖内 地基 金份额 免征 增值 税 。 自2018 年 1 月 1 日起 , 资管 产品 管理人 ( 以下 称管 理人 ) 运营资 管产 品过 程 中发生的增值 税应税行 为 (以下称资管 产品运营 业 务) ,暂适用简 易计税方 法 ,按照 3%的 征收率 缴纳增 值税 。 (d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。


(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 , 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利 收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的 , 暂免 征 收个人 所得 税。


(f) 关于香港 市场投资 者通 过基金互认买 卖内地基 金 份额的所得税 问题: 对 香 港市场投资 者 (包括 企业 和个 人 ) 通 过 基金互 认买 卖内 地基 金份 额取得 的转 让差 价所 得 , 暂免征 收所 得税 。 对 香港市场投资 者(包括 企 业和个人)通 过基金互 认 从内地基金分 配取得的 收 益,由内地 上市公司 向该内 地基 金分 配股 息红 利时, 对香 港市 场投 资者 按 照 10% 的税 率代 扣所 得税 ; 或发行 债券 的企 业 向该内 地基 金分 配利 息时, 对香 港市 场投 资者 按照7% 的税 率代 扣所 得税 , 并 由 内地上 市公 司或 发 行债券的企业向其 主管税 务机关办 理 扣 缴 申报 。 该内 地 基 金 向 投 资 者分 配 收益 时, 不 再 扣 缴 所得 税。 内地 基金 管理 人应 当 向相关 证券 登记 结算 机构 提供内 地基 金的 香港 市场 投资者 的相 关信 息 。


(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。


(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业 所得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过, 新 增上海彤胜投 资管理中 心 (有限合伙) 和 上海彤骏投资 管理中心 ( 有限合伙)为 基金管理 人 的股东,基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成 股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案, 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 39 页


行公告 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金托 管人


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 国泰君 安 68,923,781.87 100.00% 注:本 基金 基金 合同 于2017 年4 月 14 日 起正 式生 效,无 上年 度可 比期 间数 据。 6.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 国泰君 安 560,000,000.00 100.00% 注:本 基金 基金 合同 于2017 年4 月 14 日 起正 式生 效,无 上年 度可 比期 间数 据。 6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。


6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年4月14 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6月30日 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 39 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国泰君 安 57,296.68 100.00% 57,296.68 100.00% 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年4 月14 日 起正 式生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。 2 、 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定, 以扣 除由 中国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。


根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 , 本 基金 管理 人在 租 用国泰 君安 证券 交易 专用 交易单 元进 行股 票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时, 还从 国泰 君安 证券获 得证 券研 究综 合服 务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 256,485.00 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 280.77 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年4 月14 日 起正 式生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。 2 、本 基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.6% 年 费率计 提, 每日 计提 ,按 月支付 。 管理费 的计 算方 法如 下: H=E× 0.6% ÷ 当 年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 管理 费 E 为前 一日 的基金 资产 净值 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 55,571.80 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年4 月14 日 起正 式生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。 2 、本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.13% 的年费 率计 提, 每日 计提 ,按月 支付 。 托管费 的计 算方 法如 下: H =E×0 .13% ÷ 当 年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 托管 费 E 为前 一日 的基金 资产 净值 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 39 页


6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期内 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 国泰君 安 121,806,379.14 553,261.56 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年4 月14 日 起正 式生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。 2 、 本 基金 通过 “ 国泰 君安 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责 任公司 的结 算备 付金 , 于2017 年6 月30 日的 相关 余额为 人民 币 314,707.33 元。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期期 间均未 在承 销期 内购 入由 关联方 承销 的证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ,并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。 6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 39 页


6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 39 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 70,325,983.90 36.51 其中: 股票 70,325,983.90 36.51 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 122,121,086.47 63.40 7 其他各 项资 产 163,879.12 0.09 8 合计 192,610,949.49 100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,137,227.00 5.79 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 2,691,360.00 1.40 E 建筑业 6,199,982.16 3.23 F 批发和 零售 业 9,966,010.56 5.18 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,829,187.90 8.23 H 住宿和 餐饮 业 802,160.00 0.42 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 3,068,686.00 1.60 J 金融业 2,386,395.00 1.24 K 房地产 业 12,910,766.00 6.72 L 租赁和 商务 服务 业 2,261,844.00 1.18 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 39 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - - O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 421,756.68 0.22 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 2,650,608.60 1.38 合计 70,325,983.90 36.58 7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601607 上海医 药 116,100 3,352,968.00 1.74 2 600009 上海机 场 81,500 3,040,765.00 1.58 3 600642 申能股 份 427,200 2,691,360.00 1.40 4 600663 陆家嘴 108,800 2,572,032.00 1.34 5 600115 东方航 空 374,300 2,545,240.00 1.32 6 600639 浦东金 桥 137,800 2,496,936.00 1.30 7 600606 绿地控 股 315,500 2,467,210.00 1.28 8 600637 东方明 珠 113,800 2,466,046.00 1.28 9 600827 百联股 份 148,200 2,408,250.00 1.25 10 600837 海通证 券 160,700 2,386,395.00 1.24 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公 司网站 (www.cxfund.com.cn )的 半年 度报 告正 文。 7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 39 页


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600009 上海机 场 3,047,581.00 1.59 2 601607 上海医 药 2,969,222.00 1.54 3 600642 申能股 份 2,587,773.00 1.35 4 600663 陆家嘴 2,532,031.08 1.32 5 600115 东方航 空 2,513,964.00 1.31 6 600639 浦东金 桥 2,433,665.00 1.27 7 600606 绿地控 股 2,431,962.00 1.27 8 600637 东方明 珠 2,397,883.00 1.25 9 601866 中远海 发 2,391,865.00 1.24 10 600837 海通证 券 2,382,997.73 1.24 11 600119 长江投 资 2,301,722.00 1.20 12 600820 隧道股 份 2,267,218.00 1.18 13 600018 上港集 团 2,234,499.97 1.16 14 600827 百联股 份 2,232,181.81 1.16 15 600138 中青旅 2,144,243.90 1.12 16 600170 上海建 工 2,143,348.21 1.11 17 600649 城投控 股 2,106,528.09 1.10 18 600895 张江高 科 2,021,304.00 1.05 19 600597 光明乳 业 1,757,978.07 0.91 20 002292 奥飞娱 乐 1,703,120.00 0.89 注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002184 海得控 制 249,630.00 0.13 注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 68,674,151.87 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 39 页


卖出股 票收 入( 成交 )总 额 249,630.00 注:本 项“ 买入 股票 的成 本(成 交) 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入( 成交 )总 额”均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 39 页


7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券中 , 海通 证券 (600837 ) 的发行 主体 于 2017 年 5 月 23 日收 到中国证 券监 督管理 委员 会(以 下简 称 “证 监会 ”)行 政处 罚事先 告 知 书( 处罚字 (2017 )59 号 ),主 要内 容如下 :公 司涉嫌 违法 违规案 已由 中国证 监 会 调查 完毕。2015 年 5 月, 海通证 券当 月即先 后为 上海司 度实 际控制 的资 产管理 计 划 开立 了证券 账户 及信用 账户 ,5 月11 日,海 通证 券与富 安达 基金签 订《 融资融 券 合 同》 , 致 使上海 司度得 以开 展大规 模的 融券交 易。 海 通证券 的上 述行 为违 反了 《证 券 公司 融资融 券业 务管理 办法 》(证 监会 公告【2011 】31 号)第 十一 条的 规定, 构 成 《证 券公司 监督 管理条 例 》 第八十 四条 第 (七 ) 项 “未 按照规 定与客 户签 订业务 合 同 ,或 者未在 与客 户的业 务合 同中载 入规 定的必 要条 款”所 述行 为。 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券中 , 东方明珠 (600637)于 2016 年 9 月 24 日 发 布了 “关于 收到 上海证 监局 警示函 的公 告 ” 。 经上 海证 监局查 明 , 东 方明 珠存在 未 及 时披 露流动 资金 购买理 财产 品、 未及时 披露对 外担 保、 未及时 披露关 联关 系和关 联 交 易以 及 2015 年年 报披 露不 完整这 四项 信息披 露方 面的问 题。 上海证 监局 为此对 公 司 予以 警示。 对 如上 股票投 资决 策程序 的说 明: 研究 发展部按 照内 部研究 工作 规范对 该股 票进 行 分析 后将其 列入 基金投 资对 象备选 库并 跟踪研 究。 在 此基础 上本 基金 的基 金经理 根 据 具体 市场情 况独 立作出 投资 决策 。 该事 件发生 后, 本基 金管理 人对该 股票 的发行 主 体 进行 了进一 步了 解与分 析, 认 为此事 件未 对该 股票 投资价 值判 断产生 重大 的实质 性 影 响。 本 基金投 资于 该股 票的 投资决 策过 程符合 制度 规定的 投资 权限范 围与 投资决 策 程 序。 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 八 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调查 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中, 不存 在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的 情 形。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 23,110.00 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 60,565.11 5 应收申 购款 38,753.50 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 39 页


6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 41,450.51 8 其他 - 9 合计 163,879.12 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:本 报告 期末 指数 投资 前十名 股票 中不 存在 流通 受限的 情况 。 7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 39 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,030 184,461.61 186,671,094.10 98.25% 3,324,359.52 1.75% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 0.00 0.00%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 39 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2017 年4 月 14 日 )基 金份 额总 额 201,821,192.55 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 8,164,673.99 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 19,990,412.92 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 189,995,453.62 注: 本 基金 基金 合同 于2017 年4 月 14 日 起正 式生 效 , 本报 告期 为2017 年4 月14 日至 2017 年6 月30 日。 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 37 页 共 39 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人未 发生 重大 人事 变动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期, 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君 安 2 68,923,781.87 100.00% 57,296.68 100.00% - 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 38 页 共 39 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国泰君 安 - - 560,000,000.00 100.00% - - 注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 本报告 期内 本基 金新 增国 泰君安 证券 公司 交易 单 元2 个。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998】29 号) 和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。 (1) 选择 标准 : 1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; 2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; 3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ; 4 )券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。 长信中证上海改革发展主题指数(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 39 页 共 39 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 有单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。








长 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 8 月 24 日