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财通资管鑫管家A(003479)

财通资管鑫管家:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 
 
 第 1 页 共 30 页 
 
 
财通资管 鑫管家货币市场基金2017 年半年度报告摘要 
 
2017 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:财通证券资产管理 有限公司 
 
基金托管 人:中国银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2017 年8月24日


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 2 页 共 30 页 §1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈诉或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017年08 月22日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 3 页 共 30 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,217,143,859.33 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份 额总额 104,156,861.70 份 4,112,986,997.63 份 2.2 基 金产品说明 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上, 追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的 投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套 利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平 衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流 动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债 券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通证券资产管理有限公 司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 钱慧 王永民


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 4 页 共 30 页 人 联系电话 021-20568207 010-66594896 电子邮箱 qianh@ctzg.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95336 95566 传真 021-68753502 010-66594942 2.4 信 息披露方式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.ctzg.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年01月01日至2017年06月30 日 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 本期已实现收益 2,121,582.65 75,937,798.29 本期利润 2,121,582.65 75,937,798.29 本期净值收益率 1.9029% 2.0247% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2017年06月30日) 期末基金资产净值 104,156,861.70 4,112,986,997.63 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 本基 金采 用摊 余 成本法 核算 ,因 此公 允价 值变动 收益 为零 ,本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。 2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3 、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较


(1) 财通资管鑫管家货币A 基金份额净值收益率及 其与同期业绩比较基准 收益率的 比较


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 5 页 共 30 页 阶段(财通资管鑫管家 货币A) 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3355% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.2245% 0.0008% 过去三个月 1.0259% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.6893% 0.0013% 过去六个月 1.9029% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 1.2334% 0.0015% 自基金合同生效日起 至今 2.4533% 0.0019% 0.9210% 0.0000% 1.5323% 0.0019%


(2) 财通资管鑫管家货币B 基金份额净值收益率及 其与同期业绩比较基准 收益率的 比较 阶段(财通资管鑫管家 货币B) 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3554% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.2444% 0.0008% 过去三个月 1.0861% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.7495% 0.0013% 过去六个月 2.0247% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 1.3552% 0.0015% 自基金合同生效日起 至今 2.6223% 0.0019% 0.9210% 0.0000% 1.7013% 0.0019% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 财通资管 鑫管家 货币A 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2016年10 月25 日-2017 年06月30 日)


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 6 页 共 30 页 财通资管 鑫管家 货币B 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2016年10 月25 日-2017 年06月30 日) 注:1 、本 基金 合同 于2016 年10月25日 生效 ,截 止报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。 2 、 截 止本 报告 期末, 本基 金已完 成建 仓, 本基 金的 投资组 合比 例符 合本 基金 合同和 招募 说明 书的 有 关 约定 。 3 、 自 基金 合同 生效 至报 告 期末, 财通 资管 鑫管 家货 币基金A类 基金 份额 净值 收 益率为2.4533% , 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为0.9210% ; 财通 资管 鑫管 家货 币市场 基金B类 基金 份额 净 值收益 率为2.6223% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为0.9210% 。


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 7 页 共 30 页 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司,注册资本2亿 元人民币。2015年12月, 公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。 截至2017年06 月30日,公司共管理2只基金,分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金和 财通资管鑫管家货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张波 本基金 基金经 理、 财通 资管积 极收益 债券型 发起式 证券投 资基金 基金经 理 2016 年10月 25日 - 8 中南财经政法大学财政学 学士。2007年8月至2013 年8月期间于平安资产管 理有限公司担任集中交易 部债券交易员,2014年7 月至2016年5月期间担任 平安养老保险股份有限公 司资产管理事业部债券交 易主管。 注:1、 上述 任职 日期 为根 据公司 确定 的聘 任日 期, 离任日 期为 根据 公司 确定 的解聘 日期 ; 首 任基 金 经理任 职日 期为 基金 合同 生效日 。 2 、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 和其他相关法律法规的规 定以及 《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》 、 《财通资管鑫管家货币市场基金招 募说明书》 的约定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。 本报告期内, 基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制 度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内, 本 公司 财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 8 页 共 30 页 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况, 本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下 (如日内、3日内、5日内) 同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 上半年资金面经历了中性偏紧到 “不紧不松 ”阶段。春节前后,央行上调了MLF和 逆回购利率10bp,在3月份美联储加息25bp后,央行继续上调公开市场操作利率10bp。 债券收益率在春节前后明显升高, 主要受央行上调公开市场利率影响, 但在春节后逐步 回落。3月上旬受到美国加息以及市场对资金面不确定性的担心,债券收益率经历了一 波上行后, 尽管资金面仍然偏紧, 收益率反而有所回落, 走出了超跌反弹的行情。 二季 度, 随着银监会文件的落实和银行自查, 同业业务的增量开始显著放缓, 委外赎回的压 力整体开始显现,市场抛盘增加对流动性较好的短久期高评级债券影响较为直接。4月 初至5 月底,1年期AAA和AA+评级信用债收益率平均上行了50bp以上,3年期AAA和AA+信 用债调整幅度更甚,均在70bp以上。信用债净融资额在5月份下降至2013年以来的历史 低位。6月15日, 美联储如期加息25个基点至1.0%-1.25%, 这是美国2017年第二次加息。 与此同时, 美联储还上调贴现利率25个基点, 至1.75%。 由于该次加息为市场预期之内, 部分机构投资者由于之前债券收益率大幅上行面临较大的业绩压力而产生了一波配置 压力的抢跑行情。债券收益率从6月初开始,走出了一波较大的反弹,10年期利率债下 行幅度超过了20bp,信用债整体下行幅度在40-60bp, 回到了4月初收益率上行之前的位 置。 本组合上半年主要以控制流动性风险为主, 并在资金面紧张时期加大配置力度, 为 组合获取了较多高评级短久期、 流动性好的国企产业龙头相 关债券。 并适当维持一定杠 杆,增强操作的灵活性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为1.9029%,同 期业绩比较基准收益率为0.6695%, 优于同期业绩比较基准1.2334%; 财通资管鑫管家货 币市场基金B类基金份额净值收益率为2.0247%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%, 优于同期业绩比较基准1.3552% 。


4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望三季度, 人民币汇率贬值的压力或有所释放, 央行公开市场操作可能更具灵活 财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 9 页 共 30 页 性。 金融去杠杆在上半年取得一定成效, 后续存在继续加码的可能。 本基金管理人整体 策略偏谨慎, 在确保组合良好流动性和安全性的前提下, 力争有效控制并防范风险, 结 合货币市场流动性情况, 适时调整组合各类资产和杠杆比例, 争取为投资者争取稳健的 收益。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定, 本基金管理人应严格按照新准则、 中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基 金托管 人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值调整 导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当 性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 其中, 本 基金管理人为了确保估值工作的合规开展, 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构 组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、 投资风控工作负责人、 证券研究工 作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 同时, 根据基金管理公司 制定的相关制度, 估 值工作决策机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内, 参与估值流程各方之间无重大 利益冲突。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书的有关规定, 本基金每日将基金净收益分配给基金份 额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并按日支付且结转为相应的基金份额。 4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金 资产净值低于五千万元的情形 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在财通 资管鑫管家货 币市场基金 (以下称 “本基金 ” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他 有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对 基金资产净值的计 算、 基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金 财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 10 页 共 30 页 管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内, 财通资管鑫管家货币基金A类实施利润分配的金额为:2,121,582.65 元。


报告期内, 财通资管鑫管家货币基金B类实施利润分配的金额为: 75,937,798.29 元。 5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报 告中的 “金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真 实、准确和完整。 §6 半年 度财务会计报告(未经 审计) 6.1 资 产负债表 会计主体:财通资管鑫管家货币市场基金 报告截止日:2017年06月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017年06月30 日 上年度末 2016年12 月31日 资 产:


银行存款 229,203,332.38 608,116,558.38 结算备付金 - 存出保证金 - 0.29 交易性金融资产 2,539,879,408.63 737,743,362.10 其中:股票投资 - -








基金投资 - -








债券投资 2,539,879,408.63 737,743,362.10





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,934,204,824.66 3,231,742,031.15 应收证券清算款 - - 应收利息 16,774,441.96 7,209,890.03 应收股利 - - 应收申购款 902,025.07 -


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 11 页 共 30 页 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,720,964,032.70 4,584,811,841.95 负债和所 有者权益 本期末 2017年06月30 日 上年度末 2016年12 月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 501,498,949.25 148,499,577.25 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,126,093.65 721,917.41 应付托管费 375,364.56 240,639.13 应付销售服务费 62,130.06 84,105.21 应付交易费用 95,666.86 44,100.02 应交税费 - - 应付利息 51,623.51 101,976.55 应付利润 522,004.13 1,093,702.54 递延所得税负债 - - 其他负债 88,341.35 142,000.00 负债合计 503,820,173.37 150,928,018.11 所有者权 益:


实收基金 4,217,143,859.33 4,433,883,823.84 未分配利润 - - 所有者权益合计 4,217,143,859.33 4,433,883,823.84


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 12 页 共 30 页 负债和所有者权益总计 4,720,964,032.70 4,584,811,841.95 注:报 告截 止日2017 年06 年30 日 ,基 金份 额净 值1.0000 元 ,基 金份 额总 额4,217,143,859.33 份 (其 中A类104,156,861.70份,B 类4,112,986,997.63份)。 6.2 利 润表 会计主体:财通资管鑫管家货币市场基金 本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年01月01日至2017年06 月30日 一、收入 95,327,830.16 1.利息收入 94,786,650.68 其中:存款利息收入 3,245,368.22








债券利息收入 30,844,610.26








资产支持证券利息收入 -








买入返售金融资产收入 60,696,672.20








其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 541,179.48 其中:股票投资收益 -








基金投资收益 -








债券投资收益 541,179.48








资产支持证券投资收益 -








贵金属投资收益 -








衍生工具收益 -








股利收益 - 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填 列) - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - 减:二、 费用 17,268,449.22 1.管理人报酬 5,719,495.62


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 13 页 共 30 页 2.托管费 1,906,498.54 3.销售服务费 325,341.26 4.交易费用 911.00 5.利息支出 9,221,461.45 其中:卖出回购金融资产支出 9,221,461.45 6.其他费用 94,741.35 三 、 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列) 78,059,380.94 减:所得税费用 - 四、净利 润(净亏损以“-”号 填列) 78,059,380.94 注:本 基金 合同 于2016 年10 月25 日生 效, 本报 告期 自2017 年01 月01日至2017 年06 月30 日。 截止 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年, 本报 告期 的财 务报 表及报 表附 注均 无同 期对 比数据 。 6.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:财通资管鑫管家货币市场基金 本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年01月01日至2017年06月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 4,433,883,823 .84 - 4,433,883,823.84 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 78,059,380.94 78,059,380.94 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -216,739,964. 51 - -216,739,964.51 其中:1.基金申购款 9,396,605,210 .38 - 9,396,605,210.38








2.基金赎回款 -9,613,345,17 4.89 - -9,613,345,174.8 9 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - -78,059,380.9 4 -78,059,380.94


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 14 页 共 30 页 (净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 4,217,143,859 .33 - 4,217,143,859.33 注:本 基金 合同 于2016 年10 月25 日生 效, 本报 告期 自2017 年01 月01日至2017 年06 月30 日。 截止 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年, 本报 告期 的财 务报 表及报 表附 注均 无同 期对 比数据 。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 马晓立


————————— 基金管理人负责人 刘博 ————————— 主管会计工作负责人 刘博 ————————— 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基金基本情况 财通资管鑫管家货币市场基金(以下简称 “本基金 ” )经中国证券监督管理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 《关于准予财通资管鑫管家货币市场基金注册的批复》(证监许 可[2016]2128 号文)核准,由财通证券资产管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资 基金法》及其配套规则和《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》发售,基金合同于 2016年10月25日生效。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为财通证券资产管理 有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金于2016年10月17日至2016年10 月21日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认购资金12,459,878,642.53 元,利息转份 额680,870.13 元,募集规模为12,460,559,512.66 份。 上述募集资金已由普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了验资报告。根据《中华人民共和国证券投资 基金法》及其配套规则和《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》的有关规定,本基 金投资范围包括: 现金; 期限在一年以内 (含 一年) 的银行存款、 债 券回购、 中央银行 票据、 同业存单; 剩余期限在397天以内 (含397天) 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券; 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、 不改变基金风险收益特征的条件下, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资 范围。 具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 本基金的业绩 比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及其后颁布和修订的《企业会计准 财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 15 页 共 30 页 则-基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则 ”) 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会 ”)于2012年11月16 日颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布的 《证券投资基金信息披露XBRL模板 第3号<年度报告和半年度报告>》。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2017 年06月30 日 的财务状况以及2017年01 月01日至2017年06月30 日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、 会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度 报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项 列示如下:


(1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债 券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值 税。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 16 页 共 30 页 6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通证券资产管理有限公司 管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 托管人、基金销售机构 财通证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易,无需支付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,719,495.62 其中:应支付销售机构的客户维护费 189,530.10 注 :本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的0.3% 的年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下: H =E×0.3% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.8.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,906,498.54 注 :本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的0.10% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下:


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 17 页 共 30 页 H =E×0.10% ÷ 当年 天数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。 6.4.8.2.3 销售服务 费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财通资管鑫管家货 币A 财通资管鑫管家货 币B 合计 财通证券资产管理有 限公司 14,008.45 161,682.85 175,691.30 中国银行 103,562.12 3,045.14 106,607.26 财通证券 21,112.90 19,934.91 41,047.81 合计 138,683.47 184,662.90 323,346.37 注:本 基金 根据 基金 份额 持有人 持有 本基 金的 基金 份额数 量设 定不 同分 类, 对各类 基金 份额 按照 不 同的费 率计 提销 售服 务费 。本基 金A 类基 金份 额的 销 售服务 费按 前一 日A 类基 金 份额的 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提;B 类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日B 类基 金份 额的 基 金资产 净值 的0.01% 的 年费率 计提 。各 类基 金份 额的销 售服 务费 计提 的计 算公式 如下 :


H =E× 该类 基金 份额 年销 售服务 费率 ÷当 年天 数


H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费


E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值


基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30 日 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 18 页 共 30 页 基金合同生效日 (2016 年10 月25 日)持有的基金份额 - 200,000,000.00 报告 期初持有的基金份额 - 301,206,615.16 报告 期间申购/买入总份额 - 3,723,203.78 报告 期间因拆分变动份额 - - 减: 报告 期间赎回/卖出总份 额 - 304,929,818.94 报告 期末持有的基金份额 - - 报告 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.00% 注:1、A 类和B类 总申 购份 额含因 红利 再投 、 份 额升 降级等 原因 导致 的调 增份 额, 总 赎回 份额 含因 份 额升降 级等 原因 导致 的调 减份额 。 2 、 基金 管理 人在 本年 度申 购本基 金的 交易 委托 财通 证券资 产管 理有 限公 司直 销柜台 办理 , 无申 购费 率。 6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年01月01 日至2017年06月30日 期末余额 当期 利息收入 中国银行 229,203,332.38 2,996,984.02 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017年06月30日 )本基金持有的流通受限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 19 页 共 30 页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票 本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购 截至本报告期末2017 年06月30日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额501,498,949.25 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名 称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 111707146 17招商 银行 CD146 2017-07-07 98.95 500,000 49,473,386.37 111708148 17中信 银行 CD148 2017-07-07 99.44 500,000 49,718,853.82 111709187 17浦发 银行 CD187 2017-07-07 99.46 250,000 24,865,948.37 111709187 17浦发 银行 CD187 2017-07-03 99.46 250,000 24,865,948.37 111709199 17浦发 银行 CD199 2017-07-03 99.32 500,000 49,661,917.10 111710245 17兴业 银行 CD245 2017-07-03 99.44 500,000 49,717,648.39 111710253 17兴业 银行 CD253 2017-07-03 99.32 500,000 49,661,917.10 111710256 17兴业 银行 CD256 2017-07-03 99.29 100,000 9,928,674.65


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 20 页 共 30 页 111710258 17兴业 银行 CD258 2017-07-03 99.32 200,000 19,863,478.06 111710265 17兴业 银行 CD265 2017-07-03 99.15 500,000 49,576,800.39 111713048 17浙商 银行 CD048 2017-07-03 97.79 300,000 29,336,905.13 111715195 17民生 银行 CD195 2017-07-03 98.96 500,000 49,480,364.64 111720103 17广发 银行 CD103 2017-07-07 99.03 500,000 49,515,932.04 111720116 17广发 银行 CD116 2017-07-07 98.95 500,000 49,473,386.37 合计





5,600,000 555,141,160.8 0 注:期 末估 值总 额= 期末 估 值单价 (保 留小 数点 后无 限位) ×数 量。 6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购 截至本报告期末2017 年06月30日止, 本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易 形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 (1) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确 金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1)金融商品持有期间 (含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益), 不征 收增值税;(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不 属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人。上述政策自2016年05月01日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于2017年01月06日颁布的财税[2017]2 号《关于 资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017 年06月30日颁布的财税[2017]56号 财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 21 页 共 30 页 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中 发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产 品在2018 年01月01日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述 税收政策 对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 (2) 除增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组合报告 7.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 2,539,879,408.63 53.80 其中:债券 2,539,879,408.63 53.80








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,934,204,824.66 40.97 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 229,203,332.38 4.86 4 其他各项资产 17,676,467.03 0.37 5 合计 4,720,964,032.70 100.00 7.2 债 券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 14.47 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 501,498,949.25 11.89 其中:买断式回购融资 - - 注:上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 日融资 余额 占基 金资 产 净值比 例的 简单 平均 值。


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 22 页 共 30 页 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明 金额单位:人民币元 序号 发生日期 融资余额占基金资 产净值比例(%) 原因 调整期 1 6月22日 20.35 被动超标 6月23日 注:调 整期 从正 回购 资金 余额超 过基 金资 产净 值比 例20% 后的 第一 个交 易日 计 算。 7.3 基 金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期 限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 60.23 11.89 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含) —60天 20.75 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含) —90天 6.57 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.17 - 其中:剩余存续期超过397天 - -


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 23 页 共 30 页 的浮动利率债 5 120天(含)—397 天(含) 22.81 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 111.53 11.89 7.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240天情况 说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超 过240天。 7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,070,508,552.88 25.38 6 中期票据 19,879,594.14 0.47 7 同业存单 1,449,491,261.61 34.37 8 其他 - - 9 合计 2,539,879,408.63 60.23 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净 值 比例(%) 1 1117959 59 17杭州联合银 行CD048 1,000,000 99,799,499.68 2.37


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 24 页 共 30 页 2 0117550 26 17瀚瑞SCP001 1,000,000 99,773,747.94 2.37 3 0417750 01 17瀚瑞CP001 900,000 89,944,468.26 2.13 4 0117630 11 17瀚瑞SCP002 900,000 89,854,931.68 2.13 5 0417540 12 17鲁钢铁CP001 550,000 55,031,558.05 1.30 6 0116988 73 16鲁钢铁 SCP011 500,000 50,039,551.20 1.19 7 0117610 23 17阳煤SCP004 500,000 50,013,586.83 1.19 8 1117917 81 17广东华兴银 行CD015 500,000 50,000,174.39 1.19 9 0116988 19 16潞安SCP009 500,000 49,995,980.64 1.19 10 0116987 76 16珠海华发 SCP007 500,000 49,993,398.20 1.19 7.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1020% 报告期内偏离度的最低值 -0.0417% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0225% 报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投 资组合报告附注


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 25 页 共 30 页 7.9.1 基金计价方法说明。 鉴于货币市场基金的特性, 本基金采用摊余成本法计算基金资产净值, 即本基金按 持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息, 并按实际利率法在其剩余期限 内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。


为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果, 基金管 理人采用 “影子定价” , 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对 象进行重新评估, 当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的, 应按其 他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为 “公允价值变动损益 ”, 并按其他公允价值指标进行后续计量。 如基金份额净值恢复至1.0000元, 可恢复使用摊 余成本法估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值 的, 基金管理人可根据具体情况, 在与基金托管人商议后, 按最能反映基金资产公允价 值的方法估值。 7.9.2 报告期内本基金 投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,774,441.96 4 应收申购款 902,025.07 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 17,676,467.03 7.9.4 投资组合报告附注的其他 文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金 份额持有人信息


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 26 页 共 30 页 8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总 份额 比例 财通资 管鑫管 家货币A 3,796 27,438.58 6,471,827.95 6.21% 97,685,033. 75 93.79 % 财通资 管鑫管 家货币B 51 80,646,803.88 4,094,154,34 1.84 99.54% 18,832,655. 79 0.46% 合计 3,847 1,096,216.24 4,100,626,16 9.79 97.24% 116,517,689 .54 2.76% 注: 本 表列 示 “占 基金 总 份额比 例 ” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例; 对合 计数, 为占 期末基 金份 额总 额的 比例 。 8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 员持有本基金 财通资管鑫 管家货币A 6,363,991.18 6.11% 财通资管鑫 管家货币B - - 合计 6,363,991.18 0.15% 注:1 、 本表 列示 “占 基金 总份额 比例 ” 中,对 下属 分 级基金,为 占各 自级 别份 额 的比例 ; 对合 计数, 为 占期末 基金 份额 总额 的比 例。


2、期 末本 公司 基金 从业 人 员未持 有本 基金 的B 级份 额 。 8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投 财通资管鑫 >100


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 27 页 共 30 页 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 管家货币A 财通资管鑫 管家货币B 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开放 式基金 财通资管鑫 管家货币A 0~10 财通资管鑫 管家货币B 0 合计 0~10 §9


开 放式基金份额变动 单位:份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 基金合同生效日(2016年10月25日) 基金份额总额 1,873,176,855.71 10,587,382,656.95 本报告期期初基金份额总额 212,520,003.80 4,221,363,820.04 本报告期基金总申购份额 318,684,877.07 9,077,920,333.31 减:本报告期基金总赎回份额 427,048,019.17 9,186,297,155.72 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 104,156,861.70 4,112,986,997.63 注:A 类和B 类总 申购 份额 含因红 利再 投、 份额 升降 级等原 因导 致的 调增 份额 ,总赎 回份 额含 因份 额 升降级 等原 因导 致的 调减 份额。 §10 重 大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 本报告期内,基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内,公司作为被告收到天津市和平区人民法院于2017年4月27 日出具的传 票, 原告为汉华易美 (天津) 图像技术有限公司, 起诉事由为公司公众号未经授权使用 财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 28 页 共 30 页 其拥有著作权的图片侵害其信息网络传播权,索赔金额为33000元。目前案件尚在审理 过程中。本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 。 该会计师事务所自本基金基金合同生 效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况 本报告期内, 本基金管理人、 托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。


10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 债券 成交 金额 债券交 易占当 期成交 总额的 比例 债券 回购 成交 金额 债券回 购交易 占当期 成交总 额的比 例 权证 交易 成交 金额 权证 交易 占当 期成 交总 额的 比例 应支 付券 商的 佣金 应支付 券商的 佣金占 当期佣 金总量 的比例 备注 财通 证券 2 - - - - - - - -


国金 证券 1 - - - - - - - - 本期 新增 注:本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ,租 用其 交易单 元作 为本 基金 的交 易单元 。基 金交 易单 元 的选择 标准 如下 : 1 )经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉; 2 )具 备基 金运 行所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; 3 ) 具有 较强 的全 方位 金额 服务能 力和 水平 , 包 括但 不限于 : 有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力, 能 及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的特 定要 求, 提供 专门研 究报 告, 具有 开发 量化投 资组 合模 型的 能 财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 29 页 共 30 页 力;能 积极 为公 司投 资业 务的开 展, 投资 信息 的交 流以及 其他 方面 业务 的开 展提供 良好 的服 务和 支 持。 基金交 易单 元的 选择 程序 如下: 1 )本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 。 2 )基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。 本基金 本报 告期 内新 增券 商交易 席位 :国 金证 券深 圳席位 。 10.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况 本基金本报告期内不存在租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 。 10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况 本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 §11


影响投资者决策的其他重 要信息 11.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情 况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 01 月 11 日, 2017 年 01 月 18 日至 2017 年 01 月19 日 1,000,740,81 7.22 203,622,88 4.77 850,000 , 000.00 354,363,701. 99 8.69% 产品特有风险 本基金本报告期出现 单 一投资者持有基金份 额 比例超过基金总份额20% 的情况。如该类 投资者集中赎回,可 能 会对本基金造成流动 性 风险,从而影响基金 的 投资运作和收益水平。 管理人将在基金运作 中 加强流动性管理, 保持 合适的流动性水平, 对 申购赎回进行合理的 应 对,防范流动性风险 , 保障持有人利益。 注:1 、 期 间申 购份 额含 红 利再投 、 份额 升降 级等 原 因导致 的调 整份 额 ; 期 间 赎回份 额含 份额 升降 级 等原因 导致 的调 减份 额。 2、上 述期 初为 报告 期起 始 日2017 年01 月01 日。


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 30 页 共 30 页 11.2 影响投资者决策的其他重 要信息 无 财通证券 资产管理有限公司 二〇一七 年八月二十四日