德 邦 德 利 货币 市 场 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 德邦基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日
德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年06 月 30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 德邦德 利货 币
基金主 代码 000300
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 16 日
基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,078,438,047.61 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 德邦德 利货 币 A 德邦德 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000300 000301
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 124,389,379.92 份 3,954,048,667.69 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 求实现 超过 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 在保 持组 合高 度流 动性的 前提 下， 结合 对国 内外宏 观经 济运 行、 金
融市场 运行 、资 金流 动格 局、货 币市 场收 益率 曲线 形态等 各方 面的 分析 ，
合理安 排组 合期 限结 构， 积极选 择投 资工 具， 采取 主动性 的投 资策 略和 精
细化的 操作 手法 ，发 现和 捕捉市 场的 机会 ，实 现基 金的投 资目 标。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 德邦基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李定荣 罗菲菲
联系电 话 021-26010999 010-58560666
电子邮 箱 service@dbfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
4008217788 95568
传真 021-26010808 010-58560798
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.dbfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相 等 ；
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
德邦德 利货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3161% 0.0023% 0.1110% 0.0000% 0.2051% 0.0023%
过去三 个月 0.9134% 0.0015% 0.3366% 0.0000% 0.5768% 0.0015%
过去六 个月 1.6665% 0.0023% 0.6695% 0.0000% 0.9970% 0.0023%
过去一 年 2.8803% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 1.5303% 0.0028%
基金级 别 德邦德 利货 币A 德邦德 利货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指
标
报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 2,199,334.60 105,539,821.49
本期利 润 2,199,334.60 105,539,821.49
本期净 值收 益率 1.6665% 1.7878%
3.1.2 期末 数据 和指
标
报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 124,389,379.92 3,954,048,667.69
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
14.6911% 0.0061% 5.1189% 0.0000% 9.5722% 0.0061%
德邦德 利货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3359% 0.0023% 0.1110% 0.0000% 0.2249% 0.0023%
过去三 个月 0.9738% 0.0015% 0.3366% 0.0000% 0.6372% 0.0015%
过去六 个月 1.7878% 0.0023% 0.6695% 0.0000% 1.1183% 0.0023%
过去一 年 3.1275% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 1.7775% 0.0028%
自基金 合同
生效起 至今
15.7406% 0.0061% 5.1189% 0.0000% 10.6217% 0.0061%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为七 天通 知存 款利 率( 税后)
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2013 年 9 月 16 日 ，基金 合同 生效 日至 报告 期期末 ，本 基金 运 作
时间已 满1 年。 本基 金的 建 仓期 为 6 个月, 建仓 期结 束 时各项 资产 配置 比例 符合 本基金 基金 合同 规
定。图 示日 期 为2013 年9 月16 日至2017 年6 月 30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
德邦基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 （证 监许 可[2012]249 号） 批准 ，于 2012 年 3 月 27 日
正式成立。股 东为德邦 证 券股份有限公 司、西子 联 合控股有限公 司、浙江 省 土产畜产进 出口集团
有限公 司， 注册 资本 为 2 亿元人 民币 。公 司以 修身 、齐家 、立 业、 助天 下为 己任， 秉持 长期 的 价
值投资 理念 ，坚 守严 谨的 风险控 制底 线， 致力 于增 加客户 财富 ，为 客户 提供 卓越的 理财 服务 。
截止 2017 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管理 二十 四只开 放式 基金 ：德 邦多 元回报 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 、德 邦如意 货币 市场 基金 、德 邦纯 债 9 个 月定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
德邦纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 德邦 景颐债 券型 证券 投资 基金 、德邦 德 焕 9 个月定德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
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期开放债券型 证券投资 基 金、德邦德景 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 德邦现金宝 交易型货
币市场基金、 德邦锐璟 债 券型证券投资 基金、德 邦 增利货币市场 基金、德 邦 优化灵活配 置混合型
证券投资基金 、德邦德 信 中证中高收益 企债指数 证 券投资基金（LOF） 、德 邦 德利货币市 场基金、
德邦大健康灵 活配置混 合 型证券投资基 金、德邦 福 鑫灵活配置混 合型证券 投 资基金、德 邦鑫星价
值灵活配置混 合型证券 投 资基金、德邦 鑫星稳健 灵 活配置混合型 证 券投资 基 金、德邦新 添利债券
型证券投资基 金、德邦 新 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、德 邦锐乾债 券 型证券投资 基金、德
邦群利债券型 证券投资 基 金、德邦稳盈 增长灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 德邦量化优 选股票型
证券投 资基 金（LOF ）和 德 邦锐祺 债券 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张铮烁
固定收 益
部总监 助
理、本 基
金的基 金
经理、 德
邦德信 中
证中高 收
益企债 指
数证券 投
资基金
（LOF）、
德邦如 意
货币市 场
基金、 德
邦增利 货
币市场 基
金、德 邦
现金宝 交
易型货 币
市场基
金、德 邦
纯债9 个
月定期 开
放债券 型
证券投 资
基金的 基
金经理 。
2016 年1 月8
日
- 9 年
硕士，2007 年7 月至
2010 年 7 月在 中诚 信
国际信 用评 级有 限责
任公司 评级 部担 任分
析师、 项目 经理 ，2010
年 8 月至 2015 年5 月
在安邦 资产 管理 有限
责任公 司固 定收 益部
担任投 资经 理。2015
年 11 月加 入德 邦基 金
管理有 限公 司， 现任 本
公司固 定收 益部 总监
助理、 基金 经理 。
陈利 本基金 的 2015 年7 月6 2017 年 1 月13 日 5 年 硕士， 曾在 德邦 证券 股德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
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基金经
理、德 邦
德信中 证
中高收 益
企债指 数
分级证 券
投资基
金、德 邦
纯债18 个
月定期 开
放债券 型
证券投 资
基金、 德
邦如意 货
币市场 基
金、德 邦
纯债9 个
月定期 开
放债券 型
证券投 资
基金、 德
邦现金 宝
交易型 货
币市场 基
金的基 金
经理。
日 份有限 公司 投资 研究
部担任 助理 研究 员。 曾
任本公 司投 资研 究部
研究员 、基 金经 理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规及基 金
合同、 基金 招募 说明 书等 有关基 金法 律文 件的 规定 ， 以取 信于 市场 、 取 信于 社 会投资 公众 为宗 旨，
本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人
谋求最大利益 。在本报 告 期内，基金运 作合法合 规 ，无损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，基金投
资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
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报告期内，本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》及公 司
内部相关制度 规定，对 投 资交易行为进 行监察稽 核 ，从研究分析 、投资决 策 、交易执行 、事后监
控等环 节严 格把 关， 借助IT 系统 和人 工监 控等 方式 在各个 环节 严格 控制 交易 公平执 行； 通过 完善
交易范围内各 类交易的 公 平交易执行细 则、严格 的 流程控制、持 续的技术 改 进，确保公 平交易制
度的执 行和 实现 。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债 券 ） 的 收 益率 差 异进 行 了 分 析 ， 并 对连 续 连两 个 季 度 期 间 内 、不 同 时间 窗 口 下 （ 日 内 、3
日内、5 日内 ）公司管 理 的不同投资组 合同向交 易 的交易价差进 行分析， 未 发现违反公 平交易制
度的异 常行 为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，本 基金未发 现 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且未 发现 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
一季度 ， 央 行实 施中 性稳 健货币 政策 ， 货 币市 场呈 现紧平 衡态 势， 资金 利率 中枢进 一步 抬升 。
央行上 调 MLF 及 OMO 利率 ，指导 金融 机构 去杠 杆意 图明显 。受 1 月 份春 节因 素及缴 税影 响以 及 3
月份受 大行 转债 和MPA 、LCR 季末 考核 影响 ， 呈现 资金 利率阶 段性 飙升 态势 。 二 季度 ， 经 济走 势稳
健， 随 着大 宗商 品价 格持 续下行 ，PPI 见 顶回 落，CPI 食品 降幅 缩窄 ， 非 食品 温 和上涨 。 央 行继 续
实施稳健中性 的货币政 策 ，金融去杠杆 相关的监 管 政策频出，市 场情绪谨 慎 ，货币市场 呈现紧平
衡态势 ，资 金利 率中 枢进 一步抬 升。 但随 着 5 月银 行理财 增速 下滑 ，同 业存 单存量 在 4 月末 达 到
高点后 亦有 所下 滑，M2 增速 明显 下行 ， 金 融去 杠杆 取得阶 段性 成果 。 货 币政 策削峰 填谷 平稳 流动
性，使 得 6 月流 动性 总量 较为宽 裕， 资金 利率 下滑 ，同业 存单 发行 利率 在 6 月上旬 达到 高点 后 亦
快速下 滑。
报告期内，本 基金严格 遵 守货币基金相 关法律法 规 ，保持较为稳 健的投资 风 格，按照法律 法
规所规定的品 种、久期 、 杠杆比例等要 求进行投 资 操作，并严格 把控信用 风 险，优选投 资标的。
同时， 本基 金密 切跟 踪经 济基本 面、 政策 面、 资金 面等情 形， 做好 组合 投资 安排， 在月 末、 季末 、
年末等 时点 ，提 前预 备充 足的流 动性 ，做 好基 金的 流动性 管理 ，努 力为 投资 人赚取 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的 业 绩表 现 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
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本报告 期德 邦德 利货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率为 1.6665% ， 本报 告期 德邦 德 利货币 B 的基
金份额 净值 收益 率 为1.7878% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.6695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
目前来看，后 续国内经 济 在边际上有走 弱的趋势 ， 但仍有韧性， 年内通胀 亦 将保持温和。 货
币政策方面， 在金融去 杠 杆已经取得初 步成果的 背 景下，货币政 策边际上 已 有所放松， 但是金融
去杠杆 尚未 完成 ， 美 欧货 币 政策趋 紧也 会对 国内 造成 一定压 力， 货币 政策 预计 仍 将维持 稳健 中性 。
一方面，去杠 杆取得阶 段 性成果和中期 经济下行 压 力较大，意味 着收益率 上 行空间有限 ；另一方
面，经济增长 仍然有一 定 的韧性，在金 融去杠杆 持 续推进的背景 下，货币 政 策也很难掉 头转向明
显宽松 。因 此， 预计 下半 年债券 市场 仍将 保持 震荡 行情。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照本公 司制订的 《 德邦基金基金 估值业务 管 理制度》 、 《德 邦
基金估值委员 会议事规 则 》以及相关法 律法规的 规 定，有效地控 制基金估 值 流程。公司 估值委员
会成员包括总 经理、分 管 投资副总或投 资总监、 督 察长、基金经 理、金融 工 程与量化投 资部、研
究发展部、运 作保障部 负 责人、 基金会 计及监察 稽 核部等相关专 业人士组 成 。估值委员 会主要负
责基金 估值 相关 工作 的评 估、 决 策、 执 行和 监督 ， 确保基 金估 值的 公允 、 合 理， 防 止估 值被 歪曲
进而对基金持 有人产生 不 利影响。在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情 况后或基
金资产 在采用 新投资策 略 和新品种时， 估值委员 会 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 ，并在不
适用的情况下 ，及时召 开 估值委员会修 订相关估 值 方法，以确保 其持续适 用 。涉及估值 政策的变
更均须 经估 值委 员会 决议 批准后 执行 。
在每个估值日 ，本基金 管 理人按照最新 的估值准 则 、证监会相关 规定和基 金 合同关于估值 的
约定，对基金 投资品种 进 行估值，确定 证券投资 基 金的份额净值 。基金管 理 人对基金资 产进行估
值后，将估值 结果发送 基 金托管人。基 金托管人 则 按基金合同规 定的估值 方 法、时间、 程序进行
复核， 复核 无误 后由 基金 管理人 依据 本基 金合 同和 有关法 律法 规的 规定 予以 对外公 布。
上述参与估值 流程人员 均 具有估值业务 所需的专 业 胜任能力及相 关工作经 历 。上述参与估 值
流程各 方之 间不 存在 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金合同 的约定， 本 基金收益根据 每日基金 收 益公告，以每 万份基金 份 额收益为基准 ，德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
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为投资 者每 日计 算当 日收 益并分 配， 每月 集中 支付 收益。 本报 告期 内， 德邦 德利 A 实施 利润 分 配
金额 为2,199,334.60 元 ， 德邦德 利 B 实施 利润 分配 的金额 为 105,539,821.49 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对本基金 的托管过 程 中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他
法律法规和基 金合同、 托 管协议的有关 规定，依 法 安全保管了基 金财产， 不 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人德邦基金管 理有限公 司 在本基金的投 资运作方 面 进行了监督， 对基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损 害基金份
额持有人利益 的行为， 在 各重要方面的 运作严格 按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内 ，德邦德
利 A 实施利 润分 配金 额为 2,199,334.60 元 ，德 邦德 利 B 实施利 润分 配的 金额 为 105,539,821.49
元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
由本基金管理 人--德邦 基 金管理有限公 司编制， 并 经本托管人复 核审查的 本 半年度报告中 的
财务指 标、 净值 表现 、财 务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负 债表
会计主 体： 德邦 德利 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,475,292,958.92 1,932,803,634.75
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
2,391,611,365.13 4,039,396,184.19
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,379,526,131.98 4,034,351,638.18
资产支 持证 券投 资
12,085,233.15 5,044,546.01
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
200,230,980.34 2,901,572,192.36
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
16,364,973.35 38,869,715.11
应收股 利
- -
应收申 购款
3,822,594.25 24,308,018.41
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,087,322,871.99 8,936,949,744.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,489,263.32 2,684,918.01
应付托 管费
451,291.93 813,611.49
应付销 售服 务费
68,300.87 122,251.27
应付交 易费 用
54,354.54 165,347.11
应交税 费
- - 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 31 页
应付利 息
- -
应付利 润
6,312,846.20 6,780,507.14
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
508,767.52 560,000.00
负债合 计
8,884,824.38 11,126,635.02
所有者权益：
实收基 金
4,078,438,047.61 8,925,823,109.80
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
4,078,438,047.61 8,925,823,109.80
负债和 所有 者权 益总 计
4,087,322,871.99 8,936,949,744.82
注： 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日， 德邦 德利 货 币 A 基金 份额 净 值 1.0000 元 ，基 金份 额总 额
124389379.92 份 ；德 邦德 利货币 B 基 金份 额净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 3954048667.69 份。
德邦德 利货 币份 额总 额合 计为 4078438047.61 份。
6.2 利润表
会计主 体： 德邦 德利 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
122,590,169.06 200,736,402.17
1.利息 收入
122,713,995.00 198,506,234.71
其中： 存款 利息 收入
49,868,430.74 61,830,753.70
债券利 息收 入
48,445,626.06 100,987,426.99
资产支 持证 券利 息收 入
228,514.51 -
买入返 售金 融资 产收 入
24,171,423.69 35,688,054.02
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-123,825.94 2,230,167.46
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-125,115.52 2,230,167.46
资产支 持证 券投 资收 益
1,289.58 -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 - - 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 31 页
列）
减： 二、费用
14,851,012.97 30,062,888.56
1．管 理人 报酬
10,066,455.40 21,793,790.49
2．托 管费
3,050,441.05 6,604,178.96
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 466,317.98 903,134.21
4．交 易费 用
50.00 -889.50
5．利 息支 出
1,054,629.17 544,171.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,054,629.17 544,171.52
6．其 他费 用
213,119.37 218,502.88
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
107,739,156.09 170,673,513.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
107,739,156.09 170,673,513.61
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 德邦 德利 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,925,823,109.80 - 8,925,823,109.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利 润）
- 107,739,156.09 107,739,156.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,847,385,062.19 - -4,847,385,062.19
其中：1. 基 金申 购款 18,815,195,604.51 - 18,815,195,604.51
2. 基金 赎回 款 -23,662,580,666.70 - -23,662,580,666.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -107,739,156.09 -107,739,156.09
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,078,438,047.61 0.00 4,078,438,047.61 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 31 页
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,830,374,877.88 - 15,830,374,877.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利 润）
- 170,673,513.61 170,673,513.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,508,077,091.70 - -4,508,077,091.70
其中：1. 基 金申 购款 36,026,021,099.53 - 36,026,021,099.53
2. 基金 赎回 款 -40,534,098,191.23 - -40,534,098,191.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -170,673,513.61 -170,673,513.61
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
11,322,297,786.18 0.00 11,322,297,786.18
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 易强______
______ 易强______
____ 刘为 臻____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
德邦德 利货 币市 场基 金( 以 下简称"本 基金") ， 系经 中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称" 中国
证监会"）证监 许可[2013]1018 号文 《关于核 准德邦 德利货币市场 基金募集的 批复》的核准 ，由
基金管 理人 德邦 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 募集 ，基金 合同 于 2013 年 9 月 16 日 正式 生效 ，首
次设立 募集 规模 为2,080,430,071.60 份 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 本 基
金的基金管理 人、注册 登 记机构均为德 邦基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国民生银 行股份有
限公司 。
本基金 投资 于法 律法 规允 许的金 融工 具包 括： 现金 、通知 存款 、1 年 以内 （ 含 1 年 ）的 银行
定期存 款、 大额 存单 、短 期融资 券、 剩余 期限 在 397 天 以内 （ 含 397 天 ）的 债券、 期限 在 1 年以德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 31 页
内（含 1 年） 的债 券回 购 、期限 在 1 年 以内 （含 1 年）的 中央 银行 票据 、剩 余期限 在 397 天以 内
（含 397 天 ）的 资产 支持 证 券以 及中 国证 监会 、中 国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流动 性的 货 币
市场工 具。 本基 金在 保持 组合高 度流 动性 的前 提下 ， 结合 对国 内外 宏观 经济 运行、 金融 市场 运行 、
资金流动格局 、货币市 场 收益率曲线形 态等各方 面 的分析，合理 安排组合 期 限结构，积 极选择投
资工具，采取 主动性的 投 资策略和精细 化的操作 手 法， 发现和捕 捉市场的 机 会，实现基 金的投资
目标。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 利率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 在具 体会
计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修订 的《证券 投 资基金会计 核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进 一步 规范 证券 投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行<企 业会计准 则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券 投
资基金 信息 披露 编报 规则 》 第 3 号 《 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、 其 他中 国证 监 会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年01 月01 日至 2017 年6 月30 日 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 31 页
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
6.4.5.1 印 花税
经国务 院批 准， 财 政部、 国 家税务 总局 研究 决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收 ， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定， 股权 分置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让 ，
暂免征 收印 花税 。
6.4.5.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]36 号文《关 于全面推开营 业税改增值 税试点的通知 》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金 融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 31 页
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.5.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.5.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.6 关 联方 关系 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 31 页
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的 关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
德邦基 金管 理有 限公 司（ “德邦 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国民生银行股份有限公司（ “ 民生银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
德邦证 券股 份有 限公 司（ “德邦 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
德 邦 创 新 资 本 有 限 责 任 公 司 （ “ 德 邦 创 新
资本 ” ）
基金管 理人 的子 公司
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 31 页
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,066,455.40 21,793,790.49
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
94,601.37 234,674.94
注：日 基金 管理 费＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.33% / 当年 天数 。管 理费 的计 算 方法如 下：
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,050,441.05 6,604,178.96
注：日 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10% / 当 年天数 。托 管费 的计 算方 法如下 ：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
德邦德 利货 币A 德邦德 利货 币B 合计
德邦基 金
45,708.66 294,926.19 340,634.85
德邦证 券
368.45 - 368.45
民生银 行
117,434.87 1,387.30 118,822.17
合计 163,511.98 296,313.49 459,825.47
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
德邦德 利货 币A 德邦德 利货 币B 合计
德邦基 金
50,657.01 631,936.51 682,593.52 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 31 页
德邦证 券
475.32 - 475.32
民生银 行
191,738.17 2,014.32 193,752.49
合计 242,870.50 633,950.83 876,821.33
注：本 基金 A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率为 0.25% ，对 于由 B 类 基金 份额 降 级为 A 类基 金份 额
的基金 份额 持有 人， 年销 售服务 费率 应自 其降 级后 的下一 个工 作日 起适 用 A 类基金 份额 的费 率。B
类基金 份额 的年 销售 服务 费率为 0.01% ，对 于由 A 类基金 份额 升级 为 B 类 基 金份额 的基 金份 额持
有人， 年销 售服 务费 率应 自其升 级后 的下 一个 工作 日起享 受 B 类基 金份 额的 费率。 两类 基金 份 额
的销售 服务 费计 提的 计算 公式相 同， 具体 如下 ：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每 日 计提 ，按月 支付 。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本 基金 本报 告期 未及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
德邦德 利货 币 A 德邦德 利货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年9 月16 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 20,000,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 13,893,250.48 38,055,917.33
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -13,893,250.48 -49,393,250.48
期末持 有的 基金 份额 - 8,662,666.85
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.2100%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
德邦德 利货 币 A 德邦德 利货 币 B 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 31 页
基 金合 同生效 日（ 2013
年9 月16 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 19,757,746.53
期间申 购/ 买 入总 份额 468,900.00 60,874,284.97
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -468,900.00 -36,968,900.00
期末持 有的 基金 份额 - 43,663,131.50
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.3900%
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
德 邦德 利 货币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
德邦创新资本
有限责任公司
30,000,000.00 0.7400% - 0.0000%
德邦证券股份
有限公司
22,829,331.19 0.5600% 26,033,896.55 0.2900%
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国民生银行 292,958.92 42,528.79 1,082,972.64 40,114.38
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国民生银 行 保管，按银行 同业利率 计 息。除上表 列示的金
额外，本基金 的证券交 易 结算资金通过 托管银行 备 付金账户转存 于中国证 券 登记结算有 限责任公
司，2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 止 期间获 得的 利息 收入 为人 民币 0 元，2017 年 06
月30 日结 算备 付金 余额 为 人民 币 0 元。2016 年 01 月 01 日至2016 年 06 月30 日止 期间 获得 的利
息收入 为人 民 币0 元，2016 年 06 月 30 日 结算 备付 金余额 为人 民 币0 元。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未 发 生在承 销期 内参 与关 联方 承销证 券的 情况 。 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 31 页
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 未发 生其 它关联 交易 事项 。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押
的债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押
的债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,391,611,365.13 58.51
其中： 债券 2,379,526,131.98 58.22
资产 支持 证券 12,085,233.15 0.30
2 买入返 售金 融资 产 200,230,980.34 4.90
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,475,292,958.92 36.09
4 其他各项 资产 20,187,567.60 0.49
5 合计 4,087,322,871.99 100.00
德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
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7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.11
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注: 在 本报 告期 内本 货币 市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 发生超 过 120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 26.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 15.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 - - 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 31 页
动利率 债
3 60 天( 含) —90 天 40.78 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.90 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 13.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.72 -
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 ，本 基金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未发生 超 过240 天的 情况 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 109,682,601.72 2.69
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 280,106,409.75 6.87
其中： 政策 性金 融债 280,106,409.75 6.87
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 289,911,086.76 7.11
6 中期票 据 20,238,620.40 0.50
7 同业存 单 1,679,587,413.35 41.18
8 其他 - -
9 合计 2,379,526,131.98 58.34
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120233 12 国开 33 1,500,000 150,033,911.18 3.68 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 31 页
2 111793317 17 龙 江银
行 CD065
1,500,000 148,652,429.05 3.64
3 140438 14 农发 38 1,300,000 130,072,498.57 3.19
4 111780114 17 乌 鲁木
齐银行
CD027
1,000,000 98,920,907.94 2.43
5 111780006 17 珠 海农
商行 CD021
1,000,000 98,911,884.42 2.43
6 111780225 17 上 海农
商银行
CD144
1,000,000 98,911,117.90 2.43
7 111713048 17 浙 商银
行 CD048
1,000,000 97,789,683.72 2.40
8 111793871 17 南 京银
行 CD052
1,000,000 96,935,223.77 2.38
9 111799929 17 宁 波银
行 CD109
700,000 69,256,797.71 1.70
10 111709159 17 浦 发银
行 CD159
600,000 59,856,300.28 1.47
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0468%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0653%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0130%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%) 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
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1 1789045 17 上和
1A1( 总
价)
200,000.00 12,085,233.15 0.30
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在剩 余存 续期 内平 均摊 销，每 日计 提损 益。
7.9.2
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 16,364,973.35
4 应收申 购款 3,822,594.25
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 20,187,567.60
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本报告中因四 舍五入原 因 ，投资组合报 告中市值 占 总资产或净资 产比例的 分 项之和与合计 可
能存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
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( 户)
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
德邦
德利
货币
A
6,608 18,824.06 24,256,227.04 19.50% 100,133,152.88 80.50%
德邦
德利
货币
B
47 84,128,695.06 3,946,268,569.57 99.80% 7,780,098.12 0.20%
合计 6,655 612,838.17 3,970,524,796.61 97.35% 107,913,251.00 2.65%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
德邦德 利货
币A
2,637,174.97 2.1201%
德邦德 利货
币B
0.00 0.0000%
合计
2,637,174.97 0.0647%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
德邦德 利货 币A >100
德邦德 利货 币B 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
德邦德 利货 币A 0~10
德邦德 利货 币B 0
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
德邦德 利货 币 A 德邦德 利货 币 B
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 16 日） 基金
份额总 额
1,422,469,897.34 657,960,174.26 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 31 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 171,026,400.87 8,754,796,708.93
本报告 期基 金总 申购 份额 466,844,556.74 18,348,351,047.77
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 513,481,577.69 23,149,099,089.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 124,389,379.92 3,954,048,667.69
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期内本 基金未 改聘为 其审计的会 计师事 务所。 安永华明会 计师事 务所（ 特殊普通合 伙）
自基金 合同 生效 日起 至本 报告期 末， 向本 基金 提供 审计服 务。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 受到 稽查或 处罚 。
本报告期内 ，由于 对下属 机构管控原 因，中 国证监 会上海监管 局对基 金管理 人相关高级 管理德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 31 页
人员采取出 具警示 函的监 督管理措施 ，相关 高级管 理人员已积 极进行 整改。 除上述内容 外，基 金
管理人 及其 他高 级管 理人 员未受 到稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
德邦证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
华信证券 2 - - - - -
广发证券 4 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
注：1 、公 司选 择基 金专 用 交易席 位的 基本 选择 标准 ：
（一） 注册 资本 不低 于1 亿元人 民币 ；
（二） 财务 状况 良好 ，各 项风险 监控 指标 符合 证监 会的相 关规 定；
（三） 经营 行为 规范 ，未 就交易 单元 发生 违约 或侵 权行为 ；
（四）内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内部控 制 制度，并能满 足投资组 合 资产运作高 度保密的
要求；
（五） 具备 高效 、安 全的 通讯条 件， 交易 设施 符合 代理各 投资 组合 进行 证券 交易的 需要 ；
（六） 研究 实力 较强 ，能 根据需 求提 供质 量较 高的 研究报 告， 以及 相应 的信 息咨询 服务 ；
（七） 收取 的佣 金费 率合 理。
公司按 如下 流程 选择 租用 交易单 元的 证券 公司 ：
（一） 研究 部按 照上 述选 择标准 对证 券公 司进 行初 步筛选 ，经 投资 总监 批准 后提请 总经 理审 批；
（二）交易部 办理相关 交 易单元，信息 技术部、 基 金事务部和监 察稽核部 等 相关部门配 合完成交
易单元 租用 的技 术准 备、 参数调 整及 合同 签订 并及 时通知 各投 资组 合的 托管 机构等 事宜 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 新 增租用 广发 证券 的交 易单 元。 德邦德利货币 2017 年半年度报 告摘要
第 31 页 共 31 页
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
德邦证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 无使 用证券 公司 交易 单元 的情 况。
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
注：本 报告 期内 本基 金未 有偏离 度绝 对值 超过0.5% 的情况 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 发生单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
德邦基金管理有限公司
2017 年8 月24 日
