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德邦如意货币(001401)

德邦如意货币:2017年半年度报告摘要

 
 
德 邦 如 意 货币 市 场 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 德邦基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月24 日 
 
 
 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年08 月 23 日复 核了 本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。 基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年06 月 30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 德邦如 意货 币 基金主 代码 001401



























































































































































































































































基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年2 月 3 日 基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,030,045,708.97 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 基金 资产 风险 、保持 基金 资产 高流 动性 。 投资策 略 本基金 在保 持组 合高 度流 动性的 前提 下, 在对 国内 外 宏 观经济 运行 、 金融 市场 运 行、 资金 流动 格局 、 货 币 市场 收益率 曲线 形态 等各 方面 的分析 的基 础上 , 科 学预 计 未 来利率 走势 , 择 优筛 选并 优 化配置 投资 范围 内的 各种 金 融工具 ,进 行积 极的 投资 组合管 理。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品 种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混 合型基 金、 债券 型基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 德邦基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 李定荣 罗菲菲 联系电 话 021-26010999 010-58560666 电子邮 箱 service@dbfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电话


4008217788 95568 传真 021-26010808 010-58560798


德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 4 页 共 29 页


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.dbfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场所


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 19,011,484.99 本期利 润 19,011,484.99 本期净 值收 益率 1.8541% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 - 期末基 金资 产净 值 2,030,045,708.97 期末基 金份 额净 值 1.0000 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相 等 ; 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3605% 0.0045% 0.1110% 0.0000% 0.2495% 0.0045% 过去三 个月 0.9842% 0.0029% 0.3366% 0.0000% 0.6476% 0.0029% 过去六 个月 1.8541% 0.0034% 0.6695% 0.0000% 1.1846% 0.0034% 过去一 年 3.1742% 0.0063% 1.3500% 0.0000% 1.8242% 0.0063% 自基金 合同 生效起 至今 4.0691% 0.0064% 1.9011% 0.0000% 2.1680% 0.0064% 注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 ,业 绩比 较基 准为七 天通 知存 款利 率( 税后) 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 5 页 共 29 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动的 比较 注: 本基 金的 基金 合同 生 效日 为2016 年2 月3 日 , 基金合 同生 效日 至报 告期 期末 , 本 基金 运作 时 间已满 1 年 。本 基金 的建 仓期为 6 个 月, 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例符 合本基 金基 金合 同 规 定。图 示日 期 为2016 年2 月3 日至 2017 年 06 月 30 日。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 德邦基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 (证 监许 可[2012]249 号) 批准 ,于 2012 年 3 月 27 日 正式成立。股 东为德邦 证 券股份有限公 司、西子 联 合控股有限公 司、浙江 省 土产畜产进 出口集团 有限公 司, 注册 资本 为 2 亿元人 民币 。公 司以 修身 、齐家 、立 业、 助天 下为 己任, 秉持 长期 的 价 值投资 理念 ,坚 守严 谨的 风险控 制底 线, 致力 于增 加客户 财富 ,为 客户 提供 卓越的 理财 服务 。 截止 2017 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人共 管理 二十 四只开 放式 基金 :德 邦多 元回报 灵活 配 置德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 6 页 共 29 页


混合型 证券 投资 基金 、德 邦如意 货币 市场 基金 、德 邦纯 债 9 个 月定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、 德邦纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 德 邦 景颐债 券型 证券 投资 基金 、德邦 德 焕 9 个月定 期开放债券型 证券投资 基 金、德邦德景 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 德邦现金宝 交易型货 币市场基金、 德邦锐璟 债 券型证券投资 基金、德 邦 增利货币市场 基金、德 邦 优化灵活配 置混合型 证券投资基金 、德邦德 信 中证中高收益 企债指数 证 券投资基金(LOF) 、德 邦 德利货币市 场基金、 德邦大健康灵 活配置混 合 型证券投资基 金、德邦 福 鑫灵活配置混 合型证券 投 资基金、德 邦鑫星价 值灵活配置混 合型证券 投 资基金、德邦 鑫星稳健 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、德邦新 添利债券 型证券投资基 金、德邦 新 回报灵活配置 混合型证 券 投 资基金、德 邦锐乾债 券 型证券投资 基金、德 邦群利债券型 证券投资 基 金、德邦稳盈 增长灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 德邦量化优 选股票型 证券投 资基 金(LOF )和 德 邦锐祺 债券 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 丁孙楠 本基金 的 基金经 理、德 邦 德信中 证 中高收 益 企债指 数 证券投 资 基金 (LOF)、 德邦新 添 利债券 型 证券投 资 基金、 德 邦现金 宝 交易型 货 币市场 基 金的基 金 经理。 2017 年 1 月 24 日 - 6 年 硕士, 2010 年 6 月至 2013 年8 月担任 中国 人保 资产 管理 股份 有限公 司组 合管 理部 投资 经理 助理; 2013 年 9 月至 2015 年3 月担任 上海 银行 资产 管理 部投 资交易 岗。2016 年1 月 加 入德 邦基金 管理 有限 公司 ,任 职于 投资研 究部 ,现 任本 公司 基金 经理。 张铮烁 固定收 益 部总监 助 理、本 基 金的基 金 经理、 德 邦德信 中 2016 年2 月3 日 - 9 年 硕士, 2007 年 7 月至 2010 年7 月在中 诚信 国际 信用 评级 有限 责任公 司评 级部 担任 分析 师、 项目经 理, 2010 年 8 月至 2015 年 5 月 在安 邦资 产管 理有 限责 任公司 固定 收益 部担 任投 资经德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 7 页 共 29 页


证中高 收 益企债 指 数证券 投 资基金 (LOF)、 德邦德 利 货币市 场 基金、 德 邦增利 货 币市场 基 金、德 邦 现金宝 交 易型货 币 市场基 金、德 邦 纯债9 个 月定期 开 放债券 型 证券投 资 基金的 基 金经理 。 理。2015 年 11 月加 入德 邦基 金管理 有限 公司 ,现 任本 公司 固定收 益部 总监 助理 、基 金经 理。 陈利 本基金 的 基金经 理、德 邦 德信中 证 中高收 益 企债指 数 分级证 券 投资基 金、德 邦 德利货 币 市场基 金、德 邦 纯债18 个 月定期 开 放债券 型 证券投 资 基金、 德 邦纯 债9 个月定 期 开放债 券 型证券 投 资基金 、 德邦现 金 宝交易 型 2016 年2 月3 日 2017 年1 月 13 日 5 年 硕士, 曾在 德邦 证券 股份 有限 公司投 资研 究部 担任 助理 研究 员。曾 任本 公司 投资 研究 部研 究员、 基金 经理 。 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 8 页 共 29 页


货币市 场 基金的 基 金经理 。 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ; 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即任职 ,则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规及基 金 合同、 基金 招募 说明 书等 有关基 金法 律文 件的 规定 , 以取 信于 市场 、 取 信于 社 会投资 公众 为宗 旨, 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 在控 制风 险的 前提 下 , 为 基金 份额 持有 人 谋求最大利益 。在本报 告 期内,基金运 作合法合 规 ,无损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,基金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期内,本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 管理公司 公平 交易制度 指 导意见》及公 司 内部相关制度 规定,对 投 资交易行为进 行监察稽 核 ,从研究分析 、投资决 策 、交易执行 、事后监 控等环 节严 格把 关, 借助IT 系统 和人 工监 控等 方式 在各个 环节 严格 控制 交易 公平执 行; 通过 完善 交易范围内各 类交易的 公 平交易执行细 则、严格 的 流程控制、持 续的技术 改 进,确保公 平交易制 度的执 行和 实现 。 报告期内,公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别( 股 票、债券)的收益 率差异 进行了分析,并对 连续连 两个季度期间内、 不同时 间窗口下(日内、3 日内、5 日内 )公司管 理 的不同投资组 合同向交 易 的交 易价差进 行分析, 未 发现违反公 平交易制 度的异 常行 为。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 报告期内,本 基金未发 现 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过该 证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 ,且未 发现 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 9 页 共 29 页


2017 年上 半年 , 债 市延 续 去年末 的调 整态 势, 收益 率明显 上升 , 直 至6 月略 有缓和 。 上 半年 政治局会议定 调 “切实 把 维护金融安全 作为治国 理 政的一件大事 ”,金融 监 管继续并上 升到新高 度,去通道去 资金池降 杠 杆继续深化。 银监会主 要 监管过去两年 快速发展 的 同业链条、 各项套利 行为及理财业 务资金投 向 的透明性和合 规性;证 监 会对券商资管 业务进行 监 管;保监会 就保险资 金投向进行监 管;央行 确 保流动性合理 并通过宏 观 审慎考核框架 规范银行 行 为。由于监 管密集出 台, 上半 年5 、6 月 份债 券 市场波 动加 大 。 随 后一 行 三会统 一协 调监 管加 强 , 央行保 持不 松不 紧的 货币政 策,6 月 份随 着金 融安全 底线 以及 资金 面的 超预期 稳定 ,市 场有 了一 波小幅 下行 。 2017 年上 半年,经 济基本 面上看,中国 制造业采购 经理指数(PMI )均位于 荣 枯线之上, 规 模以上工业增 加值和工 业 企业利润总额 同比数据 仍 处于稳定较好 水平,宏 观 经济动能较 强。上半 年 PPI 数据 触顶 回落 ,而 CPI 数据 受食 品价 格影 响 仍处于 较低 水平 。微 观层 面,上 市龙 头企 业盈 利能力回升, 企业资产 负 债表缓慢修复 ,经济出 现 短期上升动力 。资金面 上 半年银行超 储率处于 低位,市场资 金面维持 紧 平衡状态,央 行公开市 场 放长缩短并上 调公开市 场 逆回购利率,MPA 将 银行表 外理财 纳入广义 贷 款测算影响资 金从银行 向 非银流动成本 变高等影 响 ,货币市场 利率中枢 抬升明显。上 半年,全 球 主要经济国对 宽松货币 政 策反思并采取 逐步紧缩 货 币政策,美 联储分别 在3 、6 月进 行加 息 , 并 推 出年内 缩表 计划 , 欧洲 、 英国和 加拿 大央 行行 长也 均表示 宽松 货币 政策 需要适 当调 整, 全球 利率 面临上 行压 力。 报告期内,本 基金严格 遵 守货币基金相 关法律法 规 ,保持较为稳 健的投资 风 格,按照法律 法 规所规定的品 种、久期 、 杠杆比例等要 求进行投 资 操作,并严格 把控信用 风 险,优选投 资标的。 同时, 本基 金密 切跟 踪经 济基本 面、 政策 面、 资金 面等情 形, 做好 组合 投资 安排, 在月 末、 季末 、 年末等 时点 ,提 前预 备充 足的流 动性 ,做 好基 金的 流动性 管理 ,努 力为 投资 人赚取 收益 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率为 1.8541% ,业 绩比 较基准 收益 率 为 0.6695% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 从基本面来讲 ,本基金 预 计未来半年国 内经济增 长 呈现缓慢下行 态势。本 轮 库存周期逐步 渐 入尾声,下半 年基建或 出 现环比温和放 缓态势, 房 地产销售和新 开工面积 上 半年筑顶回 落,下半 年房地产投资 可能出现 下 降态势。但由 于房地产 库 存量相对历史 已处于较 低 水平,下半 年房地产 投资有超预期 可能。微 观 层面,实体企 业盈利改 善 支撑生产,所 以本基金 预 计未来半年 国内经济 有不会 大幅 下滑 ,而 可能 是缓慢 下行 。通 货膨 胀角 度,上 半 年 PPI 触顶 回 落 预计下 半年 维持 下 落 趋势,CPI 下半年逐 步抬 升但通胀预期 仍较低。 政 策面,央行维 持不松不 紧 的中性货币政 策,金德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 10 页 共 29 页


融去杠 杆仍将 继续,下 半 年仍面临一定 的监管政 策 带来的债市不 确定性。 资 金面,银行 超储率处 于历史较低水 平,非银 资 金成本仍面临 居高难下 的 局面,而外汇 占款持续 为 正可能带来 资金面好 转的边际正贡 献。下半 年 外围主要经济 体的趋紧 的 货币政策也将 对国内货 币 政策带来更 多的外部 压力。 预期未来一段 时间,债 券 市场的主要变 量仍为监 管 政策演变,经 济基本面 的 预期下行和资 金 面的边际缓和 可能带来 一 定交易机会, 但仍需警 惕 预期差的风险 ,而金融 去 杠杆继续和 监管政策 待进一 步落 地, 对下 半年 债市仍 带来 一定 的不 确定 性。 本基金将严格 遵守货币 基 金相关法律法 规,按照 法 律法规所规定 的品种、 久 期、杠杆比例 等 要求进行投资 操作,本 基 金将控制产品 的平均剩 余 期限,在月末 、季末、 年 末以及其他 预期关键 时点 , 提 前预 备充 足的 流 动性 , 集 中累 积到 期资 金 , 抓取市 场收 益率 走高 机会 , 提 高产 品收 益率 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 报告期内,本 基金管理 人 严格按照本公 司制订的 《 德邦基金基金 估值业务 管 理制度》 、 《德 邦 基金估值委员 会议事规 则 》以及相关法 律法规的 规 定,有效地控 制基 金估 值 流程。公司 估值委员 会成员包括总 经理、分 管 投资副总或投 资总监、 督 察长、基金经 理、金融 工 程与量化投 资部、研 究发展部、运 作保障部 负 责人、基金会 计及监察 稽 核部等相关专 业人士组 成 。估值委员 会主要负 责基金 估值 相关 工作 的评 估、 决 策、 执 行和 监督 , 确保基 金估 值的 公允 、 合 理, 防 止估 值被 歪曲 进而对基金持 有人产生 不 利影响。在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情 况后或基 金资产 在采用 新投资策 略 和新品种时, 估值委员 会 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 ,并在不 适用的情况下 ,及时召 开 估值委员会修 订相关估 值 方法,以确保 其持续适 用 。涉及估值 政策的变 更均须 经估 值委 员会 决议 批准后 执行 。 在每个估值日 ,本基金 管 理人按照最新 的估值准 则 、证监会相关 规定和基 金 合同关于估值 的 约定,对基金 投资品种 进 行估值,确定 证券投资 基 金的份额净值 。基金管 理 人对基金资 产进行估 值后,将估值 结果发送 基 金托管人。基 金托管人 则 按基金合同规 定的估值 方 法、时间、 程序进行 复核, 复核 无误 后由 基金 管理人 依据 本基 金合 同和 有关法 律法 规的 规定 予以 对外公 布。 上述参与估值 流程人员 均 具有估值业务 所需的专 业 胜任能力及相 关工作经 历 。上述参与估 值 流程各 方之 间不 存在 重大 利益冲 突。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据基金合同 的约定, 本 基金收益以每 万份基金 份 额收益为基准 ,为投资 者 每日计算当日 收德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 11 页 共 29 页


益并分 配, 每日 支付 收益 。本报 告期 内, 德邦 如意 货币实 施利 润分 配金 额 为19,011,484.99 元。 4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期内, 本基金托 管 人在对本基金 的托管过 程 中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他 法律法规和基 金合同、 托 管协议的有关 规定,依 法 安全保管了基 金财产, 不 存在损害基 金份额持 有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金管 理 人德邦基金管 理有限公 司 在本基金的投 资运作方 面 进行了监督, 对基金资 产 净值计算、 基金份额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核, 未发现基 金 管理人有损 害基金份 额持有人利益 的行为, 在 各重要方面的 运作严格 按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内 ,德邦如 意货币 实施 利润 分配 的金 额为 19,011,484.99 元。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 由本基金管理 人--德邦 基 金管理有限公 司编制, 并 经本托管人复 核审查的 本 半年度报告中 的 财务指 标、 净值 表现 、财 务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 德邦 如意 货币 市场基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 12 页 共 29 页


资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


280,144,321.60 49,848,124.47 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


1,485,919,233.31 339,676,480.08 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,485,919,233.31 339,676,480.08 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


255,991,463.99 27,090,480.64 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


7,776,652.64 3,838,498.23 应收股 利


- - 应收申 购款


1,179,570.16 943.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


2,031,011,241.70 420,454,526.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- 36,914,704.63 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


208,179.03 79,266.65 应付托 管费


52,044.75 19,816.65 应付销 售服 务费


260,223.74 99,083.31 应付交 易费 用


32,771.76 12,871.18 应交税 费


- - 应付利 息


- 6,380.30 应付利 润


218,507.14 24,567.41 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


193,806.31 450,000.00 负债合 计


965,532.73 37,606,690.13 所有者权益:





实收基 金


2,030,045,708.97 382,847,836.29 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


2,030,045,708.97 382,847,836.29 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 13 页 共 29 页


负债和 所有 者权 益总 计


2,031,011,241.70 420,454,526.42 注:1. 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日 ,德 邦如 意 货币基 金份 额净 值 1.0000 元 ,基 金份 额总 额 2030045708.97 份。 2.本基 金合 同 于2016 年2 月3 日 生效 。


6.2 利润表 会计主 体: 德邦 如意 货币 市场基 金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 2 月 3 日( 基 金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


22,561,733.46 5,594,584.10 1.利息 收入


22,227,681.35 5,327,657.33 其中: 存款 利息 收入


9,119,310.24 1,327,838.28 债券利 息收 入


11,975,835.65 3,216,970.07 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,132,535.46 782,848.98 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


334,052.11 266,926.77 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


334,052.11 266,926.77 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) - - 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 减: 二、费用


3,550,248.47 1,167,882.14 1.管 理人 报酬


1,002,913.41 404,269.90 2.托 管费


250,728.33 101,067.52 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 1,253,641.70 368,972.37 4.交 易费 用


150.00 - 5.利 息支 出


860,735.81 83,561.34 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


860,735.81 83,561.34 6.其 他费 用


182,079.22 210,011.01 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 19,011,484.99 4,426,701.96 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 14 页 共 29 页


号填列) 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 19,011,484.99 4,426,701.96 注:后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 德邦 如意 货币 市场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 382,847,836.29 - 382,847,836.29 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期 净 利 润) - 19,011,484.99 19,011,484.99 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少以 “- ”号填 列) 1,647,197,872.68 - 1,647,197,872.68 其中:1. 基 金申 购款 8,039,042,139.57 - 8,039,042,139.57 2. 基金 赎回 款 -6,391,844,266.89 - -6,391,844,266.89 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - -19,011,484.99 -19,011,484.99 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 2,030,045,708.97 - 2,030,045,708.97 项目 上年度可比期间 2016 年2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 270,023,300.00 - 270,023,300.00 二、本期经营活动产生 - 4,426,701.96 4,426,701.96 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 15 页 共 29 页


的基金净值变动数(本 期 净 利 润) 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少以 “- ”号填 列) 265,710,345.01 - 265,710,345.01 其中:1. 基 金申 购款 2,052,272,414.27 - 2,052,272,414.27 2. 基金 赎回 款 -1,786,562,069.26 - -1,786,562,069.26 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - -4,426,701.96 -4,426,701.96 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 535,733,645.01 - 535,733,645.01


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 易强______














______ 易强______














____ 刘为 臻____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 德邦如 意货 币市 场基 金( 以 下简称 “本 基金 ”), 系经 中国证 券监 督管 理委 员会 ( 以下简 称 “ 中 国证监 会 ” ) 证监 许可[2015]902 号 文 《关 于准 予德 邦如意 货币 市场 基金 注册 的批复 》 准 予注册 , 由基金 管理 人德 邦基 金管 理有限 公司 于 2016 年 1 月 29 日 向社 会公 开募 集, 募集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 验证 并出 具安 永华 明(2016) 验字 第 60982868_B02 号 验资 报告 后, 向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。 基金 合同 于2016 年 2 月 3 日 生效 。 本基 金 为契约 型开 放式 , 存 续期限 不定 。 设立 时募 集 的扣除 认购 费后 的实 收基 金 ( 本金 ) 为人 民币270,023,300.00 元 , 在 募 集期间 产生 的利 息为 人民 币 0.00 元 ,以 上实 收基 金 (本息 )合 计为 人民 币 270,023,300.00 元, 折合270,023,300.00 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理 人和注 册登 记机 构均 为德 邦基金 管理 有限 公 司,基 金托 管人 为中 国民 生银行 股份 有限 公司 。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具, 包括 现金 , 通 知存 款 , 短期 融资 券, 剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的中 期票 据, 期限在 一年 以内 (含 一年 )的银 行定 期存 款 与 大额存 单, 剩余 期限 在一 年以内 (含 一年 )的 中央 银行票 据 与 债券 回购 ,剩 余期限 在 397 天以内 (含 397 天 )的 债券 ,剩 余期限 在 397 天 以内 ( 含 397 天) 的资 产支 持证 券 ,以及 中国 证监 会、德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 16 页 共 29 页


中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :七天 通知 存款 利率 (税 后) 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则、应 用指南、 解释 以及其他相 关规定( 以下 合称“企业 会计准则” )编 制, 同时,在 具体会 计核算和信息 披露方面 , 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修订 的《证券 投 资基金会计 核算业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 证券 投资 基金 执行< 企业会 计准 则> 估值 业务 及 份额净 值计 价有 关 事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 5 号《 货币 市场 基金 信息 披露特 别规 定》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、其 他中 国证 监会及 中国 证券 投 资基金 业协 会颁 布的 相关 规定。 本财 务报 表以 本基 金持续 经营 为基 础列 报。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年06 月 30 日 的财 务状况 以 及 2017 年 01 月 01 日 (基 金合 同生 效日 ) 至 2017 年 06 月 30 日止 期 间的经 营成 果和 净 值变动 情况 。 6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.4.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.5 税项 (1) 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 , 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 17 页 共 29 页


用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]36 号文《关 于全面推开营 业税改增值 税试点的通知 》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业 务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 (2) 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 , 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根 据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券 市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 (3) 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 18 页 共 29 页


收个人 所得 税。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关 系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 德邦基 金管 理有 限公 司( “德邦 基金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国民 生银 行股 份有 限公 司( “ 民生 银 行” ) 基金托 管人 德邦证 券股 份有 限公 司( “德邦 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构


6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.7.1.1 股 票交 易 注:本 基金 报告 期内 不存 在与关 联方 进行 的股 票交 易。 6.4.7.1.2 债 券交 易 注:本 基金 报告 期内 不存 在与关 联方 进行 的债 券交 易。 6.4.7.1.3 债 券回 购交 易 注:本 基金 报告 期内 不存 在与关 联方 进行 的债 券回 购交易 。 6.4.7.1.4 权 证交 易 注:本 基金 报告 期内 不存 在与关 联方 进行 的权 证交 易。 6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 注:本 基金 报告 期内 不存 在与关 联方 的佣 金。 6.4.7.2 关 联方 报酬 6.4.7.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016年6月30 日 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 19 页 共 29 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,002,913.41 404,269.90 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 2,389.95 123.51 注: 基金 管理 费每 日计 提, 按月支 付 。 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.2% 的年 费率 计提 。 计算方 法如 下: H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 6.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016年6月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 250,728.33 101,067.52 注:基金托管 费每日计 提 ,按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.05% 的年费率 计 提。 计算方 法如 下: H=E×0 .05% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 基金 资产 净值 6.4.7.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 德邦证 券 1.17 德邦基 金 1,246,214.17 合计 1,246,215.34 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 德邦证 券 17.22 德邦基 金 368,661.49 合计 368,678.71 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 20 页 共 29 页


注:本基金份 额的年销 售 服务费率为 0.25% ,基金 份额的销售服 务费计提 的 计算公式相同 ,具体 如下: H= E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。 6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年6 月 30 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入 中国民生银行股份有 限公司- 活期存款 1,144,321.60 10,111.32 1,086,620.62 34,182.44 中国民生银行股份有 限公司- 定期存款 109,000,000.00 1,898,708.78 12,000,000.00 169,183.33 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人民 生银行股 份 有限公司保管 ,按银行 同 业利率计息 。除上表 列示的金额外 ,本基金 的 证券交易结算 资金通过 托 管银行备付金 账户转存 于 中国证券登 记结算有 限责任 公司,2017 年01 月01 日至 2017 年06 月 30 日止期 间获 得的 利息 收入 为人民 币 0 元,2017 年06 月30 日结 算备 付金 余额为 人民 币 0 元。 6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 本报 告期 未发 生在承 销期 内参 与关 联方 承销证 券的 情况 。 6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 未发 生其 它关联 交易 事项 。 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 21 页 共 29 页


6.4.8 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本报告 期末2017 年06 月30 日, 本 基金 未持 有银 行间 市场债 券正 回购 交易 中作 为质押 的债 券 。 6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本报告 期末2017 年06 月30 日, 本 基金 未持 有交 易所 市场债 券正 回购 交易 中作 为质押 的债 券 。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况


金额 单位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,485,919,233.31 73.16 其中: 债券 1,485,919,233.31 73.16








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 255,991,463.99 12.60 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 280,144,321.60 13.79 4 其他各项 资产 8,956,222.80 0.44 5 合计 2,031,011,241.70 100.00


7.2 债券回购融资情况





金 额单 位: 人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.32 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 22 页 共 29 页


注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:本 报告 期内 ,本 基金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过资 产净 值 的20% 。 7.3 基金投资组合平均剩 余期限 7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














70 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 82 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 43


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:本 报告 期内 ,本 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 发生超 过 120 天 的情 况。 7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 1 30 天 以内 26.94 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 20.11 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 28.90 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 10.24 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 13.42 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.61 -


德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 23 页 共 29 页


7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明 注:本 报告 期内 ,本 基金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未发生 超 过240 天的 情况 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 79,758,917.99 3.93 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,065,813.66 1.97 其中: 政策 性金 融债 40,065,813.66 1.97 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 209,863,684.41 10.34 6 中期票 据 10,022,805.49 0.49 7 同业存 单 1,146,208,011.76 56.46 8 其他 - - 9 合计 1,485,919,233.31 73.20 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 120014 12 附 息国 债 14 500,000 49,996,368.36 2.46 2 111795041 17 长 沙银 行 CD033 500,000 49,969,353.68 2.46 3 111795789 17 天 津银 行 CD061 500,000 49,916,320.24 2.46 4 111796190 17 自 贡银 行 CD028 500,000 49,883,428.67 2.46 5 111797820 17 富 邦华 一银行 CD021 500,000 49,721,915.41 2.45 6 111798003 17 浙 江泰 隆商行 CD018 500,000 49,715,432.51 2.45 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 24 页 共 29 页


7 111799417 17 稠 州商 行 CD036 500,000 49,554,339.38 2.44 8 111780342 17 泉 州银 行 CD115 500,000 49,450,499.89 2.44 9 111714196 17 江 苏银 行 CD196 500,000 48,898,634.41 2.41 10 111780313 17 上 海农 商银行 CD147 500,000 48,892,516.00 2.41


7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0515%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0213% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0198%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金 估值采用" 摊余成本法" ,即估值对象 以买入成本列示 ,按照票面利 率或协议利 率并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在剩 余存 续期 内平 均摊 销,每 日计 提损 益。 7.9.2


报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 , 或在报告编制 日 前一年 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 25 页 共 29 页


7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 7,776,652.64 4 应收申 购款 1,179,570.16 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 8,956,222.80


7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 本报告中因四 舍五入的 原 因,投资组合 报告中市 值 占总资产或净 资产比例 的 分项之和与合 计 可能存 在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构





份 额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 47,155 43,050.49 152,965,179.17 7.54% 1,877,080,529.80 92.46%


8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 682,365.55 0.0336%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 26 页 共 29 页


本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2016 年2 月 3 日 ) 基金 份额 总额 270,023,300.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 382,847,836.29 本报告 期基 金总 申购 份额 8,039,042,139.57 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,391,844,266.89 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,030,045,708.97 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 27 页 共 29 页


10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 报告期内本 基金未 改聘为 其审计的会 计师事 务所。 安永华明会 计师事 务所( 特殊普通合 伙) 自基金 合同 生效 日起 至本 报告期 末, 向本 基金 提供 审计服 务。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 ,基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 受到 稽查或 处罚 。 本报告期内 ,由于 对下属 机构管控原 因,中 国证监 会上海监管 局对基 金管理 人相关高级 管理 人员采取出 具警示 函的监 督管理措施 ,相关 高级管 理人员已积 极进行 整改。 除上述内容 外,基 金 管理人 及其 他高 级管 理人 员未受 到稽 查或 处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 德邦证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华信证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 注:1 、公 司选 择基 金专 用 交易席 位的 基本 选择 标准 :


(一) 注册 资本 不低 于1 亿元人 民币 ;


(二) 财务 状况 良好 ,各 项风险 监控 指标 符合 证监 会的相 关规 定;


(三) 经营 行为 规范 ,未 就交易 单元 发生 违约 或侵 权行为 ;


(四)内部管 理规范、 严 格,具备健全 的内部控 制 制度,并能满 足投资组 合 资产运作高 度保密的 要求;


(五) 具备 高效 、安 全的 通讯条 件, 交易 设施 符合 代理各 投资 组合 进行 证券 交易的 需要 ;


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(六) 研究 实力 较强 ,能 根据需 求提 供质 量较 高的 研究报 告, 以及 相应 的信 息咨询 服务 ;


(七) 收取 的佣 金费 率合 理。


公司按 如下 流程 选择 租用 交易单 元的 证券 公司 :


(一) 研究 部按 照上 述选 择标准 对证 券公 司进 行初 步筛选 ,经 投资 总监 批准 后提请 总经 理审 批;


(二)交易部 办理相关 交 易单元,信息 技术部、 基 金事务部和监 察稽核部 等 相关部门配 合完成交 易单元 租用 的技 术准 备、 参数调 整及 合同 签订 并及 时通知 各投 资组 合的 托管 机构等 事宜 。


2、本 报告 期内 ,本 基金 新 增租用 广发 证券 的交 易单 元。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 德邦证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - -


10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况 注:本 报告 期内 本基 金未 有偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内未 发生单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。 德邦如意货币 2017 年半年度报 告摘要 第 29 页 共 29 页





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