对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)

宝盈消费主题灵活配置混合:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
宝 盈 消 费 主题 灵 活 配 置混 合 型 
证 券 投 资 基金 
( 原 鸿 阳 证券 投 资 基 金转 型 ) 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 宝盈基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月24 日 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 
第 2 页 共 58 页


§1


重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 宝盈消 费 主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金由 鸿阳 证券投 资基 金转 型而 来。2016 年 11 月 3 日至 2016 年 12 月 2 日鸿 阳证券 投资 基金 以通 讯方 式召开 基金 份额 持有 人大 会,会 议 于 2016 年 12 月5 日 表决 通过 了鸿 阳 证券投 资基 金转 型议 案, 内容包 括鸿 阳证 券投 资基 金由封 闭式 基金 转为 开放式基金、 调整存续 期 限、终止上市 、调整投 资 目标、投资范 围和投资 策 略、调整收 益分配原 则等条款以及 相应修订 《 鸿阳证券投资 基金基金 合 同》等。本次 持有人大 会 决议自表决 通过之日 2016 年 12 月 5 日起 生效 ,并报 中国 证监 会备 案。 依据持 有人 大会 决议 ,基 金管理 人向 深圳 证 券 交易所 申请 鸿阳 证券 投资 基金 于 2017 年1 月4 日 终 止上市 。 自基 金终 止上 市 之日起 , 原 《 鸿阳 证 券投资 基金 基金 合同 》 终 止, 《宝 盈消 费主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 生效 , 鸿阳 证券投资基金 正式转型 为 开放式基金, 存续期限 调 整为不定期, 对基金投 资 目标、投资 范围和投 资策略、收益 分配原则 等 予以调整,同 时基金更 名 为 “宝盈消费 主题灵活 配 置混合型证 券投资基 金” ,基金份 额持有人 、 基金管理人和 基金托管 人 的权利义务关 系以《宝 盈 消费主题灵 活配置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》为 准。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日止 。原 鸿阳证 券投 资基 金的 报告 期自 2017 年 1 月 1 日起 至 2017 年 1 月 3 日止 ,宝 盈消 费主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金报告 期 自 2017 年 1 月4 日起至 2017 年6 月30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 3 页 共 58 页


§2 基金简 介 2.1


基 金基 本情 况(转 型前 ) 基金简 称 宝盈鸿 阳封 闭 场内简 称 基金鸿 阳 基金主 代码 184728 交易代码 184728 基金运 作方 式 契约型 封闭 式 基金合 同生 效日 2001 年 12 月 10 日 基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,000,000,000.00 份 基金合 同存 续期 (若 有) 15 年 基金份 额上市 的 证券 交易 所 (若 有) 深圳证 券交 易所 上市 日 期( 若有 ) 2001 年 12 月 18 日 2.1


基 金基 本情 况(转 型后 ) 基金简 称 宝盈消 费主 题混 合 基金主 代码 003715 交易代码 003715 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月 4 日 基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 456,815,782.32 份 基金合 同存 续期 (若 有) 不定期 2.2


基 金产 品说 明(转 型前 ) 投资目 标 本基金 主要 投资 于业 绩能 够持续 高速 增长 的成 长型 上市公 司和 业绩优 良而 稳定 的价 值型 上市公 司, 利用 成长 型和 价值型 两种 投资方 法的 复合 效果 更好 地分散 和控 制风 险, 在保 持基金 资产宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 4 页 共 58 页


良好的 流动 性的 基础 上, 实现基 金资 产的 稳定 增长 ,为基 金持 有人谋 求长 期最 佳利 益。 投资策 略 本基金 股票 投资 包括 两部 分:一 部分 为成 长型 投资 ,另一 部分 为价值 型投 资。 成长 型和 价值型 投资 的比 例关 系根 据市场 情况 的变化 进行 调整 ,但 对成 长型或 价值 型上 市公 司的 投资最 低均 不得低 于股 票投 资总 额 的30%, 最高 均不 得高 于股 票 投资总 额 的70% 。本 基金 将遵 循流 动性、 安全 性、 收益 性的 原则, 在综 合分析 宏观 经济 、行 业、 企业以 及影 响证 券市 场的 各种因 素的 基础上 确定 投资 组合 ,分 散和降 低投 资风 险, 确保 基金资 产安 全,谋 求基 金长 期稳 定的 收益。 业绩比 较基 准( 若有 ) 无。 风险收 益特 征( 若有 ) 风险水 平和 期望 收益 适中 。 2.2


基 金产 品说 明 (转 型后 ) 投资目 标 本基金 重点 投资 于符 合时 代发展 趋势 的消 费主 题行 业公司 ,追 求基金 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 的投 资策 略具 体由 大类资 产配 置策 略、 股票 投资策 略、 固定收 益类 资产 投资 策略 、金融 衍生 品投 资策 略和 参与融 资业 务的投 资策 略组 成。 (一) 大类 资产 配置 策略 本基金 的大 类资 产配 置策 略以投 资目 标为 中心 ,一 方面尽 力规 避相关 资产 的下 行风 险, 另一方 面使 组合 能够 跟踪 某类资 产的 上行趋 势。 本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内, 结合 对宏 观经济 形势 与资本 市场 环境 的深 入剖 析,自 上而 下地 实施 积极 的大类 资产 配置策 略。 (二) 股票 投资 策略 1、消 费主 题的 界定 随着社 会经 济、 文化 的发 展、技 术进 步、 人口 结构 的变化 ,消 费主题 在国 民经 济发 展不 同阶段 将体 现不 同的 内涵 和外延 。本宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 5 页 共 58 页


基金重 点投 资于 符合 时代 发展趋 势的 消费 主题 行业 公司, 包括 有形商 品消 费行 业和 以生 活服务 业为 代表 的新 型泛 消费行 业, 具体界 定如 下: (1) 有形 商品 消费 : 指 提 供实物 消费 商品 的行 业, 如食品 饮料 、 纺织服 装、 家电 、汽 车、 家用轻 工等 。 (2) 生活 服务 消费 : 指不 以实物 形式 而以 劳务 形式 作为消 费载 体,为 居民 生活 提供 服务 的泛消 费行 业, 具体 包括 餐饮旅 游、 医疗健 康、 家政 管理 、金 融服务 、教 育、 通信 、影 视传媒 、文 化出版 、体 育休 闲、 商贸 零售等 。 基于本 基金 对消 费主 题的 界定, 本基 金可 投资 的行 业包括 :建 筑装饰 、汽 车、 家用 电器 、纺织 服装 、轻 工制 造、 商业贸 易、 农林牧 渔、 食品 饮料 、休 闲服务 、医 疗保 健、 传媒 、通信 、金 融服务 等。 未来如 果由 于经 济发 展、 生活方 式变 化或 政策 调整 造成消 费主 题行业 的覆 盖范 围发 生变 动,基 金管 理人 有权 对上 述界定 进行 调整和 修订 。 2、主 题投 资策 略 在可投 资行 业的 基础 上, 本基金 重点 关注 消费 行业 的两类 投资 机会: (1) 由于 社会 人口 构成 、 消费偏 好或 需求 变化 带来 增长的 消费 主题行 业公 司; (2) 消费 行业 间的 融合 或 与其他 技术 、 商业 模式 相 结合衍 生出 的新兴 消费 行业 蕴含 的投 资机会 ,如 互联 网融 合、 科技进 步所 带来的 新兴 消费 形态 ,或 国内人 口结 构变 化带 来的 消费行 业融 合发展 机会 等。 3、个 股精 选策 略 本基金 在主 题筛 选的 基础 上,通 过定 性分 析与 定量 分析相 结合 的方法 ,精 选上 市公 司进 行投资 。 (三) 固定 收益 类资 产投 资策略 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 6 页 共 58 页


在进行 固定 收益 类资 产投 资时 , 本 基金 将会 考量 利率 预期策 略、 信用债 券投 资策 略、 套利 交易策 略、 可转 换债 券投 资策略 和资 产支持 证券 投资 策略 ,选 择合适 时机 投资 于低 估的 债券品 种, 通过积 极主 动管 理, 获得 超额收 益。 (四) 金融 衍生 品投 资策 略 1、权 证投 资策 略 本基金 还可 能运 用组 合财 产进行 权证 投资 。 在权 证投 资过程 中, 基金管 理人 主要 通过 采取 有效的 组合 策略 ,将 权证 作为风 险管 理及降 低投 资组 合风 险的 工具。 2、股 指期 货投 资策 略 本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目的 ,在风 险可 控的前 提下 ,本 着谨 慎原 则,参 与股 指期 货的 投资 ,以管 理投 资组合 的系 统性 风险 ,改 善组合 的风 险收 益特 性。 (五) 参与 融资 业务 的投 资策略 本基金 参与 融资 业务 时将 根据风 险管 理的 原则 ,主 要选择 流动 性好 、 交 易活 跃的 个股 。 本 基金力 争利 用融 资业 务的 杠杆作 用, 降低股 票仓 位频 繁调 整的 交易 成 本和 跟踪 误差 ,从 而更好 地实 现本基 金的 投资 目标 。 业绩比 较基 准 中证消 费服 务领 先指 数收 益率×70% + 中 证综 合债 券 指数收 益 率×30 % 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 预期收 益及 预期 风险 水平 低于股 票型 基金 , 高 于债 券型 基金 及 货币市 场基 金 , 属 于中 高 收益/ 风险 特 征的基 金。 2.3


基 金管 理人 和基金 托管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 宝盈基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 张瑾 林葛 联系电 话 0755-83276688 010-66060069 电子邮 箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 7 页 共 58 页


客户服 务电话


400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 2.4 信 息披 露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.byfunds.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 转型前
































报告期 (2017 年1 月1 日 —2017 年 1 月 3 日( 基金 合同 终止 日) ) 转型后





























报告期 (2017 年1 月4 日 (基金 合同生 效日 ) —2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 116,243.12 -16,320,514.34 本期利 润 991,491.23 -18,947,428.27 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0005 -0.0184 本期基 金份 额净 值增 长率 0.05% -1.04% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末





























2017 年1 月3 日 (基 金合 同 终止日 ) 报告期 末 (2017 年6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0007 -0.0466 期末基 金资 产净 值 2,019,432,510.69 459,245,480.22 期末基 金份 额净 值 1.0097 1.0053 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 。 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 4、 本 基金 已于2017 年1 月 19 日对 原 鸿 阳证 券投 资 基金退 市时 的基 金份 额进 行了折 算, 基金 折算 比例 为0.993916887 。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 8 页 共 58 页


3.2 基 金净 值表现 (转 型前) 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 转型前 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -2.13% 0.76% - - - - 过去三 个月 -2.22% 0.70% - - - - 过去六 个月 1.61% 1.17% - - - - 过去一 年 -16.03% 3.52% - - - - 过去三 年 46.97% 4.27% - - - - 自 基 金 合 同 生效起 至今 238.85% 3.07% - - - - 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 9 页 共 58 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


注:1 、 按 基金 合同 规定 , 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个 月内 为建 仓期 。 建 仓期 结束 时本 基 金的各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 中的 相关 约定 。 2、本 基金 自 2017 年 1 月 4 日 起, 由《 鸿阳 证券 投 资基金 基金 合同 》修 订而 成的 《 宝盈 消费 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 生效 ,原 《 鸿阳 证 券 投资 基金 基金 合同》 同日 起失 效。 3.2 基 金净 值表现 (转 型后) 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 转型后 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.85% 0.82% 3.82% 0.51% 2.03% 0.31% 过去三 个月 1.05% 0.85% 5.13% 0.45% -4.08% 0.40% 自 基 金 合 同 -1.04% 0.67% 7.60% 0.42% -8.64% 0.25% 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 10 页 共 58 页


生效起 至今 3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 由鸿 阳证 券 投资基 金转 型而 来, 转型 生效日 期 为 2017 年1 月4 日。


2 、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个 月内 为建 仓期 , 本 报告期 处于 建仓 期内。


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 : 宝 盈基 金管 理有限 公司 是2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控体 系 ” 标准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一,2001 年 5 月 18 日成立 ,注 册资 本为 人 民币 1 亿元 ,注 册地 在深圳。公司 目前管理 宝 盈鸿利收益混 合、宝盈 泛 沿海混合、宝 盈策略增 长 混合、宝盈 增强收益宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 11 页 共 58 页


债券、 宝盈 资源 优选 混合 、宝盈 核心 优势 混合 、宝 盈货币 、宝 盈中 证 100 指 数增强 、宝 盈新 价 值 混合、 宝盈 祥瑞 养老 混合 、 宝盈 科技30 混 合、 宝盈 睿丰创 新混 合、 宝盈 先进 制造混 合、 宝盈 新兴 产业混合、宝 盈转型动 力 混合、 宝盈祥 泰养老混 合 、宝盈优势产 业混合、 宝 盈新锐混合 、宝盈 医 疗健康沪港深 股票、宝 盈 国家安全沪港 深股票、 宝 盈互联网沪港 深混合、 宝 盈消费主题 混合(由 原基金鸿阳转 型而来) 二 十二只基金, 公司恪守 价 值投资的投资 理念,并 逐 渐形成了稳 健、规范 的投资风格。 公司拥有 一 支经验丰富的 投资管理 团 队,在研究方 面,公司 汇 聚着一批从 事宏观经 济、 行业 、 上市 公司 、 债 券和金 融工 程研 究的 专业 人才 , 为 公司 的投 资决 策 提供科 学的 研究 支持 ; 在投资方面, 公司的基 金 经理具有丰富 的证券市 场 投资经验,以 自己的专 业 知识致力于 获得良好 业绩, 努力 为投 资者 创造 丰厚的 回报 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理( 助理 )期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 段鹏程 本基金 、 宝 盈医 疗健 康 沪港深 股票 型证 券投 资基金 、 宝 盈优 势产 业 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金、 宝盈 新价 值 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理; 权 益投资 部总 监 2016 年 8 月 20 日 - 13 年 段鹏程 先生 , 厦 门大 学生 物学硕 士。 曾 任职于 厦门 国际 信托 投资 公司 , 天 同证 券深圳 中心 营业 部总 经理 助理 、 副 总经 理,诺 安基 金管 理有 限公 司基金 经理 , 特定客 户资 产管 理部 总监 。 2004 年 5 月 加入宝 盈基 金管 理有 限公 司, 历任 特定 客户资 产管 理部 投资 经理 、 副总 监, 研 究部核 心研 究员、 副总 监 、 总监 , 现 任 宝盈基 金管 理有 限公 司权 益投资 部总 监。 中 国国 籍, 证 券投 资 基金从 业人 员 资格。 注:1 、本 基金 由 “ 鸿阳 证 券投资 基金 ”转 型而 来, 转型日 期 为 2017 年 1 月 4 日,转 型前 后基 金 经理均 为段 鹏程 ; 2、本 基金 基金 经理 非首 任 基金经 理, 其 “ 任职 日期 ” 指根 据公 司决 定确 定的 聘任日 期; 3、 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相关 规 定, 证券 从业 年限 的宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 12 页 共 58 页


计算截 至2017 年6 月30 日。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及 基金合同等有 关基金法 律 文件的规定, 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨,本 着诚实信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产,在控 制 风险的前提下 ,为基金 持 有人谋求最 大利益。 在本报告期内 ,基金运 作 合法合规,严 格遵守法 律 法规关于公平 交易的相 关 规定,在投 资管理活 动中公 平对 待不 同投 资组 合,无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管理人根 据《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《宝 盈 基金管理有限 公 司公平交易制 度》对本 基 金的日常交易 行为进行 监 控,并定期制 作公平交 易 分析报告, 对不同投 资组合的收益 率、同向 交 易价差、反向 交易价差 作 专项分析。报 告结果表 明 ,本基金在 本报告期 内的同向交易 价差均在 可 合理解释范围 之内;在 本 报告期内基金 管理人严 格 遵守法律法 规关 于公 平交易的相关 规定,在 投 资活动中公平 对待不同 投 资组合,公平 交易制度 执 行情况良好 ,无损害 基金持 有人 利益 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 ,A 股 市场 行业分 化及 风格 分化 明显 ,投资 机会 主要 集中 在以 各行业 龙头 为 代 表的大市值企 业里,反 映 了市场对企业 成长持续 性 与确定性的追 求。与之 相 反,大量的 小市值企 业近半 年来 始终 处于 消化 估值压 力的 过程 中, 表现 不尽人 意。 具体 表现 上, 上半年 沪 深 300 和 创 业板指的收益 率分别为 10.78% 、-7.34% 。 行业上( 以中信一级行 业指数为准 ) ,表现最好的 家电 和食品 饮料 分别 上 涨29.7% 和19.1% , 表现 最差 的行 业为农 林牧 渔和 军工 分别 下跌 15.4% 和 10.8% 。 本基金 转型 前 (2017 年1 月1 日-2017 年1 月3 日) 收益 为 0.05% , 转 型后 (2017 年 1 月4 日-2017 年6 月30 日) 收益 为-1.04%,整体 优 于创 业板 指数 , 但负 于上 证指 数和 沪 深300 指 数同 期表 现。 本基金属大消 费领域投 资 基金,按照基 金契约与 法 规规定,在本 报告期内 , 重点投资行业 限 定于以医疗健 康产业、 新 能源汽车产业 链、消费 电 子、保险、纺 织服务等 行 业为代表的 大消费领 域,并基于行 业的发展 前 景分析,投资 了部分环 保 企业。报告期 内业绩不 理 想的原因在 于:基于 长期成 长性 判断 而持 有的 部分小 市值 股票 表现 不佳, 拖累了 组合 。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 13 页 共 58 页


报告期 内, 宏观 经济 运行 平稳且 超市 场预 期, 二季 度 GDP 增速 6.9% 与 一季 度 持平。 从行 业数 据来看,社会 消费品零 售 总额数据从年 初底部反 弹 后保持稳定运 行态势, 对 线下零售 更 具代表性 的50 家数 据自2016 年9 月份转 正 起 持续 改善 , 5 月 份同比 增 长 4.1% 。 分品 类 看, 高端 消费 自 2016 年 Q3 起出 现复 苏态 势且 近期呈 现加 速态 势, 化妆 品类和 金银 珠宝 类销 售额 5 月份分 别同 比增 长 9.6%和 12.9% , 均创回暖 以来新高。同 时复苏结 构 出现新变化, 即高端消 费 复苏蔓延至中 档消费 开始回 暖 ,5 月份 商超 主要 品类增 速环 比显 著加 快 : 粮油 、 食 品类 同比 增速14.4% , 家电 类同 比增 速13.6% 。 “消费 升级 ” 是 大消 费领 域未来 较长 一段 时间 内的 投资主 线, 到 2025 年我 国 的居民 消费 率将 从目前 的45% 上 升到60%。 从中、 短期 来看, 投资 的 重点在 于: 高端 化、 国 产 化以及 高 科 技商 业化 进程较 快的 领域 , 诸如 :3D 面部 识别 、 智能 驾驶 、 医 疗健康 、 新能 源汽 车以 及 以 “保 险股 ”为代 表的受 益于 消费 升级 的行 业及企 业。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至 2017 年 1 月 3 日 (基 金合同 终止 日) 基金 鸿阳 份额净 值为 1.0097 元 ,本 报告期 (2017 年1 月1 日起至 2017 年1 月3 日 止) 基金 份额 净值 增长率 为0.05% 。 截至本 报告 期末 (2017 年6 月 30 日 ) 消 费主 题基 金 份额净 值 为1.0053 元; 本 报告期 (2017 年1 月4 日起 至2017 年6 月30 日止 ) 基 金份 额净值 增长率 为-1.04% , 业 绩比 较 基准收 益率 为7.60% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 宏观经 济层 面,2 季度 GDP 同比 增长6.9% ,与 1 季 度增速 持平 ,超 出市 场6.7% 的一 致预 期。 更能反 映企 业利 润变 化的 名义GDP 增速为11.1% , 从 高位小 幅回 落。 6 月 工业 增 加值同 比增 长7.6% , 前值 6.5% ,大幅超 过市 场 6.5%的 一致预期 。我国 先行指数的峰 谷平均领先 一致指数的峰 谷 6-7 个月, 从此 角度 分析 下一 阶 段宏观 经济 的演 化趋 势, 可 以看到:该 指数在2015 年11 月触底 后不 断抬 升, 最 新4 月份 数据 为99.48 , 预 示着 到3 季度 ( 以 GDP 、 工 业增 加值 等为 指标 ) 的经 济仍 然处于 上升期 。


最新的 消费 数据 进一 步提 振市场 信心 , 6 月社 会消 费 品零售 总额 同比 增 长11% , 再创近 期新 高, 这主要是由于今年以来居民收入增速持续扩张。上半年全国居民人均可支配收入实际同比增长 7.3%, 增速 较1 季度 加 快0.3 个 百分 点。


就证券 市场 而言 , 综 合考 虑货币 政策 从 “ 中性” 重 回 “稳 健” , 较 之前 会有 所 宽松; 去杠 杆的 核心是控制地 方政府和 国 有企业的投融 资冲动, 金 融去杠杆进程 进入平稳 期 ;人民币汇 率风险下 降以及股市发 行速度不 会 太慢等因素, 认为下半 年 市场机会或好 于上半年 , 上游周期品 行业、新 能源汽 车产 业链 和消 费升 级等领 域需 要重 点关 注。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 14 页 共 58 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照新会 计 准则、中国证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定,对基金 持 有的投资品种 进行估值 。 会计师事务所 就我司所 采 用的相关估值 模型、假 设 及参数的适 当性发表 审核意见并 出 具报告。 基 金托管人负责 对基金管 理 公司采用的估 值政策和 程 序进行核查 ,并对估 值结果 及净 值计 算进 行复 核。 本基金管理人 设立估值 工 作小组,由权 益投资部 、 研究部、固定 收益部、 专 户投资部、量 化 投资部、基金 运营部、 监 察稽核部指定 人员组成 。 相关成员均具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工 作经历。估值 工作小组 负 责制定、修订 和完善基 金 估值政策和程 序,定期 对 估值政策和 程序进行 评价,在发生 了影响估 值 政策和程序的 有效性及 适 用性的情况后 及时修订 估 值方法,以 保证其持 续适用 。 权益 投资 部 、 研 究部 、 固 定收 益部 、 专户 投资部 负责 定期 对经 济环 境是否 发生 重 大 变化 、 证券发行机构 是否发生 影 响证券价格的 重大事件 以 及估值政策和 程序进行 评 价;量化投 资部负责 对估值 模型 及方 法进 行筛 选, 选 择最 具适 用性 的估 值模型 及参 数, 并负 责估 值模型 的选 择及 测算 ; 基金运营部负 责进行日 常 估值,并与托 管行的估 值 结果核对一致 ;监察稽 核 部负责审核 估值政策 和程序 的一 致性 , 监 督估 值委员 会工 作流 程中 的风 险控制 , 并 负责 估值 调整 事项的 信息 披露 工 作 。 上述参与估值 流程的各 方 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理可参与 估 值原则和方法 的 讨论, 但不 参与 估值 原则 和方法 的最 终决 策和 日常 估值的 执行 。


本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投 资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —宝盈 基金管理 有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 基金的 投资 运作 , 进 行了 认真、 独立 的会 计核 算和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的义 务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 15 页 共 58 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 宝盈基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人 利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人认为 ,宝盈基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计)( 转型前) 6.1 资 产负 债表( 转 型前) 会计主 体 : 鸿阳 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年 1 月 3 日 (基 金合 同终 止日 ) 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年1 月 3 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 212,689,873.98 11,980,813.02 结算备 付金 4,466,464.53 4,466,464.53 存出保 证金 536,922.87 536,922.87 交易性 金融 资产 1,746,518,830.38 1,745,643,582.27 其中: 股票 投资 507,055,635.98 503,552,507.57








基金 投资 - - 债券投 资 1,239,463,194.40 1,242,091,074.70 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 16 页 共 58 页


买入返 售金 融资 产 240,000,000.00 240,070,500.11 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 20,064,248.92 20,292,949.36 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 2,224,276,340.68 2,022,991,232.16 负债和所有者权益 本期末 2017 年1 月 3 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 200,000,000.00 - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 3,025,719.90 2,776,865.94 应付托 管费 504,286.65 462,810.99 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,060,535.77 1,060,535.77 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 253,287.67 250,000.00 负债合 计 204,843,829.99 4,550,212.70 所有者权益:


实收基 金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 17 页 共 58 页


未分配 利润 19,432,510.69 18,441,019.46 所有者 权益 合计 2,019,432,510.69 2,018,441,019.46 负债和 所有 者权 益总 计 2,224,276,340.68 2,022,991,232.16 注: 本 基金 合同 终止 日为2017 年1 月3 日, 本报 告期 自2017 年1 月1 日起 至基 金合同 终止 日2017 年1 月3 日止 , 报 告截 止日2017 年1 月3 日, 基金 份额 净 值1.0097 , 基金 份额 总 额2,000,000,000.00 份。 6.2 利 润表 会计主 体 : 鸿阳 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年1 月 3 日( 基 金合同 终止 日) 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 1 月3 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 一、收入 1,290,108.52 -477,879,556.09 1.利息 收入 414,860.41 8,097,262.53 其中: 存款 利息 收入 5,408.49 206,382.59 债券利 息收 入 314,285.27 7,890,879.94 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 95,166.65 - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “-” 填 列) - 46,585,413.41 其中: 股票 投资 收益 - 37,259,248.00 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - 5,105,241.19 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - 4,220,924.22 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 18 页 共 58 页


3.公允 价值变动收益(损失 以 “-” 号填 列) 875,248.11 -532,562,232.03 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 减: 二、费用 298,617.29 21,827,095.24 1.管 理人 报酬 248,853.96 16,580,967.16 2.托 管费 41,475.66 2,763,494.52 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 - 2,065,021.15 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 8,287.67 417,612.41 三、 利润总额 (亏损 总额以 “-” 号填列) 991,491.23 -499,706,651.33 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号 填列) 991,491.23 -499,706,651.33 注: 本基 金合 同终 止日 为 2017 年1 月3 日 , 本期 是 指 2017 年1 月1 日至 2017 年 1 月 3 日 , 上 年 度可比 期间 是 指2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 鸿阳 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年1 月 3 日( 基 金合同 终止 日) 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年1 月3 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 2,000,000,000.00 18,441,019.46 2,018,441,019.46 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 19 页 共 58 页


净值) 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 991,491.23 991,491.23 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动(净值减少以“- ”号 填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净值) 2,000,000,000.00 19,432,510.69 2,019,432,510.69 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 净值) 2,000,000,000.00 867,217,083.35 2,867,217,083.35 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - -499,706,651.33 -499,706,651.33 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动(净值减少以“- ”号 - -220,000,000.00 -220,000,000.00 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 20 页 共 58 页


填列) 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净值) 2,000,000,000.00 147,510,432.02 2,147,510,432.02 注: 本基 金合 同终 止日 为 2017 年1 月3 日 , 本期 是 指 2017 年1 月1 日至 2017 年 1 月 3 日 , 上 年 度可比 期间 是 指2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张啸 川______














______丁宁______














____何瑜____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明 本基金 本报 告 期2017 年1 月1 日至 2017 年 1 月 3 日 (基金 合同 终止 日) 所采 用 的会计 政策 、 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。 6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.2.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.3 税项 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 财 税 [2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有 关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金 融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融 机构同 业往 来等 增值 税政 策的补 充通 知》 、及 其他 相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下 : 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 21 页 共 58 页


(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。 (2)


对基 金从 证券 市场 中 取得 的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价 收 入 , 股 票的股 息 、 红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3)


对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4)


基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.4 关 联方 关系 6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 3 日( 基金合 同终 止日 ) ) , 存在 控制关 系以 及 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 宝盈基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 间 (2017 年1 月1 日至 2017 年 1 月3 日 (基 金合 同终 止日 ) ) 及上 年度 可比 期间(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日) 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 22 页 共 58 页


6.4.5.2 关 联方 报酬 6.4.5.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年1 月3 日 (基 金合 同终 止日 ) 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 248,853.96 16,580,967.16 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1 - - 注:1 、支付基 金管理人 宝 盈基金管理有 限公司的 基 金管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.5% 的 年费率计提, 逐日累计 至 每月月底,按 月支付。 其 计算公式为: 日基金管 理 人报酬=前 一日基金 资产净 值 × 1.5% ÷ 当 年天 数。 2、报 告期 自2017 年1 月1 日至2017 年1 月3 日 ( 基金合 同终 止日 ) 。 6.4.5.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年1 月3 日 (基 金合 同终 止日 ) 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 41,475.66 2,763,494.52 注:1 、支 付基 金托 管人 中 国农业 银行 的基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值0.25% 的 年费 率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 。 其计 算公 式为 : 日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 25% ÷ 当年天 数。 2、报 告期 自2017 年1 月1 日至2017 年1 月3 日 ( 基金合 同终 止日 ) 。 6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 (2017 年1 月1 日至2017 年1 月3 日 (基 金合 同终 止日 ) ) 及 上年度 可比 期



















































































宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 23 页 共 58 页


间(2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 ) 未 通过 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (含 回购 ) 交 易。 6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月3 日 (基 金合 同终 止日 ) 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金合 同生 效日 持有 的基 金份额 - - 期初持 有的 基金 份额 5,000,000.00 5,000,000.00 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 5,000,000.00 5,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.25% 0.25% 注:本 基金 管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金所 采用 的费率 适用 招募 说明 书规 定的费 率结 构。 6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年 1 月 3 日 ( 基金 合 同终止 日) 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例(%) 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例(%) 中 国 对外 经 济贸 易信托 有限 公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15% 华 泰 联合 证 券有 限责任 公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15% 重 庆 国际 信 托股 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15% 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 24 页 共 58 页


份有限 公司 天 津 信托 有 限责 任公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15% 山 东 省国 际 信托 股份有 限公 司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15% 注:1 、本 基金 以上 各关 联 方投资 本基 金所 采用 的费 率适用 招募 说明 书规 定的 费率结 构。 2、以 上各 关联 方均 为本 基 金发起 人。 6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年1 月3 日 (基 金合同 终止 日) 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 212,689,873.98 4,733.04 36,228,261.55 175,810.28 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内 (2017 年1 月1 日至 2017 年 1 月3 日 (基 金合 同终 止日 ) ) 及上 年度 可比 期间(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日) 未参 与关联 方承 销证 券。 6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 (2017 年1 月1 日至2017 年1 月3 日 (基 金合 同终 止日 ) ) 及 上年度 可比 期 间(2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 )无 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。 6.4.6 期 末(2017 年 1 月 3 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末(2017 年 1 月 3 日( 基金 合同 终 止日) ) ,无 因认 购新 发/ 增 发而于 期末 持 有的流 通受 限证 券。 6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票 金额单 位: 人民 币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日期 复牌 数量(股) 期末 期末估值总额 备宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 25 页 共 58 页


估值单价 开盘单价 成本总额 注 002675 东诚药业 2017 年1 月 3 日 重大事项 14.30 2017 年7 月17 日 12.84 2,244,303 37,289,941.48 32,093,532.90 - 603986 兆易创新 2016 年9 月19 日 重大事项 177.97 2017 年3 月13 日 97.62 1,133 26,353.58 201,640.01 - 300526 中潜股份 2016 年12 月 7 日 重大事项 107.03 2017 年5 月25 日 48.09 984 10,332.00 105,317.52 - 注: 本基 金截 至2017 年1 月 3 日 ( 本报 告期 末 , 基 金合同 终止 日 ) 止 持有 以 上因公 布的 重大 事项 可能产生重大 影响而被 暂 时停牌的股票 ,该类股 票 将在所公布事 项的重大 影 响消除后, 经交易所 批准复 牌。 6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末(2017 年 1 月 3 日( 基金 合同 终 止日) )无 银行 间市 场债 券 正回购 交易 余 额。 6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末(2017 年 1 月 3 日( 基金 合同 终 止日) )无 交易 所市 场债 券 正回购 交易 余 额。 6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 26 页 共 58 页


发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表 批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 §6 半年度 财务会计报告 (未 经审计)( 转型后) 6.1 资 产负 债表( 转型 后) 会计主 体: 宝盈 消费 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 资 产:


银行存 款 56,713,102.48 结算备 付金 494,819.82 存出保 证金 468,351.05 交易性 金融 资产 414,163,897.88 其中: 股票 投资 414,163,897.88








基金 投资 - 债券投 资 - 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 - 应收证 券清 算款 217,085.81 应收利 息 12,105.41 应收股 利 - 应收申 购款 159,822.57 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 27 页 共 58 页


资产总 计 472,229,185.02 负债和所有者权益 转型后至报告期末 负 债:


短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 - 应付证 券清 算款 - 应付赎 回款 11,395,274.07 应付管 理人 报酬 588,349.50 应付托 管费 98,058.21 应付销 售服 务费 - 应付交 易费 用 475,170.82 应交税 费 - 应付利 息 - 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 426,852.20 负债合 计 12,983,704.80 所有者权益:


实收基 金 459,608,004.76 未分配 利润 -362,524.54 所有者 权益 合计 459,245,480.22 负债和 所有 者权 益总 计 472,229,185.02 注: 本 基金 合同 生效 日为2017 年1 月4 日, 本报 告期 自基金 合同 生效 日2017 年1 月4 日 起至2017 年 6 月 30 日止,报告 截 止日 2017 年 6 月 30 日 ,基金份额净 值 1.0053 元,基金份额总 额 456,815,782.32 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 宝盈 消费 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 28 页 共 58 页


本报告 期:2017 年1 月4 日(基 金合 同生 效日 ) 至2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月4 日(基金合 同生效日)








至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 -7,149,110.65 1.利息 收入 5,504,637.40 其中: 存款 利息 收入 1,155,411.43 债券利 息收 入 988,657.33 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 3,360,568.64 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -19,068,386.80 其中: 股票 投资 收益 -10,789,674.14 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 -10,165,663.90 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 1,886,951.24 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列 ) -2,626,913.93 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填列 ) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 9,041,552.68 减: 二、费用 11,798,317.62 1.管 理人 报酬 7,708,158.29 2.托 管费 1,284,692.96 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 2,575,237.24 5.利 息支 出 - 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 29 页 共 58 页


其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其 他费 用 230,229.13 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) -18,947,428.27 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -18,947,428.27 注:本 基金 合同 生效 日为2017 年1 月4 日, 本期 是 指 2017 年1 月4 日起至2017 年 6 月 30 日, 无上年 度可 比期 间数 据。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 宝盈 消费 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月4 日(基 金合 同生 效日 ) 至2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 4 日(基金合 同生效日) 至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值) 2,000,000,000.00 19,432,510.69 2,019,432,510.69 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净值变 动数 (本 期利 润) - -18,947,428.27 -18,947,428.27 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基金净 值变 动数 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) -1,540,391,995.24 -847,606.96 -1,541,239,602.20 其中:1.基 金申 购款 483,222,223.32 -2,992,250.50 480,229,972.82 2.基金 赎回 款( 以“-” 号填列 ) -2,023,614,218.56 2,144,643.54 -2,021,469,575.02 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 459,608,004.76 -362,524.54 459,245,480.22 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 30 页 共 58 页


值) 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 1 月 4 日,本 期是指 2017 年 1 月 4 日 起至 2017 年 6 月 30 日,无 上年 度可 比期 间数 据。 2、 本 期 (2017 年1 月4 日 (基 金合 同生 效日 ) 起 至 2017 年6 月30 日 ) 所 有者权 益 ( 基金 净值 ) 变动表中基金 申购款含 封 转开集中申购 基金权益 ( 净值),基金 赎回款含 基 金拆分变动 权益(净 值)。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张啸 川______














______丁宁______














____何瑜____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 宝盈 消费主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 《 关 于 准 予 鸿 阳 证 券 投 资 基 金 变 更 注 册 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [2016]2472 号 ) 准 予, 根 据原鸿 阳证 券投 资基 金( 以 下简称 “基 金鸿 阳”) 基 金 份额持 有人 大会 于 2016 年11 月3 日至2016 年12 月2 日 决议 通过的 《 关于鸿 阳证 券投 资基 金转 型有关 事项 的议 案》 , 由原基金鸿阳转型 而来。 原基金鸿阳为契约 型封闭 式基金,于深圳证 券交易 所( 以下简称“ 深交 所”) 交易 上市 , 存 续期 限 至 2017 年1 月3 日 止。 根 据深交 所 《终 止上 市通 知 书 》 ( 深 证上[2016]998 号) , 原基 金鸿 阳 于 2017 年 1 月 4 日起 终止 上市 。 原基金 鸿阳 更名 为宝 盈消 费主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 , 《 鸿阳 证 券投资 基金 基金 合同 》 失 效的同 时 《宝 盈消 费主 题 灵活配 置混 合型 证券 投资基金基金 合同》生 效 。本基金为契 约型开放 式 ,存续期限不 定。本基 金 的基金管理 人为宝盈 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。 原基金 鸿阳 于基 金合 同失 效前的 基金 资产 净值 为 2,019,432,510.69 元, 已于 本基金 的基 金合 同生效日全部 转为本基 金 的基金资产净 值。根据 《 宝盈消费主题 灵活配 置 混 合型证券投 资基金招 募说明 书》 和 《 关于 原鸿 阳证券 投资 基金 份额 折算 结果的 公告 》 的 有关 规定 , 本基 金 于 2017 年1 月19 日进 行了 基金 份额 拆 分, 拆 分比 例为0.993916887 , 并 于2017 年 1 月 19 日 进行了 变更 登记 。 本基金 于基 金合 同生 效后 自 2017 年1 月4 日至 2017 年 1 月 17 日 期间 内开 放 集中申 购, 共募 集469,526,783.14 元, 其 中包括 折合 为基 金份 额的 集中申 购资 金利 息 29,755.64 元 , 经 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2017) 第 066 号 审验 报告予 以验 证。 上 述 集中申购募 集 资 金 已 按 2017 年 1 月 19 日基金份额折算后的 基金份额净值 1.0000 元折合为宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 31 页 共 58 页


469,526,783.14 份基金 份 额, 其 中包 括集 中申 购资 金 利息折 合的29,755.64 份 基金份 额, 并于2017 年1 月19 日进 行了 确认 登 记。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《宝 盈 消费主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 基 金合同》的有 关规定, 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括国内依法 发行上市 的股票 ( 包含 中小 板 、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 允许基 金投 资的 股票 ) 、 债 券 ( 包括 国内 依法 发 行的国债、金 融债、企 业 债、公司债、 次级债、 可 转换债券 、分 离交易可 转 债、央行票 据、中期 票据、 短期 融资 券) 、 资产 支持证 券、 债券 回购 、 银 行存款 、 货 币市 场工 具、 股指期 货、 权证 以及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具,但须符合 中国证监 会 的相关规定 。本基金 可参与 融资 业务 。 基金的投资组 合比例为 : 股票(包含中 小板、创 业 板及其他经中 国证监会 允 许基金投资的 股 票)投资占基 金资产的 比 例为 0% –95%, 其中投资 于消费主题行 业公司证 券 的比例不低于 非现金 基金资产的 80% ;本 基金 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后,保 持现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政 府债 券不 低于 基金 资产 净值 的5%; 权证 投资 比例 不得超 过基 金资 产 净 值的 3% ; 本基 金投 资于 其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。 如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 或对投资比例 要求有变 更 的,基金管理 人 在履行 适当 程序 后, 可以 做出相 应调 整。 本基金的业绩比较基准为 :中证消费服务领先指数 收益率×70% + 中 证 综 合 债券 指 数 收 益 率 ×30% 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业 会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算 业务指引》 、 《 宝盈消费 主 题灵活配置 混合型证 券投 资基金基金 合同》和 中国 证监会发布 的有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2017 年1 月4 日 ( 基金合 同生 效日 ) 至2017 年 6 月 30 日止 期间 财务 报 表符合 企业 会 计准则 的要 求 , 真 实 、 完 整 地反映 了本 基 金2017 年6 月 30 日的 财务 状况 以及2017 年1 月4 日 ( 基 金合同 生效 日) 至2017 年 6 月30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 32 页 共 58 页


6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017 年1 月4 日 (基 金合 同生 效日) 至 2017 年6 月30 日止期 间。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到 期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期 损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易 性金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确 认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目 。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 33 页 共 58 页


止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2)存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融 负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和 未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 34 页 共 58 页


申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。若 期末未分 配 利润中的未实 现 部分为正数, 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份额 交易产生 的 未实现平准 金等,则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分;若 期末未分 配 利润的未实 现部分为 负数, 则期 末可 供分 配利 润的金 额 为 期末 未分 配利 润,即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的余 额。


经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 35 页 共 58 页


经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券 交易所上 市的 股票,若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不 活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。 (2) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种, 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 (3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 财 税 [2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 36 页 共 58 页


得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有 关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金 融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融 机构同 业往 来等 增值 税政 策的 补 充通 知》 、及 其他 相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下 : (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。 (2)


对基 金从 证券 市场 中 取得 的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 , 股 票的股 息 、 红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3)


对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4)


基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本开放式基金 “宝盈消 费 主题灵活配置 混合型证 券 投 资基金”由 原封闭式 基 金“ 鸿阳证券 投 资基金 ”转 型而 来, 原封 闭式基 金发 起人 与本 基金 不再存 在关 联方 关系 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 宝盈基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 37 页 共 58 页


6.4.8 本 报告 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 间 (2017 年1 月4 日 (基 金合 同生 效日) 至2017 年 6 月 30 日) 未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ,无 上年度 可比 期间 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 4 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日 当期应 支付 的管 理费 7,708,158.29 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 918,600.41 注: 支 付基 金管 理人 宝盈 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提,逐日 累计至每 月 月底,按月支 付。其计 算 公式为:日基 金管理人 报 酬=前一日 基金资产 净值× 1.5% ÷ 当 年天 数 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 4 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日 当期应 支付 的托 管费 1,284,692.96 注:支付基金 托管人中 国 农业银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ,逐 日累计 至每 月月 底 , 按 月 支付 。 其 计算 公式 为: 日 基金托 管费 =前 一日 基金 资产净 值 × 0.25 %÷ 当 年天数 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 (2017 年1 月4 日 ( 基金 合同 生效 日) 至2017 年6 月30 日 ) 未通 过关 联方 进行银 行间 市场 交易 ,无 上年可 比期 间数 据。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 38 页 共 58 页


项目 本期 2017 年 1 月 4 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日 期初持 有的 基金 份额 - 期间申 购/ 买入 总份 额 4,969,584.44 期间因 拆分 增加 的份 额 - 期间赎 回/ 卖出 总份 额 - 期末持 有的 基金 份额 4,969,584.44 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 1.09% 注:1 、本 基金 由封 闭式 转 为开放 式, 折算 前基 金管 理人持 有份 额 为 5,000,000.00 份, 折算 基准 日折算 比例 为0.993916887 ,折 算后 基金 管理 人持 有 份额 为4,969,584.44 份。 2、2017 年2 月21 日因 确 权增加 份 额 4,969,584.44 份,无 费用 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年 6 月 30 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 2,981,750.66 0.65% 注:1 、 本 基 金 由 封 闭 式 转 为 开 放 式 , 折 算 前 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 持 有 份 额 为 3,000,000.00 份 , 折 算 基 准 日 折 算 比 例 为 0.993916887 , 折 算 后 基 金 管 理 人 持 有 份 额 为 2,981,750.66 份。 2、 报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金所 采用 的费 率适 用招 募说明 书规 定的 费 率 结构。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 4 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 39 页 共 58 页


期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 56,713,102.48 1,095,190.96 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 (2017 年 1 月 4 日 (基 金合 同生 效 日) 至 2017 年 6 月 30 日 ) )在 承销 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 ,无上 年可 比期 间数 据。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。 6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 002879 长缆科技 2017 年6 月 5 日 2017 年7 月 7 日 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 002882 金龙羽 2017 年6 月 15 日 2017 年7 月 17 日 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 603933 睿能科技 2017 年6 月 28 日 2017 年7 月 6 日 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 603305 旭升股份 2017 年6 月 30 日 2017 年7 月 10 日 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 300670 大烨智能 2017 年6 月 26 日 2017 年7 月 3 日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 300672 国科微 2017 年6 月 30 日 2017 年7 月 12 日 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 603331 百达精工 2017 年6 月 27 日 2017 年7 月 5 日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 40 页 共 58 页


300671 富满电子 2017 年6 月 27 日 2017 年7 月 5 日 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 603617 君禾股份 2017 年6 月 23 日 2017 年7 月 3 日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 注:1 、 基金 可使 用以 基金 名义开 设的 股票 账户 参与 认购获 配的 新股 , 从新 股 获配日 至新 股上 市日 之间不 能自 由转 让。 2、 基金 可作 为特 定投 资者 , 认 购由 中国 证监 会 《上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规 范的 非公 开发 行 股票, 所认 购的 股票 自发 行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票 金额单 位: 人民 币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 002675 东诚药业 2017 年1 月 3 日 重大事项 14.66 2017 年7 月17 日 12.84 2,244,303 37,289,941.48 32,901,481.98 - 300152 科融环境 2017 年5 月12 日 重大事项 7.89 2017 年7 月12 日 7.41 2,194,300 20,352,709.49 17,313,027.00 - 注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末(2017 年6 月30 日) 无银 行间 市 场债券 正回 购交 易余 额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末(2017 年6 月30 日) 无交 易所 市 场债券 正回 购交 易余 额。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 41 页 共 58 页


基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 §7 投资组 合报告( 转型前) 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资


507,055,635.98 22.80 其中: 股票 507,055,635.98 22.80 2 固定收 益投 资 1,239,463,194.40 55.72 其中: 债券 1,239,463,194.40 55.72








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 240,000,000.00 10.79 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 217,156,338.51 9.76 7 其他资 产 20,601,171.79 0.93 8 合计 2,224,276,340.68 100.00 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 42 页 共 58 页


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 366,490,087.98 18.15 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - - E 建筑业 54,360,000.00 2.69 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 56,591,548.00 2.80 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,504,000.00 0.92 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 11,110,000.00 0.55 S 综合 - - 合计 507,055,635.98 25.11 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002366 台海核 电 1,150,000 63,733,000.00 3.16 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 43 页 共 58 页


2 002368 太极股 份 1,835,600 56,591,548.00 2.80 3 002482 广田集 团 6,000,000 54,360,000.00 2.69 4 000070 特发信 息 1,800,000 47,520,000.00 2.35 5 603808 歌力思 1,384,325 44,146,124.25 2.19 6 002007 华兰生 物 999,956 35,798,424.80 1.77 7 300363 博腾股 份 1,761,189 34,977,213.54 1.73 8 002675 东诚药 业 2,244,303 32,093,532.90 1.59 9 002698 博实股 份 2,000,000 31,320,000.00 1.55 10 300396 迪瑞医 疗 664,400 25,061,168.00 1.24 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 宝盈 基金管 理有 限公 司 http://www.byfunds.com 网 站的半 年度 报告 正文 。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本报告 期内 (2017 年 1 月1 日至2017 年1 月3 日 ( 基金合 同终 止日 ) ) 无累 计 买入价 值超 出 期初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本报告 期内 (2017 年 1 月1 日至2017 年1 月3 日 ( 基金合 同终 止日 ) ) 无累 计 卖出价 值超 出 期初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 本基金 本报 告期 内(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 3 日( 基金 合同 终止 日) ) ,无 买入 股票 的成本 总额 及卖 出股 票的 收入。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 639,778,194.40 31.68 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 599,685,000.00 29.70 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 44 页 共 58 页


其中: 政策 性金 融债 599,685,000.00 29.70 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,239,463,194.40 61.38 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 010107 21 国债(7) 3,042,610 319,108,936.80 15.80 2 010303 03 国债(3) 3,029,240 306,680,257.60 15.19 3 160401 16 农发 01 2,000,000 200,000,000.00 9.90 4 160414 16 农发 14 2,000,000 199,720,000.00 9.89 5 160204 16 国开 04 1,500,000 149,970,000.00 7.43 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末(2017 年1 月3 日 (基 金合 同终 止日) )未 持有 资产 支持 证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末(2017 年1 月3 日 (基 金合 同终 止日) )未 持有 贵金 属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末本 报告 期内(2017 年1 月3 日 ( 基金合 同终 止日 ) ) 未持 有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末(2017 年1 月3 日 (基 金合 同终 止日) )未 持有 股指 期货 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金尚未在 基金合同 中 明确股指期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ,本基金暂不 参宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 45 页 共 58 页


与股指 期货 交易 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ,本基金暂不 参 与国债 期货 交易 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末(2017 年1 月3 日 (基 金合 同终 止日) )未 投资 国债 期货 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末(2017 年1 月3 日 (基 金合 同终 止日) )未 投资 国债 期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期 内(2017 年1 月1 日至2017 年 1 月 3 日( 基 金合同 终止 日) ) ,本 基金 投资的 前十 名 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查 ,在 本报 告编制 日前 一年 内未 受到 公开谴 责、 处罚 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 其 他资 产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 536,922.87 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 20,064,248.92 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 20,601,171.79 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 46 页 共 58 页


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末 (2017 年1 月3 日 (基 金合 同终 止日) ) 未 持有 处于 转股 期 的可转 换债 券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 002675 东诚药 业 32,093,532.90 1.59 重大事 项 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §7 投资组 合报告( 转型后) 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 414,163,897.88 87.70 其中: 股票 414,163,897.88 87.70 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,207,922.30 12.11 7 其他资 产 857,364.84 0.18 8 合计 472,229,185.02 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 47 页 共 58 页


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 313,487,702.12 68.26 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 32,616,000.00 7.10 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,623,639.62 2.10 J 金融业 41,120,171.14 8.95 K 房地产 业 3,358.00 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,313,027.00 3.77 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 414,163,897.88 90.18 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细( 转 型后) 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601689 拓普集 团 1,100,000 36,839,000.00 8.02 2 002236 大华股 份 1,600,000 36,496,000.00 7.95 3 002007 华兰生 物 970,000 35,405,000.00 7.71 4 002675 东诚药 业 2,244,303 32,901,481.98 7.16 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 48 页 共 58 页


5 600511 国药股 份 900,000 32,616,000.00 7.10 6 603808 歌力思 946,000 27,925,920.00 6.08 7 000967 盈峰环 境 2,397,749 25,991,599.16 5.66 8 002273 水晶光 电 1,250,000 25,787,500.00 5.62 9 600518 康美药 业 1,000,000 21,740,000.00 4.73 10 601628 中国人 寿 799,993 21,583,811.14 4.70 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 宝盈 基金管 理有 限公 司 http://www.byfunds.com 网 站的半 年度 报告 正文 。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601689 拓普集 团 42,491,850.47 9.25 2 002108 沧州明 珠 36,923,615.12 8.04 3 002236 大华股 份 34,235,939.00 7.45 4 002562 兄弟科 技 33,691,995.54 7.34 5 600511 国药股 份 32,843,182.72 7.15 6 000967 盈峰环 境 29,796,732.75 6.49 7 002273 水晶光 电 29,619,119.01 6.45 8 600887 伊利股 份 28,650,000.00 6.24 9 600498 烽火通 信 26,176,705.79 5.70 10 002456 欧菲光 26,092,280.00 5.68 11 000980 众泰汽 车 25,739,525.00 5.60 12 600518 康美药 业 23,809,251.21 5.18 13 600522 中天科 技 23,553,366.00 5.13 14 600820 隧道股 份 23,468,430.70 5.11 15 601628 中国人 寿 21,984,650.87 4.79 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 49 页 共 58 页


16 002281 光迅科 技 20,848,619.48 4.54 17 300152 科融环 境 20,352,709.49 4.43 18 600686 金龙汽 车 20,249,986.54 4.41 19 601992 金隅股 份 20,231,597.00 4.41 20 600048 保利地 产 20,199,981.70 4.40 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 。 2、 “ 买入 金额 ”均 按买 卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002366 台海核 电 57,374,428.25 12.49 2 002368 太极股 份 55,506,717.67 12.09 3 002482 广田集 团 52,832,070.13 11.50 4 000070 特发信 息 44,871,491.44 9.77 5 002562 兄弟科 技 36,000,166.06 7.84 6 002108 沧州明 珠 34,713,533.29 7.56 7 002698 博实股 份 30,481,652.28 6.64 8 300363 博腾股 份 28,457,283.59 6.20 9 600887 伊利股 份 27,693,882.02 6.03 10 002456 欧菲光 26,915,241.87 5.86 11 600498 烽火通 信 25,645,512.00 5.58 12 300396 迪瑞医 疗 24,514,318.06 5.34 13 600522 中天科 技 21,200,215.00 4.62 14 600820 隧道股 份 21,141,668.06 4.60 15 300053 欧比特 20,902,511.44 4.55 16 002007 华兰生 物 20,816,215.95 4.53 17 600686 金龙汽 车 20,771,559.19 4.52 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 50 页 共 58 页


18 000980 众泰汽 车 20,672,339.72 4.50 19 600048 保利地 产 19,143,889.60 4.17 20 601992 金隅股 份 18,408,797.00 4.01 注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 。 2、卖 出金 额按 买卖 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 809,187,549.17 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 881,127,007.60 注:买入股票 成本(成 交 )总额、卖出 股票收入 ( 成交)总额, 均按买卖 成 交金额(成 交单价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末(2017 年6 月30 日) 未持 有债 券 投资。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末(2017 年6 月30 日) 未持 有资 产 支持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末(2017 年6 月30 日) 未持 有贵 金 属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末(2017 年6 月30 日) 未持 有权 证 。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末(2017 年6 月30 日) 未持 有股 指 期货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金将根据 风险管理 的 原则,以套期 保值为目 的 ,在风险可控 的前提下 , 本着谨慎原则 , 参与股指期货 的投资, 以 管理投资组合 的系统性 风 险,改善组合 的风险收 益 特性。若未 来法律法 规或监 管部 门有 新规 定的 ,本基 金可 相应 调整 和更 新相关 投资 策略 。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 51 页 共 58 页


7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末(2017 年6 月30 日) 未投 资国 债 期货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末(2017 年6 月30 日) 未投 资国 债 期货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期 内 (2017 年1 月4 日 ( 基金 合同 生效 日 ) 至2017 年6 月30 日) , 本基 金投资 的前 十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内 未受 到公开 谴责 、处 罚。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 其 他资 产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 468,351.05 2 应收证 券清 算款 217,085.81 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,105.41 5 应收申 购款 159,822.57 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 857,364.84 7.12.7 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末(2017 年6 月30 日) 未持 有处 于 转股期 的可 转换 债券 。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 52 页 共 58 页


7.12.8 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002675 东诚药 业 32,901,481.98 7.16 重大事 项 7.12.9 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §8 基金份 额持有人信息( 转型前) 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额 比例 18,771 106,547.33 1,318,505,002.00 65.93% 681,494,998.00 34.07% 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 中国人 寿再 保险 有限 责任 公司 146,367,705.00 7.32% 2 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司-分 红- 个 人分红-019L-FH002 深 123,229,132.00 6.16% 3 伦敦市 投资 管理 有限 公司 -客户 资金 106,048,612.00 5.30% 4 农银人 寿保 险股 份有 限公 司-传 统- 普 通保险 产品 87,569,219.00 4.38% 5 建信人 寿保 险有 限公 司- 普通 69,992,125.00 3.50% 6 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 65,570,214.00 3.28% 7 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司-传 统- 普 通保险 产品-019L-CT001 深 50,062,198.00 2.50% 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 53 页 共 58 页


8 中国人 寿资 产管 理有 限公 司 46,728,751.00 2.34% 9 中国太 平洋 财产 保险 -传 统-普 通保 险 产品-013C-CT001 深 41,299,906.00 2.06% 10 上海铂 绅投 资中 心 ( 有限 合伙) -铂 绅四 号证券 投资 基金 (私 募) 41,195,452.00 2.06% 注:1 、上 述本 基金 前十 名 持有人 相关 资料 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 深圳分 公司 提供 。 2、本 报告 期末 为2017 年1 月3 日( 基金 合同 终止 日) 。 §8 基金份 额持有人信息( 转型后) 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额 比例 7,663 59,613.18 148,734,235.56 32.56% 308,081,546.76 67.44% 8.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 995.12 0.00% 8.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 54 页 共 58 页


基金合 同生 效日 (2017 年1 月 4 日 ) 基金 份额 总额 2,000,000,000.00 报告期 期初 基金 份额 总额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 480,282,710.14 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,011,300,701.31 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额( 份 额减少 以"-" 填列) -12,166,226.51 报告期 期末 基金 份额 总额 456,815,782.32 注: 报告 期间 (2017 年 1 月4 日 ( 基金 合同 生效 日 ) 至2017 年6 月 30 日 ) 基金总 申购 份额 含封 转开集 中申 购基 金份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、报 告期 内本 基金 管理 人 重大人 事变 动情 况如 下: (1) 根 据宝 盈基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第六 次现场 会议 决议 , 同 意张 新元先 生任 宝 盈 基金管理有 限公司 副总经 理。该变更 事项已 按规定 向中国证券 监督管 理委员 会深圳证监 局报告 以 及向中 国证 券投 资基 金业 协会报 备, 并发 布基 金行 业高级 管理 人员 变更 公告 。 (2) 根 据宝 盈基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第二 十六次 临时 会议 决议 , 同 意汪钦 辞去 总 经 理职务 , 在 新聘 总经 理聘 任到位 之前 , 暂 由公 司董 事长李 文众 先生 代为 履行 公司总 经理 相关 职责 。 本基金管理 人已按 规定向 中国证券监 督管理 委员会 深圳证监局 报告 以 及中国 证券投资基 金业协 会 报备, 并发 布基 金行 业高 级管理 人员 变更 公告 。 (3) 根 据宝 盈基 金管 理有 限公司 第五 届董 事会 第一 次现场 会议 决议 , 同 意张 啸川先 生任 宝 盈 基金管理有 限公司 总经理 ,丁宁先生 任宝盈 基金管 理有限公司 副总经 理。该 变更事项已 按规定 向 中国证券监 督管理 委员会 深圳证监局 报告以 及向中 国证券投 资 基金业 协会报 备,并发布 基金行 业 高级管 理人 员变 更公 告。 (4) 宝盈 基金 管理有 限公 司原独 立董 事贺 颖奇 、 屈 文洲先 生任 职届 满, 不再 担任公 司独 立 董 事。 根 据宝 盈基 金管 理有 限公司 股东 会2017 年第 一 次现场 会议 , 同 意张 苏彤 、 廖振 中和 王艳 艳担 任宝盈基金 管理有 限公司 独立董事, 拟任公 司总经 理张啸川先 生担任 宝盈基 金管理有限 公司经 营宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 55 页 共 58 页


管理层董事 ,同意 刘郁飞 担任宝盈基 金管理 有限公 司股东监事 、魏玲 玲和汪 兀担任宝盈 基金管 理 有限公司职 工监事 。本基 金管理人已 按规定 向中国 证券监督管 理委员 会深圳 证监局报告 以及向 中 国证券 投资 基金 业协 会报 备。 2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期内, 本基金 管理人 的基金投资 策略遵 循本基 金《基金合 同》中 规定的 投资策略, 未发 生显著 改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所情 况。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内, 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未受监 管部 门稽 查或 处罚 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转 型后) 10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君 安证 券 2 568,517,363.97 33.67% 519,949.34 33.72% - 第一创 业 1 456,045,538.74 27.01% 415,598.63 26.96% - 中信建 投 1 297,066,363.19 17.59% 270,716.61 17.56% - 中投证 券 1 286,001,594.96 16.94% 260,633.54 16.90% - 申万宏 源 2 44,735,527.31 2.65% 41,171.50 2.67% - 海通证 券 1 36,197,622.40 2.14% 33,710.66 2.19% - 光大证 券 1 - - - - - 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 56 页 共 58 页


中金公 司 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 中信证 券( 山东 ) 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 财达证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 注:1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序为 :


(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。


(2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。


(3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。


(4 ) 内部 管理 规范 、严 格,具 备健 全的 内控 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。


(5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。


(6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服 务。


基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择, 与被选择 的 券商签订证 券交易席 位租用 协议 。 2、本 报告 期内 (2017 年 1 月 4 日 (基 金合 同生 效 日) 至 2017 年 6 月 30 日 )基金 租用 券商 交易 单元的 变更 情况 : (Ⅰ) 租用 交易 单元 情况 未租用 新的 交易 单元 。 (Ⅱ) 退租 交易 单元 情况 未退租 交易 单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 成交金 额 占当期 债 券回购 成交金 额 占当期 权 证 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 57 页 共 58 页


例 成交总 额 的比例 成交总 额 的比例 国泰君 安证 券 550,357,713.20 85.19% 5,750,000,000.00 96.64% - - 第一创 业 95,673,564.36 14.81% 200,000,000.00 3.36% - - 中信建 投 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 中信证 券 ( 山东 ) - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 财达证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转 型前) 10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 1、本 基金 本报 告期 内(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 3 日 (基 金合 同终 止 日) ) 无租 用证 券公 司交易 单元 进行 股票 投资 及佣金 支付 情况 。 2、 基 金管 理人 选择 使用 基 金专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序为 :


(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。


(2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。


(3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。


(4 ) 内部 管理 规范 、严 格,具 备健 全的 内控 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。


(5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。


(6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服 务。


宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 58 页 共 58 页


基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择, 与被选择 的 券商签订证 券交易席 位租用 协议 。 3、本 报告 期内 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 3 日(基 金合 同终 止日 ) ) 基 金租用 券商 交易 单 元的变 更情 况: (Ⅰ) 租用 交易 单元 情况 未租用 新的 交易 单元 。 (Ⅱ) 退租 交易 单元 情况 未退租 交易 单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 无。


§11 影响投 资者 决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。


宝 盈基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 24 日