宝盈中证 100 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 宝盈中 证100 指 数增 强
基金主 代码 213010
交易代 码 213010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 8 日
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 151,279,245.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在基金 合同 规定 的范 围内 ， 通过 严格 的投 资程 序约 束和数
量化风 险管 理手 段 ， 结 合 增强收 益的 主动 投资 ， 力 争取得宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
的绝对 值不 超 过 0.5% 、 年 跟踪误 差不 超 过 7.75% 、 基 金总
体投资 业绩 超越 中 证 100 指数的 表现 。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 对指 数投 资部 分采 用完 全复制
法， 按 照成 份股 在中 证 100 指数 中的 基准 权重 构建 指数化
投资组 合， 并根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变化 进行相
应调整 。本 基金 对主 动投 资部分 实行 双向 积极 配置 策略。
采用利 率预 期 、 收 益率 曲 线变动 分析 、 信用 度分 析 、 收 益
率利差 分析 、 相对 价值 评 估等债 券投 资策 略 。 采 用 市场公
认的定 价技 术， 适当 参与 金融衍 生产 品的 投资 。
业绩比 较基 准 中证100 指数 × 95%+ 活期 存款利 率（ 税后 ） × 5%
风险收 益特 征
本 基金 投资于 中证 100 指数 的成 份股及 其备选 成份股 的
比例不 低于 基金 资产 的 80%， 预期 风险 收益 高于 混合 型基
金、 债券 基金 和货 币市 场 基金 ， 属 于较 高风 险收 益 预期的
证券投 资基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 宝盈基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张瑾 田青
联系电 话 0755-83276688 010-67595096
电子邮 箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.byfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,490,229.96
本期利 润 22,324,426.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1591
本期基 金份 额净 值增 长率 15.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0611
期末基 金资 产净 值 189,017,084.05
期末基 金份 额净 值 1.249
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.85% 0.70% 4.50% 0.73% 1.35% -0.03%
过去三 个月 10.34% 0.64% 9.25% 0.62% 1.09% 0.02%
过去六 个月 15.86% 0.56% 14.34% 0.56% 1.52% 0.00%
过去一 年 23.91% 0.63% 20.77% 0.64% 3.14% -0.01%
过去三 年 83.95% 1.64% 76.77% 1.65% 7.18% -0.01%
自基金合同
生效起 至今
24.90% 1.43% 18.92% 1.44% 5.98% -0.01% 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期。 建仓期 结束 时本 基 金
的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同中 的相 关约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
基金管 理人 ： 宝 盈基 金管 理有限 公司 是2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控体 系 ”
标准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一，2001 年 5 月 18 日成立 ，注 册资 本为 人 民币 1 亿元 ，注 册地
在深圳。公司 目前管理 宝 盈鸿利收益混 合、宝盈 泛 沿海混合、宝 盈策略增 长 混合、宝盈 增强收益
债券、 宝盈 资源 优选 混合 、宝盈 核心 优势 混合 、宝 盈货币 、宝 盈中 证 100 指 数增强 、宝 盈新 价 值
混合、 宝盈 祥瑞 养老 混合 、 宝盈 科技30 混 合、 宝盈 睿丰创 新混 合、 宝盈 先进 制造混 合、 宝盈 新兴
产业混合、宝 盈转型动 力 混合、宝盈祥 泰养老混 合 、宝盈优势产 业混合、 宝 盈新锐混合 、宝盈 医宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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疗健康沪港深 股票、宝 盈 国家安全沪港 深股票、 宝 盈互联网沪港 深混合、 宝 盈消费主题 混合（由
原基金鸿阳转 型而来） 二 十二只基金， 公司恪守 价 值投资的投资 理念，并 逐 渐形成了稳 健、规范
的投资风格。 公司拥有 一 支经验丰富的 投资管理 团 队，在研究方 面，公司 汇 聚着一批从 事宏观经
济、 行业 、 上市 公司 、 债 券和金 融工 程研 究的 专业 人才 ， 为 公司 的投 资决 策 提供科 学的 研究 支持 ；
在投资方面， 公司的基 金 经理具有丰富 的证券市 场 投资经验，以 自己的专 业 知识致力于 获得良好
业绩， 努力 为投 资者 创造 丰厚的 回报 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭骁
本基金 基
金经理
2015 年8 月27 日 - 5 年
郭骁先 生， 经济 学硕 士。
2012 年 7 月 起加 入宝 盈
基金管理有限公司任金
融工程部研究员，负责
数量化选股、衍生品投
资等量化策略研究。中
国国籍，证券投资基金
从业人 员资 格。
注：1 、本 基金 基金 经理 非 首任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ” 指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期；
2、 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相关 规 定， 证券 从业 年限 的
计算截 至2017 年6 月30 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及
基金合同等有 关基金法 律 文件的规定， 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，本 着诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在控 制 风险的前提下 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金运 作 合法合规，严 格遵守法 律 法规关于公平 交易的相 关 规定，在投 资管理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
基金管理人根 据《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《宝 盈 基金管理有限 公
司公平交易制 度》对本 基 金的日常交易 行为进行 监 控，并定期制 作公平交 易 分析报告， 对不同投宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资组合的收益 率、同向 交 易价差、反向 交易价差 作 专项分析。报 告结果表 明 ，本基金在 本报告期
内的同向交易 价差均在 可 合理解释范围 之内；在 本 报告期内基金 管理人严 格 遵守法律法 规关于公
平交易的相关 规定，在 投 资活动中公平 对待不同 投 资组合，公平 交易制度 执 行情况良好 ，无损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
宏观经 济方 面，2017 年上 半年全 国制 造业 PMI 值 持 续维持 在 50 的 荣枯 线之 上 ，制造 业景 气
度保持 稳定 ，2017 年 一季 度、二 季度 的 GDP 同 比增 速均为 6.90% ，经 济延 续 稳健复 苏趋 势。 金融
市场在严监管 、去杠杆 的 政策影响下， 资金逐步 脱 虚入实，金融 市场的流 动 性出现阶段 性的紧张
状态， 债市 、 股 市受 到一 定 冲击， 整体 表现 不佳 。2017 年上 半年,股 票市 场表 现 分化明 显, 一方 面，
以中 证100 、 沪深300 为代 表的大 盘蓝 筹股 指数 稳健 上涨 ， 收 益率 分别 为 15.13% 、10.78%, 另 一方
面， 以 中 证1000 、 创业板 指为代 表的 小盘 成长 股指 数跌 幅 较大 ， 收 益率 分别为-12.07% 、-7.34% ，
家用电器、食 品饮料等 估 值较低、净资 产回报率 稳 定的消费类行 业有一定 的 超额收益， 其中行业
龙头公 司的 超额 收益 更加 显著。
报告期内，本 基金以比 较 基准作为参考 ，股票仓 位 整体维持在较 高位水平 。 结构上而言， 以
复制中 证 100 指 数权 重为 主，此 外运 用数 量化 选股 模型在 一定 的风 险暴 露度 下选择 增强 部分 的 股
票 ， 并 在 一 二 级 市 场 上 运 用 套 利 策 略 ， 进 行 增 强 投 资 。 本 基 金 2017 年上半年的净值增长率为
15.86% ，与 基准 相比 的超 额收益 率 为 1.52% 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.249 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 15.86% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为14.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2017 年上 半年 ， 经 济持 续 稳健复 苏， 从各 项经 济指 标统计 数据 来看 ， 经 济复 苏的力 度和 持续
时间超越了市 场前期的 一 致预期水平。 究其原因 ， 第一，受益于 供给侧改 革 ，价格上涨 带动了工
业企业的恢复 ；第二， 房 地产去库存带 动了房地 产 及相关地产产 业链的持 续 高景气；第 三，在全
球经济好转、 人民币汇 率 稳定的环境下 ，出口数 据 持续修复。展 望未来， 我 们认为，供 给侧改革
和需求侧复苏 的影响因 素 短期内仍将延 续，经济 弱 复苏的趋势仍 将持续。 另 一方面，在 稳健的货
币政策导向， 严监管、 去 杠杆的监管环 境，以及 美 国引领的全球 货币政策 收 紧的环境下 ，国内金宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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融市场 的流 动性 仍将 在较 长时期 内处 于偏 紧张 的状 态。
证券市场上， 我们认为 股 票市场整体仍 将延续震 荡 上行的趋势， 股票之间 分 化明显的结构 性
行情仍将持续 。在经济 弱 复苏、流动性 偏紧的宏 观 环境下，行业 竞争格局 占 优、业绩确 定性强、
估值合理的传 统行业龙 头 类公司仍将持 续受益； 此 外，我们也看 好在新兴 产 业内，通过 数据逐步
印证有 扎实 的业 绩增 长、 能够成 长为 细分 行业 领导 者的成 长性 公司 。
我们将严格按 照基金合 同 的规 定，被动 投资为主 ， 控制跟踪误差 。适当辅 之 以增强型投资 ，
运用数量化选 股模型， 从 公司的财务基 本面数据 、 市场交易数据 等多个维 度 分析评价股 票，构建
增强部分投资 组合，以 增 强产品业绩。 我们将继 续 努力尽责地做 好本基金 的 管理工作， 尽力为投
资者谋 取较 好的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 按照新会 计 准则、中国证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 持
有的投资品种 进行估值 。 会计师事务所 就我司所 采 用的相关估值 模型、假 设 及参数的适 当性发表
审核意见并出 具报告。 基 金托管人负责 对基金管 理 公司采用的估 值政策 和 程 序进行核查 ，并对估
值结果 及净 值计 算进 行复 核。
本基金管理人 设立估值 工 作小组，由权 益投资部 、 研究部、固定 收益部、 专 户投资部、量 化
投资部、基金 运营部、 监 察稽核部指定 人员组成 。 相关成员均具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工
作经历。估值 工作小组 负 责制定、修订 和完善基 金 估值政策和程 序，定期 对 估值政策和 程序进行
评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有效性及 适 用性的情况后 及时修订 估 值方法，以 保证其持
续适用 。 权益 投资 部 、 研 究部 、 固 定收 益部 、 专户 投资部 负责 定期 对经 济环 境是否 发生 重大 变化 、
证券发行机构 是否发生 影 响证券价格的 重大事件 以 及估值政策和 程序进行 评 价；量化投 资部负责
对估值 模型 及方 法进 行筛 选， 选 择最 具适 用性 的估 值模型 及参 数， 并负 责估 值模型 的选 择及 测算 ；
基金运营部负 责进行日 常 估值，并与托 管行的估 值 结果核对一致 ；监察稽 核 部负责审核 估值政策
和程序 的一 致性 ， 监 督估 值委员 会工 作流 程中 的风 险控制 ， 并 负责 估值 调整 事项的 信息 披露 工 作 。
上述参与估值 流程的各 方 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理可参与 估 值原则和方法 的
讨论， 但不 参与 估值 原则 和方法 的最 终决 策和 日常 估值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议 ，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 宝盈 中 证100 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,038,084.11 1,432,778.98
结算备 付金 86,235.47 96,920.18
存出保 证金 49,448.68 14,699.39 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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交易性 金融 资产 188,946,690.88 79,633,141.34
其中： 股票 投资 178,985,690.88 76,003,141.34
基金投 资 - -
债券投 资 9,961,000.00 3,630,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 4,187,086.08 1,800,911.50
应收利 息 113,196.37 70,568.62
应收股 利 - -
应收申 购款 2,076,215.33 99,754.83
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 198,496,956.92 83,148,774.84
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 8,835,198.45 925,642.11
应付管 理人 报酬 116,491.76 52,638.92
应付托 管费 23,298.37 10,527.78
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 103,318.33 36,380.13
应交税 费 - - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 401,565.96 221,756.63
负债合 计 9,479,872.87 1,246,945.57
所有者权益：
实收基 金 151,279,245.97 76,010,760.38
未分配 利润 37,737,838.08 5,891,068.89
所有者 权益 合计 189,017,084.05 81,901,829.27
负债和 所有 者权 益总 计 198,496,956.92 83,148,774.84
注：本 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 1.249 元 ，基 金份 额 总额 151,279,245.97
份。
6.2 利润表
会计主 体： 宝盈 中 证100 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入 23,584,100.72 -7,561,605.13
1.利息 收入 88,477.75 25,060.85
其中： 存款 利息 收入 40,852.46 21,203.82
债券利 息收 入 47,625.29 1,643.83
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 2,213.20
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 3,535,367.05 -2,315,547.60
其中： 股票 投资 收益 1,958,061.86 -2,895,559.39
基金投 资收 益 - - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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债券投 资收 益 481.00 2,500.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,576,824.19 577,511.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号 填列 ） 19,834,196.53 -5,296,729.87
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 126,059.39 25,611.49
减：二、费用 1,259,674.23 630,746.82
1．管 理人 报酬 590,249.20 259,167.68
2．托 管费 118,049.82 51,833.53
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 371,770.54 135,412.62
5．利 息支 出 7,847.39 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,847.39 -
6．其 他费 用 171,757.28 184,332.99
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号填列） 22,324,426.49 -8,192,351.95
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 22,324,426.49 -8,192,351.95
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 宝盈 中 证100 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 76,010,760.38 5,891,068.89 81,901,829.27
二、 本期经营活 动产生的基金 净 - 22,324,426.49 22,324,426.49 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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值变动 数（ 本期 利润 ）
三、 本期基金份 额交易产生的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
75,268,485.59 9,522,342.70 84,790,828.29
其中：1. 基 金申 购款 168,277,370.72 24,599,028.11 192,876,398.83
2. 基金 赎回 款 -93,008,885.13 -15,076,685.41 -108,085,570.54
四、 本期向基金 份额持有人分 配
利润 产生的基金 净值变动（净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 151,279,245.97 37,737,838.08 189,017,084.05
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 71,169,736.92 8,600,642.01 79,770,378.93
二、 本期经营活 动产生的基金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -8,192,351.95 -8,192,351.95
三、 本期基金份 额交易产生的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-1,944,091.96 132,506.36 -1,811,585.60
其中：1. 基 金申 购款 20,226,129.12 -228,717.19 19,997,411.93
2. 基金 赎回 款 -22,170,221.08 361,223.55 -21,808,997.53
四、 本期向基金 份额持有人分 配
利润 产生的基金 净值变动（净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 69,225,644.96 540,796.42 69,766,441.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张啸 川______
______丁宁______
____何瑜____ 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
6.4.2 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.4.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
宝盈基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司（以下简称
“中国 建设 银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金
应支付 的管 理费
590,249.20 259,167.68
其中： 支 付销 售机
构的客 户维 护费
111,961.62 82,500.85 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：支付基金 管理人宝 盈 基金管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.75%的年
费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ， 按月 支付 。 其计 算公式 为 ： 日 基金 管理 报 酬=前 一日 基金 资产 净
值×0. 75%/ 当年 天数
6.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金
应支付 的托 管费
118,049.82 51,833.53
注：支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年
费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ， 按月 支付 。 其计 算公式 为 ： 日 基金 托管 费= 前一日 基金 资产 净值
×0.15 %/ 当 年天 数
6.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方进行 银行 间市 场交 易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本 基金 本报 告期 末及 上年度 可比 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未投 资本 基金 。
6.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 3,038,084.11 34,891.85 4,121,500.44 20,072.01
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间在 承销 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.6 期末（2017 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002879 长缆科技 2017 年6 月5 日 2017 年7 月7 日 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽 2017 年6 月15 日 2017 年7 月17 日 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能科技 2017 年6 月28 日 2017 年7 月6 日 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升股份 2017 年6 月30 日 2017 年7 月10 日 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670 大烨智能 2017 年6 月26 日 2017 年7 月3 日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微 2017 年6 月30 日 2017 年7 月12 日 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精工 2017 年6 月27 日 2017 年7 月5 日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电子 2017 年6 月27 日 2017 年7 月5 日 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾股份 2017 年6 月23 日 2017 年7 月3 日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002252 上海莱士 2017 年4 月21 日 重大事项 20.24 - - 65,800 1,368,554.85 1,331,792.00 -
601989 中国重工 2017 年5 月31 日 重大事项 6.21 - - 182,900 1,528,744.24 1,135,809.00 -
000100 TCL 集团 2017 年4 月21 日 重大事项 3.43 2017 年7 月26 日 3.72 277,700 999,720.00 952,511.00 -
600050 中国联通 2017 年4 月5 日 重大事项 7.47 2017 年8 月21 日 8.22 126,200 777,196.72 942,714.00 - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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300104 乐视网 2017 年4 月17 日 重大事项 30.68 - - 28,000 987,116.30 859,040.00 -
601088 中国神华 2017 年6 月5 日 重大事项 22.29 - - 31,500 559,448.58 702,135.00 -
600795 国电电力 2017 年6 月5 日 重大事项 3.60 - - 181,500 642,711.00 653,400.00 -
601727 上海电气 2017 年6 月22 日 重大事项 7.57 2017 年7 月3 日 7.54 32,900 390,180.63 249,053.00 -
600485 信威集团 2016 年12 月26 日 重大事项 14.59 - - 17,000 421,972.84 248,030.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.6.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购交 易余额 。
6.4.6.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易余 额。
6.4.7 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 178,985,690.88 90.17
其中： 股票 178,985,690.88 90.17
2 固定收 益投 资 9,961,000.00 5.02
其中： 债券 9,961,000.00 5.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,124,319.58 1.57
7 其他各 项资 产 6,425,946.46 3.24
8 合计 198,496,956.92 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 期末指数投资按行业 分类 的 境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,653,236.00 1.93
C 制造业 55,812,769.74 29.53
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,097,193.00 2.17
E 建筑业 8,338,565.00 4.41
F 批发和 零售 业 2,445,750.00 1.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,464,907.00 1.30
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,346,331.84 2.30 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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J 金融业 83,075,400.30 43.95
K 房地产 业 10,244,984.00 5.42
L 租赁和 商务 服务 业 211,904.00 0.11
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,429,526.00 0.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,534,197.00 0.81
S 综合 - -
合计 177,654,763.88 93.99
7.2.2 期末积极投资按行业 分类 的 境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,323,287.38 0.70
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,639.62 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,330,927.00 0.70
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 281,290 13,954,796.90 7.38
2 600036 招商银 行 304,200 7,273,422.00 3.85
3 000651 格力电 器 149,170 6,141,328.90 3.25
4 600519 贵州茅 台 12,320 5,813,192.00 3.08
5 000002 万
科Ａ 218,200 5,448,454.00 2.88
6 000333 美的集 团 122,350 5,265,944.00 2.79
7 601166 兴业银 行 296,100 4,992,246.00 2.64
8 600016 民生银 行 581,700 4,781,574.00 2.53
9 601328 交通银 行 736,600 4,537,456.00 2.40
10 601668 中国建 筑 395,000 3,823,600.00 2.02
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金指数 投 资的 所有 股票明 细， 应阅 读登 载于 宝盈基 金管 理有 限公
司http://www.byfunds.com 网 站的 半年 度报 告正 文 。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 000100 TCL 集团 277,700 952,511.00 0.50
2 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.03
3 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.02
4 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.02 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
5 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
6 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
7 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
8 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
9 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
10 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金积极 投 资的 所有 股票明 细， 应阅 读登 载于 宝盈基 金管 理有 限公
司http://www.byfunds.com 网 站的 半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 8,748,544.00 10.68
2 600036 招商银 行 7,252,166.81 8.85
3 600016 民生银 行 6,698,252.00 8.18
4 000776 广发证 券 6,157,780.30 7.52
5 000001 平安银 行 5,495,788.80 6.71
6 600000 浦发银 行 4,870,617.90 5.95
7 000002 万
科Ａ 4,726,890.00 5.77
8 601601 中国太 保 4,635,995.00 5.66
9 000651 格力电 器 3,619,251.00 4.42
10 601328 交通银 行 3,562,364.00 4.35
11 600519 贵州茅 台 3,406,059.00 4.16
12 600837 海通证 券 3,304,818.00 4.04
13 000333 美的集 团 3,150,157.00 3.85
14 601668 中国建 筑 2,828,286.00 3.45
15 601166 兴业银 行 2,664,680.50 3.25
16 000895 双汇发 展 2,648,524.64 3.23 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
17 000063 中兴通 讯 2,506,099.00 3.06
18 002024 苏宁云 商 2,452,957.55 2.99
19 000858 五 粮 液 2,321,684.80 2.83
20 600030 中信证 券 2,260,535.00 2.76
21 601169 北京银 行 2,256,939.41 2.76
22 601186 中国铁 建 2,180,959.00 2.66
23 000625 长安汽 车 2,086,761.00 2.55
24 601398 工商银 行 2,062,651.00 2.52
25 000027 深圳能 源 1,999,937.20 2.44
26 601288 农业银 行 1,908,123.00 2.33
27 600104 上汽集 团 1,884,181.84 2.30
28 601766 中国中 车 1,812,706.00 2.21
29 600887 伊利股 份 1,801,413.64 2.20
30 601618 中国中 冶 1,750,325.00 2.14
31 002415 海康威 视 1,702,947.00 2.08
32 600219 南山铝 业 1,699,461.00 2.07
注：表中“本 期累计买 入 金额”指买入 成交金额 ， 即成交单价乘 以成交数 量 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000776 广发证 券 3,896,349.30 4.76
2 600016 民生银 行 3,792,478.00 4.63
3 601318 中国平 安 3,671,663.00 4.48
4 600036 招商银 行 3,597,511.00 4.39
5 601601 中国太 保 3,190,607.36 3.90
6 000001 平安银 行 2,995,021.37 3.66
7 600000 浦发银 行 2,578,388.00 3.15 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
8 000027 深圳能 源 2,055,243.69 2.51
9 000002 万
科Ａ 1,949,366.77 2.38
10 002013 中航机 电 1,767,000.00 2.16
11 000039 中集集 团 1,701,646.68 2.08
12 600219 南山铝 业 1,634,143.00 2.00
13 601600 中国铝 业 1,588,578.00 1.94
14 600837 海通证 券 1,570,386.00 1.92
15 300185 通裕重 工 1,518,898.33 1.85
16 000063 中兴通 讯 1,497,768.68 1.83
17 002519 银河电 子 1,489,706.93 1.82
18 000876 新 希 望 1,465,185.00 1.79
19 000732 泰禾集 团 1,397,319.18 1.71
20 000701 厦门信 达 1,267,569.42 1.55
注：表中“本 期累计卖 出 金额”指卖出 成交金额 ， 即成交单价乘 以成交数 量 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 178,800,767.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 97,619,700.54
注：买 入股 票成 本（ 成交 ）总额 、卖 出股 票收 入（ 成交） 总额 ，均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘
以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 9,961,000.00 5.27
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,961,000.00 5.27
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 019557 17 国债 03 100,000 9,961,000.00 5.27
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确股指期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ，本基金暂不 参
与股指 期货 交易 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ，本基金暂不 参
与国债 期货 交易 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 本基金投资的 前十名证券的发行主 体没 有被监管部门立案调 查， 在本报告编制
日前一年内未受到公 开谴 责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 49,448.68
2 应收证 券清 算款 4,187,086.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 113,196.37
5 应收申 购款 2,076,215.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,425,946.46
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明
1 000100 TCL 集团 952,511.00 0.50 重大事 项 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,497 27,520.33 50,805,588.87 33.58% 100,473,657.10 66.42%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 89,512.36 0.0592%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年2 月 8 日 ） 基金 份额 总额 281,241,387.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 76,010,760.38
本报告 期基 金总 申购 份额 168,277,370.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 93,008,885.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 151,279,245.97
宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1 、报 告期 内本 基金 管理 人 重大人 事变 动情 况如 下：
（1 ） 根据 宝盈 基金 管理 有限 公 司第 四届 董 事会 第六次 现 场会 议决 议 ，同 意张新 元 先生 任宝
盈基金 管理 有限 公司 副总 经理。 该 变更 事项 已按 规 定向中 国证 券监 督管 理委 员会深 圳证 监局 报 告
以及向 中国 证券 投资 基金 业协会 报备 ，并 发布 基金 行业高 级管 理人 员变 更公 告。
（2 ） 根据 宝盈 基金 管理 有限 公 司第 四届 董 事会 第二十 六 次临 时会 议 决议 ，同意 汪 钦辞 去总
经理职 务 ， 在 新聘 总经 理 聘任到 位之 前 ， 暂 由公 司 董事长 李文 众先 生代 为履 行公司 总经 理相 关职
责。 本基 金管 理人 已按 规 定向中 国证 券监 督管 理委 员会深 圳证 监局 报告 以及 中国证 券投 资基 金 业
协会报 备， 并发 布基 金行 业高级 管理 人员 变更 公告 。
（3 ） 根据 宝盈 基金 管理 有限 公 司第 五届 董 事会 第一次 现 场会 议决 议 ，同 意张啸 川 先生 任宝
盈基金 管理 有限 公司 总经 理， 丁宁 先生 任宝 盈基 金 管理有 限公 司副 总经 理 。 该变更 事项 已按 规定
向中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 证监 局报 告以 及向 中国证 券投 资基 金业 协会 报备， 并 发布 基 金 行
业高级 管理 人员 变更 公告 。
（4 ） 宝盈 基金 管理 有限 公司 原 独立 董事 贺 颖奇 、屈文 洲 先生 任职 届 满， 不再担 任 公司 独立
董事。 根据 宝盈 基金 管理 有限公 司股 东 会 2017 年 第一次 现场 会议 ，同 意张 苏彤、 廖振 中和 王 艳
艳担任 宝盈 基金 管理 有限 公司独 立董 事， 拟 任公 司 总经理 张啸 川先 生担 任宝 盈基金 管 理 有限 公 司
经营管 理层 董事 ， 同意 刘 郁飞担 任宝 盈基 金管 理有 限公司 股东 监事 、 魏玲 玲 和汪兀 担任 宝盈 基金
管理有 限公 司职 工监 事。 本基金 管理 人已 按规 定向 中国证 券监 督管 理委 员会 深圳证 监局 报告 以 及
向中国 证券 投资 基金 业协 会报备 。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金管 理人 的基金 投资 策略 遵循 本基 金 《基 金合 同》 中 规定 的 投资策 略， 未发
生显著 改变 。
宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未受监 管部 门稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 150,511,145.23 54.90% 137,160.10 54.90% -
华泰证 券 1 123,620,134.54 45.10% 112,654.85 45.10% -
注：1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序为 ：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订证 券交易单
元租用 协议 。
2、 应 支付 给券 商的 佣金 指 基金通 过单 一券 商的 交易 单元进 行股 票、 权证 等交 易而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单独 指股 票交易 佣金 。
3、本 基金 本报 告期 未租 用 和退租 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券 17,835,743.00 100.00% 64,300,000.00 100.00% - -
华泰证 券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金
情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20170306-20170308 - 31,687,117.99 31,687,117.99 - -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况， 在极端 情况 下可 能存 在
流动性 等风 险， 敬请 投资 人留意 。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
本 基金 本报 告期 无影 响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
宝盈基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
