安信鑫发优选灵活配置混合型
证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 安信 基 金 管 理 有 限责 任 公 司
基金托管人： 广发 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2017 年 8 月24 日 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信鑫 发优 选混 合
基金主 代码 000433
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 31 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 54,401,454.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
以风险 管理 为基 础， 通过 积极主 动的 资产 配置 和丰 富
有效的 投资 策略 ，力 争为 基金份 额持 有人 获得 超越 业
绩基准 的绝 对回 报。
投资策 略
在资产 配置 上， 结合 政策 因素、 市场 情绪 与估 值因 素
等，分 析大 类资 产风 险收 益比， 合理 配置 ；在 固定 收
益类的 投资 上 ， 采 用类 属 配置 、 久 期配 置、 信用 配 置、
回购等 策略 ，选 择流 动性 好、风 险溢 价合 理、 到期 收
益率和 信用 质量 较高 的品 种；在 股票 投资 上， 秉承 价
值投资 理念 ，灵 活运 用个 股精选 、低 风险 套利 投资 、
事件驱 动等 策略 ， 把 握市 场定价 偏差 带来 的投 资机 会；
在衍生 品投 资上 ， 合 理利 用权证 等做 套保 或套 利投 资；
在风险 管理 上， 根据 市场 环境的 变化 ，动 态调 整仓 位
和投资 品种 ，并 严格 执行 有关投 资流 程和 操作 权限 。
业绩比 较基 准 1 年期 人民 币定 期存 款基 准利率+3.00%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
安信基 金管 理有 限责 任公
司
广发银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 周小磊
联系电 话 0755-82509999 010-65169562
电子邮 箱 service@essencefund.com zhouxiaolei@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话
4008-088-088 95508
传真 0755-82799292 010-65169555
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.essencefund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 641,493.11
本期利 润 2,151,799.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0357
本期基 金份 额净 值增 长率 2.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1882
期末基 金资 产净 值 64,637,600.68
期末基 金份 额净 值 1.188 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.88% 0.81% 0.37% 0.01% 5.51% 0.80%
过去三 个月 0.34% 0.94% 1.12% 0.01% -0.78% 0.93%
过去六 个月 2.59% 0.85% 2.23% 0.01% 0.36% 0.84%
过去一 年 0.17% 0.82% 4.50% 0.01% -4.33% 0.81%
过去三 年 15.56% 1.48% 14.85% 0.01% 0.71% 1.47%
自基金 合同
生效起 至今
18.80% 1.37% 17.85% 0.02% 0.95% 1.35%
安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年12 月 31 日。
2 、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ， 成 立于 2011 年12 月 ， 总 部 位于深 圳 ， 注 册
资本3.5 亿元 人民 币， 股 东及股 权结 构为 ： 五矿 资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 ， 安 信证 券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金管 理人 共管 理 34 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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月20 日起 管理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目
标收益 债券 型证 券投 资基 金； 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资
基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ； 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安
信宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） （原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金 增 利货 币市 场基金 ；从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 ； 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金 ； 从2015
年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 ； 从2015 年8 月7 日起 管 理 安信新 常态 沪港 深精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金； 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 ； 从2016 年7 月28 日起 管理 安信 新优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年8
月 9 日起 管理 安信 新目 标 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 8 月 19 日起管 理安 信新 价值
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 9 月 9 日起管 理安 信保 证金 交易 型货币 市场 基金 ； 从
2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信新 成长 灵活 配 置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理
安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定 期开放 债券 型证 券投
资基金 ； 从 2016 年10 月 12 日 起管 理安 信沪 深 300 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 ； 从 2016 年
10 月 17 日起 管理 安信 活 期宝货 币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日起 管理 安 信新趋 势灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金； 从 2016 年 12 月 19 日起 管理 安信新 视野 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2017 年 1 月 13 日 起管 理 安信永 鑫定 期开 放债 券型 证券投 资基 金； 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安
信新起 点灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2017 年3 月 16 日 起管 理安 信中 国 制造 2025 沪港 深灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金； 从 2017 年 3 月 29 日 起管理 安信 合作 创新 主题 沪港深 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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任职日 期 离任日 期
蓝雁书
本基金
的基金
经理
2013 年12
月 31 日
- 11
蓝雁书 先生 ，理 学硕 士。 历任桂 林理 工
大学（ 原桂 林工 学院 ）理 学院教 师， 华
西证券 有限 责任 公司 证券 研究所 研究
员，安 信证 券股 份有 限公 司研究 中心 研
究员、 证券 投资 部研 究员 、安信 基金 筹
备组基 金投 资部 研究 员。2011 年12 月
加入安 信基 金管 理有 限责 任公司 ，现 任
权益投 资部 基金 经理 。曾 任安信 策略 精
选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金
经理助 理、 安信 优势 增长 灵活配 置混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理；现 任安 信
鑫发优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基
金、安 信动 态策 略灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金、 安信 新常 态沪 港深精 选股 票
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
袁玮
本基金
的基金
经理助
理
2015 年7
月 10 日
- 7
袁玮先 生， 理学 博士 。历 任安信 证券 股
份有限 公司 安信 基金 筹备 组研究 员， 安
信基金 管理 有限 责任 公司 研究部 研究
员。现 任安 信基 金管 理有 限责任 公司 权
益投资 部基 金经 理。 曾任 安信新 常态 沪
港深精 选股 票型 证券 投资 基金的 基金 经
理助理 ；现 任安 信鑫 发优 选灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金、 安信 动态策 略灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 助
理，安 信新 常态 沪港 深精 选股票 型证 券
投资基 金的 基金 经理 、安 信新起 点灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （ 生 效） 日 期填 写； 基 金经理 助理 的 “ 任职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 。 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 在 补库 存 、 房地 产投 资、 基建 投资 拉动下 经济 回暖 ， 工 业企 业利润 增速 有所
抬升，但市场 对后续盈 利 改善的持续性 存疑，同 时 上游涨价对中 游利润的 侵 蚀并未得到 扭转，经
济的好转或许 仅是结构 性 的，A 股行业 指数涨幅 出 现较大分化， 盈利增长 确 定性较高的 家电、食
品饮料涨幅居 前，而军 工 、农林牧渔、 计算机等 行 业则跌幅较深 ，整体市 场 风格偏向稳 定消费板
块。 特别 是在2017 年二 季 度， 由于 市场 预期 经济 增 速高位 回落 ， 加上 监管 层 金融去 杠杆 政策 的推
进，A 股市场 进入调整 期 ，个股分化也 较为严重 ， 行业龙头公司 股价纷纷 创 历史新高， 而部分个
股出现新低 ，数据上 表现 为个股算术 平均跌幅 明显 小于中位数 。结构分 化原 因包括： （1） 前期透
支的估值逐步 回归理性 ： 上涨的大盘股 具有低估 值 ，业绩稳定， 确定性强 的 特征，无法 兑现业绩安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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的高估值个 股则跌幅 较大。 （2）制度性 建设逐步 落实 ：资本市场 强监管态 势持 续发酵，投 融资功
能回归成为 主线。 （3） 投 资风格对接 ：沪港通 深港 通开通，海 外资金入 市， 成熟机构投 资者的 进
入逐步 改变 投资 者 结 构和 市场资 金格 局。
期间，安信鑫 发优选基 金 主要以银行、 地产等低 估 值行业配置为 主，取得 较 好投资收益。 同
时基于院制改 革进一步 推 进以及资产证 券化率目 标 要求，配置部 分军工品 种 ，但是由于 军工企业
估值普遍偏高 ，军队改 制 也一定程度上 对军品招 标 造成影响，军 工个股跌 幅 较大，一定 程度上拖
后的产 品净 值。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.188 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.59% ，业 绩
比较基 准收 益率 为2.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们对 未来 一段 时 间 A 股 行情持 谨慎 乐观 态度 ，原 因包括 ：
（1 ） 出 口 、 房 地产 投资 和 制造业 投资 超预 期 ， 经 济 下行幅 度可 能不 会太 大 。 我们认 为海 外经
济回暖持续性 较强，是 基 于未来一段时 间海外利 率 提升水平有限 ，其对欧 美 制造业投资 、房地产
负面影 响不 大。 此外 ，国 内房地 产库 存低 、三 四线 城市销 售较 好， 地产 投资 不会有 太大 的波 动。
（2） 监管 层去 杠杆 有所 缓 和， 后续 更多 在实 体经 济 领域推 进改 革 。 在 实体 回 报率不 高的 情况
下，强力推进 去杠杆， 未 必能达到 “ 脱 虚向实 ” 的 政策目的，我 们判断金 融 监管去杠杆 最猛烈阶
段已过 ，后 续将 可能 在实 体经济 领域 推进 更 多 改革 深化， 以提 升实 体经 济回 报。
（3）短端利率 下行、长 端 维持，利率曲 线变化对 市 场中线偏正面 。 长端利 率 与历史高位 相
比还有空间， 但是通胀 预 期不足减弱长 端利率上 升 动力；短端利 率，实际 利 率处于历史 高位，通
胀如果 下行 ，未 来短 端利 率下降 的概 率更 大。
（4）A 股 估值 相对 合理， 但是去 杠杆 环境 下系 统性 机会还 需要 等待 ， 需 要看 到利率 曲线 持 续
得到修复或者 改革实际 推 进。目前整体 还在去杠 杆 过程中，利率 大放水可 能 性不大。需 要跟踪的
是，十 九大 前后 的相 关改 革进展 ，包 括国 企改 革、 放开民 营资 本投 资领 域的 限制等 ，届 时 A 股系
统性机 会或 许会 出现 。
行业配置方面 ，我们首 先 会增加银行配 置 ，是因 为 经济比预期的 好，坏账 担 忧下降，同时 金
融严监管环境 下，银行 渠 道优势显现， 且从中外 对 比角度看，A 股银行更 高 的盈利能力 ，对应更
低的估值水平 ，边际增 量 的北上资金更 为青睐银 行 。同时，我们 会配置建 筑 行业优质个 股，主要
是基于 估值 合理 ，海 内外 订单增 速高 ，业 绩逐 步兑 现等。 主题 方面 ，关 注国 企改革 和军 工。 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 ， 对基金所持有 的
投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报
告。本基金管 理人为了 确 保估值工作的 合规开展 ， 设立估值委员 会。估值 委 员会负责审 定公司基
金估值业务管 理制度， 建 立健全估值决 策体系， 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估值方 法，保证
公司估值业务 准确真实 地 反映基金相关 金融资产 和 金融负债的公 允价值。 估 值委员会负 责人由公
司分管投资 的 副总经理 担 任，估值委员 会成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管
理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成。 估 值委员会各 成员职责
分工如 下 ： 权 益投 资部 、 固定收 益部 、 特定 资产 管 理部 、 研 究部 及信 用研 究 部负责 关注 市场 变化 、
证券发行机构 重大事件 等 可能对估值产 生重大影 响 的因素，向估 值委员会 提 出合理的估 值建议，
确保估值的公 允性；运 营 部负责日常估 值业务的 具 体执行，及时 准确完成 基 金估值，并 负责和托
管行沟通协调 核对；监 察 稽核部负责定 期或不定 期 对估值政策、 程序及相 关 方法的一致 性进行检
查， 确保 估值 政策 和程 序 的一贯 性 。 以 上人 员均 具 备必要 的经 验 、 专 业胜 任 能力和 相关 工作 经历 。
当估值委员会 委员同时 为 基金经理时， 涉及其相 关 持仓品种估值 调整时采 取 回避机制， 保持估值
调整的 客观 性和 独立 性。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截至报告 期 末本基金管理 人
已签约的定价 服务机构 为 中央国债登记 结算有限 责 任公司和中证 指数有限 公 司，由其按 约定提供
定价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 广发 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真 的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 鑫发 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 4,035,633.76 13,671,663.27
结算备 付金 177,005.98 594,704.01
存出保 证金 102,131.86 197,332.78
交易性 金融 资产 60,318,021.82 66,217,307.88
其中： 股票 投资 60,318,021.82 66,217,307.88
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 514,694.87 - 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 12 页
应收利 息 1,100.63 2,505.01
应收股 利 - -
应收申 购款 29,166.18 7,991.80
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 65,177,755.10 80,691,504.75
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 2,762,736.95
应付赎 回款 139,959.53 173,918.07
应付管 理人 报酬 52,298.97 67,491.62
应付托 管费 10,459.81 13,498.33
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 162,971.58 166,436.43
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 174,464.53 350,154.04
负债合 计 540,154.42 3,534,235.44
所有者权益：
实收基 金 54,401,454.65 66,601,337.78
未分配 利润 10,236,146.03 10,555,931.53
所有者 权益 合计 64,637,600.68 77,157,269.31 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 13 页
负债和 所有 者权 益总 计 65,177,755.10 80,691,504.75
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.188 元， 基金 份额 总额54,401,454.65 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 安信 鑫发 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 3,410,030.93 -37,409,191.11
1.利息 收入 25,360.73 155,714.30
其中： 存款 利息 收入 23,921.84 132,840.80
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,438.89 22,873.50
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 1,809,567.08 15,295,898.32
其中： 股票 投资 收益 1,520,952.38 14,965,360.63
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 288,614.70 330,537.69
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 填
列）
1,510,305.89 -53,528,107.58
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 64,797.23 667,303.85
减：二、费用 1,258,231.93 2,739,939.95 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 14 页
1．管 理人 报酬 352,696.26 805,600.47
2．托 管费 70,539.25 161,120.13
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 741,812.66 1,575,305.97
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 93,183.76 197,913.38
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 2,151,799.00 -40,149,131.06
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 2,151,799.00 -40,149,131.06
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 鑫发 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 66,601,337.78 10,555,931.53 77,157,269.31
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,151,799.00 2,151,799.00
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数 （净 值减 少 以 “- ”
号填列 ）
-12,199,883.13 -2,471,584.50 -14,671,467.63
其中：1.基 金申 购款 4,991,504.52 943,601.12 5,935,105.64
2.基金 赎回 款 -17,191,387.65 -3,415,185.62 -20,606,573.27
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号填 列）
- - - 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 15 页
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 54,401,454.65 10,236,146.03 64,637,600.68
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 177,998,349.80 70,293,740.00 248,292,089.80
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -40,149,131.06 -40,149,131.06
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数 （净 值减 少 以 “- ”
号填列 ）
-85,884,535.10 -13,021,201.77 -98,905,736.87
其中：1.基 金申 购款 58,059,957.29 9,856,881.65 67,916,838.94
2.基金 赎回 款 -143,944,492.39 -22,878,083.42 -166,822,575.81
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 92,113,814.70 17,123,407.17 109,237,221.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______范瑛______
____ 尚 尔航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
安信鑫发优选灵活配置混 合型证券投资基金( 以 下 简称" 本基金") 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员
会 （以 下简 称" 中国 证监 会" ）2013 年11 月4 日 下发 的证监 许可[2013]1401 号文" 关 于核 准安 信鑫
发优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复" 的 核准， 由安 信基 金管 理有 限责任 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《安 信鑫发优 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同》负责安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 16 页
公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 。
本基金 募集 期间 为 2013 年 12 月11 日至 2013 年 12 月 27 日， 募集 结束 经安 永华明 会计 师事
务所( 特殊 普通 合 伙) 验证 并出具 安永 华明(2013)验字 60962175_H09 号 验资 报 告。 首 次设 立募 集不
包括认 购资 金利 息共 募 集 550,664,388.77 元 。经 向 中国证 监会 备案 ， 《 安信 鑫 发优选 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 12 月 31 日 正式生 效。 截 至 2013 年 12 月 31 日止 ，安 信
鑫发优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 已收到的 首 次发售募集的 有效认购 资 金扣除认购 费后的净
认购金 额为 人民 币 550,664,388.77 元 ，折合 550,664,388.77 份 基金 份额 ；有 效认购 资金 在首 次
发售募 集期 内产 生的 利息 人民币 129,002.71 元， 折 合 129,002.71 份基 金份 额 。以上 收到 的实 收
基金共 计人 民币 550,793,391.48 元， 折合 550,793,391.48 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为
安信基金管理 有限责任 公 司，注册登记 机构为安 信 基金管理有限 责任公司 ， 基金托管人 为广发银
行股份 有限 公司 。
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，包 括国内 依法 发行 上市 的股 票(包 括中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资产支 持证 券以 及法
律法规或中 国证监会 允许 基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 的相 关 规定)。如 法律法
规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ， 基 金管 理人履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投资 范围 ，
其投资比例遵 循届时有 效 法律法规或相 关规定。 本 基金各类资产 投资比例 为 ：本基金股 票投资占
基金资 产的 比例 为 0%-95% ， 持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%， 本基金 保持 不低 于基
金资产 净 值5％ 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：1 年 期人 民币 定期 存款 基准利 率+3.00% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、中 国证 监会 及中 国证券 投资 基金 业
协会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 17 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
6.4.6.2 营业 税、 增值 税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入 免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来 利息 收入 免征 增值 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为 （以 下称 资管 产品 运营业 务） ，暂 适用 简易 计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
6.4.6.3 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得 的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
安信基 金管 理有 限责 任公 司 （以 下简 称 “安
信基金 ”）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
广发银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “广 发银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安信证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “安 信证
券”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1 、 本基 金管 理人 于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理 （ 深圳 ） 有限 公司 。
2 、 本 基金 管理 人的 子公 司 安信乾 盛财 富管 理 （深 圳 ） 有 限公 司于2015 年 11 月 3 日 设立 了全
资子公 司安 信乾 正股 权投 资管理 （深 圳） 有限 公司 。 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 19 页
3 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
安信证 券 402,692,569.75 71.34% 939,549,151.18 80.19%
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 发生 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
安信证 券 286,431.46 70.51% 162,971.58 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
安信证 券 668,300.59 79.75% 481,600.80 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 20 页
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
352,696.26 805,600.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
171,808.49 329,510.67
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.00% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
70,539.25 161,120.13
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 21 页
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
12 月 31 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 24,388,747.96
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 24,388,747.96
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：1. 本报 告期 内基 金管 理人均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
2. 本基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 所适 用的 费率/ 用与 本基 金法 律文 件 的规定 一致 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行 4,035,633.76 18,494.06 9,064,971.05 119,536.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广发 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 22 页
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的 股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 60,318,021.82 92.54
其中： 股票 60,318,021.82 92.54
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,212,639.74 6.46
7 其他各 项资 产 647,093.54 0.99 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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8 合计 65,177,755.10 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,665,864.00 2.58
B
采矿业 - -
C
制造业 33,041,094.24 51.12
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
2,074,966.00 3.21
E
建筑业 8,958,096.38 13.86
F
批发和 零售 业 1,874,023.20 2.90
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,831,968.00 5.93
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,157,100.00 1.79
J
金融业 7,071,982.00 10.94
K
房地产 业 642,928.00 0.99
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 60,318,021.82 93.32
安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601800 中国交 建 168,617 2,679,324.13 4.15
2 601965 中国汽 研 281,019 2,638,768.41 4.08
3 601398 工商银 行 489,800 2,571,450.00 3.98
4 601186 中国铁 建 207,171 2,492,267.13 3.86
5 600820 隧道股 份 245,800 2,482,580.00 3.84
6 600879 航天电 子 273,546 2,404,469.34 3.72
7 000630 铜陵有 色 800,800 2,274,272.00 3.52
8 601288 农业银 行 643,900 2,266,528.00 3.51
9 600270 外运发 展 117,600 2,226,168.00 3.44
10 600581 八一钢 铁 216,500 2,180,155.00 3.37
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于安 信 基金管理有 限责任公
司网站 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601111 中国国 航 6,986,614.99 9.06
2 600048 保利地 产 6,241,875.00 8.09
3 600885 宏发股 份 5,696,647.54 7.38
4 603160 汇顶科 技 5,196,476.00 6.73
5 601288 农业银 行 5,173,967.00 6.71
6 601398 工商银 行 5,030,776.96 6.52 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 25 页
7 600079 人福医 药 4,716,769.23 6.11
8 601336 新华保 险 4,647,629.00 6.02
9 601818 光大银 行 4,542,972.00 5.89
10 600482 中国动 力 4,328,074.83 5.61
11 600893 航发动 力 4,279,792.00 5.55
12 600584 长电科 技 4,218,236.00 5.47
13 600016 民生银 行 4,201,198.00 5.44
14 600697 欧亚集 团 4,051,089.33 5.25
15 601318 中国平 安 3,960,161.00 5.13
16 600271 航天信 息 3,912,620.00 5.07
17 600029 南方航 空 3,912,294.00 5.07
18 600383 金地集 团 3,903,094.00 5.06
19 600879 航天电 子 3,880,590.00 5.03
20 600340 华夏幸 福 3,876,645.90 5.02
21 600999 招商证 券 3,788,033.00 4.91
22 600195 中牧股 份 3,686,301.60 4.78
23 600761 安徽合 力 3,647,094.00 4.73
24 601607 上海医 药 3,486,219.20 4.52
25 600487 亨通光 电 3,485,944.72 4.52
26 601009 南京银 行 3,448,848.00 4.47
27 601006 大秦铁 路 3,442,419.00 4.46
28 600376 首开股 份 3,367,529.50 4.36
29 600681 百川能 源 3,360,619.00 4.36
30 601800 中国交 建 3,339,510.89 4.33
31 600858 银座股 份 3,262,718.82 4.23
32 603986 兆易创 新 3,250,145.46 4.21
33 601628 中国人 寿 3,218,519.42 4.17
34 601186 中国铁 建 3,199,586.00 4.15 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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35 002230 科大讯 飞 3,057,948.58 3.96
36 601169 北京银 行 3,055,520.00 3.96
37 600038 中直股 份 3,005,574.48 3.90
38 600581 八一钢 铁 2,928,499.00 3.80
39 600990 四创电 子 2,910,903.00 3.77
40 601939 建设银 行 2,822,817.00 3.66
41 600570 恒生电 子 2,802,339.00 3.63
42 600283 钱江水 利 2,799,510.00 3.63
43 600305 恒顺醋 业 2,794,870.00 3.62
44 600011 华能国 际 2,758,874.98 3.58
45 601211 国泰君 安 2,754,479.00 3.57
46 601688 华泰证 券 2,717,127.00 3.52
47 600115 东方航 空 2,691,329.00 3.49
48 600036 招商银 行 2,689,913.00 3.49
49 600219 南山铝 业 2,682,983.00 3.48
50 603588 高能环 境 2,674,321.00 3.47
51 600068 葛洲坝 2,652,900.00 3.44
52 600674 川投能 源 2,628,961.00 3.41
53 601328 交通银 行 2,571,508.00 3.33
54 600056 中国医 药 2,543,456.92 3.30
55 601021 春秋航 空 2,535,686.00 3.29
56 600820 隧道股 份 2,462,369.00 3.19
57 002185 华天科 技 2,364,429.70 3.06
58 600963 岳阳林 纸 2,325,867.00 3.01
59 600489 中金黄 金 2,262,575.00 2.93
60 600547 山东黄 金 2,261,904.00 2.93
61 000630 铜陵有 色 2,231,913.00 2.89
62 600270 外运发 展 2,231,415.00 2.89 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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63 601012 隆基股 份 2,216,722.00 2.87
64 600196 复星医 药 2,133,878.06 2.77
65 600967 内蒙一 机 2,118,025.00 2.75
66 600703 三安光 电 2,115,046.70 2.74
67 603368 柳州医 药 2,081,400.60 2.70
68 002380 科远股 份 2,018,068.72 2.62
69 601155 新城控 股 2,015,508.92 2.61
70 600428 中远海 特 1,994,889.00 2.59
71 601965 中国汽 研 1,982,451.40 2.57
72 600019 宝钢股 份 1,911,089.00 2.48
73 002475 立讯精 密 1,866,946.00 2.42
74 600748 上实发 展 1,860,172.29 2.41
75 601117 中国化 学 1,754,290.00 2.27
76 600026 中远海 能 1,739,295.45 2.25
77 600125 铁龙物 流 1,679,309.00 2.18
78 600350 山东高 速 1,617,915.00 2.10
79 002643 万润股 份 1,617,123.00 2.10
80 002714 牧原股 份 1,616,200.00 2.09
81 600150 中国船 舶 1,600,990.00 2.07
82 600809 山西汾 酒 1,583,398.00 2.05
83 601377 兴业证 券 1,580,664.00 2.05
84 000822 山东海 化 1,579,692.00 2.05
85 300458 全志科 技 1,562,101.00 2.02
86 600685 中船防 务 1,557,144.00 2.02
注：本项的“ 累计买入 金 额”按买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 28 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601111 中国国 航 7,372,591.88 9.56
2 002230 科大讯 飞 6,933,046.66 8.99
3 600340 华夏幸 福 6,328,467.13 8.20
4 600048 保利地 产 6,297,254.67 8.16
5 600584 长电科 技 5,109,648.74 6.62
6 002185 华天科 技 5,031,497.72 6.52
7 600885 宏发股 份 4,959,646.35 6.43
8 600761 安徽合 力 4,923,023.21 6.38
9 601818 光大银 行 4,567,498.12 5.92
10 600858 银座股 份 4,551,997.48 5.90
11 300054 鼎龙股 份 4,538,257.53 5.88
12 601336 新华保 险 4,368,275.78 5.66
13 600029 南方航 空 4,270,690.96 5.54
14 600893 航发动 力 4,258,151.00 5.52
15 603160 汇顶科 技 4,153,574.71 5.38
16 600016 民生银 行 4,129,758.26 5.35
17 600697 欧亚集 团 4,026,187.68 5.22
18 601318 中国平 安 3,950,718.83 5.12
19 600383 金地集 团 3,936,322.00 5.10
20 600487 亨通光 电 3,926,959.23 5.09
21 601006 大秦铁 路 3,834,030.02 4.97
22 600999 招商证 券 3,723,948.88 4.83
23 601009 南京银 行 3,638,249.45 4.72
24 601628 中国人 寿 3,199,868.10 4.15
25 601965 中国汽 研 3,180,401.18 4.12
26 601169 北京银 行 3,064,852.20 3.97 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 29 页
27 601288 农业银 行 3,001,890.31 3.89
28 600068 葛洲坝 2,991,514.00 3.88
29 603986 兆易创 新 2,968,640.00 3.85
30 000822 山东海 化 2,961,681.30 3.84
31 600409 三友化 工 2,941,811.67 3.81
32 002049 紫光国 芯 2,938,072.02 3.81
33 603588 高能环 境 2,900,878.51 3.76
34 300458 全志科 技 2,889,719.00 3.75
35 600011 华能国 际 2,869,540.55 3.72
36 600990 四创电 子 2,808,489.20 3.64
37 600115 东方航 空 2,741,437.00 3.55
38 600038 中直股 份 2,729,591.84 3.54
39 601328 交通银 行 2,710,642.08 3.51
40 600570 恒生电 子 2,705,032.00 3.51
41 601688 华泰证 券 2,703,470.00 3.50
42 600283 钱江水 利 2,692,645.45 3.49
43 600681 百川能 源 2,682,492.00 3.48
44 601211 国泰君 安 2,681,959.72 3.48
45 600219 南山铝 业 2,631,213.15 3.41
46 600376 首开股 份 2,612,927.03 3.39
47 601398 工商银 行 2,593,062.12 3.36
48 601939 建设银 行 2,570,093.42 3.33
49 603993 洛阳钼 业 2,569,836.76 3.33
50 601021 春秋航 空 2,568,496.36 3.33
51 002117 东港股 份 2,541,267.00 3.29
52 600305 恒顺醋 业 2,496,091.03 3.24
53 600079 人福医 药 2,474,340.77 3.21
54 002179 中航光 电 2,421,800.00 3.14 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 30 页
55 601155 新城控 股 2,300,239.62 2.98
56 603368 柳州医 药 2,276,584.00 2.95
57 600489 中金黄 金 2,251,493.00 2.92
58 600547 山东黄 金 2,249,811.00 2.92
59 601607 上海医 药 2,224,755.85 2.88
60 601012 隆基股 份 2,195,647.00 2.85
61 600271 航天信 息 2,173,773.42 2.82
62 600195 中牧股 份 2,173,210.94 2.82
63 600196 复星医 药 2,166,943.23 2.81
64 600963 岳阳林 纸 2,101,048.00 2.72
65 600703 三安光 电 2,070,235.40 2.68
66 002271 东方雨 虹 1,995,302.00 2.59
67 600482 中国动 力 1,994,284.18 2.58
68 600562 国睿科 技 1,970,287.48 2.55
69 600428 中远海 特 1,907,480.00 2.47
70 600967 内蒙一 机 1,787,683.19 2.32
71 600748 上实发 展 1,775,103.87 2.30
72 002081 金 螳 螂 1,733,875.00 2.25
73 300463 迈克生 物 1,721,537.80 2.23
74 600125 铁龙物 流 1,689,702.00 2.19
75 000001 平安银 行 1,689,090.00 2.19
76 300406 九强生 物 1,658,113.00 2.15
77 600026 中远海 能 1,654,522.41 2.14
78 000501 鄂武商 Ａ 1,645,840.93 2.13
79 600150 中国船 舶 1,602,822.00 2.08
80 600685 中船防 务 1,578,425.00 2.05
81 002380 科远股 份 1,571,761.00 2.04
82 601377 兴业证 券 1,545,276.00 2.00 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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注：本项的" 累计卖出 金额"按卖出成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列， 不考虑相关 交易费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 278,098,341.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 287,028,885.34
注：" 买入 股票 成本 （成 交 ）总额"、" 卖出 股票 收入 （成交 ）总 额" 均按 买卖 成 交金额 （成 交单 价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体未 有被 监管部门立案调查， 不存 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库， 本基金管理 人从制度和流程
上要求股票必须先入 库再 买入。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 102,131.86
2 应收证 券清 算款 514,694.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,100.63
5 应收申 购款 29,166.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 647,093.54
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,913 11,072.96 0.00 0.00% 54,401,454.65 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
8.11 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 12 月31 日 ）基 金份 额 总额 550,793,391.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 66,601,337.78 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 4,991,504.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 17,191,387.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 54,401,454.65
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 安信鑫发优选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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例
安信证 券 2 402,692,569.75 71.34% 286,431.46 70.77% -
海通证 券 2 161,739,812.92 28.66% 118,280.22 29.23% -
东海证 券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的有关规 定，本基 金 管理人制定了 《安信基 金 管理有限责任 公司券商 交 易单元选择 标准及佣
金分配 办法 》 ， 对券 商交 易 单元的 选择 标准 和程 序进 行了规 定。 本基 金管 理人 将券商 路演 数量 和质
量、 提供 的信 息充 分性 和 及时性 、 系统 支持 等作 为 交易单 元的 选择 标准 ， 由 权益投 资部 、 研究 部、
运营部 交易 室对 券商 考评 后提出 租用 及变 更方 案， 最终由 公司 基金 投资 决策 委员讨 论及 决定 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 - - 7,000,000.00 100.00% - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
