对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
安信目标债A(750002)

安信目标债:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
安 信 目 标 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 安信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月24 日 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 
第 1 页





§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 2 页





§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 安信目 标收 益债 券 基金主 代码 750002 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月 25 日 基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 229,459,645.30 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 安信目 标收 益债 券 A 安信目 标收 益债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 750002 750003 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 44,506,846.42 份 184,952,798.88 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ,以 3 个月 期上 海银 行间 同业拆 放利 率(Shibor 3M ) 为收益 跟踪 目标 ,并 力争 实现超 越目 标基 准的 投资 回报。 投资策 略 基于货 币政 策研 究 、 利 率 研究等 宏观 基本 面研 究 , 根据风 险收 益特 征对 普通 债 券、 浮 动利 息债 券、 可转 换债券 和资 产支 持证 券等 大类资 产安 排配 置比 例 。 通 过研究 基准 利率 类型 、 利 差水平 、 发 行主 体等 因素 , 并结 合市 场预 期分 析 和 对 市场基 准利 率走 势的 判断 , 制 定浮 息债 的投 资策 略 。 密 切跟 踪债 券发 行市 场 的 供应状 况, 深入 研究 利差 变动, 在重 点研 究发 行人 特征及 其信 用水 平、 债 券 类 型、担 保情 况、 发行 利率 和承销 商构 成的 基础 上积 极参与 债券 一级 市场 投 资 。 可转债 的投 资采 取基 本面 分析和 量化 分析 相结 合的 方法, 利 用期 权定 价 模 型 等 数量化 方法 对可 转债 的价 值进行 估算 ,选 择价 值低 估的可 转换 债券 进行 投 资 。 同时 , 持 续研 究和 密切 跟 踪国内 资产 支持 证券 品种 的发展 , 对普 通的 和创 新 性 的资产 支持 证券 品种 进行 深入分 析 , 制 定周 密资 产 支持证 券投 资策 略 。 普 通 债 券投资 策略 包括 品种 配置 策略、 收益 率曲 线配 置策 略、利 率策 略、 信用 策 略 、安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 3 页





债券选 择策 略、 回购 策略 等。 业绩比 较基 准 3 个月 期上 海银 行间 同业 拆放利 率(Shibor 3M)。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金, 其 长期平 均风 险水 平和 预期 收益率 低于 股票 型基 金 和 混 合型基 金, 但高 于货 币市 场基金 ,属 于中 低风 险和 收益水 平的 投资 品种 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 安信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 乔江晖 林葛 联系电 话 0755-82509999 010-66060069 电子邮 箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


4008-088-088 95599 传真 0755-82799292 010-68121816


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.essencefund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 4 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 安信目 标收 益债 券A 安信目 标收 益债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 890,210.64 1,957,099.21 本期利 润 1,040,810.52 3,037,231.84 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0128 0.0163 本期基 金份 额净 值增 长率 1.68% 1.44% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1487 0.1223 期末基 金资 产净 值 51,327,623.92 208,534,243.62 期末基 金份 额净 值 1.153 1.127 注:1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 (申) 购或 交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ;


2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








安信目 标收 益债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.95% 0.08% 0.39% 0.01% 1.56% 0.07% 过去三 个月 1.05% 0.09% 1.13% 0.01% -0.08% 0.08% 过去六 个月 1.68% 0.10% 2.14% 0.01% -0.46% 0.09% 过去一 年 2.22% 0.11% 3.63% 0.01% -1.41% 0.10% 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 5 页





过去三 年 21.68% 0.14% 11.20% 0.01% 10.48% 0.13% 自基金 合同 生效起 至今 34.61% 0.13% 19.42% 0.01% 15.19% 0.12%








安信目 标收 益债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.81% 0.08% 0.39% 0.01% 1.42% 0.07% 过去三 个月 0.90% 0.09% 1.13% 0.01% -0.23% 0.08% 过去六 个月 1.44% 0.09% 2.14% 0.01% -0.70% 0.08% 过去一 年 1.71% 0.11% 3.63% 0.01% -1.92% 0.10% 过去三 年 19.98% 0.14% 11.20% 0.01% 8.78% 0.13% 自基金 合同 生效起 至今 31.74% 0.13% 19.42% 0.01% 12.32% 0.12%


安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 6 页





3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 7 页





注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年9 月25 日。 2、 本 基金 合同 规定, 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合 基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ,本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 8 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理 基金 的经 验 安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 , 成 立于 2011 年12 月 , 总 部 位于深 圳 , 注 册 资本3.5 亿元 人民 币, 股 东及股 权结 构为 : 五矿 资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 , 安 信证 券 股份有 限公 司持 有 33% 的 股权, 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ,中 广核 财务 有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。 截至 2017 年 6 月 30 日 ,本基 金管 理人 共管 理 34 只开放 式基 金, 具体 如下 :从 2012 年 6 月20 日起 管理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金; 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目 标收益 债券 型证 券投 资基 金; 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资 基金; 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ; 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安 信宝利 债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) (原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ) ; 从2013 年11 月 8 日 起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ; 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金; 从 2014 年 11 月 24 日起 管理 安 信现 金 增 利货 币市 场基金 ;从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消 费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ; 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证 券投资 基金 ; 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金 ; 从2015 年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金; 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理 安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金; 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 ; 从2015 年8 月7 日起 管理 安信新 常态 沪港 深精 选股 票型证 券投 资基 金; 从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ;从 2016 年 3 月 9 日起 管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金; 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ; 从2016 年7 月28 日起 管理 安信 新优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2016 年8 月 9 日起 管理 安信 新目 标 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2016 年 8 月 19 日起管 理安 信新 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2016 年 9 月 9 日起管 理安 信保 证金 交易 型货币 市场 基金 ; 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信新 成长 灵活 配 置 混合 型证券 投资 基金 ; 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金; 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定 期开放 债券 型证 券投 资基金 ; 从 2016 年10 月 12 日 起管 理安 信沪 深 300 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 ; 从 2016 年 10 月 17 日起 管理 安信 活 期宝货 币市 场基 金; 从 2016 年 12 月 9 日起 管理 安 信新趋 势灵 活配 置混安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 9 页





合型证 券投 资基 金; 从 2016 年 12 月 19 日起 管理 安信新 视野 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ;从 2017 年 1 月 13 日 起管 理 安信永 鑫定 期开 放债 券型 证券投 资基 金; 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安 信新起 点灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金; 从 2017 年3 月 16 日 起管 理安 信中 国 制造 2025 沪港 深灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金; 从 2017 年 3 月 29 日 起管理 安信 合作 创新 主题 沪港深 灵活 配置 混 合 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张翼飞 本基金 的基金 经理 2016 年3 月14 日 - 6.5 张翼飞 先生 , 经 济学 硕士 。 历任摩 根轧 机( 上海 )有 限公司 财务 部会 计、 财务 主管, 上海 市国 有资 产监 督管理 委员 会规 划发 展处 研究员 ,秦 皇岛 嘉隆 高科 实业有 限公 司财 务总 监, 日盛嘉 富证 券国 际有 限公 司上海 代表 处研 究部 研究 员。现 任安 信基 金管 理有 限责任 公司 固定 收益 部基 金经理 。曾 任安 信现 金管 理货币 市场 基金 、安 信目 标收益 债券 型证 券投 资基 金、安 信永 利信 用定 期开 放债券 型证 券投 资基 金的 基金经 理助 理, 安信 现金 管理货 币市 场基 金、 安信 现金增 利货 币市 场基 金的 基金经 理; 现任 安信 稳健 增值灵 活配 置混 合型 证券安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 10 页





投资基 金、 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基金 、安 信永利 信用 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、安 信尊 享纯债 债券 型证 券投 资基 金、安 信新 趋势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、安 信永鑫 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、安 信新 起点 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 。 王坤 本基金 的基金 经理助 理 2016 年3 月14 日 - 2 王坤先 生, 金融 学硕 士。 曾任安 信基 金管 理有 限责 任公司 固定 收益 部研 究助 理。现 任安 信基 金管 理有 限责任 公司 固定 收益 部基 金经理 助理 。现 任安 信基 金目标 收益 债券 型证 券投 资基金 、安 信永 利信 用定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、安 信稳 健增 值灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 安信新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、安 信新 起点灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 安信 永鑫 定期 开放债 券式 证券 投资 基 金、安 信尊 享纯 债债 券型 证券投 资基 金的 基金 经理安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 11 页





助理。 注:1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 (生 效) 日 期填 写; 基 金经理 助理 的 “ 任职 日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 ( 生效 ) 日 期填 写 。 2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销 售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有 关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定,依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原 则管理和运用 基金资产 , 在认真控制投 资风险的 基 础上,为基金 份额持有 人 谋求最大利 益,没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公 司制定的公平 交易相关 制 度,公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合, 未 出现违反公 平交易制 度的情 况, 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内,本公 司所有投 资 组合参与的交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告期内, 资本市场 经 历了货币政策 先紧后松 的 过程,期间监 管政策也 从 相对密集到更 加 中性。我们在 期间始终 坚 持了中短久期 、中高仓 位 、中高评级的 策略,在 前 期的市场调 整中,净 值略有回落; 后期反弹 开 始,我们经过 分析研究 认 为,这一轮反 弹将具有 相 当的可持续 性。我们 迅速、 适当 的增 加了 仓位 和久期 , 在6 月 中下 旬的 反弹过 程中 净值 恢复 明显 ,并创 出年 内新 高。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 安信 目标 收益债 券 A 基金 份额 净值 为 1.153 元 ,本 报告 期基 金份额 净值 增 长 率为 1.68% ; 截至 本报 告 期末安 信目 标收 益债 券 C 基金份 额净 值为 1.127 元 ,本报 告期 基金 份额 净值增 长率 为1.44% ;同 期业绩 比较 基准 收益 率 为2.14% 。 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 12 页





4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2017 年下 半年 ,我 们 的基本 观点 是:1、 近期 经 济数字 虽略 超预 期, 但其 显著性 不足 以 对利率 中枢 产生 重要 影响 。2 、 如果 外汇 汇率 和外 储 保持相 对稳 定 , 预 期通 胀 提升的 风险 不大 。3、 外汇汇率和外 储当前已 经 稳住,但是后 期需要持 续 观察,仍存在 一定风险 。 这很可能是 影响利率 环境最 大的 风险 因素 。4 、 政策仍 处于 强监 管范 畴 , 但市场 经过 半年 的自 适应 , 目 前的 韧性 已经 显 著增强 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照相关 法 律法规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 , 对基金所持有 的 投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报 告。本基金管 理人为了 确 保估值工作的 合规开展 , 设立估值委员 会。估值 委 员会负责审 定公司基 金估值业务管 理制度, 建 立健全估值决 策体系, 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估值方 法,保证 公司估值业务 准确真实 地 反映基金相关 金融资产 和 金融负债的公 允价值。 估 值委员会负 责 人由公 司分管投资的 副总经理 担 任,估值委员 会成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管 理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成。 估 值委员会各 成员职责 分工如 下 : 权 益投 资部 、 固定收 益部 、 特定 资产 管 理部 、 研 究部 及信 用研 究 部负责 关注 市场 变化 、 证券发行机构 重大事件 等 可能对估值产 生重大影 响 的因素,向估 值委员会 提 出合理的估 值建议, 确保估值的公 允性;运 营 部负责日常估 值业务的 具 体执行,及时 准确完成 基 金估值,并 负责和托 管行沟通协调 核对;监 察 稽核部负责定 期或不定 期 对估值政策、 程序及相 关 方法的一致 性进行检 查, 确保 估值 政策 和程 序 的一贯 性 。 以 上人 员均 具 备必要 的经 验 、 专 业胜 任 能力和 相关 工作 经历 。 当估值委员会 委员同时 为 基金经理时, 涉及其相 关 持仓品种估值 调整时采 取 回避机制, 保持估值 调整的 客观 性和 独立 性。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截至报告 期 末本基金管理 人 已签约的定价 服务机构 为 中央国债登记 结算有限 责 任公司和中证 指数有限 公 司,由其按 约定提供 定价服 务。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况,本 基金本报 告 期未进行利润 分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 13 页





§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》 相关 法律 法规 的规 定 以及基 金合 同 、 托 管协 议 的约定 , 对本 基金 基金 管 理人- 安信 基金 管理 有 限责任 公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ,进 行了 认真、 独立 的会 计 核算和必要的 投资监督 , 认真履行了托 管人的义 务 ,没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 安信基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,安信基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 14 页





§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 3,642,438.64 5,795,635.12 结算备 付金 1,355,163.70 2,166,502.21 存出保 证金 3,434.40 6,722.05 交易性 金融 资产 353,414,480.00 433,490,186.40 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 353,414,480.00 433,490,186.40 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 5,292,936.41 5,290,421.66 应收股 利 - - 应收申 购款 48,669.40 204,306.24 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 363,757,122.55 446,953,773.68 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 15 页





短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 81,999,701.00 113,349,661.47 应付证 券清 算款 9,353.67 2,902,798.55 应付赎 回款 21,306,971.39 286,058.03 应付管 理人 报酬 159,403.73 189,295.92 应付托 管费 45,543.93 54,084.55 应付销 售服 务费 67,530.16 75,578.62 应付交 易费 用 16,303.66 13,198.05 应交税 费 - - 应付利 息 3,932.96 19,715.52 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 286,514.51 360,161.50 负债合 计 103,895,255.01 117,250,552.21 所有者权益:


实收基 金 229,459,645.30 294,627,718.99 未分配 利润 30,402,222.24 35,075,502.48 所有者 权益 合计 259,861,867.54 329,703,221.47 负债和 所有 者权 益总 计 363,757,122.55 446,953,773.68 注: 报 告截 止日 为2017 年6 月 30 日, 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基 金A 类 基金份 额净 值 1.153 元, 安 信目 标收 益债 券型 证 券投资 基 金C 类 基金 份额 净值1.127 元; 基 金份 额总 额229,459,645.30 份,其 中安 信目 标收 益债 券型证 券投 资基 金 A 类基 金份额 44,506,846.42 份 ,安信 目标 收益 债 券 型证券 投资 基 金C 类 基金 份额 184,952,798.88 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 16 页





项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 一、收入 7,830,942.74 12,789,818.08 1.利息 收入 9,348,893.23 20,848,464.64 其中: 存款 利息 收入 22,102.88 170,073.19 债券利 息收 入 9,325,907.84 20,628,108.05 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 882.51 50,283.40 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -2,772,630.25 972,173.96 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -2,772,630.25 972,173.96 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号 填列) 1,230,732.51 -9,315,101.23 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 23,947.25 284,280.71 减:二、费用 3,752,900.38 7,356,923.12 1.管 理人 报酬 1,047,401.70 2,959,822.33 2.托 管费 299,257.64 845,663.50 3.销 售服 务费 411,397.08 939,604.74 4.交 易费 用 5,639.06 27,475.31 5.利 息支 出 1,785,036.68 2,348,253.65 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,785,036.68 2,348,253.65 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 17 页





6.其 他费 用 204,168.22 236,103.59 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 4,078,042.36 5,432,894.96 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列) 4,078,042.36 5,432,894.96 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 294,627,718.99 35,075,502.48 329,703,221.47 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 4,078,042.36 4,078,042.36 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -65,168,073.69 -8,751,322.60 -73,919,396.29 其中:1. 基 金申 购款 39,850,575.74 5,432,158.16 45,282,733.90 2. 基金 赎回 款 -105,018,649.43 -14,183,480.76 -119,202,130.19 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 - - - 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 18 页





少以“- ”号 填列 ) 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 229,459,645.30 30,402,222.24 259,861,867.54 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,392,073,384.75 148,730,933.49 1,540,804,318.24 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 5,432,894.96 5,432,894.96 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -1,120,644,574.17 -123,854,762.89 -1,244,499,337.06 其中:1. 基 金申 购款 542,198,620.46 59,589,769.54 601,788,390.00 2. 基金 赎回 款 -1,662,843,194.63 -183,444,532.43 -1,846,287,727.06 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 271,428,810.58 30,309,065.56 301,737,876.14


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘入 领______














______范瑛______














____ 尚 尔航____ 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 19 页





基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 安信目 标收 益债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称" 本基 金") 经中 国证 券监 督管 理 委员会 (以 下简 称" 中 国证 监会" )2012 年 8 月 7 日下 发的 证监 许可[2012]1068 号文"关 于核 准 安信目 标收 益债 券 型证券 投资 基金 募集 的批 复"的 核准 , 由 安信 基金 管 理有限 责任 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基金法》和 《安信目 标 收益债券型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为 契约型开 放式, 存续 期限 不定 ,首 次募集 期间 为 2012 年 8 月 27 日至 2012 年 9 月 21 日, 募 集结 束经 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验 证并 出具 安永 华 明(2012)验字 60962175_H05 号 验资 报告 。 经向中 国证 监会 备案 , 《 安 信目标 收益 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2012 年 9 月 25 日正 式生效 。截 至 2012 年 9 月 25 日 止, 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基金 已收 到的首 次发 售募 集的 有效认 购资 金扣 除认 购费 后的净 认购 金额 为人 民 币1,945,633,347.77 元, 折 合1,945,633,347.77 份 基 金 份 额 ; 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 1,315,844.02 元 , 折 合 1,315,844.02 份基 金份 额 。 其中A 类 基金 已收 到的 首次发 售募 集的 有效 认购 资金扣 除 认 购费 后的 净认购 金额 为人 民币 407,713,339.07 元, 折合 407,713,339.07 份基 金份 额; 有效认 购资 金在 首 次发售 募集 期内 产生 的利 息为人 民币 320,574.11 元 ,折合 320,574.11 份基 金 份额。C 类基 金已 收到的 首次 发售 募集 的有 效认购 资金 金额 为人 民 币1,537,920,008.70 元, 折 合1,537,920,008.70 份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 995,269.91 元 , 折 合 995,269.91 份 基 金 份 额 。 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 1,946,949,191.79 元 , 折 合 1,946,949,191.79 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为安 信基 金管 理有 限责 任公司 , 注 册登 记机 构为安 信基 金管 理有 限责 任公司 ,基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《安 信 目标收益债券 型证券投 资 基金合同》的 有 关规定,本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具,包括 国内依法 发 行上市的国 债、央行 票据、地方政 府债、金 融 债、公司债、 企业债、 短 期融资券、资 产支持证 券 、可转换债 券、可分 离债券、 回购 和银行存 款 等金融工具以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他固 定收益类 证券品 种 (但 须符 合中 国 证监会 的相 关规 定) 。 本 基 金不直 接在 二级 市场 买入 股票 、 权 证等 权益 类 资产,也不参 与一级市 场 新股申购或增 发新股, 仅 可持有因可转 债转股所 形 成的股票、 因所持有 股票所派发的 权证以及 因 投资可分离债 券而产生 的 权证。因上述 原因持有 的 股票和权证 等资产, 本基金应在其 可交易之 日 起的 30 个 交易日内 卖出 。如法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资其 他品种,基金 管理人履 行 适当程序后, 可以将其 纳 入投资范围, 其投资比 例 遵循届时有 效法律法安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 20 页





规或相 关规 定 。 本基 金各 类资产 投资 比例 范围 为: 固定收 益类 资产 的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ; 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :3 个 月期 上海 银行 间同 业拆放 利率 (Shibor 3M)。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 ( 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ) 编制 , 同 时, 对于在具体会 计核算和 信 息披露方面, 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基 金业协 会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 值与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 21 页





6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ,不 征收 营业 税或 增值税 。 证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券的差 价收 入, 免征 营业 税。 自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围, 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金) 管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入 免征 增 值税;国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同 业往来 利息 收入 免征 增值 税。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应 税行为 (以 下称 资管 产品 运营业 务) ,暂 适用 简易 计 税方法 ,按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 6.4.6.3 个 人所 得税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个 人所得 税。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。


暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生 变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 22 页





6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 ” 安信基 金 ” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国 农业银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 中 国建设 银行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 安 信 证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东 安信乾 盛财 富管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司 安信乾 正股 权投 资管 理( 深圳) 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司 注:1 、 本基 金管 理人 于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理 ( 深圳 ) 有限 公司 。 2、 本 基金 管理 人的 子公 司 安信乾 盛财 富管 理 (深 圳 ) 有 限公 司于2015 年 11 月 3 日 设立 了全 资子 公司安 信乾 正股 权投 资管 理(深 圳) 有限 公司 。 3、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 6.4.8.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 23 页





6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,047,401.70 2,959,822.33 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 312,155.03 389,436.64 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下: H=E×0 .7%/ 当年 天数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 299,257.64 845,663.50 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 24 页





当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 安信目 标收 益债 券 A 安信目 标收 益债 券C 合计 农业银 行 - 11,791.28 11,791.28 安信基 金 - 1,146.62 1,146.62 安信证 券 - 394,465.15 394,465.15 合计 - 407,403.05 407,403.05 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 安 信 目 标 收 益 债 券 A 安信目 标收 益债 券C 合计 安信证 券 - 307,689.74 307,689.74 合计 - 307,689.74 307,689.74 注:基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基 金分为 不同 的类 别, 适用 不同的 销售 服务 费率 。其 中,安 信目 标收 益债 券 A 类基金 份额 不收 取 销 售服务 费,C 类 基金 份额 销 售服务 费年 费率 为 0.40% 。 本基 金 C 类 基金 份额 销售 服务费 计提 的计 算 方法如 下: H=E×0 .40% / 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含回购 )交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人均 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 的其 他关 联方 本期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 25 页





6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 农业银 行 3,642,438.64 9,952.59 23,342,952.96 84,321.92 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 农业 银行 保管 ,按银 行约 定利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 余 额 为 65,999,701.00 元, 是以 如下债 券作 为质 押: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 101562024 15 甬 保投 MTN001 2017 年7 月 7 日 100.94 200,000 20,188,000.00 101655008 16 珠 海港 MTN001 2017 年7 月 7 日 96.14 200,000 19,228,000.00 101759022 17 九 江置 2017 年7 月 99.64 200,000 19,928,000.00 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 26 页





地 MTN001 7 日 101554099 15 泰 达投 资 MTN001 2017 年7 月 7 日 97.06 80,000 7,764,800.00 合计





680,000 67,108,800.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 16,000,000.00 元, 于 2017 年7 月3 日到 期。 该类 交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所 交易的债券或 在新质押 式 回购下转入质 押库的债 券 ,按证券交易 所规定的 比 例折算为标 准券后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 27 页





§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 353,414,480.00 97.16 其中: 债券 353,414,480.00 97.16








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,997,602.34 1.37 7 其他各 项资 产 5,345,040.21 1.47 8 合计 363,757,122.55 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 28 页





7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 13,133,754.80 5.05 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 28,295,575.20 10.89 5 企业短 期融 资券 75,096,000.00 28.90 6 中期票 据 179,660,700.00 69.14 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 57,228,450.00 22.02 9 其他 - - 10 合计 353,414,480.00 136.00 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111709241 17 浦 发银 行 CD241 300,000 29,349,000.00 11.29 2 041762012 17 来 宾城 投 CP001 250,000 25,040,000.00 9.64 3 101562024 15 甬 保投 200,000 20,188,000.00 7.77 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 29 页





MTN001 4 041751010 17 浪奇 CP001 200,000 20,032,000.00 7.71 5 041762004 17 长 白山 CP001 200,000 20,030,000.00 7.71


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本期国 债期 货投 资政 策 7.11 本 基金 尚未在 基金 合同中 明确 国债期 货的 投资策 略、 比例 限制 、 信息披 露等 , 本 基金暂 不参 与国 债期 货交 易。 7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 7.11.2 本 期国 债期货 投资 评价 本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ,本基金暂不 参 与国债 期货 交易 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查,不 存 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2


本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库, 本基金管 理 人从制度和流 程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 30 页





7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 3,434.40 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,292,936.41 5 应收申 购款 48,669.40 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,345,040.21 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 31 页





§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 安信 目标 收益 债券A 452 98,466.47 35,148,506.15 78.97% 9,358,340.27 21.03% 安信 目标 收益 债券C 312 592,797.43 177,038,726.86 95.72% 7,914,072.02 4.28% 合计 764 300,339.85 212,187,233.01 92.47% 17,272,412.29 7.53% 注: 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中, 对下 属分 级基 金, 比 例的分 母采 用各 自级 别的份 额, 对合 计数 ,比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 额) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 安信目 标 收益债 券 A - - 安信目 标 收益债 券 C 8.80 0.0000% 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 32 页





合计 8.80 0.0000% 注:管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中,对 下属分级 基 金,比例的 分母采用 各自级 别的 份额 , 对 合计 数, 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 ( 即期末 基金 份额 总额 ) 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 安信目 标收 益债 券A 0 安信目 标收 益债 券C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 安信目 标收 益债 券A 0 安信目 标收 益债 券C 0 合计 0


安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 33 页





§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 安信目 标收 益债 券A 安信目 标收 益债 券 C 基金合 同生 效日 (2012 年9 月 25 日 ) 基 金份 额总额 408,033,913.18 1,538,915,278.61 本报告 期期 初基 金份 额总 额 102,216,081.73 192,411,637.26 本报告 期基 金总 申购 份额 36,682,867.37 3,167,708.37 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 94,392,102.68 10,626,546.75 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 44,506,846.42 184,952,798.88 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 34 页





§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、 基金 托管 业务 的诉 讼事 项。 本 基金 托 管 人的专 门基 金托 管部 门本 报告期 内未 发生 重大 人事 变动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
























































金 额单 位:人 民币 元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 35 页





例 安信证 券 2 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的有关规 定,本基 金 管理人制定了 《安信基 金 管理有限责任 公司券商 交 易单元选择 标准及佣 金分配 办法 》 , 对券 商交 易 单元的 选择 标准 和程 序进 行了规 定。 本基 金管 理人 将券商 路演 数量 和质 量、 提供 的信 息充 分性 和 及时性 、 系统 支持 等作 为 交易单 元的 选择 标准 , 由 权益投 资部 、 研究 部、 运营部 交易 室对 券商 考评 后提出 租用 及变 更方 案, 最终由 公司 基金 投资 决策 委员讨 论及 决定 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 安信证 券 54,295,468.60 100.00% 1,990,900,000.00 100.00% - - 安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 36 页





§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170101-20170630 87,719,670.10 - - 87,719,670.10 38.23% 2 20170101-20170630 58,953,262.89 - - 58,953,262.89 25.69% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% , 则面临 大额赎 回的情况 ,可能 导致: (1) 基 金在短 时间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对, 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 , 导致 流动 性风险; 如果持 有基金 份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回引发 巨额 赎回,基 金管理 人可能 根 据《基金 合同》 的约定 决 定部分延 期赎回 ,如果 连 续 2 个开放日 以上 (含本数 ) 发 生巨额 赎回 , 基金 管理人 可能根 据 《 基金合同 》 的 约定暂 停接 受基金的 赎回申 请, 对剩余投 资者的 赎回办 理 造成影响 ; (2) 基金管 理人被 迫抛 售证券以 应 付基 金赎回 的 现金需要, 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影 响,影响 基金的 投资运 作 和收益水 平; (3)因基 金净值 精度计 算问题, 或因赎 回费收 入 归基金资 产,导 致基金 净 值出现较 大波动 ; (4) 基金资 产规模 过小 , 可能导致 部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策 略; (5) 大 额赎回 导致基金 资产规模 过小, 不能满 足 存续的条 件, 基 金将根 据 基金合同 的约定 面临 合同终止 清算、 转型等 风 险。


安信目标收益债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 37 页





11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。








安 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 8 月 24 日