安 信 现 金 管理 货 币 市 场基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 1 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 2 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信现 金管 理货 币
基金主 代码 750006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,283,277,500.33 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 750006 750007
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 79,106,281.39 份 4,204,171,218.94 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 通过 积极主 动的 投资 组合 ，
力求为 投资 者获 得超 过业 绩比基 准的 收益 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略。 通过 对 宏观经 济指 标的 跟踪 和分 析，并 结合 央行 公开
市场操 作等 情况 ， 合 理预 测货币 市场 利率 趋势 变化 ， 决定 并动 态调 整投 资
组合平 均剩 余期 限和 比例 分布。
2、个 券选 择策 略。 考虑 安 全性因 素， 优先 选择 国债 等高信 用等 级债 券以
规避信 用风 险。 在满 足信 用评级 要 求 的前 提下 ， 根 据我公 司债 券评 分标 准
对信用 债券 进行 评分 筛选 ，重点 关注 低估 值品 种。
3、套 利策 略。 在保 证安 全 性和流 动性 的前 提下 ，本 基金将 在充 分验 证套
利机会 可行 性的 基础 上， 适当参 与市 场的 套利 ， 捕 捉和把 握无 风险 套利 机
会。
4、回 购策 略。 密切 跟踪 不 同市场 和不 同期 限 之 间的 利率差 异， 在精 确投安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 3 页
资收益 测算 的基 础上 ，积 极采取 回购 杠杆 操作 ，为 基金资 产增 加收 益。
5、 流 动性 管理 策略 。 在 遵 循流动 性优 先的 原则 下， 建立流 动性 预警 指标 ，
动态调 整基 金资 产在 流动 性资产 和收 益性 资产 之间 的配置 比例 ， 确 保基 金
资产的 变现 能力 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 乔江晖 田青
联系电 话 0755-82509999 010-67595096
电子邮 箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.essencefund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 4 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 所以公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
2、 本 基金 为货 币市 场基 金 ，无认 （申 ）购 或交 易基 金的各 项费 用 。
3、 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 ，每 日计 算当 日收 益并分 配， 每月 集中 支付 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信现 金管 理货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2883% 0.0019% 0.1110% 0.0000% 0.1773% 0.0019%
过去三 个月 0.8472% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.5106% 0.0012%
过去六 个月 1.6269% 0.0021% 0.6695% 0.0000% 0.9574% 0.0021%
过去一 年 2.8684% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 1.5184% 0.0021%
基金级 别 安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,455,648.53 184,405,824.86
本期利 润 1,455,648.53 184,405,824.86
本期净 值收 益率 1.6269% 1.7481%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 79,106,281.39 4,204,171,218.94
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 5 页
过去三 年 10.5453% 0.0086% 4.0537% 0.0000% 6.4916% 0.0086%
自 基 金 合 同
生效起 至今
17.4279% 0.0081% 5.9437% 0.0000% 11.4842% 0.0081%
安信现 金管 理货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3081% 0.0019% 0.1110% 0.0000% 0.1971% 0.0019%
过去三 个月 0.9076% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.5710% 0.0012%
过去六 个月 1.7481% 0.0021% 0.6695% 0.0000% 1.0786% 0.0021%
过去一 年 3.1156% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 1.7656% 0.0021%
过去三 年 11.3455% 0.0086% 4.0537% 0.0000% 7.2918% 0.0086%
自 基 金 合 同
生效起 至今
18.6766% 0.0081% 5.9437% 0.0000% 12.7329% 0.0081%
安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 6 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 7 页
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2013 年2 月5 日；
2、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 8 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ， 成 立于 2011 年12 月 ， 总 部 位于深 圳 ， 注 册
资本3.5 亿元 人民 币， 股 东及股 权结 构为 ： 五矿 资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 ， 安 信证 券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金管 理人 共管 理 34 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目
标收益 债券 型证 券投 资基 金； 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资
基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ； 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安
信宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） （原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金 增 利货 币市 场基金 ；从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 ； 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金 ； 从2015
年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 ； 从2015 年8 月7 日起 管理 安信新 常态 沪港 深精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金； 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 ； 从2016 年7 月28 日起 管理 安信 新优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年8
月 9 日起 管理 安信 新目 标 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 8 月 19 日起管 理安 信新 价值
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 9 月 9 日起管 理安 信保 证金 交易 型货币 市场 基金 ； 从
2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信新 成长 灵活 配 置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理
安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定 期开放 债券 型证 券投
资基金 ； 从 2016 年10 月 12 日 起管 理安 信沪 深 300 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 ； 从 2016 年安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 9 页
10 月 17 日起 管理 安信 活 期宝货 币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日起 管理 安 信新趋 势灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金； 从 2016 年 12 月 19 日起 管理 安信新 视野 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2017 年 1 月 13 日 起管 理 安信永 鑫定 期开 放债 券型 证券投 资基 金； 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安
信新起 点灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2017 年3 月 16 日 起管 理安 信中 国 制造 2025 沪港 深灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金；从 2017 年 3 月 29 日 起管理 安信 合作 创新 主题 沪港深 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
杨凯玮
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部总经
理
2016
年 3 月
14 日
- 11
杨凯玮 先生 ， 台 湾大 学土 木工程 学、 新竹 交通 大
学管理 学双 硕士。 历任 台湾 国泰人 寿保 险股 份有
限公司 研究 员， 台 湾新 光人 寿保险 股份 有限 公司
投资组 合高 级专 员， 台 湾中 华开发 工业 银行 股份
有限公 司自 营交 易员， 台湾 元大宝 来证 券投 资信
托股份 有限 公司 基金 经理， 台湾宏 泰人 寿保 险股
份有限 公司 科长， 华润 元大 基金管 理有 限公 司固
定收益 部总 经理， 安信 基金 管理有 限责 任公 司固
定收益 部基 金经 理。 现 任安 信基金 管理 有限 责任
公司固 定收 益部 总经 理。 现 任安信 永丰 定期 开放
债券型 证券 投资 基金、 安信 新目标 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、安 信现 金增利 货币 市场 基金、
安信安 盈 保 本混 合型 证券 投资基 金、 安 信新 视野
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 安 信活 期宝 货币
市场基 金、 安信 现金 管理 货币市 场基 金、 安信 保
证金交 易型 货币 市场 基金 的基金 经理 。 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 10 页
肖芳芳
本基金
的基金
经理
2017
年 6 月
6 日
- 6
肖芳芳 女士 ， 经 济学 硕士。 历任华 宝证 券有 限责
任公司 任资 产管 理部 研究 员、 财达 证券 有限 责任
公司任 资产 管理 部投 资助 理。2016 年4 月5 日
加入安 信基 金管 理有 限责 任公司 任固 定收 益部
投研助 理， 现任 固定 收益 部基金 经理 。 曾 任安 信
现金管 理货 币市 场基 金、 安 信现金 增利 货币 市场
基金、 安 信保 证金 交易 型货 币市场 基金 的基 金经
理助理 ，现 任安 信安 盈保 本混合 型证 券投 资基
金、安 信新 目标 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金、
安信新 视野 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基
金经理 助理， 现任 安信 保证 金交易 型货 币市 场基
金、 安 信现 金管 理货 币市 场基金 、 安 信现 金增 利
货币市 场基 金、 安 信活 期宝 货币市 场基 金的 基金
经理。
任凭
本基金
的基金
经理助
理
2017
年 5 月
15 日
- 10
任凭女 士， 法学 硕士。 先后 在招商 基金 管理 有限
公司、 安信 基金 管理 有限 责任公 司工 作， 现在 安
信基金 管理 有限 责任 公司 固定收 益部 从事 固定
收益类 投资 工作。 现任 安信 保证金 交易 型货 币市
场基金 、 安 信活 期宝 货币 市场基 金、 安信 新视 野
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 安 信新 目标 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金、 安信现 金管 理货 币市
场基金、 安信 现金 增利 货币 市场基 金的 基金 经理
助理。
徐越
本基金
的基金
经理助
理
2016
年 4 月
11 日
- 2
徐越女 士， 文学 硕士。 历任 安信基 金管 理有 限责
任公司 交易 员， 现 任安 信基 金管理 有限 责任 公司
固定收 益部 研究 员。 现 任安 信现金 管理 货币 市场
基金、 安信 现金 增利 货币 市场基 金、 安信 保证 金
交易型 证券 投资 基金 、安 信活期 宝证 券投 资基
金、 安信 安盈 保本 混合 型证 券投资 基金 的基 金经安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 11 页
理助理 。
肖芳芳
本基金
的基金
经理助
理
2016
年 4 月
11 日
2017
年5 月
15 日
6
肖芳芳 女士 ， 经 济学 硕士。 历任华 宝证 券有 限责
任公司 任资 产管 理部 研究 员、 财达 证券 有限 责任
公司任 资产 管理 部投 资助 理。2016 年4 月5 日
加入安 信基 金管 理有 限责 任公司 任固 定收 益部
投研 助 理， 现任 固定 收益 部基金 经理 。 曾 任安 信
现金管 理货 币市 场基 金、 安 信现金 增利 货币 市场
基金、 安 信保 证金 交易 型货 币市场 基金 的基 金经
理助理 ，现 任安 信安 盈保 本混合 型证 券投 资基
金、安 信新 目标 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金、
安信新 视野 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基
金经理 助理， 现任 安信 保证 金交易 型货 币市 场基
金、 安 信现 金管 理货 币市 场基金 、 安 信现 金增 利
货币市 场基 金、 安 信活 期宝 货币市 场基 金的 基金
经理。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （生 效） 日 期填 写； 基 金经理 助理 的 “ 任职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离任日 期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 12 页
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年宏观基 本面基本 稳 定、略有转弱 ，监管面 上 演过山车。3 月开始， 各 监管机构纷纷 开
始收紧 监管 ， 在 此背 景下 ， 资金面 持续 紧张 ；5 月下 旬 至 6 月 初， 在 “ 不因 处置 风险引 发新 风险 ”
的声音 发出 后， 央行 在公 开市场 的操 作明 显出 现了 缓和， 资金 面大 部分 时间 比较宽 松；6 月12 号
银行自 查报 告得 到银 监局 许 可延 期后 ，债 券市 场情 绪全面 好转 。
具体资 产价 格来 看，shibor3m 由4.35 附 近上 升到 4.75 附 近后 回落 ， 高 点出 现 在 6 月 中； 货
币市场 资产 价格 基本 与shibor3m 资 金面3 季 度资 金 面紧张 程度 低于 预期 ： 银 行 接受 MPA 考 核一 年
后，应对考核 方面已成 熟 ，目前考核时 点体系内 资 金均较充裕， 每逢季末 央 行甚至连续 净回笼资
金。非 银机 构 对 MPA 考核 银行资 金融 出减 少有 所预 期，非 银体 系内 准备 充裕 ，虽然 跨季 价格 维 持
高位， 但供 需基 本平 衡。
在上述背景下 ，产品以 保 持充裕流动性 为首要考 虑 因素，顺利的 应对了半 年 末，同时储备 了
一定资 产， 产品 收 益 率较 好，波 动较 低。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期安 信现 金管 理货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.6269% ，本 报告 期 安信现 金管 理货
币B 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.7481% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年底 至 2017 年 上半 年，金 融市 场最 大的 风险 是监管 政策 风险 ，监 管去 杠杆愈 演愈 烈 ，
导致债券市场 收益率全 面 上行、股市也 一度出现 调 整。经过半年 左右时间 的 调整，我们 认为去杠
杆已经取得 了一定的 成效 。但考虑到 ：1）监管 政策 尚未落地， 本轮去杠 杆尚 未有最终定 论；2）
浮亏或收益率 不达预期 的 委外户尚未出 清；商业 银 行风险释放的 过程会较 长 ，急速冲击 引起的快
速大幅 调整 可能 难以 再次 出现 。 机 会仍 然可 能出 现 在两个 时间 。1 ） 新的 监管 办法出 台后 的情 绪冲
击， 鉴于 机构 久期 均不 长 ， 更 可能 是利 空出 尽的 信 号；2 ） 银 行为 符合 监管 要 求调整 资产 带来 收 益安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 13 页
率的波动，由 于银行资 产 不确定性，以 及优质资 产 处置速度快于 相对较差 资 产，这种时 机可以获
得的有价格优 势资产往 往 资质较差；经 济的潜在 增 长下降是一致 预期，短 期 扰动可能是 机会。固
收方面，我们 认为当前 债 券市场最黑暗 的时候已 经 过去，具体到 货币市场 ， 季末扰动仍 然不 会消
失，我 们的 策略 仍然 是优 先配置 季末 资产 ，兼 顾收 益性和 流动 性。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 ， 对基金所持有 的
投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报
告。本基金管 理人为了 确 保估值工作的 合规开展 ， 设立估值委员 会。估值 委 员会负责审 定公司基
金估值业务管 理制度， 建 立健全估值决 策体系， 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估 值方 法，保证
公司估值业务 准确真实 地 反映基金相关 金融资产 和 金融负债的公 允价值。 估 值委员会负 责人由公
司分管投资的 副总经理 担 任，估值委员 会成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管
理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成。 估 值委员会各 成员职责
分工如 下 ： 权 益投 资部 、 固定收 益部 、 特定 资产 管 理部 、 研 究部 及信 用研 究 部负责 关注 市场 变化 、
证券发行机构 重大事件 等 可能对估值产 生重大影 响 的因素，向估 值委员会 提 出合理的估 值建议，
确保估值的公 允性；运 营 部负责日常估 值业务的 具 体执行，及时 准确完成 基 金估值，并 负 责和托
管行沟通协调 核对；监 察 稽核部负责定 期或不定 期 对估值政策、 程序及相 关 方法的一致 性进行检
查， 确保 估值 政策 和程 序 的一贯 性 。 以 上人 员均 具 备必要 的经 验 、 专 业胜 任 能力和 相关 工作 经历 。
当估值委员会 委员同时 为 基金经理时， 涉及其相 关 持仓品种估值 调整时采 取 回避机制， 保持估值
调整的 客观 性和 独立 性。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截至报告 期 末本基金管理 人
已签约的定价 服务机构 为 中央国债登记 结算有限 责 任公司和中证 指数有限 公 司，由其按 约定提供
定价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据法律 法 规及《基金合 同》的约 定 ，本基金每日 计算投资 人 账户当日所产 生
的收益，每月 将投资人 账 户累计的收益 结转为其 基 金份额，计入 该投资人 账 户的本基金 份额中。
本报告 期内 ，本 基金 实施 利润分 配的 金额 为 185,861,473.39 元 ，其 中本 基 金 A 类共 分配 人民 币
1,455,648.53 元，B 类共 分配人 民 币 184,405,824.86 元 ，不 存在 应分 配但 尚 未实施 分配 的情 况。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 14 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为。本报 告期内， 本 基金实施利 润分配的
金额为 185,861,473.39 元 ，其中 本基 金 A 类共 分配 人民币 1,455,648.53 元，B 类共分 配人 民币
184,405,824.86 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 15 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 527,353,549.14 4,751,903,671.92
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 3,859,630,030.27 7,097,427,114.70
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,305,131,500.70 6,579,307,114.70
资产支 持证 券投 资 554,498,529.57 518,120,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 526,601,168.80 3,389,145,114.13
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 28,553,627.69 66,336,583.62
应收股 利 - -
应收申 购款 9,800.00 1,383,552.98
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 1,841.00 1,841.00
资产总 计 4,942,150,016.90 15,306,197,878.35
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 16 页
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 655,123,417.84 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,101,874.30 2,813,543.00
应付托 管费 636,931.59 1,110,164.53
应付销 售服 务费 79,824.42 132,598.99
应付交 易费 用 122,789.98 130,146.57
应交税 费 - -
应付利 息 89,135.36 -
应付利 润 403,042.23 2,805,161.35
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 315,500.85 422,333.33
负债合 计 658,872,516.57 7,413,947.77
所有者权益：
实收基 金 4,283,277,500.33 15,298,783,930.58
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 4,283,277,500.33 15,298,783,930.58
负债和 所有 者权 益总 计 4,942,150,016.90 15,306,197,878.35
注： 报告 截止 日2017 年6 月30 日 ， 本 基金A 类 基金 份额净 值 1.0000 元， B 类 基金份 额净 值 1.0000
元。 本 基金 份额 总 额4,283,277,500.33 份， 其中A 类基金 份 额 79,106,281.39 份；B 类 基金 份额
4,204,171,218.94 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 17 页
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
一、收入 218,132,544.78 119,270,129.25
1.利息 收入 215,454,400.54 111,265,461.53
其中： 存款 利息 收入 48,208,598.51 59,485,813.06
债券利 息收 入 124,433,664.82 50,320,278.23
资产支 持证 券利 息收 入 7,371,745.46 -
买入返 售金 融资 产收 入 35,440,391.75 1,459,370.24
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,678,144.24 8,004,667.72
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,678,144.24 8,004,667.72
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减：二、费用 32,271,071.39 21,369,909.20
1．管 理人 报酬 17,892,200.14 11,451,891.13
2．托 管费 5,421,878.78 3,470,269.98
3．销 售服 务费 650,094.58 561,190.69
4．交 易费 用 1,000.00 -
5．利 息支 出 8,044,561.41 5,620,650.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 8,044,561.41 5,620,650.35 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 18 页
6．其 他费 用 261,336.48 265,907.05
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
185,861,473.39 97,900,220.05
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 185,861,473.39 97,900,220.05
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,298,783,930.58 - 15,298,783,930.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 185,861,473.39 185,861,473.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-11,015,506,430.25 - -11,015,506,430.25
其中：1. 基 金申 购款 26,495,886,218.23 - 26,495,886,218.23
2. 基金 赎回 款 -37,511,392,648.48 - -37,511,392,648.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -185,861,473.39 -185,861,473.39 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 19 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,283,277,500.33 - 4,283,277,500.33
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,814,130,437.23 - 3,814,130,437.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 97,900,220.05 97,900,220.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
4,806,003,280.96 - 4,806,003,280.96
其中：1. 基 金申 购款 22,273,251,910.88 - 22,273,251,910.88
2. 基金 赎回 款 -17,467,248,629.92 - -17,467,248,629.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -97,900,220.05 -97,900,220.05
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,620,133,718.19 - 8,620,133,718.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______范瑛______
____ 尚 尔航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 20 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
安信现金管理 货币市场 基 金（以下简称 “本基金” ） ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许 可[2013]1649 号文 《关 于 核准安 信现 金管 理货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准 ， 由基 金管 理人 安 信基金 管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 安
信现金 管理 货币 市场 基金 基金合 同》 负责 公开 募集 。本基 金为 契约 型开 放式 ，存续 期限 不定 。
本基金 募集 期间 为2013 年1 月21 日至2013 年2 月 1 日 ， 募 集结 束经 安永 华 明会计 师事 务所
（特殊 普通 合伙 ） 验 证并 出具安 永华 明(2013) 验字60962175_H01 号验 资报 告 。 首次 设立 募集 不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币 1,539,965,778.37 元 。经向 中国 证监 会备 案， 《 安信现 金管 理货 币
市场基 金基 金合 同》 于 2013 年 2 月 5 日正 式生 效。 截至 2013 年 2 月 5 日止 ， 安信现 金管 理货 币
市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
1,539,965,778.37 元， 折 合 1,539,965,778.37 份 基金份 额； 有效 认购 资金 在首次 发售 募集 期内
产生的 利息 为人 民 币 289,164.51 元 ，折 合 289,164.51 份 基金 份额 。其 中 A 类 基金已 收到 的首 次
发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 1,175,163,078.37 元 ， 折 合
1,175,163,078.37 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币
221,572.92 元， 折 合 221,572.92 份 基金 份额。B 类 基金已 收到 的首 次发 售募 集的有 效认 购资 金金
额为人 民币 364,802,700.00 元， 折合 364,802,700.00 份基 金 份 额； 有效 认购 资金在 首次 发售 募
集期内 产生 的利 息为 人民 币 67,591.59 元 ，折 合 67,591.59 份基 金份 额。 以 上收到 的实 收基 金共
计人民 1,540,254,942.88 元，折 合 1,540,254,942.88 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为安 信
基金管理有限 责任公司 ， 注册登记机构 为安信基 金 管理有限责任 公司，基 金 托管人为中 国建设银
行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和本基 金 合同的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国
内依法发行、 具有一定 剩 余期限限制的 债券、央 行 票据、回购以 及法律法 规 允许投资的 其他金融
工具。 本基 金投 资组 合的 平均剩 余到 期期 限不 得超 过 120 天。
本基金 的业 绩比 较基 准： 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券 投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 21 页
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以 本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的 会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入 以 及金融同
业往来 利息 收入 免征 增值 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 22 页
人为增 值税 纳税 人； 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为 （以 下称 资管 产品 运营业 务） ，暂 适用 简易 计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.2 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 债 券发行企业及 金融机构 在 向基金派发债 券
的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税;
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
安信基 金管 理有 限责 任公 司 （以下 简称 ”安 信基
金” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（以 下简 称" 中国 建
设银行"）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安信证 券股 份有 限公 司( 以 下简称" 安 信证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1) 本 基金 管理 人于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资 子公司 安信 乾盛 财富 管理 （深 圳） 有限 公司 。
2)本基 金管 理人 的子 公司 安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 于 2015 年 11 月 3 日 设立 了全 资子
公司安 信乾 正股 权投 资管 理（深 圳） 有限 公司 。
3)以下 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,892,200.14 11,451,891.13
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
98,526.66 405,072.74
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,421,878.78 3,470,269.98
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信现 金管 理货
币 A
安信现 金管 理货 币
B
合计
中国建 设银 行 40,027.35 - 40,027.35
安信基 金 24,450.14 531,197.55 555,647.69
安信证 券 11,384.83 33.03 11,417.86
合计 75,862.32 531,230.58 607,092.90
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信现 金管 理货
币 A
安信现 金管 理货 币
B
合计
中国建 设银 行 73,161.34 592.93 73,754.27
安信基 金 15,046.77 303,696.65 318,743.42
安信证 券 21,994.02 1,594.64 23,588.66
合计 110,202.13 305,884.22 416,086.35
注：本基金 A 类基金 份额 的销售服务费 年费率 为 0.25% ， B 类基 金份额的 销 售服务费年费 率为
0.01% ，各 类基 金份 额的 销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下：
H＝ E× 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 25 页
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年2 月5 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
基金 合同 生效 日 （ 2013 年
2 月 5 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 1,241.68 60,653,451.52
期间申 购/ 买入 总份 额 8.25 892,194.73
期间因 拆分 变动 份额 - - 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 26 页
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 1,249.93 -
期末持 有的 基金 份额 - 61,545,646.25
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：1. 本报 告期 内基 金管 理人均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
2.本基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 所适 用的 费率/ 用与 本基 金法 律文 件 的规定 一致 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
安 信现 金 管理货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中广核 财务
有限责 任公
司
- - 150,000,000.00 0.98%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建 设银 行 27,353,549.14 110,807.21 5,420,836.77 81,945.53
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 27 页
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 余额 为655,123,417.84 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111780312
17 上 海农
商银行
CD146
2017 年7 月3 日 98.92 992,000 98,124,331.76
140438 14 农发 38 2017 年7 月7 日 100.08 700,000 70,059,150.95
150207 15 国开 07 2017 年7 月7 日 100.02 300,000 30,005,146.93
011760048
17 鲁 能源
SCP001
2017 年7 月3 日 99.95 150,000 14,992,070.49
150224 15 国开 24 2017 年7 月7 日 100.08 500,000 50,041,989.96
150417 15 农发 17 2017 年7 月7 日 100.04 900,000 90,036,887.36
100217 10 国开 17 2017 年7 月7 日 100.05 300,000 30,014,419.00
111613126
16 浙商
CD126
2017 年7 月3 日 100.01 230,000 23,001,501.59
111793777
17 九 江银
行CD056
2017 年7 月3 日 99.07 500,000 49,535,123.17 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 28 页
120233 12 国开 33 2017 年7 月3 日 100.06 200,000 20,011,505.21
160311 16 进出 11 2017 年7 月3 日 99.74 300,000 29,921,708.21
111621063
16 渤 海银
行CD063
2017 年7 月7 日 99.91 1,040,000 103,901,867.77
011753029
17 中 航租
赁SCP004
2017 年7 月3 日 99.99 100,000 9,998,554.12
111621063
16 渤 海银
行CD063
2017 年7 月3 日 99.91 85,000 8,491,979.58
120227 12 国开 27 2017 年7 月7 日 101.01 500,000 50,505,683.08
合计
6,797,000 678,641,919.18
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 3,859,630,030.27 78.10
其中： 债券 3,305,131,500.70 66.88
资产 支持 证券 554,498,529.57 11.22
2 买入返 售金 融资 产 526,601,168.80 10.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 527,353,549.14 10.67
4 其他各项 资产 28,565,268.69 0.58
5 合计 4,942,150,016.90 100.00
安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 29 页
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.04
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 655,123,417.84 15.29
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2017 年 6 月 28 日 22.51 大额赎 回 1 个工 作日
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 30 页
本 基金 本报 告期 未出 现投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 25.47 15.30
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 6.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 47.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 30.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.18 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 5.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 114.72 15.30
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 出现投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - - 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 31 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 370,596,490.70 8.65
其中： 政策 性金 融债 370,596,490.70 8.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 236,938,672.80 5.53
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,697,596,337.20 62.98
8 其他 - -
9 合计 3,305,131,500.70 77.16
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 50,505,683.08 1.18
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111613126
16 浙商
CD126
2,000,000 200,013,057.28 4.67
2 111709258
17 浦 发银
行 CD258
2,000,000 198,065,239.62 4.62
3 111717075
17 光 大银
行 CD075
2,000,000 197,948,545.01 4.62
4 111780412
17 东 莞银
行 CD055
2,000,000 197,854,210.16 4.62
5 111780396
17 西 安银
行 CD021
2,000,000 197,854,143.49 4.62
6 111780308
17 广 州银
行 CD053
2,000,000 197,821,791.10 4.62
7 111780163
17 华 侨永
亨中国
1,700,000 168,124,122.31 3.93 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 32 页
CD001
8 111621063
16 渤 海银
行 CD063
1,200,000 119,886,770.50 2.80
9 111613116
16 浙商
CD116
1,000,000 100,000,058.09 2.33
10 111795244
17 中 德住
房储蓄 银行
CD026
1,000,000 99,887,326.47 2.33
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0235%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1229%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0328%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本 基金 本报 告期 内未 出现负 偏离 度的 绝对 值到 达 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本 基金 本报 告期 内未 出现正 偏离 度的 绝对 值到 达 0.5% 的 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 142235
借呗
04A1( 总
价)
2,000,000 200,000,000.00 4.67
2 142274
花呗
10A1( 总
1,500,000 150,000,000.00 3.50 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 33 页
价)
2 142238
花呗
09A1( 总
价)
1,500,000 150,000,000.00 3.50
3 1789045
17 上和
1A1(总价)
500,000 30,212,986.88 0.71
4 142482
PR16A1( 总
价)
400,000 14,294,590.72 0.33
5 142333
花呗
11A1( 总
价)
100,000 9,990,951.97 0.23
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金通过 每日分红 使 基金份额净 值维持在
1.0000 元。
7.9.2
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 28,553,627.69
4 应收申 购款 9,800.00
5 其他应 收款 1,841.00 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 34 页
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 28,565,268.69
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 35 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
安
信
现
金
管
理
货
币A
4,365 18,122.86 27,956,159.84 35.34% 51,150,121.55 64.66%
安
信
现
金
管
理
货
币B
31 135,618,426.42 4,204,171,218.94 100.00% - -
合
计
4,396 974,357.94 4,232,127,378.78 98.81% 51,150,121.55 1.19%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 36 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
安信现 金管
理货 币A
9,011.57 0.0114%
安信现 金管
理货 币B
- -
合计 9,011.57 0.0002%
注：管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
安信现 金管 理货 币A 0~10
安信现 金管 理货 币B 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
安信现 金管 理货 币A 0
安信现 金管 理货 币B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
安信现 金管 理货
币 A
安信现 金管 理货
币 B
基金合 同生 效日 （2013 年2 月5 日 ） 基 金份
额总额
1,175,384,651.29 364,870,291.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 104,823,261.58 15,193,960,669.00
本报告 期基 金总 申购 份额 95,187,185.15 26,400,699,033.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 120,904,165.34 37,390,488,483.14
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,106,281.39 4,204,171,218.94 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 37 页
安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 38 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 本基金 管理人 和托管人托 管业务 部门及 其相关高级 管理人 员未受 到任何稽查 或处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 39 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
海通证 券 2 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的有关规 定，本基 金 管理人制定了 《安信基 金 管理有限责任 公司券商 交 易单元选择 标准及佣
金分配 办法 》 ， 对券 商交 易 单元的 选择 标准 和程 序进 行了规 定。 本基 金管 理人 将券商 路演 数量 和质
量、 提供 的信 息充 分性 和 及时性 、 系统 支持 等作 为 交易单 元的 选择 标准 ， 由 权益投 资部 、 研究 部、
运营部 交易 室对 券商 考评 后提出 租用 及变 更方 案， 最终由 公司 基金 投资 决策 委员讨 论及 决定 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证 券 - - - - - -
安信证 券 34,948,500.00 100.00% - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 40 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170629-
20170630
-
2,004,320,8
99.96
1,000,000,000
.00
1,004,320,8
99.96
23.45%
2
20170628-
20170630
1,010,595,000.30
16,867,657.
00
-
1,027,462,6
57.30
23.99%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则面 临大额 赎回
的情况， 可能导 致：
（1）基金在短时间内无 法变现足够的资产予以应 对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动 性
风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20% 的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回， 基金管理 人可能 根据 《基金合同 》 的 约定决 定 部分延期 赎回 ， 如果 连 续 2 个开 放日以 上 （ 含本
数） 发生巨额 赎回， 基 金 管理人可 能根据 《基 金合 同》 的 约定暂 停接受 基金 的赎回申 请， 对剩余 投
资者的赎 回办理 造成影 响 ；
（2） 基金 管理人 被迫抛 售证券以 应 付基 金赎回 的 现金需要， 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影响，
影响基金 的投 资 运作和 收 益水平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4） 基金 资产规 模过小， 可能导致 部分投 资受限 而 不能实现 基金合 同约定 的 投资目的 及投资 策略；
（5）大额赎回导致基金 资产规模过小，不能满足 存续的条件，基金将根据 基金合同的约定面临 合
同终止清 算、转 型等风 险 。 安信现金管理货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 41 页
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
