安 信 活 期 宝货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信活 期宝
基金主 代码 003402
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 17 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,503,970,122.91 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 安信活 期宝 货 币 A 安信活 期宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003402 004167
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 133,916,416.58 份 1,370,053,706.33 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。
投资策 略
资产配 置方 面， 本 基金 通 过对国 内市 场资 金供 求、 利率水 平、 通 货膨 胀率 、
GDP 增 长率 、 就 业率 水平 以及国 际市 场利 率水 平等 宏观经 济指 标的 跟踪 和
分析 ， 形 成对 宏观 层面 的 判研 。 同 时 ， 通 过对 市场 资金供 求 、 基 金申 赎情
况进行 动态 分析 ， 确 定本 基金流 动性 目标 ， 相 应调 整基金 资产 在高 流动 性
资产和 相对 流动 性较 低资 产之间 的配 比。 在个 券方 面， 本 基金 将首 先考 虑
安全性 因素 ， 优 先选 择国 债、 央 行票 据等 高信 用等 级的债 券品 种以 规避 信
用风险 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种。 本基 金的 预
期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基 金管 理有 限责 任公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 乔江晖 方琦
联系电 话 0755-82509999 0755-22160168
电子邮 箱 service@essencefund.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电话
4008-088-088 95511-3
传真 0755-82799292 0755-82080387
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.essencefund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人和 基金 托管 人的住 所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 所以公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
2、 本 基金 为货 币市场 基金 ，无认 （申 ）购 或交 易基 金的各 项费 用 。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信活 期宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3490% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2380% 0.0004%
过去三 个月 1.0378% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.7012% 0.0006%
过去六 个月 1.7701% 0.0026% 0.6695% 0.0000% 1.1006% 0.0026%
自 基 金 合 同 2.1244% 0.0034% 0.9505% 0.0000% 1.1739% 0.0034%
基金级 别 安信活 期宝 货 币 A 安信活 期宝 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 637,848.76 9,041,544.22
本期利 润 637,848.76 9,041,544.22
本期净 值收 益率 1.7701% 1.8348%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 133,916,416.58 1,370,053,706.33
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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生效起 至今
安信活 期宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3503% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2393% 0.0004%
过去三 个月 1.0415% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.7049% 0.0006%
过去六 个月 1.8348% 0.0024% 0.6695% 0.0000% 1.1653% 0.0024%
自 基 金 合 同
生效起 至今
1.8871% 0.0027% 0.7064% 0.0000% 1.1807% 0.0027%
安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年10 月 17 日， 截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ；
2、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
3、本 基金 自2016 年12 月 22 日起 增加B 类 份额 。 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ， 成 立于 2011 年12 月 ， 总 部 位于深 圳 ， 注 册
资本3.5 亿元 人民 币， 股 东及股 权结 构为 ： 五矿 资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 ， 安 信证 券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金管 理人 共管 理 34 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6
月20 日起 管 理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目
标收益 债券 型证 券投 资基 金； 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资
基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ； 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安
信宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） （原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金 增 利货 币市 场基金 ；从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 ； 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金 ； 从2015
年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 ； 从2015 年8 月7 日起 管理 安信新 常态 沪港 深精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金； 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 ； 从2016 年7 月28 日起 管理 安信 新优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年8
月 9 日起 管理 安信 新目 标 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 8 月 19 日起管 理安 信新 价值
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 9 月 9 日起管 理安 信保 证金 交易 型货币 市场 基金 ； 从
2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信新 成长 灵活 配 置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理
安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定 期开放 债券 型证 券投
资基金 ； 从 2016 年10 月 12 日 起管 理安 信沪 深 300 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 ； 从 2016 年安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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10 月 17 日起 管理 安信 活 期宝货 币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日起 管理 安 信新趋 势灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金； 从 2016 年 12 月 19 日起 管理 安信新 视野 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2017 年 1 月 13 日 起管 理 安信永 鑫定 期开 放债 券型 证券投 资基 金； 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安
信新起 点灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2017 年3 月 16 日 起管 理安 信中 国 制造 2025 沪港 深灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金； 从 2017 年 3 月 29 日 起管理 安信 合作 创新 主题 沪港深 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
杨凯玮
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部总经
理
2016 年10
月 17 日
- 11
杨凯玮 先生 ，台 湾大 学土 木工程 学、 新竹 交
通大学 管理 学双 硕士 。历 任台湾 国泰 人寿 保
险股份 有限 公司 研究 员， 台湾新 光人 寿保 险
股份有 限公 司投 资组 合高 级专员 ，台 湾中 华
开发工 业银 行股 份有 限公 司自营 交易 员， 台
湾元大 宝来 证券 投资 信托 股份有 限公 司基 金
经理 ， 台 湾宏 泰人 寿保 险 股份有 限公 司科 长，
华润元 大基 金管 理有 限公 司固定 收益 部总 经
理，安 信基 金管 理有 限责 任公司 固定 收益 部
基金经 理。 现任 安信 基金 管理有 限责 任公 司
固定收 益部 总经 理。 现任 安信永 丰定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 、安 信新目 标灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 、安 信现金 增利 货币 市
场基金 、 安信 安盈 保本 混 合型证 券投 资基 金、
安信新 视野 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、
安信活 期宝 货币 市场 基金 、安信 现金 管理 货
币市场 基金 、安 信保 证金 交易型 货币 市场 基
金的基 金经 理。 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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肖芳芳
本基金
的基金
经理
2017 年6
月 6 日
- 6
肖芳芳 女士 ，经 济学 硕士 。历任 华宝 证券 有
限责任 公司 任资 产管 理部 研究员 、财 达证 券
有限责 任公 司任 资产 管理 部投资 助理 。2016
年 4 月5 日 加入 安信 基金 管理有 限责 任公 司
任固定 收益 部投 研助 理， 现任固 定收 益部 基
金经理 。曾 任安 信现 金管 理货币 市场 基金 、
安信现 金增 利货 币市 场基 金、安 信保 证金 交
易型货 币市 场基 金的 基金 经理助 理， 现任 安
信安盈 保本 混合 型证 券投 资基金 、安 信新 目
标灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、安 信新 视
野灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理
助理 ， 现 任安 信保 证金 交 易型货 币市 场基 金、
安信现 金管 理货 币市 场基 金、安 信现 金增 利
货币市 场基 金、 安信 活期 宝货币 市场 基金 的
基金经 理。
任凭
本基金
的基金
经理助
理
2016 年10
月 24 日
- 10
任凭女 士 ， 法学 硕士 。先 后在招 商基 金管 理
有限公 司 、 安 信基 金管 理 有限责 任公 司工 作，
现在安 信基 金管 理有 限责 任公司 固定 收益 部
从事固 定收 益类 投资 工作 。现任 安信 保证 金
交易型 货币 市场 基金 、安 信活期 宝货 币市 场
基金、 安信 新视 野灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金、 安信 新目 标灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金、 安信 现金 管理 货币 市场基 金、 安信 现
金增利 货币 市场 基金 的基 金经理 助理 。
徐越
本基金
的基金
经理助
理
2016 年10
月 24 日
- 2
徐越女 士， 文学 硕士 。历 任安信 基金 管理 有
限责任 公司 交易 员， 现任 安信基 金管 理有 限
责任公 司固 定收 益部 研究 员。现 任安 信现 金
管理货 币市 场基 金、 安信 现金增 利货 币市 场
基金、 安信 保证 金交 易型 证券投 资基 金、 安安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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信活期 宝证 券投 资基 金、 安信安 盈保 本混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理助理 。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （生 效） 日 期填 写； 基 金经理 助理 的 “ 任职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券 从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年宏观基 本面基本 稳 定、略有转弱 ，监管面 上 演过山车。3 月开始， 各 监管机构纷纷 开
始收紧 监管 ， 在 此背 景下 ， 资金面 持续 紧张 ；5 月下 旬 至 6 月 初， 在 “ 不因 处置 风险引 发新 风险 ”
的声音 发出 后， 央行 在公 开市场 的操 作明 显出 现了 缓和， 资金 面大 部分 时间 比较宽 松；6 月12 号
银行自 查报 告得 到银 监局 许 可延 期后 ，债 券市 场情 绪全面 好转 。 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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具体资 产价 格来 看，shibor3m 由4.35 附 近上 升到 4.75 附 近后 回落 ， 高 点出 现 在 6 月 中； 货
币市场 资产 价格 基本 与shibor3m 资 金面3 季 度资 金 面紧张 程度 低于 预期 ： 银 行 接受 MPA 考 核一 年
后，应对考核 方面已成 熟 ，目前考核时 点体系内 资 金均较充裕， 每逢季末 央 行甚至连续 净回笼资
金。非 银机 构 对 MPA 考核 银行资 金融 出减 少有 所预 期，非 银体 系内 准备 充裕 ，虽然 跨季 价格 维 持
高位， 但供 需基 本平 衡。
在上述背景下 ，产品以 保 持充裕流动性 为首要考 虑 因素，顺利的 应对了半 年 末，同时储备 了
一定资 产， 产品 收 益 率较 好，波 动较 低。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期安 信活 期宝 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 1.7701% ， 本报 告期 安 信活期 宝货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率 为1.8348% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年底 至 2017 年 上半 年，金 融市 场最 大的 风险 是监管 政策 风险 ，监 管去 杠杆愈 演愈 烈 ，
导致债券市场 收益率全 面 上行、股市也 一度出现 调 整。经过半年 左右时间 的 调整，我们 认为去杠
杆已经取得 了一定的 成效 。但考虑到 ：1）监管 政策 尚未落地， 本轮去杠 杆尚 未有最终定 论；2）
浮亏或收益率 不达预期 的 委外户尚未出 清；商业 银 行风险释放的 过程会较 长 ，急速冲击 引起的快
速大幅 调整 可能 难以 再次 出现 。 机 会仍 然可 能出 现 在两个 时间 。1 ） 新的 监管 办法出 台后 的情 绪冲
击， 鉴于 机构 久期 均不 长 ， 更 可能 是利 空出 尽的 信 号；2 ） 银 行为 符合 监管 要 求调整 资产 带来 收 益
率的波动，由 于银行资 产 不确定性，以 及优质资 产 处置速度快于 相对较差 资 产，这种时 机可以获
得的有价格优 势资产往 往 资质较差；经 济的潜在 增 长下降是一致 预期，短 期 扰动可能是 机会。固
收方面，我们 认为当前 债 券市场最黑暗 的时候已 经 过去，具体到 货币市场 ， 季末扰动仍 然不会消
失，我 们的 策略 仍然 是优 先配置 季末 资产 ，兼 顾收 益性和 流动 性。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 ， 对基金所持有 的
投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报
告。本基金管 理人为了 确 保估值工作的 合规开展 ， 设立估值委员 会。估值 委 员会负责审 定公司基
金估值业务管 理制度， 建 立健全估值决 策体系， 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估值方 法，保证
公司估值业务 准确真实 地 反映基金相关 金融资产 和 金融负债的公 允价值。 估 值委员会负 责人由公
司分管投资的 副总经理 担 任，估值委员 会成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管
理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成。 估 值委员会各 成员职责安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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分工如 下 ： 权 益投 资部 、 固定收 益部 、 特定 资产 管 理部 、 研 究部 及信 用研 究 部负责 关注 市场 变化 、
证券发行机构 重大事件 等 可能对估值产 生重大影 响 的因素，向估 值委员会 提 出合理的估 值建议，
确保估值的公 允性；运 营 部负责日常估 值业务的 具 体执行，及时 准确完成 基 金估值，并 负责和 托
管行沟通协调 核对；监 察 稽核部负责定 期或不定 期 对估值政策、 程序及相 关 方法的一致 性进行检
查， 确保 估值 政策 和程 序 的一贯 性 。 以 上人 员均 具 备必要 的经 验 、 专 业胜 任 能力和 相关 工作 经历 。
当估值委员会 委员同时 为 基金经理时， 涉及其相 关 持仓品种估值 调整时采 取 回避机制， 保持估值
调整的 客观 性和 独立 性。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截至报告 期 末本基金管理 人
已签约的定价 服务机构 为 中央国债登记 结算有限 责 任公司和中证 指数有限 公 司，由其按 约定提供
定价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 据法律法 规 及《基金合同 》的约定 ， 本基金根据每 日基金收 益 情况，以各类 基
金份额 的每 万份 基金 已实 现收益 为基 准， 为投 资人 每日计 算当 日收 益并 分配 ， 并每 日结 转份 额额，
计入该投资人账户的本基金份额中。本报告期内，本基金实施利润分配的金额 为 9,421,643.40
元，其 中本 基金 A 类 共分 配人民 币 637,848.76 元，B 类共分 配人 民币 9,041,544.22 元 ，不 存在
应分配 但尚 未实 施分 配的 情况。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 14 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平 安银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 安信 活期 宝货 币市场 基金 （以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费 用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 期内 ， 由 安信 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风险及 管理 ” 部 分未 在托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 15 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 活期 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 8,539,180.57 9,947,936.76
结算备 付金 - 913,701.29
存出保 证金 - 671.18
交易性 金融 资产 1,765,259,723.75 14,445,414.76
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,765,259,723.75 14,445,414.76
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 38,400,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,007,069.98 81,186.51
应收股 利 - -
应收申 购款 775,963.53 229.52
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,776,581,937.83 63,789,140.02
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 268,939,196.59 -
应付证 券清 算款 3,014,329.86 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 200,596.75 24,203.31
应付托 管费 46,291.61 5,585.37
应付销 售服 务费 8,877.13 19,099.67
应付交 易费 用 29,464.38 2,593.15
应交税 费 - -
应付利 息 33,090.11 -
应付利 润 175,273.30 5,079.89
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 164,695.19 138,000.00
负债合 计 272,611,814.92 194,561.39
所有者权益：
实收基 金 1,503,970,122.91 63,594,578.63
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 1,503,970,122.91 63,594,578.63
负债和 所有 者权 益总 计 1,776,581,937.83 63,789,140.02
注： 报告 截止 日2017 年6 月30 日 ， 本 基金A 类 基金 份额净 值 1.0000 元， B 类 基金份 额净 值 1.0000
元。本 基金 份额 总额 1,503,970,122.91 份 ，其中 A 类基金 份额 133,916,416.58 份；B 类 基金 份
额1,370,053,706.33 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 安信 活期 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
一、收入 11,410,639.33
1.利息 收入 11,412,713.26
其中： 存款 利息 收入 631,483.87
债券利 息收 入 9,652,199.01
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,129,030.38
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -2,073.93
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -2,073.93
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） -
减：二、费用 1,731,246.35
1．管 理人 报酬 610,440.50
2．托 管费 140,871.03
3．销 售服 务费 29,051.25
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 853,388.38
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 853,388.38
6．其 他费 用 97,495.19
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 9,679,392.98 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 9,679,392.98
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 活期 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
63,594,578.63 - 63,594,578.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,679,392.98 9,679,392.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
1,440,375,544.28 - 1,440,375,544.28
其中：1. 基 金申 购款 1,704,062,998.54 - 1,704,062,998.54
2. 基金 赎回 款 -263,687,454.26 - -263,687,454.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -9,679,392.98 -9,679,392.98
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,503,970,122.91 - 1,503,970,122.91
安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 19 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______范瑛______
____ 尚 尔航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
安信活期宝货 币市场基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监督管理 委 员会（以下简 称
“中国 证监 会” ）2016 年8 月 15 日下 发的 证监 许可[2016]1841 号文 《 关于 核准 安信活 期宝 货币 市
场基金募集的 批复》的 核 准，由基金管 理人安信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资 基金 法 》 和 《 安信 活期宝 货币 市场 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集 。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定。
本基金 募集 期间 为 2016 年 10 月10 日至 2016 年 10 月 13 日， 募集 结束 经安 永华明 会计 师事
务所 （特 殊普 通合 伙） 验 证并出 具安 永华 明(2016) 验字 60962175_H67 号验 资 报告 。 首 次设 立募 集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 300,321,259.04 元。经 向中 国证 监会 备案 ， 《安信 活期 宝货 币
市场基 金基 金合 同》 于 2016 年 10 月 17 日 正式 生效 。截 至 2016 年 10 月 17 日 止，安 信活 期宝 货
币 市 场 基 金 已 收 到 的 首 次 发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币
300,321,259.04 元 ，折 合 300,321,259.04 份 基 金份额 ；有 效认 购资 金在 首次发 售募 集期 内产 生
的 利 息 为 人 民 币 49,556.65 元 ， 折 合 49,556.65 份 基 金 份 额 。 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民
300,370,815.69 元 ，折 合 300,370,815.69 份 基 金份额 。本 基金 的基 金 管 理人为 安信 基金 管理 有
限责任 公司 ， 注 册登 记机 构为安 信基 金管 理有 限责 任公司 ， 基 金托 管人 为平 安银行 股份 有限 公 司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和本基 金 合同的有关规 定，本基 金 的投资范围为 现
金； 期 限在1 年 以内 （含1 年） 的银 行存 款、 债券 回购、 中央 银行 票据 、 同 业存单 ； 剩 余期 限在
397 天 以内 （ 含 397 天） 的债券 、非 金融 企业 债务 融资工 具、 资产 支持 证券 、中国 证监 会、 中 国
人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。
本基金 的业 绩比 较基 准： 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 20 页
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全 国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来 利息 收入 免征 增值 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税 有 关问安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 21 页
题的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为 （以 下称 资管 产品 运营业 务） ，暂 适用 简易 计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.2 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 债 券发行企业及 金融机构 在 向基金派发债 券
的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税;
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
安信基 金管 理有 限责 任公 司（以 下简 称 ” 安信 基
金” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称" 平安 银行" ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
安信证 券股 份有 限公 司( 以 下简称" 安 信证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1) 本 基金 管理 人于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资 子公司 安信 乾盛 财富 管理 （深 圳） 有限 公司 。
2)本基 金管 理人 的子 公司 安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 于 2015 年 11 月 3 日 设立 了全 资子
公司安 信乾 正股 权投 资管 理（深 圳） 有限 公司 。
3)以下 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 22 页
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本期 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
成交金 额
占 当期 债券
成交总额 的 比例
安信证 券 2,998,500.00 100.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
安信证 券 556,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本期 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额单 位： 人 民币元
关联方 名称
本期
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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安信证 券 26.98 100.00% 67.05 100.00%
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 610,440.50
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 21,170.48
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.26% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .26% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 140,871.03
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.06% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .06% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信活 期宝 货币 安信活 期宝 货 币 B 合计 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
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A
安信基 金 4,721.84 15,862.00 20,583.84
安信证 券 47.62 30.14 77.76
合计 4,769.46 15,892.14 20,661.60
注：本基金 A 类 基 金 份 额的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% ，B 类基金份额的销售 服务费年费率为
0.01% ，各 类基 金份 额的 销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下：
H＝ E× 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期 基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末未持 有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入
平安银 行 8,539,180.57 72,873.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无其 他关 联交 易事项 。 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 25 页
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为
268,939,196.59 元 ，是 以 如下债 券作 为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111707146
17 招 商银
行CD146
2017 年7 月7 日 98.95 380,000 37,599,986.04
111709250
17 浦 发银
行CD250
2017 年7 月7 日 98.94 500,000 49,471,590.00
170204 17 国开04 2017 年7 月7 日 99.5 1,000,000 99,501,795.30
111710279
17 兴 业银
行CD279
2017 年7 月7 日 99.01 500,000 49,502,860.03
170203 17 国开03 2017 年7 月7 日 99.97 200,000 19,994,667.23
140225 14 国开25 2017 年7 月7 日 100.12 100,000 10,011,833.55
160217 16 国开17 2017 年7 月7 日 99.7 200,000 19,940,129.80
合计
2,880,000 286,022,861.95
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 26 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,765,259,723.75 99.36
其中： 债券 1,765,259,723.75 99.36
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,539,180.57 0.48
4 其他各项 资产 2,783,033.51 0.16
5 合计 1,776,581,937.83 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.14
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 268,939,196.59 17.88
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 27 页
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 未出 现债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 6
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 17.15 18.08
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 51.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 34.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 - - 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 28 页
动利率 债
合计 117.94 18.08
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 未出 现投 资组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 2,998,529.99 0.20
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 149,448,425.88 9.94
其中： 政策 性金 融债 149,448,425.88 9.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 59,978,476.99 3.99
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,552,834,290.89 103.25
8 其他 - -
9 合计 1,765,259,723.75 117.37
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 1,000,000 99,501,795.30 6.62
2 111709254
17 浦 发银
行 CD254
1,000,000 98,958,041.42 6.58 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 29 页
3 111721067
17 渤 海银
行 CD067
500,000 49,743,973.64 3.31
4 111797656
17 宁 波银
行 CD092
500,000 49,729,185.33 3.31
5 111719035
17 恒 丰银
行 CD035
500,000 49,694,536.75 3.30
6 111710279
17 兴 业银
行 CD279
500,000 49,502,860.03 3.29
7 111710284
17 兴 业银
行 CD284
500,000 49,494,367.27 3.29
8 111720117
17 广 发银
行 CD117
500,000 49,480,364.64 3.29
9 111707146
17 招 商银
行 CD146
500,000 49,473,665.84 3.29
10 111780017
17 宁 波银
行 CD113
500,000 49,472,690.57 3.29
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0885%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1025%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0357%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 未出 现负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基 金 本报 告期 未出 现正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 30 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金通过 每日分红 使 基金份额净 值维持在
1.0000 元。
7.9.2
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,007,069.98
4 应收申 购款 775,963.53
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,783,033.51
安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 31 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
安
信
活
期
宝
货
币A
20,268 6,607.28 5,021,865.62 3.75% 128,894,550.96 96.25%
安
信
活
期
宝
货
币B
7 195,721,958.05 1,364,847,502.25 99.62% 5,206,204.08 0.38%
合
计
20,275 74,178.55 1,369,869,367.87 91.08% 134,100,755.04 8.92%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 32 页
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
安信活 期宝
货币A
14,868,014.38 11.1025%
安信活 期宝
货币B
- -
合计 14,868,014.38 0.9886%
注：管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
安信活 期宝 货 币A >100
安信活 期宝 货 币B 0
合计 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
安信活 期宝 货 币A 0~10
安信活 期宝 货 币B 0
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
安信活 期宝 货 币A 安信活 期宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2016 年10 月 17 日 ） 基金
份额总 额
300,375,046.79 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,519,583.07 47,074,995.56
本报告 期基 金总 申购 份额 243,741,122.37 1,460,321,876.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 126,344,288.86 137,343,165.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 133,916,416.58 1,370,053,706.33 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 33 页
安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 34 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 本基金 管理人 和托管人托 管业务 部门及 其相关高级 管理人 员未受 到任何稽查 或处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 35 页
成交总 额的 比
例
总量的 比例
安信证 券 1 - - 26.98 100.00% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的有关规 定，本基 金 管理人制定了 《安信基 金 管理有限责任 公司券商 交 易单元选择 标准及佣
金分配 办法 》 ， 对券 商交 易 单元的 选择 标准 和程 序进 行了规 定。 本基 金管 理人 将券商 路演 数量 和质
量、 提供 的信 息充 分性 和 及时性 、 系统 支持 等作 为 交易单 元的 选择 标准 ， 由 权益投 资部 、 研究 部、
运营部 交易 室对 券商 考评 后提出 租用 及变 更方 案， 最终由 公司 基金 投资 决策 委员讨 论及 决定 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
安信证 券 2,998,500.00 100.00% 556,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 未出 现正 偏离度 的绝 对值 达到0.5% 的情况 。 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 36 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170214-20170
630
-
304,600,488
.40
-
304,600,488
.40
20.25
%
2
20170101-20170
213
20,272,870.
70
67,538,590.
87
87,811,461.
57
- -
3
20170621-20170
630
-
500,534,929
.95
-
500,534,929
.95
33.28
%
4
20170420-20170
623
-
299,430,038
.97
-
299,430,038
.97
19.91
%
个
人
1
20170101-20170
208
20,001,585.
72
50,337.80
20,051,923.
52
- -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则面临 大额赎
回的情况 ，可能 导致：
（1） 基 金在短 时间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ， 导致 流动
性风险； 如果持 有基金 份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回引发 巨额
赎回，基 金管理 人可能 根 据《基金 合同》 的约定 决 定部分延 期赎回 ，如果 连 续 2 个开放日 以上
（含本数 ） 发 生巨额 赎回 ， 基金 管理人 可能根 据 《 基金合同 》 的 约定暂 停接 受基金的 赎回申 请，
对剩余投 资者的 赎回办 理 造成影响 ；
（2） 基金管 理人被 迫抛 售证券以 应 付基 金赎回 的 现金需要， 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影
响，影响 基金的 投 资运 作 和收益水 平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ； 安信活期宝 2017 年半年度报告 摘要
第 37 页
（4） 基金资 产规模 过小 ， 可能导致 部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策
略；
（5） 大 额赎回 导致基金 资产规模 过小， 不能满 足 存续的条 件， 基 金将根 据 基金合同 的约定 面临
合同终止 清算、 转型等 风 险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
