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安信新价值混合A(003026)

安信新价值混合:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
安 信 新 价 值灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 安信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 宁波银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月24 日 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 
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§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 21 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。


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§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 安信新 价值 混合 基金主 代码 003026 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 8 月19 日 基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 353,484,638.98 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 安信新 价值 混 合 A 安信新 价值 混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 003026 003027 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 195,677,367.54 份 157,807,271.44 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 将以 严格 的风 险控 制为前 提 , 结 合科 学严 谨 、 具 有前 瞻性 的宏 观策 略 分 析以及 深入 的个 股/ 个券 挖 掘,动 态灵 活调 整投 资策 略,力 争为 基金 份额 持有 人获取 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。 投资策 略 资产配 置方 面, 本 基金 以 定性研 究为 主, 结 合定 量 分析, 制 定股 票、 债 券 、 现 金等大 类资 产之 间的 配置 比例、 调整 原则 和调 整范 围;固 定收 益类 投资 方 面 , 本基金 将灵 活采 用品 种配 置、久 期配 置、 信用 配置 、回购 策略 、利 率策 略 等 , 选择流 动性 好、 风险 溢价 水平合 理、 到期 收益 率和 信用质 量较 高的 品种 ; 股 票 投资方 面, 本基 金秉 承价 值投资 理念 , 深 度挖 掘符 合经济 结构 转型 、 契 合 产 业 结构升 级、 发展 潜力 巨大 的行业 与公 司, 把握 市场 定价偏 差带 来的 投资 机 会 ; 此外, 本基 金将 合理 利用 权证、 股指 期货 等衍 生工 具做套 保或 套利 投资 , 通 过 投资高 质量 的资 产支 持证 券实现 基金 资产 增值 增厚 。 业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中债 总指 数( 全价 ) 收益率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金, 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市 场 基金, 但低 于股 票型 基金 ,属于 中等 风险 水平 的投 资品种 。 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 3 页








2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 安信基 金管 理有 限责 任公 司 宁波银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 乔江晖 贺碧波 联系电 话 0755-82509999 0574-89103198 电子邮 箱 service@essencefund.com hebibo@nbcb.cn 客户服 务电 话


4008-088-088 95574 传真 0755-82799292 0574-89103213


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.essencefund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 安信新 价值 混 合A 安信新 价值 混 合 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 2,984,615.99 3,412,038.24 本期利 润 14,818,074.19 15,368,666.52 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0742 0.0613 本期基 金份 额净 值增 长率 7.45% 7.36% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0339 0.0320 期末基 金资 产净 值 211,715,014.56 170,428,441.73 期末基 金份 额净 值 1.0820 1.0800 注:1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 (申) 购或 交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ;


2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








安信新 价值 混 合A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.72% 0.37% 2.92% 0.34% 0.80% 0.03% 过去三 个月 5.79% 0.29% 2.50% 0.33% 3.29% -0.04% 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 5 页





过去六 个月 7.45% 0.22% 3.99% 0.30% 3.46% -0.08% 自基金 合同 生效起 至今 8.20% 0.19% 1.78% 0.34% 6.42% -0.15%








安信新 价值 混 合C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.70% 0.37% 2.92% 0.34% 0.78% 0.03% 过去三 个月 5.74% 0.29% 2.50% 0.33% 3.24% -0.04% 过去六 个月 7.36% 0.22% 3.99% 0.30% 3.37% -0.08% 自基金 合同 生效起 至今 8.00% 0.19% 1.78% 0.34% 6.22% -0.15%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 7 页





注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年8 月19 日 。截至 报告 期末 本基 金合 同生效 未满 一年 ; 2、 本 基金 合同 规定, 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合 基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ,本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 8 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 , 成 立于 2011 年12 月 , 总 部 位于深 圳 , 注 册 资本3.5 亿元 人民 币, 股 东及股 权结 构为 : 五矿 资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 , 安 信证 券 股份有 限公 司持 有 33% 的 股权, 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ,中 广核 财务 有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。 截至 2017 年 6 月 30 日 ,本基 金管 理人 共管 理 34 只开放 式基 金, 具体 如下 :从 2012 年 6 月20 日起 管理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金; 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目 标收益 债券 型证 券投 资基 金; 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资 基金; 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ; 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安 信宝利 债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) (原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ) ; 从2013 年11 月 8 日 起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ; 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金; 从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金 增 利货 币市 场基金 ;从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消 费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ; 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证 券投资 基金 ; 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金 ; 从2015 年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金; 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理 安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金; 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 ; 从2015 年8 月7 日起 管理 安信新 常态 沪港 深精 选股 票型证 券投 资基 金; 从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ;从 2016 年 3 月 9 日起 管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金; 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ; 从2016 年7 月28 日起 管理 安信 新优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2016 年8 月 9 日起 管理 安信 新目 标 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2016 年 8 月 19 日起管 理安 信新 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2016 年 9 月 9 日起管 理安 信保 证金 交易 型货币 市场 基金 ; 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信新 成长 灵活 配 置 混合 型证券 投资 基金 ; 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金; 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定 期开放 债券 型证 券投 资基金 ; 从 2016 年10 月 12 日 起管 理安 信沪 深 300 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 ; 从 2016 年安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 9 页





10 月 17 日起 管理 安信 活 期宝货 币市 场基 金; 从 2016 年 12 月 9 日起 管理 安 信新趋 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金; 从 2016 年 12 月 19 日起 管理 安信新 视野 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ;从 2017 年 1 月 13 日 起管 理 安信永 鑫定 期开 放债 券型 证券投 资基 金; 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安 信新起 点灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金; 从 2017 年3 月 16 日 起管 理安 信中 国 制造 2025 沪港 深灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金; 从 2017 年 3 月 29 日 起管理 安信 合作 创新 主题 沪港深 灵活 配置 混 合 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 庄园 本基金 基金经 理 2016 年8 月19 日 - 13 庄园女 士, 经济 学硕 士。 历任招 商基 金管 理有 限公 司投资 部交 易员 ,工 银瑞 信基金 管理 有限 公司 投资 部交易 员、 研究 部研 究员 , 中国国 际金 融有 限公 司资 产管理 部高 级经 理, 安信 证券股 份有 限公 司证 券投 资部投 资经 理、 资产 管理 部高级 投资 经理 。2012 年 5 月加 入安 信基 金管 理有 限责任 公司 固定 收益 部。 曾任安 信平 稳增 长混 合型 发起式 证券 投资 基金 的基 金经理 助理 、安 信平 稳增 长混合 型发 起式 证券 投资 基金的 基金 经理 ;现 任安 信策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、安 信消 费医药 主题 股票 型证 券投安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 10 页





资基金 、安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金的 基金 经理助 理, 安信 宝利 债 券 型证券 投资 基金 (LOF) ( 原 安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金) 、 安 信鑫 安得 利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 安信 新动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 安信安 盈保 本混 合型 证券 投资基 金、 安信 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、安 信新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、安 信平稳 增长 混合 型发 起式 证券投 资基 金、 安信 新价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、安 信新 成长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 。 李巍 本基金 的基金 经理助 理 2016 年10 月25 日 - 5 李巍先 生, 理学 硕士 。曾 任海富 通基 金管 理有 限公 司交易 部债 券交 易员 ,富 国基金 管理 有限 公司 交易 部高级 债券 交易 员。 现任 安信基 金管 理有 限责 任公 司固定 收益 部投 研助 理。 现任安 信平 稳增 长混 合型 发起式 证券 投资 基金 、安安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 11 页





信价值 精选 股票 型证 券投 资基金 、安 信消 费医 药主 题股票 型证 券投 资基 金、 安信宝 利债 券型 证券 投资 基金、 安信 鑫安 得利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金、安 信新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、安 信新回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 安信 新成 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、安 信新 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金、安 信新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、安 信中国 制 造 2025 沪 港深 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 安信 合作 创新 主题 沪港深 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理助 理。 注:1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 (生 效) 日 期填 写; 基 金经理 助理 的 “ 任职 日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 ( 生效 ) 日 期填 写 。 2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销 售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有 关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定,依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 12 页





则管理和运用 基金资产 , 在认真控制投 资风险的 基 础上,为基金 份额持有 人 谋求最大利 益,没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和公 司制定的公平 交易相关 制 度,公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合, 未 出现违反公 平交易制 度的情 况, 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。 本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法, 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的 同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显 示,本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间,不 存 在通过相同 品种的同 向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内,本公 司所有投 资 组合参与 的交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年以 来 , 全 球经 济延 续复苏 态势 。 截至5 月 , 全 球制造 业 PMI 为52.6 , 全 球服务 业 PMI 为 53.8 , 全球 综合 PMI 为 53.7 , 均维 持在 近年 来 高位。OECD 综 合领 先指 标 也自 2016 年 3 月 以来持 续 14 个 月攀 升。 债市方 面, 债券 市场 收益 率震荡 上行 ,债 市收 益率 在 5 月 调整 至阶 段 性 高点,6 月有 一波反弹 。 股市方面,市 场一直维 持 着震荡的格局 。一季度 因 业绩的驱动 ,股市上 行明显 ,但 在 4 月下 旬的 “去杠 杆 ” 政策 下, 流动 性出现 紧缩 ,市 场受 恐慌 情绪的 影响 ,沪 指 持 续下跌 。一 个月 后, 随着 央行释 放流 动性 、监 管态 度的 缓 和、 IPO 降 速等 措 施维稳 ,6 月市 场走 出了一 波反 弹行 情。 安信新价值在 上半年增 加 了权益类仓位 的占比, 以 价值投资为理 念,买入 了 多只优质股, 债 券底仓 维持 短久 期, 并且 进行了 利率 债的 波段 操作 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 安信 新价 值混 合 A 基 金份 额净 值 为1.0820 元, 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为7.45% ; 截至 本报 告期 末 安信新 价值 混 合 C 基 金份 额净值 为 1.0800 元 , 本 报 告期基 金份 额净 值安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 13 页





增长率 为7.36% ;同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 3.99% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望后市,因 为 二季度 以 来的债券市场 调整主要 是 受到金融去杠 杆加快推 进 和货币政策偏 紧 的影响,债券 市场对基 本 面的反映有所 钝化,在 三 季度经济基本 面尚未出 现 趋势性改变 的阶段, 金融去杠杆如 何推进以 及 货币政策如何 选择仍然 是 决定市场变化 的核心力 量 。股票方面 ,我们认 为短期市场还 将维持震 荡 的格局,虽然 有一些题 材 类股票估值仍 然高高在 上 ,但市场估 值分化依 然较大,可选 的成长股 和 价值股估值水 平都还在 相 对合理的位置 。我们继 续 坚持以精选 个股为主 要投资 策略 以期 望为 投资 者获取 长期 回报 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照相关 法 律法 规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 , 对基金所持有 的 投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报 告。本基金管 理人为了 确 保估值工作的 合规开展 , 设立估值委员 会。估值 委 员会负责审 定公司基 金估值业务管 理制度, 建 立健全估值决 策体系, 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估值方 法,保证 公司估值业务 准确真实 地 反映基金相关 金融资产 和 金融负债的公 允价值。 估 值委员会负 责人由公 司分管投资的 副总经理 担 任,估值委员 会 成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管 理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成。 估 值委员会各 成员职责 分工如 下 : 权 益投 资部 、 固定收 益部 、 特定 资产 管 理部 、 研 究部 及信 用研 究 部负责 关注 市场 变化 、 证券发行机构 重大事件 等 可能对估值产 生重大影 响 的因素,向估 值委员会 提 出合理的估 值建议, 确保估值的公 允性;运 营 部负责日常估 值业务的 具 体执行,及时 准确完成 基 金估值,并 负责和托 管行沟通协调 核对;监 察 稽核部负责定 期或不定 期 对估值政策、 程序及相 关 方法的一致 性进行检 查, 确保 估值 政策 和程 序 的一贯 性 。 以 上人 员均 具 备必要 的经 验 、 专 业胜 任 能力和 相关 工作 经历 。 当估值委员会 委员同时 为 基金经理时, 涉及其相 关 持仓品种估值 调整时采 取 回避机制, 保持估值 调整的 客观 性和 独立 性。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截至报告 期 末本基金管理 人 已签约的定价 服务机构 为 中央国债登记 结算有限 责 任公司和中证 指数有限 公 司,由其按 约定提供 定价服 务。 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 14 页





4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况,本 基金本报 告 期未进行利润 分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 出现 了连续 20 个工 作日 基金 持有人 数不 满 200 人的 情 形,时 间范 围为 2017 年3 月14 日至2017 年6 月5 日。 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 15 页





§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报 告期 内, 本托 管人 在 安信新 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ( 以下 称 “本基 金 ”)的 托管过程中, 严格遵守 《 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法规 、基金合 同 和托管协议 的有关规 定,不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作 遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资 组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 16 页





§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 安信 新价 值灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 13,073,000.89 26,683,297.94 结算备 付金 3,520,392.47 3,091,175.69 存出保 证金 70,944.18 86,647.58 交易性 金融 资产 385,006,298.67 461,039,439.05 其中: 股票 投资 132,496,624.37 63,253,591.55 基金投 资 - - 债券投 资 252,509,674.30 397,785,847.50 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 115,900,221.85 应收证 券清 算款 20,189,415.39 6,451,824.34 应收利 息 6,602,002.00 4,076,326.74 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 428,462,053.60 617,328,933.19 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 17 页





负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 20,000,000.00 76,000,000.00 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 25,708,149.10 - 应付管 理人 报酬 262,622.98 372,031.89 应付托 管费 32,827.88 46,503.96 应付销 售服 务费 31,483.72 57,847.64 应付交 易费 用 54,995.14 124,715.83 应交税 费 - - 应付利 息 - 1,307.77 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 228,518.49 210,000.00 负债合 计 46,318,597.31 76,812,407.09 所有者权益:


实收基 金 353,484,638.98 537,046,217.92 未分配 利润 28,658,817.31 3,470,308.18 所有者 权益 合计 382,143,456.29 540,516,526.10 负债和 所有 者权 益总 计 428,462,053.60 617,328,933.19 注:报 告截 止日 为 2017 年 6 月 30 日, 安信 新价 值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 A 类 基金 份额 净 值 1.0820 元 ,安 信新 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 C 类基 金份 额净 值 1.0800 元; 基金 份额 总额 353,484,638.98 份,其中安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类 基 金 份 额 195,677,367.54 份, 安信 新价值 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金 C 类 基金 份 额157,807,271.44 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 安信 新价 值灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 18 页





本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 一、收入 33,377,242.28 1.利息 收入 7,228,513.81 其中: 存款 利息 收入 121,773.39 债券利 息收 入 7,039,262.97 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 67,477.45 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 2,328,014.30 其中: 股票 投资 收益 4,772,277.75 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 -4,501,571.57 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 2,057,308.12 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 ) 23,790,086.48 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 30,627.69 减:二、费用 3,190,501.57 1.管 理人 报酬 1,843,062.93 2.托 管费 230,382.89 3.销 售服 务费 257,176.47 4.交 易费 用 91,668.98 5.利 息支 出 591,091.81 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 591,091.81 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 19 页





6.其 他费 用 177,118.49 三、利润总额 (亏损 总额 以“- ”号填列) 30,186,740.71 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 30,186,740.71 注:本 基金 的基 金合 同 于2016 年8 月19 日生 效, 无上年 度可 比期 间。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 安信 新价 值灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 537,046,217.92 3,470,308.18 540,516,526.10 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 30,186,740.71 30,186,740.71 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -183,561,578.94 -4,998,231.58 -188,559,810.52 其中:1.基 金申 购款 9,671,436.68 314,388.30 9,985,824.98 2. 基金 赎回 款 -193,233,015.62 -5,312,619.88 -198,545,635.50 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 20 页





五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 353,484,638.98 28,658,817.31 382,143,456.29 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘入 领______














______范瑛______














____ 尚 尔航____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 安信新 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ( 以下 简 称 “ 本基 金” ) 经 中国 证券 监督管 理委 员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ” )2015 年 7 月 7 日下 发的 证监许 可[2015]1514 号文 “ 关于 准予 安信 新 价值灵活配置 混合型证 券 投资基金注册 的批复 ” 的 核准,由安信 基金管理 有 限责任公司 依照《中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《安 信新价值 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同 》负责公 开募集 。本 基金 为契 约型 开放式 ,存 续期 限不 定。 本基金 募集 期 为2015 年11 月 20 日, 募集 结束 经安 永华明 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 验证 并出具 安永 华明(2015) 验 字 60962175_H117 号 验资 报告。 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共 募 集人民 币 887,899,239.52 元。经 向中 国证 监会 备案 , 《安信 新价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金合 同》 于 2015 年11 月 24 日 正式 生效 。截 至 2015 年 11 月 24 日止 ,安 信新价 值灵 活配 置混 合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 887,899,239.52 元 ,折 合 887,899,239.52 份 基 金份额 ;有 效认 购资 金在 首次发 售募 集期 内产 生 的利息 人民 币 0 元, 折 合 0 份 基金 份额 。其 中 A 类 基金份 额 已 收到 的首 次发 售募集 的有 效认 购资 金扣除 认购 费后 的净 认购 金额为 人民 币 5,059.52 元 ,折合 5,059.52 份 基金 份 额;有 效认 购资 金 在首次 发售 募集 期内 产生 的利息 人民 币 0 元 ,折合 0 份基金 份额 。C 类 基金 份 额已收 到的 首次 发 售募集 的有 效认 购资 金金 额为人 民币 887,894,180.00 元, 折合 887,894,180.00 份基 金份 额; 有 效认购 资金 在首 次发 售募 集期内 产生 的利 息人 民币 0 元,折合 0 份基 金份 额 。以上 收到 的实 收基 金共计 人民 币 887,899,239.52 元 ,折合 887,899,239.52 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管 理 人为 安 信基金管理有 限责任公 司 ,注册登记机 构为安信 基 金管理有限责 任公司, 基 金托管人为 宁波银行 股份有 限公 司。 本基金 的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 国 债期 货、 股 指安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 21 页





期货、资产支 持证券以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 资 产(但须符 合中国证 监会的 相关 规定 ) 。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种, 基金 管理人 在履 行适 当程 序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95% ,持有全 部权证的 市值不超过基 金资产净 值 的 3%,每个 交易日日 终在 扣除股指期货 和国 债期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 本基 金保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :50%* 沪深 300 指 数收 益 率+50%* 中 债总 指数 (全 价 )收益 率 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 ( 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ) 编制 , 同 时, 对于在具体会 计核算和 信 息披露方面, 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基 金业协 会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 22 页





6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ,不 征收 营业 税或 增值税 。 证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券的差 价收 入, 免征 营业 税。 自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围, 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金) 管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入 免征 增 值税;国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同 业往来 利息 收入 免征 增值 税。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应 税行为 (以 下称 资管 产品 运营业 务) ,暂 适用 简易 计 税方法 ,按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 6.4.6.3 个 人所 得税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个 人所得 税。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。


暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 23 页





6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生 变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 ” 安信基 金 ” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 宁波银 行股 份有 限公 司 ( 以下简 称" 宁波 银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 安 信 证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东 佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东 中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 安信乾 盛财 富管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司 安信乾 正股 权投 资管 理( 深圳) 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司 注:1 、 本基 金管 理人 于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理 ( 深圳 ) 有限 公司 。 2、 本 基金 管理 人子 公司 安 信乾盛 财富 管理 ( 深圳 ) 有限公 司 于2015 年11 月3 日设 立了 全资 子公 司安信 乾正 股权 投资 管理 (深圳 )有 限公 司。 3、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本期 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。 6.4.8.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。 6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 24 页





6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,843,062.93 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 22,368.59 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下: H=E×0 .80% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 230,382.89 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 安信新 价值 混 合A 安信新 价值 混 合 C 合计 宁波银 行 - 1.32 1.32 安信基 金 - 239,935.03 239,935.03 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 25 页





安信证 券 - 16,691.24 16,691.24 合计 - 256,627.59 256,627.59 注:本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金资 产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。计算 方法 如下 : H= E× 0.20 %÷ 当年 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 C 类基 金份 额销 售服 务费 每日计 提, 按月 支付 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 债券( 含回 购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 的其 他关 联方 本期 末未持 有本 基金 份额 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 宁波银 行 13,073,000.89 90,537.20 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 宁波 银行 保管 ,按约 定利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本期 无其 他关 联交 易事项 。 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 26 页





6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 2017 年7 月 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 27 页





日 3 日 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 300582 英飞 特 2017 年6 月5 日 重大 事项 18.92 2017 年8 月2 日 17.50 2,038 20,181.15 38,558.96 -


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 无从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本报告期 末 ,本基 金 从事证券交易 所市场债 券 正回购交易形 成的卖出 回 购证券款余额 为 人民 币20,000,000.00 元 , 于 2017 年7 月3 日到 期 , 该类 交易 要求 本基 金在 回购期 内持 有的 证券 交易所 交易 的债 券和/或 在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券, 按证 券交 易所 规 定的比 例折 算为 标 准券后 ,不 低于 债券 回购 交易的 余额 。 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 28 页





§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 132,496,624.37 30.92 其中: 股票 132,496,624.37 30.92 2 固定收 益投 资 252,509,674.30 58.93 其中: 债券 252,509,674.30 58.93








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,593,393.36 3.87 7 其他各 项资 产 26,862,361.57 6.27 8 合计 428,462,053.60 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 4,383,300.00 1.15 C 制造业 92,778,648.40 24.28 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 29 页





E 建筑业 2,972,103.28 0.78 F 批发和 零售 业 6,958,000.00 1.82 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,616,000.00 1.99 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,639.62 0.00 J 金融业 17,780,933.07 4.65 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 132,496,624.37 34.67 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000858 五 粮 液 260,000 14,471,600.00 3.79 2 000651 格力电 器 325,953 13,419,485.01 3.51 3 600519 贵州茅 台 26,311 12,414,845.35 3.25 4 600887 伊利股 份 500,000 10,795,000.00 2.82 5 601398 工商银 行 1,500,000 7,875,000.00 2.06 6 000488 晨鸣纸 业 600,000 7,740,000.00 2.03 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 30 页





7 000963 华东医 药 140,000 6,958,000.00 1.82 8 601006 大秦铁 路 800,000 6,712,000.00 1.76 9 002508 老板电 器 143,000 6,217,640.00 1.63 10 600104 上汽集 团 200,000 6,210,000.00 1.63 注 :投 资 者 欲了 解 本 报告 期 末 基金 投 资 的所 有 股 票明 细 , 应阅 读 登 载于 安 信 基金 管 理 有限 责 任 公司 网 站的半年 度报告 正文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000858 五 粮 液 10,917,321.84 2.02 2 000651 格力电 器 10,044,343.40 1.86 3 000488 晨鸣纸 业 7,510,546.00 1.39 4 002003 伟星股 份 6,653,933.88 1.23 5 000963 华东医 药 6,262,911.62 1.16 6 002508 老板电 器 5,705,784.05 1.06 7 000568 泸州老 窖 4,112,371.00 0.76 8 000725 京东方 A 3,011,000.00 0.56 9 002507 涪陵榨 菜 2,602,681.65 0.48 10 600887 伊利股 份 1,912,000.00 0.35 11 600703 三安光 电 1,626,657.20 0.30 12 002202 金风科 技 1,620,010.00 0.30 13 002466 天齐锂 业 467,200.00 0.09 14 000959 首钢股 份 435,000.00 0.08 15 603833 欧派家 居 106,169.60 0.02 16 601952 苏垦农 发 97,161.00 0.02 17 601878 浙商证 券 93,364.05 0.02 18 603225 新凤鸣 85,295.96 0.02 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 31 页





19 601366 利群股 份 74,088.00 0.01 20 601228 广州港 62,604.02 0.01 注:本项的" 累计买入 金额"按买入成交 金额(成 交单 价乘以成交 数量)填 列, 不考虑相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002202 金风科 技 3,351,500.00 0.62 2 601336 新华保 险 3,328,675.00 0.62 3 601318 中国平 安 3,169,117.00 0.59 4 601258 庞大集 团 2,850,000.00 0.53 5 601006 大秦铁 路 847,270.72 0.16 6 000725 京东方 A 800,000.00 0.15 7 600252 中恒集 团 356,400.00 0.07 8 601228 广州港 285,079.96 0.05 9 601375 中原证 券 236,250.75 0.04 10 603833 欧派家 居 220,056.00 0.04 11 601952 苏垦农 发 177,225.00 0.03 12 601366 利群股 份 166,992.00 0.03 13 601878 浙商证 券 161,021.82 0.03 14 603225 新凤鸣 152,496.90 0.03 15 603345 安井食 品 142,928.83 0.03 16 603630 拉芳家 化 141,689.30 0.03 17 603517 绝味食 品 132,890.00 0.02 18 603877 太平鸟 121,158.00 0.02 19 603626 科森科 技 119,041.64 0.02 20 603768 常青股 份 112,955.00 0.02 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 32 页





注:本项的" 累计卖出 金额"按卖出成交 金额(成 交单 价乘以成交 数量)填 列, 不考虑相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 65,008,546.22 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 21,172,573.87 注: 买 入股 票成 本 ( 成交 ) 总额" 、" 卖出 股票 收入 (成交 ) 总 额"均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 20,034,000.00 5.24 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 96,095,500.00 25.15 5 企业短 期融 资券 20,086,000.00 5.26 6 中期票 据 60,153,000.00 15.74 7 可转债 (可 交换 债) 7,091,174.30 1.86 8 同业存 单 49,050,000.00 12.84 9 其他 - - 10 合计 252,509,674.30 66.08


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 33 页





1 111711019 17 平 安银 行 CD019 500,000 49,050,000.00 12.84 2 101552039 15 渝 兴永 MTN001 300,000 29,877,000.00 7.82 3 1380270 13 商 洛债 02 300,000 23,121,000.00 6.05 4 101569028 15 泛海MTN001 200,000 20,570,000.00 5.38 5 011698565 16 龙 城旅 游 SCP002 200,000 20,086,000.00 5.26 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金在进行 股指期货 投 资时,以风险 对冲、套 期 保值为主要目 的,将选 择 流动性好、交 易 活跃的期货合 约,结合 股 指期货的估值 定价模型 , 与需要作风险 对冲的现 货 资产进行严 格匹配, 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 股指 期货 投资 ,实现 基金 资产 增值 保值 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ,本基金暂不 参 与国债 期货 交易 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 34 页





7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查,不 存 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2


本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库, 本基金管 理 人从制 度和流 程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 70,944.18 2 应收证 券清 算款 20,189,415.39 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,602,002.00 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 26,862,361.57 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 35 页





§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 安信 新价 值混 合A 171 1,144,312.09 189,619,760.48 96.90% 6,057,607.06 3.10% 安信 新价 值混 合C 65 2,427,804.18 143,809,314.82 91.13% 13,997,956.62 8.87% 合计 236 1,497,816.27 333,429,075.30 94.33% 20,055,563.68 5.67% 注: 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中, 对下 属分 级基 金, 比 例的分 母采 用各 自级 别的份 额, 对合 计数 ,比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 额) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 安信新 价 值混 合A - 0.0000% 安信新 价 值混 合C - 0.0000% 合计 - 0.0000% 注:管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中,对 下属分级 基 金,比例的 分母采用安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 36 页





各自级 别的 份额 , 对 合计 数, 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 ( 即期末 基金 份额 总额 ) 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 安信新 价值 混 合A 0 安信新 价值 混 合C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 安信新 价值 混 合A 0 安信新 价值 混 合C 0 合计 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 安信新 价值 混 合 A 安信新 价值 混 合 C 基金合 同生 效日 (2016 年8 月 19 日) 基金 份额总 额 20,320,626.95 204,913,107.04 本报告 期期 初基 金份 额总 额 205,130,534.25 331,915,683.67 本报告 期基 金总 申购 份额 156,771.33 9,514,665.35 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 9,609,938.04 183,623,077.58 本报告 期期 末基 金份 额总 额 195,677,367.54 157,807,271.44


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 39 页





成交总 额的 比 例 总量的 比例 申万宏 源 2 84,054,334.51 100.00% 59,787.13 100.00% - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的有关规 定,本基 金 管理人制定了 《安信基 金 管理有限责任 公司券商 交 易单元选择 标准及佣 金分配 办法 》 , 对券 商交 易 单元的 选择 标准 和程 序进 行了规 定。 本基 金管 理人 将券商 路演 数量 和质 量、 提供 的信 息充 分性 和 及时性 、 系统 支持 等作 为 交易单 元的 选择 标准 , 由 权益投 资部 、 研究 部、 运营部 交易 室对 券商 考评 后提出 租用 及变 更方 案, 最终由 公司 基金 投资 决策 委员讨 论及 决定 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 申万宏 源 22,315,783.97 100.00% 3,600,000,000.00 100.00% - -


安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 40 页





§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170101-20170630 189,619,760.48 - - 189,619,760.48 53.64% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% , 则面临 大额赎 回的情况 ,可能 导致: (1) 基 金在短 时间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对, 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 , 导致 流动 性风险; 如果持 有基金 份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回引发 巨额 赎回,基 金管理 人可能 根 据《基金 合同》 的约定 决 定部分延 期赎回 ,如果 连 续 2 个开放日 以上 (含本数 ) 发 生巨额 赎回 , 基金 管理人 可能根 据 《 基金合同 》 的 约定暂 停接 受基金的 赎回申 请, 对剩余投 资者的 赎回办 理 造成影响 ; (2) 基金管 理人被 迫抛 售证券以 应 付基 金赎回 的 现金需要, 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影 响,影响 基金的 投资运 作 和收益水 平; (3)因基 金净值 精度计 算 问题, 或因赎 回费收 入 归基金资 产,导 致基金 净 值出现较 大波动 ; (4) 基金资 产规模 过小 , 可能导致 部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策 略; (5) 大 额赎回 导致基金 资产规模 过小, 不能满 足 存续的条 件, 基 金将根 据 基金合同 的约定 面临 合同终止 清算、 转型等 风 险。


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 安信新价值混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 41 页








安 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 8 月 24 日