安 信 尊 享 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 招商证券股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月24 日 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信尊 享纯 债
基金主 代码 003395
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 29 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,294,376,973.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在控 制组 合净 值波 动率的 前提 下, 力争 实现 长
期超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合、 定性 分析 和
定量分 析相 补充 的方 法, 确定资 产在 非信 用类 固定 收
益类证 券和 信用 类固 定收 益类证 券之 间的 配置 比例 。
发挥基 金管 理人 的信 用研 究优势 以获 取最 大化 的信 用
溢价。 本基 金采 用的 投资 策略包 括: 期限 结构 策略 、
信用策 略、 互换 策略 、息 差策略 等。 同时 ,通 过自 上
而下和 自下 而上 相结 合、 定性分 析和 定量 分析 相补 充
的方法 ,进 行前 瞻性 的决 策。在 债券 投资 方面 ,灵 活
应用各 种期 限结 构策 略、 信用策 略、 互换 策略 、息 差
策略, 在合 理管 理并 控制 组合风 险的 前提 下, 最大 化
组合收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,预 期收益 和预 期风 险高 于货 币安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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市场基 金, 但低 于混 合型 基金、 股票 型基 金, 属于 中
低风险/收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
安信基 金管 理有 限责 任公
司
招商证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 郭杰
联系电 话 0755-82509999 0755-82943666
电子邮 箱 service@essencefund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服 务电 话
4008-088-088 95565
传真 0755-82799292 0755-82960794
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.essencefund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 38,125,279.65
本期利 润 40,724,445.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0140
本期基 金份 额净 值增 长率 1.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0115 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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期末基 金资 产净 值 3,332,264,799.02
期末基 金份 额净 值 1.0115
注:1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 (申) 购或 交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ;
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.65% 0.04% 0.90% 0.06% -0.25% -0.02%
过去三 个月 0.76% 0.04% -0.88% 0.08% 1.64% -0.04%
过去六 个月 1.42% 0.04% -2.11% 0.08% 3.53% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
1.15% 0.05% -4.35% 0.11% 5.50% -0.06%
安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年9 月29 日 ,截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ;
2、 本 基金 合同 规定, 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ,本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 , 成 立于 2011 年12 月 , 总 部 位于深 圳 , 注 册
资本3.5 亿元 人民 币, 股 东及股 权结 构为 : 五矿 资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 , 安 信证 券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权, 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ,中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至 2017 年 6 月 30 日 ,本基 金管 理人 共管 理 34 只开放 式基 金, 具体 如下 :从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金; 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目
标收益 债券 型证 券投 资基 金; 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资
基金; 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ; 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安
信宝利 债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) (原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ) ; 从2013 年11 月 8 日
起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ; 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金;
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金 增 利货 币市 场基金 ;从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ; 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 ; 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金 ; 从2015
年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金; 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金; 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 ; 从2015 年8 月7 日起 管理 安信新 常态 沪港 深精 选股 票型证 券投 资基 金;
从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ;从 2016 年 3 月 9 日起
管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金; 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 ; 从2016 年7 月28 日起 管理 安信 新优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2016 年8
月 9 日起 管理 安信 新目 标 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2016 年 8 月 19 日起管 理安 信新 价值
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2016 年 9 月 9 日起管 理安 信保 证金 交易 型货币 市场 基金 ; 从
2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信新 成长 灵活 配 置 混合 型证券 投资 基金 ; 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理
安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金; 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定 期开放 债券 型证 券投
资基金 ; 从 2016 年10 月 12 日 起管 理安 信沪 深 300 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 ; 从 2016 年安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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10 月 17 日起 管理 安信 活 期宝货 币市 场基 金; 从 2016 年 12 月 9 日起 管理 安 信新趋 势灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金; 从 2016 年 12 月 19 日起 管理 安信新 视野 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ;从
2017 年 1 月 13 日 起管 理 安信永 鑫定 期开 放债 券型 证券投 资基 金; 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安
信新起 点灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金; 从 2017 年3 月 16 日 起管 理安 信中 国 制造 2025 沪港 深灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金; 从 2017 年 3 月 29 日 起管理 安信 合作 创新 主题 沪港深 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理( 助理 )期
限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
张翼飞
本基金
的基金
经理
2016
年 9 月
29 日
- 6.5
张翼飞 先生 , 经 济学 硕士 。 历任 摩根 轧机 (上
海) 有 限公 司财 务部 会计 、 财务 主管 , 上 海市
国有资 产监 督管 理委 员会 规划发 展处 研究 员,
秦皇岛 嘉隆 高科 实业 有限 公司财 务总 监, 日盛
嘉富证 券国 际有 限公 司上 海代表 处研 究部 研
究员。 现任 安信 基金 管理 有限责 任公 司固 定收
益部基 金经 理。 曾任 安信 现金管 理货 币市 场基
金、 安信 目标 收益 债券 型 证券投 资基 金 、 安 信
永利信 用定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基
金经理 助理 , 安信 现金 管 理货币 市场 基金 、 安
信现金 增利 货币 市场 基金 的基金 经理 ; 现 任安
信稳健 增值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 安
信目标 收益 债券 型证 券投 资基金 、 安 信永 利信
用定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 安 信尊 享纯
债债券 型证 券投 资基 金、 安信新 趋势 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 安 信永鑫 定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 安 信新 起点灵 活配 置混 合型安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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证券投 资基 金的 基金 经理 。
王坤
本基金
基金经
理助理
2016
年 10
月 17
日
- 2
王坤先 生 , 金 融学 硕士 。 曾任安 信基 金管 理有
限责任 公司 固定 收益 部研 究助理 。 现 任安 信基
金管理 有限 责任 公司 固定 收益部 基金 经理 助
理。 现 任安 信基 金目 标收 益债券 型证 券投 资基
金、 安 信永 利信 用定 期开 放债券 型证 券投 资基
金、 安 信稳 健增 值灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金、安 信新 趋势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金、安 信新 起点 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金、安 信永 鑫定 期开 放债 券式证 券投 资基 金、
安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金的 基金 经
理助理 。
注:1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 (生 效) 日 期填 写; 基 金经理 助理 的 “ 任职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 ( 生效 ) 日 期填 写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定,依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 , 在认真控制投 资风险的 基 础上,为基金 份额持有 人 谋求最大利 益,没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度,公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合, 未 出现违反公 平交易制
度的情 况, 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法, 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示,本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间,不 存 在通过相同 品种的同安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内,本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内, 资本市场 经 历了货币政策 先紧后松 的 过程,期间监 管政策也 从 相对密集到更 加
中性,固定收 益市场也 相 应的经历了先 大跌,后 显 著反弹的过程 。我们在 报 告期的前半 部分坚持
了短久期、中 高仓位、 中 高评级的策略 ,在前期 的 市场调整中, 净值保持 了 稳定增长, 有效的规
避了市 场波 动风 险 ; 后 期 反弹开 始 , 我 们经 过分 析 研究认 为 , 这 一轮 反弹 将 具有相 当的 可持 续性 。
我们迅速、适 当的增加 了 仓位和久期, 拿出一部 分 仓位,投资了 期限略长 的 利率债和金 融债,在
6 月中 下旬 的反 弹过 程中 净值创 出年 内新 高。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期 末 本基 金份 额净值 为 1.0115 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.42% , 业绩
比较基 准收 益率 为-2.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年下 半年 ,我 们 的基本 观点 是:1、 近期 经 济数字 虽略 超预 期, 但其 显著性 不足 以
对利率 中枢 产生 重要 影响 。2 、 如果 外汇 汇率 和外 储 保持相 对稳 定 , 预 期通 胀 提升的 风险 不大 。3、
外汇汇率和外 储当前已 经 稳住,但是后 期需要持 续 观察,仍存在 一定风险 。 这很可能是 影响利率
环境最 大的 风险 因素 。4 、 政策仍 处于 强监 管范 畴 , 但市场 经过 半年 的自 适应 , 目 前的 韧性 已经 显
著增强 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 , 对基金所持有 的
投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报
告。本基金管 理人为了 确 保估值工作的 合规开展 , 设立估值委员 会。估值 委 员会负责审 定公司基
金估值业务管 理制度, 建 立健全估值决 策体系, 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估值方 法,保证
公司估值业务 准确真实 地 反映基金相关 金融资产 和 金融负债 的公 允价值。 估 值委员会负 责人由公
司分管投资的 副总经理 担 任,估值委员 会成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成。 估 值委员会各 成员职责
分工如 下 : 权 益投 资部 、 固定收 益部 、 特定 资产 管 理部 、 研 究部 及信 用研 究 部负责 关注 市场 变化 、
证券发行机构 重大事件 等 可能对估值产 生重大影 响 的因素,向估 值委员会 提 出合理的估 值建议,
确保估值的公 允性;运 营 部负责日常估 值业务的 具 体执行,及时 准确完成 基 金估值,并 负责和托
管行沟通协调 核对;监 察 稽核部负责定 期或不定 期 对估值政策、 程 序及相 关 方法的一致 性进行检
查, 确保 估值 政策 和程 序 的一贯 性 。 以 上人 员均 具 备必要 的经 验 、 专 业胜 任 能力和 相关 工作 经历 。
当估值委员会 委员同时 为 基金经理时, 涉及其相 关 持仓品种估值 调整时采 取 回避机制, 保持估值
调整的 客观 性和 独立 性。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截至报告 期 末本基金管理 人
已签约的定价 服务机构 为 中央国债登记 结算有限 责 任公司和中证 指数有限 公 司,由其按 约定提供
定价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况,本 基金本报 告 期未进行利润分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 , 本 基金 出现 了基金 持有 人数 不 满200 人的情 形, 时间 范围 为2017 年1 月3 日至
2017 年3 月1 日、2017 年 3 月30 日至2017 年6 月21 日。 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期, 招商 证券 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ,严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定, 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对安信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的安信尊 享纯债债 券 型证券投资基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合 报 告等 内容
进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 安信 尊享 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 8,750,044.71 5,372,367.00
结算备 付金 - 6,244,586.39
存出保 证金 44,441.82 25,652.96
交易性 金融 资产 4,601,923,787.40 2,127,791,282.10
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,123,923,787.40 2,127,791,282.10
资产支 持证 券投 资 478,000,000.00 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 49,615,901.17 9,234,773.19
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,660,334,175.10 2,148,668,661.64
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,326,476,570.28 354,499,083.25
应付证 券清 算款 - 1,724,285.10
应付赎 回款 1,005.73 2,070.28
应付管 理人 报酬 817,869.38 455,457.40
应付托 管费 272,623.11 151,819.12
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 123,215.02 34,012.57
应交税 费 - -
应付利 息 174,574.07 51,206.54
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 203,518.49 135,000.09
负债合 计 1,328,069,376.08 357,052,934.35
所有者权益:
实收基 金 3,294,376,973.58 1,796,478,504.35
未分配 利润 37,887,825.44 -4,862,777.06
所有者 权益 合计 3,332,264,799.02 1,791,615,727.29
负债和 所有 者权 益总 计 4,660,334,175.10 2,148,668,661.64
注:报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.0115 元 ,基 金份 额总额 3,294,376,973.58
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 安信 尊享 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
第 14 页
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
一、收入 62,026,904.83
1.利息 收入 72,620,269.60
其中: 存款 利息 收入 135,147.28
债券利 息收 入 67,468,088.93
资产支 持证 券利 息收 入 4,933,926.57
买入返 售金 融资 产收 入 83,106.82
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -13,198,313.21
其中: 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -13,198,313.21
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 ) 2,599,166.25
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 5,782.19
减:二、费用 21,302,458.93
1.管 理人 报酬 4,294,751.42
2.托 管费 1,431,583.81
3.销 售服 务费 -
4.交 易费 用 57,153.86
5.利 息支 出 15,326,551.35
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 15,326,551.35
6.其 他费 用 192,418.49
三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 40,724,445.90 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
第 15 页
减:所 得税 费用 -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 40,724,445.90
注:本 基金 的基 金合 同 于2016 年9 月29 日 生 效, 无上年 度可 比期 间。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 安信 尊享 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,796,478,504.35 -4,862,777.06 1,791,615,727.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 40,724,445.90 40,724,445.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
1,497,898,469.23 2,026,156.60 1,499,924,625.83
其中:1.基 金申 购款 1,498,574,167.83 2,027,513.61 1,500,601,681.44
2. 基金 赎回 款 -675,698.60 -1,357.01 -677,055.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
3,294,376,973.58 37,887,825.44 3,332,264,799.02
安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
第 16 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 刘入 领______
______范瑛______
____ 尚 尔航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金 (以 下简 称 “本 基金” ) 经中 国证 券监 督管 理委员 会 (以 下
简称“ 中国 证监 会” )2016 年 9 月 5 日下发 的证 监 许可[2016]2036 号文 “ 关 于准予 安信 尊享 纯债
债券型证券投 资基金注 册 的批复 ”的核 准,由安 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人 民共和国
证券投资基金 法》和《 安 信尊享纯债债 券型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契
约型开 放式 ,存 续期 限不 定。
本基金 募集 期间 为 2016 年 9 月 23 日至 2016 年9 月 26 日 ,募 集结 束经 安永 华明会 计师 事务
所 ( 特殊 普通 合伙 ) 验 证 并出具 安永 华明(2016)验字 60962175_H62 号 验资 报 告。 首次 设立 募集 不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 200,379,866.24 元 。经向 中国 证监 会备 案, 《 安信尊 享纯 债债 券
型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年9 月 29 日正 式生效 。截 至 2016 年 9 月 28 日 止, 安信 尊享
纯债债券型证 券投资基 金 已收到的首次 发售募集 的 有效认购资金 扣除认购 费 后的净认购 金额为人
民币 200,379,866.24 元 , 折合 200,379,866.24 份 基 金份额 ;有 效认 购资 金在 首次发 售募 集期 内
产 生 的 利 息 人 民 币 22.78 元,折合 22.78 份 基 金 份 额 。 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币
200,379,889.02 元 ,折 合 200,379,889.02 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 安信 基金 管理 有
限责任 公司 , 注 册登 记机 构为安 信基 金管 理有 限责 任公司 , 基 金托 管人 为招 商证券 股份 有限 公 司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 固定收益 类 品种,包括国 债、金融 债 、企业债、公 司
债、 央 行票 据、 中 期票 据 、 短期 融资 券、 资 产支 持 证券、 次级 债、 可 分离 交 易可转 债的 纯债 部分 、
债券回购、银 行存款 、 同 业存单以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他固定收 益类金融
工具 (但 须符 合中 国证 监 会的相 关规 定) 。 本 基金 各 类资产 投资 比例 为 : 本 基 金对债 券的 投资 比例
不低于 基金 资产 的 80 %; 本基金 持有 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基 金
资产净 值 的5% 。 如 法律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 的其 他品 种, 基金 管理人 在履 行适 当 程
序后, 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :中债 综合 指数 收益 率
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
第 17 页
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 ( 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ) 编制 , 同 时,
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面, 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ,不 征收 营业 税或 增值税 。
证券投资基金 (封 闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入, 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围,安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
第 18 页
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金)
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入 免征 增 值税;国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来 利息 收入 免征 增值 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人; 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为 (以 下称 资管 产品 运营业 务) ,暂 适用 简易 计 税方法 ,按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红
利收入 ,债 券的 利息 收入 及 其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
安信基 金管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 ”
安信基 金 ” )
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称" 招 商证
券")
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安信证 券股 份有 限公 司( 以 下简称" 安 信证 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
第 19 页
券")
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理( 深圳) 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注:1) 本 基金 管理 人于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资 子公司 安信 乾盛 财富 管理 (深 圳) 有限 公司 。
2) 本基 金管 理人 的子 公司安 信乾 盛财 富管 理( 深圳) 有限 公司 于 2015 年 11 月 3 日 设立 了全
资子公 司安 信乾 正股 权投 资管理 (深 圳) 有限 公司 。
3) 以下 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,294,751.42
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 138.09
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.30% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下:
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
第 20 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,431,583.81
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下:
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.3 销 售服 务费
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商证 券 8,750,044.71 84,219.27
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 证券 保管 ,按约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
第 21 页
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为
1,326,476,570.28 元, 是 以如下 债券 作为 质押 :
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估
值单价
数量( 张) 期末估 值总 额
111719125 17 恒 丰银 行 CD125 2017 年7 月4 日 97.82 500,000 48,910,000.00
111614218 16 江 苏银 行 CD218 2017 年7 月7 日 96.27 500,000 48,135,000.00
111791652 17 杭 州银 行 CD042 2017 年7 月7 日 96.77 580,000 56,126,600.00
150203 15 国开 03 2017 年7 月7 日 99.31 116,000 11,519,960.00
150309 15 进出 09 2017 年7 月7 日 100.09 820,000 82,073,800.00
150409 15 农发 09 2017 年7 月7 日 100.04 1,560,000 156,062,400.00
160215 16 国开 15 2017 年7 月7 日 96.84 400,000 38,736,000.00
111608349 16 中信 CD349 2017 年7 月7 日 96.58 500,000 48,290,000.00
111680425 16 杭 州银 行 CD183 2017 年7 月7 日 96.31 500,000 48,155,000.00
111795431 17 徽 商银 行 CD067 2017 年7 月4 日 95.52 180,000 17,193,600.00
111610593 16 兴业 CD593 2017 年7 月7 日 96.55 1,000,000 96,550,000.00
160301 16 进出 01 2017 年7 月7 日 98.09 500,000 49,045,000.00
111680856
16 广 州农 村商 业银
行CD154
2017 年7 月4 日 96.22 500,000 48,110,000.00 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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160208 16 国开 08 2017 年7 月7 日 97.83 1,400,000 136,962,000.00
160402 16 农发 02 2017 年7 月7 日 98.14 2,400,000 235,536,000.00
150309 15 进出 09 2017 年7 月6 日 100.09 1,500,000 150,135,000.00
150212 15 国开 12 2017 年7 月7 日 99.70 500,000 49,850,000.00
150414 15 农发 14 2017 年7 月7 日 99.57 400,000 39,828,000.00
170204 17 国开 04 2017 年7 月7 日 99.57 330,000 32,858,100.00
合计
14,186,000 1,394,076,460.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 无从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,601,923,787.40 98.75
其中: 债券 4,123,923,787.40 88.49
资产 支持 证券 478,000,000.00 10.26
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,750,044.71 0.19
7 其他各 项资 产 49,660,342.99 1.07
8 合计 4,660,334,175.10 100.00
安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
第 23 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票买 卖。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票买 卖。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 进行 股票买 卖。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 248,820,787.40 7.47
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,428,606,000.00 72.88
其中: 政策 性金 融债 1,934,446,000.00 58.05
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 1,446,497,000.00 43.41
9 其他 - -
10 合计 4,123,923,787.40 123.76
安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
第 24 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 150409 15 农发 09 4,800,000 480,192,000.00 14.41
2 150309 15 进出 09 4,000,000 400,360,000.00 12.01
3 160208 16 国开 08 3,500,000 342,405,000.00 10.28
4 160402 16 农发 02 2,400,000 235,536,000.00 7.07
5 179917 17 贴现 国债17 2,000,000 198,580,000.00 5.96
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份 ) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 142588 借呗 09A1 1,980,000 198,000,000.00 5.94
2 142593 花呗 16A1 1,600,000 160,000,000.00 4.80
3 142914 花呗 21A1 1,200,000 120,000,000.00 3.60
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
第 25 页
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查,不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库, 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 44,441.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 49,615,901.17
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 49,660,342.99
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
第 27 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
286 11,518,800.61 3,294,301,907.47 100.00% 75,066.11 0.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
- 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2016 年 9 月 29 日 ) 基金 份额 总额 200,379,889.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,796,478,504.35
本报告 期基 金总 申购 份额 1,498,574,167.83
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 675,698.60
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,294,376,973.58
安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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成交总 额的 比
例
总量的 比例
国信证 券 2 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
宏信证 券 2 - - - - -
注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48
号)的有关规 定,本基 金 管理人制定了 《安信基 金 管理有限责任 公司券商 交 易单元选择 标准及佣
金分配 办法 》 , 对券 商交 易 单元的 选择 标准 和程 序进 行了规 定。 本基 金管 理人 将券商 路演 数量 和质
量、 提供 的信 息充 分性 和 及时性 、 系统 支持 等作 为 交易单 元的 选择 标准 , 由 权益投 资部 、 研究 部、
运营部 交易 室对 券商 考评 后提出 租用 及变 更方 案, 最终由 公司 基金 投资 决策 委员讨 论及 决定 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国信证 券 201,874,646.34 100.00% 3,066,600,000.00 100.00% - -
东北证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170630 1,796,328,960.47 1,497,972,947.00 - 3,294,301,907.47 100.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% , 则面临 大额赎
回的情况 ,可能 导致:
(1) 基 金在短 时间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对, 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 , 导致 流动
性风险; 如果持 有基金 份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回引发 巨额
赎回,基 金管理 人可能 根 据《基金 合同》 的约定 决 定部分延 期赎回 ,如果 连 续 2 个开放日 以上
(含本数 ) 发 生巨额 赎回 , 基金 管理人 可能根 据 《 基金合同 》 的 约定暂 停接 受基金的 赎回申 请,
对剩余投 资者的 赎回办 理 造成影响 ;
(2) 基金管 理人被 迫抛 售证券以 应 付基 金赎回 的 现金需要, 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影
响,影响 基金的 投 资运 作 和收益水 平;
(3)因基 金净值 精度计 算问题, 或因赎 回费收 入 归基金资 产,导 致基金 净 值出现较 大波动 ;
(4) 基金资 产规模 过小 , 可能导致 部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策
略;
(5) 大 额赎回 导致基金 资产规模 过小, 不能满 足 存续的条 件, 基 金将根 据 基金合同 的约定 面临
合同终止 清算、 转型等 风 险。
安信尊享纯债 2017 年半年度报 告 摘要
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11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日