对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
安信中国制造混合(004249)

安信中国制造混合:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型
证券投资基金 
2017 年半年度报告摘要 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:安信基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月24日 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 
第 1 页





§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017年3 月16 日(基金合同生效日)起至 06 月30 日止。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 2 页





§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 安信中国制造混合 基金主代码 004249 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 16日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 228,814,332.77 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 在深入的基本面研究的基础上,在本基金关注的领域 内精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投 资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定 的回报。 投资策略 资产配置上,本基金以基于宏观、政策及市场分析的 定性研究为主,结合定量分析的方法,制定股票、债 券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调 整范围。股票投资上,运用科学严谨、规范化的资产 配置方法,灵活投资于具有中国制造 2025 相关领域 的上市公司证券, 通过中国制造 2025 股票池的构建和 个股精选,谋求基金资产的长期稳定增长。债券投资 上,以企业债、公司债和可转债为主,并根据流动性 管理的需要配置国债和货币市场工具。此外,本基金 将投资于股指期货、权证、资产支持证券等,实现基 金资产保值增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +中债总指数收益率×50% 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 3 页





风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 乔江晖 林葛 联系电话 0755-82509999 010-66060069 电子邮箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008-088-088 95599 传真 0755-82799292 010-68121816


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.essencefund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 4 页





§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年3 月16日 - 2017年6月30日 ) 本期已实现收益 -2,791,388.69 本期利润 13,671,918.12 加权平均基金份额本期利润 0.0426 本期基金份额净值增长率 5.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0095 期末基金资产净值 240,266,581.93 期末基金份额净值 1.050 注: 1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字;


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.91% 0.72% 2.92% 0.34% 4.99% 0.38% 过去三个月 5.21% 0.75% 2.50% 0.33% 2.71% 0.42% 自基金合同 生效起至今 5.00% 0.73% 2.51% 0.32% 2.49% 0.41% 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 5 页





3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金合同生效日为 2017年3月16 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年; 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定,截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 6 页





§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年12 月,总部位于深圳,注册 资本3.5 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权,安信证券 股份有限公司持有 33%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权,中广核财务 有限责任公司持有8.57%的股权。 截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 34 只开放式基金,具体如下:从 2012 年 6 月20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金; 从 2012 年9 月 25 日起管理安信目 标收益债券型证券投资基金;从2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资 基金;从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金;从 2013 年 7 月 24 日起管理安 信宝利债券型证券投资基金 (LOF) (原安信宝利分级债券型证券投资基金) ; 从2013 年11 月 8 日 起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从 2013 年12 月 31 日起管理安信鑫发优选 灵活配置混合型证券投资基金;从 2014 年 4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金; 从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金;从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消 费医药主题股票型证券投资基金;从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证 券投资基金; 从2015年 5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金; 从2015 年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年 5 月 25 日起管理 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金;从2015 年6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置 混合型证券投资基金;从2015 年8 月7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金; 从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 3 月 9 日起 管理安信安盈保本混合型证券投资基金; 从 2016年5 月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证 券投资基金;从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金;从 2016年8 月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 8月 19 日起管理安信新价值 灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金;从 2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 9 月 29 日起管理 安信尊享纯债债券型证券投资基金; 从 2016年 10月 10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投 资基金;从 2016 年10月 12 日起管理安信沪深 300指数增强型发起式证券投资基金;从 2016 年安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 7 页





10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金;从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混 合型证券投资基金;从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金;从 2017 年 1 月 13 日起管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金;从 2017 年 3 月 16 日起管理安 信新起点灵活配置混合型证券投资基金; 从 2017年3 月 16 日起管理安信中国制造 2025沪港深灵 活配置混合型证券投资基金;从 2017 年 3 月 29 日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合 型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈一峰 本基金 的基金 经理, 权 益投资 部总经 理 2017年3月16 日 - 9 陈一峰先生, 经济学硕士, 注册金融分析师(CFA )。 历任国泰君安证券资产管 理总部助理研究员,安信 基金管理有限责任公司研 究部研究员、特定资产管 理部投资经理、权益投资 部基金经理,现任安信基 金管理有限责任公司权益 投资部总经理。曾任安信 平稳增长混合型发起式证 券投资基金的基金经理; 现任安信价值精选股票型 证券投资基金、安信消费 医药主题股票型证券投资 基金、安信新成长灵活配 置混合型证券投资基金、 安信中国制造 2025沪港 深灵活配置混合型证券投 资基金、安信合作创新主安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 8 页





题沪港深灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。 张明 本基金 的基金 经理 2017年5月5日 - 6 张明先生,管理学硕士。 曾任安信证券股份有限公 司安信基金筹备组任研究 部研究员,2011 年12 月 加入安信基金管理有限责 任公司,历任研究部研究 员、特定资产管理部投资 经理。现任安信基金管理 有限责任公司权益投资部 基金经理。现任安信价值 精选股票型证券投资基 金、安信消费医药主题股 票型证券投资基金、安信 新成长灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助 理;安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、安信合作创 新主题沪港深灵活配置混 合型证券投资基金、安信 平稳增长混合型发起式证 券投资基金的基金经理。 李巍 本基金 的基金 经理助 理 2017年3月16 日 - 5 李巍先生,理学硕士。曾 任海富通基金管理有限公 司交易部债券交易员,富 国基金管理有限公司交易安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 9 页





部高级债券交易员。现任 安信基金管理有限责任公 司固定收益部投研助理。 现任安信平稳增长混合型 发起式证券投资基金、安 信价值精选股票型证券投 资基金、安信消费医药主 题股票型证券投资基金、 安信宝利债券型证券投资 基金、安信鑫安得利灵活 配置混合型证券投资基 金、安信新动力灵活配置 混合型证券投资基金、安 信新回报灵活配置混合型 证券投资基金、安信新成 长灵活配置混合型证券投 资基金、安信新优选灵活 配置混合型证券投资基 金、安信新价值灵活配置 混合型证券投资基金、安 信中国制造 2025沪港深 灵活配置混合型证券投资 基金、安信合作创新主题 沪港深灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助 理。 注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职 日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 10 页





4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销 售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有 关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 本基金管理人采用 T 值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的 同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显 示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同 向交易进行投资组合间利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,我们坚持自下而上的投资选股思路,在充分研究公司商业模式,竞争优势和行业 发展空间的背景下,结合估值水平,注重安全边际,选择低估值的价值股和合理估值的成长股, 总结成一句话就是: “好公司,好价格,买入并持有,赚钱是大概率事件” 。 本产品于2017年3月 16日成立,截止今年上半年末,本产品单位净值1.05元,成立以来上 涨 5%,取得相对稳健的涨幅,建仓期仓位总体控制在 70%-80%,本产品作为灵活配置型基金,股 票投资比例为 0-95%,我们会结合当前市场估值水平和公司基本面变化情况选择合适的股票仓位 水平,通常情况下,当市场情绪极度狂热时,我们会将仓位调整到 50%以下,甚至空仓,当市场安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 11 页





极度悲观时,我们会将仓位调整到 80%以上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.050 元;本报告期基金份额净值增长率为 5.00%,业绩 比较基准收益率为2.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从市场角度来看,2017年的上半年A股延续震荡行情,上证综指上涨3%,年初受宏观经济数 据向好大盘逐渐上行,二季度金融监管不断加强,去杠杆措施深化,利率逐渐抬升,带动大盘下 行,进入6月份监管政策的边际放缓,流动性得到缓解,大盘又出现较明显的回升。 市场风格上看,大盘股表现好于中小盘股票,沪深 300指数涨幅超过10%,创业板指下跌 7%, 结构方面,虽然有一些题材类股票估值仍然高高在上,但市场估值分化依然较大,可选的成长股 和价值股估值水平都还在相对合理的位置。 对未来的展望方面,我们认为短期市场还将维持震荡的格局,我们继续坚持以精选个股为主 要投资策略以期望为投资者获取长期回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证 公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的副总经理担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成。估值委员会各成员职责 分工如下:权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、 证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议, 确保估值的公允性;运营部负责日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托 管行沟通协调核对;监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检 查,确保估值政策和程序的一贯性。以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经历。 当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持估值安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 12 页





调整的客观性和独立性。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截至报告期末本基金管理人 已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司,由其按约定提供 定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 13 页





§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人-安信基金管理有 限责任公司 2017 年 3 月 16 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行 了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金 份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 安信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,安信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损 害基金持有人利益的行为。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 14 页





§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年6 月30 日 资 产:


银行存款 27,672,094.86 结算备付金 4,475,000.00 存出保证金 76,208.14 交易性金融资产 202,063,343.05 其中:股票投资 202,063,343.05 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 30,000,000.00 应收证券清算款 3,054,401.59 应收利息 -1,227.72 应收股利 - 应收申购款 26,870.21 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 267,366,690.13 负债和所有者权益 本期末 2017 年6 月30 日 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 15 页





负 债:


短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 26,445,799.00 应付管理人报酬 358,317.69 应付托管费 59,719.63 应付销售服务费 - 应付交易费用 65,095.66 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 171,176.22 负债合计 27,100,108.20 所有者权益:


实收基金 228,814,332.77 未分配利润 11,452,249.16 所有者权益合计 240,266,581.93 负债和所有者权益总计 267,366,690.13 注:1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.050 元,基金份额总额 228,814,332.77 份; 2、本基金的基金合同于2017年3月16日生效,无上年度可比期间。 6.2 利润表 会计主体:安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年3月 16 日(基金合同生效日)至2017 年6 月30日 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 16 页





单位:人民币元 项 目 本期 2017 年3 月 16日(基金合同生效日) 至2017 年6 月 30日 一、收入 15,763,033.71 1.利息收入 765,295.53 其中:存款利息收入 104,804.55 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 660,490.98 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -1,870,855.04 其中:股票投资收益 -4,140,010.05 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 2,269,155.01 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 16,463,306.81 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 405,286.41 减:二、费用 2,091,115.59 1.管理人报酬 1,399,829.79 2.托管费 233,304.98 3.销售服务费 - 4.交易费用 349,909.37 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 17 页





6.其他费用 108,071.45 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,671,918.12 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,671,918.12


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年3月 16 日(基金合同生效日)至2017 年6 月30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年3 月 16日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 357,845,275.80 - 357,845,275.80 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 13,671,918.12 13,671,918.12 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -129,030,943.03 -2,219,668.96 -131,250,611.99 其中:1.基金申购款 2,834,601.44 591.77 2,835,193.21 2.基金赎回款 -131,865,544.47 -2,220,260.73 -134,085,805.20 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 228,814,332.77 11,452,249.16 240,266,581.93 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 18 页





金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘入领______














______范瑛______














____尚尔航____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2015 年 11 月 4 日下发的证监许可[2015]2497 号文 “关于准予安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准, 由安信 基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中国制造 2025沪港深灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 本基金募集期间为 2017 年 2月 13 日至 2017年3 月 10 日,募集结束经安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字 60962175_H03号验资报告。首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币 357,699,725.26元。经向中国证监会备案, 《安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 16 日正式生效。截至 2015 年 3 月 14 日止,安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有 效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 357,699,725.26 元,折合 357,699,725.26 份基 金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 145,550.54 元,折合 145,550.54 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 357,845,275.80 元,折合 357,845,275.80 份基金 份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责 任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券 投资基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、港股通标的股票、债券、债券回购、资产支持证券、 货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 19 页





基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占基金资 产的 0%-95%) ;本基金投资于中国制造 2025主题相关证券的比例不低于本基金持有的非现金基金 资产的 80%;持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50% +中债总指数收益率×50% 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基 金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2017年 3月 16 日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30 日止期间的经营成果和净值 变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编 制期间系自2017年3月16 日(基金合同生效日)起至 2017年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 20 页





6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债) ,并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、 基金和衍生工具等投资 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金 融资产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产 款和各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融 负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的 终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 21 页





同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不 切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 22 页





(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/ (损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 23 页





入账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额 入账; (8)股利收益于除息日确认, 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提; (3)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配原则如下: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 24 页





6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围,不征收营业税或增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入,免征营业税。 自2016年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定,自2018 年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为(以下称资管产品运营业务) ,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 25 页





人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。


暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司(以下简称” 安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(以下简称"中 国农业银行") 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证 券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司 基金管理人子公司的子公司 注:1、本基金管理人于2013 年 12 月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司。 2、本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司于2015年 11月 3 日设立了全资子 公司安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司。 3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 26 页





6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年3月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 安信证券 295,425,277.87 86.37% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年3月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 安信证券 210,136.95 86.37% 31,945.21 49.07% 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年 3月16日(基金合同生效日)至2017年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,399,829.79 其中:支付销售机构的客户维护费 765,155.33 注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计 提。计算方法如下: 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 27 页





H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年3月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 233,304.98 注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的 0.25%的年费 率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金财产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方本期末未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年3月 16日(基金合同生效日)至2017年6月30 日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 27,672,094.86 84,386.84 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按约定利率计息。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 28 页





6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期无其他关联交易事项。 6.4.9 期末( 2017年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002882 金龙 羽 2017年 6月15 日 2017 年7月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017年 6月28 日 2017 年7月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017年 6月30 日 2017 年7月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017年 6月26 日 2017 年7月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017年 6月30 日 2017 年7月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017年 6月27 日 2017 年7月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 29 页





300671 富满 电子 2017年 6月27 日 2017 年7月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017年 6月23 日 2017 年7月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300267 尔 康 制 药 2017 年 5 月 10 日 重 大 事 项 11.46 2017 年7 月3 日 18.01 404,713 5,698,174.08 4,638,010.98 - 300145 中 金 环 境 2017 年 6 月 28 日 重 大 事 项 16.92 - - 119,520 1,799,463.00 2,022,278.40 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 30 页





§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 202,063,343.05 75.58 其中:股票 202,063,343.05 75.58 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 30,000,000.00 11.22 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 32,147,094.86 12.02 7 其他各项资产 3,156,252.22 1.18 8 合计 267,366,690.13 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 137,081,884.64 57.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 903,210.00 0.38 E 建筑业 12,042,652.55 5.01 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 31 页





F 批发和零售业 12,874,455.40 5.36 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 19,693,233.76 8.20 J 金融业 9,456,077.97 3.94 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,398,720.00 1.41 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,613,108.73 2.75 S 综合 - - 合计 202,063,343.05 84.10 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000963 华东医药 180,438 8,967,768.60 3.73 2 002466 天齐锂业 163,200 8,869,920.00 3.69 3 002450 康得新 391,552 8,817,751.04 3.67 4 002078 太阳纸业 1,161,700 8,538,495.00 3.55 5 002202 金风科技 535,400 8,282,638.00 3.45 6 600183 生益科技 548,500 6,768,490.00 2.82 7 002597 金禾实业 306,800 6,706,648.00 2.79 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 32 页





8 000858 五 粮 液 110,800 6,167,128.00 2.57 9 002555 三七互娱 237,752 6,079,318.64 2.53 10 000488 晨鸣纸业 460,800 5,944,320.00 2.47 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于安信基金管理有限责任公司网 站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 002202 金风科技 8,896,430.00 3.70 2 002078 太阳纸业 8,497,949.00 3.54 3 002450 康得新 7,497,231.36 3.12 4 002573 清新环境 7,494,758.05 3.12 5 000963 华东医药 7,481,386.60 3.11 6 600183 生益科技 7,295,926.10 3.04 7 002466 天齐锂业 6,891,215.40 2.87 8 000488 晨鸣纸业 5,698,755.71 2.37 9 300267 尔康制药 5,698,174.08 2.37 10 300182 捷成股份 5,697,294.15 2.37 11 002597 金禾实业 5,696,972.00 2.37 12 600079 人福医药 5,696,234.74 2.37 13 002310 东方园林 5,598,115.31 2.33 14 600373 中文传媒 5,399,321.00 2.25 15 300121 阳谷华泰 5,296,997.91 2.20 16 002555 三七互娱 5,096,573.84 2.12 17 300269 联建光电 4,796,290.00 2.00 18 000858 五 粮 液 4,741,748.27 1.97 19 600056 中国医药 4,699,407.00 1.96 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 33 页





20 300408 三环集团 4,698,278.05 1.96 注:本项的"累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 002573 清新环境 6,674,911.06 2.78 2 300408 三环集团 5,410,389.36 2.25 3 300121 阳谷华泰 4,482,900.92 1.87 4 300269 联建光电 4,388,317.72 1.83 5 600522 中天科技 3,906,621.00 1.63 6 601398 工商银行 3,499,999.50 1.46 7 002468 申通快递 3,464,390.99 1.44 8 600757 长江传媒 3,227,276.97 1.34 9 002354 天神娱乐 2,971,810.60 1.24 10 002074 国轩高科 2,795,991.55 1.16 11 300203 聚光科技 2,786,185.72 1.16 12 002304 洋河股份 2,067,235.00 0.86 13 002415 海康威视 2,000,132.42 0.83 14 300115 长盈精密 1,999,871.00 0.83 15 300197 铁汉生态 1,971,326.66 0.82 16 600594 益佰制药 1,902,401.20 0.79 17 002002 鸿达兴业 1,832,332.00 0.76 18 002217 合力泰 1,774,042.00 0.74 19 002594 比亚迪 1,649,934.02 0.69 20 600326 西藏天路 1,042,123.64 0.43 注:本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 34 页





7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 266,022,529.07 卖出股票收入(成交)总额 76,282,482.78 注:买入股票成本(成交)总额"、"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘 以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在 对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 35 页





策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投 资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。


基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到 降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小 组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险 控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指 期货投资管理从其最新规定,以符合相关法律法规和监管要求的变化。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 36 页





1 存出保证金 76,208.14 2 应收证券清算款 3,054,401.59 3 应收股利 - 4 应收利息 -1,227.72 5 应收申购款 26,870.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,156,252.22 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 37 页





§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,962 57,752.23 25,000,777.78 10.93% 203,813,554.99 89.07%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 479,059.36 0.2094%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 38 页





§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2017 年 3 月 16 日 )基金份额总额 357,845,275.80 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,834,601.44 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 131,865,544.47 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 228,814,332.77


安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 39 页





§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) ,其自基金合同生效 日起为本基金提供审计服务至今。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或 处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金


成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 40 页





数量 成交总额的比 例 总量的比例 备注 安信证券 2 295,425,277.87 86.37% 210,136.95 86.37% - 兴业证券 2 46,605,115.85 13.63% 33,150.45 13.63% - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 注: 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》 ,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 安信证券 - - 2,653,000,000.00 83.88% - - 兴业证券 - - 510,000,000.00 16.12% - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - -


安信中国制造混合 2017 年半年度报告摘要 第 41 页





§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况





无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息





无。


安信基金管理有限责任公司 2017 年 8月 24日