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大成货币A(090005)

大成货币:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成货币市场证券投资基金 
2017 年 半 年度 报 告 摘要 
 
2017 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2017 年 8 月24 日 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 31 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 31 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成货 币 基金主 代码 090005 交易代 码 090005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 4,536,008,880.15 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 大成货 币A 大成货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 090005 091005 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 299,627,103.36 份 4,236,381,776.79 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。 投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种选 择三个 层次 进行 投资 管 理,以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种; 预期 收益 和 风险都 低于 债券 基金 、混 合基金 、股 票基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 罗登攀 张建春 联系电 话 0755-83183388 010-63639180 电子邮 箱 office@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服 务电话


4008885558 95595 传真 0755-83199588 010-63639132 2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 31 页


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 , 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 , 为 投 资人每 日计 算收 益并 分配, 每月 集中 支付 收益 。 2、本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 (不含公 允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 大成货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2664% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.2376% 0.0002% 过去三 个月 0.8109% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.7236% 0.0004% 过去六 个月 1.6622% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.4886% 0.0009% 过去一 年 2.9066% 0.0016% 0.3495% 0.0000% 2.5571% 0.0016% 过去三 年 9.7324% 0.0035% 1.0500% 0.0000% 8.6824% 0.0035% 自 基 金 合 同 生效起 至今 42.3115% 0.0060% 10.9053% 0.0027% 31.4062% 0.0033% 大成货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2862% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.2574% 0.0002% 过去三 个月 0.8715% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.7842% 0.0004% 基金级 别 大成货 币 A 大成货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年6 月30 日 ) 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月30 日) 本期已 实现 收益 6,056,466.01 239,140,886.91 本期利 润 6,056,466.01 239,140,886.91 本期净 值收 益率 1.6622% 1.7836% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 299,627,103.36 4,236,381,776.79 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 31 页


过去六 个月 1.7836% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.6100% 0.0009% 过去一 年 3.1538% 0.0016% 0.3495% 0.0000% 2.8043% 0.0016% 过去三 年 10.5262% 0.0035% 1.0500% 0.0000% 9.4762% 0.0035% 自 基 金 合 同 生效起 至今 46.5067% 0.0060% 10.9053% 0.0027% 35.6014% 0.0033%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 31 页


注:1 、 依 据本 基金 合同 规 定, 本基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 , 不 得超 过基 金 资产净 值 的10% ; 存 放在 具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款, 不得 超过 基 金资产 净值 的 30% ; 存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 , 不得 超过 基金 资产 净值 的5% ; 除 发生 巨额 赎 回的情形外, 基 金 的投 资 组合 中 债 券 正 回 购 的资 金 余额 在 每 个 交 易 日 均不 得 超过 基 金 资 产 净 值的 20% 。因发生 巨额赎回 致使 货币市场基金 债券正回 购 的资金余额超 过基金资 产 净值 20%的, 基金管 理人应 当 在 5 个 交易 日内 进行调 整; 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天 的浮动利率债 券的摊余 成 本总计不得超 过当日基 金 资产净值的 20%;投 资组 合的平均剩余 期限在 每个交 易日 不得 超过 180 天。本 基金 在 3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ,基 金投 资组合 比例 已达 到 本 基金合 同的 相关 规定 要求 。 2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 , 并经 中 国证监 会同 意, 自2008 年6 月1 日起 , 本 基金 业绩 比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利率 ” 变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 (基 金合同 生效 日) 至 2008 年 5 月 31 日 为原 业绩 比较 基准( 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 )的 走势 图,2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 31 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理,还 具有 全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、 特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。 经过十多年的 稳健发展 , 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多 样,构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品 线。 截 至2017 年6 月30 日, 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金,4 只QDII 基金 及74 只开 放式 证券 投资 基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 朱 哲 先 生 本基金 基金经 理 2016 年 8 月 29 日 - 7 年 中 国 社 会 科 学 院 工 商 管 理 硕士, 中 国人 民大 学经 济 学 学士, 拥 有 7 年固 定收 益 市 场从业 经验 ,6 年 证券 市 场 从业经 验。2009 年 7 月至 2010 年 9 月 任中 国银 行 金 融市场 总部 助理 投资 经理 。 2010 年 10 月至 2013 年 5 月 任 嘉 实 基 金 交 易 部 交 易 员。2013 年 5 月至 2015 年 7 月任银 华基 金固 定收 益 部 基金经 理 。 2015 年 8 月加入 大成基 金管 理有 限公 司, 任 固定收 益总 部基 金经 理, 自 2016 年 8 月 29 日 起担 任 大 成货币 市场 证券 投资 基金 、 大 成 景 明 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 大 成 现 金大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 31 页


宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基金基 金经 理 , 自2016 年9 月6 日起 任大 成景 华一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 大 成 信 用 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 ,自 2016 年 10 月 12 日 起任 大成 添益 交 易 型货币 市场 基金 基金 经理 。 具备基 金从 业资 格。 国籍 : 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合 同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 , 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨, 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ,原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数 型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ,但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形; 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 , 原 因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ,无 异常 。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 31 页


4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 上半年宏观经 济表现较 好 ,在强于预期 的房地产 投 资和进出口贸 易的带动 下 ,经济走势表 现 出了很强的韧 性。政策 方 面,监管层采 取了严厉 的 监管政 策,导 致债券市 场 大幅调整, 而在稳健 中性的货币政 策下资金 面 也呈现高波动 紧平衡状 态 。伴随着较强 的监管政 策 ,社会融资 增速也大 幅下降 ,M2 增 速首 次跌 至 个位数 。伴 随着 季度 末监 管政策 的放 松, 以及 货币 市场流 动性 的改 善, 二季度 末债 券市 场经 历了 一波幅 度不 小的 反弹 。 本组合在做好 流动性管 理 基础上,灵活 调整组合 比 例和结构,及 时缩短组 合 久期,抓住有 利 时机建仓,提 高组合静 态 收益,为持有 人创造了 一 定的持有期回 报。同时 注 重风险控制 ,保证了 组合的 安全 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期大 成货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 1.6622% , 本报 告期 大成 货币 B 的基金 份额 净 值收益 率 为1.7836% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.1736% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 伴随着房地产 调控的加 强 ,以及基建投 资高峰的 过 去,本轮经济 的反弹高 峰 估计已经过去 。 由于人民币的 企稳反弹 , 外汇占款的情 况料将会 较 之前有所好转 ,因此国 内 流动性方面 可能会受 到一定支撑。 政策方面 , 经过二季度市 场大跌对 社 融影响的冲击 ,监管政 策 料将不会更 加严厉, 而货币政策也 将继续保 持 稳健中性的态 度,资金 面 的总体情况估 计会比上 半 年有所好转 。 债券市 场方面,经过 连续三个 季 度的调整,目 前市场收 益 率已经上行不 少,利率 债 依然维持在 高位,但 是信用 利差 目前 依然 处在 低位。 因此 利率 债和 高等 级信用 债依 然有 比较 好的 投资价 值。 下半年我们将 进一步加 大 市场投研分析 ,增加组 合 操作灵活性, 提高流动 性 资产配置。密 切 关注回购利率 变化,满 足 场流动性要求 。同时优 化 组合配置,积 极进行利 率 债与高等级 信用债的 投资, 在降 低信 用风 险前 提下增 强组 合收 益。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司 估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历,估值 委 员会成员中 包括两名 投资组 合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页


资品种的动态 ,评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境 发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ,从而确 定 估值日需要 进行估值 测算或者调整 的投资品 种 ;提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进 行公允价值定 价与计量 ; 定期对估值政 策和程序 进 行评价,以保 证其持续 适 用;基金运 营部负责 日常的基金资 产的估值 业 务,执行基金 估值政策 , 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项; 监察稽核 部负责审核估 值政策和 程 序的一致性, 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制,并负责 估值调整 事项的 信息 披露 工作 。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估 值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易 的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配 有关原则的规 定:本基 金 根据每日基金 收益公告 , 以每万份基金 份额收益 为 基准,为投 资人每日 计算收益并分配,按日结转份额,每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润 245,197,352.92 元 ,报 告 期内已 分配 利 润 245,197,352.92 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情 形的说明 无。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期,中 国光大银 行 股份有限公司 在大成货 币 市场证券投资 基金托管 过 程中,严格遵 守 了《证券投 资基金法》 、 《 公开募集证 券投资基 金运 作管理办法》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理 办 法》及其他法 律法规、 相 关实施准则、 基金合同 、 托管协议等的 规定,依 法 安全保管了 基金的全 部资产,对大 成货币市 场 证券投资基金 的投资运 作 进行了全面的 会计核算 和 应有的监督 ,对发现 的问题及时提 出了意见 和 建议。同时, 按规定如 实 、独立地向监 管机构提 交 了本基金运 作情况报 告,没有发生 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,诚实信用、 勤勉尽责 地 履行了作为 基金托管 人所应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期,中 国光大银 行 股份有限公司 依据《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金 运 作管理办法》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 及其他法律 法规、相 关实 施准则、基 金合同 、 托管协议等的 规定,对 基 金管理人 —— 大成基金 管 理有限公司的 投资运作 、 信息披露等 行为进行 了复核、监督 ,未发现 基 金管理人在投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎 回价格的 计算、基金费 用开支等 方 面 存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守 了有关法 律法规的要求 ,各重要 方 面的运作也能 够严格按 照 基金合同的规 定进行。 该 基金在运作 中遵守了 《证券投资基 金法》等 有 关法律法规的 要求;各 重 要方面由投资 管理人依 据 基金合同及 实际运作 情况进 行处 理。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人—— 大成基金管理 有限公司 编 制的“大成货 币 市场证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 ”进 行了 复核 , 报 告中 相关 财务 指标 、 净值表 现 、 收 益分 配 情况、 财务 会计 报告 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 31 页


§6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 1,932,299,067.71 13,997,456,007.39 结算备 付金 30,000.00 - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 1,754,554,331.56 4,010,312,266.91 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 1,754,554,331.56 4,010,312,266.91 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 817,850,066.77 3,929,569,594.86 应收证 券清 算款 3,002,465.75 - 应收利 息 32,309,050.76 69,830,450.29 应收股 利 - - 应收申 购款 173,052.00 500.00 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 4,540,218,034.55 22,007,168,819.45 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 8,000,000.00 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 1,647,885.32 4,660,514.81 应付托 管费 499,359.22 1,412,277.23 应付销 售服 务费 113,619.30 227,161.32 应付交 易费 用 70,072.00 117,407.37 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 31 页


应交税 费 1,033,100.00 1,033,100.00 应付利 息 - - 应付利 润 453,291.65 5,007,521.74 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 391,826.91 408,596.24 负债合 计 4,209,154.40 20,866,578.71 所有者权益:


实收基 金 4,536,008,880.15 21,986,302,240.74 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 4,536,008,880.15 21,986,302,240.74 负债和 所有 者权 益总 计 4,540,218,034.55 22,007,168,819.45 注 : 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 , 大 成 货 币 A 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 299,627,103.36 份 ;大 成 货币 B 基金 份额 净 值1.0000 元 ,基 金份 额总 额4,236,381,776.79 份。 大成货 币份 额总 额合 计 为4,536,008,880.15 份。


6.2 利润表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 279,840,636.65 384,731,728.94 1.利息 收入 279,342,875.71 357,486,052.06 其中: 存款 利息 收入 201,816,739.76 205,267,667.84 债券利 息收 入 46,955,169.31 111,735,054.81 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 30,570,966.64 40,483,329.41 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 497,760.94 27,232,318.35 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 497,760.94 27,232,318.35 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) - 13,358.53 减:二、费用 34,643,283.73 58,650,007.18 1.管 理人 报酬 22,774,690.14 41,043,395.34 2.托 管费 6,901,421.23 12,437,392.55 3.销 售服 务费 1,127,271.40 1,956,532.51 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 3,608,031.29 2,948,440.06 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 3,608,031.29 2,948,440.06 6.其 他费 用 231,869.67 264,246.72 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号 填列) 245,197,352.92 326,081,721.76 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “- ” 号填列) 245,197,352.92 326,081,721.76


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 21,986,302,240.74 - 21,986,302,240.74 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 245,197,352.92 245,197,352.92 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -17,450,293,360.59 - -17,450,293,360.59 其中:1. 基 金申 购款 43,733,782,497.56 - 43,733,782,497.56 2. 基金 赎回 款 -61,184,075,858.15 - -61,184,075,858.15 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -245,197,352.92 -245,197,352.92 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,536,008,880.15 - 4,536,008,880.15 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页


项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 62,739,921,552.89 - 62,739,921,552.89 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 326,081,721.76 326,081,721.76 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -36,740,253,926.95 - -36,740,253,926.95 其中:1. 基 金申 购款 59,606,377,157.04 - 59,606,377,157.04 2. 基金 赎回 款 -96,346,631,083.99 - -96,346,631,083.99 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -326,081,721.76 -326,081,721.76 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 25,999,667,625.94 - 25,999,667,625.94


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 崔伟____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.2 税项 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页


证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券的差 价收 入, 免征 营业 税。 自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围, 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金) 管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税;国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同 业往来利息收 入免征增 值 税。金融机构 开展的质 押 式买入返售金 融商品业 务 、买断式买 入返售金 融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应 税行为(以下 称资管产 品 运营业务) ,暂 适用简易 计 税方法,按 照 3%的征 收率 缴纳增值税 。管理 人应分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额。 未 分别核算的 ,资管产 品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发 生 的增 值税 应税行为,未 缴纳增值 税 的,不再缴纳 ;已缴纳 增 值税的,已纳 税额从资 管 产品管理人 以后月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 7.4.6.3 个 人所 得税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个 人所得 税。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。


暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页


6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国光 大银 行股 份有 限公 司 (“ 光大 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国 际”) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本”) 基金管 理人 的合 营企 业 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。 6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 22,774,690.14 41,043,395.34 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 362,339.25 657,748.38 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .33% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页


基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 6.4.4.2.2 基金托管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 6,901,421.23 12,437,392.55 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成货 币A 大成货 币 B 合计 光大银 行 12,510.77 - 12,510.77 大成基 金 94,732.15 646,195.78 740,927.93 光大证 券 651.43 - 651.43 合计 107,894.35 646,195.78 754,090.13 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成货 币A 大成货 币B 合计 大成基 金 125,928.90 1,151,657.82 1,277,586.72 光大银 行 12,251.58 687.03 12,938.61 光大证 券 1,028.79 - 1,028.79 合计 139,209.27 1,152,344.85 1,291,554.12 注: 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 , 由 基金管 理人 支配 使用 。大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 31 页


本基 金A 级 基金 份额 的基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提; B 级 基金 份 额的基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×R / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率 基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每个月月 末 ,按月支付, 基金管理 人 应于次月前 两个工作 日内将上月基 金销售服 务 费的计算结果 书面通知 基 金托管人并做 出划付指 令 ;基金托管 人应在收 到计算 结果 后当 日完 成复 核,并 于当 日从 基金 资产 中一次 性支 付给 管理 人。 6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金 买入 基金 卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 光大银 行 - - 62,708,000.00 47,523.50 1,692,870,000.00 128,491.62 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金 买入 基金 卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 光大银 行 - - - - 740,000,000.00 78,554.52 6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 大成货 币A 大成货 币 B


基 金合 同生效 日( 2005 年6 月3 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - 25,281,746.87 期间申 购/ 买入 总份 额 5,741,714.55 50,347,153.10 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 31 页


期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 347,153.10 75,628,899.97 期末持 有的 基金 份额 5,394,561.45 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.1200% 0.0000% 项目 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 大成货 币A 大成货 币 B 基金 合同 生效 日 ( 2005 年 6 月 3 日 ) 持有 的基 金份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.0000% 0.0000%


6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国光 大银 行 367,299,067.71 20,037,210.53 4,952,592,156.69 30,862,039.56 注:本 基金 由基 金托 管人 光大银 行保 管的 银行 存款 按银行 间同 业利 率及 相关 协议利 率计 息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本报告 期及 上年 度可 比期 内本基 金未 参与 关联 方承 销的证 券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 31 页


6.4.5 期末( 2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受 限证券 6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 本基金 于本 报告 期末 未持 有暂时 停牌 的股 票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购 截止本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 期末 ,本 基金 未持 有从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易中 作为 抵押 的债 券。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 31 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 1,754,554,331.56 38.64 其中: 债券 1,754,554,331.56 38.64








资产 支持 证券 - 0.00 2 买入返 售金 融资 产 817,850,066.77 18.01 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - 0.00 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,932,329,067.71 42.56 4 其他各项 资产 35,484,568.51 0.78 5 合计 4,540,218,034.55 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.23 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - 0.00 其中: 买断 式回 购融 资 - 0.00 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 7.3 基金投资组合平均剩 余期 限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 44 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 75 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 31 页


报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30


报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过120 天的 情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 40.24 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 2 30 天( 含) —60 天 27.82 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 3 60 天( 含) —90 天 26.90 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 4 90 天( 含) —120 天 4.41 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 0.00 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 合计 99.38 0.00


7.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明 本基金 本报 告期 内未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 250,008,513.63 5.51 其中: 政策 性金 融债 250,008,513.63 5.51 4 企业债 券 - 0.00 5 企业短 期融 资券 210,004,388.32 4.63 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 31 页


6 中期票 据 - 0.00 7 同业存 单 1,294,541,429.61 28.54 8 其他 - 0.00 9 合计 1,754,554,331.56 38.68 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00


7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名债券投资明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111709141 17 浦发银 行 CD141 4,000,000 399,536,955.91 8.81 2 111609365 16 浦发 CD365 4,000,000 397,255,730.35 8.76 3 111711147 17 平安银 行 CD147 3,000,000 299,652,716.89 6.61 4 160419 16 农发 19 2,000,000 200,002,652.94 4.41 5 111710304 17 兴业银 行 CD304 2,000,000 198,096,026.46 4.37 6 011753042 17 国电集 SCP003 1,000,000 99,995,308.77 2.20 7 011759042 17 华电 SCP006 1,000,000 99,989,205.97 2.20 8 100217 10 国开 17 500,000 50,005,860.69 1.10 9 011759001 17 国电 SCP001 100,000 10,019,873.58 0.22


7.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0116%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0616% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0321%


报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本基金 报告 期内 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 本基金 报告 期内 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 31 页


7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金的债券投资及 资产 支持证券投资采用摊 余成 本法计价, 即计价对象以 买入成本列示, 按票面利率或商定利 率每 日计提应收利息 , 按实际 利率法在其剩余期限 内摊 销其买入时的溢价或 折价。


本基金每日计提 收益 ,通过每日分红使得 基金 份额净值维持在 1.0000 元。 7.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。


7.9.3 期末其他各项资产构 成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 3,002,465.75 3 应收利 息 32,309,050.76 4 应收申 购款 173,052.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 35,484,568.51


7.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 31 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 大 成 货 币A 39,792 7,529.83 96,090,412.05 32.07% 203,536,691.31 67.93% 大 成 货 币B 30 141,212,725.89 4,236,381,776.79 100.00% - 0.00% 合 计 39,822 113,907.11 4,332,472,188.84 95.51% 203,536,691.31 4.49% 注:1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 , 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份 额的合 计数 。 2、持 有人 户数 为有 效户 数 ,即存 量份 额大 于零 的账 户。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 大成货 币A 501,435.63 0.1674% 大成货 币B - 0.0000% 合计 501,435.63 0.0111% 注:下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额,合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额 的合计 数。


8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 大成货 币A 0 大成货 币B 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 大成货 币A 0 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 31 页


放式基 金 大成货 币B 0 合计 0


§9 开放式基金份额变动 单位: 份 大成货 币 A 大成货 币 B 基金合 同生 效日 (2005 年6 月3 日 ) 基 金份 额总额 1,294,599,630.28 2,342,003,255.72 本报告 期期 初基 金份 额总 额 483,632,111.84 21,502,670,128.90 本报告 期基 金总 申购 份额 581,479,886.20 43,152,302,611.36 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 765,484,894.68 60,418,590,963.47 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 299,627,103.36 4,236,381,776.79 注: 本 基金 合同 生效 日为2005 年6 月3 日 , 红 利再 投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的来 源, 统一计入本期 总申购份 额 ,基金转换转 出作为本 期 赎回资金的支 付,统一 计 入本期总赎 回份额, 不单独 列示 。 依据《大成货 币市场证 券 投资招募说明 书》规定 , 本基金分设两 级基金份 额 ,A 级基金 份额和 B 级基金 份额 。A 级 基金 份 额针对 在单 个基 金账 户保 留份额 在 1000 万以 下的 持 有人,B 级基 金份 额 针对在 单个 基金 账户 保留 份额 在 1000 万以 上( 含 1000 万)的 持有 人。 若 A 级 基金份 额持 有人 在单 个基金 账户 保留 的基 金份 额超 过 1000 万 份时, 本基 金的注 册登 记机 构自 动将 其在该 基金 账户 持 有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级基金 份额 ; 若 B 级 基金 份额持 有人 在单 个基 金账 户保留 的基 金份 额低 于1000 万 份时, 本基 金的 注册登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的 B 级基 金份额 转为 A 级基金 份额。 上述 申购 赎回 份额 中包含 了 A 级与 B 级 之间 调增和 调减 份额 。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 31 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 (以 下简 称 “ 董 事会 ”) 审议 通过, 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议, 同意 在公 司新 督察 长任职 前, 由公 司总 经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 , 代为 履职 时 间不超 过 90 日 。 基 金管 理 人于 2017 年 5 月 17 日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ,经 公司 第六届 董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 , 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行 职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。 2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ,陈 翔 凯先 生、 谭晓 冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为安永 华明会计师 事务所 ,该事 务所自基金 合同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 31 页


10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 财达证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 金元证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公 司 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% - 注: 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 新增 交易 单元 :光大 证券 、财 达证 券。 本报告 期内 退租 交易 单元 :无。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 成交金额 占当期 债 券回购 成交金额 占当期 权证 成交总额 的大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 31 页


例 成交总额 的比例 比例 中金公 司 - 0.00% 8,467,100,000.00 100.00% - 0.00% 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的 情况 。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 31 页


§11 影响投资者决策的其 他重 要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过20% 的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机 构 1 20170104-2017 0109 4,021,744,40 1.99 11,852,036.2 4 4,033,596,43 8.23 - 0.00 2 20170511-2017 0630 814,084,858. 72 3,922,225,84 5.99 3,700,000,00 0.00 1,036,310,70 4.71 22.8 5 个 人 - - - - - - -








产品特 有风 险 当 基金份额 持有人 占比过于 集中时, 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈 波 动的风险 ,甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险,基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基 金份额 持有 人的 赎回 申请 ,基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。


11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息 无。


大成基金管理有限公 司 2017 年 8 月 24 日