大成精选增值混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 8 月 24 日 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成精 选增 值混 合
基金主 代码 090004
交易代 码 090004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 12 月 15 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,837,378,263.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
投资于 具有 竞争 力比 较优 势和长 期增 值潜 力的 行业 和
企业， 为投 资者 寻求 持续 稳定的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 利用 大成 基金 自行 开发的 投资 管理 流程 ，采 用
“自上 而下 ”资 产配 置和 行业配 置， “自 下而 上” 精
选股票 的投 资策 略， 主要 投资于 具有 竞争 力比 较优 势
和长期 增值 潜力 的行 业和 企业的 股票 ，通 过积 极主 动
的投资 策略 ，追 求基 金资 产长期 的资 本增 值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75% ＋中 国 债券总 指数 ×25 %
风险收 益特 征
本基金 属混 合型 证券 投资 基金， 由于 本基 金采 取积 极
的投资 管理 、主 动的 行业 配置， 使得 本基 金成 为证 券
投资基 金中 风险 程度 中等 偏高的 基金 产品 ，其 长期 平
均的风 险和 预期 收益 低于 成长型 基金 ，高 于价 值型 基
金、指 数型 基金 、纯 债券 基金和 国债 。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 35,820,559.39
本期利 润 212,444,424.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1319
本期基 金份 额净 值增 长率 15.73%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4396
期末基 金资 产净 值 1,764,448,465.22
期末基 金份 额净 值 0.9603
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.67% 0.80% 4.00% 0.51% 3.67% 0.29%
过去三 个月 6.82% 0.78% 4.53% 0.47% 2.29% 0.31%
过去六 个月 15.73% 0.72% 7.84% 0.43% 7.89% 0.29%
过去一 年 22.11% 0.70% 11.88% 0.51% 10.23% 0.19%
过去三 年 93.97% 1.79% 56.76% 1.31% 37.21% 0.48%
自基金 合同
生效起 至今
619.35% 1.63% 221.43% 1.35% 397.92% 0.28%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、 按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生 效 起6 个月 内为 建仓 期 ， 截 至报 告日本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例。
2、 大成 基金 管理 有限 公司 根据 《大 成精 选增 值混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 相关 约定 ， 经与大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金托 管人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案， 自 2011 年 1 月 1 日起 ，大 成 精选增 值混 合型 证券
投 资 基 金 使 用 的 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 新 华 富 时 中 国 A600 指数 ×75 % ＋ 新 华 富 时 中 国 国 债 指 数
×25% ” 变 更为 “沪深 300 指数× 75% ＋中 国债 券总 指 数 ×25 %” 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2017 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，4 只QDII 基金
及74 只开 放式 证券 投资 基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李博先
生
本基金
基金经
理
2016 年11 月4
日
- 7 年
工学硕 士 ，2009 年9 月至
2010 年8 月 就职 于韩 国SK
Telecom 首 尔总 部；2010
年8 月至2011 年5 月就 职
于国信 证券 任研 究员 ；
2011 年5 月起 加入 大成 基
金管理 有限 公司 ，历 任大
成基金 电子 行业 、互 联网
传媒行 业分 析师 、基 金经
理助理 ，2014 年10 月 28
日至 2015 年 4 月 20 日担
任大成 内需 增长 股票 型证
券投资 基金 基金 经理 助
理。2015 年4 月21 日起
担任大 成互 联网 思维 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。2015 年8 月26 日起
担任大 成内 需增 长混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2016 年11 月 4 日起 担任
大成精 选增 值混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。 具有
基金从 业资 格。 国籍 ：中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
回顾上半年， 川普政策 推 动面临多层阻 力，美国 整 体经济表现无 亮点，在 加 息落地以后， 美大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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元走弱，人民 币汇率相 对 强势；而欧元 区景气度 回 升明显，后续 关注海外 流 动性变化。 从国内经
济的基 本面 来看 ，产 业链 过度乐 观预 期得 到修 正， 大宗价 格延 续 了 3 月 份的 调整， 但需 求整 体 不
弱。三四线地 产景气度 持 续性成为重要 观察指标 。 国内政策层面 ，二季度 开 始，一行三 会步调统
一，连续多次 发文加强 金 融监管，影响 较大的涉 及 理财委外、券 商资管资 金 池业务等， 曾引发大
额委外的赎回 ，造成市 场 流动性的部分 压力。整 体 来看，经济总 体尚属比 较 平稳，叠加 海外特朗
普交易 的减 弱流 动性 也基 本保持 平稳 ，监 管的 节奏 也存在 一定 协调 性 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9603 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 15.73%，业
绩比较 基准 收益 率 为7.84% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2017 年下 半年， 在 PMI 数据 等仍 然向 好的 情况 下由于 市场 普遍 预期 地产 基建产 业链 景气
度下行 ，未 来经 济的 走势 仍然值 得关 注。 流动 性方 面，欧 元区 景气 度回 升明 显，加 上近 期 ECB 鹰
派言论，汇率 强势，利 率 飙升，各国央 行态度是 否 边际变化持续 关注；国 内 政策层面， 流动性的
松紧适度预期 仍然是大 方 向，监管措施 的出台和 协 调在三季度仍 待持续推 进 。在经济波 动减弱的
情况下 ，我 们下 半年 将一 如既往 的坚 持以 严选 企业 基本面 和自 下而 上选 股为 主 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
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本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估 值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易 的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购 赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人 利 益的 行为 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 192,917,503.19 365,824,021.48
结算备 付金 1,675,698.06 4,213,743.48
存出保 证金 415,481.59 1,432,759.76
交易性 金融 资产 1,589,203,929.61 977,583,651.86
其中： 股票 投资 1,589,203,929.61 977,583,651.86
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 36,176.76 69,744.73
应收股 利 - -
应收申 购款 372,089.84 138,241.08
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,784,620,879.05 1,349,262,162.39
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 16,334,116.24 74,355,883.72
应付赎 回款 336,972.89 318,774.82
应付管 理人 报酬 2,006,926.06 1,673,241.57
应付托 管费 334,487.66 278,873.60
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 961,079.08 1,470,927.01
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 198,831.90 200,510.36
负债合 计 20,172,413.83 78,298,211.08
所有者权益：
实收基 金 956,738,807.61 797,569,917.32
未分配 利润 807,709,657.61 473,394,033.99
所有者 权益 合计 1,764,448,465.22 1,270,963,951.31
负债和 所有 者权 益总 计 1,784,620,879.05 1,349,262,162.39
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9603 元 ，基 金份 额总额 1,837,378,263.94
份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 228,068,128.60 33,139,135.49
1.利息 收入 922,629.98 2,587,417.72
其中： 存款 利息 收入 922,629.98 932,154.26
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 1,655,263.46
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 50,283,645.45 92,322,295.95
其中： 股票 投资 收益 39,966,941.34 90,262,515.97
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 10,316,704.11 2,059,779.98
3.公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列 ）
176,623,864.97 -61,934,788.01
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 237,988.20 164,209.83
减：二、费用 15,623,704.24 25,497,904.94
1．管 理人 报酬 10,575,325.08 7,770,182.56
2．托 管费 1,762,554.20 1,295,030.34
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,061,137.99 16,200,399.73
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
6．其 他费 用 224,686.97 232,292.31
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
212,444,424.36 7,641,230.55
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 212,444,424.36 7,641,230.55
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
797,569,917.32 473,394,033.99 1,270,963,951.31
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 212,444,424.36 212,444,424.36
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
159,168,890.29 121,871,199.26 281,040,089.55
其中：1.基 金申 购款 288,480,207.30 214,405,842.25 502,886,049.55
2. 基金 赎回 款 -129,311,317.01 -92,534,642.99 -221,845,960.00
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
956,738,807.61 807,709,657.61 1,764,448,465.22 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
546,951,914.50 680,572,825.77 1,227,524,740.27
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 7,641,230.55 7,641,230.55
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
192,531,350.08 64,073,279.54 256,604,629.62
其中：1.基 金申 购款 278,001,802.25 125,344,845.82 403,346,648.07
2. 基金 赎回 款 -85,470,452.17 -61,271,566.28 -146,742,018.45
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- -374,990,148.27 -374,990,148.27
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
739,483,264.58 377,297,187.59 1,116,780,452.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司（ “ 大成 国际 ”） 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 （ “ 大 成创 新资 本 ” ） 基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 - 0.00% 1,127,160,854.19 10.54%
6.4.4.1.2 债券交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
6.4.4.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
光大证 券 - 0.00% 499,500,000.00 2.29%
6.4.4.1.4 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 - 0.00% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 1,027,186.08 10.52% 520,982.31 10.20%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,575,325.08 7,770,182.56
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,158,042.08 968,794.43
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日 基金资 产净 值 X 1.5% / 当年天 数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,762,554.20 1,295,030.34
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.25% / 当 年 天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 或回购 交易 。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金 。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 192,917,503.19 899,187.84 227,175,276.77 722,048.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
6.4.5 期末（ 2017 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
2017
年7 月
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
日 5 日
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002127
南
极
电
商
2017
年 6
月 29
日
临
时
停
牌
12.08
2017
年 7
月 6
日
12.61 3,726,979 44,792,294.18 45,021,906.32 -
300461
田
中
精
机
2017
年 5
月 10
日
临
时
停
牌
64.65 - - 194,868 13,662,311.14 12,598,216.20 -
300104
乐
视
网
2017
年 4
月 17
日
临
时
停
牌
28.63 - - 244,000 7,598,178.33 6,985,720.00 -
300322
硕
贝
德
2017
年 2
月 23
临
时
停
17.02
2017
年 8
月 7
15.32 205,753 3,469,358.18 3,501,916.06 - 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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日 牌 日
300364
中
文
在
线
2017
年 2
月 13
日
临
时
停
牌
33.42 - - 77,200 3,338,187.18 2,580,024.00 -
603501
韦
尔
股
份
2017
年 6
月 5
日
临
时
停
牌
20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -
注：本基金截 至 本期末 止 持有以上因公 布的重大 事 项可能产生重 大影响而 被 暂时停牌的 股票，该
类股票 将在 所公 布事 项的 重大影 响消 除后 ，经 交易 所批准 复牌 。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,589,203,929.61 89.05
其中： 股票 1,589,203,929.61 89.05
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 194,593,201.25 10.90
7 其他各 项资 产 823,748.19 0.05
8 合计 1,784,620,879.05 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 28,690,235.00 1.63
C
制造业 925,616,315.36 52.46
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - 0.00
E
建筑业 42,745,720.00 2.42
F
批发和 零售 业 61,950,004.47 3.51
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 108,184,644.52 6.13
J
金融业 43,760,825.52 2.48
K
房地产 业 72,274,473.40 4.10
L
租赁和 商务 服务 业 73,295,034.72 4.15
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 40,688.48 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 76,598,789.80 4.34
R
文化、 体育 和娱 乐业 156,047,198.34 8.84
S
综合 - 0.00
合计 1,589,203,929.61 90.07
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300072 三聚环 保 3,432,844 127,186,870.20 7.21
2 300144 宋城演 艺 5,698,008 118,917,426.96 6.74
3 002050 三花智 控 6,088,901 99,370,864.32 5.63
4 002640 跨境通 2,904,795 61,726,893.75 3.50
5 002044 美年健 康 3,201,034 54,417,578.00 3.08
6 002555 三七互 娱 2,105,550 53,838,913.50 3.05
7 000063 中兴通 讯 2,209,786 52,460,319.64 2.97
8 002434 万里扬 3,247,195 51,695,344.40 2.93
9 000661 长春高 新 369,956 47,765,019.16 2.71
10 002127 南极电 商 3,726,979 45,021,906.32 2.55
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 000063 中兴通 讯 57,613,393.50 4.53
2 002127 南极电 商 44,792,294.18 3.52
3 300059 东方财 富 44,337,595.06 3.49
4 000661 长春高 新 42,397,124.54 3.34
5 002050 三花智 控 39,434,088.86 3.10
6 300144 宋城演 艺 35,888,107.14 2.82
7 300156 神雾环 保 34,161,570.28 2.69
8 600887 伊利股 份 33,606,112.26 2.64
9 600340 华夏幸 福 33,564,494.28 2.64
10 000858 五 粮 液 33,151,125.14 2.61
11 603040 新坐标 32,347,543.30 2.55
12 002430 杭氧股 份 31,553,134.00 2.48
13 601888 中国国 旅 30,896,425.44 2.43
14 000568 泸州老 窖 29,057,092.79 2.29
15 300180 华峰超 纤 28,401,366.00 2.23
16 600068 葛洲坝 26,790,497.00 2.11
17 601601 中国太 保 26,305,525.61 2.07
18 300116 坚瑞沃 能 26,035,125.26 2.05
19 002640 跨境通 25,599,364.34 2.01
20 002244 滨江集 团 24,595,848.21 1.94
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600016 民生银 行 72,334,784.50 5.69
2 000596 古井贡 酒 48,449,906.93 3.81
3 002258 利尔化 学 42,980,702.69 3.38
4 002281 光迅科 技 39,692,685.61 3.12
5 600622 嘉宝集 团 35,763,926.64 2.81
6 000666 经纬纺 机 35,381,392.87 2.78
7 300072 三聚环 保 28,936,872.05 2.28
8 002701 奥瑞金 28,163,909.69 2.22
9 300447 全信股 份 24,191,224.49 1.90
10 002601 龙蟒佰 利 23,820,975.30 1.87
11 300116 坚瑞沃 能 23,246,141.44 1.83
12 002244 滨江集 团 22,929,576.92 1.80
13 600028 中国石 化 20,583,112.79 1.62
14 000565 渝三峡 Ａ 20,044,025.51 1.58
15 002355 兴民智 通 20,004,116.30 1.57
16 600340 华夏幸 福 18,940,057.26 1.49
17 600399 抚顺特 钢 18,899,509.85 1.49
18 000060 中金岭 南 17,656,446.00 1.39
19 300059 东方财 富 17,494,256.14 1.38
20 000063 中兴通 讯 17,108,734.98 1.35
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,285,115,977.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 890,086,506.13
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末无 债券 投资。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 之一美年健康，于 2016 年 7 月 26 日收到中华人 民共和国商务
部反垄断局（以下 简称“ 商务部反垄断局” ）出具 的《涉嫌未依法申 报经营 者集中立案调
查通知》 。 本基金认为， 对 美年健康的处罚及调 查不 会对其投资价值构成 实质 性负面影响 。
7.12.2 本基金投资前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定的备选股票库 之外 的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 415,481.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,176.76
5 应收申 购款 372,089.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 823,748.19
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002127 南极电 商 45,021,906.32 2.55 临时停牌
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
53,291 34,478.21 488,468,643.68 26.59% 1,348,909,620.26 73.41%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
250,600.44 0.0136%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额 1,336,450,798.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,531,708,990.04
本报告 期基 金总 申购 份额 554,005,143.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 248,335,869.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,837,378,263.94
大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （ 以下 简称 “董事 会” ） 审 议 通
过， 杜 鹏女 士不 再担 任公 司督察 长。 董事 会同 时决 议， 同 意在 公司 新督 察长 任职前 ， 由 公司 总经
理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务， 代为 履职 时间 不超 过 90 日。 基金 管理 人于 2017 年 5 月 17
日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ，经 公司 第六届
董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 ， 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行
职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙 ） ，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 2 373,149,454.57 17.19% 340,075.67 17.19% -
海通证 券 1 312,222,266.23 14.38% 284,551.83 14.38% -
兴业证 券 2 182,762,610.33 8.42% 166,554.30 8.42% -
华创证 券 1 132,854,816.62 6.12% 121,085.80 6.12% -
国金证 券 2 125,127,144.34 5.76% 114,033.64 5.76% -
第一创 业 1 118,848,102.64 5.47% 108,323.25 5.48% -
东吴证 券 1 113,481,098.81 5.23% 103,421.44 5.23% -
银河证 券 4 96,457,856.01 4.44% 87,906.80 4.44% -
国泰君 安 2 93,862,876.73 4.32% 85,538.39 4.32% -
东兴证 券 1 80,319,843.77 3.70% 73,197.96 3.70% -
中金公 司 3 76,426,270.96 3.52% 69,650.14 3.52% -
西藏东 财 1 72,329,737.36 3.33% 65,921.89 3.33% -
齐鲁证 券 1 66,060,431.14 3.04% 60,200.26 3.04% -
万和证 券 1 56,222,267.10 2.59% 51,218.83 2.59% -
中原证 券 1 54,991,456.26 2.53% 50,116.63 2.53% -
申银万 国 1 49,105,803.32 2.26% 44,750.00 2.26% -
川财证 券 1 48,448,240.81 2.23% 44,151.21 2.23% -
浙商证 券 1 45,379,238.84 2.09% 41,358.91 2.09% -
天风证 券 2 35,122,259.37 1.62% 32,009.80 1.62% -
方正证 券 1 20,075,022.01 0.92% 18,295.64 0.92% - 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
西部证 券 1 13,147,697.05 0.61% 11,983.49 0.61% -
英大证 券 1 4,564,580.00 0.21% 4,160.19 0.21% -
华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 新增 交易 单元 ：西藏 东财 、天 风证 券、 瑞银 证 券。
本报告 期内 退租 交易 单元 ：长城 证券 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
无 。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月24 日
