大成核心双动力混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 8 月24 日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成核 心双 动力 混合
基金主 代码 090011
交易代 码 090011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 22 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 121,910,468.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以稳健 的投 资策 略为 主， 采用合 理的 方法 适当 提升 风
险收益 水平 ，力 争获 取超 越业绩 比较 基准 的中 长期 投
资收益 。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 的方 式实施 大类 资产 间的 战略 配
置，并 采用 “核 心- 双卫 星 ”策略 管理 股票 资产 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数+ 25% × 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征
本基金 是主 动投 资的 混合 基金， 预期 风险 收益 水平 低
于股票 基金 ，高 于债 券基 金和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 郭明
联系电 话 0755-83183388 010-66105799
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,665,174.97
本期利 润 3,307,759.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0343
本期基 金份 额净 值增 长率 4.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0461
期末基 金资 产净 值 127,536,125.99
期末基 金份 额净 值 1.046
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.98% 0.59% 4.00% 0.51% 1.98% 0.08%
过去三 个月 0.58% 0.64% 4.63% 0.47% -4.05% 0.17%
过去六 个月 4.39% 0.56% 8.05% 0.43% -3.66% 0.13%
过去一 年 13.06% 0.58% 12.26% 0.51% 0.80% 0.07%
过去三 年 96.86% 1.65% 57.05% 1.31% 39.81% 0.34%
自基金 合同
生效起 至今
62.02% 1.38% 36.78% 1.15% 25.24% 0.23%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合
同的约 定， 截至 本报 告期 末 ，本 基金 的各 项投 资比 例已达 到基 金合 同中 规定 的各项 比例 。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成 了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2017 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，4 只QDII 基金
及74 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张钟玉
女士
本基金
基金经
理
2015 年2 月28
日
- 7 年
会计学 硕士 。2010 年 7 月
加入大 成基 金管 理有 限公
司，历 任研 究部 研究 员、
数量投 资部 数量 分析 师。
2013 年3 月25 日至2015
年1 月14 日担 任大 成优 选
股票型 证券 投资 基金
（LOF ）和 大成 沪深300
指数证 券投 资基 金基 金经
理助理 。2015 年2 月28
日至 2015 年 7 月 21 日任
大成核 心双 动力 股票 型证
券投资 基金 基金 经理 ，
2015 年7 月22 日起 任大
成核心 双动 力混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。2015
年5 月23 日起 任深 证成 长
40 交 易型 开放 式指 数证
券投资 基金 、大 成深 证成
长 40 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金及大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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大成中 证 500 深市 交 易型
开放式 指 数 证券 投资 基金
基金经 理。 2015 年8 月 26
日起担 任大 成沪 深 300 指
数证券 投资 基金 基金 经
理。具 有基 金从 业资 格。
国籍： 中国
苏秉毅
先生
本基金
基金经
理 数量
与指数
投资部
总监
2016 年3 月4 日 - 13 年
经济学 硕士 。2004 年 9 月
至2008 年5 月 就职 于华 夏
基金管 理有 限公 司基 金运
作部 。2008 年 加入 大成 基
金管理 有限 公司 ，历 任产
品设计 师、 高级 产品 设计
师、基 金经 理助 理、 基金
经理。2012 年8 月 28 日
至 2014 年1 月23 日 担任
大成中 证 500 沪 市交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金
联接基 金基 金经 理。2014
年 1 月 24 日至2014 年 2
月 17 日任 大成 健康 产业
股票型 证券 投资 基金 基金
经理 。2012 年2 月9 日至
2014 年9 月11 日担 任深
证成 长40 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金及 大成
深证成 长 40 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接
基金基 金经 理。2012 年 8
月24 日 起任 中 证500 沪市
交易型 开放 式指 数证 券投
资基金 基金 经理 。2013 年
1 月1 日至2015 年8 月25
日兼任 大成 沪 深 300 指数
证券投 资基 金基 金经 理。
2013 年2 月7 日起 任大 成
中证 100 交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 基金 经
理。2015 年 6 月 5 日起 任
大成深 证成 份交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 基金
经理。2015 年6 月 29 日
起担任 大成 中证 互联 网金
融指数 分级 证券 投资 基金大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金经 理。2016 年3 月 4
日起担 任大 成核 心双 动力
混合型 证券 投资 基金 及大
成沪 深300 指数 证券 投资
基金基 金经 理。 现任 数量
与指数 投资 部副 总监 。 具
有基金 从业 资格 。国 籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年上 半年A 股 行情 分 化严重 ， 蓝 筹股 、 价 值股 受到资 金追 捧， 而高 估值 、 小市 值股 票则
大幅下 跌， 大盘 指数 上 证 50 上涨 11.5% ，沪 深 300 上涨 10.78% ， 而创 业板 指 下跌 7.34% 。2017
上半年国内经 济延续去 年 的复苏态势， 监管层在 经 济平稳时期推 动金融去 杠 杆，化解金 融泡沫风
险。监管持续 收紧使上 半 年流动性一直 处于偏紧 状 态，投资者风 险偏好下 降 ，成长与估 值匹配的
消费和 蓝筹 股成 为市 场热 点。
报告期 内本 基金 基于 基金 契约， 精选 沪 深 300 成分 股构建 了核 心组 合， 同时 选择业 绩持 续 增
长、估 值合 理的 小市 值个 股作为 进攻 组合 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.046 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.39% ，业 绩
比较基 准收 益率 为8.05% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2017 下半 年， 在金 融 监管和 房地 产调 控的 双重 压力下 ， 经济 复苏 放缓 趋 势明显 。 我们 认
为在经济增速 下台阶， 中 长期调整经济 增长模式 的 宏观背景下， 更多的投 资 机会来自在 新形势下
积极转 变发 展模 式的 传统 行业， 和在 经济 转型 过程 中快速 成长 的新 兴产 业。
我们将精选受 益于供给 侧 改革、一带一 路等政策 的 蓝筹股构建核 心组合， 同 时选择受益于 经
济结构 调整 的成 长股 和业 绩持续 增长 、估 值合 理的 小市值 个股 进行 投资。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和 社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种 是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对大成核 心双动力 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 大成核心 双 动力混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 大成基金 管 理有限公司在 大
成核心 双动 力混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 大成 核心 双动力 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法 对大成基 金 管理有限公司 编制和披 露 的大成核心双 动力混合 型 证券投资基金 本
半年度报告中 财务指标 、 净值表现、 利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 核心 双动 力混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 21,296,862.52 271,692,448.80
结算备 付金 870,966.76 163,820.84
存出保 证金 59,523.63 14,834.41
交易性 金融 资产 106,074,501.43 38,438,402.83
其中： 股票 投资 106,074,501.43 38,438,402.83
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 153,470.36 -
应收利 息 4,209.05 29,480.99
应收股 利 - -
应收申 购款 105,577.10 145,683.65
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 128,565,110.85 310,484,671.52
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 545,298.37 19,105.69
应付赎 回款 6,530.37 1,489.94
应付管 理人 报酬 152,154.20 131,404.81
应付托 管费 25,359.04 21,900.78
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 210,370.11 33,352.19
应交税 费 - -
应付利 息 - - 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 89,272.77 110,005.62
负债合 计 1,028,984.86 317,259.03
所有者权益：
实收基 金 121,910,468.10 309,489,012.68
未分配 利润 5,625,657.89 678,399.81
所有者 权益 合计 127,536,125.99 310,167,412.49
负债和 所有 者权 益总 计 128,565,110.85 310,484,671.52
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.046 元， 基金 份额 总额121,910,468.10 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 核心 双动 力混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
一、收入 4,805,634.42 -4,846,961.46
1.利息 收入 104,701.75 52,585.36
其中： 存款 利息 收入 100,618.42 52,556.36
债券利 息收 入 - 29.00
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,083.33 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -582,174.19 -653,220.11
其中： 股票 投资 收益 -1,379,763.32 -1,023,140.25
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 797,589.13 369,920.14
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 4,972,934.34 -4,257,700.05
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 310,172.52 11,373.34
减：二、费用 1,497,875.05 653,996.13
1．管 理人 报酬 745,893.15 362,973.90
2．托 管费 124,315.54 60,495.64
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 537,159.00 84,282.57
5．利 息支 出 - - 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 90,507.36 146,244.02
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 3,307,759.37 -5,500,957.59
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 3,307,759.37 -5,500,957.59
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 核心 双动 力混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
309,489,012.68 678,399.81 310,167,412.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,307,759.37 3,307,759.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-187,578,544.58 1,639,498.71 -185,939,045.87
其中：1.基 金申 购款 62,090,801.82 2,340,067.47 64,430,869.29
2. 基金 赎回 款 -249,669,346.40 -700,568.76 -250,369,915.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
121,910,468.10 5,625,657.89 127,536,125.99
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
33,412,372.33 19,932,924.35 53,345,296.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -5,500,957.59 -5,500,957.59 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,266,645.59 566,869.05 1,833,514.64
其中：1.基 金申 购款 8,446,870.48 3,570,896.08 12,017,766.56
2. 基金 赎回 款 -7,180,224.89 -3,004,027.03 -10,184,251.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
34,679,017.92 14,998,835.81 49,677,853.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
6.4.2.1 印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
6.4.2.2 营业税、增值税、 企业所得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券 投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售金 融 商品及持有政 策性 金融 债 券的利息收 入免征增
值税。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.2.3 个人所得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基 金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通 过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司（ “ 大成 国际 ”） 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 （ “大 成创 新资 本 ” ） 基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本基金 本期 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页
6.4.4.1 关联方报酬
6.4.4.1.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
745,893.15 362,973.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
108,426.42 125,415.87
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 管理 费每 日计 提， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.4.1.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
124,315.54 60,495.64
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 托管 费每 日计 提， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.4.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页
6.4.4.3 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.4.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.4.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 21,296,862.52 97,490.84 12,876,301.33 52,083.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.4.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.4.6 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.5 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000100
TCL
集团
2017 年4
月21 日
临时
停牌
3.43
2017 年 7
月 26 日
3.72 408,200 1,444,239.00 1,400,126.00 -
600666
奥瑞
德
2017 年4
月28 日
临时
停牌
17.40
-
- 52,640 942,707.00 915,936.00 -
600460
士兰
微
2017 年5
月12 日
临时
停牌
6.07
2017 年 8
月 15 日
6.68 42,900 269,841.00 260,403.00 -
300209
天泽
信息
2017 年2
月10 日
临时
停牌
27.72
-
- 7,700 163,683.00 213,444.00 -
002128
露天
煤业
2017 年3
月17 日
临时
停牌
8.70
2017 年 8
月 14 日
9.57 18,600 159,672.40 161,820.00 -
002076
雪
莱
特
2017 年3
月20 日
临时
停牌
7.07
-
- 19,200 127,567.65 135,744.00 -
000862
银星
能源
2017 年3
月13 日
临时
停牌
7.90
-
- 17,000 140,349.43 134,300.00 -
002654
万润
科技
2017 年5
月10 日
临时
停牌
9.28
-
- 11,000 99,880.00 102,080.00 -
300148
天舟
文化
2017 年1
月25 日
临时
停牌
15.57
2017 年 8
月 1 日
14.01 4,030 53,607.70 62,747.10 -
300252
金信
诺
2017 年5
月12 日
临时
停牌
21.65
2017 年 7
月 27 日
19.49 2,200 50,510.00 47,630.00 -
300104
乐视
网
2017 年4
月17 日
临时
停牌
28.63
-
- 1,600 48,992.00 45,808.00 -
600485
信威
集团
2016 年12
月26 日
临时
停牌
14.59
-
- 3,100 56,018.92 45,229.00 -
300414
中光
防雷
2017 年4
月28 日
临时
停牌
24.78
-
- 1,700 50,314.00 42,126.00 -
601989
中国
重工
2017 年5
月31 日
临时
停牌
6.21
-
- 6,700 50,477.00 41,607.00 -
600289
亿阳
信通
2017 年5
月10 日
临时
停牌
10.94
2017 年 8
月 18 日
12.03 3,100 49,104.00 33,914.00 -
002600
江粉
磁材
2017 年2
月27 日
临时
停牌
11.46
2017 年 8
月 9 日
6.25 1,900 19,325.00 21,774.00 -
002168
深圳
惠程
2017 年1
月23 日
临时
停牌
16.99
-
- 1,200 19,104.00 20,388.00 -
300367
东方
网力
2016 年12
月15 日
临时
停牌
20.00
2017 年 7
月 3 日
18.01 800 19,296.00 16,000.00 - 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页
600671
天目
药业
2017 年3
月28 日
临时
停牌
32.89
2017 年 8
月 14 日
29.60 300 9,480.00 9,867.00 -
000506
中润
资源
2017 年4
月25 日
临时
停牌
8.75
-
- 1,000 10,350.00 8,750.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金未 持有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金未 持有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 106,074,501.43 82.51
其中： 股票 106,074,501.43 82.51
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,167,829.28 17.24
7 其他各 项资 产 322,780.14 0.25
8 合计 128,565,110.85 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 368,568.00 0.29
B 采矿业 3,363,817.00 2.64
C 制造业 47,599,272.94 37.32
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 3,019,646.83 2.37
E 建筑业 3,968,669.16 3.11
F 批发和 零售 业 6,029,813.35 4.73
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,798,300.00 2.98
H 住宿和 餐饮 业 281,840.00 0.22
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,734,536.76 4.50
J 金融业 22,853,995.29 17.92
K 房地产 业 4,494,112.00 3.52
L 租赁和 商务 服务 业 1,708,618.00 1.34
M 科学研 究和 技术 服务 业 445,101.00 0.35
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,021,090.00 0.80
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 780,613.10 0.61 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页
S 综合 606,508.00 0.48
合计 106,074,501.43 83.17
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 600309 万华化 学 91,860 2,630,870.40 2.06
2 002142 宁波银 行 101,700 1,962,810.00 1.54
3 600015 华夏银 行 202,440 1,866,496.80 1.46
4 600016 民生银 行 224,700 1,847,034.00 1.45
5 601169 北京银 行 199,300 1,827,581.00 1.43
6 601328 交通银 行 295,600 1,820,896.00 1.43
7 002304 洋河股 份 20,830 1,808,252.30 1.42
8 600816 安信信 托 131,740 1,790,346.60 1.40
9 601288 农业银 行 508,100 1,788,512.00 1.40
10 000651 格力电 器 40,400 1,663,268.00 1.30
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 601166 兴业银 行 4,974,727.00 1.60
2 600068 葛洲坝 4,447,627.76 1.43
3 601390 中国中 铁 3,868,622.00 1.25
4 600837 海通证 券 3,801,062.00 1.23
5 601668 中国建 筑 3,653,363.00 1.18
6 600028 中国石 化 3,419,603.00 1.10
7 601988 中国银 行 3,381,653.00 1.09
8 601186 中国铁 建 2,996,677.52 0.97
9 600015 华夏银 行 2,599,377.00 0.84
10 600873 梅花生 物 2,409,396.31 0.78
11 601328 交通银 行 2,162,403.00 0.70
12 601009 南京银 行 2,129,509.68 0.69
13 601288 农业银 行 2,112,551.00 0.68 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页
14 000001 平安银 行 2,096,765.00 0.68
15 600016 民生银 行 2,089,810.00 0.67
16 000858 五 粮 液 2,016,253.00 0.65
17 600309 万华化 学 1,997,719.17 0.64
18 002142 宁波银 行 1,983,914.00 0.64
19 601628 中国人 寿 1,882,424.92 0.61
20 000686 东北证 券 1,709,959.16 0.55
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正文 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 601166 兴业银 行 5,101,145.00 1.64
2 601988 中国银 行 4,104,392.00 1.32
3 601390 中国中 铁 3,757,567.00 1.21
4 600028 中国石 化 3,211,189.60 1.04
5 601186 中国铁 建 2,937,047.00 0.95
6 600068 葛洲坝 2,831,442.00 0.91
7 601668 中国建 筑 2,830,448.00 0.91
8 600837 海通证 券 2,732,009.46 0.88
9 601009 南京银 行 2,614,674.60 0.84
10 600873 梅花生 物 2,476,481.00 0.80
11 000858 五 粮 液 2,122,593.00 0.68
12 000001 平安银 行 2,000,438.48 0.64
13 600008 首创股 份 1,912,533.00 0.62
14 000333 美的集 团 1,763,734.28 0.57
15 600958 东方证 券 1,685,374.75 0.54
16 000725 京东方 Ａ 1,627,476.00 0.52
17 600820 隧道股 份 1,550,679.00 0.50
18 601555 东吴证 券 1,505,219.00 0.49
19 002500 山西证 券 1,476,325.00 0.48
20 002456 欧菲光 1,455,952.00 0.47
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 222,165,640.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 158,122,712.79
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 59,523.63
2 应收证 券清 算款 153,470.36
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,209.05
5 应收申 购款 105,577.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 322,780.14 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,473 35,102.35 83,575,056.37 68.55% 38,335,411.73 31.45%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
- 0.000%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 6 月 22 日 ） 基金 份额 总额 1,173,262,454.69
本报告 期期 初基 金份 额总 额 309,489,012.68
本报告 期基 金总 申购 份额 62,090,801.82
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 249,669,346.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 121,910,468.10 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 ， 代为 履职 时 间不超 过 90 日 。 基 金管 理 人于 2017 年 5 月 17
日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ，经 公司 第六届
董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 ， 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行
职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该
事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 152,675,115.19 40.26% 139,132.54 40.26% - 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页
申银万 国 1 114,175,372.22 30.10% 104,047.88 30.10% -
长江证 券 1 112,413,780.86 29.64% 102,441.05 29.64% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增 租 用交易 单元:长 江证 券 。 本 报告期 内本 基金 退租 席位 ：无。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 - 0.00% 5,000,000.00 100.00% - 0.00% 大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170102 238,402,058.02 - 238,402,058.02 - 0.00%
2 20170103-20170630 25,772,551.55 - - 25,772,551.55 21.14%
3 20170331-20170630 - 57,802,504.82 - 57,802,504.82 47.41%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险， 甚至
有可能引起基金的流动性风险， 基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请， 基金份额
持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
