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大成标普(096001)

大成标普:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 
2017 年 半 年度 报 告 摘要 
2017 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 银 行 股 份 有 限公 司 
送出日期:2017 年 8 月24 日 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共31 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ,投资者 欲 了解详细内容 ,应阅读 半 年度报告正文 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。


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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成标 普500 等权 重指 数QDII 基金主 代码 096001 交易代 码 096001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年3 月 23 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 168,976,931.05 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段, 实 现基金 投资 组合 对标 的指 数的有 效跟 踪, 追求 跟踪 误 差最小 化。 投资策 略 本基金 将按 照标 的指 数的 成份股 及其 权重 构建 基金 股 票投资 组合 ,并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动 而进行 相应 调整 。但 在因 特殊情 况( 如股 票停 牌、 流 动性不 足) 导致 无法 获得 足够数 量的 股票 时, 基金 管 理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替代 。 本基金 还可 能将 一定 比例 的基金 资产 投 资 于与 标普 500 等 权重 指数 相关 的公 募基金 、 上 市交 易型 基金, 以 优化投 资组 合的 建立 ,达 到节约 交易 成本 和有 效追 踪 标的指 数表 现的 目的 。 业绩比 较基 准 标普 500 等 权重 指数 (全 收益指 数) 风险收 益特 征 本基金 为美 国股 票指 数型 证券投 资基 金, 风险 与预 期 收益高 于混 合型 基金 、债 券基金 以及 货币 市场 基金 , 属于预 期风 险较 高的 产品 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 罗登攀 王永民 联系电 话 0755-83183388 010-66594896 电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电话


4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942


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2.4 境外投资顾问和境外 资产 托管人 项目 境外资 产托 管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银 行( 香港 )有 限公 司 注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦 办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦 邮政编 码 -


2.5 信息披露方式


登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


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§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 8,045,321.67 本期利 润 11,078,276.14 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0591 本期基 金份 额净 值增 长率 3.97% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4280 期末基 金资 产净 值 281,470,370.01 期末基 金份 额净 值 1.666 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去 一 个月 -0.24% 0.39% 1.20% 0.49% -1.44% -0.10% 过 去 三 个月 0.12% 0.51% 2.50% 0.51% -2.38% 0.00% 过 去 六 个月 3.97% 0.51% 8.05% 0.50% -4.08% 0.01% 过 去 一 年 15.80% 0.60% 17.26% 0.60% -1.46% 0.00% 过 去 三 年 30.30% 0.84% 27.83% 0.88% 2.47% -0.04% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 79.97% 0.97% 113.28% 1.03% -33.31% -0.06% 注:同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价, 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共31 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:1 、 按基 金合 同规 定, 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金 合同的 约定 。截 至本 报告 日,本 基金 的各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 各项比 例。


2、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ,不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共31 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及 基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理,还 具有 全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、 特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。 经过十多年的 稳健发展 , 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多 样,构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品 线。 截 至2017 年6 月30 日, 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金,4 只QDII 基金 及74 只开 放式 证券 投资 基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 冉凌浩 先 生 本基金 基 金经理 2011 年8 月 26 日 - 14 年 金融学 硕士 。2003 年4 月至 2004 年 6 月就 职 于国信 证券 研究 部, 任 研究员 ; 2004 年 6 月至 2005 年 9 月就 职于 华 西证券 研究 部, 任高 级 研究员 ; 2005 年 9 月加 入大成 基金 管理 有限 公司, 历任 金融 工程 师、 境 外市 场研 究员 及 基金经 理助 理。2011 年 8 月 26 日起 担任 大 成标 普500 等权 重指 数 型证券 投资 基金 基金 经理。2014 年 11 月13 日起担 任大 成纳 斯达 克100 指数 证券 投资 基大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共31 页


金基金 经理 。2016 年 12 月2 日 起担 任大 成 恒生综 合中 小型 股指 数基金(QDII-LOF) 基 金经理 。2016 年12 月 29 日 起担 任大 成海 外 中国机 会混 合型 证券 投资基 金(LOF )基 金 经理。 具有 基金 从业 资 格。国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。


2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介 本基金 本报 告期 内无 境外 投资顾 问。 4.3 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合 同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 , 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨, 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.4 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.4.2 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ,原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共31 页


型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ,但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形; 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 , 原 因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ,无 异常 。 4.5 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.5.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2017 年上 半年 , 国 际宏 观 经济状 况运 行较 为平 稳。 从全球 经济 来看 , 欧 洲、 日本及 新兴 市场 国家的 宏观 经济 都有 正常 的正增 长, 而美 国也 仍然 处于经 济增 长周 期的 进程 之中。 6 月末 公布 的数 据表 明, 美 国 1 季度的 GDP 年化 季环 比增长 率 为 1.4% , 低 于2016 年 下半 年的 增速 , 但 高 于2016 年1 季 度的增 速 。 进 入 到 2 季 度 , 美 国的 宏观 经济 增速 比1 季度 有所 加快 , 宏 观数据 也相 对较 好 ,6 月份 的制造 业 ISM 指 数也 达 到57.8 , 创 下2015 年 以来 的 最高值 。 美国 劳动 力市场 也持 续繁 荣, 失业 率在上 半年 达到 了低 至 4.3% 的水 平, 创出 了本 轮经 济周期 以来 的最 低失 业率。 美联储也对当 前美国经 济 运行情况总体 偏向乐 观 , 认为当前正处 于“温和 扩 张”过程中。 预 计未来经济将 继续保持 稳 健复苏的态势 ,劳动力 市 场的持续改善 使得当前 的 失业率已经 接近自然 失业率 水平 ,收 入改 善以 及个人 财富 的增 长促 进了 消费 对 GDP 的拉 动, 而在 企业投 资方 面也 有 一 定的企 稳复 苏迹 象。 而正是由于美 国经济运 行 情况总体偏向 乐观,在 二 季度,美联储 采取了一 次 加息行为,但 加 息行为 并未 影响 到美 股的 上涨趋 势。 在上半年,特 朗普新政 推 进缓慢,远低 于市场之 前 的预期。资本 市场的表 现 也对之前过于 乐 观的“ 特朗 普交 易” 有所 修正。 虽然 , 特 朗普 的经 济政 策 让人失 望 , 但 是, 今年 上 半年美 国上 市公 司企 业盈 利增速 有所 加快 , 因此股 票指 数在 上半 年也 同样实 现了 较好 的正 收益 。 4.5.2 报告期内基金的业绩 表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.666 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.97% ,业 绩 比较基 准收 益率 为8.05% 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页


4.6 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望2017 年下 半年 , 我 们 认为国 际宏 观经 济状 况有 望相对 好转 , 而 美国 仍然 处于经 济增 长周 期的进 程之 中。 美国仍然处于 本轮经济 增 长的中后期进 程中,强 劲 的技术创新导 致其国际 经 济竞争力增强 , 同时经济复 苏也导致 了国 内需求强盛 。美国经 济增 长具体表现 在以下几 个方 面: (1)劳动 力市场 的持续改善 使得当前 的失 业率已经接 近自然失 业率 水平; (2)收 入改善以 及 个人财富的 增长促 进 了消费 对GDP 的 拉动 ; (3 )住宅 市场 发展 繁荣 ; (4 )企业 投资 方面 也出 现了 企稳复 苏迹 象。 由于经 济前 景向 好, 美联 储的货 币政 策逐 步收 紧。 但由于 美股 是由 基本 面及 企业盈 利驱 动的 , 所以逐 步收 紧的 货币 政策 不会对 宏观 经济 及美 股造 成较大 的负 面影 响。 美国良好的宏 观经济前 景 将会继续促使 企业盈利 持 续增长,而本 基金标的 指 数的估值水平 依 然基本 位于 正常 的市 盈率 区间。 因此 ,企 业盈 利的 增加有 望推 动指 数的 增长 。 本基金为被动 型指数基 金 ,其投资目标 就是要复 制 指数的收益率 。本基金 将 坚持被动型的 指 数化投 资理 念 , 持 续实 施 高效的 组合 管理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 , 以期更 好地 跟踪 指数 , 力争将 跟踪 误差 控制 在较 低的水 平。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司 估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历,估值 委 员会成员中 包括两名 投资组 合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投 资品种的动态 ,评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境 发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ,从而确 定 估值日需要 进行估值 测算或者调整 的投资品 种 ;提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进 行公允价值定 价与计量 ; 定期对估值政 策和程序 进 行评价,以保 证其持续 适 用;基金运 营部负责 日常的基金资 产的估值 业 务,执行基金 估值 政策 , 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项; 监察稽核 部负责审核估 值政策和 程 序的一致性, 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制,并负责 估值调整 事项的 信息 披露 工作 。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页


致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 内大 成标 普 500 等权 重指数 证券 投资 基金 已分 配利润 7,216,098.77 元 ( 每十份 基金 份额 分红 0.429 元) , 符合 基金 合 同规定 的分 红比 例。 4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 31 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对大 成标 普500 等权 重指 数证 券投资基金( 以下称 “ 本 基金 ”)的托 管过程中 , 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他 有关法律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投 资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 31 页


§6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 大 成标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 22,019,855.63 46,759,665.83 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 266,618,414.22 196,683,439.44 其中: 股票 投资 266,618,414.22 196,683,439.44








基金 投资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 7,294,487.08 - 应收利 息 729.16 3,906.74 应收股 利 330,738.68 216,849.79 应收申 购款 1,280,608.39 6,588,685.56 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 115,819.44 - 资产总 计 297,660,652.60 250,252,547.36 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 6,430,627.86 应付赎 回款 15,675,930.26 2,741,103.50 应付管 理人 报酬 249,557.26 152,261.85 应付托 管费 62,389.31 38,065.47 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 - - 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页


应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 202,405.76 130,144.24 负债合 计 16,190,282.59 9,492,202.92 所有者权益:


实收基 金 168,976,931.05 146,373,605.04 未分配 利润 112,493,438.96 94,386,739.40 所有者 权益 合计 281,470,370.01 240,760,344.44 负债和 所有 者权 益总 计 297,660,652.60 250,252,547.36 注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.666 元, 基金 份额 总额 168,976,931.05 份。


6.2 利润表 公告主 体: 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 一、收入 13,433,617.13 3,980,053.36 1.利息 收入 35,278.38 7,697.14 其中: 存款 利息 收入 35,278.38 7,697.14 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 10,976,820.98 1,079,381.54 其中: 股票 投资 收益 7,786,755.39 214,861.58








基金 投资 收益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 3,190,065.59 864,519.96 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填 列) 3,032,954.47 2,883,560.23 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) -830,279.10 -560.83 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 218,842.40 9,975.28 减:二、费用 2,355,340.99 571,066.59 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页


1.管 理人 报酬 1,538,141.29 254,726.32 2.托 管费 384,535.34 63,681.68 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 61,729.67 6,299.44 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 370,934.69 246,359.15 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 11,078,276.14 3,408,986.77 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 11,078,276.14 3,408,986.77


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利 润) - 11,078,276.14 11,078,276.14 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 22,603,326.01 14,244,522.19 36,847,848.20 其中:1. 基 金申 购款 131,226,397.77 85,940,257.24 217,166,655.01 2. 基金 赎回 款 -108,623,071.76 -71,695,735.05 -180,318,806.81 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -7,216,098.77 -7,216,098.77 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 168,976,931.05 112,493,438.96 281,470,370.01 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净 利 润) - 3,408,986.77 3,408,986.77 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 9,443,470.26 3,880,449.59 13,323,919.85 其中:1. 基 金申 购款 20,035,340.09 8,345,610.15 28,380,950.24 2. 基金 赎回 款 -10,591,869.83 -4,465,160.56 -15,057,030.39 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -1,513,752.48 -1,513,752.48 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 43,715,505.59 20,846,049.15 64,561,554.74


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀_____











______ 周立 新______














____崔伟____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致 的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.2 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全面推开营 业税改征 增 值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增 试点金融业有 关政策的 通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同业往来 等 增值税政策的 补充通 知》及 其他 相关 境内 外税 务法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页


(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日 起, 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。 (2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地 区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 不予 征收 营业 税( 于 2016 年 5 月 1 日前)或 增值税(自 2016 年 5 月1 日起) 且暂 不征 收企 业 所得税 。 (3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地 区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.3.2 本报告期与基金发 生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国银行( 香港) 股 份 有 限 公 司 (“ 中 银 香 港”) 境外资 产托 管人 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国 际”) 基金管 理人 的子 公司 大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新 资本”) 基金管 理人 的合 营企 业 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间内本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 6.4.4.1 关联方报酬 6.4.4.1.1 基金管理费


单位 :人 民币 元 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页


项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,538,141.29 254,726.32 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 576,778.43 93,916.01 注: 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.0% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.0% / 当 年天数 。 6.4.4.1.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 384,535.34 63,681.68 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 6.4.4.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本报告期及上 年度可比 期 间内本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购) 交易。 6.4.4.3 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.4.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 6.4.4.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。 6.4.4.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入


单 位: 人民 币元 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 31 页


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中银香 港 17,188,105.37 - 3,666,563.95 - 中国银 行 4,831,750.26 35,278.38 4,020,052.66 7,697.14 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银行和 境 外资产托管人 中银香港 保 管,按银行 同业利率 计息。 6.4.4.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间内本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.4.6 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 6.4.5 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限 证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 于本报 告期 末, 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购 本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购 本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 31 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 266,618,414.22 89.57 其中: 普通 股票 266,618,414.22 89.57 存托凭 证 - 0.00 优先股 - 0.00 房地产 信托 凭证 - 0.00 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00








资产 支持 证券 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 其中: 远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - 0.00 6 货币市 场工 具 - 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,019,855.63 7.40 8 其他各 项资 产 9,022,382.75 3.03 9 合计 297,660,652.60 100.00


7.2 期末在各个国家(地 区) 证券市场的权益投资 分布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%) 美国 266,618,414.22 94.72 合计 266,618,414.22 94.72


7.3 期末按行业分类的权 益投 资组合 7.3.1 期末指数投资按行业 分类 的权益投资组合 金额单 位: 人民 币元 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 31 页














行 业类 别








公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%) 消费者 非必 需品 43,396,959.73 15.42 工业 35,999,450.28 12.79 金融 35,393,088.85 12.57 信息技 术 35,359,179.79 12.56 医疗保 健 33,664,978.65 11.96 消费者 常用 品 18,410,549.37 6.54 能源 18,049,724.75 6.41 房地产 16,648,652.51 5.91 公用事 业 14,426,561.18 5.13 基础材 料 13,233,717.99 4.70 电信服 务 2,035,551.12 0.72 合计 266,618,414.22 94.72 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 7.3.2 期末积极投资按行业 分类 的权益投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。 7.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的权 益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称 (英文) 公司名 称( 中 文) 证券代 码 所在证 券市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 列 (%) 1 H & R Block Inc H&R Block 公 司 HRB UN 纽约交 易所 美国 3,075 643,894. 86 0.2 3 2 Whole Foods Market Inc 全食超 市 WFM UQ 纳斯达 克交 易所 美国 2,254 642,998. 54 0.2 3 3 Alexion Pharmaceut icals Inc Alexion 制药 公司 ALXN UQ 纳斯达 克交 易所 美国 764 629,720. 31 0.2 2 4 Acuity Brands Inc 敏锐品 牌公 司 AYI UN 纽约交 易所 美国 454 625,203. 41 0.2 2 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 31 页


5 Envision Healthcare Corp Envision Healthcare Corp EVHC UN 纽约交 易所 美国 1,434 608,807. 06 0.2 2 6 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UN 纽约交 易所 美国 1,788 607,327. 13 0.2 2 7 Mallinckro dt PLC Mallinckrodt 公司 MNK UN 纽约交 易所 美国 1,998 606,514. 61 0.2 2 8 Cabot Oil & Gas A 卡伯特 石油 天 然气公 司 COG UN 纽约交 易所 美国 3,501 594,826. 73 0.2 1 9 Celgene Corp 新基医 药 CELG UQ 纳斯达 克交 易所 美国 673 592,099. 56 0.2 1 10 PVH Corp PVH 公司 PVH UN 纽约交 易所 美国 762 591,059. 63 0.2 1 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正文 。 7.4.2 积极投资期末 按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权益投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。


7.5 报告期内权益投资组 合的 重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(% ) 1 Advanced Micro Devices AMD UQ 724,162.25 0.30 2 Incyte Corp INCY UQ 709,389.19 0.29 3 Regency Centers Corp REG UN 664,570.54 0.28 4 DISH Network Corp A DISH UQ 640,257.28 0.27 5 Alexandria Real Estate Eqty ARE UN 637,120.43 0.26 6 Synopsys Inc SNPS UQ 625,772.46 0.26 7 CBOE Holdings Inc CBOE UQ 619,316.27 0.26 8 Raymond James Financial Inc RJF UN 618,243.19 0.26 9 Gartner Inc IT UN 614,087.01 0.26 10 IDEXX Laboratories Inc IDXX UQ 592,339.75 0.25 11 IHS Markit Ltd INFO UQ 574,948.53 0.24 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 31 页


12 Everest Re Group Ltd RE UN 553,007.36 0.23 13 Align Technology Inc ALGN UQ 552,894.36 0.23 14 Hilton Worldwide Holdings


Inc HLT UN 552,520.98 0.23 15 ANSYS Inc ANSS UQ 540,114.85 0.22 16 DXC Technology Company DXC UN 497,062.84 0.21 17 Transocean Ltd RIG UN 481,732.31 0.20 18 Range Resources Corp RRC UN 463,876.81 0.19 19 Macys Inc M UN 461,849.16 0.19 20 Signet Jewelers Ltd SIG UN 455,177.56 0.19 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(% ) 1 ALTABA INC AABA UQ 776,334.16 0.32 2 Mead Johnson Nutrition Co MJN UN 738,714.89 0.31 3 Dun & Bradstreet Corp DNB UN 639,862.16 0.27 4 Southwestern Energy Co SWN UN 637,451.77 0.26 5 Harman Intl Industries Inc HAR UN 611,951.16 0.25 6 Teradata Corp TDC UN 607,433.53 0.25 7 Enbridge Inc ENB UN 568,591.21 0.24 8 Ryder System Inc R UN 551,276.08 0.23 9 First Solar Inc FSLR UQ 542,974.10 0.23 10 Pitney Bowes Inc PBI UN 503,086.90 0.21 11 Nvidia Corp NVDA UQ 438,006.78 0.18 12 Urban Outfitters URBN UQ 417,893.91 0.17 13 Frontier Communications Corp FTR UQ 406,184.19 0.17 14 Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX UQ 388,985.51 0.16 15 TEGNA Inc TGNA UN 386,682.24 0.16 16 Endo International plc ENDP UQ 386,549.01 0.16 17 Activision Blizzard Inc ATVI UQ 381,931.95 0.16 18 Micron Technology Inc MU UQ 342,140.99 0.14 19 Analog Devices Inc ADI UQ 331,185.42 0.14 20 Lam Research Corp LRCX UQ 325,160.20 0.14 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 31 页


注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5.3 权益投资的买入成本 总额 及卖出收入总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 130,421,853.06 卖出收 入( 成交 )总 额 71,307,941.76 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量), 不考 虑相 关交 易费 用。 7.6 期末按债券信用等级 分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名金融衍生品投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金额衍 生品 。


7.10 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名基金投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 7.11 投资组合报告附注


7.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的。 7.11.2 基金投资的前十名股 票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。 7.11.3 期末其他各项资产构 成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 31 页


2 应收证 券清 算款 7,294,487.08 3 应收股 利 330,738.68 4 应收利 息 729.16 5 应收申 购款 1,280,608.39 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 115,819.44 8 其他 - 9 合计 9,022,382.75


7.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


7.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。


7.11.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。 7.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 31 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 44,055 3,835.59 6,238,940.13 3.69% 162,737,990.92 96.31% 注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 182,689.14 0.1081%


8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


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§9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年3 月 23 日 )基 金份 额总 额 822,754,222.26 本报告 期期 初基 金份 额总 额 146,373,605.04 本报告 期基 金总 申购 份额 131,226,397.77 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 108,623,071.76 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 168,976,931.05


大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 31 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 ( 以下 简称 “董事 会” ) 审 议 通 过, 杜 鹏女 士不 再担 任公 司督察 长。 董事 会同 时决 议, 同 意在 公司 新督 察长 任职前 , 由 公司 总经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务, 代为 履职 时间 不超 过 90 日。 基金 管理 人于 2017 年 5 月 17 日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ,经 公司 第六届 董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 , 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行 职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。 2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ,陈 翔 凯先 生、 谭晓 冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。 二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 31 页


10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) 。 该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 摩根士 丹利 - 201,877,459.90 100.00% 60,190.95 100.00% - 注:1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号) 的有 关 规定, 本公 司制 定了 租用 境内证 券公 司交 易单 元的 选择标 准和 程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 2、公 司作 为管 理人 负责 选 择代理 各投 资组 合证 券买 卖的境 外券 商, 具体 选择 标准如 下: (一) 具备 该机 构所 在国 家或地 区政 府、 监管 机构 核发的 营业 执照 、业 务许 可证明 文件 ; (二) 资历 雄厚 ,信 誉良 好; (三) 财务 状况 良好 ,经 营行为 规范 ; 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 31 页


(四)内部 管理规范 、严 格,具备健 全的内控 制度( 包括但不限 于公平交 易制 度及保密制 度),能 满足各 投资 组合 运作 高度 保密的 要求 ; (五)证券研 究或市场 研 究实力较强, 有固定的 研 究机构和专门 研究人员 , 能及时、定 期、全面 地为各投资组 合提供宏 观 经济、行业情 况、个股 分 析、市场研究 等各方面 研 究报告及周 到的信息 服务, 并能 根据 各投 资组 合投资 的特 定要 求, 提供 专题研 究报 告; (六)具备各 投资组合 运 作所需的交易 执行能力 。 能够准确、及 时、高质 量 完成各投资 组合下达 的交易 指令 。 (七)具备各 投资组合 运 作所需的后台 清算执行 能 力。能及时、 高效处理 交 易清算、证 券交收等 后台清 算业 务。 (八) 能提 供各 投资 组合 运作、 管理 所需 的其 他服 务。 (九) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 交易管 理部 在每 半 年15 个 交易日 内, 汇总 上半 年境 外券商 综合 服务 评价 结果 , 作为 当次 境外 券商 交易量 分配 依据 。并 依此 制作交 易量 分配 计划 ,报 部门及 公司 分管 领导 批准 ; 交易量 分配 计划 获批 后, 作为选 择交 易券 商的 依据 ,供交 易员 在交 易时 进行 券商选 择。 券商服务出现 重大失误 或 其他异常情况 时,及时 报 公司监察稽核 部及相关 领 导。可暂停 与该券商 的合作 ,并 对其 失误 所造 成的损 失进 行追 偿。 3、 境 内交 易单 元包 括 : 中 信 证券 、 东海 证券 、 海 通 证券 、 光 大证 券、 江海 证 券、 安信 证券 、 东 方 证券 、 中 金公 司、 广州 证 券、 中投 证券 、 湘 财 证 券 、 渤 海证 券、 广发 证券 、 西南证 券 、 华 福证 券、 中泰证券、华 鑫证券、 银 河证券、招商 证券、恒 泰 证券、方正证 券、华泰 证 券、申万宏 源、华宝 证券 、 中 银国 际、 中航 证 券、 国泰 君安 、 东 莞证 券 、 国 信证 券、 财富 证券 、 国都证 券 、 天 源证 券、 英大证券、国 海证券、 民 生证券、万联 证券、东 吴 证券、华林证 券、民族 证 券、东兴证 券、长城 证券、 平安 证券 。上 述交 易单元 无交 易。 4、本 报告 期内 本基 金无 新 增或退 租境 内交 易单 元, 无新增 或退 租境 外交 易单 元。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 无。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 31 页


§11 影响投资者决策的其 他重 要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息 无。


大成基金管理有限公 司 2017 年 8 月 24 日