大成景辉灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 北京 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2017 年 8 月24 日 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ，投资者 欲 了解详细内容 ，应阅读 半 年度报告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成景 辉灵 活配 置混 合
基金主 代码 001582
交易代 码 001582
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 30 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 687,433,068.43 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 辉灵 活配 置混 合 A 大成景 辉灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001582 002290
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 687,433,068.43 份 0.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的资 产配 置策 略， 在 综 合判断 宏观 经济 基本 面、 证
券市场 走势 等宏 观因 素的 基础上， 通过 动态 调整 资 产配置 比例 以控 制基 金 资 产
整体风 险。 在个 券投 资方 面采用 “自 下而 上” 精选 策略， 通过 严谨 个股 选 择 、
信用分 析以 及对 券种 收益 水平、 流动 性的 客观 判断 ，综合 运用 多种 投资 策 略 ，
精选个 券构 建投 资组 合。
业绩比 较基 准 三年期 定存 款税 后利 率 +2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基 金
低于股 票型 基金 ，属 证券 投资基 金中 的中 高风 险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 刘晔
联系电 话 0755-83183388 010-66223586
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95526
传真 0755-83199588 010-66225309
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 大成景 辉灵 活配 置混 合 A 大成景 辉灵 活配 置混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 13,764,553.20 -
本期利 润 17,131,129.71 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0269 -
本期基 金份 额净 值增 长率 2.71% 0.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0579 -
期末基 金资 产净 值 729,122,183.96 -
期末基 金份 额净 值 1.061 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3 、根 据我 司 2015 年 12 月 17 日 《关 于大 成景 辉灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金增加 C 类份 额
并相应 修订 基金 合同 的公 告》 ， 自 2015 年 12 月 17 日起， 大成 景辉 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金
增加收 取销 售服 务费 的 C 类份额 。截 止本 报告 期末 ，景辉 C 类 份额 未发 生申 购业务 ，本 报告 期 无
景辉C 类份 额的 相关 财务 指标及 净值 表现 的数 据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成 景辉 灵活 配置 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.14% 0.14% 0.36% 0.01% 0.78% 0.13%
过去三 个月 1.34% 0.12% 1.11% 0.01% 0.23% 0.11%
过去六 个月 2.71% 0.10% 2.24% 0.01% 0.47% 0.09%
过去一 年 3.51% 0.09% 4.62% 0.01% -1.11% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
6.10% 0.11% 7.52% 0.01% -1.42% 0.10% 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注： 按 基金 合同 规定 ， 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 6 个月 内使 基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的有 关约 定。 建仓期 结束 时， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2017 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，4 只QDII 基金大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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及74 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张 文 平
先生
本基金
基金经
理
2016 年 9 月 20
日
- 6 年
南 京 大学 管 理学 硕士 ，注
册会计 师，2009 年 10 月
至2011 年5 月 就职 于毕 马
威 企 业咨 询 有限 公司 南京
分公司 审计 部；2011 年起
加 入 大成 基 金管 理有 限公
司 ， 曾任 固 定收 益部 助理
研 究 员， 现 任固 定收 益总
部研究 部副 总监 。2013 年
11 月25 日至2015 年3 月
5 日 担任 大 成景 祥分 级债
券 型 证券 投 资基 金基 金经
理助理 。2015 年 3 月 7 日
至2016 年11 月18 日担 任
大 成 景祥 分 级债 券型 证券
投 资 基 金 基金 经 理。2015
年6 月23 日起 任大 成景 裕
灵 活 配置 混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2015 年 7
月 1 日至 2017 年 3 月 18
日 任 大成 现 金宝 场内 实时
申 赎 货币 市 场基 金基 金经
理， 自2015 年7 月1 日起
任 大 成月 月 盈短 期理 财债
券 型 证券 投 资基 金基 金经
理。2015 年 11 月 24 日起
任 大 成景 沛 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2016 年 8 月 6 日起 任
大 成 添利 宝 货币 市场 基金
基金经理，自 2016 年 9
月 6 日起 任大 成景 安短 融
债 券 型证 券 投资 基金 和大
成 现 金增 利 货币 市场 基金
基金经 理。 2016 年9 月 20
日 起 任大 成 景辉 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理。 具有 基金 从业 资格 。
国籍： 中国 。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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黄 万 青
女士
本基金
基金经
理
2015 年11 月 30
日
2017 年 3 月 18
日
21 年
经济学 硕士 。1999 年 5 月
加 入 大成 基 金管 理有 限公
司 研 究部 ， 历任 研究 部研
究 员 ，固 定 收益 部高 级研
究员 。2010 年4 月7 日至
2013 年3 月7 日任 景宏 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2011 年 7 月 13 日至 2013
年 3 月 7 日任 大成 行业 轮
动 股 票型 证 券投 资基 金基
金经理 。2011 年 3 月 8 日
至2011 年6 月5 日 任大 成
积 极 成长 股 票型 证券 投资
基金基 金经 理。2011 年 3
月 8 日至 2011 年 6 月 5
日 任 大成 策 略回 报股 票型
证 券 投资 基 金基 金经 理。
2015 年 4 月 28 日 起任 大
成 景 秀灵 活 配置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年11 月30 日至2017
年3 月18 日任 大成 景辉 灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 。2016 年 5 月
25 日 起 任 大 成 景 荣 保 本
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理 。2016 年8 月6 日起
任 大 成景 源 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2016 年 9 月 20 日起
任 大 成景 穗 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2016 年 9 月 29 日起
任 大 成景 禄 灵活 配置 混合
型 证 券投 资 基金 基金 基金
经理。2017 年 1 月 25 日
起 担 任大 成 景润 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理。 自 2017 年 3 月 18
日 起 担任 大 成景 鹏灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基 金基
金 经 理。 具 有基 金从 业资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为 本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资 组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年上 半年 经济 增长 平 稳， 工业 增速 保持 在6.5% 附近 ， 由 于食 品价 格涨 幅 偏低 ， 整 体通 胀
呈现温 和态 势。 工业 品价 格小幅 下跌 ，二 季 度PPI 同比增 速较 一季 度有 所放 缓。
金融数据看， 企业整体 融 资需求出现了 较明显的 下 降，一方面是 由于金融 监 管加强使得表 外
融资减 少， 另一 方面 信贷 额度受 到控 制， 企业 融资 难度较 大。
二季度银监会 密集出台 了 多项监管文件 ，并派驻 人 员进场检查， 展示了较 强 的去杠杆决心 。
在这种背景下 ，市场开 始 担心去杠杆的 节奏和力 度 过大，市场抛 盘加大， 债 券市场明显 调整，带
动债市一级发 行难度明 显 加大，实体经 济融资成 本 明显提升 。在 市场明显 调 整后，为稳 定市场预大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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期，监管通过 及时的放 松 货币，并通过 各种喊话 缓 和市场预期， 取得了明 显 的效果，债 券市场趋
于稳定 ，其 中信 用债 市场 明显下 行。
尽管银行出于 考核的目 的 在季度末加大 了揽存的 力 度，并明显提 高了存款 和 存单的利率， 但
一季度 末和 二季 度末 资金 市场总 体平 稳。
权益市 场方 面， 上半 年股 票市场 走势 分化 明显 ， 上 证指数 上 涨 2.86% ， 中小 板 综指上 涨 7.33% ，
创业板 综指 下跌 7.34% ， 值得一 提的 是， 上证 50 上 半年上 涨 11.5% ， 业绩 增 长相对 确定 的板 块得
到市场的认同 。从行业 板 块来看，家电 、食品饮 料 、非银金融、 银 行和电 子 等行业取得 明显的正
收益， 整体 还是 低估 值的 大消费 和金 融股 票表 现较 好。
市场表现方面 ，上半年中 债综合财富总 值指数波动 较小，下跌 0.12% 。资金 利率稳定，R007
均值约为 3.22% 。利 率债 收益率先上后 下，国开债 各期限上行 约 50-70bp。 短融中票收益 率上行
50-70bp ， 信用 利差 小幅 扩 大。
操作上，本基 金对利率 债 进行了灵活操 作，在控 制 组合久期的前 期下加大 了 短期存单和短 融
的配置力度， 并维持了 组 合适当的杠杆 水平，由 于 转债个数有限 且估值较 高 ，本基金保 持了较低
的转债 仓位 ， 以绝 对收 益 的思路 进行 转债 投资 ， 股 票方面 ， 精 选 个股 ， 配置 安全边 际较 高的 品种 ，
以获得 收益 为目 标。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 大成 景辉 灵活配 置混 合 A 基金 份额 净值为 1.061 元 ，本 报告 期基金 份额 净 值
增长率 为2.71% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 2.24% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2017 年下 半年 ， 经 济 增长和 资金 市场 保持 平稳 的概率 较大 ， 金融 监管 的 方向不 会变 ， 但
是密切出台超 预期政策 的 概率较小，监 管机构之 间 可能会更注意 监管协调 。 落实到债券 市场，在
基准利率调整 概率很小 的 背景下，债市 收益率易 下 难上，下行幅 度取决于 监 管政策出台 的 力度和
节奏，这仍需 进一步观 察 。从交易角度 看，除非 经 济出现超预期 下滑导致 货 币政策转向 ，否则稳
健中性 的货 币政 策和 资金 利率仍 将制 约长 期限 利率 债的下 行幅 度。
而权益 市场 方面 ， 在上 证 50 股票 纷纷 创出 新高 的同 时， 较多 的中 小盘 股票 、 次新股 和二 线白
马股投 资价 值凸 显。
2017 年下 半年 本基 金将 以 短期信 用品 种作 为主 要配 置， 保 持一 定的 杠杆 ， 并 维持较 低的 组合
久期。在控制 仓位的前 提 下，积极投资 长期限利 率 品种以期获得 回报。加 大 个股研究力 度，深度
挖掘基 本面 良好 、公 司治 理完善 和拥 有核 心竞 争力 的上市 公司 。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项 的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场 交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ，曾 出现了 连 续20 个工 作日 基 金持有 人数 低 于200 人的 情形。
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在本报告期内 ，本基金 托 管人在托管大 成景辉灵 活 配置混合型证 券投资基 金 过程中，严格 遵
守了《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
在本报告期内 ，本基金 托 管人按照相关 法律法规 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 对
本基金的基金 资产净值 计 算、基金费用 开支等方 面 进行了认真的 复核，对 本 基金的投资 运作进行
了监督 ，未 发现 基金 管理 人有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人复核 了本半年 度 报告中的财务 指标、净 值 表现、财务会 计报告、 利 润分配情况、 投
资组合报告 的内容（ “ 金融 工具风险及 管理”部 分未 在托管人复 核范围内） ，保 证复核内容 真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景辉 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,090,040.24 61,923,950.57
结算备 付金 6,026,075.98 1,731,209.01
存出保 证金 302,278.81 151,186.19
交易性 金融 资产 500,048,186.87 365,688,886.53
其中： 股票 投资 70,446,287.33 40,010,886.53
基金投 资 - -
债券投 资 429,601,899.54 325,678,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 259,311,148.97 104,685,797.03
应收证 券清 算款 585,133.03 -
应收利 息 6,019,080.41 5,419,466.59 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 775,381,944.31 539,600,495.92
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 44,079,870.46 24,000,000.00
应付证 券清 算款 729,799.12 1,077,624.86
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 357,660.37 261,128.32
应付托 管费 59,610.04 43,521.39
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 861,832.12 73,784.59
应交税 费 - -
应付利 息 -7,530.25 3,197.20
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 178,518.49 160,000.00
负债合 计 46,259,760.35 25,619,256.36
所有者权益：
实收基 金 687,433,068.43 497,591,885.44
未分配 利润 41,689,115.53 16,389,354.12
所有者 权益 合计 729,122,183.96 513,981,239.56
负债和 所有 者权 益总 计 775,381,944.31 539,600,495.92
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.061 元， 基金 份额 总额687,433,068.43 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 景辉 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
一、收入 22,420,590.31 3,601,598.47
1.利息 收入 13,579,517.25 4,006,551.07
其中： 存款 利息 收入 2,056,269.21 147,746.46
债券利 息收 入 7,994,550.48 3,042,323.92 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,528,697.56 816,480.69
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 5,474,223.52 -2,146,908.88
其中： 股票 投资 收益 6,595,558.58 -2,505,224.21
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,966,291.13 209,060.33
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 844,956.07 149,255.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
3,366,576.51 1,215,336.69
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 273.03 526,619.59
减： 二、费用 5,289,460.60 2,395,635.56
1．管 理人 报酬 1,968,680.32 1,276,452.13
2．托 管费 328,113.38 212,742.01
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,832,957.33 431,114.66
5．利 息支 出 951,766.12 243,554.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 951,766.12 243,554.87
6．其 他费 用 207,943.45 231,771.89
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
17,131,129.71 1,205,962.91
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
17,131,129.71 1,205,962.91
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景辉 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
497,591,885.44 16,389,354.12 513,981,239.56
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
- 17,131,129.71 17,131,129.71 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页
期利润 ）
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
189,841,182.99 8,168,631.70 198,009,814.69
其中：1. 基 金申 购款 191,756,490.97 8,245,538.84 200,002,029.81
2. 基金 赎回 款 -1,915,307.98 -76,907.14 -1,992,215.12
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“-” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
687,433,068.43 41,689,115.53 729,122,183.96
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
164,228,357.47 577,447.61 164,805,805.08
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,205,962.91 1,205,962.91
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
339,686,542.55 10,818,111.40 350,504,653.95
其中：1. 基 金申 购款 489,146,741.08 11,733,965.17 500,880,706.25
2. 基金 赎回 款 -149,460,198.53 -915,853.77 -150,376,052.30
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“-” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
503,914,900.02 12,601,521.92 516,516,421.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____ 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构 同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所 得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司(“ 北京银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,968,680.32 1,276,452.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,786.83 17,284.78
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 60% ÷ 当 年 天数。
根据大 成基 金管 理有 限公 司 2016 年6 月8 日 的公 告 《关于 大成 景辉 灵活 配置 混 合型证 券投 资
基金基 金份 额持 有人 大会 表决结 果暨 决议 生效 的公 告》 ， 自 2016 年 6 月 7 日 起，本 基金 的管 理 费
率调整 为0.60% 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 328,113.38 212,742.01
注：支付基金 托管人北 京 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 10% ÷ 当 年天 数 。
根据大 成基 金管 理有 限公 司 2016 年6 月8 日 的公 告 《关于 大成 景辉 灵活 配置 混 合型证 券投 资
基金基 金份 额持 有人 大会 表决结 果暨 决议 生效 的公 告》 ， 自 2016 年 6 月 7 日 起，本 基金 的托 管 费
率调整 为0.10% 。
6.4.4.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 内无 销售 服务费 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
北京银 行 3,090,040.24 33,575.24 5,706,544.30 119,186.96
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 北京 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5 期末（2017 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 因重大 事项 而停 牌的 流通 受限股 票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额19,079,870.46 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011761026
17 河 桥国 资
SCP002
2017 年7 月3 日 100.19 212,000 21,240,280.00
合计
212,000 21,240,280.00
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额25,000,000.00 元 ， 于2017 年7 月3 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 70,446,287.33 9.09
其中： 股票 70,446,287.33 9.09
2 固定收 益投 资 429,601,899.54 55.41
其中： 债券 429,601,899.54 55.41
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 259,311,148.97 33.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,116,116.22 1.18 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页
7 其他各 项资 产 6,906,492.25 0.89
8 合计 775,381,944.31 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 2,191,427.00 0.30
C 制造业 48,235,361.42 6.62
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 2,184,500.00 0.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,203,728.46 0.17
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,926,370.00 0.40
J 金融业 10,087,262.45 1.38
K 房地产 业 3,617,638.00 0.50
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 70,446,287.33 9.66
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 199,662 8,220,084.54 1.13
2 002001 新 和 成 387,149 7,514,562.09 1.03
3 002434 万里扬 286,023 4,553,486.16 0.62
4 601166 兴业银 行 258,500 4,358,310.00 0.60
5 002294 信立泰 119,789 4,271,675.74 0.59 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页
6 600383 金地集 团 315,400 3,617,638.00 0.50
7 600104 上汽集 团 114,837 3,565,688.85 0.49
8 000063 中兴通 讯 132,900 3,155,046.00 0.43
9 002236 大华股 份 133,940 3,055,171.40 0.42
10 600406 国电南 瑞 165,800 2,926,370.00 0.40
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金指 数投 资的 所有 股票明 细， 应阅 读登 载于 大成基 金管 理有 限公
司网站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 16,700,162.62 3.25
2 601988 中国银 行 15,422,900.00 3.00
3 002032 苏 泊 尔 14,581,492.50 2.84
4 601288 农业银 行 13,958,811.00 2.72
5 000910 大亚圣 象 13,847,343.73 2.69
6 002126 银轮股 份 13,655,360.80 2.66
7 601939 建设银 行 13,254,195.35 2.58
8 000651 格力电 器 12,702,068.00 2.47
9 600340 华夏幸 福 12,408,097.41 2.41
10 002285 世联行 11,535,475.46 2.24
11 600325 华发股 份 11,525,786.97 2.24
12 601318 中国平 安 10,986,143.70 2.14
13 600068 葛洲坝 10,549,137.00 2.05
14 600104 上汽集 团 10,452,570.76 2.03
15 000568 泸州老 窖 10,389,406.14 2.02
16 002236 大华股 份 10,128,131.65 1.97
17 601398 工商银 行 10,115,602.00 1.97
18 603556 海兴电 力 9,585,438.15 1.86
19 600887 伊利股 份 8,836,973.00 1.72
20 000858 五 粮 液 8,802,889.62 1.71
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601988 中国银 行 18,660,786.62 3.63
2 601288 农业银 行 16,621,263.68 3.23
3 601939 建设银 行 16,326,771.85 3.18
4 600036 招商银 行 15,407,840.43 3.00
5 601398 工商银 行 14,083,128.02 2.74
6 002126 银轮股 份 13,751,203.83 2.68
7 000910 大亚圣 象 13,697,405.86 2.66
8 002032 苏 泊 尔 12,837,776.86 2.50
9 601318 中国平 安 11,993,220.31 2.33
10 600340 华夏幸 福 11,752,417.78 2.29
11 002285 世联行 11,014,697.60 2.14
12 600325 华发股 份 10,931,894.05 2.13
13 600068 葛洲坝 10,882,567.81 2.12
14 000568 泸州老 窖 10,373,315.98 2.02
15 600887 伊利股 份 9,168,773.83 1.78
16 603556 海兴电 力 9,160,222.35 1.78
17 600060 海信电 器 8,672,131.12 1.69
18 600104 上汽集 团 7,836,192.31 1.52
19 002236 大华股 份 7,696,887.57 1.50
20 601117 中国化 学 7,413,409.70 1.44
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 622,970,701.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 601,619,706.78
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 32,098,300.00 4.40
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 69,727,000.00 9.56
其中： 政策 性金 融债 69,727,000.00 9.56
4 企业债 券 112,647,000.00 15.45 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页
5 企业短 期融 资券 80,099,000.00 10.99
6 中期票 据 10,091,000.00 1.38
7 可转债 （可 交换 债） 30,736,099.54 4.22
8 同业存 单 94,203,500.00 12.92
9 其他 - 0.00
10 合计 429,601,899.54 58.92
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开 1701 600,000 59,748,000.00 8.19
2 111799073 17 晋 城银 行CD047 350,000 34,863,500.00 4.78
3 011761026 17 柯 桥国 资SCP002 300,000 30,057,000.00 4.12
4 011758034 17 广 州金 融SCP001 300,000 30,054,000.00 4.12
5 111795903 17 贵 阳银 行CD041 300,000 29,670,000.00 4.07
5 111795977 17 四 川天 府银 行CD054 300,000 29,670,000.00 4.07
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 为提 高投 资效 率更 好地达 到本 基金 的投 资目 标， 在 风险 可控 的前 提下 ， 本着谨 慎原 则，
参与股指期货 投资。本 基 金将根据对现 货和期货 市 场的分析，发 挥股指期 货 杠杆效应和 流动性好
的特点，采用 股指期货 在 短期内取代部 分现货， 获 取市场敞口， 投资策略 包 括多头套期 保值和空
头套期 保值 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
基金管理人将 按照相关 法 律法规的规定 ，结合对 宏 观经济形势和 政策趋势 的 判断、对债券 市
场进行定性和 定量分析 。 构建量化分析 体系，对 国 债期货和现货 的基差、 国 债期货的流 动性、波大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页
动水平、套期 保值的有 效 性等指标进行 跟踪监控 ， 在最大限度保 证基金资 产 安全的基础 上，力求
实现资 产的 长期 稳定 增值 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 302,278.81
2 应收证 券清 算款 585,133.03
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,019,080.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,906,492.25
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110033 国贸转 债 6,982,043.20 0.96
2 110031 航信转 债 2,431,874.40 0.33
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 股票。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大 成 景 辉 灵 活
配置混 合A
197 3,489,507.96 680,033,868.84 98.92% 7,399,199.59 1.08%
大 成 景 辉 灵 活
配置混 合C
- - - 0.00% - 0.00%
合计 197 3,489,507.96 680,033,868.84 98.92% 7,399,199.59 1.08%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2 、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所 有 从
业人员 持有 本基 金
大成景 辉灵 活配 置混 合A 149.22 0.0000%
大成景 辉灵 活配 置混 合C - 0.0000%
合计 149.22 0.0000%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人 持 有本 开放 式基 金
大成景 辉灵 活配 置混 合A 0
大成景 辉灵 活配 置混 合C 0
合计 0
本基金基金经理 持 有 本
开放式 基金
大成景 辉灵 活配 置混 合A 0
大成景 辉灵 活配 置混 合C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
大成景 辉灵 活配 置
混合 A
大成景 辉灵 活配 置
混合 C 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页
基金合 同生 效日 （2015 年11 月 30 日）基
金份额 总额
237,037,779.48 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 497,591,885.44 -
本报告 期基 金总 申购 份额 191,756,490.97 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,915,307.98 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以
"-"填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 687,433,068.43 -
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （ 以下 简称 “董事 会” ） 审 议 通
过， 杜 鹏女 士不 再担 任公 司督察 长。 董事 会同 时决 议， 同 意在 公司 新督 察长 任职前 ， 由 公司 总经
理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务， 代为 履职 时间 不超 过 90 日。 基金 管理 人于 2017 年 5 月 17
日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ，经 公司 第六届
董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 ， 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行
职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
本报告 期内 ，本 基金 的基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员没有 发生 受稽 查或 处罚 的情况 。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 1 778,729,143.69 63.65% 709,666.31 63.65% -
招商证 券 1 444,702,502.36 36.35% 405,243.59 36.35% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然 后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2 、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元的 未发 生变更 情况 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国信证 券 125,417,378.39 96.63% 3,374,000,000.00 94.86% - 0.00%
招商证 券 4,375,962.35 3.37% 183,000,000.00 5.14% - 0.00%
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170630 488,280,273.44 191,753,595.40 - 680,033,868.84 98.92%
产品特 有风 险
当 基金份额 持有人 占比过于 集中时， 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈
波 动的风险 ，甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险，基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基
金份额 持有 人的 赎回 申请 ，基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
