大成景荣保本混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 8 月24 日 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成景 荣保 本混 合
基金主 代码 002644
交易代 码 002644
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月25 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,975,889,525.74 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 荣保 本混 合 A 大成景 荣保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002644 002645
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,975,889,525.74 份 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过运 用组 合保 险策 略， 在为符 合保 本条 件的 投资 金额提 供保 本保 障的 基础
上，追 求基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本基金 投资 采 用 CPPI 恒 定 比例组 合保 险原 理， 将基 金资产 优化 分配 在安 全资
产和风 险资 产上 ； 并 根据 数量分 析、 市场 波动 等来 调整、 修正 风险 资产 与 安 全
资产在 投资 组合 中的 比重 ， 在大概 率保 证风 险资 产 可能的 损失 金额 不超 过 扣 除
相关费 用后 的安 全垫 的基 础上 ， 积 极参 与分 享市 场 可能出 现的 风险 收益 ， 从 而
在保证 本金 安全 的前 提下 实现基 金资 产长 期稳 定增 值。 本基 金投 资的 安 全 资 产
主要投 资于 国债 、 央行 票 据、 金融 债券 、 企业 债券 、公 司债 券 、中 期票 据 、 短
期融资 券、 超 短期 融资 券 、 次级债 券、 政 府支 持机 构债、 政 府支 持债 券 、 地 方
政府债 、 资 产支 持证券 、 中小企 业私 募债 券、 可 转 换债 券 （含 分离 交易可 转 债、
可交换 公司 债券 ） 、 债券 回购 、银 行存 款 （包 括协 议存款 、 同业 存单 、 定 期 存
款及其 他银 行存 款） 、 货 币市场 工具 等固 定收 益品 种及国 债期 货。 风险 资 产 主
要投资 于股 票、 权证 等权 益类品 种及 股指 期货 。
业绩比 较基 准 人民银 行公 布的 两年 期银 行定期 存款 收益 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 是保 本混 合型 基金 ，属于 证券 市场 中的 低风 险品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 张建春
联系电 话 0755-83183388 010－63639180
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－63639132
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 大成景 荣保 本混 合A 大成景 荣保 本混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年6 月30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 22,834,361.13 -
本期利 润 47,662,776.53 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0231 -
本期基 金份 额净 值增 长率 2.31% 0.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0182 -
期末基 金资 产净 值 2,015,145,023.64 -
期末基 金份 额净 值 1.020 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 根 据《 大成 景荣 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ， 本基 金分为 A 类基 金 份额和 C 类 基金 份
额。 截 止本 报告 期末 ， 大 成景荣 保本 混合 型证 券投 资基 金A 类份额 1,975,889,525.74 份，C 类份
额为零 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成景 荣保 本混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.09% 0.13% 0.17% 0.00% 0.92% 0.13%
过去三 个月 1.59% 0.11% 0.51% 0.01% 1.08% 0.10%
过去六 个月 2.31% 0.09% 1.03% 0.01% 1.28% 0.08%
过去一 年 1.59% 0.10% 2.09% 0.01% -0.50% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
2.00% 0.10% 2.31% 0.01% -0.31% 0.09%
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-
注： 按 基金 合同 规定 ， 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 6 个月 内使 基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的有 关约 定。 建仓期 结束 时， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成 了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2017 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，4 只QDII 基金
及74 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄 万 青
女士
本基金
基金经
理
2016 年 5 月 25
日
- 21 年
经济学 硕士 。1999 年 5 月
加 入 大成 基 金管 理有 限公
司 研 究部 ， 历任 研究 部研
究 员 ，固 定 收益 部高 级研
究员 。2010 年4 月7 日至
2013 年3 月7 日任 景宏 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2011 年 7 月 13 日至 2013
年 3 月 7 日任 大成 行业 轮
动 股 票型 证 券投 资基 金基
金经理 。2011 年 3 月 8 日
至2011 年6 月5 日 任大 成
积 极 成长 股 票型 证券 投资
基金基 金经 理。2011 年 3
月 8 日至 2011 年 6 月 5
日 任 大成 策 略回 报股 票型大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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证 券 投资 基 金基 金经 理。
2015 年 4 月 28 日 起任 大
成 景 秀灵 活 配置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年11 月30 日至2017
年3 月18 日任 大成 景辉 灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 。2016 年 5 月
25 日 起 任 大 成 景 荣 保 本
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理 。2016 年8 月6 日起
任 大 成景 源 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2016 年 9 月 20 日起
任 大 成景 穗 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2016 年 9 月 29 日起
任 大 成景 禄 灵活 配置 混合
型 证 券投 资 基金 基金 基金
经理。2017 年 1 月 25 日
起 任 大成 景 润灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理。2017 年 3 月 18 日起
担 任 大成 景 鹏灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理 。 具有 基 金从 业资 格。
国籍： 中国
孙 丹 女
士
本基金
基金经
理
2017 年5 月8 日 - 9 年
2008 年-2012 年就 职于 景
顺 长 城产 品 开发 部任 产品
经理；2012 年-2014 年就
职 于 华夏 基 金机 构债 券投
资部任 研究 员；2014 年 5
月 加 入大 成 基金 管理 有限
公 司 ，历 任 固定 收益 部信
用策略 、 宏 观利 率研 究员 。
2016 年5 月5 日起 任大 成
景 辉 灵活 配 置混 合型 证券
投 资 基金 、 大成 景荣 保本
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理助 理。 2016 年6 月 22
日 起 任大 成 景兴 信用 债债
券 型 证券 投 资基 金、 大成
景 秀 灵活 配 置混 合型 证券
投 资 基金 、 大成 景源 灵活大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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配 置 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理助 理。2017 年 5
月 8 日起 担任 大成 景尚 灵
活配置 混 合 型证 券投 资基
金 、 大成 景 兴 信 用债 债券
型 证 券投 资 基金 及大 成景
荣 保 本混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 。2017 年 5 月
31 日 起 担 任 大 成 惠 裕 定
期 开 放纯 债 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 。2017 年
6 月 2 日 起担 任大 成景 禄
灵 活 配置 混 合型 证券 投资
基 金 、大 成 景秀 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 、大
成 景 源灵 活 配置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2017 年6 月6 日起 担任 大
成 惠 明定 期 开放 纯债 债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 具有 基 金从 业资 格。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券 业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投 资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分 析
今年上 半年 经济 增长 平稳 ， 工业 增速 保持 在6.5% 附 近， 由 于食 品价 格涨 幅偏 低， 整 体通 胀尚
温和，工业品 价格小幅 下 跌，PPI 同 比增速逐 渐放 缓。二季度银 监会密集 出 台了多项监管 文件，
市场担心去杠 杆的节奏 过 快，力度过大 ，导致金 融 市场崩溃和经 济衰退。 资 本市场集体 大跌后，
监管协调有所 加强，央 行 较为及时的通 过放松货 币 对冲了监管的 影响，明 显 缓解了市场 的紧张情
绪。从金融数 据看，企 业 整体融资出现 了较明显 的 下降，一方面 是由于金 融 监管加强使 得表外融
资减少 ，另 一方 面是 由于 直接融 资供 需走 弱， 而信 贷额度 又受 到控 制。
2017 年上 半年 股票 市 场 风 格分化 ，上 证指 数上 涨 2.86% ， 中小 板综 指下 跌 2.44% ，创 业板 综
指下跌 10.12% ， 值得 一提 的是， 上证 50 指数 在上 半 年上涨 11.50% ， 市场 风格 表现为 大盘 蓝筹 股
更强。 从行 业板 块来 看， 家电、 食品 饮料 、 电 子、 银行、 非银 金融 等板 块在 上半年 取 得 6% 以上 的
正收益，整体 还是低估 值 的大消费和金 融表现较 好 。本基金严格 遵守保本 基 金的运作新 规，根据
安全垫的增加 来增加权 益 的权重，上半 年本基金 的 权益权重在 10%左右 ，重 点配置医药、 地产、
金融、 消费 电子 等板 块， 在保本 基金 中获 得相 对较 好的回 报。
以中债综合财 富总指数来 衡量，上半年 该指数小幅 下跌 0.12% ，收益 率曲线 上行，资本利 得
为负 ， 金 融机 构降 杠杆 行 为使得 收益 率曲 线十 分平 坦， 信用 利差 仍处 于历 史 较低水 平 ， 估 值偏 贵。
本基金 债券 组合 保持 了短 久期操 作， 避免 了资 本损 失，起 到了 较好 的效 果。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 大成 景荣 保本混 合 A 基金 份额 净值 为 1.020 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为2.31% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 1.03% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年下 半年 ，金 融 监管的 方向 不会 变， 从 2016 年底 经济 工作 会议 开始 ，中央 将防 风
险提到很 高的 高度，不 确 定的是监管节 奏。不过 经 过二季度市场 的集体大 跌 之后，部门 之间可能
会更注意监管 协调。加 强 金融监管已经 对企业融 资 和经济产生了 负面影响 ， 未来政策如 何应对和
对冲这 些负 面影 响将 是影 响市场 的核 心因 素。
对于下半年的 股票市场 ， 我们认为经济 基本面和 政 策面、资金面 支持股票 市 场进一步反弹 ，
尤其是在第三 季度，但 反 弹后市场将面 临对明年 经 济增长的预期 以及上市 公 司估值与盈 利增长的
平衡问题，如 果中央经 济 会议的政策方 向低于预 期 或者市场整体 的估值水 平 已经偏高， 那么市场
将出现一定的 休整。从 行 业板块看，低 估值的大 金 融板块在下半 年依然 有 配 置价值，同 时面临年
底估值 的切 换， 我们 继续 看好业 绩增 长确 定的 大消 费。
综合各方面的 因素来看 ， 虽然收益率的 下行空间 仍 需观察政策， 但债券市 场 的下行风险已 经
比上半年明显 下降。信 用 债方面，从信 用利差角 度 看，信用债估 值吸引力 仍 欠佳。转债 方面，市
场扩容 ，增 加了 择券 的空 间，有 利于 增强 组合 收益 。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持， 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求，
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 收益 回报 给投 资者 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金 运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 中国光大 银 行股份有限公 司在大成 景 荣保本混合型 证券投资 基 金托管过程中 ，
严格遵守了 《证券投 资基 金法》 、 《证券 投 资基金 运 作管理办法》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理 办
法》及其他法 律法规、 基 金合同、托管 协议等的 规 定，依法安全 保管了基 金 的全部资产 ，对大成
景荣保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作进行了 全 面的会计核算 和应有的 监 督，对发现 的问题及
时提出了意见 和建议。 同 时，按规定如 实、独立 地 向监管机构提 交了本基 金 运作情况报 告，没有
发生任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，诚实 信 用、勤勉尽责 地履行了 作 为基金托管 人所应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 中国光大 银 行股份有限公 司依据《 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》及 其他 法律法规、 基金合同 、托 管协议等的 规定， 对
基金管理人—— 大成基 金 管理有限公司 的投资运 作 、信息披露等 行为进行 了 复核、监督 ，未发现
基金管理人在 投资运作 、 基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。该基 金 在运作中遵守 了有关法 律 法规的要求 ，各重要
方面由 投资 管理 人依 据基 金合同 及实 际运 作情 况进 行处理 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
中国光大银行 股 份有限 公 司依法对基金 管理人—— 大成基金管理 有限公司 编 制的《大成景 荣
保本混 合型 证券 投资 基 金2017 年半 年度 报告》 进行 了复核 ， 认 为报 告中 相关 财务指 标、 净值 表现 、
财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 37 页
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体 ： 大成 景荣 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,369,712.58 6,236,759.22
结算备 付金 2,459,186.47 3,053,503.70
存出保 证金 360,714.78 434,726.49
交易性 金融 资产 2,079,383,514.46 1,831,416,591.68
其中： 股票 投资 246,287,734.46 97,366,186.68
基金投 资 - -
债券投 资 1,833,095,780.00 1,734,050,405.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 169,992,494.99 247,558,283.30
应收证 券清 算款 1,222,589.22 14,384,765.28
应收利 息 24,691,900.60 25,128,991.83
应收股 利 - -
应收申 购款 - 222.34
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,284,480,113.10 2,128,213,843.84
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 263,335,345.00 -
应付证 券清 算款 2,006,516.48 12,388,662.11
应付赎 回款 1,101,991.48 205,939.45
应付管 理人 报酬 2,007,277.55 2,160,987.44
应付托 管费 334,546.27 360,164.57
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 296,932.90 814,062.67 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
应交税 费 - -
应付利 息 46,679.17 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 205,800.61 110,776.14
负债合 计 269,335,089.46 16,040,592.38
所有者权益：
实收基 金 1,975,889,525.74 2,119,489,578.77
未分配 利润 39,255,497.90 -7,316,327.31
所有者 权益 合计 2,015,145,023.64 2,112,173,251.46
负债和 所有 者权 益总 计 2,284,480,113.10 2,128,213,843.84
6.2 利润表
会计主 体 ： 大成 景荣 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年5 月 25 日(基金合同
生效日)至2016 年 6 月 30 日
一、收入 66,183,935.21 11,668,869.58
1.利息 收入 40,267,680.90 5,790,429.51
其中： 存款 利息 收入 5,485,808.34 5,314,964.29
债券利 息收 入 32,232,598.95 14,914.15
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,549,273.61 460,551.07
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 942,475.17 2,141,625.66
其中： 股票 投资 收益 7,809,536.69 1,723,527.79
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -8,297,520.51 3,338.20
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,430,458.99 414,759.67
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
24,828,415.40 3,736,814.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 145,363.74 -
减：二、费用 18,521,158.68 3,441,637.30 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
1．管 理人 报酬 12,367,014.43 2,636,077.38
2．托 管费 2,061,169.06 439,346.22
3．销 售服 务费 - 17,730.30
4．交 易费 用 1,152,013.82 320,458.83
5．利 息支 出 2,719,047.69 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,719,047.69 -
6．其 他费 用 221,913.68 28,024.57
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
47,662,776.53 8,227,232.28
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 47,662,776.53 8,227,232.28
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体 ： 大成 景荣 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,119,489,578.77 -7,316,327.31 2,112,173,251.46
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 47,662,776.53 47,662,776.53
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-143,600,053.03 -1,090,951.32 -144,691,004.35
其中：1.基 金申 购款 34,396.31 188.35 34,584.66
2. 基金 赎回 款 -143,634,449.34 -1,091,139.67 -144,725,589.01
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,975,889,525.74 39,255,497.90 2,015,145,023.64 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年5 月 25 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,229,514,129.48 - 2,229,514,129.48
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,227,232.28 8,227,232.28
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
2,229,514,129.48 8,227,232.28 2,237,741,361.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税 试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对于内 地投资者 持有 的基金类别， 对基金取 得 的企业债券利 息收入， 应 由发行债券的 企
业在向基金支 付利息时 代 扣代缴 20% 的个人所 得税 。对基金从上 市公司 取 得 的股息红利所 得，持
股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 免征 收个 人所
得税。对基金 持有的上 市 公司限售股， 解禁后取 得 的股息、红利 收入，按 照 上述规定计 算纳税，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所得 额。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 光 大
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年5月25 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 86,031,255.95 10.79% - 0.00%
6.4.4.1.2 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年5月25 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
光大证 券 41,300,000.00 2.20% - 0.00%
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 78,401.26 10.79% 74,696.53 27.11%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年5月25 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
- - 0.00 - 0.00
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,367,014.43 2,636,077.38
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,295,755.62 -
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,061,169.06 439,346.22
注：支付基金 托管人光 大 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.4.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国光 大银 行 - 10,091,089.18 - - - -
上年度 可比 期间
2016 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国光 大银 行 - - - - - -
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 5 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行 6,369,712.58 35,759.00 37,391,744.02 136,403.91
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 光大 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
002882
金龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300085
银
之
杰
2017
年 6
月 30
日
临
时
停
牌
18.50
2017
年7
月7
日
18.88 200,000 3,601,274.29 3,700,000.00 -
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本报告期 末，本基 金 从事银行间市 场债券正 回 购交易形成的 卖出回购 证 券款余额为人 民
币223,335,345.00 元， 是 以如下 债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111711200
17 平 安银
行CD200
- 98.88 1,100,000 108,768,000.00
011785002
17 皖 交控
SCP002
- 100.02 500,000 50,010,000.00
101551075
15 光明
MTN002
- 99.59 700,000 69,713,000.00
合计
2,300,000 228,491,000.00
-
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
40,000,000.00 元， 于 2017 年7 月3 日及7 月6 日 先后到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 246,287,734.46 10.78
其中： 股票 246,287,734.46 10.78
2 固定收 益投 资 1,833,095,780.00 80.24
其中： 债券 1,833,095,780.00 80.24
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 169,992,494.99 7.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,828,899.05 0.39
7 其他各 项资 产 26,275,204.60 1.15
8 合计 2,284,480,113.10 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 114,144,045.82 5.66
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 24,198,248.92 1.20
F 批发和 零售 业 7,898,429.68 0.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
40,309,924.41 2.00
J 金融业 28,325,900.00 1.41 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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K 房地产 业 31,411,185.63 1.56
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 246,287,734.46 12.22
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600436 片仔癀 350,000 21,364,000.00 1.06
2 000538 云南白 药 224,977 21,114,091.45 1.05
3 000423 东阿阿 胶 289,917 20,842,133.13 1.03
4 600085 同仁堂 400,400 13,997,984.00 0.69
5 600383 金地集 团 999,929 11,469,185.63 0.57
6 002174 游族网 络 349,938 11,114,030.88 0.55
7 600048 保利地 产 1,000,000 9,970,000.00 0.49
8 601166 兴业银 行 500,000 8,430,000.00 0.42
9 002223 鱼跃医 疗 299,950 7,102,816.00 0.35
10 600518 康美药 业 300,000 6,522,000.00 0.32
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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值比例 （％ ）
1 000878 云南铜 业 21,045,388.74 1.00
2 601633 长城汽 车 15,929,537.00 0.75
3 600362 江西铜 业 15,402,351.04 0.73
4 601628 中国人 寿 15,002,126.60 0.71
5 002555 三七互 娱 14,048,929.34 0.67
6 002174 游族网 络 13,022,140.42 0.62
7 000423 东阿阿 胶 12,123,811.55 0.57
8 600383 金地集 团 11,658,867.21 0.55
9 300033 同花顺 10,673,301.70 0.51
10 000960 锡业股 份 9,774,697.00 0.46
11 600048 保利地 产 9,573,199.00 0.45
12 600085 同仁堂 9,537,782.22 0.45
13 601318 中国平 安 9,445,184.60 0.45
14 601607 上海医 药 9,388,173.50 0.44
15 601390 中国中 铁 9,386,168.00 0.44
16 600031 三一重 工 9,018,548.38 0.43
17 002739 万达电 影 8,480,371.59 0.40
18 601166 兴业银 行 8,215,000.00 0.39
19 601186 中国铁 建 7,086,794.64 0.34
20 601668 中国建 筑 6,911,448.00 0.33
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000878 云南铜 业 24,431,871.83 1.16
2 600362 江西铜 业 21,660,866.67 1.03
3 300033 同花顺 16,275,901.86 0.77
4 601633 长城汽 车 13,147,826.00 0.62
5 601628 中国人 寿 11,698,838.90 0.55
6 002555 三七互 娱 10,360,591.00 0.49
7 601318 中国平 安 9,997,596.64 0.47
8 000960 锡业股 份 9,557,736.85 0.45
9 601336 新华保 险 8,825,518.00 0.42 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10 600436 片仔癀 8,439,362.92 0.40
11 600031 三一重 工 8,403,904.50 0.40
12 002739 万达电 影 7,997,512.90 0.38
13 002462 嘉事堂 7,431,320.86 0.35
14 000528 柳
工 6,680,111.19 0.32
15 601688 华泰证 券 6,294,519.00 0.30
16 600809 山西汾 酒 6,015,570.96 0.28
17 600511 国药股 份 5,380,840.00 0.25
18 601607 上海医 药 5,316,926.41 0.25
19 600376 首开股 份 5,304,000.00 0.25
20 002027 分众传 媒 5,289,827.37 0.25
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 461,005,304.07
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 339,611,788.92
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 122,994,280.00 6.10
其中： 政策 性金 融债 122,994,280.00 6.10
4 企业债 券 75,288,500.00 3.74
5 企业短 期融 资券 210,222,000.00 10.43
6 中期票 据 528,901,000.00 26.25
7 可转债 （可 交换 债） - 0.00
8 同业存 单 895,690,000.00 44.45
9 其他 - 0.00
10 合计 1,833,095,780.00 90.97
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111711200
17 平 安银 行
CD200
1,100,000 108,768,000.00 5.40
2 111715131
17 民 生银 行
CD131
1,000,000 98,910,000.00 4.91
3 111716077
17 上 海银 行
CD077
800,000 79,160,000.00 3.93
4 101551075 15 光明MTN002 700,000 69,713,000.00 3.46
5 111715115
17 民 生银 行
CD115
700,000 69,244,000.00 3.44
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 360,714.78
2 应收证 券清 算款 1,222,589.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,691,900.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,275,204.60
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
大成
景荣
保本
混合
A
7,611 259,609.71 1,010,271,500.00 51.13% 965,618,025.74 48.87%
大成
景荣
保本
混合
C
- - - 0.00% - 0.00%
合计 7,611 259,609.71 1,010,271,500.00 51.13% 965,618,025.74 48.87%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
大成景 荣
保本混 合
A
10.96 0.0000%
大成景 荣
保本混 合
C
- 0.0000%
合计 10.96 0.0000%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
大成景 荣保 本混 合A 0
大成景 荣保 本混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
大成景 荣保 本混 合A 0
大成景 荣保 本混 合C 0
合计 0
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
大成景 荣保 本混
合A
大成景 荣保 本混
合 C
基金合 同生 效日 （2016 年5 月 25 日 ） 基 金份
额总额
2,199,514,129.48 30,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,119,489,578.77 -
本报告 期基 金总 申购 份额 34,396.31 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 143,634,449.34 -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,975,889,525.74 -
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 ， 代为 履职 时 间不超 过 90 日 。 基 金管 理 人于 2017 年 5 月 17
日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ，经 公司 第六届
董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 ， 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行
职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门 本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
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10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公 司 1 324,966,427.68 40.77% 296,143.12 40.77% -
招商证 券 1 253,852,181.69 31.85% 231,348.07 31.85% -
财达证 券 1 89,217,706.28 11.19% 81,303.58 11.19% -
光大证 券 1 86,031,255.95 10.79% 78,401.26 10.79% -
东海证 券 1 42,955,692.28 5.39% 39,145.80 5.39% -
金元证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 新增 交易 单元 ：光大 证券 、财 达证 券。 本报告 期内 退租 交易 单元 ：无。
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他 证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公 司 1,020,432.88 1.88% 763,800,000.00 40.76% - 0.00%
招商证 券 53,317,300.96 98.12% 489,571,000.00 26.13% - 0.00%
财达证 券 - 0.00% 563,300,000.00 30.06% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% 41,300,000.00 2.20% - 0.00%
东海证 券 - 0.00% 15,800,000.00 0.84% - 0.00%
金元证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 900,242,000.00 - - 900,242,000.00 45.56%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
当 基金份额 持有人 占比过于 集中时， 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈
波 动的风险 ，甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险，基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基
金份额 持有 人的 赎回 申请 ，基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
