大成景益平稳收益混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 8 月24 日 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成景 益平 稳收 益混 合
基金主 代码 000695
交易代 码 000695
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 26 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 228,286,116.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 灵
活的资 产配 置， 力求 实现 基金资 产的 持续 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 将有 采用 “自 上而 下”的 资产 配置 策略 ，在 综
合判断 宏观 经济 基本 面、 证券市 场走 势等 宏观 因素 的
基础上 ，通 过动 态调 整资 产配置 比例 以控 制基 金资 产
整体风 险。 在个 券投 资方 面采用 “自 下而 上” 精选 策
略，通 过严 谨个 股选 择、 信用分 析以 及对 券种 收益 水
平、流 动性 的客 观判 断， 综合运 用多 种投 资策 略， 精
选个券 构建 投资 组合 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，基 金的风 险与 预期 收益 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 低于股 票型 基金 ，属 于证 券
投资基 金中 的中 高风 险投 资品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,029,939.34
本期利 润 6,603,056.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0289
本期基 金份 额净 值增 长率 2.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1322
期末基 金资 产净 值 324,714,593.25
期末基 金份 额净 值 1.422
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 交易基金 的 各项费用，计 入费用后 实 际收益水平要 低于所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.79% 0.21% 0.34% 0.01% 1.45% 0.20%
过去三 个月 0.85% 0.20% 1.03% 0.01% -0.18% 0.19%
过去六 个月 2.08% 0.17% 2.08% 0.01% 0.00% 0.16%
过去一 年 -0.07% 0.16% 4.28% 0.01% -4.35% 0.15%
过去三 年 42.06% 1.20% 15.58% 0.01% 26.48% 1.19%
自基金 合同
生效起 至今
42.20% 1.20% 15.68% 0.01% 26.52% 1.19% 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至报告 期末 ，本 基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各项 比例 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2017 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，4 只QDII 基金大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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及74 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁杰先
生
本基金
基金经
理助理
2016 年6 月22
日
2017 年 2 月 23
日
5 年
工程硕 士。2012 年-2014
年就职 于鹏 华基 金固 定收
益部任 研究 员；2014 年 6
月起加 入大 成基 金管 理有
限公司 。2016 年 5 月 9 日
至 2017 年2 月23 日 任大
成景丰 债券 型证 券投 资基
金、大 成景 恒保 本混 合型
证券投 资基 金基 金经 理助
理。2016 年6 月22 日至
2017 年2 月23 日任 大成
强化收 益定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 大成 景益
平稳收 益混 合型 证券 投资
基金基 金经 理助 理。 具有
基金从 业资 格。 国籍 ：中
国
赵世宏
先生
本基金
基金经
理
2016 年3 月26
日
- 5 年
经济学 硕士 ，2011 年 3 月
至2012 年9 月 任中 银基 金
管理有 限公 司研 究员 。
2012 年9 月至 2015 年 9
月任易 方达 基金 管理 有限
公司研 究员 、基 金经 理助
理。2015 年 9 月加 入大 成
基金管 理有 限公 司， 任职
于固定 收益 总部 。 自 2016
年3 月26 日起 担任 大成 景
丰债券 型证 券投 资基 金
（LOF ） 、大 成景 恒保 本混
合型证 券投 资基 金、 大成
景利混 合型 证券 投资 基
金、大 成景 益平 稳收 益混
合型证 券投 资基 金、 大成
可转债 增强 债券 型证 券投
资基金 和大 成强 化收 益定
期开放 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 。 自 2016 年
11 月8 日 起担 任大 成景 盛
一年定 期开 放债 券型 证券大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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投资基 金基 金经 理。 自
2017 年2 月16 日起 任大
成惠祥 定期 开放 纯债 债券
型证券 投资 基金 基金 经
理。 自2017 年3 月18 日
起担任 大成 景明 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。2017 年5 月 15 日
起担任 大成 惠裕 定期 开放
纯债债 券型 基金 基金 经
理。2017 年 6 月 6 日起 担
任大成 惠明 定期 开放 纯债
债券型 证券 投资 基金 基金
经理。 具有 基金 从业 资格 。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 ， 原大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年 ， 上 证指 数温 和上 涨， 但 两市 指数 、 行 业及 个股分 化极 大， 以上 证 50 、 白酒 、 家 电等
指数权 重股 、 各行 业龙 头 股涨幅 可 观 ， 以创 业板 、 传媒计 算机 、 次新 股为 代 表的成 长股 回调 较大 。
原因可能有几 个方面： 一 、经济发展到 一定阶段 ， 各行业格局大 体形成， 龙 头公司竞争优 势
更加突 出， 特别 是消 费品 显著受 益于 消费 升级 ； 二 、 减量 博弈 下， 风 格保 守 ， 更看 重估 值和 业绩；
三、投资者机 构深刻变 化 ，机构特别是 外资机构 占 比增加，定价 更趋理性 ； 四、监管对 游资、重
组的打 压和 新股 大量 上市 ，成长 股业 绩表 现一 般， 并购标 的业 绩普 遍不 达标 。
债券市 场随 着金 融控 风险 、去杠 杆政 策而 经历 了两 轮涨跌 。
组合操作上， 本基金根 据 市场变化灵活 调整了权 益 仓位，精选中 高等级信 用 个券以获得较 高
的持有 期回 报， 并积 极参 与了新 股申 购。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.422 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.08% ，同期
业绩比 较基 准收 益率 为2.08% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半年， 经济增速 存 在一定的放缓 压力，但 风 险仍可控。金 融去杠杆 政 策仍可能压制 债
券市场表现。 权益市场 方 面，国企改革 、超跌的 次 新股和滞涨的 二线蓝筹 等 板块有望具 备相对收
益。
投资操作上， 权益资产 将 继续注重自下 而上挖掘 投 资机会，沿着 上述方向 精 选个股，并积 极
申购新股。债 券类操作 以 规避信用风险 和降低久 期 风险暴露为主 ，配置以 中 高等级、中 短久期信
用债券 为主 ，并 适当 参与 高流动 性的 利率 债投 资， 增强组 合收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 社保基金及机 构 投资部 指 定人员组成 。公司 估
值委员会的相 关成员均 具 备相应的专业 胜任能力 和 相关工作经历 ，估值委 员 会成员中包 括两名投
资组合 经理 。
股票投资部、 研究部、 固 定收益部、风 险管理部 和 社保基金及机 构 投资部 负 责关注相关投 资大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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品种的动态， 评判基金 持 有的投资品种 是否处于 不 活跃的交易状 态或者最 近 交易日后经 济环境发
生了重大变化 或证券发 行 机构发生了影 响证券价 格 的重大事件， 从而确定 估 值日需要进 行估值测
算或者调整的 投资品种 ； 提出合理的数 量分析模 型 对需要进行估 值测算或 者 调整的投资 品种进行
公允价值定价 与计量； 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，以保证 其持续适 用 ；基金运营 部负 责日
常的基金资产 的估值业 务 ，执行基金估 值政策， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；监 察稽核部
负责审核估值 政策和程 序 的一致性，监 督估值委 员 会工作流程中 的风险控 制 ，并负责估 值调整事
项的信 息披 露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特 别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基 金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成 基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ， 大成 基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景益 平稳 收益混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,274,969.86 3,715,540.52
结算备 付金 473,548.79 194,293.83
存出保 证金 42,808.20 25,005.66
交易性 金融 资产 292,051,565.50 214,886,655.24
其中： 股票 投资 68,813,922.50 56,348,376.48
基金投 资 - -
债券投 资 223,237,643.00 158,538,278.76
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 27,037,613.52 96,340,163.65
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,206,146.40 3,660,856.85
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 325,086,652.27 318,822,515.75
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - 388.61
应付管 理人 报酬 158,421.64 170,694.94
应付托 管费 39,605.40 42,673.74
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 74,851.02 42,416.02
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 99,180.96 150,000.32
负债合 计 372,059.02 406,173.63
所有者权益：
实收基 金 228,286,116.83 228,504,807.35
未分配 利润 96,428,476.42 89,911,534.77
所有者 权益 合计 324,714,593.25 318,416,342.12
负债和 所有 者权 益总 计 325,086,652.27 318,822,515.75
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.422 元， 基金 份额 总额228,286,116.83 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 景益 平稳 收益混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
一、收入 8,124,085.46 -19,596,276.37
1.利息 收入 4,972,534.42 1,473,192.69
其中： 存款 利息 收入 495,736.52 54,374.49
债券利 息收 入 3,751,287.76 1,405,904.98
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 725,510.14 12,913.22
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -7,481,724.15 -19,969,723.37
其中： 股票 投资 收益 -1,363,336.13 -11,254,676.34
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -6,601,825.99 -8,717,455.18 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 483,437.97 2,408.15
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
10,632,995.73 -1,565,931.17
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 279.46 466,185.48
减：二、费用 1,521,029.07 1,127,160.33
1．管 理人 报酬 954,978.99 277,568.83
2．托 管费 238,744.70 86,740.20
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 193,685.69 311,231.96
5．利 息支 出 7,700.00 247,266.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,700.00 247,266.45
6．其 他费 用 125,919.69 204,352.89
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
6,603,056.39 -20,723,436.70
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
6,603,056.39 -20,723,436.70
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景益 平稳 收益混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
228,504,807.35 89,911,534.77 318,416,342.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 6,603,056.39 6,603,056.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-218,690.52 -86,114.74 -304,805.26
其中：1.基 金申 购款 476,031.52 196,162.56 672,194.08
2. 基金 赎回 款 -694,722.04 -282,277.30 -976,999.34 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
228,286,116.83 96,428,476.42 324,714,593.25
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,482,637.77 99,133,657.76 299,616,295.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -20,723,436.70 -20,723,436.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-182,171,224.00 -70,664,455.84 -252,835,679.84
其中：1.基 金申 购款 1,344,881.79 496,482.45 1,841,364.24
2. 基金 赎回 款 -183,516,105.79 -71,160,938.29 -254,677,044.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
18,311,413.77 7,745,765.22 26,057,178.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 34,274,120.70 26.63% 78,713,753.56 43.60%
6.4.4.1.2 债券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
光大证 券 - 0.00% 168,303,507.43 40.98%
6.4.4.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
光大证 券 1,077,000,000.00 81.01% 802,800,000.00 35.80%
6.4.4.1.4 权证交易
无。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 31,234.77 26.63% 4,159.13 5.71% 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 71,784.66 43.62% 8,548.67 22.08%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
6月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 954,978.99 277,568.83
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,812.18 7,808.23
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.80% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.80% / 当年 天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1 月1 日至2017 年6
月30日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6
月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 238,744.70 86,740.20
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月 26
日 ） 持有 的基 金份 额
9,999,000.00 9,999,000.00
期初持 有的 基金 份额 9,999,040.20 9,999,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - 40.20
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,999,040.20 9,999,040.20
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.3800% 54.6100%
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 严格 按照 法律法 规相 关规 定计 算并 支付。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 2,274,969.86 34,259.12 1,126,736.02 16,151.82
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本报告 期本 基金 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.5 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基
金作为 一般 法人 或战 略投 资者认 购的 新股 ，根 据基 金与上 市公 司所 签订 申购 协议的 规定 ，在 新股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
300109
新开
源
2017 年
3 月 27
日
重大事
项停牌
42.11 - - 34,800 1,603,170.00 1,465,428.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 68,813,922.50 21.17
其中： 股票 68,813,922.50 21.17
6.4.8.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年7
月 3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页
2 固定收 益投 资 223,237,643.00 68.67
其中： 债券 223,237,643.00 68.67
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 27,037,613.52 8.32
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,748,518.65 0.85
7 其他各 项资 产 3,248,954.60 1.00
8 合计 325,086,652.27 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 8,243,677.00 2.54
C 制造业 34,307,648.15 10.57
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 3,569,951.00 1.10
E 建筑业 5,033,975.24 1.55
F 批发和 零售 业 5,206,740.00 1.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,588,227.00 0.49
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,913,254.00 1.51
J 金融业 5,950,450.11 1.83
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 68,813,922.50 21.19
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603179 新泉股 份 132,600 5,822,466.00 1.79
2 600998 九州通 241,500 5,206,740.00 1.60
3 600298 安琪酵 母 192,300 4,974,801.00 1.53
4 603868 飞科电 器 71,300 4,409,192.00 1.36
5 600085 同仁堂 104,700 3,660,312.00 1.13
6 601985 中国核 电 457,100 3,569,951.00 1.10
7 601168 西部矿 业 435,300 3,347,457.00 1.03
8 601966 玲珑轮 胎 148,100 3,321,883.00 1.02
9 601899 紫金矿 业 933,600 3,202,248.00 0.99
10 600037 歌华有 线 216,800 3,156,608.00 0.97
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金指数 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 大成基金管 理有限公
司网站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603179 新泉股 份 5,818,012.48 1.83
2 601966 玲珑轮 胎 3,225,683.00 1.01
3 603040 新坐标 3,212,515.00 1.01
4 601168 西部矿 业 3,210,161.00 1.01
5 000732 泰禾集 团 3,207,659.00 1.01
6 600691 阳煤化 工 3,206,070.16 1.01
7 603868 飞科电 器 3,205,497.26 1.01
8 601998 中信银 行 3,194,625.00 1.00
9 600037 歌华有 线 3,190,617.13 1.00
10 603556 海兴电 力 3,187,416.00 1.00
11 603579 荣泰健 康 2,605,154.00 0.82
12 600436 片仔癀 1,911,769.86 0.60
13 000930 中粮生 化 1,723,433.00 0.54
14 603833 欧派家 居 1,703,936.32 0.54
15 600998 九州通 1,607,699.00 0.50
16 601225 陕西煤 业 1,605,320.00 0.50
17 300109 新开源 1,603,170.00 0.50 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页
18 300418 昆仑万 维 1,602,072.49 0.50
19 600426 华鲁恒 升 1,600,864.81 0.50
20 000065 北方国 际 1,595,393.00 0.50
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600004 白云机 场 3,633,097.48 1.14
2 600686 金龙汽 车 3,395,712.96 1.07
3 601628 中国人 寿 3,323,966.75 1.04
4 600691 阳煤化 工 3,321,565.12 1.04
5 000930 中粮生 化 3,280,472.74 1.03
6 600100 同方股 份 3,197,326.00 1.00
7 000732 泰禾集 团 2,961,798.78 0.93
8 600195 中牧股 份 2,897,573.00 0.91
9 600271 航天信 息 2,839,400.20 0.89
10 600166 福田汽 车 2,834,930.00 0.89
11 603040 新坐标 2,698,563.21 0.85
12 601998 中信银 行 2,516,523.00 0.79
13 603579 荣泰健 康 2,394,058.00 0.75
14 600309 万华化 学 2,006,403.83 0.63
15 600018 上港集 团 1,951,884.00 0.61
16 600050 中国联 通 1,925,351.58 0.60
17 600518 康美药 业 1,693,909.00 0.53
18 300418 昆仑万 维 1,520,664.00 0.48
19 600737 中粮糖 业 1,501,621.00 0.47
20 300461 田中精 机 1,490,268.00 0.47
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 69,086,429.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 61,380,699.86
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 19,986,000.00 6.15
其中： 政策 性金 融债 19,986,000.00 6.15
4 企业债 券 82,974,643.00 25.55
5 企业短 期融 资券 100,206,000.00 30.86
6 中期票 据 20,071,000.00 6.18
7 可转债 （可 交换 债） - 0.00
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 223,237,643.00 68.75
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160419 16 农发 19 200,000 19,986,000.00 6.15
2 1380005 13 资 阳城 投债 200,000 10,248,000.00 3.16
3 1382204 13 粤 海控MTN1 100,000 10,039,000.00 3.09
4 011698641 16 曹 妃港 务SCP002 100,000 10,033,000.00 3.09
5 011771019 17 平 安租 赁SCP004 100,000 10,032,000.00 3.09
5 101559006 15 广 州港 股MTN001 100,000 10,032,000.00 3.09
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情行。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，无投资于超出基 金合 同规定的备选股票库 之外 的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 42,808.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,206,146.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,248,954.60
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
415 550,087.03 220,992,310.10 96.80% 7,293,806.73 3.20%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 99,018.87 0.0434%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月 26 日 ） 基金 份额 总额 695,878,758.69
本报告 期期 初基 金份 额总 额 228,504,807.35
本报告 期基 金总 申购 份额 476,031.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 694,722.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 228,286,116.83
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 ， 代为 履职 时 间不超 过 90 日 。 基 金管 理 人于 2017 年 5 月 17
日 发 布了 《 大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ，经 公司 第六届大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 ， 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行
职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
二、基 金托 管人 的基 金托 管部门 的重 大人 事变 动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 2 40,982,519.49 31.85% 37,347.54 31.85% -
光大证 券 2 34,274,120.70 26.63% 31,234.77 26.63% -
北京高 华 1 15,501,504.60 12.05% 14,127.30 12.05% -
天风证 券 2 14,472,638.86 11.25% 13,190.28 11.25% -
中信证 券 2 12,197,540.42 9.48% 11,115.14 9.48% -
西部证 券 1 5,611,375.00 4.36% 5,114.03 4.36% -
银河证 券 4 3,116,057.00 2.42% 2,839.66 2.42% -
中泰证 券 1 1,843,124.48 1.43% 1,679.81 1.43% -
上海证 券 1 459,800.00 0.36% 419.03 0.36% -
申银万 国 1 224,886.40 0.17% 204.92 0.17% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东 财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 3 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金退 租的 交易单 元: 长城 证券 ， 新 增交易 单元 ： 西藏 东财 、 天风证 券 、 瑞 银证 券 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
光大证 券 - 0.00% 1,077,000,000.00 81.01% - 0.00%
北京高 华 - 0.00% 10,000,000.00 0.75% - 0.00%
天风证 券 - 0.00% 227,400,000.00 17.11% - 0.00%
银河证 券 139.00 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万 国 - 0.00% 15,000,000.00 1.13% - 0.00%
招商证 券 68,312,673.97 100.00% - 0.00% - 0.00%
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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机构 1 20170101-20170630 210,894,433.78 - - 210,894,433.78 92.38%
产品特 有风 险
当 基金份额 持有人 占比过于 集中时， 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈
波 动的风险 ，甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险，基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基
金份额 持有 人的 赎回 申请 ，基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无 。
大成基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
