大成景源灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 兴业 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2017 年 8 月24 日 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 半年 度报告 已经 三分 之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报告
中的财 务指 标 、净 值表 现 、利 润分 配情 况、 财务 会 计报告 、 投资 组合 报告 等 内容 ，保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产， 但不 保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告 正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 01 月 01 日 起至 06 月 30 日止 。
大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成景 源灵 活配 置混 合
基金主 代码 001295
交易代 码 001295
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 15 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 552,336,691.14 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 源灵 活配 置混 合 A 大成景 源灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001295 002373
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 552,336,691.14 份 - 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的资产 配置 策略 ，在 综合 判断宏 观经 济基 本面 、证 券
市场走 势等 宏观 因素 的基 础上， 通 过动 态调 整资 产 配置比 例以 控制 基金 资 产 整
体风险 。在 个券 投资 方面 采用 “ 自下 而上 ” 精选 策略 ，通过 严谨 个股 选择 、信 用
分析以 及对 券种 收益 水平 、 流动 性的 客观 判断 ， 综 合运用 多种 投资 策略 ， 精 选
个券构 建投 资组 合。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基 金
低于股 票型 基金 ，属 于证 券投资 基金 中的 中高 风险 投资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 张志永
联系电 话 0755-83183388 021-62677777
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95561
传真 0755-83199588 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 大成景 源灵 活配 置混 合 A
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 11,883,672.16
本期利 润 21,233,910.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0248
本期基 金份 额净 值增 长率 2.55%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1259
期末基 金资 产净 值 621,893,462.28
期末基 金份 额净 值 1.126
注：1 、 本 期已 实现 收益 指本 期 利息 收入 、投 资收 益、 其 他收 入（ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 所述 基 金业 绩指 标不 包括 持 有人 认购 或交 易基 金的 各 项费 用， 计入 费用 后实 际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3、 根 据我司 2016 年 1 月 13 日《 关于 大成 景源 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 增加 C 类 份额 并相
应修订 基金 合同 的公 告》 ， 自 2016 年 1 月 14 日起 ， 大成景 源灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金增 加
收取销 售服 务费 的 C 类 份 额。 截止 本报 告期 末， 景 源 C 类份 额未 发生 申购 业 务， 本报 告期 无景 源
C 类 份额 的相 关财 务指 标 及净值 表现 的数 据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成景 源灵 活配 置混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.17% 0.13% 0.36% 0.01% 0.81% 0.12%
过去三 个月 1.81% 0.11% 1.09% 0.01% 0.72% 0.10%
过去六 个月 2.55% 0.09% 2.18% 0.01% 0.37% 0.08%
过去一 年 2.55% 0.11% 4.49% 0.01% -1.94% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
12.60% 0.19% 10.32% 0.01% 2.28% 0.18% 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注： 本 基金 合同 规定， 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定。 截至 本报告 期末 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ， 是中 国证 监会 批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ， 注册 资本 为 2 亿元 人民 币 ，注 册
地 为 深圳 。 目前 公司 由 三家 股 东组 成 ，分 别为 中 泰信 托 有限 责 任公 司(50%) 、光 大 证券 股 份有 限
公司(25%) 、 中国 银河 投资 管理有 限公 司(25%) 。 主要 业务是 公募 基金 的募 集 、 销售和 管理 ， 还具
有全国 社保 基金 投资 管理 、 基本 养老 保险 投资 管理 、 受托管 理保 险资 金、 保险 保障基 金投 资管 理、
特定客 户资 产管 理 和 QDII 业务资 格。
经过十 多年 的稳 健发 展 ， 公司形 成 了 强大 稳固 的综 合实力 。 公司 旗下 基金 产 品齐全 、 风格 多
样， 构建 了涵 盖股 票型 基 金、 混合 型基 金 、指 数型 基金 、债 券型 基金 和货 币 市场基 金的 完备 产品
线。截 至 2017 年 6 月 30 日，本 基金 管理 人共 管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基
金及 74 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙 丹 女
士
本基金
基金经
理
2017 年 6 月 2 日 - 9 年
2008 年-2012 年 就职 于景 顺
长 城 产 品 开 发 部 任 产 品 经
理；2012 年-2014 年 就职 于
华 夏 基 金 机 构 债 券 投 资 部
任研究 员； 2014 年 5 月加 入
大成基 金管 理有 限公 司， 历
任固定 收益 部信 用策 略、 宏
观 利 率 研 究 员 。2016 年 5
月 5 日 起任 大成 景辉 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 大
成 景 荣 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 助理 。 2016
年 6 月 22 日起 任大 成景 兴
信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 大 成景 秀灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 大 成景 源
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 助 理 。2017
年 5 月 8 日 起担 任大 成景 尚
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、 大成 景兴 信用 债债 券大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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型 证 券 投 资 基 金 及 大 成 景
荣 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2017 年 5 月
31 日起担任大成惠裕定期
开 放 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2017 年 6
月 2 日 起担 任大 成景 禄灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、
大 成 景 秀 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金、 大成 景源 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 2017 年 6 月 6
日 起 担 任 大 成 惠 明 定 期 开
放 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 具 有基 金从 业
资格。 国籍 ：中 国
黄 万 青
女士
本基金
基金经
理
2016 年 8 月 6 日
2017 年 3 月 18
日
21 年
经济学 硕士 。 1999 年 5 月加
入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
研 究 部 ， 历 任 研 究 部 研 究
员 ， 固 定 收 益 部 高 级 研 究
员。 2010 年 4 月 7 日至 2013
年 3 月 7 日 任景 宏证 券投 资
基 金 基 金 经 理 。2011 年 7
月 13 日至 2013 年 3 月 7 日
任 大 成 行 业 轮 动 股 票 型 证
券投资 基金 基金 经理 。 2011
年 3 月 8 日至 2011 年 6 月 5
日 任 大 成 积 极 成 长 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2011 年 3 月 8 日至 2011 年
6 月 5 日任 大成 策略 回报 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 4 月 28 日起 任
大 成 景 秀 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 11 月 30 日至 2017
年 3 月 18 日任 大成 景辉 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2016 年 5 月
25 日起任大成景荣保本混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2016 年 8 月 6 日 起任 大
成 景 源 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。 2016大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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年 9 月 20 日起 任大 成景 穗
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2016 年 9
月 29 日起 任大 成景 禄灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 基 金 经 理 。2017 年 1
月 25 日起 任大 成景 润灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。2017 年 3 月 18
日 起 担 任 大 成 景 鹏 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出 决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ，本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券法 》 、 《证 券投资 基金 法 》等 有关 法 律法规 及基 金合
同、基 金招 募说 明书 等有 关基金 法律 文件 的规 定， 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。 基 金管 理人 运用 统计分 析方 法和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个季 度的 日内 、3 日 内及 5 日内 股票 及 债券交 易同 向交 易价
差进行 分析 。 分析 结果 表 明： 债券 交易 同向 交易 频 率较低 ； 股票 同向 交易 溢 价率较 大主 要来 源于
市场因 素 （如 个股 当日 价 格振幅 较高 ） 及组 合经 理 交易时 机选 择 ，即 投资 组 合成交 时间 不一 致以
及成交 价格 的日 内较 大变 动导致 个别 些组 合间 的成 交价格 差异 较大 ， 但结 合 交易价 差专 项统 计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内 ， 基金 管理 人旗 下所有 投资 组合 未发 现存 在异常 交易 行为 。 主 动投 资组合 间股 票交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资 组合 之间 存在 股票 同日反 向交 易 ， 但 不存 在 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投资组 合间 债券 交易 存 在 6 笔 同日 反向 交易 ，
原因为 投资 策略 需要 。 投 资组合 间相 邻交 易日 反向 交易的 市场 成交 比例 、 成 交均价 等交 易结 果数大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基 金投资策 略和 运作分析
今年上 半年 经济 增长 平稳 ， 工 业增 速保 持在 6.5% 附 近， 由于 食品 价格 涨幅 偏 低， 整体 通胀 尚
温和， 工业品 价格 小幅下 跌，PPI 同比 增速 逐渐放 缓。二 季度银 监会 密集出 台了多 项监管 文件 ，
市场担 心去 杠杆 的节 奏过 快，力 度过 大， 导致 金融 市场崩 溃和 经济 衰退 。资 本市场 集体 大跌 后 ，
监管协 调有 所加 强， 央行 较为及 时的 通过 放松 货币 对冲了 监管 的影 响， 明显 缓解了 市场 的紧 张情
绪。 从金 融数 据看 ， 企业 整体融 资出 现了 较明 显的 下降 ，一 方面 是由 于金 融 监管加 强使 得表 外融
资减少 ，另 一方 面是 由于 直接融 资供 需走 弱， 而信 贷额度 又受 到控 制。
2017 年上 半年 股票 市场 风 格分化 ，上 证指 数上 涨 2.86% ，中 小板 综指 下跌 2.44% ，创 业板 综
指下 跌 10.12% ， 值得 一提 的是 ， 上 证 50 指数 在上 半 年上 涨 11.50% ， 市 场风 格 表现为 大盘 蓝筹 股
更强。从行业板块来 看， 家电、食品饮料、电 子、 银行、非银金融等板 块在 上半年取得 6%以上
的正收 益 ，整 体还 是低 估 值的大 消费 和金 融表 现较 好。 本基 金在 上半 年基 本 以防御 为主 ， 一季 度
重点配 置医 药行 业 ，二 季 度增加 金融 行业 的配 置 ， 由于是 追求 绝对 收益 的产 品， 仓位 一直 控制 在
10% 左 右， 所以 整体 收益 并不高 。
以中债 综合 财富 总指 数来 衡量， 上半 年该 指数 小 幅 下跌 0.12% ， 收益 率曲 线 上行， 资本 利得
为负， 金融 机构 降杠 杆行 为使得 收益 率曲 线十 分平 坦， 信 用利 差仍 处于 历史 较低水 平， 估值 偏贵 。
本基金 债券 组合 保持 了短 久期操 作， 避免 了资 本损 失，起 到了 较好 的效 果。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 大成 景源 灵活配 置混 合 A 基金 份额 净值为 1.126 元， 本报 告 期基金 份额 净值
增长率 为 2.55% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 2.18% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年下 半年 ， 金融 监管的 方向 不会 变 ，从 2016 年 底经 济工 作会 议开 始 ，中 央将 防风
险提到 很高 的高 度 ，不 确 定的是 监管 节奏 。 不过 经 过二季 度市 场的 集体 大跌 之后 ，部 门之 间可 能
会更注 意监 管协 调。 加强 金融监 管已 经对 企业 融资 和经济 产生 了负 面影 响， 未来政 策如 何应 对和
对冲这 些负 面影 响将 是影 响市场 的核 心因 素。
对于下 半年 的股 票市 场， 我们认 为经 济基 本面 和政 策面、 资金 面支 持股 票市 场进一 步反 弹 ，
尤其是 在第 三季 度 ， 但 反 弹后市 场将 面临 对明 年经 济增长 的预 期以 及上 市公 司估值 与盈 利增 长的
平衡问 题， 如果 中央 经济 会议的 政策 方向 低于 预期 或者市 场整 体的 估值 水平 已经偏 高， 那么 市场
将出现 一定 的休 整 。从 行 业板块 看 ，低 估值 的大 金 融板块 在下 半年 依然 有配 置价 值 ， 同时 面临 年大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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底估值 的切 换， 我们 继续 看好业 绩增 长确 定的 大消 费。
综合各 方面 的因 素来 看， 虽然收 益率 的下 行空 间仍 需观察 政策 ， 但 债券 市场 的下行 风险 已经
比上半 年明 显下 降 。信 用 债方面 ， 从信 用利 差角 度 看， 信用 债估 值吸 引力 仍 欠佳 。转 债方 面， 市
场扩容 ，增 加了 择券 的空 间，有 利于 增强 组合 收益 。
我 们 非 常 感 谢 基 金 份 额 持 有 人 的 信 任 和 支 持 ， 我 们 将 按 照 本 基 金 合 同 和 风 险 收 益 特 征 的 要
求， 严格 控制 投资 风险 ， 积极进 行资 产配 置 ，适 时 调整组 合结 构 ， 研 究新 的 投资品 种和 挖掘 投资
机会， 力争 获得 与基 金风 险特征 一致 的 收 益回 报给 投资者 。
4.6 管理人对报告期内基 金 估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ， 公司 估值 委 员会主 要负 责估
值政策 和估 值程 序的 制定 、修 订以 及执 行情 况的 监 督。 估值 委员 会由 股票 投 资部 、研 究部 、 固定
收益总 部 、风 险管 理部 、 基金运 营部 、 监察 稽核 部 、社 保基 金及 机构 投资 部 指定人 员组 成 。公 司
估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历 ， 估值 委 员会成 员中 包括 两名
投资组 合经 理。
股票投 资部 、 研究 部 、固 定收益 总部 、 风险 管理 部 和社保 基金 及机 构投 资部 负责关 注相 关投
资品种 的动 态 ， 评 判基 金 持有的 投资 品种 是否 处于 不活跃 的交 易状 态或 者最 近交易 日后 经济 环境
发生了 重大 变化 或证 券发 行机构 发生 了影 响证 券价 格的重 大事 件 ， 从 而确 定 估值日 需要 进行 估值
测算或 者调 整的 投资 品种 ； 提 出合 理的 数量 分析 模 型对需 要进 行估 值测 算或 者调整 的投 资品 种进
行公允 价值 定价 与计 量 ； 定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 ， 以保 证其 持续 适 用； 基金 运营 部负 责
日常的 基金 资产 的估 值业 务， 执行 基金 估值 政策 ， 并负责 与托 管行 沟通 估值 调整事 项 ；监 察稽 核
部负责 审核 估 值 政策 和程 序的一 致性 ， 监 督估 值委 员会工 作流 程中 的风 险控 制， 并 负责 估值 调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ， 并与 托管 银行 的 估值结 果核 对一
致。 基金 估值 政策 的议 定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基 金经 理及 投资 经理 作 为估值 小组 成员 ， 对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、 信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息， 参与 估值 政策 讨论 。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券 ，基 金管 理人 及时 启 动特别 估值 程序 ， 由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 截止 报告 期 末本基 金管 理人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/ 中证 指数 有限 公司签 署服 务协 议， 由 其 按约定 提供 在银 行间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （估值 处理 标准 另有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ，曾 出现了 连 续 20 个工 作日 基 金持有 人数 低 于 200 人的 情形。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
报告期 内 ，本 托管 人严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》及 其他 有 关法律 法规 、 基
金合同 和托 管协 议的 规定 ，诚 信 、尽 责地 履行 了基 金托管 人义 务 ，不 存在 损 害本基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
报告期 内 ，本 托管 人根 据 国家有 关法 律法 规 、基 金 合同和 托管 协议 的规 定 ， 对基金 管理 人在
本基金 的投 资运 作 、基 金 资产净 值的 计算 、 基金 收 益的计 算 、基 金费 用开 支 等方面 进行 了必 要的
监督 、复 核和 审查 ， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为 ； 基金管 理人 在报 告期
内， 严格 遵守 了 《证 券投 资基金 法 》等 有关 法律 法 规， 在各 重要 方面 的运 作 严格按 照基 金合 同的
规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人认 真复 核了 本年 度报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大 遗 漏 。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景源 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,348,181.21 35,733,280.77
结算备 付金 411,771.04 1,398,617.39
存出保 证金 186,785.93 122,263.61
交易性 金融 资产 380,760,118.77 602,433,213.90
其中： 股票 投资 63,935,588.77 57,077,014.70
基金投 资 - -
债券投 资 316,824,530.00 545,356,199.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 227,935,966.76 583,996,084.13
应收证 券清 算款 2,169,722.73 -
应收利 息 9,739,754.50 10,385,021.08
应收股 利 - -
应收申 购款 - 299.55
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 622,552,300.94 1,234,068,780.43
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 32,934,051.15
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 304,684.21 612,828.66
应付托 管费 50,780.70 102,138.14
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 134,770.44 267,349.52
应交税 费 - -
应付利 息 - - 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 168,603.31 195,000.00
负债合 计 658,838.66 34,111,367.47
所有者权益：
实收基 金 552,336,691.14 1,092,997,004.30
未分配 利润 69,556,771.14 106,960,408.66
所有者 权益 合计 621,893,462.28 1,199,957,412.96
负债和 所有 者权 益总 计 622,552,300.94 1,234,068,780.43
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日 ，大 成景 源灵 活配 置混合 A 类基 金份 额净 值 1.126 元， 大成 景
源灵活 配置 混 合 C 类基 金 份额净 值 1.126 元， 基金 份额总 额 552,336,691.14 份，均 为 A 类 基金 份
额。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 景源 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 25,522,253.14 5,374,182.48
1.利息 收入 19,435,822.33 2,675,204.92
其中： 存款 利息 收入 5,505,894.04 809,270.77
债券利 息收 入 9,162,020.85 1,457,525.14
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,767,907.44 408,409.01
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -3,406,804.80 7,426,832.75
其中： 股票 投资 收益 2,726,596.21 8,009,069.39
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -6,670,186.48 -636,026.64
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 536,785.47 53,790.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填
列）
9,350,238.49 -5,420,270.46
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 142,997.12 692,415.27
减：二、费用 4,288,342.49 1,739,056.71
1．管 理人 报酬 2,848,337.06 941,737.34 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
2．托 管费 474,722.92 156,956.22
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 703,512.32 270,417.93
5．利 息支 出 62,024.34 124,113.77
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 62,024.34 124,113.77
6．其 他费 用 199,745.85 245,831.45
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列）
21,233,910.65 3,635,125.77
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 21,233,910.65 3,635,125.77
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景源 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,092,997,004.30 106,960,408.66 1,199,957,412.96
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 21,233,910.65 21,233,910.65
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-540,660,313.16 -58,637,548.17 -599,297,861.33
其中：1. 基 金申 购款 19,538.79 2,063.44 21,602.23
2. 基金 赎回 款 -540,679,851.95 -58,639,611.61 -599,319,463.56
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
552,336,691.14 69,556,771.14 621,893,462.28
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
332,610,430.74 24,094,714.99 356,705,145.73
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,635,125.77 3,635,125.77
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-264,266,294.75 -21,038,604.72 -285,304,899.47
其中：1. 基 金申 购款 974,231.54 73,239.83 1,047,471.37
2. 基金 赎回 款 -265,240,526.29 -21,111,844.55 -286,352,370.84
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
68,344,135.99 6,691,236.04 75,035,372.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《 关于 上市 公司
股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增
值税 试点的通 知》 、 财税[2016]46 号《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点 金融业 有关政策 的通
知》 、 财税[2016]70 号《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 及 其他相 关 财 税法 规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ： 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业 由缴 纳营 业税 改为 缴纳增 值税 。 对 证券 投资 基金管 理人 运用 基金 买卖 股票、 债券 的转 让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股票 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对于内 地投 资者 持有 的 基金类 别， 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 应由 发行债 券的 企业
在向基 金支 付利 息时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 对基金 从上 市公 司取 得的 股息红 利所 得 ， 持 股
期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，暂免 征收 个人 所得
税。 对基 金持 有的 上市 公 司限售 股 ，解 禁后 取得 的 股息 、红 利收 入， 按照 上 述规定 计算 纳税 ， 持
股时间 自解 禁日 起计 算； 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上述
所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 (“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 (“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司 (“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 326,894,633.44 70.24% 129,249,425.99 75.49%
6.4.4.1.2 债券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
光大证 券 830,031.84 7.21% 1,458,127.00 36.17%
6.4.4.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
光大证 券 857,800,000.00 92.23% - 0.00%
6.4.4.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 297,909.02 70.24% 126,433.13 99.97%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 119,834.79 75.80% 179.41 0.89%
注： 1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,848,337.06 941,737.34
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,102.73 3,261.30
注：支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 0.60% 的 年费率 计提 ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.60%÷ 当年 天 数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
474,722.92 156,956.22
注：支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 0.10% 的年 费 率计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.10%÷ 当年 天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含 回 购) 交
易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 1,348,181.21 99,376.34 7,908,026.28 258,523.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年 7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年 7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年 7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年 7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注： 基金 可使 用以 基金 名 义开设 的股 票账 户 ， 选 择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。 其中 基
金作为 一般 法人 或战 略投 资者认 购的 新股 ， 根据 基 金与上 市公 司所 签订 申购 协议的 规定 ， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让 ； 基 金作 为个 人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ， 从新 股获 配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 63,935,588.77 10.27
其中： 股票 63,935,588.77 10.27
2 固定收 益投 资 316,824,530.00 50.89
其中： 债券 316,824,530.00 50.89
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 227,935,966.76 36.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,759,952.25 0.28
7 其他各 项资 产 12,096,263.16 1.94
8 合计 622,552,300.94 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 3,036,000.00 0.49
C 制造业 31,895,810.53 5.13
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - 0.00
E 建筑业 8,095,778.24 1.30
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,274,000.00 1.49
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 11,634,000.00 1.87
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 63,935,588.77 10.28
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600085 同仁堂 400,000 13,984,000.00 2.25
2 600436 片仔癀 169,761 10,362,211.44 1.67
3 600048 保利地 产 600,000 5,982,000.00 0.96
4 600031 三一重 工 500,000 4,065,000.00 0.65
5 601668 中国建 筑 400,000 3,872,000.00 0.62
6 600446 金证股 份 200,000 3,516,000.00 0.57
7 600588 用友网 络 200,000 3,424,000.00 0.55
8 600340 华夏幸 福 100,000 3,358,000.00 0.54
9 600518 康美药 业 150,000 3,261,000.00 0.52
10 603993 洛阳钼 业 600,000 3,036,000.00 0.49
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600085 同仁堂 12,722,784.41 1.06
2 600048 保利地 产 8,590,803.00 0.72
3 000878 云南铜 业 7,923,407.00 0.66
4 600376 首开股 份 7,195,977.47 0.60
5 601607 上海医 药 7,000,332.00 0.58
6 601186 中国铁 建 6,682,441.00 0.56
7 600031 三一重 工 5,666,651.38 0.47
8 601390 中国中 铁 5,641,804.00 0.47
9 000568 泸州老 窖 5,581,983.00 0.47
10 000538 云南白 药 5,279,606.00 0.44
11 600497 驰宏锌 锗 4,701,700.00 0.39 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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12 600362 江西铜 业 4,686,875.00 0.39
13 601628 中国人 寿 4,643,975.00 0.39
14 600066 宇通客 车 4,238,191.00 0.35
15 000960 锡业股 份 4,230,046.00 0.35
16 600718 东软集 团 4,008,428.50 0.33
17 601668 中国建 筑 3,950,000.00 0.33
18 601633 长城汽 车 3,743,559.00 0.31
19 601318 中国平 安 3,682,050.00 0.31
20 600887 伊利股 份 3,670,614.00 0.31
注：本项中 “ 本期累 计买入 金额 ” 按买入 成交金 额（成 交单价乘以 成交数 量）填 列，不考虑 相关 交
易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600362 江西铜 业 8,558,096.44 0.71
2 000878 云南铜 业 8,060,938.00 0.67
3 600376 首开股 份 7,920,486.00 0.66
4 000538 云南白 药 7,715,249.00 0.64
5 601607 上海医 药 7,616,836.12 0.63
6 000423 东阿阿 胶 7,580,155.00 0.63
7 601628 中国人 寿 7,114,156.00 0.59
8 600959 江苏有 线 6,499,809.60 0.54
9 601186 中国铁 建 6,033,192.00 0.50
10 601318 中国平 安 5,867,553.00 0.49
11 601336 新华保 险 5,820,770.44 0.49
12 300033 同花顺 5,441,374.42 0.45
13 000568 泸州老 窖 5,354,185.00 0.45
14 002304 洋河股 份 5,131,236.90 0.43
15 600497 驰宏锌 锗 4,470,095.00 0.37
16 601633 长城汽 车 4,152,000.00 0.35
17 002065 东华软 件 4,115,508.60 0.34
18 600066 宇通客 车 4,056,521.34 0.34
19 600887 伊利股 份 3,979,505.00 0.33
20 000960 锡业股 份 3,968,840.00 0.33
注：本项中 “ 本期累 计卖出 金额 ” 按卖出 成交金 额（成 交单价乘以 成交数 量）填 列，不考虑 相关 交
易费用 。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 233,328,910.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 233,848,774.83
注： 本项 中 “ 买 入股 票的 成 本( 成交) 总额 ” 及 “ 卖 出股 票 的收入( 成交) 总额” 均按 买 卖成交 金额 （ 成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 30,679,530.00 4.93
其中： 政策 性金 融债 30,679,530.00 4.93
4 企业债 券 144,286,000.00 23.20
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 141,859,000.00 22.81
7 可转债 （可 交换 债） - 0.00
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 316,824,530.00 50.95
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1580079 15 沪 闵行 债 300,000 30,657,000.00 4.93
2 1180053 11 宝 城投 债 300,000 30,585,000.00 4.92
3 101361002 13 南 航集 MTN001 300,000 30,354,000.00 4.88
4 1280274 12 济 小清 河债 400,000 24,900,000.00 4.00
5 1180165 11 佛 山公 控债 200,000 20,984,000.00 3.37
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 186,785.93
2 应收证 券清 算款 2,169,722.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,739,754.50
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,096,263.16
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大 成 景 源 灵 活
配置混 合 A
191 2,891,815.14 550,931,404.21 99.75% 1,405,286.93 0.25%
大 成 景 源 灵 活
配置混 合 C
- - - 0.00% - 0.00%
合计 191 2,891,815.14 550,931,404.21 99.75% 1,405,286.93 0.25%
注：1 、 下 属分 级基 金份 额比 例 的分 母采 用各 自级 别的 份 额， 合计 数比 例的 分母 采 用各 分级 基金
份额的 合计 数。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
大成景 源灵 活配
置混 合 A
130.89 0.0000%
大成景 源灵 活配
置混 合 C
- 0.0000%
合计 130.89 0.0000%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （万 份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
大成景 源灵 活配 置混 合 A 0
大成景 源灵 活配 置混 合 C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
大成景 源灵 活配 置混 合 A 0
大成景 源灵 活配 置混 合 C 0
合计 0 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成景 源灵 活配 置混 合 A
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 15 日 ）基 金份 额总 额 3,209,279,207.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,092,997,004.30
本报告 期基 金总 申购 份额 19,538.79
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 540,679,851.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 552,336,691.14
大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公告 》 ，经大 成基 金管 理有 限公 司第 六届 董事 会第二 十四 次会 议（ 以下 简称 “ 董 事会 ” ）审 议通
过， 杜鹏 女士 不再 担任 公 司督察 长 。 董 事会 同时 决 议， 同意 在公 司新 督察 长 任职前 ， 由公 司总 经
理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务， 代为 履职 时间 不超过 90 日。 基金 管理 人 于 2017 年 5 月 17
日发 布了《大 成基金管 理有限 公司关于 总经理继 续代为 履行督察 长职务的 公告 》 ，经公 司第六届
董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 ， 决 定继 续由 总经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务。 代为 履 行
职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有限 公司第六 届董事会 第二十 四次会议 审议通过 ，陈翔 凯先生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的为本基金审 计的会计师事务所为普华 永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) ，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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数量 成交总 额的 比
例
总量的 比例 备注
光大证 券 1 326,894,633.44 70.24% 297,909.02 70.24% -
招商证 券 1 138,477,530.08 29.76% 126,196.50 29.76% -
注：1 、 根据 中国 证监 会颁 布的 《关 于完 善证 券投 资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》 （ 证监 基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四 ）具 备各 投资 组合 运 作所需 的高 效 、安 全的 通 讯条件 ， 有足 够的 交易 和 清算能 力 ，满 足各 投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证 券公 司交 易单 元的 程序： 首先 根据 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 形成 《 券商 服务 评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、本 报 告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元的 变更 情况如 下：
本报告 期内 新增 交易 单元 ：无； 本报 告期 内退 租交 易单元 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 830,031.84 7.20% 857,800,000.00 92.23% - 0.00%
招商证 券 10,699,754.80 92.80% 72,229,000.00 7.77% - 0.00%
大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170630 1,090,931,404.21 - 540,000,000.00 550,931,404.21 99.74%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈
波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对 基
金份额 持有 人的 赎回 申请 ，基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
大成基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
