对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大成景恒保本(090019)

大成景恒保本:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成景恒保本混合型证券投资基金 
2017 年 半 年度 报 告 摘要 
 
2017 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 银 行 股 份 有 限公 司 
送出日期:2017 年 8 月24 日 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成景 恒保 本混 合 基金主 代码 090019 交易代 码 090019 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 6 月 15 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 141,882,837.53 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 通过 运用 组合 保险 策略, 在为 符合 保本 条件 的 投资金 额提 供保 本保 障的 基础上 ,追 求基 金资 产的 长 期增值 。 投资策 略 本基金 投资 采 用 VPPI 可 变 组合保 险策 略(Variable Proportion Portfolio Insurance)。VPPI 策 略是 国 际投资 管理 领域 中一 种常 见的投 资组 合保 险机 制, 将 基金资 产动 态优 化分 配在 保本资 产和 风险 资产 上; 并 根据数 量分 析、 市场 波动 等来调 整、 修正 风险 资产 与 保本资 产在 投资 组合 中的 比重, 在大 概率 保证 风险 资 产可能 的损 失金 额不 超过 扣除相 关费 用后 的安 全垫 的 基础上 ,积 极参 与分 享市 场可能 出现 的风 险收 益, 从 而在保 证本 金安 全的 前提 下实现 基金 资产 长期 稳定 增 值。保 本资 产主 要包 括货 币市场 工具 和债 券等 低风 险 资产 , 其 中债 券包 括国 债 、 金 融债 、 企业 债 、 公 司 债、 债券回 购、 央行 票据 、中 期票据 、可 转换 债券 、可 分 离交易 债券 、 短 期融 资券 、银行 存款 、资 产支 持证 券 以及经 法律 法规 或中 国证 监会允 许投 资的 其他 债券 类 金融工 具; 风险 资产 主要 包括股 票、 股指 期货 、权 证 等高风 险资 产。 业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 ( 税后) 。 指 按照 基金 合同 生 效日或 新的 保本 周期 开始 日中国 人民 银行 公布 并执 行 的同期 金融 机构 人民 币存 款基准 利率 (按 照四 舍五 入 的方法 保留 到小 数点 后 第2 位, 单位 为百 分数 )计 算 的与当 期保 本周 期同 期限 的税后 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品, 属证 券投 资基 金中 的 低风险 收益 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页


名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 罗登攀 王永民 联系电 话 0755-83183388 010-66594896 电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -1,071,467.68 本期利 润 1,404,240.23 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0095 本期基 金份 额净 值增 长率 1.00% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2574 期末基 金资 产净 值 143,385,700.63 期末基 金份 额净 值 1.011 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.80% 0.16% 0.24% 0.01% 0.56% 0.15% 过去三 个月 0.40% 0.14% 0.73% 0.01% -0.33% 0.13% 过去六 个月 1.00% 0.11% 1.45% 0.01% -0.45% 0.10% 过去一 年 0.00% 0.10% 2.97% 0.01% -2.97% 0.09% 过去三 年 21.71% 0.26% 10.62% 0.01% 11.09% 0.25% 自基金 合同 生效起 至今 35.34% 0.25% 21.13% 0.01% 14.21% 0.24% 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ,本 基金 各 项 资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理,还 具有 全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、 特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。 经过十多年的 稳健发展 , 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多 样,构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品 线。 截 至2017 年6 月30 日, 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金,4 只QDII 基金 及74 只开 放式 证券 投资 基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵世宏 先生 本基金 基金经 理 2016 年3 月26 日 - 6 年 经济学 硕士 ,2011 年 3 月 至2012 年9 月 任中 银基 金 管理有 限公 司研 究员 。 2012 年9 月至 2015 年 9 月任易 方达 基金 管理 有限 公司研 究员 、基 金经 理助 理。2015 年 9 月加 入大 成 基金管 理有 限公 司, 任职 于固定 收益 总部 。 自 2016 年3 月26 日起 担任 大成 景 丰债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、大 成景 恒保 本混 合型证 券投 资基 金、 大成 景利混 合型 证券 投资 基 金、大 成景 益平 稳收 益混 合型证 券投 资基 金、 大成 可转债 增强 债券 型证 券投 资基金 和大 成强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页


金基金 经理 。 自 2016 年 11 月8 日 起担 任大 成景 盛 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金经 理。 自 2017 年2 月16 日起 任大 成惠祥 定期 开放 纯债 债券 型证券 投资 基金 基金 经 理。 自2017 年3 月18 日 起担任 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。2017 年5 月 15 日 起担任 大成 惠裕 定期 开放 纯债债 券型 基金 基金 经 理。2017 年 6 月 6 日起 担 任大成 惠明 定期 开放 纯债 债券型 证券 投资 基金 基金 经理。 具有 基金 从业 资格 。 国籍: 中国 袁杰先 生 本基金 基金经 理助理 2016 年5 月9 日 2017 年 2 月 23 日 5 年 工工程 硕士 。2012 年 -2014 年就 职于 鹏华 基金 固定收 益部 任研 究员 ; 2014 年6 月起 加入 大成 基 金管理 有限 公司 。2016 年 5 月9 日至2017 年2 月23 日任大 成景 丰债 券型 证券 投资基 金、 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 经理助 理。 2016 年6 月 22 日至 2017 年 2 月 23 日任 大成强 化收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 大成 景益平 稳收 益混 合型 证券 投资基 金基 金经 理助 理。 具有基 金从 业资 格。 国籍 : 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景恒保本混 合型 证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,在基金管 理运作中 , 大成景恒保 本混合型 证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页


行业监管规则 和基金合 同 等规定,本基 金没有发 生 重大违法违规 行为,没 有 运用基金财 产进行内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ,整体运 作 合法、合规 。本基金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ,承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 财 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ,努力为基 金份额持 有人谋 求最 大利 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ,原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数 型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ,但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形; 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 , 原 因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ,无 异常 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 上半年 , 上 证指 数温 和上 涨, 但 两市 指数 、 行 业及 个股分 化极 大, 以上 证 50 、 白酒 、 家 电等 指数权 重股 、 各行 业龙 头 股涨幅 可 观 , 以创 业板 、 传媒计 算机 、 次新 股为 代 表的成 长股 回调 较大 。 原因可能有几 个方面: 一 、经济发展到 一定阶段 , 各行业格局大 体形成, 龙 头公司竞争优 势 更加突 出, 特别 是消 费品 显著受 益于 消费 升级 ; 二 、 减量 博弈 下, 风 格保 守 , 更看 重估 值和 业绩; 三、投资者机 构深刻变 化 ,机构特别是 外资机构 占 比增加,定价 更趋理性 ; 四、监管对 游资、重 组的打 压和 新股 大量 上市 ,成长 股业 绩表 现一 般, 并购标 的业 绩普 遍不 达标 。 债券市 场随 着金 融控 风险 、去杠 杆政 策而 经历 了两 轮涨跌 。 组合操 作上 , 本 基金 根据 市场变 化灵 活调 整了 权益 仓位, 债券 部分 以期 限匹 配保本 周期 为主 ,大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页


适当优 化了 组合 整体 流动 性 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.011 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.00% ,业 绩 比较基 准收 益率 为1.45% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望下半年, 经济增速 存 在一定的放缓 压力,但 风 险仍可控。金 融去杠杆 政 策仍可能压制 债 券市场表现。 权益市场 方 面,国企改革 、超跌的 次 新股和滞涨的 二线蓝筹 等 板块有望具 备相对收 益。 投资操作上, 权益资产 将 继续注重自下 而上挖掘 投 资机会,沿着 上述方向 精 选个股。债券 类 操作以 规避 信用 风险 和降 低久期 风险 暴露 为主 , 配 置中高 等级 、短 久期 的信 用债券 和利 率债 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 社保基金及机 构投资部 指 定人员组成 。公司估 值委员会的相 关成员均 具 备相应的专业 胜任能力 和 相关工作经历 ,估值委 员 会成员中包 括两名投 资组合 经理 。 股票投资部、 研究部、 固 定收益部、风 险管理部 和 社保基金及机 构投资部 负 责关注相关投 资 品种的动态, 评判基金 持 有的投资品种 是否处于 不 活跃的交易状 态或者最 近 交易日后经 济环境发 生了重大变化 或证券发 行 机构发生了影 响证券价 格 的重大事件, 从而确定 估 值日需要进 行估值测 算或者调整的 投资品种 ; 提出合理的数 量分析模 型 对需要进行估 值测算或 者 调整的投资 品种进行 公允价值定价 与计量; 定 期对估值政策 和程序进 行 评价,以保证 其持续适 用 ;基金运营 部负责日 常的基金资产 的估值业 务 ,执行基金估 值政策, 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项;监 察稽核部 负责审核估值 政策和程 序 的一致性,监 督估值委 员 会工作流程中 的风险控 制 ,并负责估 值调整事 项的信 息披 露工 作。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突, 截止报告 期 末未与外部估 值大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页


定价服 务机 构签 约。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页


§6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 303,424.56 17,039,348.92 结算备 付金 73,196.43 222,015.27 存出保 证金 9,020.01 19,929.23 交易性 金融 资产 143,313,485.34 132,562,934.00 其中: 股票 投资 15,097,150.04 1,289,434.00 基金投 资 - - 债券投 资 128,216,335.30 131,273,500.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 15,000,000.00 应收证 券清 算款 598,762.25 - 应收利 息 1,658,700.01 2,946,414.53 应收股 利 - - 应收申 购款 19.98 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 145,956,608.58 167,790,641.95 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 2,000,000.00 - 应付证 券清 算款 - 15,000,000.00 应付赎 回款 18,376.01 28,248.99 应付管 理人 报酬 142,347.75 155,278.40 应付托 管费 23,724.62 25,879.73 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 20,031.24 26,653.39 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页


应交税 费 188,252.80 188,252.80 应付利 息 -353.65 - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 178,529.18 160,013.92 负债合 计 2,570,907.95 15,584,327.23 所有者权益:


实收基 金 105,983,747.45 113,581,817.14 未分配 利润 37,401,953.18 38,624,497.58 所有者 权益 合计 143,385,700.63 152,206,314.72 负债和 所有 者权 益总 计 145,956,608.58 167,790,641.95 注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.011 元, 基金 份额 总额141,882,837.53 份。


6.2 利润表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 2,684,216.13 -1,101,704.33 1.利息 收入 2,632,513.24 10,799,577.65 其中: 存款 利息 收入 403,170.01 173,198.35 债券利 息收 入 2,195,496.78 9,629,441.93 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 33,846.45 996,937.37 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -2,424,749.42 -6,381,612.25 其中: 股票 投资 收益 -546,650.70 -8,642,323.62 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -1,999,797.21 2,211,648.55 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 121,698.49 49,062.82 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 2,475,707.91 -5,647,949.30 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 744.40 128,279.57 减:二、费用 1,279,975.90 4,463,909.04 1.管 理人 报酬 883,536.63 3,202,664.82 2.托 管费 147,256.11 533,777.49 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页


3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 44,143.77 512,674.65 5.利 息支 出 2,864.09 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,864.09 - 6.其 他费 用 202,175.30 214,792.08 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 1,404,240.23 -5,565,613.37 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 1,404,240.23 -5,565,613.37 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 113,581,817.14 38,624,497.58 152,206,314.72 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 1,404,240.23 1,404,240.23 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -7,598,069.69 -2,626,784.63 -10,224,854.32 其中:1.基 金申 购款 541,410.33 185,604.31 727,014.64 2. 基金 赎回 款 -8,139,480.02 -2,812,388.94 -10,951,868.96 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 105,983,747.45 37,401,953.18 143,385,700.63 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页


一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 715,394,926.80 259,289,214.91 974,684,141.71 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -5,565,613.37 -5,565,613.37 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -545,502,212.94 -193,610,548.70 -739,112,761.64 其中:1.基 金申 购款 973,270.68 343,971.61 1,317,242.29 2. 基金 赎回 款 -546,475,483.62 -193,954,520.31 -740,430,003.93 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 169,892,713.86 60,113,052.84 230,005,766.70 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 崔伟____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.2 税项 1. 印花 税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税 证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券的差 价收 入, 免征 营业 税。 自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围, 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金) 管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税;国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同 业往来利息收 入免征增 值 税。金融机构 开展的质 押 式买 入返售金 融商品业 务 、买断式买 入返售金 融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页


根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应 税行为(以下 称资管产 品 运营业务) , 暂 适用简易 计 税方法,按 照 3%的征 收率 缴纳增值税 。管理 人应分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额。 未 分别核算的 ,资管产 品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发 生 的增 值税 应税行为,未 缴纳增值 税 的,不再缴纳 ;已缴纳 增 值税的,已纳 税额从资 管 产品管理人 以后月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 3. 个人 所得 税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个 人所得 税。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司( “ 大成 国 基金管 理人 的子 公司 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页


际” ) 大成创 新资 本管 理有 限公 司( “ 大成 创新 资本 ” ) 基金管 理人 的合 营企 业 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 光大证 券 12,489,401.45 40.74% - 0.00% 6.4.4.1.2 债券交易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


光大证 券 7,869,123.00 44.31% - 0.00% 6.4.4.1.3 债券回购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 光大证 券 19,600,000.00 10.56% - 0.00% 6.4.4.1.4 权证交易 无。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页


的比例 总额的 比例 光大证 券 11,382.91 40.74% 11,382.91 59.42% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 光大证 券 - 0.00% - 0.00% 注:1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定,以 扣 除由中国证 券登记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务 等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 883,536.63 3,202,664.82 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 100,373.88 173,780.61 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×1 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 保本 周期 内, 本基金 的担 保费 用 从 基金管 理人 的管 理费 收入 中列支 ,由 基金 管理 人支 付给担 保人 。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 147,256.11 533,777.49 注:基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 财产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下: 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页


H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金财 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 6.4.4.2.3 销售服务费 无。 6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 303,424.56 25,190.79 2,795,221.29 158,469.08 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明 无。 6.4.5 期末( 2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受 限证券 6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 于本报 告期 末, 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页


6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300109 新开 源 2017 年3 月27 日 临时 停牌 42.11 - - 16,100 741,708.00 677,971.00 - 注:本基金截 至本报告 期 末持有以上因 公布的重 大 事项可能产生 重大影响 而 被暂时停牌 的股票, 该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后, 经交 易所批 准复 牌。 6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购





无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额 2,000,000.00 元, 于 2017 年 7 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债 券,按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 15,097,150.04 10.34 其中: 股票 15,097,150.04 10.34 2 固定收 益投 资 128,216,335.30 87.85 其中: 债券 128,216,335.30 87.85








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 376,620.99 0.26 7 其他各 项资 产 2,266,502.25 1.55 8 合计 145,956,608.58 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 10,255,611.04 7.15 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 - 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,339,442.00 2.33 J 金融业 1,502,097.00 1.05 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页


P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 15,097,150.04 10.53 7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合 无。 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002555 三七互 娱 130,600 3,339,442.00 2.33 2 603556 海兴电 力 63,436 2,784,206.04 1.94 3 603179 新泉股 份 35,100 1,541,241.00 1.07 4 600426 华鲁恒 升 129,300 1,517,982.00 1.06 5 603868 飞科电 器 16,800 1,038,912.00 0.72 6 600036 招商银 行 31,700 757,947.00 0.53 7 000860 顺鑫农 业 37,600 752,376.00 0.52 8 601318 中国平 安 15,000 744,150.00 0.52 9 601966 玲珑轮 胎 32,600 731,218.00 0.51 10 600104 上汽集 团 23,300 723,465.00 0.50 注:投资者欲 了解本报 告 期末本基金投 资的所有 股 票明细,应阅 读登载于 大 成基金管理 有限公司 网站(http://www.dcfund.com.cn )的半 年度 报告 正文 。 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002555 三七互 娱 2,927,590.47 1.92 2 603556 海兴电 力 2,926,872.40 1.92 3 603040 新坐标 1,477,404.00 0.97 4 603179 新泉股 份 1,471,807.00 0.97 5 002027 分众传 媒 1,465,181.00 0.96 6 600426 华鲁恒 升 1,453,826.00 0.96 7 600686 金龙汽 车 1,194,897.00 0.79 8 000820 神雾节 能 753,657.00 0.50 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页


9 603868 飞科电 器 750,506.22 0.49 10 300109 新开源 741,708.00 0.49 11 002051 中工国 际 738,985.00 0.49 12 000860 顺鑫农 业 725,664.00 0.48 13 601318 中国平 安 725,335.98 0.48 14 600036 招商银 行 723,853.07 0.48 15 600104 上汽集 团 722,766.00 0.47 16 601966 玲珑轮 胎 715,209.00 0.47 17 002570 贝因美 454,494.00 0.30 18 000858 五 粮 液 453,960.00 0.30 19 600691 阳煤化 工 452,281.00 0.30 20 603579 荣泰健 康 446,400.00 0.29 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002027 分众传 媒 1,496,680.00 0.98 2 603040 新坐标 1,272,583.00 0.84 3 600686 金龙汽 车 1,187,749.00 0.78 4 000820 神雾节 能 923,315.00 0.61 5 002051 中工国 际 693,607.00 0.46 6 000858 五 粮 液 490,041.00 0.32 7 000930 中粮生 化 475,111.00 0.31 8 603579 荣泰健 康 439,296.00 0.29 9 600691 阳煤化 工 381,136.00 0.25 10 000732 泰禾集 团 296,934.00 0.20 11 600545 新疆城 建 293,208.00 0.19 12 600166 福田汽 车 288,705.00 0.19 13 002777 久远银 海 161,616.00 0.11 14 002050 三花智 控 153,234.00 0.10 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 22,106,271.14 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 8,553,215.00 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页


注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量), 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 7,868,335.30 5.49 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 - 0.00 其中: 政策 性金 融债 - 0.00 4 企业债 券 10,226,000.00 7.13 5 企业短 期融 资券 110,122,000.00 76.80 6 中期票 据 - 0.00 7 可转债 (可 交换 债) - 0.00 8 同业存 单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 128,216,335.30 89.42 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1280094 12 白 药债 100,000 10,226,000.00 7.13 2 011697008 16 滨 海建 投 SCP001 100,000 10,025,000.00 6.99 3 011752011 17 物 产中 大 SCP003 100,000 10,024,000.00 6.99 3 011760004 17 中 建材 SCP001 100,000 10,024,000.00 6.99 4 011751030 17 供销 SCP001 100,000 10,014,000.00 6.98 4 011759024 17 云 能投 SCP001 100,000 10,014,000.00 6.98 4 011760022 17 陕 有色 SCP001 100,000 10,014,000.00 6.98 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页


7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 9,020.01 2 应收证 券清 算款 598,762.25 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,658,700.01 5 应收申 购款 19.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,266,502.25 7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 的处于 转股 期的 可转 换债 券。 7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页


7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,072 132,353.39 105,113,192.81 74.08% 36,769,644.72 25.92% 注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 2,651.47 0.0019% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页


§9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 6 月 15 日 ) 基金 份额 总额 1,071,726,792.02 本报告 期期 初基 金份 额总 额 152,053,851.80 本报告 期基 金总 申购 份额 724,692.02 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 10,895,706.29 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 141,882,837.53 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 (以 下简 称 “ 董 事会 ”) 审议 通过, 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议, 同意 在公 司新 督察 长任职 前, 由公 司总 经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 , 代为 履职 时 间不超 过 90 日 。 基 金管 理 人于 2017 年 5 月 17 日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ,经 公司 第六届 董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 , 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行 职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。 2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ,陈 翔 凯先 生、 谭晓 冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。





10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,该 事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。





10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 托管 人的 托管 业务 部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情况 。





10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申银万 国 1 13,434,727.47 43.82% 12,244.13 43.82% - 光大证 券 2 12,489,401.45 40.74% 11,382.91 40.74% - 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页


长江证 券 1 4,735,357.22 15.44% 4,315.09 15.44% - 东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 恒泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 西南证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 中投证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 万联证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信建 投 1 - 0.00% - 0.00% - 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 32 页


中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% - 注:1. 本报 告期内本 基金 退租交易单元 :中泰证 券 ;新增交易单 元:恒泰证 券 、方正证券 、中信 建投证 券、 平安 证券 。 2. 根据中国 证监会颁 布的 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制度 有关问题 的 通知》 (证监 基金字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交 易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 3. 报 告期 内本 基金 新增 交 易单元 :无 ;退 租交 易单 元:无 。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 光大证 券 7,869,123.00 44.31% 19,600,000.00 10.56% - 0.00% 长江证 券 9,891,564.39 55.69% 166,000,000.00 89.44% - 0.00% 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 33 页


§11 影响投资者决策的其 他重 要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170101-20170630 104,914,336.82 - - 104,914,336.82 73.94% 个人 - - - - - - -








产品特 有风 险 当 基金份额 持有人 占比过于 集中时, 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈 波 动的风险 ,甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险,基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基 金份额 持有 人的 赎回 申请 ,基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。 11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息 无。





大成基金管理有限公 司 2017 年 8 月 24 日