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大成慧成A(002200)

大成慧成:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成慧成货币市场基金 
2017 年 半 年度 报 告 摘要 
 
2017 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 上海 银 行 股 份 有 限公 司 
送出日期:2017 年 8 月24 日 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 3 页 共 33 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成慧 成货 币 基金主 代码 002200 交易代 码 002200 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年2 月 3 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 5,139,469,974.41 份 下属分 级基 金的 基金 简称 : 大成慧 成货 币 A 大成慧 成货 币B 大成慧 成货 币 E 下属分 级基 金的 交易 代码 : 002200 002201 002202 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 17,887,810.68 份 5,120,976,494.24 份 605,669.49 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。 投资策 略 1、利 率趋 势评 估策 略通 过 对宏观 经济 、宏 观政 策、 市场资 金面 供求 等因 素的综 合分 析, 对资 金利 率变动 趋势 进行 评估 , 最 大限度 地优 化存 款期 限、 回购和 债券 品种 组合 。 2 、 类属 配置 策略 本基 金管 理人在 评估 各品 种在 流 动性、 收益 率稳 定性 基础 上, 结 合预 先制 定的 组合 平均期 限范 围确 定类 属 资产配 置。 3、 组合 平均 剩余期 限配 置策 略基 金根 据对未 来短 期利 率走 势 的研判 , 结 合基 金资 产流 动性的 要求 动态 调整 组合 久期。 当预 期短 期利 率 上升时 , 降 低组 合久 期, 以规避 资本 损失 或获 得较 高的再 投资 收益 ; 在 预 期短期 利率 下降 时, 提高 组合久 期, 以获 得资 本利 得或锁 定较 高 的 利率 水 平。 4 、 银 行协 议存 款和 大额存 单投 资策 略银 行协 议存款 和大 额存 单是 本 基金的 主要 投资 对象 。 5 、 流动 性管 理策 略在 日常 的投资 管理 过程 中, 本 基金将 会紧 密关 注申 购与 赎回资 金变 化情 况、 季节 性资金 流动 等影 响货 币 市场基 金流 动性 管理 的因 素, 建 立组 合流 动性 监控 管理指 标, 实现 对基 金 资产流 动性 的实 时管 理。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 上海银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 罗登攀 闻怡 联系电 话 0755-83183388 021-68475888 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 4 页 共 33 页


电子邮 箱 office@dcfund.com.cn wenyi@bankofshanghai.com 客户服 务电话


4008885558 95594 传真 0755-83199588 021-68475888


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 5 页 共 33 页


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 , 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 , 为 投 资人每 日计 算收 益并 分配。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用后的余 额,本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于货币市 场基金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 大成慧 成货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3556% 0.0001% 0.0288% 0.0000% 0.3268% 0.0001% 过去三 个月 1.0310% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9437% 0.0006% 过去六 个月 1.9638% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.7902% 0.0008% 过去一 年 3.3238% 0.0020% 0.3495% 0.0000% 2.9743% 0.0020% 自基金 合同 生效起 至今 4.2046% 0.0024% 0.4920% 0.0000% 3.7126% 0.0024% 大成慧 成货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3749% 0.0001% 0.0288% 0.0000% 0.3461% 0.0001% 过去三 个月 1.0910% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 1.0037% 0.0006% 基金级 别 大成慧 成货 币A 大成慧 成货 币B 大成慧 成货 币E 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期( 2017 年1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 163,966.54 97,080,107.05 3,399.22 本期利 润 163,966.54 97,080,107.05 3,399.22 本期净 值收 益率 1.9638% 2.0845% 1.9639% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 17,887,810.68 5,120,976,494.24 605,669.49 期末基 金份 额净 值 1 1 1 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 6 页 共 33 页


过去六 个月 2.0845% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.9109% 0.0008% 过去一 年 3.5715% 0.0020% 0.3495% 0.0000% 3.2220% 0.0020% 自基金 合同 生效起 至今 4.5579% 0.0024% 0.4920% 0.0000% 4.0659% 0.0024% 大成慧 成货 币 E 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3554% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.3266% 0.0002% 过去三 个月 1.0313% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9440% 0.0006% 过去六 个月 1.9639% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.7903% 0.0008% 自基金 合同 生效起 至今 2.8296% 0.0020% 0.2854% 0.0000% 2.5442% 0.0020%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 7 页 共 33 页


注:1 、 按基 金合 同规 定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 有关 约定 。截至 报告 日, 基金 投资 组合比 例已 达到 本基 金合 同的相 关规 定要 求 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 8 页 共 33 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理,还 具有 全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、 特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。 经过十多年的 稳健发展 , 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多 样,构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品 线。 截 至2017 年6 月30 日, 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金,4 只QDII 基金 及74 只开 放式 证券 投资 基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨雅洁 女士 本 基金 基 金经 理 2016 年9 月29 日 2017 年 3 月 27 日 8 年 经济学 硕士 ,2009 年 8 月 加入 大 成 基金 管 理有 限公 司,曾 任 固 定 收益 部 宏观 利率 研究员 。 2013 年 1 月 14 日至 2014 年 1 月 10 日任 大 成债 券 投资基 金 基金经 理助 理。 2014 年1 月11 日至 2017 年 3 月 27 日 任 大成 景 旭 纯债 债 券型 证券 投资基 金 基金经 理。2015 年 3 月 21 日 至 2017 年 3 月 27 日任 大 成月 添 利 理财 债 券型 证券 投资基 金 基金经 理。2015 年 5 月 22 日 至 2017 年 3 月 27 日任 大 成景 鹏 灵 活配 置 混合 型证 券投资 基 金基金 经理 。2016 年 9 月 29 日至 2017 年 3 月 27 日 任 大成 慧 成 货币 市 场基 金基 金经理 。 2016 年 9 月 29 日至 2017 年 3 月 27 日任 大 成添 益 交易型 货大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 9 页 共 33 页


币市场 基金 基金 经理 。2017 年 1 月 6 日至 2017 年 3 月 27 日 担 任 大成 景 尚灵 活配 置混合 型 证 券 投资 基 金基 金经 理。具 有 基金从 业资 格。 国籍 :中 国 王立女 士 本 基金 基 金经 理 ,固 定 收益 总 部总 监 2016 年 2 月 3 日 - 15 年 经 济 学硕 士 。曾 任职 于申银 万 国 证 券股 份 有限 公司 、南京 市 商 业 银 行资 金 营运 中 心。2005 年 4 月加 入大 成基 金管 理 有限 公 司 ,曾 任 大成 货币 市场基 金 基金经 理助 理。 2007 年1 月12 日至2014 年12 月23 日 担 任大 成 货 币市 场 证券 投资 基金基 金 经理。2009 年 5 月 23 日 起任 大 成 债券 投 资基 金基 金经理 。 2012 年11 月20 日至2014 年4 月 4 日任 大成 现金 增利 货 币市 场基金 基金 经理 。2013 年2 月 1 日至 2015 年 5 月 25 日 任大 成 月 添利 理 财债 券型 证券投 资 基金基 金经 理。 2013 年7 月23 日至 2015 年 5 月 25 日 任 大成 景 旭 纯债 债 券型 证券 投 资基 金 基金经 理。2014 年9 月3 日起 任 大 成景 兴 信用 债债 券型证 券 投资基 金基 金经 理。2014 年 9 月3 日至2016 年11 月23 日任 大 成 景丰 债 券型 证券 投资基 金 (LOF ) 基 金 经理 。2016 年 2 月 3 日起 任大 成慧 成货 币 市场 基 金 基金 经 理。 现任 固定收 益 总部总 监。 具有 基金 从业 资 格。 国籍: 中国 陈会荣 先生 本 基金 基 金经 理 2017 年3 月22 日 - 10 年 中 央 财 经 大 学 经 济 学 学 士 。 2007 年 10 月 加入 大成 基 金管 理 有 限公 司 ,历 任基 金运营 部 基 金 助理 会 计师 、基 金运营 部 登 记 清算 主 管、 固定 收益总 部 助 理 研究 员 、固 定收 益总部 基 金 经 理助 理 、固 定收 益总部 基 金经理 。 自2016 年8 月6 日起 任 大 成景 穗 灵活 配置 混合型 证 券投资 基金 基金 经理 , 自 2016 年 8 月 6 日起 任大 成丰 财 宝货大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 10 页 共 33 页


币市场 基金 基金 经理 , 自 2016 年 9 月 6 日起 任大 成恒 丰 宝货 币市场 基金 基金 经理 。 自 2016 年11 月2 日起 任大 成惠 利 纯债 债 券 型证 券 投资 基金 、大成 惠 益 纯 债债 券 型证 券投 资基金 基 金经理,自 2017 年 3 月 1 日起 任 大 成惠 祥 定期 开放 纯债债 券 型 证 券投 资 基金 基金 经理。 自 2017 年 3 月 22 日 起担 任 大成 月 添 利理 财 债券 型证 券投资 基 金 、 大成 慧 成货 币市 场基金 和 大 成 景旭 纯 债债 券型 证券投 资 基 金 基金 经 理。 具备 基金从 业 资格。 国籍 :中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合 同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 , 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨, 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资 组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ,原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数 型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ,但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形; 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 , 原大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 11 页 共 33 页


因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ,无 异常 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2017 年 一季 度, 货币 政策 延续 2016 年年 末的 稳健 中 性,受 银行 MPA 考 核及 外 部因素 影响 , 数度出 现资 金面 较为 紧张 的情况,二 季度 前期 货币 政 策紧缩 预期 浓重 , 金 融监 管压力 不断 加大 , 后 期在央行中期借贷便利等措施干预下,资金面趋于平稳。纵观上半年,隔夜回购利率均值约为 2.77% , 较年 初上 升48BP ,14 天 回购 加权 利率 均值 约 为3.98% , 较 年初 上升70BP 。 债市 继续 调整, 在 6 月跌 幅收 窄,1 年期 金融债 收益 率上 行约 69bp ,1 年 AAA 短期 融资 券上 行约 44bp ,1 年 AA+ 短融品 种上 行 约36bp 。 本基金将继续 以流动性 为 第一前提, 在 关键时点 适 度加长配置期 限并适时 调 整组合结构, 努 力提高 组合 静态 收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期大 成慧 成货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率为 1.9638% , 本报 告期 大成 慧 成货币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为2.0845% , 本报 告期 大成 慧成 货 币 E 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.9639% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.1736% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 2017 年下 半年, 随着 金融 去杠杆 阶段 性效 果显 现, 货币政 策将 维持 稳健, 资 金面将 回归 中性 , 本基金将延续 稳健的操 作 风格,合理安 排组合久 期 及资产结构, 为持有 人 带 来和基金风 格相适应 的回报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司 估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历,估值 委 员会成员中 包括两名 投资组 合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投 资品种的动态 ,评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境 发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ,从而确 定 估值日需要 进行估值 测算或者调整 的投资品 种 ;提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 12 页 共 33 页


行公允价值定 价与计量 ; 定期对估值政 策和程序 进 行评价,以保 证其持续 适 用;基金运 营部负责 日常的基金资 产的估值 业 务,执行基金 估值政策 , 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项; 监察稽核 部负责审核估 值政策和 程 序的一致性, 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制,并负责 估值调整 事项的 信息 披露 工作 。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参 与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配 有关原则的规 定:本基 金 根据每日基金 收益公告 , 以每万份基金 份额收益 为 基准,为投 资人每日 计 算 收 益 并 分 配 。 本 报 告 期 内 本 基 金 应 分 配 利 润 97,247,472.81 元 , 报 告 期 内 已 分 配 利 润 97,247,472.81 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 13 页 共 33 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期 , 本 托管 人严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其他 有 关法律 法规 、 《大 成慧成货币 市场基金 基金 合同》 和 《 大成慧成 货 币市场基金 托管协议 》的 有关约定, 诚实、 尽 责地履 行了 基金 托管 人义 务,不 存在 损害 本基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议的规定 , 对本基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了必要的监 督、复核 和 审查,未发 现基金管 理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 本报告 期内 本基 金已 分配 利润 97,247,472.81 元。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人复核 了本报告 中 的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合 报告等 内容 ,认 为复 核内 容真实 、准 确、 完整 ,不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 14 页 共 33 页


§6 半年度财务会计报告 ( 未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 慧成 货币 市场基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 4,031,533,076.21 528,988,458.67 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 1,253,540,461.68 139,963,641.82 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 1,253,540,461.68 139,963,641.82 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 259,000,708.50 335,300,000.00 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 30,246,741.68 5,943,335.30 应收股 利 - - 应收申 购款 23,276.00 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 5,574,344,264.07 1,010,195,435.79 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 432,749,463.62 - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 842,587.67 183,567.60 应付托 管费 294,905.70 64,248.63 应付销 售服 务费 45,076.10 10,365.84 应付交 易费 用 49,760.36 37,939.86 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 15 页 共 33 页


应交税 费 - - 应付利 息 53,064.76 - 应付利 润 641,994.16 208,249.07 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 197,437.29 69,000.00 负债合 计 434,874,289.66 573,371.00 所有者权益:


实收基 金 5,139,469,974.41 1,009,622,064.79 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 5,139,469,974.41 1,009,622,064.79 负债和 所有 者权 益总 计 5,574,344,264.07 1,010,195,435.79 注: 报 告截 止 日2017 年6 月30 日, A 级基 金份 额净 值 人民 币1.00 元, 基金 份额 总额17,887,810.68 份;B 级 基金 份额 净值 人民 币 1.00 元 , 基 金份 额总 额5,120,976,494.24 份;E 级基金 份额 净值 人 民币1.00 元,E 级 基金 份 额总 额 605,669.49 份。 基 金份额 总 额 5,139,469,974.41 份。


6.2 利润表 会计主 体: 大成 慧成 货币 市场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 2 月 3 日(基金合 同生效日)至 2016 年6 月 30 日 一、收入 107,009,823.03 19,491,914.09 1.利息 收入 107,030,458.38 19,468,015.17 其中: 存款 利息 收入 75,717,120.61 14,390,477.38 债券利 息收 入 23,797,949.56 4,458,187.34 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 7,515,388.21 619,350.45 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -20,635.35 20,298.92 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -20,635.35 20,298.92 资产支 持证 券投 资收 益 - - 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 16 页 共 33 页


贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ” 号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) - 3,600.00 减: 二、费用 9,762,350.22 3,145,543.56 1.管 理人 报酬 4,553,033.57 1,154,603.50 2.托 管费 1,593,561.69 404,111.18 3.销 售服 务费 237,580.60 130,391.38 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 3,149,082.24 1,375,475.15 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 3,149,082.24 1,375,475.15 6.其 他费 用 229,092.12 80,962.35 三、利润总额(亏损总额以“- ” 号填列) 97,247,472.81 16,346,370.53 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填 列) 97,247,472.81 16,346,370.53


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 慧成 货币 市场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,009,622,064.79 - 1,009,622,064.79 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 97,247,472.81 97,247,472.81 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 17 页 共 33 页


的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 4,129,847,909.62 - 4,129,847,909.62 其中:1. 基 金申 购款 5,532,754,536.93 - 5,532,754,536.93 2. 基金 赎回 款 -1,402,906,627.31 - -1,402,906,627.31 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -97,247,472.81 -97,247,472.81 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 5,139,469,974.41 - 5,139,469,974.41 项目 上年度可比期间 2016 年2 月3 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) - - - 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 16,346,370.53 16,346,370.53 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 5,041,058,933.06 - 5,041,058,933.06 其中:1. 基 金申 购款 5,542,891,475.14 - 5,542,891,475.14 2. 基金 赎回 款 -501,832,542.08 - -501,832,542.08 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -16,346,370.53 -16,346,370.53 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 5,041,058,933.06 - 5,041,058,933.06 报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 崔伟____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 18 页 共 33 页


6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.2 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于 封闭式 基金]/财税[2002]128 号 《关 于开 放式 证券投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》[ 适用 于开 放式 基金] 、 财税[2004]78 号 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税 改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税 [2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示 如下:


(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的 转让收 入免征 增值 税, 对金 融同 业往 来 利息 收入 亦免 征增 值税。


(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 权的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。


(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超过 1 年 的,于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所得 额, 自2015 年9 月8 日起 , 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 , 解 禁后 取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股 息、红利 收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。


(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 19 页 共 33 页


6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 上海银 行股 份有 限公 司(“ 上海银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国 际”) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司( “ 大成 创新 资本 ” ) 基金管 理人 的合 营企 业 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本报告 期及 上年 度可 比期 间内本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 6.4.4.2 关 联方 报酬 本 基金 本报告 期内 无通过 关联 方交易 单元 进行的 交易 。 6.4.4.2.1 基金管理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日) 至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,553,033.57 1,154,603.50 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 1,794.90 23,207.94 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 : H= E× 0.20 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 20 页 共 33 页


若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 6.4.4.2.2 基金托管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日) 至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,593,561.69 404,111.18 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.07% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.07 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成慧 成 货币A 大成慧 成货 币 B 大成慧 成 货币 E 合计 大成基 金 2,612.62 227,238.05 - 229,850.67 上海银 行 6,744.42 - 202.65 6,947.07 合计 9,357.04 227,238.05 202.65 236,797.74 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成慧 成 货币A 大成慧 成货 币 B 大成慧 成货 币 E 合计 大成基 金 1.69 53,774.52 - 53,776.21 上海银 行 75,680.54 922.91 - 76,603.45 光大证 券 - - - - 合计 75,682.23 54,697.43 - 130,379.66 注: 本 基金A 级 基金 份额 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提,B 级基 金份额 的基 金销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提, E 级 基金份 额的 基金 销售大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 21 页 共 33 页


服务费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提。销 售服 务费 计提 的计 算公式 具体 如下 : H= E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数 H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费E 为前一 日该 类基 金份 额的 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 付指 令, 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 注册登 记机 构, 由 注 册登记 机构 代付 给销 售机 构。 6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 大成慧 成货 币A 大成慧 成货 币B 大成慧 成货 币 E 基金 合同 生效 日 ( 2016 年 2 月3 日 ) 持有 的基 金份 额 - - - 期初持 有的 基金 份额 - - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - - 期间因 拆分 变动 份额 - - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - - 期末持 有的 基金 份额 - - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.0000% 0.0000% 0.0000% 项目 上年度 可比 期间 2016 年 2 月 3 日( 基 金合 同生效 日) 至2016 年 6 月30 日 大成慧 成货 币A 大成慧 成货 币B 大成慧 成货 币 E 基金 合同 生效 日 ( 2016 年 2 月3 日 ) 持有 的基 金份 额 - - - 期初持 有的 基金 份额 - - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - 10,031,399.27 - 期间因 拆分 变动 份额 - - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - - 期末持 有的 基金 份额 - 10,031,399.27 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.0000% 0.2000% 0.0000% 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 22 页 共 33 页


6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上期可 比期 间 2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 上海银 行 1,533,076.21 27,567.50 5,384,813.89 49,527.96 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 上海 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 6.4.5 期末( 2017 年6 月 30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 本基金 于本 报告 期末 未持 有暂时 停牌 的股 票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购 截至本 报告 期末 2017 年6 月 30 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额432,749,463.62 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 111798127 17 江 西银 行CD052 - 99.36 1,750,000 173,880,000.00 140220 14 国开20 - 100.12 100,000 10,012,000.00 150417 15 农发17 - 100.03 500,000 50,015,000.00 160419 16 农发19 - 99.94 2,000,000 199,880,000.00 合计





4,350,000 433,787,000.00 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 23 页 共 33 页


6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购 于本报 告期 末, 本基 金无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 24 页 共 33 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 1,253,540,461.68 22.49 其中: 债券 1,253,540,461.68 22.49








资产 支持 证券 - 0.00 2 买入返 售金 融资 产 259,000,708.50 4.65 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - 0.00 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,031,533,076.21 72.32 4 其他各项 资产 30,270,017.68 0.54 5 合计 5,574,344,264.07 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.14 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 432,749,463.62 8.42 其中: 买断 式回 购融 资 - 0.00


债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 注:本 报告 期内 无债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 的20% 的情 况。 7.3 基金投资组合平均剩 余期 限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 43 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 5


报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 25 页 共 33 页


本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过120 天的 情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 13.82 8.42 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 2 30 天( 含) —60 天 94.05 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 3 60 天( 含) —90 天 0.00 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 4 90 天( 含) —120 天 0.00 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 0.00 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 合计 107.87 8.42


7.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明 报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期均 未超 过240 天。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 259,903,789.16 5.06 其中: 政策 性金 融债 259,903,789.16 5.06 4 企业债 券 - 0.00 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 - 0.00 7 同业存 单 993,636,672.52 19.33 8 其他 - 0.00 9 合计 1,253,540,461.68 24.39 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00


大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 26 页 共 33 页


7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名债券投资明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160419 16 农发 19 2,000,000 199,877,650.07 3.89 2 111798110 17 中 原银 行 CD084 2,000,000 198,733,506.14 3.87 3 111798085 17 四 川天 府银行 CD085 2,000,000 198,728,363.12 3.87 3 111798127 17 江 西银 行 CD052 2,000,000 198,728,363.12 3.87 5 111798120 17 桂 林银 行 CD074 2,000,000 198,723,220.07 3.87 5 111798141 17 昆 仑银 行 CD012 2,000,000 198,723,220.07 3.87 7 150417 15 农发 17 500,000 50,013,851.28 0.97 8 140220 14 国开 20 100,000 10,012,287.81 0.19


7.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0115%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0381% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0104%


报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本基金 报告 期内 未出 现负 偏离度 绝对 值达 到0.25% 的情况 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 本基金 报告 期内 未出 现正 偏离度 绝对 值达 到0.5% 的 情况。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。


大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 27 页 共 33 页


7.9 投资组合报告附注 7.9.1 7.9.1 本基金估值采用摊 余成本法估值,即估值对 象 以买入成本列示, 按票面 利率或协议利 率并考虑其买入时的 溢价 与折价, 在其剩余 存续期 内按照实际利率法每 日计 提损益。 本基金通 过 每日计算基金收益并 分配 的方式,使基金份额 净值 保持在人民币 1.00 元。 7.9.2 基金投资的前十名证 券的 发行主体未出现本期 被监 管部门立案调查,或 在报 告编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构 成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 30,246,741.68 4 应收申 购款 23,276.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 30,270,017.68


7.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 28 页 共 33 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 大 成 慧 成 货 币A 669 26,738.13 4,246,798.29 23.74% 13,641,012.39 76.26% 大 成 慧 成 货 币B 19 269,525,078.64 5,120,935,666.20 100.00% 40,828.04 0.00% 大 成 慧 成 货 币E 24 25,236.23 - 0.00% 605,669.49 100.00% 合计 712 7,218,356.71 5,125,182,464.49 99.72% 14,287,509.92 0.28% 注:1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 , 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份 额的合 计数 。 2、持 有人 户数 为有 效户 数 ,即存 量份 额大 于零 的账 户。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 大成慧 成货 币A 1,286,369.20 7.1913% 大成慧 成货 币B - 0.0000% 大成慧 成货 币E 140,149.71 23.1396% 合计 1,426,518.91 0.0278% 注: 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 , 对分 级份 额 , 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 , 对 合计 数, 比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数( 即期 末基金 份额 总额 ) 。


8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 大成慧 成货 币A 50~100 大成慧 成货 币B 0 大成慧 成货 币E 0 合计 50~100 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 大成慧 成货 币A 0 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 29 页 共 33 页


放式基 金 大成慧 成货 币B 0 大成慧 成货 币E 0 合计 0


大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 30 页 共 33 页


§9 开放式基金份额变动 单位: 份 大成慧 成货 币A 大成慧 成货 币B 大成慧 成货 币 E 基金合 同生 效日 (2016 年2 月 3 日 ) 基金 份额 总额 229,647,234.48 282,043,470.00 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,669,000.29 1,003,930,121.39 22,943.11 本报告 期基 金总 申购 份额 18,787,859.63 5,512,368,329.70 1,598,347.60 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,569,049.24 1,395,321,956.85 1,015,621.22 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) - - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 17,887,810.68 5,120,976,494.24 605,669.49 注:红利再投 资和基金 转 换转入作为本 期申购资 金 的来源,统一 计入本期 总 申购份额, 基金转换 转出作 为本 期赎 回资 金的 支付, 统一 计入 本期 总赎 回份额 ,不 单独 列示 。 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 31 页 共 33 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 (以 下简 称 “ 董 事会 ”) 审议 通过, 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议, 同意 在公 司新 督察 长任职 前, 由公 司总 经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 , 代为 履职 时 间不超 过 90 日 。 基 金管 理 人于 2017 年 5 月 17 日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ,经 公司 第六届 董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 , 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行 职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。 2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ,陈 翔 凯先 生、 谭晓 冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙 ) 。 该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告期, 本基金 管理人 、托管人 涉 及托管 业务的 部门 及高级 管理人 员未受 到监管部门 稽查 或处罚 。 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 32 页 共 33 页


10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 光大证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 申万宏 源 1 - 0.00% - 0.00% - 注: 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 本基 金新增 席 位:无 。本 报告 期内 本基 金退租 席位 :无 。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 无。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 报告 期内 未出 现偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。 大成慧成货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 33 页 共 33 页


§11 影响投资者决策的其 他重 要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过20% 的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机 构 1 20170101-2017 0630 1,003,681,46 2.84 5,095,075,58 2.87 1,018,774,92 9.87 5,079,982,11 5.84 98.8 4% 个 人 - - - - - - -








产品特 有风 险 当 基金份额 持有人 占比过于 集中时, 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈 波 动的风险 ,甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险,基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基 金份额 持有 人的 赎回 申请 ,基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。


11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息 无。


大成基金管理有限公 司 2017 年 8 月 24 日