大成强化收益定期开放债券型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 8 月24 日 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成强 化收 益定 期开 放债 券
基金主 代码 090008
前端交 易代 码 090008
后端交 易代 码 091008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 8 月 6 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 182,460,453.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在保持 资产 流动 性基 础上 通过积 极主 动的 投资 管理 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值， 力争 获取 超过 业绩 比
较基准 的投 资业 绩。
投资策 略
本基金 将在 严格 控制 组合 风险的 前提 下， 基于 收益 的
要求， 在资 产配 置、 个券 选择和 交易 策略 层面 上实 施
积极管 理策 略， 以期 在承 担有限 风险 的前 提下 获得 较
高投资 收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 定位 于满 足追 求较 高稳定 回报 的基 金持 有人 的
投资需 求， 风险 收益 水平 高于货 币市 场基 金， 低于 混
合基金 和股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 田青
联系电 话 0755-83183388 010-67595096
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4008885558 010-67595096
传真 0755-83199588 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,502,770.31
本期利 润 2,868,193.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0146
本期基 金份 额净 值增 长率 1.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0176
期末基 金资 产净 值 220,666,984.69
期末基 金份 额净 值 1.209
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.17% 0.22% 1.24% 0.07% -0.07% 0.15%
过去三 个月 0.42% 0.19% 0.22% 0.08% 0.20% 0.11%
过去六 个月 1.26% 0.15% -0.12% 0.08% 1.38% 0.07%
过去一 年 4.22% 0.28% 0.15% 0.10% 4.07% 0.18%
过去三 年 28.62% 0.85% 14.72% 0.10% 13.90% 0.75%
自基金 合同
生效起 至今
45.39% 0.55% 46.61% 0.09% -1.22% 0.46% 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。在 建仓 期结束 时及 本报 告 期
末本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号 文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了 涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2017 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，4 只QDII 基金
及74 只开 放式 证券 投资 基 金。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵世宏
本基金
基金经
理
2016 年3 月26
日
- 6 年
经济学 硕士 ，2011 年 3 月
至2012 年9 月 任中 银基 金
管理有 限公 司研 究员 。
2012 年9 月至 2015 年 9
月任易 方达 基金 管理 有限
公司研 究员 、基 金经 理助
理。2015 年 9 月加 入大 成
基金管 理有 限公 司， 任职
于固定 收益 总部 。2016 年
3 月26 日 起担 任大 成景 丰
债券型 证券 投资 基金
（LOF ） 、大 成景 恒保 本混
合型证 券投 资基 金、 大成
景利混 合型 证券 投资 基
金、大 成景 益平 稳收 益混
合型证 券投 资基 金、 大成
可转债 增强 债券 型证 券投
资基金 和大 成强 化收 益定
期开放 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 。2016 年11
月 8 日 起担 任大 成景 盛一
年定期 开放 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 。2017 年
3 月18 日 起担 任大 成景 明
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。 具有 基金
从业资 格。 国籍 ：中 国
袁杰
本基金
基金经
理助理
2016 年6 月22
日
2017 年 2 月 23
日
5 年
工程硕 士。2012 年-2014
年就职 于鹏 华基 金固 定收
益部任 研究 员；2014 年 6
月起加 入大 成基 金管 理有
限公司 。2016 年 5 月 9 日
至 2017 年2 月23 日 任大
成景丰 债券 型证 券投 资基
金、大 成景 恒保 本混 合型
证券投 资基 金基 金经 理助
理。2016 年6 月22 日至
2017 年2 月23 日任 大成
强化收 益定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 大成 景益大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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平稳收 益混 合型 证券 投资
基金基 金经 理助 理。 具有
基金从 业资 格。 国籍 ：中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资 组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上 半年 ， 上 证指 数温 和上 涨， 但 两市 指数 、 行 业及 个股分 化极 大， 以上 证 50 、 白酒 、 家 电等
指数权 重股 、 各行 业龙 头 股涨幅 可观 ， 以创 业板 、 传媒计 算机 、 次新 股为 代 表的成 长股 回调 较大 。
原因可能有几 个方面： 一 、经济发展到 一定阶段 ， 各行业格局大 体形成， 龙 头公司竞争优 势大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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更加突 出， 特别 是消 费品 显著受 益于 消费 升级 ； 二 、 减量 博弈 下， 风 格保 守 ， 更看 重估 值和 业绩；
三、投资者机 构深刻变 化 ，机构特别是 外资机构 占 比增加，定价 更趋理性 ； 四、监管对 游资、重
组的打 压和 新股 大量 上市 ，成长 股业 绩表 现一 般， 并购标 的业 绩普 遍不 达标 。
债券市 场随 着金 融控 风险 、 去杠 杆政 策而 经历 了两 轮涨跌 。
组合操作上， 本基金根 据 市场变化灵活 调整了权 益 仓位。债券操 作方面， 在 保持信用债基 础
投资比 例的 同时 严控 信用 风险， 置换 出部 分流 动性 较差的 品种 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.209 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.26% ，同期
业绩比 较基 准收 益率 为-0.12% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半年， 经济增速 存 在一定的放缓 压力，但 风 险仍可控。金 融去杠杆 政 策仍可能压制 债
券市场表现。 权益市场 方 面，国企改革 、超跌的 次 新股和滞涨的 二线蓝筹 等 板块有望具 备相对收
益。
投资操作上， 权益资产 将 继续注重自下 而上挖掘 投 资机会，沿着 上述方向 精 选个股。债券 类
操作以规避信 用风险和 降 低久期风险暴 露为主， 配 置以中高等级 、中短久 期 信用债券为 主，并适
当参与 高流 动性 的利 率债 投资， 增强 组合 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 社保基金及 机构 投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和 社保基金及 机构 投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者 调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
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本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员 ，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基 金管理人 参与估 值流程各方之 间不存在任 何重大利益冲 突。截止报 告期末本基金 管
理人已 与中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司/中 证指 数 有限公 司签 署服 务协 议， 由 其按约 定提 供在 银
行间同 业市 场交 易的 债券 品种/ 在交 易所 市场 上市 交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值 处理 标准
另有规 定的 除外 ）的 估值 数据。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
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§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 强化 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,533,459.78 2,672,126.58
结算备 付金 869,011.36 921,041.38
存出保 证金 22,533.05 33,627.10
交易性 金融 资产 232,485,102.62 227,013,571.40
其中： 股票 投资 34,151,109.02 16,988,810.30
基金投 资 - -
债券投 资 198,333,993.60 210,024,761.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 12,000,000.00 26,400,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,593,480.33 4,279,385.42
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 251,503,587.14 261,319,751.88
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 30,000,000.00 20,000,000.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 - -
应付托 管费 32,459.10 36,809.90
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 48,260.02 37,073.46
应交税 费 569,065.60 569,065.60
应付利 息 8,299.24 32,694.42 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 178,518.49 190,000.00
负债合 计 30,836,602.45 20,865,643.38
所有者权益：
实收基 金 182,460,453.86 201,398,726.09
未分配 利润 38,206,530.83 39,055,382.41
所有者 权益 合计 220,666,984.69 240,454,108.50
负债和 所有 者权 益总 计 251,503,587.14 261,319,751.88
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.209 元， 基金 份额 总额182,460,453.86 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 强化 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017
年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入 3,858,887.83 -233,387,509.11
1.利息 收入 4,814,949.47 31,960,728.72
其中： 存款 利息 收入 95,744.77 626,364.21
债券利 息收 入 4,477,962.38 30,438,175.07
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 241,242.32 896,189.44
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -5,327,025.50 -198,557,847.71
其中： 股票 投资 收益 -2,358,117.42 -148,750,276.66
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -3,150,891.78 -49,897,077.97
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 181,983.70 89,506.92
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填列 ） 4,370,963.86 -66,790,390.12
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减：二、费用 990,694.28 12,668,541.77
1．管 理人 报酬 239,627.73 2,406,534.07
2．托 管费 210,047.23 1,597,149.54
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 135,921.04 5,397,240.68
5．利 息支 出 201,628.65 3,013,007.88 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 11 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 201,628.65 3,013,007.88
6．其 他费 用 203,469.63 254,609.60
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填 列） 2,868,193.55 -246,056,050.88
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 2,868,193.55 -246,056,050.88
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 强化 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
201,398,726.09 39,055,382.41 240,454,108.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,868,193.55 2,868,193.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-18,938,272.23 -3,717,045.13 -22,655,317.36
其中：1. 基 金申 购款 12,438.52 2,453.20 14,891.72
2. 基金 赎回 款 -18,950,710.75 -3,719,498.33 -22,670,209.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
182,460,453.86 38,206,530.83 220,666,984.69
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,023,280,084.87 541,335,700.25 2,564,615,785.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -246,056,050.88 -246,056,050.88 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 12 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,852,182,134.40 -267,908,514.11 -2,120,090,648.51
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -1,852,182,134.40 -267,908,514.11 -2,120,090,648.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
171,097,950.47 27,371,135.26 198,469,085.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 13 页
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 42,716,034.84 45.45% 2,418,323,001.13 69.43% 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.4.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 38,931.33 45.45% 19,021.83 41.21%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 2,203,851.80 69.40% 440,771.92 53.89%
注： （1）上述 佣金按市 场 佣金率计算 ，以扣除 由中 国证券登记 结算有限 责任 公司收取的 证管费 和
经手费 后的 净额 列示 。
（2）该类佣金 协议的服 务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信
息服务 等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6
月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 239,627.73 2,406,534.07
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 29,805.48 4,610.92
注：1. 本 基金 转型 前支 付 基金管 理人 大成 基金 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.70% 的 年费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其计 算 公式为：日管 理人报酬 ＝ 前一日基金 资产净值
×0.70 %÷ 当年 天数 。
2. 本 基金 转型 后本 基金 采 用浮动 管理 费模 式， 以分 档计提 方式 收取 浮动 管理 费。 每 个封 闭运
作期结 束后 ， 基 金管 理人 将以封 闭运 作期 基金 资产 净值增 长率(折 年化) 为基 础， 分 档收 取管 理费 ：
当封闭 运作 期内 本基 金净 值年化 增长 率小 于或 等 于4% 时， 对应 的管 理费 率为0.2% ； 当封 闭运 作期
内本基 金净 值年 化增 长率 大于 4%且 小于 或等 于 6% 时，对 应的 管 理 费率 为 0.3% ；当 封闭 运作 期内
本基金 净值 年化 增长 率大 于 6% 且小 于或 等 于 8% 时 ，对应 的管 理费 率 为 0.4% ；当封 闭运 作期 内本大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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基金净 值年 化增 长率 大 于 8% 时， 对应 的管 理费 率 为 0.65% 。根 据《 关于 大成 强 化收益 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金本 次封 闭运作 期计 提管 理费 的公 告》 ， 自 2015 年 7 月 14 日至 2015 年 11 月 9
日止封 闭期 内， 本基 金适 用的管 理费 率 为 0.2% 。 本 基金 于 2015 年11 月10 日(封闭 运作 期结 束后
的第一 个开 放日)进 行了 对 封闭期 内管 理费 的一 次性 计提。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6
月30日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6
月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 210,047.23 1,597,149.54
注：1. 本 基金 转型 前支 付 基金托 管人 中国 建设 银行 的托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.20% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0 .20%÷ 当年 天数 。
2. 本基金转型后支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0 .18%÷ 当年 天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - - - - 409,400,000.00 170,945.92
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内 基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 16 页
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 3,533,459.78 26,499.97 4,014,276.01 422,528.20
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.5 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
300109
新开
源
2017 年
3 月 27
日
重大事
项停牌
42.11 - - 78,100 3,628,255.00 3,288,791.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 17 页
证券款 余 额30,000,000.00 元， 于 2017 年7 月5 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债 券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 34,151,109.02 13.58
其中： 股票 34,151,109.02 13.58
2 固定收 益投 资 198,333,993.60 78.86
其中： 债券 198,333,993.60 78.86
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 12,000,000.00 4.77
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,402,471.14 1.75
7 其他各 项资 产 2,616,013.38 1.04
8 合计 251,503,587.14 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 24,183,450.02 10.96
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00
E 建筑业 1,243,690.00 0.56
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,511,713.00 3.40
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 1,212,256.00 0.55
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 34,151,109.02 15.48
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603556 海兴电 力 126,400 5,547,696.00 2.51
2 002555 三七互 娱 199,500 5,101,215.00 2.31
3 603179 新泉股 份 105,300 4,623,723.00 2.10
4 300109 新开源 78,100 3,288,791.00 1.49
5 603868 飞科电 器 52,700 3,258,968.00 1.48
6 300418 昆仑万 维 105,400 2,410,498.00 1.09
7 000860 顺鑫农 业 113,500 2,271,135.00 1.03
8 600219 南山铝 业 656,000 2,223,840.00 1.01
9 600477 杭萧钢 构 81,500 1,243,690.00 0.56
10 002027 分众传 媒 88,100 1,212,256.00 0.55
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603556 海兴电 力 5,808,976.64 2.42
2 603179 新泉股 份 4,605,228.69 1.92
3 002555 三七互 娱 4,595,057.04 1.91
4 300109 新开源 3,628,255.00 1.51
5 603579 荣泰健 康 3,621,864.00 1.51
6 603040 新坐标 2,418,065.00 1.01
7 300418 昆仑万 维 2,412,597.00 1.00
8 600691 阳煤化 工 2,411,202.00 1.00 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 19 页
9 002027 分众传 媒 2,407,936.00 1.00
10 000820 神雾节 能 2,398,464.41 1.00
11 603868 飞科电 器 2,397,778.78 1.00
12 600219 南山铝 业 2,191,040.00 0.91
13 000860 顺鑫农 业 2,190,503.00 0.91
14 000065 北方国 际 2,178,758.00 0.91
15 601600 中国铝 业 1,690,516.00 0.70
16 600166 福田汽 车 1,207,784.00 0.50
17 000930 中粮生 化 1,202,977.00 0.50
18 000858 五 粮 液 1,201,344.00 0.50
19 601966 玲珑轮 胎 1,098,736.20 0.46
20 600477 杭萧钢 构 1,096,959.00 0.46
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603579 荣泰健 康 3,432,341.12 1.43
2 000820 神雾节 能 3,027,275.30 1.26
3 600686 金龙汽 车 2,651,310.90 1.10
4 601997 贵阳银 行 2,371,430.00 0.99
5 000930 中粮生 化 2,346,120.00 0.98
6 300461 田中精 机 2,103,699.16 0.87
7 000065 北方国 际 2,091,395.36 0.87
8 600691 阳煤化 工 2,087,241.00 0.87
9 603040 新坐标 2,058,384.00 0.86
10 600166 福田汽 车 1,833,740.00 0.76
11 000732 泰禾集 团 1,659,377.00 0.69
12 600298 安琪酵 母 1,578,607.48 0.66
13 601600 中国铝 业 1,482,437.00 0.62
14 002027 分众传 媒 1,318,042.00 0.55
15 000858 五 粮 液 1,301,137.00 0.54
16 002777 久远银 海 1,224,761.26 0.51
17 002470 金正大 1,060,455.31 0.44
18 300087 荃银高 科 964,257.00 0.40
19 000752 西藏发 展 750,255.00 0.31 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 20 页
20 600596 新安股 份 744,109.00 0.31
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 55,606,664.06
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 38,377,959.17
注：本 项中 “买 入股 票的 成本( 成交) 总额 ”及 “卖 出股票 的收 入( 成交) 总额 ”均按 买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 5,845,593.60 2.65
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 9,866,000.00 4.47
其中： 政策 性金 融债 9,866,000.00 4.47
4 企业债 券 63,025,400.00 28.56
5 企业短 期融 资券 90,164,000.00 40.86
6 中期票 据 29,433,000.00 13.34
7 可转债 （可 交换 债） - 0.00
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 198,333,993.60 89.88
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1180069 11 中 汇集 团债 100,000 10,126,000.00 4.59
2 1382204 13 粤 海控MTN1 100,000 10,039,000.00 4.55
3 011698982 16 邯 郸交 建SCP002 100,000 10,032,000.00 4.55
3 011771019 17 平 安租 赁SCP004 100,000 10,032,000.00 4.55
3 101559006 15 广 州港 股MTN001 100,000 10,032,000.00 4.55
4 122748 12 石油 01 100,000 10,031,000.00 4.55
5 011756013 17 中 航租 赁SCP001 100,000 10,027,000.00 4.54
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 21 页
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的。
7.11.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,533.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,593,480.33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,616,013.38
7.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债 券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 22 页
1 300109 新开源 3,288,791.00 1.49 重大事 项停牌
7.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,893 26,470.40 160,472,442.51 87.95% 21,988,011.35 12.05%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
无。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 8 月 6 日 ） 基金 份额 总 额 2,763,714,275.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 201,398,726.09
本报告 期基 金总 申购 份额 12,438.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 18,950,710.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 182,460,453.86
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 ， 代为 履职 时 间不超 过 90 日 。 基 金管 理 人于 2017 年 5 月 17
日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ，经 公司 第六届
董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 ， 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行
职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
二、 基 金托 管人 的专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 51,268,588.39 54.55% 46,724.30 54.55% - 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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光大证 券 1 42,716,034.84 45.45% 38,931.33 45.45% -
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 内租 用交 易单元 未发 生变 更。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 30,057,646.52 100.00% 367,100,000.00 100.00% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 160,422,715.97 - - 160,422,715.97 87.92%
个人 - - - - - - - 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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产品特 有风 险
当 基金份额 持有人 占比过于 集中时， 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈
波 动的风险 ，甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险，基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基
金份额 持有 人的 赎回 申请 ，基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
大成基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
