大成国家安全主题灵活配置混合型
证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 8 月24 日 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成国 家安 全主 题灵 活配 置混合
基金主 代码 002567
交易代 码 002567
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 4 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 132,829,695.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 的投 资目 标是 通过 投资于 与国 家安 全主 题相 关
的优质 上市 公司 ，在 控制 风险的 前提 下追 求基 金资 产
长期稳 定增 长。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、国 家经 济政 策、 股票 市
场风险 、债 券市 场整 体收 益率曲 线变 化和 资金 供求 关
系等因 素的 分析 ，研 判经 济周期 在美 林投 资时 钟理 论
所处的 阶段 ，综 合评 价各 类资产 的市 场趋 势、 预期 风
险收益 水平 和配 置时 机。 在此基 础上 ， 本 基金 将积 极、
主动地 确定 权益 类资 产、 固定收 益类 资产 和现 金等 各
类资产 的配 置比 例并 进行 实时动 态调 整。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率*80%+ 中债综 合指 数收 益率*20%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 低于 股
票型基 金， 高于 货币 市场 基金与 债券 型基 金， 属于 风
险水平 中高 的基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -6,430,447.79
本期利 润 -283,793.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0020
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1426
期末基 金资 产净 值 118,357,841.89
期末基 金份 额净 值 0.891
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.01% 0.67% 4.32% 0.51% -1.31% 0.16%
过去三 个月 -5.41% 0.96% 2.52% 0.53% -7.93% 0.43%
过去六 个月 -0.78% 0.87% 5.53% 0.48% -6.31% 0.39%
过去一 年 -10.81% 0.99% 9.13% 0.56% -19.94% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
-10.90% 0.92% 8.09% 0.63% -18.99% 0.29% 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合
同的约 定， 截至 报告 日本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公 募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2017 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，4 只QDII 基金
及74 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈龙先
生
本基金
基金经
理
2017 年5 月8 日 - 5 年
经济学 硕士 。2012 年 7 月
至2015 年1 月 任大 成基 金
管理有 限公 司研 究部 助理
研究员 。2015 年2 月至
2015 年3 月任 南方 基金 管
理有限 公司 固定 收益 部研
究员。 2015 年4 月至 2015
年 12 月任 交银 施罗 德基
金管理 有限 公司 研究 部高
级研究 员。2015 年 12 月
加入大 成基 金管 理有 限公
司，任 股票 投资 部专 职助
理。2015 年12 月 1 日至
2017 年5 月9 日任 大成 睿
景灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 助理 。
2017 年5 月8 日起 担任 大
成国家 安全 主题 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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经理。 具有 基金 从业 资格 。
国籍： 中国
张君孺
先生
本基金
基金经
理
2016 年5 月4 日
2017 年 1 月 18
日
7 年
经济学 硕士 。2010 年 7 月
加入大 成基 金管 理有 限公
司。历 任研 究部 研究 员、
基金经 理助 理。2015 年 6
月 24 日至2015 年 7 月 2
日任大 成消 费主 题股 票型
证券投 资基 金基 金经 理，
2015 年7 月3 日至 2017
年1 月18 日任 大成 消费 主
题混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2016 年 5 月 4 日
至 2017 年1 月18 日 任大
成国家 安全 主题 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。 具有 基金 从业 资格 。
国籍： 中国
侯春燕
女士
本基金
基金经
理
2017 年1 月18
日
- 7 年
经济学 硕士 ，2010 年 6 月
加入大 成基 金管 理有 限公
司。历 任研 究员 ，基 金经
理助理 。2015 年12 月 9
日起担 任大 成蓝 筹稳 健证
券投资 基金 基金 经理 。
2017 年1 月18 日起 任大
成消费 主题 混合 型证 券投
资基金 、大 成国 家安 全主
题灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。国 籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年宏 观经 济引 来了 开 门后， 在制 造业 投资 和出 口增速 的大 力推 动下 ， 一 季度 GDP 增 速达
到了 6.9% ， 尤其在 1-2 月 份微观 调研 显示 经 济 非常 繁荣。 二季 度宏 观经 济重 新走弱 ，PPI 高位 回
落，大宗商品 开始拐点 下 行。在货币政 策方面， 由 于美联储加快 加息步伐 ， 国内货币政 策为了应
对海外的流动 性对人民 币 汇率的冲击， 再叠加宏 观 经济的好转， 央行从年 初 开始实施了 中性偏紧
的货币 政策 ，二 季度 随着 金融领 域去 杠杆 的加 强， 货币政 策在 边际 上进 一步 收紧， 直 到 6 月份央
行才逐 步宽 松流 动性 。
在此宏观和流 动性的背 景 下，本基金从 年初开始 就 制定了在周期 品领域的 配 置，包括建筑 、
建材 、 有 色 、 银 行等 行业 。 另 外一 带一 路也 是本 基 金年初 重仓 配置 的品 种 ， 但从4 月中 下旬 开始 ，
随着金融去杠 杆逐步进 行 ， 市场风险偏 好逐步下 降 ，周期品及主 题性的投 资 出现了明显 的回落。
因此 ， 我 们逐 步调 整了 投 资策略 ， 从5 月下 旬开 始 加大了 白马 龙头 及上 证 50 的配置 ， 如保 险 、 航
空等。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.891 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.78%，业绩
比较基 准收 益率 为5.53% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
首先， 在国 内宏 观方 面，6 月份 PMI 数据 继续 超预 期，显 示宏 观经 从 4-5 月 份的低 估开 始逐大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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步走出来了， 我们预计 下 半年，尤其是 三季度宏 观 经济仍然表现 强劲。其 次 ，海外市场 方面，欧
美经济变现强 劲，全球 货 币政策预计仍 然延续此 前 的步骤，加息 仍然是下 半 年乃至明后 两年的主
基调。最后， 在国内货 币 政策领域，随 着全球宏 观 经济和国内宏 观经济的 复 苏，我们认 为货币政
策在边 际上 仍然 存在 边际 收紧的 可能 性。
鉴于上 述的 判断 ， 我们 认 为， 下半 年仍 然是 震荡 市 ， 预 计上 证综 指将 在3000-3300 之间 波动，
因此，控制仓 位是首要 任 务。在投资策 略上，仓 位 控 制在 70%-80% 之间，投 资将围绕业绩 高速增
长的周期股和 业绩增速 确 定的成长股领 域展开。 首 先，白马龙头 的行情仍 然 会进一步延 续，此前
已经持有的白 马龙头个 股 仍然会进一步 持有；其 次 ，在二季度一 波杀跌之 后 ，很多周期 股具有很
大的投 资价 值， 我们 会在 其中选 择一 些业 绩告 诉增 长的周 期品 中。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 社保基金及机 构 投资部 指 定人员组成 。公司估
值委员会的相 关成员均 具 备相应的专业 胜任能力 和 相关工作经历 ，估值委 员 会成员中包 括两名投
资组合 经理 。
股票投资部、 研究部、 固 定收益部、风 险管理部 和 社保基金及机 构投资部 负 责关注相关投 资
品种的动态， 评判基金 持 有的投资品种 是否处于 不 活跃的交易状 态或者最 近 交易日后经 济环境发
生了重大变化 或证券发 行 机构发生了影 响证券价 格 的重大事件， 从而确定 估 值日需要进 行估值测
算或者调整的 投资品种 ； 提出合理的数 量分析模 型 对需要进行估 值测算或 者 调整的投资 品种进行
公允价值定价 与计量； 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，以保证 其持续适 用 ；基金运营 部负责日
常的基金资产 的估值业 务 ，执行基金估 值政策， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；监 察稽核部
负责审核估值 政策和程 序 的一致性，监 督估值委 员 会工作流程中 的风险控 制 ，并负责估 值调整事
项的信 息披 露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证 券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基 金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方 面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 国家 安全 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 32,023,288.14 13,042,912.99
结算备 付金 734,698.00 736,976.97
存出保 证金 153,113.28 443,367.57
交易性 金融 资产 87,601,526.96 123,714,867.84
其中： 股票 投资 87,601,526.96 123,714,867.84
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 4,732.37 3,696.66
应收股 利 - -
应收申 购款 500.22 0.99
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 140,517,858.97 137,941,823.02
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 21,183,595.80 -
应付赎 回款 147,069.88 77,530.56
应付管 理人 报酬 145,850.12 178,061.20
应付托 管费 24,308.35 29,676.86
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 480,397.99 276,427.73 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 178,794.94 60,195.34
负债合 计 22,160,017.08 621,891.69
所有者权益：
实收基 金 132,829,695.45 152,940,101.96
未分配 利润 -14,471,853.56 -15,620,170.63
所有者 权益 合计 118,357,841.89 137,319,931.33
负债和 所有 者权 益总 计 140,517,858.97 137,941,823.02
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.891 元， 基金 份额 总额132,829,695.45 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 国家 安全 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 5 月4 日(基金合同生
效日)至2016 年 6 月 30 日
一、收入 2,898,620.02 1,234,444.88
1.利息 收入 96,042.76 297,848.88
其中： 存款 利息 收入 93,850.98 246,508.24
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,191.78 51,340.64
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -3,368,249.32 -2,865,422.13
其中： 股票 投资 收益 -4,156,459.72 -3,020,210.13
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 788,210.40 154,788.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6,146,654.45 2,561,195.75
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 24,172.13 1,240,822.38
减：二、费用 3,182,413.36 1,302,557.45
1．管 理人 报酬 967,897.86 554,470.09
2．托 管费 161,316.30 92,411.70 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 14 页
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,869,833.50 611,848.22
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 183,365.70 43,827.44
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-283,793.34 -68,112.57
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-283,793.34 -68,112.57
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 国家 安全 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
152,940,101.96 -15,620,170.63 137,319,931.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -283,793.34 -283,793.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-20,110,406.51 1,432,110.41 -18,678,296.10
其中：1.基 金申 购款 1,797,752.79 -162,375.97 1,635,376.82
2. 基金 赎回 款 -21,908,159.30 1,594,486.38 -20,313,672.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
132,829,695.45 -14,471,853.56 118,357,841.89
项目
上年度可比期间
2016 年5 月4 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 15 页
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -68,112.57 -68,112.57
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
193,207,130.77 -180,816.46 193,026,314.31
其中：1.基 金申 购款 368,910,423.01 2,732.26 368,913,155.27
2. 基金 赎回 款 -175,703,292.24 -183,548.72 -175,886,840.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
193,207,130.77 -248,929.03 192,958,201.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 16 页
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理 人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息 、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年5月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016
年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 84,188,446.43 6.83% 112,979,791.06 25.28%
6.4.4.1.2 债券交易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券交 易。
6.4.4.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年5月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016
年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
光大证 券 20,000,000.00 50.00% 580,000,000.00 65.91%
6.4.4.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 76,720.59 6.83% 9,940.55 2.07%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年5月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 102,960.72 25.28% 102,960.72 25.28%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 18 页
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年5月4 日( 基金 合同 生 效日) 至
2016年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
967,897.86 554,470.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
464,519.74 -
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年 天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年5月4 日( 基金 合同 生 效日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
161,316.30 92,411.70
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 19 页
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月4 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
32,023,288.14 84,025.85 72,958,430.65 242,141.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.5 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发而 导致 的流 通 受限证 券持 仓。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末无 因暂 时停牌 等而 流通 受限 股票 持仓。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 87,601,526.96 62.34
其中： 股票 87,601,526.96 62.34
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 14.23
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,757,986.14 23.31
7 其他各 项资 产 158,345.87 0.11
8 合计 140,517,858.97 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 51,660,966.68 43.65
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 3,938,300.80 3.33
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,529,489.70 3.83
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,477,520.00 2.94
J 金融业 8,732,303.07 7.38
K 房地产 业 10,239,830.70 8.65
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,303,275.00 1.95
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,719,841.01 2.30
S 综合 - 0.00
合计 87,601,526.96 74.01
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 309,827 7,355,292.98 6.21
2 600176 中国巨 石 493,900 5,423,022.00 4.58
3 000651 格力电 器 127,600 5,253,292.00 4.44
4 600104 上汽集 团 163,764 5,084,872.20 4.30
5 601601 中国太 保 143,661 4,865,798.07 4.11
6 600581 八一钢 铁 470,400 4,736,928.00 4.00
7 600029 南方航 空 520,631 4,529,489.70 3.83
8 600340 华夏幸 福 134,100 4,503,078.00 3.80
9 603816 顾家家 居 74,313 4,368,118.14 3.69
10 300124 汇川技 术 160,721 4,104,814.34 3.47
注：投资者欲 了解本报 告 期末本基金投 资的所有 股 票明细，应阅 读登载于 大 成基金管理 有限公司
网站（http://www.dcfund.com.cn ）的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600477 杭萧钢 构 16,781,587.70 12.22
2 000065 北方国 际 14,962,322.69 10.90
3 601800 中国交 建 13,382,544.52 9.75
4 002126 银轮股 份 13,327,366.96 9.71
5 601601 中国太 保 12,983,688.72 9.46
6 603008 喜临门 11,821,165.82 8.61
7 600985 雷鸣科 化 10,794,259.34 7.86
8 300124 汇川技 术 9,276,168.94 6.76 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 22 页
9 601939 建设银 行 9,197,581.88 6.70
10 000597 东北制 药 9,147,624.14 6.66
11 000063 中兴通 讯 9,016,729.39 6.57
12 600029 南方航 空 8,668,180.00 6.31
13 600110 诺德股 份 8,364,087.22 6.09
14 300025 华星创 业 8,322,663.22 6.06
15 002142 宁波银 行 8,281,314.80 6.03
16 002573 清新环 境 8,236,756.15 6.00
17 601318 中国平 安 8,228,646.13 5.99
18 603816 顾家家 居 8,227,881.00 5.99
19 603040 新坐标 7,991,348.00 5.82
20 000528 柳
工 7,596,794.78 5.53
21 600176 中国巨 石 7,450,959.60 5.43
22 000903 云内动 力 7,211,477.00 5.25
23 600068 葛洲坝 6,942,599.00 5.06
24 600340 华夏幸 福 6,850,335.85 4.99
25 002236 大华股 份 6,719,387.00 4.89
26 600198 大唐电 信 6,327,630.48 4.61
27 603869 北部湾 旅 6,126,524.72 4.46
28 002430 杭氧股 份 6,069,250.43 4.42
29 601186 中国铁 建 5,602,481.00 4.08
30 000858 五 粮 液 5,552,190.30 4.04
31 600685 中船防 务 5,534,525.00 4.03
32 000418 小天鹅 Ａ 5,501,040.92 4.01
33 300156 神雾环 保 5,495,500.63 4.00
34 600011 华能国 际 5,493,828.00 4.00
35 000338 潍柴动 力 5,492,477.40 4.00
36 600547 山东黄 金 5,477,660.22 3.99
37 600887 伊利股 份 5,468,989.00 3.98
38 600297 广汇汽 车 5,383,140.50 3.92
39 000709 河钢股 份 5,316,955.00 3.87
40 601117 中国化 学 5,311,704.00 3.87
41 601009 南京银 行 5,245,987.00 3.82
42 002536 西泵股 份 5,028,117.61 3.66
43 603556 海兴电 力 5,015,102.67 3.65
44 002431 棕榈股 份 4,864,622.00 3.54 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页
45 600075 新疆天 业 4,803,550.76 3.50
46 000651 格力电 器 4,761,854.85 3.47
47 300033 同花顺 4,728,673.00 3.44
48 600581 八一钢 铁 4,719,367.00 3.44
49 600104 上汽集 团 4,710,280.58 3.43
50 002285 世联行 4,210,433.95 3.07
51 300471 厚普股 份 4,203,629.88 3.06
52 000568 泸州老 窖 4,195,863.18 3.06
53 300383 光环新 网 4,166,660.56 3.03
54 603444 吉比特 4,161,656.00 3.03
55 600373 中文传 媒 4,145,029.00 3.02
56 002244 滨江集 团 4,113,010.00 3.00
57 002555 三七互 娱 4,111,958.37 2.99
58 002281 光迅科 技 4,070,438.08 2.96
59 002567 唐人神 4,067,301.36 2.96
60 000920 南方汇 通 4,066,746.00 2.96
61 600162 香江控 股 4,060,565.00 2.96
62 000609 绵石投 资 4,045,223.00 2.95
63 601600 中国铝 业 3,978,259.00 2.90
64 601336 新华保 险 3,942,434.00 2.87
65 000671 阳 光 城 3,927,460.05 2.86
66 300144 宋城演 艺 3,773,055.23 2.75
67 300070 碧水源 3,723,418.00 2.71
68 002456 欧菲光 3,634,564.00 2.65
69 601111 中国国 航 3,588,828.00 2.61
70 000002 万
科Ａ 3,572,649.03 2.60
71 300083 劲胜智 能 3,527,776.48 2.57
72 300228 富瑞特 装 3,476,862.60 2.53
73 600310 桂东电 力 3,212,491.00 2.34
74 601992 金隅股 份 2,821,523.00 2.05
75 600879 航天电 子 2,811,659.00 2.05
76 600409 三友化 工 2,807,010.00 2.04
77 600582 天地科 技 2,797,456.00 2.04
78 600079 人福医 药 2,793,318.00 2.03
79 600858 银座股 份 2,792,091.00 2.03
80 002259 升达林 业 2,791,232.00 2.03 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页
81 600031 三一重 工 2,788,781.60 2.03
82 300078 思创医 惠 2,779,784.00 2.02
83 600160 巨化股 份 2,777,991.60 2.02
84 300502 新易盛 2,768,225.40 2.02
85 300113 顺网科 技 2,767,662.00 2.02
86 300394 天孚通 信 2,761,790.80 2.01
87 000877 天山股 份 2,753,333.00 2.01
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002281 光迅科 技 14,992,674.20 10.92
2 603008 喜临门 14,939,986.76 10.88
3 600477 杭萧钢 构 14,188,910.52 10.33
4 601800 中国交 建 13,605,631.80 9.91
5 000065 北方国 际 13,514,220.83 9.84
6 600115 东方航 空 12,609,712.36 9.18
7 600029 南方航 空 12,143,016.76 8.84
8 300461 田中精 机 10,429,453.36 7.60
9 600399 抚顺特 钢 10,162,599.00 7.40
10 002126 银轮股 份 9,331,814.24 6.80
11 601318 中国平 安 9,125,039.01 6.65
12 600985 雷鸣科 化 8,857,646.98 6.45
13 601601 中国太 保 8,703,552.99 6.34
14 600110 诺德股 份 8,637,951.00 6.29
15 600685 中船防 务 8,512,479.00 6.20
16 002142 宁波银 行 8,407,932.54 6.12
17 000528 柳
工 7,867,482.89 5.73
18 000597 东北制 药 7,858,946.02 5.72
19 002573 清新环 境 7,543,917.00 5.49
20 603040 新坐标 7,220,734.12 5.26
21 002236 大华股 份 7,186,383.72 5.23
22 000903 云内动 力 7,153,652.00 5.21
23 600068 葛洲坝 6,998,372.38 5.10
24 300025 华星创 业 6,950,888.89 5.06
25 600362 江西铜 业 6,809,297.07 4.96 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 25 页
26 600198 大唐电 信 6,470,920.35 4.71
27 002745 木林森 6,172,588.00 4.50
28 600856 中天能 源 5,992,456.48 4.36
29 300124 汇川技 术 5,674,429.86 4.13
30 000418 小天鹅 Ａ 5,668,377.08 4.13
31 600011 华能国 际 5,644,857.00 4.11
32 601939 建设银 行 5,596,997.76 4.08
33 000858 五 粮 液 5,552,204.95 4.04
34 300156 神雾环 保 5,535,668.41 4.03
35 002738 中矿资 源 5,528,987.37 4.03
36 603869 北部湾 旅 5,514,664.80 4.02
37 601186 中国铁 建 5,484,257.05 3.99
38 601009 南京银 行 5,478,584.00 3.99
39 002430 杭氧股 份 5,467,592.06 3.98
40 000338 潍柴动 力 5,398,291.63 3.93
41 600887 伊利股 份 5,299,449.00 3.86
42 600075 新疆天 业 5,229,815.53 3.81
43 600547 山东黄 金 5,221,864.14 3.80
44 300339 润和软 件 5,211,546.50 3.80
45 600297 广汇汽 车 5,131,519.00 3.74
46 002431 棕榈股 份 5,017,906.00 3.65
47 603556 海兴电 力 4,895,076.10 3.56
48 300031 宝通科 技 4,889,261.22 3.56
49 300033 同花顺 4,557,425.00 3.32
50 600072 中船科 技 4,467,786.22 3.25
51 002567 唐人神 4,431,026.69 3.23
52 601600 中国铝 业 4,348,285.00 3.17
53 000709 河钢股 份 4,291,208.00 3.12
54 601117 中国化 学 4,290,499.00 3.12
55 002285 世联行 4,276,825.00 3.11
56 000609 绵石投 资 4,223,243.00 3.08
57 603444 吉比特 4,196,356.00 3.06
58 300471 厚普股 份 4,169,048.03 3.04
59 002434 万里扬 4,115,724.00 3.00
60 600340 华夏幸 福 4,061,336.00 2.96
61 600373 中文传 媒 4,038,171.00 2.94
62 002244 滨江集 团 4,031,861.20 2.94
63 002134 *ST 普林 4,001,499.75 2.91 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 26 页
64 601336 新华保 险 3,941,196.02 2.87
65 600415 小商品 城 3,933,497.60 2.86
66 300383 光环新 网 3,928,680.16 2.86
67 603816 顾家家 居 3,891,391.40 2.83
68 000882 华联股 份 3,883,188.20 2.83
69 000920 南方汇 通 3,812,993.00 2.78
70 002456 欧菲光 3,652,503.00 2.66
71 300228 富瑞特 装 3,572,761.40 2.60
72 000807 云铝股 份 3,558,765.04 2.59
73 000002 万
科Ａ 3,541,467.71 2.58
74 000063 中兴通 讯 3,517,930.52 2.56
75 600162 香江控 股 3,436,734.00 2.50
76 601111 中国国 航 3,411,193.37 2.48
77 600160 巨化股 份 3,133,397.76 2.28
78 300078 思创医 惠 3,087,684.00 2.25
79 002051 中工国 际 3,046,458.25 2.22
80 300502 新易盛 2,947,014.64 2.15
81 000039 中集集 团 2,890,159.40 2.10
82 002457 青龙管 业 2,888,010.12 2.10
83 600879 航天电 子 2,878,156.00 2.10
84 000523 广州浪 奇 2,869,777.20 2.09
85 601899 紫金矿 业 2,865,439.30 2.09
86 600031 三一重 工 2,802,542.00 2.04
87 600582 天地科 技 2,791,512.72 2.03
88 002790 瑞尔特 2,776,505.00 2.02
89 601611 中国核 建 2,774,380.00 2.02
90 300394 天孚通 信 2,773,762.00 2.02
91 600995 文山电 力 2,755,757.00 2.01
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 598,374,040.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 636,477,576.52
注：本 项中 “买 入股 票的 成本( 成交) 总额 ”及 “卖 出股票 的收 入( 成交) 总额 ”均按 买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 27 页
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 153,113.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,732.37
5 应收申 购款 500.22 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 158,345.87
7.12.2 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.3 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本报告 期末 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 情况 。
7.12.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,606 28,838.41 988,142.30 0.74% 131,841,553.15 99.26%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
4.95 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 5 月 4 日 ） 基金 份额 总 额 367,042,410.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 152,940,101.96
本报告 期基 金总 申购 份额 1,797,752.79
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 21,908,159.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 132,829,695.45 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 ， 代为 履职 时 间不超 过 90 日 。 基 金管 理 人于 2017 年 5 月 17
日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ，经 公司 第六届
董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 ， 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行
职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 。
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 2 267,155,003.30 21.66% 243,457.00 21.66% -
中信建 投 2 215,801,473.45 17.50% 196,670.45 17.50% - 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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齐鲁证 券 1 119,092,340.96 9.66% 108,529.22 9.66% -
国金证 券 2 108,955,489.01 8.83% 99,291.70 8.83% -
光大证 券 2 84,188,446.43 6.83% 76,720.59 6.83% -
申银万 国 1 81,551,275.88 6.61% 74,322.68 6.61% -
联讯证 券 1 63,900,914.52 5.18% 58,234.66 5.18% -
银河证 券 4 59,080,632.85 4.79% 53,838.89 4.79% -
兴业证 券 2 54,841,540.31 4.45% 49,976.15 4.45% -
华创证 券 1 34,740,061.84 2.82% 31,660.36 2.82% -
西部证 券 1 31,415,156.68 2.55% 28,627.34 2.55% -
万和证 券 1 22,219,473.96 1.80% 20,252.60 1.80% -
华西证 券 1 19,053,757.74 1.54% 17,362.78 1.54% -
中原证 券 1 18,256,680.21 1.48% 16,637.85 1.48% -
东北证 券 2 18,231,990.68 1.48% 16,613.64 1.48% -
爱建证 券 1 17,575,824.47 1.43% 16,014.99 1.42% -
东方证 券 1 12,693,546.00 1.03% 11,566.30 1.03% -
浙商证 券 1 3,539,045.36 0.29% 3,225.34 0.29% -
东兴证 券 1 1,029,336.46 0.08% 938.29 0.08% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东 财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、 报 告期 内本 基金 新增交 易单元 ： 西 藏东 财 （37782 ） 、 天 风证 券 （37930 ） 、 瑞 银证券 （003823）；
退租交 易单 元： 长城 证券 （25495）。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 - 0.00% 20,000,000.00 50.00% - 0.00%
兴业证 券 - 0.00% 20,000,000.00 50.00% - 0.00% 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
