大成可转债增强债券型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 8 月 24 日 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ，投资者 欲 了解详细内容 ，应阅读 半 年度报告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成可 转债 增强 债券
基金主 代码 090017
交易代 码 090017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 30 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 43,199,008.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 、保 持资产 流动 性的 前提 下， 采
取自上 而下 的资 产配 置策 略和自 下而 上的 个券 选择 策
略，通 过主 动投 资组 合管 理，充 分把 握可 转债 兼具 股
性和债 性的 风险 收益 特征 ，追求 投资 资金 的长 期保 值
增值。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 等固定 收益 类资 产， 在确 保
基金资 产收 益安 全与 稳定 的同时 ，以 有限 的风 险载 荷
博取股 票市 场的 上涨 收益 。本基 金将 在基 金合 同约 定
的投资 范围 内结 合定 性以 及定量 分析 ，自 上而 下地 实
施整体 资产 配置 策略 ，通 过对国 内外 宏观 经济 状况 、
证券市 场走 势、 市场 利率 走势以 及市 场资 金供 求状 况、
信用风 险变 化情 况和 有关 政策法 律法 规等 因素 的综 合
分析， 预测 各大 类资 产未 来收益 率变 化情 况， 在不 同
的大类 资产 之间 进行 动态 调整和 优化 ，以 规避 市场 风
险，把 握市 场收 益变 化， 进而提 高基 金收 益率 。
业绩比 较基 准 中信标 普可 转债 指数 ×60% ＋中债 综合 指数 ×40 %
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 产品 ，属证 券投 资基 金中 的低 风
险收益 品种 ，其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市场 基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。 本基 金主 要投 资
于可转 换债 券（ 含可 分离 交易可 转债 ）， 在债 券型 基
金中属 于风 险水 平相 对较 高的投 资产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 罗登攀 郭明 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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联系电 话 0755-83183388 010-66105799
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行托
管业务 部
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -782,096.84
本期利 润 742,289.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0169
本期基 金份 额净 值增 长率 1.57%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0930
期末基 金资 产净 值 50,299,793.82
期末基 金份 额净 值 1.164
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.77% 0.57% 3.31% 0.32% 1.46% 0.25%
过去三 个月 2.28% 0.49% 1.25% 0.29% 1.03% 0.20%
过去六 个月 1.57% 0.40% 1.18% 0.24% 0.39% 0.16%
过去一 年 -3.96% 0.50% 1.42% 0.29% -5.38% 0.21%
过去三 年 15.13% 1.91% 11.22% 1.18% 3.91% 0.73%
自基金 合同
生效起 至今
17.49% 1.43% 20.75% 0.89% -3.26% 0.54%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，大 成可转 债增 强债 券型 证券 投资基 金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使 基
金的投资组合 比例符合 基 金合同的约定 。建仓期 结 束时，本基金 的投资组 合 比例符合基 金合同的
约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基 金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2017 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，4 只QDII 基金
及74 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵世宏
先生
本基金
基金经
理
2016 年3 月26
日
- 6 年
经济学 硕士 ，2011 年 3 月
至2012 年9 月 任中 银基 金
管理有 限公 司研 究员 。
2012 年9 月至 2015 年 9
月任易 方达 基金 管理 有限
公司研 究员 、基 金经 理助
理。2015 年 9 月加 入大 成
基金管 理有 限公 司， 任职
于固定 收益 总部 。 自 2016
年3 月26 日起 担任 大成 景
丰债券 型证 券投 资基 金
（LOF ） 、大 成景 恒保 本混
合型证 券投 资基 金、 大成
景利混 合型 证券 投资 基
金、大 成景 益平 稳收 益混
合型证 券投 资基 金、 大成
可转债 增强 债券 型证 券投
资基金 和大 成强 化收 益定大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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期开放 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 。 自 2016 年
11 月8 日 起担 任大 成景 盛
一年定 期开 放债 券型 证券
投资基 金基 金经 理。 自
2017 年2 月16 日起 任大
成惠祥 定期 开放 纯债 债券
型证券 投资 基金 基金 经
理。 自2017 年3 月18 日
起担任 大成 景明 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。2017 年5 月 15 日
起担任 大成 惠裕 定期 开放
纯债债 券型 基金 基金 经
理。2017 年 6 月 6 日起 担
任大成 惠明 定期 开放 纯债
债券型 证券 投资 基金 基金
经理。 具有 基金 从业 资格 。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年上 半年 ， 经 济基 本 面维持 平稳 增长 ， 出 口的 回暖和 制造 业的 复苏 ， 有 效的对 冲了 基建
投资的下行， 消费和房 地 产投资保持平 稳。物价 方 面，年初暖冬 导致食品 价 格不断下行， 对 CPI
造成了 较大 拖累 ，CPI 一 直处于 较低 水平 ；PPI 在2 月见 顶， 达到7.8% ，随 后开始 逐步 回落 。
货币政策和监 管政策是 影 响上半年债券 市场走势 最 重要因素之一 。货币政 策 回归稳健中性 ，
年初央行连续 两次上调 政 策利率，货币 政策边际 收 紧，叠加经济 复苏超预 期 ，短端收益 率不断上
行；4-5 月 开始银监 会出 台了一系列加 强监管的 文 件，同时要求 商业银行 开 展自查，引发 了一 定
的市场 恐慌 性的 下跌 ；6 月开始 ， 随 着监 管协 调的 加强， 监管 政策 对于 市场 的边际 影响 有所 减弱 ，
债券收 益率 特别 是信 用债 也迎来 了一 波比 较明 显的 回调具 体到 市场 表现 方面 ，2017 年上 半年 债 券
市场收 益率 总体 震荡 上行 。10 年 国开 债收 益率 从3.68%上行 52BP 至 4.20% ，5 年 3A 中票 收益 率从
3.98% 上行61BP 至4.59% 。中债 综合 财富 （总 值） 指数下 跌 0.12% 。
权益市 场方 面 ， 上 证指 数 上半年 总体 波动 不大 ， 但 板块分 化较 为明 显 ， 以 上 证 50 为代 表的 大
盘股和白马股 涨幅明显 ， 但以创业板为 代表中小 创 总体趋于下跌 。1 季度 在 经济复苏超预 期的带
动下， 指数 总体 趋于 上行 ；但 4 月份 监管 政策 出台 导致无 风险 利率 的上 行， 逐渐影 响股 市， 出 现
了一波 调整 ；5 月 中旬 之后 监管缓 和 ， 指 数也 小幅 上 行。 上证 指数 半年 上涨2.86% ， 沪 深300 指数
上涨10.78% ， 创业 板指 数 下跌 7.34% 。
本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 ， 采 取积 极的 组合 策 略和严 格的 资产 选择 原则 进行投 资运 作。
2017 年上 半年 本基 金主 动 管理组 合大 类资 产配 置， 我 们高度 重视 信用 风险 ， 看 好 中高等 级信 用债 ，
在保持基础仓 位的信用 债 投资比例基础 上，严控 信 用风险，精选 信用个券 ， 重点持有中 高等级信
用债。利率债 择采取灵 活 波段操作的思 路尽可能 增 强收益。权益 方面，年 初 不多的转债 仓位也受大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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到股市大幅下 跌的影响 ， 但在随后二季 度股市回 升 的行情中，通 过精选个 股 波段操作部 分挽回了
损失。
2017 年上 半年 本基 金主 动 管理组 合大 类资 产配 置， 由 于债市 调整 中， 基金 遭遇 部 分赎回 压力 ，
我们对组合进 行了减仓 变 现的操作。我 们高度重 视 信用风险，继 续持有中 高 等级信用债 ，在保持
基础仓位的信 用债投资 比 例基础上，严 控信用风 险 ，精选信用个 券，重点 持 有中高等级 信用债。
在控制久期的 基础上， 利 率债择采取波 段操作的 思 路尽可能增强 收益。权 益 方面，在二 季度权益
反弹的 行情 中， 我们 通过 增加 转 债仓 位、 精选 可转 债个券 获得 了较 好的 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.164 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.57% ，业 绩
比较基 准收 益率 为1.18% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半年， 经济增速 面 临一定的下行 压力：房 地 产和基建投资 都趋于回 落 ，房地产调控 重
新放松 的可 能性 很小 ， 三 四线城 市的 拉动 作用 已经 开始衰 减 ； 近 期财 政部50 、87 号文 对地 方政 府
违规融资影响 较大，可 能 对下半年基建 投资产生 较 大影响。但经 济仍然存 在 一定的韧性 ，经济增
速出现断崖式 回落的可 能 性很小，出口 的转暖和 出 口产业链的修 复，制造 业 投资的触底 回升都能
在一定 程度 上对 冲房 地产 和基建 的下 行。 物价 方面 ，食品 供给 充足 ，绝 对价 格低， 预 计 CPI 仍然
处于较 为合 意的 区间 ；PPI 在基 数效 应的 带动 下， 预计 3 季度 维持 稳定 ，4 季度大 幅回 落。
在经济增速并 未大幅下 滑 ，通胀无忧， 金融去杠 杆 稳步进行的大 环境下， 货 币政策预计全 年
都将维持稳健 中性的基 调 ，下半年不会 发生大的 转 变；监管政策 方面，目 前 金融机构已 经逐步完
成自查 并进 行整 改， 预计 整改仍 将持 续一 段时 间， 但对市 场的 边际 影响 明显 减弱。
综上所述，我 们认为下 半 年债券市场的 环境较上 半 年有所好转， 收益率不 具 备大幅向上的 基
础。但 经 过 6 月 份的 债市 这轮上 涨， 下半 年收 益率 继续大 幅下 行的 空间 更加 不确定 。我 们密 切 关
注经济增速的 回落和货 币 政策重新边际 放松的迹 象 。具体操作上 ，利率债 方 面，短期内 可以把握
交易性机会， 同时灵活 控 制仓位 。信用 债方面， 仍 将以中高等级 城投债为 主 ，以获取持 有期收益
为主要目标。 而权益方 面 ，股票市场还 未形成中 期 趋势，短期仍 以结构性 行 情为主，而 转债类资
产供给 放量 ，整 体估 值仍 有压力 ，操 作上 适当 参与 精选个 券的 市场 机会 ，同 时控制 仓位 。
我们非常感谢 基金份额 持 有人的信任和 支持，我 们 将继续按照本 基 金合同 和 风险收益特征 的
要求，严格控 制投资风 险 ，积极进行资 产配置， 适 时调整组合结 构，研究 新 的投资品种 和挖掘投大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资机会 ， 力 争获 得与 基金 风险特 征一 致的 收益 回报 给投资 者。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历 ，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托 管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟 通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
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4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ，曾 出现了 连 续20 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对大成可 转债增强 债 券型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 大成可转 债 增强债券型证 券投资基 金 的管理人 —— 大成基金 管 理有限公司在 大
成可转 债增 强债 券型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 大成 可转 债增强 债券 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 大 成 可 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 4,463,890.32 391,472.13
结算备 付金 89,210.21 1,530,215.40
存出保 证金 8,698.89 20,669.06
交易性 金融 资产 53,323,763.50 51,787,451.14
其中： 股票 投资 9,217,230.20 5,808,400.20
基金投 资 - -
债券投 资 44,106,533.30 45,979,050.94
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 999,580.83
应收利 息 119,449.41 181,794.11
应收股 利 - -
应收申 购款 721.38 3,498.45
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 58,005,733.71 54,914,681.12
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 7,500,000.00 2,000,000.00
应付证 券清 算款 - 518,517.98
应付赎 回款 9,222.23 21,764.48
应付管 理人 报酬 39,866.61 45,350.08
应付托 管费 7,973.32 9,070.03
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 8,944.85 32,950.13 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
应交税 费 42,682.00 42,682.00
应付利 息 3,029.16 60.38
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 94,221.72 120,090.13
负债合 计 7,705,939.89 2,790,485.21
所有者权益：
实收基 金 43,199,008.70 45,475,895.46
未分配 利润 7,100,785.12 6,648,300.45
所有者 权益 合计 50,299,793.82 52,124,195.91
负债和 所有 者权 益总 计 58,005,733.71 54,914,681.12
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.164 元， 基金 份额 总额43,199,008.70 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 1,189,947.25 -9,067,280.94
1.利息 收入 187,182.04 202,418.97
其中： 存款 利息 收入 7,053.18 22,933.95
债券利 息收 入 180,128.86 179,485.02
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -522,225.17 -6,142,393.36
其中： 股票 投资 收益 -670,618.96 1,375,582.00
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 82,240.99 -7,547,006.01
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 66,152.80 29,030.65
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填
列）
1,524,386.18 -3,134,831.64
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 604.20 7,525.09
减：二、费用 447,657.91 667,788.79 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
1．管 理人 报酬 247,366.45 212,677.01
2．托 管费 49,473.33 42,535.47
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 26,081.83 122,070.53
5．利 息支 出 20,298.94 135,723.47
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 20,298.94 135,723.47
6．其 他费 用 104,437.36 154,782.31
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 742,289.34 -9,735,069.73
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 742,289.34 -9,735,069.73
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
45,475,895.46 6,648,300.45 52,124,195.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 742,289.34 742,289.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-2,276,886.76 -289,804.67 -2,566,691.43
其中：1. 基 金申 购款 2,469,019.17 375,522.94 2,844,542.11
2. 基金 赎回 款 -4,745,905.93 -665,327.61 -5,411,233.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
43,199,008.70 7,100,785.12 50,299,793.82
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
38,354,891.37 17,821,967.81 56,176,859.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -9,735,069.73 -9,735,069.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-5,834,041.58 -1,193,815.49 -7,027,857.07
其中：1. 基 金申 购款 20,182,983.95 4,794,200.15 24,977,184.10
2. 基金 赎回 款 -26,017,025.53 -5,988,015.64 -32,005,041.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
32,520,849.79 6,893,082.59 39,413,932.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周立 新______
____崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 、会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
247,366.45 212,677.01
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
64,589.45 84,441.06
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.00% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 00% ÷ 当 年 天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
49,473.33 42,535.47
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 20% ÷ 当 年天 数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交
易。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
11 月 30 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 1,285,561.85 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 1,285,561.85 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.9800% 0.0000%
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 严格 按照 法律法 规及 交易 所相 关规 定计算 并支 付。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行
4,463,890.32 5,100.42 2,497,869.01 10,987.43
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
6.4.5 期末（ 2017 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300109
新开
源
2017
年3
月27
日
临时
停牌
42.11 - - 16,400 757,413.00 690,604.00 -
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 7,500,000.00 元， 于 2017 年 7 月 4 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 9,217,230.20 15.89
其中： 股票 9,217,230.20 15.89
2 固定收 益投 资 44,106,533.30 76.04
其中： 债券 44,106,533.30 76.04
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,553,100.53 7.85
7 其他各 项资 产 128,869.68 0.22
8 合计 58,005,733.71 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 1,518,737.00 3.02
C 制造业 6,228,983.20 12.38
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 694,096.00 1.38
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
281,270.00 0.56
J 金融业 494,144.00 0.98
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 9,217,230.20 18.32
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002241 歌尔股 份 82,515 1,590,889.20 3.16
2 603868 飞科电 器 22,800 1,409,952.00 2.80
3 603179 新泉股 份 27,500 1,207,525.00 2.40
4 601168 西部矿 业 131,300 1,009,697.00 2.01
5 601966 玲珑轮 胎 33,600 753,648.00 1.50
6 600004 白云机 场 37,600 694,096.00 1.38
7 300109 新开源 16,400 690,604.00 1.37
8 601225 陕西煤 业 72,000 509,040.00 1.01
9 002570 贝因美 24,800 337,280.00 0.67
10 002555 三七互 娱 11,000 281,270.00 0.56
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 002241 歌尔股 份 1,447,313.10 2.78
2 603040 新坐标 1,247,699.00 2.39
3 603179 新泉股 份 1,198,789.00 2.30 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4 603868 飞科电 器 1,026,502.00 1.97
5 601168 西部矿 业 965,368.00 1.85
6 300109 新开源 757,413.00 1.45
7 300156 神雾环 保 750,195.86 1.44
8 601966 玲珑轮 胎 732,405.00 1.41
9 600166 福田汽 车 514,395.00 0.99
10 603579 荣泰健 康 502,785.00 0.96
11 601225 陕西煤 业 482,400.00 0.93
12 002570 贝因美 336,536.00 0.65
13 002555 三七互 娱 240,008.76 0.46
14 600036 招商银 行 239,820.00 0.46
15 600104 上汽集 团 238,676.00 0.46
16 601318 中国平 安 236,964.00 0.45
注：本项中“ 本期累计 买 入金额”指买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ），不考虑 相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 300461 田中精 机 1,513,891.00 2.90
2 603040 新坐标 1,062,417.00 2.04
3 600166 福田汽 车 819,026.00 1.57
4 600298 安琪酵 母 666,831.50 1.28
5 300156 神雾环 保 638,220.00 1.22
6 601997 贵阳银 行 587,477.16 1.13
7 002777 久远银 海 553,166.00 1.06
8 603579 荣泰健 康 534,400.00 1.03
9 000930 中粮生 化 502,175.00 0.96
10 600596 新安股 份 413,218.00 0.79
11 600686 金龙汽 车 412,058.00 0.79
12 002050 三花智 控 317,064.26 0.61
13 300503 昊志机 电 10,582.00 0.02
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,917,269.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,030,525.92
注：本 项中 “买 入股 票的 成本( 成交) 总额 ”及 “卖 出股票 的收 入( 成交) 总额 ”均按 买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 2,472,816.60 4.92
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 41,633,716.70 82.77
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 44,106,533.30 87.69
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 132004 15 国盛 EB 69,090 6,468,205.80 12.86
2 110034 九州转 债 41,730 5,280,931.50 10.50
3 110032 三一转 债 37,930 4,506,084.00 8.96
4 113011 光大转 债 37,830 3,974,798.10 7.90
5 132002 15 天集 EB 31,870 3,325,634.50 6.61
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
7.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
7.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,698.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 119,449.41
5 应收申 购款 721.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 128,869.68
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7.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110030 格力转 债 901,745.80 1.79
2 110031 航信转 债 1,483,329.60 2.95
3 110032 三一转 债 4,506,084.00 8.96
4 110033 国贸转 债 832,492.60 1.66
5 110034 九州转 债 5,280,931.50 10.50
6 113010 江南转 债 2,612,631.40 5.19
7 113011 光大转 债 3,974,798.10 7.90
8 113012 骆驼转 债 963,188.60 1.91
9 132001 14 宝钢 EB 2,925,765.00 5.82
10 132002 15 天集 EB 3,325,634.50 6.61
11 132003 15 清控 EB 1,635,939.20 3.25
12 132004 15 国盛 EB 6,468,205.80 12.86
13 123001 蓝标转 债 2,886,467.40 5.74
14 128010 顺昌转 债 1,410,486.00 2.80
15 128011 汽模转 债 433,473.60 0.86
16 120001 16 以岭 EB 1,992,543.60 3.96
7.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300109 新开源 690,604.00 1.37 重大事 项停 牌
7.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,964 14,574.56 17,420,127.78 40.33% 25,778,880.92 59.67%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
29,924.09 0.0692%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 11 月30 日 ）基 金份 额 总额 985,833,964.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 45,475,895.46
本报告 期基 金总 申购 份额 2,469,019.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,745,905.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,199,008.70
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 ， 代为 履职 时 间不超 过 90 日 。 基 金管 理 人于 2017 年 5 月 17
日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ，经 公司 第六届
董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 ， 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行
职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 普华永 道 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该
事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 8,589,849.66 49.08% 7,828.16 49.08% -
申银万 国 1 5,619,251.88 32.11% 5,120.80 32.11% -
中信证 券 1 3,291,381.00 18.81% 2,999.27 18.81% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ： 大成可转债增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本报告 期内 增加 交易 单元 ：东方 证券 、长 江证 券。 本报告 期内 退租 交易 单元 ：无。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券 16,932,184.47 47.95% 27,000,000.00 57.69% - 0.00%
申银万 国 13,217,845.56 37.43% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 5,165,247.67 14.63% 19,800,000.00 42.31% - 0.00%
东方证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华创证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
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§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 16,101,960.76 - - 16,101,960.76 37.27%
产品特 有风 险
当 基金份额 持有人 占比过于 集中时， 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈
波 动的风险 ，甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险，基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基
金份额 持有 人的 赎回 申请 ，基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
大成基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
