大成健康产业混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2017 年 8 月 24 日 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成健 康产 业混 合
基金主 代码 090020
交易代 码 090020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月 24 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 28,357,493.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于与 健康 产业相 关的 优质 上市 公司 ，在控 制
风险的 前提 下， 力争 为投 资者创 造超 越业 绩比 较基 准的长 期
资本增 值。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 和自 下而上 相结 合的 主动 投资 策略。 以
宏观经 济和 政策 研究 为基 础，通 过分 析影 响证 券市 场整体 运
行的内 外部 因素 ，实 施大 类资产 配置 ；通 过对 健康 产业各 个大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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子行业 发展 生命 周期 、行 业景气 度、 行业 竞争 格局 、技术 水
平及其 发展 趋势 等多 角度 ，综合 评估 各个 行业 的投 资价值 ，
实施行 业配 置； 对健 康产 业各公 司在 所属 行业 的竞 争优势 进
行分析， 结合 股票 基本 面指 标 （包括 成长 性指 标和 估值 指标） ，
精选优 质上 市公 司股 票， 构建投 资组 合。
为有效 控制 投资 风险 ，本 基金将 根据 风险 管理 的原 则适度 进
行股指 期货 投资 。股 指期 货投资 将根 据风 险管 理的 原则， 以
套期保 值为 目的 ，并 按照 中国金 融期 货交 易所 套期 保值管 理
的有关 规定 执行 ，对 冲系 统性风 险和 某些 特殊 情况 下的流 动
性风险 等。
业绩比 较基 准 申万医 药生 物行 业指 数×80% ＋中 证综 合债 券指 数× 20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，风 险收益 水平 高于 货币 市场 基金和 债
券型基 金， 属于 中高 风险 的证券 投资 基金 品种 。
注：根 据中 国证 监会2014 年 1 月 24 日下 发的 《关 于 大成中 证 500 沪市 交易 型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 基金 份额 持有人 大会 决议 备案 的回 函》 （ 基金 部函[2014]51 号 ） ， 大 成中 证 500 沪
市交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金转型 为 大成健康产业 股票型证 券 投资基金， 修改基金
合同中的基金 名称、基 金 类别、基金的 投资目标 、 投资范围、投 资理念和 投 资策略、业 绩比较基
准、风险收益 特 征、基 金 投资组合比例 限制、基 金 的费用等条款 。修订后 的 《大成健康 产业股票
型证券 投资 基金 基金 合同 》自 2014 年1 月24 日起 正式生 效。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,126,896.77
本期利 润 1,076,668.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0349
本期基 金份 额净 值增 长率 4.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0546
期末基 金资 产净 值 26,809,791.93
期末基 金份 额净 值 0.945
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.77% 0.93% 3.69% 0.57% 1.08% 0.36%
过去三 个月 3.05% 0.94% -0.41% 0.57% 3.46% 0.37%
过去六 个月 4.19% 0.84% 0.15% 0.56% 4.04% 0.28%
过去一 年 1.07% 0.89% 3.80% 0.63% -2.73% 0.26%
过去三 年 -4.45% 2.20% 49.83% 1.54% -54.28% 0.66%
自基金 合同
生效起 至今
-5.50% 2.11% 75.60% 1.58% -81.10% 0.53%
注：根 据《 大成 健康 产业 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ，业 绩比 较基 准自2014 年1 月24 日起，
由“中证 500 沪 市指 数 × 9 5% ＋银 行活 期存 款利 率 （ 税后） ×5% ” 变 更为 “申 万医药 生物 行业 指数
×80% ＋中 证综合债 券指数 ×20%” ；基金业 绩比较基 准收益率在变 更前后期间 分别根据相应 的指
标计算 。
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、 根据 中国 证监 会2014 年1 月 24 日 下发 的 《关 于大成 中 证500 沪市 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金基 金份 额持有 人大 会决 议备 案的 回函》 （基 金部 函[2014]51 号） ，大 成中 证 500
沪市交易型开 放式指数 证 券投资基金联 接基金转 型 为大成健康产 业股票型 证 券投资基金 ，修改 基
金合同中的基 金名称、 基 金类别、基金 的投资目 标 、投资范围、 投资理念 和 投资策略、 业绩比较
基准、风险收 益特征、 基 金投资组合比 例限制、 基 金的费用等条 款。修订 后 的《大成健 康产业股
票型证 券投 资基 金基 金合 同》 自 2014 年 1 月 24 日 起正式 生效 ，截 至报 告期 末本基 金合 同生 效 未
满一年 。
2、 按 照 《 大成 健康 产业 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 规 定， 基金 管理 人应 当自 2014 年 1 月 24
日( 基金合同 生效日)起 六 个月内使基 金的投资 组合 比例符合基 金合同的 约定 。截至报告 期末， 本
基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
3、根 据《 大成 健 康 产业 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ， 业绩 比较 基准 自 2014 年 1 月 24 日起 ，
由“中证 500 沪 市指 数 × 9 5% ＋银 行活 期存 款利 率 （ 税后） ×5% ” 变 更为 “申 万医药 生物 行业 指数
×80% ＋中 证综合债 券指数 ×20%” ；基金业 绩比较基 准收益率在变 更前后期 间 分别根据相应 的指
标计算 。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成 了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2017 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，4 只QDII 基金
及74 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨 挺 先
生
本基金 基
金经理
2014 年 6 月 26 日 - 9 年
工学硕 士。 曾任 广发 证券
股份有 限公 司发 展研 究中
心研究 员 ；2012 年8 月起
任职于 大成 基金 管理 有限
公司研 究部 ，历 任研 究部
研究员 。2014 年3 月18
日起任 大成 健康 产业 股票
型证券 投资 基金 基金 经理
助理。2014 年6 月 26 日
至 2015 年7 月21 日 任大
成健康 产业 股票 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2015 年大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7 月22 日 起任 大成 健康 产
业混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。2015 年 7 月 8 日
任大成 正向 回报 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。 具有 基金 从业 资格 。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年 A 股 市场 走出 比较 罕见的 强烈 分化 行情 ，上 半年上 证综 指上 涨 2.89% ，其中 代表 传统
蓝筹的 上 证50 指数 上涨11.50% ， 而 代表 新兴 板块 的 创业板 指数 下 跌7.34% 。 从 板块轮 动来 看 ， 年
初首先是以一 带一路为 代 表的建筑股首 先启动， 之 后以白酒和家 电为主的 行 情基本主导 了上半年
的主要 市场 风格 ，与 之相 对应的 是中 小市 值股 票的 普遍下 跌。
对于市场的整 体风格， 我 们依然坚持非 牛非熊的 判 断，在仓位上 不做太多 变 化，而主要坚 持
品种的筛选。 去年年底 我 们的配置以业 绩为核心 ， 但是在品种选 择上比较 偏 向医药股， 今 年业绩
优异的传统白 马表现较 好 ，但是医药股 表现相对 比 较疲软。因此 我们的组 合 虽然享受到 了一定的
收益，但是不 如传统家 电 股表现优异。 在本季度 内 我们组合调整 幅度不大 ， 对于一季度 活力较多
了环保类公司 我们做了 比 较大幅度的减 持，配置 了 部分景气向上 的化工类 股 票，并且进 一步加大
了医疗 类公 司的 配置 ，在 选股思 路上 仍然 是以 长期 业绩高 速增 长的 股票 为主 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.945 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.19% ，业 绩
比较基 准收 益率 为0.15% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展望
2017 年的 经济 依然 是迷 雾 重重， 整体 来说 我们 处于 股灾后 的修 正期 和宏 观经 济下一 轮周 期的
启动期 ，我 们将 主要 从盈 利能力 、市 场流 动性 和风 险偏好 三个 方面 来阐 述。
盈利判 断： 从地 产周 期、 库存周 期、 时间 周期 、PPI 周期四 个方 面来 验 证2017 年 A 股 将再 度
进入下行周 期。 （1）地 产 周期：A 股 的构成大 部分 是传统周期 性行业， 而这 些传统行业 很多都 在
地产产 业链 上， 我们 预计 地产产 业链 景气 将 在 2017 年进一 步回 落。 因此 ，我 们预 测 2017 年 A 股
盈利下 行。 （2） 库存 周期 ：从历 史上 来看 ，产 成品 库存上 行周 期一 般是 1 到 2 年，在 产成 品库 存
上升的 后期， 企业盈利 会 提前开始见顶 回落。16 年 产成品库存是 上行周期 ， 因此，我们预 计 17
年产成品周 期见顶而 企业 盈利将会下 行。 （3）时 间 周期：A 股 的盈利周 期一 般是三年， 其中一 年
盈利回 升周 期， 两年 盈利 回落周 期， 而 2016 年的 盈 利向上 回升 一年 ，因 此我 们预计 2017 年 将是
盈利回 落期 。 （4）PPI 周期 ： 随着 国内 工业 品持 续涨 价，PPI 将 会进 一步 回升， 使得 A 股的 毛利 率
和盈利 增速 趋于 下降 。
流动性 判断 ：2017 年利 率 水平有 望先 升后 降， 流动 性先紧 后升 。 因 短期 内基 础货币 和货 币乘
数的扩张受限 （基础货 币 ：外汇占款一 直以来是 基 础货币的主要 投放方式 民 币汇率不断 下跌，外大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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汇占款 持续 下降 ， 基础 将 货币承 压 ； 货 币乘 数 ： 预 计 17 年地 产市 场的 调控 将 使房贷 减速 ， 以及 或
将 MPA 考核 纳入 表外 理财 ，对广 义信 贷的 约束 加强 ，都会 对货 币乘 数产 生负 面影响 ） ，在 2017 年
上半年 物价 和房 价压 力依 然很大 以及 中美 利差 在不 断缩小 ， 为 控制 资本 外流 ， 货币政 策难 以宽 松。
但下半 年随 着经 济增 长和 价格水 平的 回落 ，货 币宽 松空间 有望 打开 。
风险偏 好判 断：2017 年风 险偏好 有望 先降 后升 。 “调 结构” 和 “稳 增长” 的矛 盾 已经显 现， “ 调
结构” 和 “稳 增长 ” 都 需 要获得 财政 的支 持， 资源 匹配难 度加 大。 若 “去 产 能” 和 “ 去杠 杆” ， 则
可能带 来宏 观数 据下 行 ， 加大了 “ 稳增 长 ” 的 难度 。 因 此 ，17 年上 半年 预计 风险偏 好仍 处于 较低
的水平 。 但17 年下 半年 “ 十九大 ”的 改革 预期 或将 能够提 升风 险偏 好。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估 值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易 的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ， 曾 出现了 连 续60 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 我 公司 已根
据法律 法规 及基 金合 同要 求拟定 相关 应对 方案 上报 中国证 券监 督管 理委 员会 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成健 康产 业混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及 基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 健康 产业 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,806,770.28 5,000,770.43
结算备 付金 65,392.56 157,727.69
存出保 证金 9,287.06 16,594.76
交易性 金融 资产 25,117,031.42 26,052,345.30
其中： 股票 投资 25,082,746.62 26,052,345.30
基金投 资 - -
债券投 资 34,284.80 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 934,764.44
应收利 息 367.02 1,057.07
应收股 利 - -
应收申 购款 1,512.09 947.61
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 27,000,360.43 32,164,207.30
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,918.23 157,280.93
应付赎 回款 13,793.69 5,925.49
应付管 理人 报酬 32,337.11 39,814.20
应付托 管费 5,389.54 6,635.68
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 46,838.03 80,571.59
应交税 费 - -
应付利 息 - - 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 29 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 89,291.90 80,022.17
负债合 计 190,568.50 370,250.06
所有者 权益 ：
实收基 金 28,357,493.04 35,048,729.88
未分配 利润 -1,547,701.11 -3,254,772.64
所有者 权益 合计 26,809,791.93 31,793,957.24
负债和 所有 者权 益总 计 27,000,360.43 32,164,207.30
注：1 、 根据 中国 证监 会2014 年1 月 24 日 下发 的 《关 于大成 中 证500 沪市 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金基 金份 额持有 人大 会决 议备 案的 回函》 （基 金部 函[2014]51 号） ，大 成中 证 500
沪市交易型开 放式指数 证 券投资基金联 接基金转 型 为大成健康产 业股票型 证 券投资基金 ，修改基
金合同中的基 金名称、 基 金类别、基金 的投资目 标 、投资范围、 投资理念 和 投资策略、 业绩比较
基准、风险收 益特征、 基 金投资组合比 例限制、 基 金的费用等条 款。修订 后 的《大成健 康产业股
票型证 券投 资基 金基 金合 同》 自 2014 年 1 月 24 日 起正式 生效 ，截 至报 告期 末本基 金合 同生 效 已
满一年 。
2、 报 告截 止 日2017 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值为 人民 币0.945 元， 基金 份额 总额28,357,493.04
份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 健康 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
一、收 入 1,574,649.29 -10,461,484.78
1. 利息 收入 9,658.63 22,196.35
其中： 存款 利息 收入 9,637.80 22,196.35
债券利 息收 入 20.83 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -644,003.45 -6,115,527.74
其中： 股票 投资 收益 -795,446.03 -6,233,297.76
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - - 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 151,442.58 117,770.02
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
2,203,565.46 -4,386,976.66
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列） - -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列） 5,428.65 18,823.27
减：二 、费 用 497,980.60 916,201.04
1 ．管 理人 报酬 210,189.07 275,917.27
2 ．托 管费 35,031.50 45,986.20
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 160,965.20 495,809.10
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ．其 他费 用 91,794.83 98,488.47
三、利 润总 额（ 亏损 总额 以“- ”
号填列 ）
1,076,668.69 -11,377,685.82
减：所 得税 费用 - -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “- ” 号 填
列）
1,076,668.69 -11,377,685.82
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 健康 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
35,048,729.88 -3,254,772.64 31,793,957.24
二、本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利 润 ）
- 1,076,668.69 1,076,668.69
三、本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-6,691,236.84 630,402.84 -6,060,834.00
其中：1.基 金申 购款 1,755,727.62 -161,769.01 1,593,958.61
2.基金 赎回 款 -8,446,964.46 792,171.85 -7,654,792.61
四、本 期向 基金 份额 持有 人
分配利 润产 生的 基金 净值
变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填
- - - 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
列）
五、期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
28,357,493.04 -1,547,701.11 26,809,791.93
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
37,604,250.04 9,157,973.78 46,762,223.82
二、本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利 润 ）
- -11,377,685.82 -11,377,685.82
三、本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
1,807,367.89 -338,042.12 1,469,325.77
其中：1.基 金申 购款 18,527,313.61 -1,602,738.09 16,924,575.52
2.基金 赎回 款 -16,719,945.72 1,264,695.97 -15,455,249.75
四、本 期向 基金 份额 持有 人
分配利 润产 生的 基金 净值
变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
39,411,617.93 -2,557,754.16 36,853,863.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
6.4.2.1 印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
6.4.2.2
营业税、增值税、 企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售金 融 商品及持有政 策性金融 债 券的利息收 入免征增
值税。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.2.3
个人所得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 (“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
中国银 行 股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司 (“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注： (1) 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 37,079,366.54 34.81% 49,671,762.19 15.03%
6.4.4.1.2 债券交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
6.4.4.1.3 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.4.1.4 应支付关联方的佣金
金 额单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 33,794.15 34.81% 16,120.44 34.42%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 45,267.88 15.01% - 0.00% 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经
手费的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付
的管理 费
210,189.07 275,917.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
69,984.36 82,690.03
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付 日
相应顺 延。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付
的托管 费
35,031.50 45,986.20
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 托管 费的 计 算方法 如下 ：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付 日
相应顺 延。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
1 月 24 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 5,024,120.60 5,024,120.60
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 5,024,120.60 5,024,120.60
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
17.7200% 12.7500%
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股
份有限 公司
1,806,770.28 8,765.15 4,731,135.62 19,426.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.5 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于年 末 流通受 限证 券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002127 南极电商
2017 年6
月29 日
临时停
牌
12.08
2017 年7 月
6 日
12.61 83,400 1,044,123.80 1,007,472.00 -
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券银行间 市场 债券正回购
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.5.3.1 交易所市场债券正回 购
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 25,082,746.62 92.90
其中： 股票 25,082,746.62 92.90
2 固定收 益投 资 34,284.80 0.13
其中： 债券 34,284.80 0.13
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,872,162.84 6.93
7 其他各 项资 产 11,166.17 0.04
8 合计 27,000,360.43 100.00
大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 20,144,963.82 75.14
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00
E 建筑业 806,429.96 3.01
F 批发和 零售 业 1,633,471.84 6.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - 0.00
J 金融业 1,490,409.00 5.56
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 1,007,472.00 3.76
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 25,082,746.62 93.56
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例
（％） 1 002050 三花智 控 142,971 2,333,286.72 8.70
2 300180 华峰超 纤 80,643 2,152,361.67 8.03
3 000661 长春高 新 15,600 2,014,116.00 7.51
4 600998 九州通 75,764 1,633,471.84 6.09
5 600056 中国医 药 57,700 1,497,315.00 5.58
6 600529 山东药 玻 54,013 1,327,099.41 4.95
7 300415 伊之密 82,620 1,193,032.80 4.45 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
8 600518 康美药 业 52,500 1,141,350.00 4.26
9 300463 迈克生 物 43,600 1,111,800.00 4.15
10 002643 万润股 份 70,100 1,034,676.00 3.86
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％ ）
1 002223 鱼跃医 疗 2,379,113.00 7.48
2 300415 伊之密 1,994,318.68 6.27
3 603737 三棵树 1,507,168.75 4.74
4 000968 蓝焰控 股 1,387,739.49 4.36
5 002643 万润股 份 1,304,009.00 4.10
6 600518 康美药 业 1,248,268.00 3.93
7 000910 大亚圣 象 1,235,757.00 3.89
8 600529 山东药 玻 1,226,771.81 3.86
9 002497 雅化集 团 1,219,172.00 3.83
10 603008 喜临门 1,185,385.00 3.73
11 300156 神雾环 保 1,147,284.00 3.61
12 600332 白云山 1,116,623.85 3.51
13 600500 中化国 际 1,107,974.00 3.48
14 600477 杭萧钢 构 1,095,314.00 3.45
15 300463 迈克生 物 1,054,995.00 3.32
16 002121 科陆电 子 1,054,877.00 3.32
17 002127 南极电 商 1,044,123.80 3.28
18 600966 博汇纸 业 1,036,725.00 3.26
19 600110 诺德股 份 1,033,869.00 3.25
20 002002 鸿达兴 业 982,744.00 3.09
21 000807 云铝股 份 974,819.00 3.07
22 002466 天齐锂 业 925,095.00 2.91
23 300180 华峰超 纤 920,665.00 2.90
24 002573 清新环 境 898,577.00 2.83
25 002281 光迅科 技 822,594.00 2.59
26 002539 云图控 股 811,738.00 2.55
27 600176 中国巨 石 806,570.00 2.54
28 002460 赣锋锂 业 803,627.00 2.53
29 603989 艾华集 团 728,393.00 2.29
30 300228 富瑞特 装 716,456.60 2.25 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
31 002307 北新路 桥 690,066.00 2.17
32 002538 司尔特 647,686.00 2.04
33 601311 骆驼股 份 644,953.27 2.03
34 002739 万达电 影 642,195.36 2.02
35 601677 明泰铝 业 641,507.00 2.02
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％ ）
1 002223 鱼跃医 疗 2,008,683.69 6.32
2 000513 丽珠集 团 1,834,542.77 5.77
3 600110 诺德股 份 1,831,437.63 5.76
4 603108 润达医 疗 1,626,388.20 5.12
5 002007 华兰生 物 1,602,399.08 5.04
6 600477 杭萧钢 构 1,458,530.14 4.59
7 300156 神雾环 保 1,442,922.95 4.54
8 300447 全信股 份 1,356,751.00 4.27
9 603008 喜临门 1,311,562.05 4.13
10 002422 科伦药 业 1,310,319.73 4.12
11 300461 田中精 机 1,303,087.45 4.10
12 000968 蓝焰控 股 1,249,857.76 3.93
13 600966 博汇纸 业 1,144,259.00 3.60
14 600332 白云山 1,041,289.70 3.28
15 600500 中化国 际 1,016,444.80 3.20
16 300415 伊之密 1,016,202.36 3.20
17 002121 科陆电 子 1,007,838.35 3.17
18 600976 健民集 团 979,112.24 3.08
19 002573 清新环 境 909,614.00 2.86
20 002032 苏 泊 尔 888,968.54 2.80
21 002281 光迅科 技 881,463.30 2.77
22 002690 美亚光 电 875,379.61 2.75
23 000529 广弘控 股 864,246.00 2.72
24 000807 云铝股 份 832,709.00 2.62
25 002126 银轮股 份 821,092.72 2.58
26 002002 鸿达兴 业 818,038.50 2.57
27 600176 中国巨 石 759,093.00 2.39 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
28 002539 云图控 股 756,041.00 2.38
29 002307 北新路 桥 755,098.00 2.37
30 600969 郴电国 际 740,436.71 2.33
31 603737 三棵树 717,465.18 2.26
32 002674 兴业科 技 705,313.47 2.22
33 300228 富瑞特 装 686,615.00 2.16
34 601677 明泰铝 业 685,532.99 2.16
35 002497 雅化集 团 676,549.00 2.13
36 002434 万里扬 654,696.00 2.06
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 52,068,244.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 54,443,677.48
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％ ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 34,284.80 0.13
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 34,284.80 0.13
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 113012 骆驼转 债 320 34,284.80 0.13
大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,287.06
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 367.02
5 应收申 购款 1,512.09
6 其他应 收款 - 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,166.17
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,505 11,320.36 5,024,120.60 17.72% 23,333,372.44 82.28%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
9,915.53 0.0350%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 1 月 24 日 ） 基金 份额 总额 22,376,979.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,048,729.88
本报告 期基 金总 申购 份额 1,755,727.62
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 8,446,964.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 28,357,493.04
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （ 以下 简称 “董事 会” ） 审 议 通
过， 杜 鹏女 士不 再担 任公 司督察 长。 董事 会同 时决 议， 同 意在 公司 新督 察长 任职前 ， 由 公司 总经
理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务， 代为 履职 时间 不超 过 90 日。 基金 管理 人于 2017 年 5 月 17
日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ，经 公司 第六届
董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 ， 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行
职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该
事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期 ， 本 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 37,079,366.54 34.81% 33,794.15 34.81% -
东吴证 券 1 18,220,129.85 17.11% 16,604.22 17.10% -
中信建 投 1 16,881,642.77 15.85% 15,384.56 15.85% -
申银万 国 1 15,071,334.54 14.15% 13,735.56 14.15% -
财富证 券 1 14,914,529.34 14.00% 13,594.31 14.00% -
齐鲁证 券 1 4,344,918.61 4.08% 3,960.35 4.08% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中投证 券 3 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
渤海证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
长江证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
万联证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ； 大成健康产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位： 无 ；本 报告 期内 本基 金退租 席位 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
