大成价值增长证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 8 月24 日 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成价 值增 长混 合
基金主 代码 090001
前端交 易代 码 090001
后端交 易代 码 091001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 11 月 11 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,974,903,102.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以价值 增长 类股 票为 主构 造投资 组合 ，在 有效 分散 投
资风险 的基 础上 ，通 过资 产配置 和投 资组 合的 动态 调
整，达 到超 过市 场的 风险 收益比 之目 标， 实现 基金 资
产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 投资 策略 分三 个层 次:资 产配 置和 行业 配置 遵
循自上 而下 的积 极策 略， 个股选 择遵 循自 下而 上的 积
极策略 。本 基金 的股 票投 资重点 关注 ： 低 P/B 值、 具
有可持 续增 长潜 力、 盈利 水平超 过行 业平 均水 平、 具
有核心 竞争 力的 优势 企业 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80%+ 中债 综合指 数 × 20% 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 32,964,246.40
本期利 润 38,240,197.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0116
本期基 金份 额净 值增 长率 1.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0103
期末基 金资 产净 值 3,005,542,884.39
期末基 金份 额净 值 1.0103
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.65% 0.71% 4.23% 0.54% 1.42% 0.17%
过去三 个月 1.09% 0.71% 4.91% 0.50% -3.82% 0.21%
过去六 个月 1.18% 0.67% 8.54% 0.46% -7.36% 0.21%
过去一 年 11.05% 0.69% 12.94% 0.54% -1.89% 0.15%
过去三 年 103.89% 1.62% 58.13% 1.40% 45.76% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
711.67% 1.36% 215.78% 1.40% 495.89% -0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、 本基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基金合同 的约定。 建 仓结束时，本 基金的投 资 组合 比例符合 基金合同 的 约定。除此 之外，报
告期内 本基 金的 其他 各项 投资比 例符 合基 金合 同规 定。
2、 本基 金业 绩比 较基 准自2008 年3 月1 日起 变更 为： 沪深300 指数 ×80 %+ 中 信 标普国 债指 数 × 20% ，
自2015 年9 月14 日 起变 更为： 沪深300 指数 ×80 % + 中债 综合 指数 ×20% ， 本 基金业 绩比 较基 准收
益率的 历史 走势 图 从2002 年11 月11 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2008 年2 月 29 日为 原业 绩比 较基
准 （中 信价 值指 数×80% ＋ 中信国 债指 数 × 20% ） 的 走 势图，2008 年3 月1 日至 2015 年 9 月 13 日
为业绩 比较 基准 （沪 深 300 指数 ×80%+ 中 信标 普国 债指数 ×20 % ） 的走 势图 ，2015 年 9 月 14 日起
为变更 后的 业绩 比较 基准 （沪 深 300 指数 ×80 %+ 中 债综合 指数 ×20 % ） 的走 势 图。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2017 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，4 只QDII 基金
及74 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
石国武
先生
本基金
基金经
理， 大 类
资产配
置部总
监
2013 年4 月18
日
- 15 年
工学硕 士。2002 年 12 月
至 2012 年11 月 就职 于博
时基金 管理 有限 公司 ，历
任系统 分析 员、 股票 投资
部投资 经理 助理 ，特 定资
产部投 资经 理。 2012 年 11
月加入 大成 基金 管理 有限
公司。2013 年4 月 18 日
起担任 大成 价值 增长 证券
投资基 金基 金经 理。2014
年 8 月 23 日至2015 年 7
月 21 日任 大成 核心 双动
力股票 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2015 年7 月22
日至2016 年3 月8 日任 大
成核心 双动 力混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。2015
年 4 月 18 日至2015 年 7
月 23 日担 任大 成优 选股大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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票型证 券投 资基 金（LOF ）
基金经 理， 2015 年7 月 24
日至 2016 年 5 月 25 日任
大成优 选混 合型 证券 投资
基金 （LOF ） 基 金经 理 ， 2015
年 9 月 23 日至2017 年 3
月 18 日任 大成 绝对 收益
策略混 合型 发起 式证 券投
资基金 基金 经理 。2016 年
8 月19 日 起任 大成 定增 灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。2016 年 8 月
20 日 起任 大成 创新 成长
混合型 证券 投资 基金
(LOF) 基金 经理 。 现 任大 类
资产配 置部 总监 。具 有基
金从业 资格 。国 籍： 中国
韩创
本基金
基金经
理助理
2017 年2 月20
日
- 4 年
中山大 学大 学经 济学 硕士
研究生 。2015 年 6 月加 入
大成基 金管 理有 限公 司，
历任研 究部 助理 研究 员、
研究员 。 自 2017 年2 月
20 日 起任 大成 价值 增长
证券投 资基 金基 金经 理助
理。具 备基 金从 业资 格。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗 旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年上 半年 ， 股 票市 场 整体维 持震 荡走 势， 以家 电、 白 酒、 保险 为代 表的 蓝筹龙 头股 成为
市场的 热点 。
本季度基金组 合 资产配 置 比例保持稳定 ，主要根 据 公司业绩表现 ，对持仓 品 种进行了调整 。
资产配置继续 保持稳定 ， 选股层面我们 将继续坚 持 自下而上精选 个股的策 略 ，聚焦于产 业和企业
层面，寻找未 来产业趋 势 变迁中的受益 者和企业 竞 争中的优胜者 ，我们相 信 ，与优势企 业共进是
帮助投 资者 在经 济低 迷中 获取合 理回 报的 可靠 途径 ，并将 在未 来的 经济 环境 中更加 明显 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0103 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.18% ， 业绩
比较基 准收 益率 为8.54% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2017 年下 半年 ， 我 们 预计宏 观经 济将 在保 持稳 定的前 提下 小幅 下滑 ， 货 币环境 保持 一定
压力但风险不 大，总体 来 看，宏观环境 和政策变 动 并非影响投资 决策的重 大 变量，微观 行业和企
业的分 化才 是投 资研 究的 关键。
投资策略方面 我们将坚 持 业绩为王的思 路，优选 个 股，提高组合 集中度。 总 体将秉持一贯 的
投资策略，一 方面深入 研 究公司的长期 投资价值 ， 同时跟踪公司 年经营情 况 的变化，在 合理安全
边际下 投资 我们 所青 睐的 优质公 司。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行 估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为 估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金 合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 88,296,566.12 20,308,059.61
结算备 付金 7,164,292.81 11,565,103.78
存出保 证金 1,039,509.39 1,708,393.78
交易性 金融 资产 3,050,453,866.50 3,496,950,571.45
其中： 股票 投资 2,480,099,225.82 2,778,414,439.27
基金投 资 - -
债券投 资 570,354,640.68 718,536,132.18
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 9,999,991.77 79,038,275.44
应收利 息 10,703,521.90 12,959,515.87
应收股 利 - -
应收申 购款 85,978.84 25,277,450.63
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,167,743,727.33 3,647,807,370.56
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 149,000,000.00 130,000,000.00
应付证 券清 算款 2,049,068.49 35,875,549.22
应付赎 回款 2,788,580.44 1,472,784.96
应付管 理人 报酬 3,674,360.61 4,526,176.59
应付托 管费 612,393.43 754,362.76
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,549,278.10 2,701,248.30 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 253,919.48 91,271.33
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 273,242.39 332,871.95
负债合 计 162,200,842.94 175,754,265.11
所有者权益：
实收基 金 2,974,903,102.12 3,477,406,361.94
未分配 利润 30,639,782.27 -5,353,256.49
所有者 权益 合计 3,005,542,884.39 3,472,053,105.45
负债和 所有 者权 益总 计 3,167,743,727.33 3,647,807,370.56
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0103 元 ，基 金份 额总额 2,974,903,102.12
份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月30 日
一、收入 81,797,044.90 -202,608,542.18
1.利息 收入 11,129,767.14 8,675,476.40
其中： 存款 利息 收入 536,331.18 713,420.57
债券利 息收 入 10,585,449.04 7,960,744.81
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,986.92 1,311.02
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 64,929,338.42 -91,137,956.32
其中： 股票 投资 收益 50,570,123.74 -109,729,107.86
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -852,826.15 -225,036.02
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 15,212,040.83 18,816,187.56
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
5,275,951.13 -120,258,420.30
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 461,988.21 112,358.04
减：二、费用 43,556,847.37 35,488,018.06 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
1．管 理人 报酬 24,410,515.09 18,154,196.31
2．托 管费 4,068,419.19 3,025,699.40
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 10,717,861.96 12,065,753.27
5．利 息支 出 4,055,853.62 1,942,514.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,055,853.62 1,942,514.80
6．其 他费 用 304,197.51 299,854.28
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
38,240,197.53 -238,096,560.24
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
38,240,197.53 -238,096,560.24
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,477,406,361.94 -5,353,256.49 3,472,053,105.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 38,240,197.53 38,240,197.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-502,503,259.82 -2,247,158.77 -504,750,418.59
其中：1.基 金申 购款 235,571,479.63 -1,197,113.23 234,374,366.40
2. 基金 赎回 款 -738,074,739.45 -1,050,045.54 -739,124,784.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,974,903,102.12 30,639,782.27 3,005,542,884.39
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,309,211,183.72 766,319,498.01 3,075,530,681.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -238,096,560.24 -238,096,560.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
501,668,839.89 -85,120,088.41 416,548,751.48
其中：1.基 金申 购款 698,573,126.84 -102,273,327.28 596,299,799.56
2. 基金 赎回 款 -196,904,286.95 17,153,238.87 -179,751,048.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -696,664,498.68 -696,664,498.68
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,810,880,023.61 -253,561,649.32 2,557,318,374.29
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
封闭式 基金]/财税[2002]128 号 《关 于开 放式 证券投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》[ 适用 于开 放式
基金] 、 财税[2004]78 号 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税 改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的 转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往 来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业 银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 （ “ 大 成创 新资 本 ” ） 基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 1,422,174,413.36 20.28% 1,577,882,321.59 19.71%
6.4.4.1.2 债券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
光大证 券 - 0.00% 105,055,444.62 67.21%
6.4.4.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
光大证 券 1,130,000,000.00 54.66% 12,000,000.00 0.68%
6.4.4.1.4 权证交易
无。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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的比例 总额的 比例
光大证 券 1,296,027.55 20.28% 610,611.66 17.20%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 1,437,941.87 19.69% 326,188.79 8.94%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
24,410,515.09 18,154,196.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,148,765.96 2,841,911.93
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,068,419.19 3,025,699.40
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
6.4.4.2.3 销售服务费
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - 420,000,000.00 183,975.34
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
88,296,566.12 462,072.03 213,713,979.47 608,185.01
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
6.4.5 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000513
丽珠
集团
2016
年9 月
19 日
2017
年9
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
50.10 63.93 600,000 30,060,000.00 38,358,000.00 -
002250
联化
科技
2017
年1 月
17 日
2018
年1
月18
日
非公
开发
行流
通受
限
15.96 14.30 1,253,133 20,000,002.68 17,919,801.90 -
601000
唐山
港
2016
年12
月19
日
2017
年12
月19
日
非公
开发
行流
通受
限
4.16 4.67 2,403,846 9,999,999.36 11,225,960.82 -
002705
新宝
股份
2017
年3 月
30 日
2018
年4
月2
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 13.86 727,870 9,999,814.00 10,088,278.20
2017 年6
月 9 日每
股转增
0.3 股
002879
长缆
科技
2017
年6 月
5 日
2017
年7
月7
日
新股
流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017
年6 月
15 日
2017
年7
月17
日
新股
流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017
年6 月
28 日
2017
年7
月6
日
新股
流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017
年6 月
30 日
2017
年7
月10
日
新股
流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
300670
大烨
智能
2017
年6 月
26 日
2017
年7
月3
日
新股
流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017
年6 月
30 日
2017
年7
月12
日
新股
流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017
年6 月
27 日
2017
年7
月5
日
新股
流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017
年6 月
27 日
2017
年7
月5
日
新股
流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017
年6 月
23 日
2017
年7
月3
日
新股
流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：1. 基 金可 使用 以基 金 名义开 设的 股票 账户 ， 选 择网上 或者 网下 一种 方式 进行新 股申 购。 其中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新
股上市 后的 约定 期限 内不 能自由 转让 ；基 金作 为个 人投资 者参 与网 上认 购获 配的新 股， 从新 股获
配日至 新股 上市 日之 间不 能自由 转让 。
2. 基 金可 作为 特定 投资 者 ， 认购 由中 国证 监会 《上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发行
股票， 所认 购的 股票 自股 份解除 限售 之日 起 12 个 月 内， 减 持数 量不 得超 过其 持有该 次非 公开 发行
股份数 量 的 50% 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本 基金 期末 未持 有暂 时停 牌的流 通受 限股 票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额149,000,000 元。 该 类交 易要 求本 基金 在 正回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
或在新质押式 回购转入 质 押库的债券， 按证券交 易 所规定的比例 折算为标 准 券后，不低 于债券回
购交易 的余 额。
大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,480,099,225.82 78.29
其中： 股票 2,480,099,225.82 78.29
2 固定收 益投 资 570,354,640.68 18.01
其中： 债券 570,354,640.68 18.01
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 95,460,858.93 3.01
7 其他各 项资 产 21,829,001.90 0.69
8 合计 3,167,743,727.33 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 1,907,120.00 0.06
C 制造业 1,499,955,962.91 49.91
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
8,319,964.60 0.28
E 建筑业 13,868,594.24 0.46
F 批发和 零售 业 269,370,176.88 8.96
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,225,960.82 0.37
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62
ixXCSRJHXXJSFWYZJJZCJ
ZB
J 金融业 233,491,979.48 7.77
K 房地产 业 218,910,955.59 7.28
L 租赁和 商务 服务 业 203,320,578.68 6.76
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 19,720,293.00 0.66
S 综合 - 0.00
合计 2,480,099,225.82 82.52
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000910 大亚圣 象 10,054,352 249,750,103.68 8.31
2 300058 蓝色光 标 26,000,074 203,320,578.68 6.76
3 600511 国药股 份 4,440,506 160,923,937.44 5.35
4 600340 华夏幸 福 4,747,272 159,413,393.76 5.30
5 000513 丽珠集 团 2,300,005 154,128,340.50 5.13
6 601601 中国太 保 4,525,777 153,288,066.99 5.10
7 000860 顺鑫农 业 6,800,089 136,069,780.89 4.53
8 300224 正海磁 材 13,317,810 119,860,290.00 3.99
9 600195 中牧股 份 5,668,585 109,913,863.15 3.66
10 600998 九州通 5,029,974 108,446,239.44 3.61
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 183,218,846.42 5.28
2 601601 中国太 保 152,822,093.60 4.40
3 601318 中国平 安 137,727,332.37 3.97
4 002250 联化科 技 130,158,582.92 3.75
5 600511 国药股 份 121,644,568.96 3.50 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
6 300224 正海磁 材 113,987,516.84 3.28
7 600104 上汽集 团 109,935,224.30 3.17
8 601899 紫金矿 业 101,461,030.80 2.92
9 300058 蓝色光 标 100,358,830.93 2.89
10 600525 长园集 团 99,741,281.83 2.87
11 002281 光迅科 技 96,745,833.18 2.79
12 300059 东方财 富 94,734,885.11 2.73
13 603833 欧派家 居 93,804,867.14 2.70
14 002314 南山控 股 91,944,945.35 2.65
15 002521 齐峰新 材 65,928,891.74 1.90
16 002242 九阳股 份 64,964,344.45 1.87
17 600219 南山铝 业 62,776,761.74 1.81
18 000860 顺鑫农 业 55,885,015.40 1.61
19 600458 时代新 材 50,398,963.24 1.45
20 002463 沪电股 份 48,505,203.35 1.40
注：本 期累 计买 入金 额指 买入 成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000625 长安汽 车 262,820,470.30 7.57
2 002258 利尔化 学 231,332,681.95 6.66
3 002281 光迅科 技 115,932,490.18 3.34
4 600104 上汽集 团 112,699,466.77 3.25
5 600998 九州通 111,973,887.30 3.23
6 600683 京投发 展 107,587,713.65 3.10
7 000513 丽珠集 团 106,999,175.09 3.08
8 002007 华兰生 物 104,737,251.67 3.02
9 601899 紫金矿 业 101,156,963.08 2.91
10 002640 跨境通 99,213,797.40 2.86
11 600458 时代新 材 98,445,952.31 2.84
12 300059 东方财 富 95,376,300.26 2.75
13 603833 欧派家 居 94,722,457.26 2.73
14 300144 宋城演 艺 91,049,379.44 2.62
15 601318 中国平 安 83,535,969.77 2.41
16 000910 大亚圣 象 79,654,810.46 2.29 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
17 000881 中广核 技 79,244,054.39 2.28
18 600887 伊利股 份 79,109,670.31 2.28
19 002555 三七互 娱 67,506,530.98 1.94
20 002120 韵达股 份 65,161,927.01 1.88
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,344,714,238.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,703,238,242.07
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 469,774,168.80 15.63
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 100,225,000.00 3.33
其中： 政策 性金 融债 100,225,000.00 3.33
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 355,471.88 0.01
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 570,354,640.68 18.98
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 3,168,230 324,933,668.80 10.81
2 019546 16 国债 18 1,450,000 144,840,500.00 4.82
3 130216 13 国开 16 500,000 50,175,000.00 1.67
4 070215 07 国开 15 500,000 50,050,000.00 1.67
5 113012 骆驼转 债 3,310 354,633.40 0.01
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,039,509.39
2 应收证 券清 算款 9,999,991.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,703,521.90
5 应收申 购款 85,978.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,829,001.90
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113012 骆驼转 债 354,663.40 0.01
2 123001 蓝标转 债 838.48 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000513 丽珠集 团 38,358,000.00 1.28 非公开 发行
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
150,266 19,797.58 511,954,997.49 17.21% 2,462,948,104.63 82.79%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
584,595.22 0.0196%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 11 月11 日 ）基 金份 额 总额 2,604,752,899.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,477,406,361.94
本报告 期基 金总 申购 份额 235,571,479.63
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 738,074,739.45
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,974,903,102.12
大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 ， 代为 履职 时 间不超 过 90 日 。 基 金管 理 人于 2017 年 5 月 17
日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ，经 公司 第六届
董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 ， 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行
职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 1,422,174,413.36 20.28% 1,296,027.55 20.28% -
中信建 投 2 1,149,882,852.93 16.39% 1,047,908.00 16.40% -
中金公 司 3 970,992,623.27 13.84% 884,893.04 13.84% -
兴业证 券 2 569,449,323.60 8.12% 518,946.49 8.12% -
申银万 国 1 410,871,581.18 5.86% 374,401.67 5.86% -
东兴证 券 1 410,484,655.38 5.85% 374,099.29 5.85% -
英大证 券 1 372,835,217.77 5.32% 339,746.99 5.32% -
中信证 券 2 245,119,508.33 3.49% 223,387.33 3.49% -
国金证 券 2 242,347,107.56 3.46% 220,851.75 3.46% -
华西证 券 1 231,838,621.67 3.31% 211,280.19 3.31% -
海通证 券 1 177,581,235.46 2.53% 161,835.08 2.53% -
中泰证 券 1 160,118,020.50 2.28% 145,914.25 2.28% -
国泰君 安 2 149,314,364.70 2.13% 136,066.24 2.13% -
上海证 券 1 137,991,528.38 1.97% 125,734.86 1.97% -
第一创 业 1 123,623,726.65 1.76% 112,660.18 1.76% -
浙商证 券 1 111,049,418.16 1.58% 101,205.32 1.58% -
银河证 券 4 69,963,592.09 1.00% 63,755.63 1.00% -
天风证 券 2 58,062,578.66 0.83% 52,912.21 0.83% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
西藏东 财 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏 源 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然 后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 增加 基金 交易 单元 ： 西 藏东 财 、 天 风证 券、 瑞银 证券 。 本报 告期 内退租 基金 交易 单元 ：
长城证 券。
大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
光大证 券 - 0.00% 1,130,000,000.00 54.66% - 0.00%
兴业证 券 - 0.00% 399,000,000.00 19.30% - 0.00%
申银万 国 - 0.00% 118,300,000.00 5.72% - 0.00%
英大证 券 99,805,000.00 14.31% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 430,796,404.70 61.77% 270,000,000.00 13.06% - 0.00%
国泰君 安 166,818,645.10 23.92% - 0.00% - 0.00%
上海证 券 - 0.00% 50,000,000.00 2.42% - 0.00%
天风证 券 - 0.00% 100,000,000.00 4.84% - 0.00%
大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
大成基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
