对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大成中证(090010)

大成中证:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成中证红利指数证券投资基金 
2017 年 半 年度 报 告 摘要 
2017 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2017 年 8 月24 日 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
第 1 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 2 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成中 证红 利指 数 基金主 代码 090010 交易代 码 090010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年2 月 2 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 114,393,044.90 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明


投资目 标 通过严 格的 投资 程序 约束 和数量 化风 险管 理手 段, 紧 密跟踪 标的 指数 ,追 求指 数投资 偏离 度和 跟踪 误差 最 小化, 力争 控制 本基 金净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之 间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35% , 年 化跟 踪 误差不 超 过 4% 。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法,即 按照 标的 指数 的成 份 股组成 及其 权重 构建 投资 组合, 并根 据标 的指 数成 份 股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。当 预期 成份 股发 生 调整和 成份 股发 生配 股、 增发、 分红 等行 为时 ,以 及 其他特 殊情 况( 如成 份股 流动性 不足 )对 本基 金跟 踪 标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ,基 金管 理人 可以 使 用其他 适当 的方 法进 行调 整,以 实现 对跟 踪误 差的 有 效控制 。 业绩比 较基 准 中证红 利指 数×95% +银 行 活期存 款利 率 ( 税后 ) ×5 % 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 基金 , 风 险与收 益水 平高 于混 合基 金、 债券基 金和 货币 市场 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 罗登攀 田青 联系电 话 0755-83183388 010-67595096 电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4008885558 010-67595096 传真 0755-83199588 010-66275853 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 9,770,308.08 本期利 润 21,159,009.94 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2030 本期基 金份 额净 值增 长率 16.29% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6562 期末基 金资 产净 值 189,460,968.03 期末基 金份 额净 值 1.656 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.88% 0.61% 4.14% 0.64% 1.74% -0.03% 过去三 个月 7.60% 0.61% 4.47% 0.62% 3.13% -0.01% 过去六 个月 16.29% 0.57% 11.43% 0.58% 4.86% -0.01% 过去一 年 27.88% 0.66% 21.08% 0.66% 6.80% 0.00% 过去三 年 111.49% 1.80% 97.05% 1.73% 14.44% 0.07% 自基金合同 生效起 至今 65.60% 1.48% 43.30% 1.48% 22.30% 0.00% 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。在 建仓 期结束 时及 本报 告 期 末本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理,还 具有 全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、 特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。 经过十多年的 稳健发展 , 公司形成 了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多 样,构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品 线。 截 至2017 年6 月30 日, 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金,4 只QDII 基金 及74 只开 放式 证券 投资 基 金。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页


4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 夏高先 生 本基金 基 金经理 2014 年12 月 6 日 - 6 年 工学博 士。2011 年1 月至2012 年5 月 就职 于博时 基金 管理 有限 公司, 任股 票投 资部 投资分 析员 。2012 年 7 月加 入大 成基 金管 理有限 公司 ,历 任数 量投资 部高 级数 量分 析师及 基金 经理 助 理。2014 年12 月6 日起任 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金基 金经理 。2015 年6 月 29 日 起担 任大 成中 证互联 网金 融指 数分 级证券 投资 基金 基金 经理。2016 年2 月3 日起担 任大 成中 证 360 互 联网+大 数据 100 指 数型 证券 投资 基金基 金经 理。2017 年3 月21 日 起担 任大 成智惠 量化 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。具 有基金 从业 资格 。国 籍:中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。


2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合 同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 , 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨, 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页


4.3 管理人 对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ,原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数 型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ,但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形; 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 , 原 因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ,无 异常 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投 资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 今年一季度之 初,市场 延 续了去年底的 震荡下行 走 势。一月中旬 开始,市 场 开始反弹,特 别 是低估 值 、 高 分红 的蓝 筹 股表现 优秀 。 进入 三月 份 , 随 着美 联储 加息 的预 期 升温以 及最 终落 地 ,A 股市场 进入 了震 荡盘 整的 阶段 ; 板 块表 现也 产生 分 化, 蓝筹 股表 现稳 健, 成 长股出 现一 定的 回撤 。 进入二季度, 市场在雄 安 新区公布的刺 激下短暂 冲 高之后,开始 快速下跌 。 五月中旬之 后,大盘 蓝筹股和绩优 股率先止 跌 企稳并反弹。 进入六月 份 ,中小盘股票 也见底回 升 。六月中旬 ,美联储 再次加息,符 合市场预 期 ;中国央行继 续保持稳 健 中性的货币政 策,确保 流 动性平稳, 有利于资 本市场 的 稳 定。MSCI 宣布 A 股将 纳入 其新 兴市 场指 数, 这 将进 一步 推 动A 股 的国际 化, 有利 于中 国资本 市场 的持 续健 康发 展。在 上半 年, 上证 指数 上涨 2.86% , 沪深 300 指 数上涨 10.78% , 中证 红利指 数上 涨12.04% 。 在本报告期内 ,本基金 严 格按照中证红 利指数的 成 分及其权重构 建投资组 合 ,较好地跟踪 了 基准指 数。 基金 年化 跟踪 误差 为 0.93% , 日均 偏离 度为 0.04% ,各 项指 标均 符合基 金合 同的 要 求 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.656 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 16.29% , 同期大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页


业绩比 较基 准收 益率 为11.43% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 今年下 半年 , 政府 将进 一 步加强 宏观 调控 , 出台 更 有力度 的稳 增长 措施 , 稳 中推进 各项 改革 , 继续坚持积极 的财政政 策 和稳健中性的 货币政策 , 努力促进经济 持续健康 发 展。预计美 元还会有 至少一次加息 ,但人民 币 汇率将保持平 稳,这将 有 利于金融市场 的稳定。 监 管机构进一 步加强监 管,坚持新股 发行常态 化 ,有利于资本 市场的长 远 健康发展。我 们认为在 诸 多因素的作 用下,下 半年 的A 股 市场 值得 投资 者关注 。 本基金将坚持 被动型、 全 复制的指数化 投资理念 , 严格按照基准 指数的成 分 及其权重构建 投 资组合,继续 深入研究 更 加高效的交易 策略和风 险 控制方法,积 极应对大 额 、频繁申购 、赎回及 其他突发事件 的影响, 以 期更好地跟踪 基准指数 , 力争将跟踪误 差控制在 更 低的水平, 为投资者 提供专 业化 服务 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽 核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司 估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历,估值 委 员会成员中 包括两名 投资组 合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投 资品种的动态 ,评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境 发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ,从而确 定 估值日需要 进行估值 测算或者调整 的投资品 种 ;提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进 行公允价值定 价与计量 ; 定期对估值政 策 和程序 进 行评价,以保 证其持续 适 用;基金运 营部负责 日常的基金资 产的估值 业 务,执行基金 估值政策 , 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项; 监察稽核 部负责审核估 值政策和 程 序的一致性, 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制,并负责 估值调整 事项的 信息 披露 工作 。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对 需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页


本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配 事项。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页


资 产:


银行存 款 11,448,317.58 6,542,036.38 结算备 付金 40,178.44 - 存出保 证金 39,856.65 2,076.83 交易性 金融 资产 175,012,631.34 90,769,609.02 其中: 股票 投资 175,012,631.34 90,769,609.02 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 200,479.36 - 应收利 息 2,083.09 1,296.55 应收股 利 - - 应收申 购款 3,215,733.03 68,933.89 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 189,959,279.49 97,383,952.67 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 123,786.16 26,268.29 应付管 理人 报酬 115,588.63 62,567.40 应付托 管费 23,117.72 12,513.46 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 96,648.02 34,616.52 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 139,170.93 120,093.45 负债合 计 498,311.46 256,059.12 所有者权益:


实收基 金 114,393,044.90 68,204,281.90 未分配 利润 75,067,923.13 28,923,611.65 所有者 权益 合计 189,460,968.03 97,127,893.55 负债和 所有 者权 益总 计 189,959,279.49 97,383,952.67 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页


注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.656 元, 基金 份额 总额114,393,044.90 份。


6.2 利润表 会计主 体: 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 22,278,342.85 -13,569,062.81 1.利息 收入 41,635.17 23,659.13 其中: 存款 利息 收入 41,635.17 23,659.13 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 10,765,254.26 1,698,179.22 其中: 股票 投资 收益 7,607,602.96 138,027.43 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 3,157,651.30 1,560,151.79 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-”号 填列) 11,388,701.86 -15,298,504.64 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 82,751.56 7,603.48 减: 二、费用 1,119,332.91 558,223.04 1.管 理人 报酬 590,150.38 339,188.45 2.托 管费 118,030.08 67,837.71 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 268,035.15 4,157.92 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 143,117.30 147,038.96 三、利润总额 (亏损 总额 以“-”号 填列) 21,159,009.94 -14,127,285.85 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 21,159,009.94 -14,127,285.85 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 68,204,281.90 28,923,611.65 97,127,893.55 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 21,159,009.94 21,159,009.94 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 46,188,763.00 24,985,301.54 71,174,064.54 其中:1. 基 金申 购款 96,072,869.94 51,770,801.63 147,843,671.57 2. 基金 赎回 款 -49,884,106.94 -26,785,500.09 -76,669,607.03 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 114,393,044.90 75,067,923.13 189,460,968.03 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 72,004,056.82 35,347,400.18 107,351,457.00 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -14,127,285.85 -14,127,285.85 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -1,564,303.15 -464,675.77 -2,028,978.92 其中:1. 基 金申 购款 6,108,053.00 1,669,937.38 7,777,990.38 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页


2. 基金 赎回 款 -7,672,356.15 -2,134,613.15 -9,806,969.30 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 70,439,753.67 20,755,438.56 91,195,192.23


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 崔伟____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计、 税项 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.2 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营 业 税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起,金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的 转让收 入免 征增 值税 ,对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税 。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页


的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 光大证 券 42,016,932.45 21.05% 779,584.00 25.22% 6.4.4.1.2 债券交易 无。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页


6.4.4.1.3 债券回购交易 无。 6.4.4.1.4 权证交易 无。


6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 38,290.38 21.05% 8,156.97 8.44% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 710.43 24.94% 196.03 23.62% 注:1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 , 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手费后 的净 额列 示。


2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信 息 服务等 。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 590,150.38 339,188.45 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 124,964.45 94,390.12 注:支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.75% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×0.75% / 当 年 天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页


项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 118,030.08 67,837.71 注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.15% / 当 年天 数 。 6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购) 交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 11,448,317.58 39,497.69 6,588,292.43 23,237.69 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 6.4.5 期末(2017 年6 月 30 日)本基金持有的流通 受限 证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.8.1.1 受限 证券 类别 :股票 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页


证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备 注 002879 长缆 科技 2017 年6 月5 日 2017 年 7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年6 月15 日 2017 年 7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年6 月28 日 2017 年 7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年6 月30 日 2017 年 7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年6 月26 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年6 月30 日 2017 年 7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年6 月27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年6 月27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年6 月23 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基 金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股 上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 601088 中国 神华 2017 年6 月5 日 重大事 项 停牌 22.29 - - 93,491 1,632,086.59 2,083,914.39 - 600795 国电 电力 2017 年6 月5 日 重大事 项 停牌 3.60 - - 530,299 1,720,213.68 1,909,076.40 - 注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页


6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购 于本报 告期 末, 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 175,012,631.34 92.13 其中: 股票 175,012,631.34 92.13 2 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,488,496.02 6.05 7 其他各 项资 产 3,458,152.13 1.82 8 合计 189,959,279.49 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 7.2.1 期末指数投资按行业 分类 的 境内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 5,204,941.60 2.75 C 制造业 83,123,608.48 43.87 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 24,652,468.40 13.01 E 建筑业 2,636,135.03 1.39 F 批发和 零售 业 2,467,350.80 1.30 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,358,591.00 7.05 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - 0.00 J 金融业 33,664,692.77 17.77 K 房地产 业 9,549,069.60 5.04 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页


L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 174,656,857.68 92.19 7.2.2 期末积极投资按行业 分类 的 境内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采掘业 - 0.00 C 制造业 348,134.04 0.18 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 - 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,639.62 0.00 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 355,773.66 0.19 7.2.3 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合 无。 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000651 格力电 器 176,968 7,285,772.56 3.85 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页


2 000895 双汇发 展 211,600 5,025,500.00 2.65 3 600104 上汽集 团 124,235 3,857,496.75 2.04 4 600741 华域汽 车 148,916 3,609,723.84 1.91 5 600660 福耀玻 璃 134,793 3,510,009.72 1.85 6 601398 工商银 行 646,327 3,393,216.75 1.79 7 000333 美的集 团 76,100 3,275,344.00 1.73 8 002545 东方铁 塔 260,900 3,196,025.00 1.69 9 601288 农业银 行 901,929 3,174,790.08 1.68 10 000568 泸州老 窖 62,476 3,160,036.08 1.67 7.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 603801 志邦股 份 1,405 47,489.00 0.03 2 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.02 3 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.02 4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 5 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01 6 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01 7 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01 8 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 9 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01 10 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.01 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网 站(http://www.dcfund.com.cn )的 半年 度报 告正 文 。 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600104 上汽集 团 3,059,053.02 3.15 2 000651 格力电 器 2,989,416.34 3.08 3 601398 工商银 行 2,772,670.00 2.85 4 601288 农业银 行 2,684,909.00 2.76 5 000895 双汇发 展 2,677,406.00 2.76 6 600660 福耀玻 璃 2,649,129.87 2.73 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页


7 600741 华域汽 车 2,562,902.80 2.64 8 601988 中国银 行 2,519,403.00 2.59 9 601006 大秦铁 路 2,408,528.00 2.48 10 601328 交通银 行 2,365,445.00 2.44 11 600066 宇通客 车 2,356,816.00 2.43 12 600004 白云机 场 2,279,550.42 2.35 13 600011 华能国 际 2,193,640.20 2.26 14 600036 招商银 行 2,112,083.00 2.17 15 600019 宝钢股 份 1,979,826.96 2.04 16 600000 浦发银 行 1,966,981.48 2.03 17 600027 华电国 际 1,938,031.00 2.00 18 600177 雅戈尔 1,895,257.10 1.95 19 600015 华夏银 行 1,793,082.00 1.85 20 601166 兴业银 行 1,781,522.00 1.83 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600104 上汽集 团 2,011,141.00 2.07 2 600660 福耀玻 璃 1,798,746.00 1.85 3 601398 工商银 行 1,748,406.00 1.80 4 601288 农业银 行 1,685,898.00 1.74 5 601006 大秦铁 路 1,610,217.96 1.66 6 601988 中国银 行 1,498,773.00 1.54 7 600066 宇通客 车 1,441,771.32 1.48 8 601328 交通银 行 1,383,711.00 1.42 9 600011 华能国 际 1,373,093.70 1.41 10 600036 招商银 行 1,330,875.00 1.37 11 600741 华域汽 车 1,257,614.62 1.29 12 600177 雅戈尔 1,199,649.00 1.24 13 600027 华电国 际 1,150,350.00 1.18 14 600000 浦发银 行 1,118,574.00 1.15 15 601166 兴业银 行 1,058,360.76 1.09 16 600023 浙能电 力 1,052,742.00 1.08 17 600886 国投电 力 1,014,713.00 1.04 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页


18 600900 长江电 力 998,734.00 1.03 19 600015 华夏银 行 973,245.00 1.00 20 600028 中国石 化 901,431.00 0.93 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 133,686,590.72 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 68,439,873.22 注:本 项中 “买 入股 票的 成本( 成交) 总额 ”及 “卖 出股票 的收 入( 成交) 总额 ”均按 买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页


7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 39,856.65 2 应收证 券清 算款 200,479.36 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,083.09 5 应收申 购款 3,215,733.03 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,458,152.13 7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 指数 投资 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。 7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 002879 长缆科 技 23,660.26 0.01 新股锁 定 7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 10,704 10,686.94 38,810,824.86 33.93% 75,582,220.04 66.07% 注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 92,198.54 0.0806% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2010 年2 月 2 日 ) 基金 份额 总额 1,869,829,259.37 本报告 期期 初基 金份 额总 额 68,204,281.90 本报告 期基 金总 申购 份额 96,072,869.94 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 49,884,106.94 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 114,393,044.90 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 ( 以下 简称 “董事 会” ) 审 议 通 过, 杜 鹏女 士不 再担 任公 司督察 长。 董事 会同 时决 议, 同 意在 公司 新督 察长 任职前 , 由 公司 总经大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页


理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务, 代为 履职 时间 不超 过 90 日。 基金 管理 人于 2017 年 5 月 17 日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ,经 公司 第六届 董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 , 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行 职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。 2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ,陈 翔 凯先 生、 谭晓 冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。 二、基 金托 管人 的专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙), 该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。





10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证 券 1 157,575,587.30 78.95% 143,598.99 78.95% - 光大证 券 1 42,016,932.45 21.05% 38,290.38 21.05% - 注: 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页


(四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本基金 本报 告期 内租 用交 易单元 未发 生变 更。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 无。 §11 影响投资者决策的其 他重 要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金 情况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170310-20170503 - 29,381,232.24 29,381,232.24 - 0.00% 个人 - - - - - - -








产品特 有风 险 当 基金份额 持有人 占比过于 集中时, 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈 波 动的风险 ,甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险,基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基 金份额 持有 人的 赎回 申请 ,基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。 11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息 无。 大成基金管理有限公 司 2017 年 8 月 24 日