大成中证 360 互联网+ 大数 据 100
指数型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 8 月24 日 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成中 证 360 互 联网+大数据 100 指数
基金主 代码 002236
交易代 码 002236
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 132,593,488.07 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002236 003359
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 126,959,335.80 份 5,634,152.27 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 ， 力 争将 日均 跟踪 偏 离
度的绝 对值 控制 在 0.5% 以 内，年 跟踪 误差 控制 在 6% 以内。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按 照成 份股 在 标的指 数中 的基 准权 重 构 建
指数化 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
中证360 互 联网+大 数据100 指 数收 益率 ×95% ＋商 业银行 税后 活期 存款 利率
×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金 、 债 券型 基金 与 货
币市场 基金 。 本基 金为 指 数型基 金 ， 主 要采 用完 全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，
具有与 标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 郭明
联系电 话 0755-83183388 010-66105799
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -1,849,785.17 -219,528.03
本期利 润 -8,090,608.25 -516,481.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0769 -0.1500
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.32% -7.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1121 0.1103
期末基 金资 产净 值 141,197,258.78 6,255,827.51
期末基 金份 额净 值 1.112 1.110
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3. 根 据我 公司 2017 年 1 月 18 日《 关于 大成 中证 360 互联 网+ 大数据 100 指 数型证 券投 资基 金增
加 C 类份 额并 相应 修订 基 金合同 的公 告》 ， 自 2017 年 1 月 18 日 起， 大成 中 证 360 互联 网+大数
据 100 指数 型证 券投 资基 金增加 收取 销售 服务 费 的 C 类 份额 。 C 类 份额 自 2017 年 2 月 21 日 起有
份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
中证360 互联网 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.06% 1.21% 3.55% 1.36% -0.49% -0.15%
过去三 个月 -8.02% 1.16% -8.63% 1.28% 0.61% -0.12%
过去六 个月 -6.32% 1.09% -7.83% 1.18% 1.51% -0.09%
过去一 年 -4.55% 1.07% -3.59% 1.15% -0.96% -0.08%
自基金 合同
生效起 至今
11.20% 1.15% 28.57% 1.59% -17.37% -0.44% 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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中证360 互联网 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.06% 1.20% 3.55% 1.36% -0.49% -0.16%
过去三 个月 -8.19% 1.16% -8.63% 1.28% 0.44% -0.12%
自基金 合同
生效起 至今
-7.04% 1.06% -8.04% 1.16% 1.00% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至报告 期末 ，本 基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各项 比例 。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2017 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，4 只QDII 基金
及74 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏 高 先
生
本基金
基金经
理
2016 年2 月3 日 - 6 年
工学博 士 。2011 年1 月至
2012 年5 月就 职于 博时 基
金 管 理有 限 公司 ，任 股票
投 资 部 投 资分 析 员。2012
年 7 月加 入大 成基 金管 理
有 限 公司 ， 历任 数量 投资
部 高 级数 量 分析 师及 基金
经理助 理。 2014 年 12 月6
日 起 任大 成 中证 红利 指数
证 券 投资 基 金基 金经 理。
2015 年 6 月 29 日 起担 任
大 成 中证 互 联网 金融 指数
分 级 证券 投 资基 金基 金经
理。2016 年 2 月 3 日起 担
任 大 成 中证 360 互联网+
大数据 100 指 数型 证券 投
资基金 基金 经理 。2017 年
3 月21 日 起担 任大 成智 惠
量 化 多策 略 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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理 。 具有 基 金从 业资 格。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对 报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资 策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
今年一季度之 初，市场 延 续了去年底的 震荡下行 走 势。一月中旬 开始，市 场 开始反弹，特 别
是低估 值 、 高 分红 的蓝 筹 股表现 优秀 。 进入 三月 份 ， 随 着美 联储 加息 的预 期 升温以 及最 终落 地 ，A
股市场 进入 了震 荡盘 整的 阶段 ； 板 块表 现也 产生 分 化， 蓝筹 股表 现稳 健， 成 长股出 现一 定的 回撤 。
进入二季度， 市场在雄 安 新区公布的刺 激下短暂 冲 高之后，开始 快速下跌 。 五月中旬之 后，大盘大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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蓝筹股和绩优 股率先止 跌 企稳并反弹。 进入六月 份 ，中小盘股票 也见底回 升 。六月中旬 ，美联储
再次加息，符 合市场预 期 ；中国央行继 续保 持稳 健 中性的货币政 策，确保 流 动性平稳， 有利于资
本市场 的稳 定。MSCI 宣布 A 股将 纳入 其新 兴市 场指 数， 这 将进 一步 推 动A 股 的国际 化， 有利 于中
国资本 市场 的持 续健 康发 展。在 上半 年， 上证 指数 上涨 2.86% ， 沪深 300 指 数上涨 10.78% ， 中证
360 互 联网+大 数据100 指 数下 跌 8.27% 。
在本报 告期 内， 本基 金严 格 按照中 证 360 互 联网+大数据 100 指数 的成 分及 其权 重构建 投资 组
合，较 好地 跟踪 了基 准指 数。基 金年 化跟 踪误 差 为 1.93% ，日 均偏 离度 为 0.012% ， 各项 指标 均符
合基金 合同 的要 求。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 中 证 360 互联 网 A 基 金份 额净 值 为 1.112 元 ，本 报告 期基 金 份额净 值增 长率
为-6.32% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-7.83% ；截 至本报 告期 末中 证 360 互 联网 C 基金 份额 净 值
为1.110 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增长 率为-7.04% ，同 期业 绩比 较基 准收 益 率为-8.04% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
今年下 半年 ， 政府 将进 一 步加强 宏观 调控 ， 出台 更 有力度 的稳 增长 措施 ， 稳 中推进 各项 改革 ，
继续坚持积极 的财政政 策 和稳健中性的 货币政策 ， 努力促进经济 持续健康 发 展。预计美 元还会有
至少一次加息 ，但 人民 币 汇率将保持平 稳，这将 有 利于金融市场 的稳定。 监 管机构进一 步加强监
管，坚持新股 发行常态 化 ，有利于资本 市场的长 远 健康发展。我 们认为在 诸 多因素的作 用下，下
半年 的A 股 市场 值得 投资 者关注 。
本基金将坚持 被动型、 全 复制的指数化 投资理念 ， 严格按照基准 指数的成 分 及其权重构建 投
资组合，继续 深入研究 更 加高效的交易 策略和风 险 控制方法，积 极应对大 额 、频繁申购 、赎回及
其他突发事件 的影响， 以 期更好地跟踪 基准指数 ， 力争将跟踪误 差控制在 更 低的水平， 为投资者
提供专 业化 服务 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参 与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对大 成中 证360 互 联网+ 大数 据100 指数 型证 券投 资基金 的托 管
过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 大 成中 证 360 互联网+大 数据100 指数 型 证券投 资基 金的 管理 人—— 大成 基金 管
理有限 公司 在大 成中 证 360 互联 网+ 大数 据100 指 数 型证券 投资 基金 的投 资运 作、 基 金资 产净 值计
算、基金份额 申购赎回 价 格 计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ， 在各 重要 方面 的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行 。 本 报告 期内 ， 大成中 证 360 互 联网+
大数 据100 指数 型证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人依 法对 大成 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的大成 中证360 互联 网+ 大 数据100 指 数型
证券投资基金 半年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投 资组合报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体 ： 大成 中 证360 互联网+大 数据100 指数 型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 8,918,750.48 5,730,122.65
结算备 付金 2,795,639.50 2,833,064.25
存出保 证金 274,415.61 27,533.05
交易性 金融 资产 134,404,981.96 106,802,312.56
其中： 股票 投资 134,404,981.96 106,802,312.56
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,652.78 1,449.75
应收股 利 - -
应收申 购款 1,965,597.49 466,793.65
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 148,361,037.82 115,861,275.91
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 414,326.23 284,831.32
应付管 理人 报酬 88,481.55 77,646.26
应付托 管费 11,060.20 9,705.79
应付销 售服 务费 2,984.51 -
应付交 易费 用 195,777.34 167,319.29
应交税 费 - - 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 195,321.70 181,102.21
负债合 计 907,951.53 720,604.87
所有者权益：
实收基 金 132,593,488.07 96,978,724.22
未分配 利润 14,859,598.22 18,161,946.82
所有者 权益 合计 147,453,086.29 115,140,671.04
负债和 所有 者权 益总 计 148,361,037.82 115,861,275.91
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ，大 成中 证 360 互 联网 A 类 基金 份额 净 值 1.112 元， 大成中 证
360 互 联网C 类 基金 份额 净值 1.110 元， 基金 份额 总额 132,593,488.07 份 ， 其中大 成中 证 360 互
联网A 类基 金份 额126,959,335.80 份， 大成 中证 360 互联 网C 类基 金份 额5,634,152.27 份。
6.2 利润表
会计主 体 ： 大成 中 证360 互联网+大 数据100 指数 型 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年2 月3 日(基金 合同 生
效日)至2016 年 6 月 30 日
一、收入 -7,216,153.32 10,907,493.86
1.利息 收入 30,743.46 359,296.50
其中： 存款 利息 收入 30,743.46 102,250.07
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 257,046.43
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -781,644.56 5,209,757.08
其中： 股票 投资 收益 -1,303,887.29 4,821,123.51
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 153,120.00 146,120.00
股利收 益 369,122.73 242,513.57
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
-6,537,776.60 4,956,523.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 72,524.38 381,917.06
减：二、费用 1,390,936.48 830,083.71 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
1．管 理人 报酬 495,373.56 333,258.84
2．托 管费 61,921.68 41,657.35
3．销 售服 务费 8,368.44 -
4．交 易费 用 580,526.09 271,949.57
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 244,746.71 183,217.95
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-8,607,089.80 10,077,410.15
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） -8,607,089.80 10,077,410.15
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体 ： 大成 中 证360 互联网+大 数据100 指数 型 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
96,978,724.22 18,161,946.82 115,140,671.04
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -8,607,089.80 -8,607,089.80
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
35,614,763.85 5,304,741.20 40,919,505.05
其中：1.基 金申 购款 82,639,248.48 13,570,211.09 96,209,459.57
2. 基金 赎回 款 -47,024,484.63 -8,265,469.89 -55,289,954.52
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
132,593,488.07 14,859,598.22 147,453,086.29
项目
上年度可比期间
2016 年2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
326,561,401.84 - 326,561,401.84
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 10,077,410.15 10,077,410.15
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-274,187,414.10 -1,449,274.86 -275,636,688.96
其中：1.基 金申 购款 28,545,297.77 1,348,172.63 29,893,470.40
2. 基金 赎回 款 -302,732,711.87 -2,797,447.49 -305,530,159.36
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
52,373,987.74 8,628,135.29 61,002,123.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收 营
业税。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年5 月1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
495,373.56 333,258.84
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
196,216.11 100,740.42
注： 本 基金 的管理 费按 前 一日基 金资 产净 值 的0.8% 年费率 计提 ， 逐日 累计 至 每月月 末， 按月支 付。
管理费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.8% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
61,921.68 41,657.35
注： 本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月末 ， 按 月支
付。
托管费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
6.4.4.2.3 销售服务费
支付基 金销 售机 构的 基金 销售服 务费 按前 一 日C 类 基金份 额对 应的 基金 资产 净值0.6% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日基金 销售 服务 费＝ 前一 日 C 类 基金 份额 对应 的资 产净值 × 0.6% ÷ 当年 天 数。
本基金 本报 告期 无当 期发生 的应 支付 关联 方的 销售 服务费 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至
2016 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 8,918,750.48 27,800.43 2,901,679.80 75,404.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300209
天
泽
信
息
2017
年 2
月 10
日
临
时
停
牌
27.72 - - 45,600 1,122,823.11 1,264,032.00 -
600460
士
兰
微
2017
年 5
月 12
日
临
时
停
牌
6.07
2017
年8
月15
日
6.68 202,400 1,253,879.72 1,228,568.00 -
002264
新
华
都
2017
年 5
月 10
日
临
时
停
牌
8.40 - - 138,300 1,388,169.50 1,161,720.00 -
300089
文
化
长
城
2017
年 4
月 19
日
临
时
停
牌
14.93 - - 75,500 1,211,471.33 1,127,215.00 -
002076 雪 2017 临 7.07 - - 157,200 1,114,979.55 1,111,404.00 - 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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莱
特
年 3
月 20
日
时
停
牌
300462
华
铭
智
能
2017
年 4
月 21
日
临
时
停
牌
36.83 - - 29,739 968,880.93 1,095,287.37 -
600734
实
达
集
团
2017
年 4
月 5
日
临
时
停
牌
12.75
2017
年7
月12
日
12.00 83,800 1,147,824.11 1,068,450.00 -
002654
万
润
科
技
2017
年 5
月 10
日
临
时
停
牌
9.28 - - 109,967 1,396,827.15 1,020,493.76 -
300322
硕
贝
德
2017
年 2
月 23
日
临
时
停
牌
17.02
2017
年8
月7
日
15.32 57,300 1,056,098.30 975,246.00 -
注：本基金截 至本报告 期 末持有以上因 公布的重 大 事项可能产生 重大影响 而 被暂时停牌 的股票，
该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后， 经交 易所批 准复 牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 134,404,981.96 90.59
其中： 股票 134,404,981.96 90.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,714,389.98 7.90
7 其他各 项资 产 2,241,665.88 1.51
8 合计 148,361,037.82 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 期末指数投资按行业 分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 82,990,830.01 56.28
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 8,820,772.90 5.98
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
29,047,195.24 19.70
J 金融业 2,461,821.50 1.67
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 2,370,632.00 1.61
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,425,413.00 5.04
S 综合 1,214,208.00 0.82
合计 134,330,872.65 91.10
7.2.2 期末积极投资按行业 分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,469.69 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
7,639.62 0.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 74,109.31 0.05
7.2.3 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港 股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
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7.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002530 金财互 联 46,500 1,369,890.00 0.93
2 600180 瑞茂通 96,700 1,357,668.00 0.92
3 002388 新亚制 程 126,100 1,354,314.00 0.92
4 300264 佳创视 讯 152,000 1,343,680.00 0.91
5 603999 读者传 媒 60,100 1,341,432.00 0.91
6 603703 盛洋科 技 74,400 1,336,968.00 0.91
7 300128 锦富技 术 158,400 1,330,560.00 0.90
8 300184 力源信 息 105,900 1,317,396.00 0.89
9 600619 海立股 份 121,080 1,317,350.40 0.89
10 000823 超声电 子 91,300 1,316,546.00 0.89
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应 阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度 报 告正 文 。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.02
2 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
3 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.01
4 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
5 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.01
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应 阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度 报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300356 光一科 技 3,483,443.84 3.03
2 002296 辉煌科 技 2,392,797.98 2.08
3 300493 润欣科 技 2,360,440.00 2.05 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4 002235 安妮股 份 2,315,199.82 2.01
5 002660 茂硕电 源 2,309,746.00 2.01
6 300494 盛天网 络 2,272,845.75 1.97
7 002315 焦点科 技 2,231,713.00 1.94
8 002369 卓翼科 技 1,926,287.44 1.67
9 600203 福日电 子 1,724,494.96 1.50
10 002380 科远股 份 1,679,817.71 1.46
11 300130 新国都 1,650,955.02 1.43
12 000404 华意压 缩 1,625,036.00 1.41
13 300264 佳创视 讯 1,624,847.60 1.41
14 300242 明家联 合 1,600,860.26 1.39
15 002416 爱施德 1,594,074.10 1.38
16 603996 中新科 技 1,592,159.00 1.38
17 300223 北京君 正 1,581,141.00 1.37
18 600599 熊猫金 控 1,576,110.00 1.37
19 300349 金卡智 能 1,565,906.75 1.36
20 002502 骅威文 化 1,565,385.82 1.36
注：本项中“ 本期累计 买 入金额”按买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002369 卓翼科 技 2,777,777.68 2.41
2 600729 重庆百 货 2,537,242.39 2.20
3 300356 光一科 技 2,407,324.42 2.09
4 002188 巴士在 线 2,341,937.00 2.03
5 300036 超图软 件 2,322,705.00 2.02
6 300256 星星科 技 2,276,945.00 1.98
7 300246 宝莱特 2,256,925.00 1.96
8 300028 金亚科 技 2,215,668.00 1.92
9 300303 聚飞光 电 2,212,252.00 1.92
10 002579 中京电 子 2,171,330.96 1.89
11 300229 拓尔思 2,139,877.00 1.86
12 600757 长江传 媒 2,075,558.60 1.80
13 002131 利欧股 份 2,066,688.29 1.79 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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14 002341 新纶科 技 1,995,583.00 1.73
15 000921 海信科 龙 1,888,406.04 1.64
16 600892 大晟文 化 1,676,971.00 1.46
17 002148 北纬通 信 1,602,188.80 1.39
18 300075 数字政 通 1,562,684.00 1.36
19 002388 新亚制 程 1,500,827.86 1.30
20 300323 华灿光 电 1,495,131.00 1.30
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 217,199,888.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 181,726,914.96
注：本 项中 “买 入股 票的 成本( 成交) 总额 ”及 “卖 出股票 的收 入( 成交) 总额 ”均按 买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量 （买/ 合约市 值 （ 元） 公允价 值变 风险说 明 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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卖） 动（元 ）
IC1707 IC1707 1 1,220,600.00 28,640.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 28,640.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 153,120.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 28,640.00
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则，利 用 股指期货的杠 杆作用， 降 低申购赎回时 现
金资产 对投 资组 合的 影响 及投资 组合 仓位 调整 的交 易成本 ，达 到稳 定投 资组 合资产 净值 的目 的。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 274,415.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,652.78
5 应收申 购款 1,965,597.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,241,665.88
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7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002879 长缆科 技 23,660.26 0.02 新股锁 定
2 002882 金龙羽 18,389.20 0.01 新股锁 定
3 300670 大烨智 能 13,760.87 0.01 新股锁 定
4 300672 国科微 10,659.36 0.01 新股锁 定
5 300671 富满电 子 7,639.62 0.01 新股锁 定
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中证
360 互
联网A
9,871 12,861.85 8,295,115.46 6.53% 118,664,220.34 93.47%
中证
360 互
联网C
792 7,113.83 - 0.00% 5,634,152.27 100.00%
合计 10,663 12,434.91 8,295,115.46 6.26% 124,298,372.61 93.74%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
中证360
互联 网A
638,188.71 0.5027%
中证360
互联 网C
- -
合计 638,188.71 0.4813%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
中证 360 互联网 A 10~50
中证 360 互联网 C 0
合计 10~50
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 中证 360 互联网 A 0 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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放式基 金 中证 360 互联网 C 0
合计 0
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 中证360 互联 网A 中证360 互 联网C
基金合 同生 效日 （2016 年 2 月 3 日） 基金 份
额总额
326,561,401.84 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 96,978,724.22 -
本报告 期基 金总 申购 份额 73,702,658.56 8,936,589.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 43,722,046.98 3,302,437.65
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 126,959,335.80 5,634,152.27
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 ， 代为 履职 时 间不超 过 90 日 。 基 金管 理 人于 2017 年 5 月 17
日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ，经 公司 第六届
董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 ， 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行
职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 1 323,887,863.71 81.50% 295,159.86 81.50% -
长江证 券 1 47,967,863.42 12.07% 43,713.03 12.07% -
中信证 券 1 25,552,038.51 6.43% 23,285.68 6.43% -
东方证 券 1 - - - - - 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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华创证 券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 本基 金新 增交 易单元 ：东 方证 券、 长江 证券。
本报告 期内 本基 金退 租交 易单元 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
