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博时裕盈(001546)

博时裕盈:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
博 时 裕盈纯 债 债券型 证 券投资 基 金 
2017 年 半年 度 报告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :博 时基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 :兴 业银 行股 份有 限公 司 
报 告送 出日 期: 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
1 
 
§1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对 其 内
容的真 实性 、 准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 的法 律责任 。 本 半年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董事 签字
同意, 并由 董事 长签 发。


基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中的 财务 指 标、净值 表现、利 润分配 情况、财 务会计报 告、投 资组合报 告等内容 ,保证 复核内容 不存在虚 假记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 , 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书及 其更 新。


本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。


博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 2 §2 基金 简介 2.1 基金基 本情 况 基金简 称 博时裕 盈纯 债债 券 基金主 代码 001546 交易代 码 001546 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年9 月29 日 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,968,818,651.14 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金 产品说 明 投资目 标 在一定 程度 上控 制组 合净 值波动 率的 前提 下, 力争 长期内 实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。 投资策 略 通过宏 观周 期研 究、 行业 周期研 究、 公司 研究 相结 合, 通 过定 量分 析增 强组 合策 略操作 的方 法, 确定 资产 在基础 配置 、 行 业配 置、 公司配 置结 构上 的比 例。 充分 发挥基 金管 理人 长期 积累 的行业 、 公 司研 究成 果, 利 用自主 开发 的信 用分 析系 统, 深入挖 掘价 值被 低估 的标 的券种 ,以 尽量 获取 最大 化的信 用溢 价。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数( 总财 富) 收益率 ×90 %+1 年期 定期 存款利 率( 税后 ) × 10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 , 但 低于 混合 型基 金、股 票型 基金 ,属 于中 等风险/ 收 益的 产品 。 2.3 基金 管理人 和基 金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 张志永 联系电 话 0755-83169999 021-62677777-212004 电子邮 箱 service@bosera.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电 话 95105568 95561 传真 0755-83195140 021-62159217 2.4 信息 披露方 式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 §3 主要 财务指标和基金 净值表现 3.1 主要 会计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 3 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 37,317,392.35 本期利 润 16,938,751.46 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0086 本期基 金份 额净 值增 长率 0.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0032 期末基 金资 产净 值 1,962,585,725.86 期末基 金份 额净 值 0.9968 注:本 基金 合同 生效 日 为2015 年9 月29 日, 基金 合同生 效日 起未 满一 年。 本期已 实现 收益 指基 金本 期利息 收入 、 投资 收益 、 其他收 入 (不 含公 允价 值 变动收 益 ) 扣 除相 关费 用 后的余 额, 本期 利润 为本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。 期末可 供分 配利 润是 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 , 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 1.39% 0.05% 1.12% 0.06% 0.27% -0.01% 过去三 个月 0.62% 0.06% 0.24% 0.07% 0.38% -0.01% 过去六 个月 0.87% 0.06% -0.03% 0.07% 0.90% -0.01% 过去一 年 1.84% 0.10% 0.29% 0.09% 1.55% 0.01% 自基金 成立 起 至今 4.51% 0.09% 4.45% 0.08% 0.06% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 4 §4 管理 人报告 4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一 。 “ 为 国民创 造财 富 ” 是博 时的 使命 。 博 时的 投资理 念是 “做投 资价 值的 发现 者 ” 。 截 至 2017 年6 月30 日 , 博 时基 金公 司共管 理 186 只 开放式 基金 , 并受全 国社 会保障 基金 理事 会委 托管 理部分 社保 基金 , 以 及多 个企业 年金 账户 , 管 理资 产 总 规模 逾 6357.79 亿元 人民 币, 其中 公募 基金规 模 逾3763.55 亿 元人 民币 , 累 计分红 逾 814 亿 元人 民币 , 是 目前我 国资 产管 理规 模最 大的基 金公 司之 一, 养老 金资产 管理 规模 在同 业中 名列前 茅。 1、 基 金业 绩 根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ,截 至2017 年 2 季 末: 权益基 金方 面, 标准 指数 股票型 基金 里, 博时 深证 基本面 200ETF 今 年以 来净 值增长 率为 16.07%,在 同类104 只基 金中 排名 前10, 博 时裕 富沪 深300 指 数 、 博时 上证50ETF 等 今年 以 来净值 增长 率排 名 前1/5 ; 股票型 分级 子基 金里, 博 时中证 银行 指数 分 级 B 今 年以来 净值 增长 率 为 20.90% , 在同 类 128 只 基金 中 排名 前 1/6 ; 混合 偏股 型基 金中,博时 主题 行业 今年 以来 净 值增长 率 为 12.13% , 在 同 类基金 排名 位居 前 1/4;混 合灵活 配置 型基 金中 ,博 时产业 新动 力、 博时 互联 网主题 基金 今年 以来 净值 增长率 分别 为 8.95% 、8.40% , 在同类 基金 中排 名均 位于 前 1/4 。 保本型 基金 中, 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同类 137 只 中 排名前 1/3 ;绝 对收 益目 标基金 里, 博时 新起 点灵 活配置 混合 今年 以来 净值 增长率 在同 类基 金中 排名 前 10 。 黄金基 金类 ,博 时黄 金ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% , 在同 类 14 只 中 排名第 一。 固收方 面, 长期 标准 债券 型基金 中, 博时 信用 债纯 债(A 类) 、博 时裕 昂纯 债 债券基 金今 年以 来净 值增 长率在 同 类 797 只排 名 前1/10 ; 普 通债 券型 基金 中 , 博 时信 用债 券基 金 、 博 时天颐 债券 基金 今年 以来 净值 增长率 在 417 只 中排 名 前1/10 ; 货 币市 场基 金里, 博 时外服 货币 今年 以来 净值 增长率 在 631 只 同类 基金 中 排名 前 1/4 ;转 债基 金方 面,博 时转 债增 强债 券(A 类)今 年以 来收 益率3.78% ,同类 排名 第一 。 QDII 基金 方面 , 博时 大中 华亚太 精选 股票 基金 (QDII ) 、 博时 大中 华亚 太精 选股 票基金 (QDII ) (美 元) , 今年以 来净 值增 长率 分别 为 13.46% 、15.92% ,同 类 排名 前 1/2 、1/4 。 2、 其 他大 事件 2017 年6 月23 日, 由南 方 日报社 主办 的 “ 201 7 年 南 方金融 峰会 暨第 六届 金榕 奖颁奖 典礼 ”在 广州 举 行,博 时基 金获 得 “ 年度 资产管 理优 秀奖 ”。 2017 年 6 月 17 日 ,由 中 国证券 报主 办的 “ 全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基金 金牛 奖颁奖 典礼 暨高 端论 坛 ” 在深召 开 , 博 时基金 海外 全资子 公司 博时 基金 (国 际) 有限 公司 荣获 “ 一年 期 海 外金牛 私募 管理 公司 (固 定收益 策略 ) ” 。 2017 年 5 月 12 日 ,由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深召 开。 博时摘 得 “ 2016 年度 十大 明星基 金公 司奖 ” 和 “20 1 6 年度 固定 收益 投资 明星 团队奖 ”两 项公 司类 大奖 ,博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 5 博时双 月薪 和博 时稳 定价 值获 “ 三年 持续 回报 普通 债券型 明星 基金 奖 ” 、 博 时 新财富 获 “ 201 6 年 度绝 对 收 益明星 基金 奖 ”、 博时 信 用债纯 债获 “20 16 年度 积 极债券 型明 星基 金奖 ”、 博时信 用债 券获 “五 年持 续回 报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。 2017 年4 月25 日, 博 时基 金在 2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上, 获得 “201 6 年 度金 基金 ·TOP 公司奖 ”。 2017 年 4 月 25 日 ,在 由 中国基 金报 主办 的 第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 ,博 时基 金过钧 获评 “三 年期 二级 债最佳 基金 经理 ”、 “五 年期二 级债 最佳 基金 经理 ”, 陈 凯杨 获评 “三 年期 纯债 型最佳 基金 经理 ”。 2017 年 4 月 8 日, 在第 十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上, 博时 基金 被评 为 “20 16 年度 固定 收益 投资金 牛基 金公 司 ” , 旗下 博时卓 越品 牌混 合 (160512 ) 被 评为 “五 年期 开放 式混 合型持 续优 胜金 牛基 金 ” 、 博时主 题行 业 (160505)获 “20 16 年度 开放 式混 合 型金牛 基金 ” 、 博 时信 用 债券 (050011)获 “三 年 期开 放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ”、 博时 信用 债纯 债债券( 050027)获 “20 16 年度 开放式 债券 型金 牛基 金 ” 。 2017 年 3 月 10 日 ,由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投资论 坛会 议 ” 在杭 州落 下帷幕 。工 行私 行对 管理 人的过 往表 现给 予充 分肯 定并对 2016 年表 现突 出 的管理 人进 行了 表彰 ,博 时基 金荣获 “20 16 年度 优秀 管 理人奖 ”。 2017 年 2 月 22 日 ,第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁奖 典礼在 京举 办, 博时 基金 一举斩 获最 佳品 牌形 象建 设奖、 最具 创新 精神 奖、 最佳自 媒体 建设 奖三 项大 奖。 2017 年 1 月 19 日 ,深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 , 会 上介 绍了深 交所 新一 代交 易系 统运行 情况 , 并表彰 了在 新一代 交易 系统 上线 过程 中, 积极 参与 各项准 备和 测试工 作 , 为 系统顺 利上 线 做 出突出 贡献 的单 位和 个人 。 博 时基 金被 授予新 一代 交易系 统建 设先 行者 、 突 出贡献 单位 殊荣 。 博 时基 金 信 息技术 部车 宏原 、陈 小平 、祁晓 东被 授予 突出 贡献 奖殊荣 。 2017 年1 月16 日, 博时 基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ”榜 单, 成为全 国十 家获 此殊 荣的 基金公 司之 一。 2017 年 1 月 12 日 ,由 华 夏时报 、新 浪财 经联 合主 办的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上, 博时 基金 荣 获 “201 6 年 度市 场营 销力 公 司 ” 奖 项。 2017 年1 月10 日, 由信 息 时报主 办的 “20 16 年 度金 狮奖金 融行 业风 云榜 ”颁 奖典礼 于广 州盛 大举 办, 博时基 金斩 获 “ 年度 最佳 投研基 金公 司 ” 大奖 。 2017 年1 月6 日 , 由 东方 财富网 、 天天 基金 网主 办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ”评选 活动 于广 州举 行, 博时基 金荣 膺 “ 201 6 年 度 最佳基 金公 司 ” 大奖 ,同 时,旗 下产 品博 时银 智 100 荣获 “2 01 6 年 度最 受欢 迎 新发基 金奖 ”。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 鲁邦旺 基金经 理 2016-12-1 5 - 7.5 2008 年至 2016 年 在平 安 保险集 团 公司工 作, 历任 资金 经理 、 固定 收博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 6 益投资 经理 。 2016 年加 入 博时基 金 管理有 限公 司 , 现 任博 时 岁岁增 利 一年定 期开 放债 券基 金 、 博时裕 盈 纯债债 券基 金 、 博 时裕 瑞 纯债债 券 基金、 博时 裕恒 纯债 债券 基金、 博 时裕泰 纯债 债券 基金 、 博 时裕晟 纯 债债券 基金 、 博时 裕丰 纯 债债券 基 金、 博 时裕 荣纯 债债 券基 金、 博 时 裕和纯 债债 券基 金 、 博 时 裕坤纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 嘉 纯 债 债 券 基 金、 博 时裕 康纯 债债 券基 金、 博 时 裕达纯 债债 券基 金 、 博 时 天天增 利 货币基 金 、 博 时保 证金 货 币 ETF 基 金的基 金经 理。 注: 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基 金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报 告期 内 , 本 基金 管 理人严 格遵 循了 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其各 项实 施细 则 、 本 基金基 金合 同和 其他 相关 法律法 规的 规定 , 并本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于市 场 、 取 信于 社会 的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 , 基 金投 资 管理符 合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ,没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期 内 , 本 基金管 理人 严格执 行了 《 证券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 公司制 定 的 公平交 易相 关制 度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上 半年 , 受 货币 政 策基调 边际 趋紧 和金 融去 杠杆监 管的 影响 , 债券 市 场出现 大幅 波动 。 自去 年 下半年 以来 , 监 管部 门多 次强调 防控 金融 风险 和资 产价格 泡沫 , 央 行在 今年 一季度 对公 开市 场逆 回购 、MLF 以及 SLF 等 政策 利率 进 行2 次上 调, 带动 债券 收益 率 向上调 整。4 、5 月份 受经 济超预 期企 稳、 货币 政策 继 续收紧 、监 管从 严和 委外 赎回等 因素 影响 ,债 券收 益率再 度大 幅上 行。5 月 末随着 货币 政策 边际 放松 和金 融去杠 杆政 策协 调加 强, 市场悲 观预 期缓 解, 收益 率震荡 。6 月中 旬短 期流动 性宽松 , 市 场做 多热 情高 涨, 带动收 益率 显著 下行 。从 指数表 现看 ,上 半年 中 债 总全价 指数 下跌 2.36% , 金融债 总全 价指 数跌 2.05% , 信用债 总全 价指 数 跌 1.79% 。 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 7 基于对 市场 连续 调整 的担 忧 , 本基 金保 持中 等久 期操 作 ,降 低杠 杆水 平, 维持 债 券资 产在 较低 仓位 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017 年6 月30 日, 本基金 份额 净值 为 0.9968 元, 累计 份额 净值 为 1.0448 元 , 报 告期 内净 值增 长率 为 0.87% , 同期 业绩 基准涨 幅为-0.03% 。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望下 半年 , 债券市 场大 概率呈 震荡 格局 。 投 资和 货币增 速有 下行 压力 , 这 是有利 于债 券的 基本 面 因 素; 人民 币汇 率总体 稳定 下的外 汇小 幅流 入会 缓解 银行间 流动 性压 力, 这是 有利于 债券 的资 金面 因素 。 目 前工业 增加 值同 比增 速等 指标都 已见 顶回 落, 补库 存周期 临近 结束 , 经 济下 行趋势 已基 本确 立, 但从 上 半 年的经 济数 据可 以看 到经 济在短 期内 大幅 下行 的可 能性也 不高 。 在 经济 缓慢 下行的 情景 下, 央行 和监 管当 局 在短期内 也没有显 著的放 松货币政 策的压力 , “强 监管+ 稳健货币 政策 ” 的政 策面格局 将延续, 这将抑 制收益 率的 下行 空间 。 基 于上述 分析, 我们预计收 益率仍 将维 持区 间震荡。 利率债 方面,当 前收益率 水平已 处于顶部 区域 , 如果后 续监 管政 策不 超市 场预期 , 那 么收 益率 水平 在逐渐 下行 的经 济基 本面 的带动 下将 震荡 下行 。 信 用债 方面 , 在 同业 资产 规模 收缩 的背景 下行 , 低评 级信 用债 存在潜 在被 动抛 售压 力 , 预 计信用 利差 将出 现分 化。 本 组合将遵 循稳定防 守的投 资理念, 投资思路 维持中 性,后期 操作将以 择机提 升久期和 杠杆的策 略为主 , 抓住市 场调 整机 会增 加中 长久期 信用 债配 置, 并且 精选个 券严 控信 用风 险, 同时通 过博 弈利 率债 波段 增强 收益。 4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本 基金管 理人为 确保基金估 值工作 符合相关 法律法规 和基金 合同的规 定,确保 基金资 产估值的 公平 、 合 理,有效 维护投资 人的利 益,设立 了博时基 金管理 有限公司 估值委员 会(以 下简称 “ 估值委员 会 ”), 制定了 估值 政策 和估 值程 序。 估值 委员 会成 员由 主 管运营 的副 总经 理 、 督 察 长、 投资 总监 、 研 究部 负责 人、 风险管 理部 负责 人、 运作 部负责 人等 成员 组成 , 基 金经理 原则 上不 参与 估值 委员会 的工 作 , 其估 值建 议 经 估值委 员会 成员 评估 后审 慎采用 。 估 值委 员会 成员 均具 有 5 年 以上 专业 工作 经历, 具备 良好 的专 业经 验和 专业胜 任能 力, 具有 绝对 的独立 性。 估值 委员 会的 职责主 要包 括有 : 保 证基 金估值 的公 平、 合理 ; 制 订健 全、 有效 的估 值政策 和程 序; 确保 对投 资品种 进行 估值时 估值 政策 和程 序的 一贯性 ; 定期 对估值 政策 和 程 序进行 评价 等。 参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所 。 托 管人 根据 法 律法规 要求 对基 金估 值及 净值计 算履 行复 核责 任, 当存有 异议 时 , 托管 银行 有责任 要求 基金 管理 公司 作出合 理解 释 , 通过 积极 商 讨 达成一 致意 见。 会计 师事 务所对 估值 委员 会采 用的 相关估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审核 意见 并出 具报告 。上 述参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 签署服 务协 议 , 由 其按 约 定提供 在银 行间 同业 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 8 4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。 4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 无。 §5 托管 人报告 5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 报告期 内 , 本 托管 人严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其他 有 关法律 法规 、 基金 合同 和 托管协 议的 规定 ,诚 信、 尽责地 履行 了基 金托 管人 义务, 不存 在损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等 情 况的说 明 报告期 内 , 本 托管人 根据 国家有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议 的规 定, 对基金 管理 人在 本基 金 的 投资运 作 、 基 金资 产净 值 的计算 、 基金 收益 的计 算、 基金费 用开 支等 方面 进行 了必要 的监 督 、 复 核和 审 查, 未发现 其存 在任 何损 害本 基金份 额持 有人 利益 的行 为; 基金 管理 人在报 告期 内, 严格 遵守 了 《 证券 投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报告 等内 容, 认为 其真 实、准 确和 完整 ,不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 博时 裕盈 纯债 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产: - - 银行存 款 6,558,873.83 18,720,533.46 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 1,909,243,200.00 1,963,884,500.00 其中: 股票 投资 - - 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 9 基金投 资 - - 债券投 资 1,909,243,200.00 1,961,383,400.00 资产支 持证 券投 资 - 2,501,100.00 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 37,599,452.24 39,944,289.92 应收股 利 - - 应收申 购款 59.95 534.57 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 1,963,401,721.02 2,022,549,857.95 负债和所有者权益 本期末 2017 年6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - 75,999,766.00 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 479,689.72 495,238.04 应付托 管费 159,896.54 165,079.36 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,848.00 7,603.37 应交税 费 - - 应付利 息 - 37,529.61 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 173,560.90 150,000.00 负债合计 815,995.16 76,855,216.38 所有者权益: - - 实收基 金 1,968,818,651.14 1,968,866,955.33 未分配 利润 -6,232,925.28 -23,172,313.76 所有者权益合计 1,962,585,725.86 1,945,694,641.57 负债和所有者权益总 计 1,963,401,721.02 2,022,549,857.95 注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份 额净 值 0.9968 元 ,基 金份 额总 额 1,968,818,651.14 份。 6.2 利润 表 会计主 体: 博时 裕盈 纯债 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 一、收入 21,596,380.87 3,920,183.85 1. 利息 收入 48,345,117.78 6,608,682.64 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 10 其中: 存款 利息 收入 73,461.41 119,681.27 债券利 息收 入 47,787,489.70 6,446,136.71 资产支 持证 券利 息收 入 9,873.83 42,864.66 买入返 售金 融资 产收 入 474,292.84 - 其他利 息收 入 - - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -6,370,116.56 127,951.16 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -6,369,435.00 127,951.16 资产支 持证 券投 资收 益 -681.56 - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公 允 价 值 变动 收 益 ( 损失 以 “-”号填 列) -20,378,640.89 -2,816,566.12 4. 汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 20.54 116.17 减:二、费用 4,657,629.41 938,924.69 1.管 理人 报酬 2,893,693.05 301,090.80 2.托 管费 964,564.28 100,363.63 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 3,770.00 2,785.00 5.利 息支 出 599,315.09 352,435.70 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 599,315.09 352,435.70 6.其 他费 用 196,286.99 182,249.56 三、 利润总额 (亏损总 额以 “- ” 号填列) 16,938,751.46 2,981,259.16 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ”号填列) 16,938,751.46 2,981,259.16 6.3 所有 者权益 (基 金净 值) 变动表 会计主 体: 博时 裕盈 纯债 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,968,866,955.33 -23,172,313.76 1,945,694,641.57 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 16,938,751.46 16,938,751.46 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) -48,304.19 637.02 -47,667.17 其中:1. 基 金申 购款 21,210.74 -276.20 20,934.54 2. 基金 赎回 款 -69,514.93 913.22 -68,601.71 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 - - - 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 11 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,968,818,651.14 -6,232,925.28 1,962,585,725.86 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 200,390,343.97 1,852,159.85 202,242,503.82 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 2,981,259.16 2,981,259.16 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) -262,961.64 -1,153.98 -264,115.62 其中:1. 基 金申 购款 34,192.50 509.95 34,702.45 2. 基金 赎回 款 -297,154.14 -1,663.93 -298,818.07 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -3,003,433.89 -3,003,433.89 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 200,127,382.33 1,828,831.14 201,956,213.47 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告6.1 至6.4 ,财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ——— —— —— —— —— ——— —— —— —











—— —— —— —— — 基金管 理人 负责 人: 江向 阳,主 管会 计工 作负 责人 :王德 英, 会计 机构 负责 人:成 江 6.4 报表 附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.2 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 及其 他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主 要税项 列示 如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税 。 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 债券 的差 价收 入免 征营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ,金 融业 由缴 纳 营业 税改为 缴纳 增值 税。 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 债券 的转 让收 入免 征增值 税 , 对 国债 、 地 方 政府 债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 , 包括买 卖债 券的差 价收 入 , 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂 不博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 12 征收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ,应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控 制关系或其 他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.3.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 博时基 金管 理有 限公 司( “博时 基金 ”) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 兴业银 行股 份有 限公 司(“兴业银 行”) 基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司( “招商 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 无。 6.4.4.1.2 权证交易 无。 6.4.4.1.3 应支付关联方的 佣金 无。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,893,693.05 301,090.80 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 29.60 - 注:支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.30% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 30%/ 当年 天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 964,564.28 100,363.63 注: 支付 基金 托管 人兴 业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.1% 的 年费 率 计提, 逐 日累 计至 每月 月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0. 1%/ 当年 天数 。 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 13 6.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期 末 2017 年6 月30 日 上年度 末2016 年 12 月 31 日 持有的 基金 份额 持有的 基金 份额占 基金 总份额 的比 例 持有的 基金 份额 持有的 基金 份额 占基 金总份 额的 比例 兴业银 行 1,968,685,069.10 99.99% 1,968,685,069.10 99.99% 6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银 行股 份有 限公 司 6,558,873.83 73,461.41 3,067,275.31 117,731.36 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 兴业 银行 保管, 按银 行同 业利 率/ 约 定利率 计息 。 6.4.4.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无(上 年度 可比 区间 :无 )。 6.4.5 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.5.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公 允价 值 (a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 公允价 值计 量结 果所 属的 层次 , 由 对公 允价 值计 量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低层 次决博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 14 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 (i) 各层 次金 融工 具公 允 价值 于2017 年6 月30 日 , 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 二层 次的余额为 1,909,243,200.00 元 , 无 属 于 第 一 、 第 三 层 次 的 余 额(2016 年 12 月 31 日 : 第 二 层 级 1,963,884,500.00 元, 无 第一、 第三 层级)。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不活 跃) 、 或属于 非公 开发 行等 情况 , 本基 金不 会于 停牌 日至 交易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不活 跃期 间及 限售 期间 将相 关 股票 和债 券的 公允 价值 列入第 一层 次 ; 并 根据 估 值调整 中采 用的 不可 观察 输入值 对于 公允 价值 的影 响程 度,确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 (iii )第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 于2017 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月31 日 :同) 。 (d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 , 其 账面价 值与 公允 价值 相差 很小。 (2)除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资 组合报告 7.1 期末 基金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,909,243,200.00 97.24 其中: 债券 1,909,243,200.00 97.24 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 0.51 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 15 资产 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,558,873.83 0.33 7 其他各 项资 产 37,599,512.19 1.92 8 合计 1,963,401,721.02 100.00 7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 无。 7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 597,654,500.00 30.45 其中: 政策 性金 融债 597,654,500.00 30.45 4 企业债 券 783,813,000.00 39.94 5 企业短 期融 资 券 92,270,400.00 4.70 6 中期票 据 299,845,300.00 15.28 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 135,660,000.00 6.91 9 其他 - - 10 合计 1,909,243,200.00 97.28 7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 160206 16 国开 06 3,100,000 297,724,000.00 15.17 2 160420 16 农发 20 2,000,000 194,980,000.00 9.93 3 111618228 16 华夏 CD228 1,400,000 135,660,000.00 6.91 4 101458024 14 西 宁经 开 MTN001 900,000 94,266,000.00 4.80 5 1080092 10 中 石油 02 900,000 87,597,000.00 4.46 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 16 7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持仓 国债期 货。 7.12 投 资组合 报告 附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 37,599,452.24 5 应收申 购款 59.95 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 37,599,512.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 17 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 337 5,842,191.84 1,968,685,069.10 99.99% 133,582.04 0.01% 8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 31,169.04 0.00% 8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部门 负责 人 持 有本 开放 式基金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 - 注:本 基金 的基 金经 理未 持有本 基金 。 §9 开放 式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年9 月 29 日 )基 金份 额总 额 200,491,146.50


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,968,866,955.33 本报告 期 基 金总 申购 份额 21,210.74 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 69,514.93 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,968,818,651.14 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议 本报告 期内 未召 开持 有人 大会。





10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1、本 报告 期内 ,基 金管 理 人未发 生重 大人 事变 动。 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 18 2、本 报告 期内 ,基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。 10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投资 策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 10.5 报告 期内 改聘会计 师事 务所情 况 本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 为本基 金提 供审 计服 务 。 10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告 期内 , 基 金管 理人 、 基金 托管 人涉 及托 管业 务的部 门及 其高 级管 理人 员没有 受到 监管 部门 稽查 或处罚 等情 况。 10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 恒泰证 券 2 - - - - - 注: 本基 金根 据中 国证 券 监督管 理委 员会 《 关于 完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 (证 监基字[2007]48 号) 的有 关规定 要求 , 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水 平后, 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。 1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 :


(1)经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉; (2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; (3)具 有较强 的全方 位金融服 务能力 和水平 ,包括 但不 限于: 有较好 的研究 能力 和行业 分析能 力,能 及 时、全面 地向公司 提供高 质量的关 于宏观、 行业及 市场走向 、个股分 析的报 告及丰富 全面的信 息服务 ; 能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 , 提 供专门 研究 报告 , 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ; 能 积极 为 公 司投资 业务 的开 展, 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 : (1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; (2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 成交金 额 占当期 回 购成交 总 成交金 额 占当期 权证 成交 总额的 比例 博时裕盈纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 19 额的比 例 额的比 例 恒泰证 券 - - - - - - §1 1 影响投 资者决策的其 他重要信息 11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比例 达到 或者超 过20% 的时间 区间 期初份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017-01-01~ 2017-06-30 1,968,685,069.10 - - 1,968,685,069.10 99.99% 个人 - - - - - - - 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年八 月二 十四日