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F200ETF联接(050021)

F200ETF联接:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
博 时 深证基 本 面 200 交 易型开 放 式指数 
证 券 投资基 金 联接基 金 
2017 年 半年 度 报告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :博 时基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 :交 通银 行股 份有 限公 司 
报 告送 出日 期: 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 
1 
 
§1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对 其 内
容的真 实性 、 准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 的法 律责任 。 本 半年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董事 签字
同意, 并由 董事 长签 发。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中的 财务 指 标、净值 表现、利 润分配 情况、财 务会计报 告、投 资组合报 告等内容 ,保证 复核内容 不存在虚 假记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过 往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 , 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书及 其更 新。


本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 2 §2 基金 简介 2.1 基金基 本情 况 基金简 称 博时深 证基 本 面200ETF 联接 基金主 代码 050021 交易代 码 050021 基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金的 联接基 金 基金合 同生 效日 2011 年6 月10 日 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 33,961,361.25 份 基金合 同存 续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 深证基 本 面200 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 基金主 代码 159908 基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金 基金合 同生 效日 2011 年6 月10 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2011 年7 月13 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司 2.2 基金 产品说 明 投资目 标 通过主 要投 资于 深证 基本 面 200 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金, 紧密 跟踪 标的 指数即 深证 基本 面 200 指 数的表 现, 追求 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差的 最小 化。 投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金, 采用 完全 复制 法, 即按照 成份 股在 标的 指数 中的 基准权 重来 构建 指数 化投 资组合 , 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 化进 行相 应调整 。 业绩比 较基 准 深证基 本 面 200 指数 (价 格指数 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金, 属于 高风 险/高 收益 的开 放式 基金 。 本基金 为被 动式 投资 的股 票 型指数 基金 , 主 要采 用完 全复制 策略 , 跟 踪深 证基 本面 200 指 数, 其风 险收 益特 征与标 的指 数所 表征 的市 场组合 的风 险收 益特 征相 似。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金 , 采 用完 全复 制法 , 即按照 成份 股在 标的 指数 中的 基准权 重来 构建 指数 化投 资组合 , 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 化进 行相 应调整 。 业绩比 较基 准 深证基 本 面 200 指数 (价 格指数 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 , 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金 、 债 券型 基 金与 货币市 场基 金, 属于 高风 险/高 收益 的开 放式 基金 。 本基金 为被 动式 投资 的股 票 型指数 基金 , 主 要采 用完 全复制 策略 , 跟 踪深 证基 本面 200 指 数, 其风 险收 益特 征与标 的指 数所 表征 的市 场组合 的风 险收 益特 征相 似。 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 3 2.3 基金 管理人 和基 金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 陆志俊 联系电 话 0755-83169999 95559 电子邮 箱 service@bosera.com luzj@bankcomm.com 客户服 务电 话 95105568 95559 传真 0755-83195140 021-62701216 2.4 信息 披露方 式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 §3 主要 财务指标和基金 净值表现 3.1 主要 会计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 149,493.50 本期利 润 5,803,624.87 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1779 本期基 金份 额净 值增 长率 14.59% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2102 期末基 金资 产净 值 46,375,024.63 期末基 金份 额净 值 1.3655 注: 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 所述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 , 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 8.29% 0.83% 8.43% 0.87% -0.14% -0.04% 过去三 个月 7.23% 0.85% 7.34% 0.88% -0.11% -0.03% 过去六 个月 14.59% 0.79% 15.49% 0.82% -0.90% -0.03% 过去一 年 20.94% 0.83% 24.13% 0.86% -3.19% -0.03% 过去三 年 105.15% 1.65% 109.31% 1.73% -4.16% -0.08% 自基金 合同 生 效起至 今 36.55% 1.47% 46.03% 1.53% -9.48% -0.06% 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 4 注:本 基金 的业 绩比 较基 准:深 证基 本 面200 指数 收益率 ×95 %+ 银 行活 期存 款税后 利率 ×5% 。 由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 , 需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要 求,基 准指 数每 日按 照 95% 、5% 的比 例采 取再 平衡 , 再用每 日连 乘的 计算 方式 得到基 准指 数的 时间 序列 。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理 人报告 4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一 。 “ 为 国民创 造财 富 ” 是博 时的 使命 。 博 时的 投资理 念是 “做投 资价 值的 发现 者 ” 。 截 至 2017 年6 月30 日 , 博 时基 金公 司共管 理 186 只 开放式 基金 , 并受全 国社 会保障 基金 理事 会委 托管 理部分 社保 基金 , 以 及多 个企业 年金 账户 , 管 理资 产 总 规模 逾 6357.79 亿元 人民 币, 其中 公募 基金规 模 逾3763.55 亿 元人 民币 , 累 计分红 逾 814 亿 元人 民币 , 是 目前我 国资 产管 理规 模最 大的基 金公 司之 一, 养老 金资产 管理 规模 在同 业中 名列前 茅。 1、 基 金业 绩 根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ,截 至2017 年 2 季 末: 权益基 金方 面, 标准 指数 股票型 基金 里, 博时 深证 基本面 200ETF 今 年以 来净 值增长 率为 16.07%,在 同类104 只基 金中 排名 前10, 博 时裕 富沪 深300 指 数 、 博时 上证50ETF 等 今年 以 来净值 增长 率排 名 前1/5 ; 股票型 分级 子基 金里, 博 时中证 银行 指数 分 级 B 今 年以来 净值 增长 率 为 20.90% , 在同 类 128 只 基金 中 排名 前 1/6 ; 混合 偏股 型基 金中,博时 主题 行业 今年 以来 净 值增长 率 为 12.13% , 在 同 类基金 排名 位居 前 1/4;混 合灵活 配置 型基 金中 ,博 时产业 新动 力、 博时 互联 网主题 基金 今年 以来 净值 增长率 分别 为 8.95% 、8.40% , 在同类 基金 中排 名均 位于 前 1/4 。 保本型 基金 中, 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同类 137 只 中 排名前 1/3 ;绝 对收 益目 标基金 里, 博时 新起 点灵 活配置 混合 今年 以来 净值 增长率 在同 类基 金中 排名 前 10 。 黄金基 金类 ,博 时黄 金ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% , 在同 类 14 只 中 排名第 一。 固收方 面, 长期 标准 债券 型基金 中, 博时 信用 债纯 债(A 类) 、博 时裕 昂纯 债 债券基 金今 年以 来净 值增博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 5 长率在 同 类 797 只排 名 前1/10 ; 普 通债 券型 基金 中 , 博 时信 用债 券基 金 、 博 时天颐 债券 基金 今年 以来 净值 增长率 在 417 只 中排 名 前1/10 ; 货 币市 场基 金里, 博 时外服 货币 今年 以来 净值 增长率 在 631 只 同类 基金 中 排名 前 1/4 ;转 债基 金方 面,博 时转 债增 强债 券(A 类)今 年以 来收 益率3.78% ,同类 排名 第一 。 QDII 基金 方面 , 博时 大中 华亚太 精选 股票 基金 (QDII ) 、 博时 大中 华亚 太精 选股 票基金 (QDII ) (美 元) , 今年以 来净 值增 长率 分别 为 13.46% 、15.92% ,同 类 排名 前 1/2 、1/4 。 2、 其 他大 事件 2017 年6 月23 日, 由南 方 日报社 主办 的 “ 201 7 年 南 方金融 峰会 暨第 六届 金榕 奖颁奖 典礼 ”在 广州 举 行,博 时基 金获 得 “ 年度 资产管 理优 秀奖 ”。 2017 年 6 月 17 日 ,由 中 国证券 报主 办的 “ 全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基金 金牛 奖颁奖 典礼 暨高 端论 坛 ” 在深召 开 , 博 时基金 海外 全资子 公司 博时 基金 (国 际) 有限 公司 荣获 “ 一年 期 海 外金牛 私募 管理 公司 (固 定收益 策略 ) ” 。 2017 年 5 月 12 日 ,由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深召 开。 博时摘 得 “ 2016 年度 十大 明星基 金公 司奖 ” 和 “20 1 6 年度 固定 收益 投资 明星 团队奖 ”两 项公 司类 大奖 , 博时双 月薪 和博 时稳 定价 值获 “ 三年 持续 回报 普通 债券型 明星 基金 奖 ” 、 博 时 新财富 获 “ 201 6 年 度绝 对 收 益明星 基金 奖 ”、 博时 信 用债纯 债获 “20 16 年度 积 极债券 型明 星基 金奖 ”、 博时信 用债 券获 “五 年持 续回 报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。 2017 年4 月25 日, 博 时基 金在 2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上, 获得 “201 6 年 度金 基金 ·TOP 公司奖 ”。 2017 年 4 月 25 日 ,在 由 中国基 金报 主办 的第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 ,博 时基 金过钧 获评 “三 年期 二级 债最佳 基金 经理 ”、 “五 年期二 级债 最佳 基金 经理 ”, 陈 凯杨 获评 “三 年期 纯债 型最佳 基金 经理 ”。 2017 年 4 月 8 日, 在第 十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上, 博时 基金 被评 为 “20 16 年度 固定 收益 投资金 牛基 金公 司 ” , 旗下 博时卓 越品 牌混 合 (160512 ) 被 评为 “五 年期 开放 式混 合型持 续优 胜金 牛基 金 ” 、 博时主 题行 业 (160505)获 “20 16 年度 开放 式混 合 型金牛 基金 ” 、 博 时信 用 债券 (050011)获 “三 年 期开 放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ”、 博时 信用 债纯 债债 券 (050027)获 “20 16 年度 开放式 债券 型金 牛基 金 ” 。 2017 年 3 月 10 日 ,由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投资论 坛会 议 ” 在杭 州落 下帷幕 。工 行私 行对 管理 人的过 往表 现给 予充 分肯 定并对 2016 年表 现突 出 的管理 人进 行了 表彰 ,博 时基 金荣获 “20 16 年度 优秀 管 理人奖 ”。 2017 年 2 月 22 日 ,第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁奖 典礼在 京举 办, 博时 基金 一举斩 获最 佳品 牌形 象建 设奖、 最具 创新 精神 奖、 最佳自 媒体 建设 奖三 项大 奖。 2017 年 1 月 19 日 ,深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 ,会 上介 绍了深 交所 新一 代交 易系 统运行 情况 , 并表彰 了在 新一代 交易 系统 上线 过程 中, 积极 参与 各项准 备和 测试工 作 , 为 系统顺 利上 线 做 出突出 贡献 的单 位和 个人 。 博 时基 金被 授予新 一代 交易系 统建 设先 行者 、 突 出贡献 单位 殊荣 。 博 时基 金 信 息技术 部车 宏原 、陈 小平 、祁晓 东被 授予 突出 贡献 奖殊荣 。 2017 年1 月16 日, 博时 基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ”榜 单,博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 6 成为全 国十 家获 此殊 荣的 基金公 司之 一。 2017 年 1 月 12 日 ,由 华 夏时报 、新 浪财 经联 合主 办的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上, 博时 基金 荣 获 “201 6 年 度市 场营 销力 公 司 ” 奖 项。 2017 年1 月10 日, 由信 息 时报主 办的 “20 16 年 度金 狮奖金 融行 业风 云榜 ”颁 奖典礼 于广 州盛 大举 办, 博时基 金斩 获 “ 年度 最佳 投研基 金公 司 ” 大奖 。 2017 年1 月6 日 , 由 东方 财富网 、 天天 基金 网主 办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ”评选 活动 于广 州举 行, 博时基 金荣 膺 “ 201 6 年 度 最佳基 金公 司 ” 大奖 ,同 时,旗 下产 品博 时银 智 100 荣获 “2 01 6 年 度最 受欢 迎 新发基 金奖 ”。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵云阳 基金经 理 2012-11-13 - 6.8 2003 年至 2010 年在 晨星 中国研 究中 心工 作。2010 年加 入博 时基 金 管理有 限公 司, 历任量 化分 析师 、 基 金经 理助理 、 博 时特 许 价 值 股 票 基 金 、 博 时 招 财 一 号 保 本 基 金、 博 时中 证淘 金大 数据100 基 金、 博 时 沪深300 指 数基 金基 金经 理。 现 任博 时深 证基本 面 200ETF 基 金兼 博时深 证基 本面 200ETF 联 接基 金、 上证 企 债 30ETF 基 金、 博 时 证 券 保 险 指 数 分 级 基 金 、 博 时 黄 金 ETF 基金 、博 时上 证 50ETF 基金、 博时 上 证50ETF 联 接基 金、 博时 银行分 级基 金、 博时黄 金ETF 联 接基 金的 基金经 理。 尹浩 高级研 究员 兼基金 经理 助理 2017-04-15 - 5 2012 年 起 先 后 在 华 宝 证 券 、 国 金 证 券 工 作。 2015 年6 月 加入 博时 基金管 理有 限公 司。现 任高 级研 究员 兼基 金经理 助理 。 注: 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报 告期 内 , 本 基金 管 理人严 格遵 循了 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其各 项实 施细 则 、 本 基金基 金合 同和 其他 相关 法律法 规的 规定 , 并本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于市 场 、 取 信于 社会 的 原则 管理和 运 用 基金 资产 , 为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 , 基 金投 资 管理符 合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ,没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期 内 , 本 基金管 理人 严格执 行了 《 证券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 公司制 定 的 公平交 易相 关制 度。 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 7 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上 半年 , 国 内宏 观 经济在 相对 高位 徘徊 ,6 月 官方制 造 业 PMI 为 51.7 。PPI 同 比持 续下 行、CPI 低位运 行, 小幅 上行5 月CPI 为 1.5% 。 汇率 方面 , 人 民币汇 率在 经历 几个 月的 窄幅震 荡后 大幅 调升 , 资 金 外流压 力减 轻。 但国 内资 金面偏 紧, 国债 收益 率仍 处于上 行趋 势。A 股风 格 方面, 呈现 冰火 两重 天, 大盘 表现抢 眼, 上证 50 和沪深 300 分 别上 涨 11.50% 、10.78% ,而 中小 盘表 现较 差,中 证 500 下跌 2.00% ,创 业板指 下 跌 7.34%, 中证 1000 下跌 12.07% 。板 块方 面,受 投资 者抱 团取 暖情 绪影响 下, 家电 、食 品饮 料、 电子元 器件 、 银行 行业 板 块表现 抢眼 , 其中 , 半年 涨幅分 别 为 29.66% 、19.07% 、9.08% 、8.91% , 而 农 林牧 渔、纺 织服 装、 计算 机、 传媒、 国防 军工 行业 板块 领跌, 跌幅 分别 为 15.41% 、13.55% 、13.23% 、11.98% 、 10.86% 。 本基金 主要 投资 于深 证基 本面 200 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 , 以期 获 得和跟 踪标 的指 数所 表征 的市场 平均 水平 的收 益。 在报告 期内 ,本 基金 严格 按照基 金合 同, 以不 低于 基金资 产净 值 90% 的资 产 都投 资于深 证基 本 面 200 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金, 保 证投 资收 益紧 贴标 的指数 ; 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日 , 本基金 基金 份额 净值 为 1.3655 元 ,份 额累 计净 值为 1.3655 元。 报告 期内, 本基金 基金 份额 净值 增长 率为 14.59% , 同期 业绩 基 准增长 率 15.49%。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2017 年 下半 年, 从 宏观经 济角 度来 看, 在补 库存的 推动 下国 内实 体经 济形式 有所 改善 。流 动性 方面 , 在 中国 稳健 的货 币 政策影 响下 , 总体 货币 仍 将呈现 较为 宽松 态势 。 汇 率从短 期看 , 避险 情绪 趋 于 平 复, 预计 人民 币未 来出 现 大幅贬 值的 概率 较小 ; 但 从全球 角度 来看 , 发达 市 场受 “ 退欧 ”事 件的 影响 , 中 短期需 要避 险消 化 , 未 来一 段时间 新兴 市场 可能 会有 一定的 好转 。 在政 策方 面, 仍将贯 彻 “ 供给 侧改 革 ” , 改革虽 对实 体经 济造 成一 定的冲 击, 但预 计不 会对 经济增 速造 成过 大影 响。 继续关 注有 业绩 支撑 的食 品饮 料以及 经济 转型 和供 给测 改革的 相关 受益 股票 板块 具备投 资价 值, 同时 关注 行业低 配的 医药 板块 、 商 品周 期相关 的波 段机 会、 以及 弹性较 强的 券商 板块 。 在投资 策略 上 , 深F200ETF 联接 基金 作为 一只 被动 的指数 基金 , 我们会 以最 小化跟 踪误 差为 目标 , 通 过 投资 于 深F200ETF 紧密 跟踪深 证基 本 面 200 指数 。 同时 我们 仍然 看好 中国 长期的 经济 增长 , 希 望通 过深 F200ETF 联 接基 金为 投资 人提供 分享 中国 长期 经济 增长的 机会 。 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 8 4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本 基金管 理人为 确保基金估 值工作 符合相关 法律法规 和基金 合同的规 定,确保 基金资 产估值的 公平 、 合 理,有效 维护投资 人的利 益,设立 了博时基 金管理 有限公司 估值委员 会(以 下简称 “ 估值委员 会 ”), 制定了 估值 政策 和估 值程 序。 估值 委员 会成 员由 主 管运营 的副 总经 理 、 督 察 长、 投资 总监 、 研 究部 负责 人、 风险管 理部 负责 人、 运作 部负 责 人等 成员 组成 , 基 金经理 原则 上不 参与 估值 委员会 的工 作 , 其估 值建 议 经 估值委 员会 成员 评估 后审 慎采用 。 估 值委 员会 成员 均具 有 5 年 以上 专业 工作 经历, 具备 良好 的专 业经 验和 专业胜 任能 力, 具有 绝对 的独立 性。 估值 委员 会的 职责主 要包 括有 : 保 证基 金估值 的公 平、 合理 ; 制 订健 全、 有效 的估 值政策 和程 序; 确保 对投 资品种 进行 估值时 估值 政策 和程 序的 一贯性 ; 定期 对估值 政策 和 程 序进行 评价 等。 参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所 。 托 管人 根据 法 律法规 要求 对基 金估 值及 净值计 算履 行复 核责 任, 当存有 异议 时 , 托管 银行 有责任 要求 基金 管理 公司 作出合 理解 释 , 通过 积极 商 讨 达成一 致意 见。 会计 师事 务所对 估值 委员 会采 用的 相关估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审核 意见 并出 具报告 。上 述参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 签署服 务协 议 , 由 其按 约 定提供 在银 行间 同业 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。 4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。 4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 截至本 报告 期末 , 本 基金 已超过 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于五 千万 元, 针对 该情 形, 本基 金 管理人 已向 中国 证监 会报 告了解 决方 案。 §5 托管 人报告 5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告 期内 , 基 金托 管人 在 博时 深证 基本 面200 交 易型开 放式 指数 基金 联接 基金 的 托管 过程 中, 严格 遵守了 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同、 托管 协议 , 尽 职尽责 地履 行了 托管 人应 尽的 义务, 不存 在任 何损 害基 金持有 人利 益的 行为 。 5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告 期内 , 博 时基 金管 理 有限公 司在 博时 深证 基本 面200 交 易型 开放 式指 数 基金联 接基 金 投 资运 作、 基金资 产净 值的 计算 、 基 金份额 申购 赎回 价格 的计 算、 基金 费用 开支等 问题 上, 托管 人未 发现损 害基 金 持 有人利 益的 行为 。 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 9 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本报告 期内,由 博时 基 金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 博时 深证基 本 面 200 交易 型开 放式指 数基 金联 接基 金 的 半年度 报告 中财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告相 关内 容 、 投 资组合 报告 等 内 容真 实、 准确、 完整 。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 博时 深证 基本 面 200 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 3,243,333.24 2,015,976.34 结算备 付金 97.20 249,026.51 存出保 证金 2,593.80 1,371.82 交易性 金融 资产 43,423,081.25 35,975,533.91 其中: 股票 投资 477,814.50 2,575.00 基金投 资 42,945,266.75 35,972,958.91 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 12,824.60 9,958.90 应收利 息 572.16 559.03 应收股 利 - - 应收申 购款 501,527.66 30,627.69 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 47,184,029.91 38,283,054.20 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 630,820.12 163,193.44 应付管 理人 报酬 1,178.57 1,103.62 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 10 应付托 管费 1,461.69 3,658.19 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 4,625.22 3,400.60 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 170,919.68 140,612.95 负债合计 809,005.28 311,968.80 所有者权益: - - 实收基 金 33,961,361.25 31,866,833.41 未分配 利润 12,413,663.38 6,104,251.99 所有者权益合计 46,375,024.63 37,971,085.40 负债和所有者权益总 计 47,184,029.91 38,283,054.20 注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.3655 元, 基金 份额 总额33,961,361.25 份。 6.2 利润 表 会计主 体: 博时 深证 基本 面 200 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 一、收入 5,989,866.27 -4,464,506.22 1. 利息 收入 15,211.26 9,714.94 其中: 存款 利息 收入 15,211.26 9,714.94 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 302,482.57 55,087.13 其中: 股票 投资 收益 34,133.08 -15,149.28 基金投 资收 益 267,938.69 67,886.19 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 410.80 2,350.22 3. 公 允 价值 变动 收 益( 损失 以 “- ” 号 填列) 5,654,131.37 -4,537,385.06 4. 汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 18,041.07 8,076.77 减:二、费用 186,241.40 184,147.09 1 .管 理人 报酬 7,308.51 6,076.53 2 .托 管费 1,461.69 1,215.32 3 .销 售服 务费 - - 4 .交 易费 用 8,370.75 7,216.34 5 .利 息支 出 - - 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 11 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6 .其 他费 用 169,100.45 169,638.90 三 、 利润 总额 ( 亏损 总额以 “-” 号填 列) 5,803,624.87 -4,648,653.31 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 5,803,624.87 -4,648,653.31 6.3 所有 者权益 (基 金净 值) 变动表 会计主 体: 博时 深证 基本 面 200 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 31,866,833.41 6,104,251.99 37,971,085.40 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 5,803,624.87 5,803,624.87 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) 2,094,527.84 505,786.52 2,600,314.36 其中:1. 基 金申 购款 14,216,137.75 3,899,519.36 18,115,657.11 2. 基金 赎回 款 -12,121,609.91 -3,393,732.84 -15,515,342.75 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 33,961,361.25 12,413,663.38 46,375,024.63 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 28,932,752.24 8,488,969.49 37,421,721.73 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -4,648,653.31 -4,648,653.31 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) 339,948.30 -60,880.82 279,067.48 其中:1. 基 金申 购款 7,697,781.21 799,932.75 8,497,713.96 2. 基金 赎回 款 -7,357,832.91 -860,813.57 -8,218,646.48 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 29,272,700.54 3,779,435.36 33,052,135.90 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 12 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ——— —— —— ——




















—— —— —— — ——




















— — ——— —— — 基金管 理公 司负 责人 :江 向阳


主管会 计工 作负 责人 :王 德英





会计机 构负 责人 :成 江 6.4 报表 附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.2 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息 红利 差别 化个 人 所 得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号《关 于进 一步 明确 全面 推开营 改增 试点 金融 业有 关政策 的通 知》 、财 税[2016]70 号《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、债 券的 差价 收入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金融 业 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税, 对 国 债、地 方政 府债 以及 金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。 (2)对 基金从 证券市 场中取得 的收入 ,包括 买卖股 票、 债券的 差价收 入,股 票的 股息、 红利收 入,债 券的 利 息收 入及 其他 收入 ,暂不 征收 企业 所得 税。 (3)对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应由 发行 债券 的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人 所 得税 。 对 基金 从上市 公司 取得的 股息 红利 所得 , 持 股期限 在 1 个月 以内(含1 个月) 的, 其股 息红 利所 得 全 额计入 应纳 税所 得额 ;持 股期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ;持 股 期 限超 过 1 年 的, 暂免 征收 个人所 得税 。 对 基金 持有 的上市 公司 限售 股, 解禁 后取得 的股 息、 红利 收入 , 按 照上述 规定 计算 纳税 ,持 股时间 自解 禁日 起计 算; 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计 入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。 (4)基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 13 6.4.3.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 博时基 金管 理有 限公 司(“博时基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司(“交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 招商证 券股 份有 限公 司(“招商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 深证基 本 面 200 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金(“目 标 ETF ”) 基金管 理人 管理 的其 他基 金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 无。 6.4.4.1.2 权证交易 无。 6.4.4.1.3 应支付关联方 的佣金 无。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,308.51 6,076.53 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 34,234.09 27,247.44 注:1. 本 基金 基金 资产 中 投资于 目标 ETF 的 部分 不 收取管 理费 ,支 付基 金管 理人博 时基 金的 管理 人 报酬按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数, 则取 零)的 0.5% 年 费率 计提 ,逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬=(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目标 ETF 基 金份 额部 分 的基金 资产) X 0.5% / 当年天 数。 2. 根 据本基 金的基 金管理人 与各代 销机构 签订的 基金 代销协 议,客 户维护 费按 照代销 机构所 代销基 金的份 额保 有量 作为 基数 进行计 算。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,461.69 1,215.32 注: 本 基金 基金 资产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费, 支付 基金 托管 人交通 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值扣 除所 持有目 标 ETF 基 金份 额部 分的基 金资 产后 的余 额( 若 为负数 , 则取零)的0.1% 年费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费=(前 一日 基金 资 产净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基 金份 额部 分的 基 金资产) X 0.1% /当年 天数。 6.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易 无。 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 14 6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银 行 3,243,333.24 6,731.59 785,927.84 5,727.02 注:1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人交 通银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。 2. 本 基 金 用 于 证 券 交 易 结 算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 , 按约 定利 率计 息。 于 2017 年6 月 30 日 的相 关余 额 在资产 负债 表中 的 “ 结算 备 付金 ” 科目 中单 独列 示(2016 年6 月 30 日 :同)。 6.4.4.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事 项的说明 于2017 年6 月30 日, 本 基金持 有 30,840,407.00 份目 标 ETF 基金 份额, 占 其总份 额的 比例 为 82.84% (于2016 年12 月31 日, 本基金 持有29,984,962.00 份目 标ETF 基金 份额 , 占 其总份 额的 比例 为80.54%)。 6.4.5 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 无。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公 允价 值 (a)金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价 值计 量结 果所 属的 层次 , 由 对公 允价 值计 量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低层 次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i)各 层次 金融 工具 公允 价 值 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 15 于2017 年6 月30 日 , 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 一层 次的余 额 为 43,423,081.25 元, 无 属于 第 二 层次的 余额 , 无属 于第 三层 次的 余额(2016 年 12 月 31 日 :第 一层 次 35,973,459.91 元 ,第二 层 次 2,074.00 元 , 无第三 层次)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不活 跃) 、 或属于 非公 开发 行等 情况 , 本基 金不 会于 停牌 日至 交易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活 跃期 间及 限售 期间 将相 关股票 和债 券的 公允 价值 列入第 一层 次 ; 并 根据 估 值调整 中采 用的 不可 观察 输入值 对于 公允 价值 的影 响程 度,确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c)非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2017 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月31 日 :同) 。 (d)不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 , 其 账面价 值与 公允 价值 相差 很小。 (2)除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资 组合报告 7.1 期末 基金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 477,814.50 1.01 其中: 股票 477,814.50 1.01 2 基金投 资 42,945,266.75 91.02 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,243,430.44 6.87 8 其他各 项资 产 517,518.22 1.10 9 合计 47,184,029.91 100.00 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 16 7.2 期末投 资目 标基金明 细( 适用于 ETF 联 接基 金填 写) 金额单 位: 人民 币元 序 号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 深证基 本 面200 交 易型 开 放 式指数 证券 投资 基金 股票指 数型 交易型 开放 式指数 基金 博时基 金管 理有限 公司 42,945,266.75 92.60 7.3 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 7,032.00 0.02 B 采矿业 7,227.00 0.02 C 制造业 286,674.50 0.62 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 8,082.00 0.02 E 建筑业 5,748.00 0.01 F 批发和 零售 业 23,569.00 0.05 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,135.00 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,717.00 0.01 J 金融业 53,050.00 0.11 K 房地产 业 63,166.00 0.14 L 租赁和 商务 服务 业 4,686.00 0.01 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,895.00 0.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,833.00 0.01 S 综合 - - 合计 477,814.50 1.03 7.4 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 900 37,053.00 0.08 2 000002 万科 A 1,400 34,958.00 0.08 3 000333 美的集 团 600 25,824.00 0.06 4 000001 平安银 行 2,000 18,780.00 0.04 5 000858 五粮液 200 11,132.00 0.02 6 000338 潍柴动 力 700 9,240.00 0.02 7 002304 洋河股 份 100 8,681.00 0.02 8 000776 广发证 券 500 8,625.00 0.02 9 000725 京东 方 A 2,000 8,320.00 0.02 10 002050 三花智 控 500 8,160.00 0.02 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 17 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 博时 基金管 理有 限公 司网 站的 半年度 报告 正文 。 7.5 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 301,626.53 0.79 2 000333 美的集 团 191,463.00 0.50 3 000002 万科 A 171,883.00 0.45 4 000001 平安银 行 123,281.00 0.32 5 000858 五粮液 103,987.62 0.27 6 000338 潍柴动 力 80,803.00 0.21 7 000725 京东 方A 79,186.00 0.21 8 000568 泸州老 窖 60,710.00 0.16 9 000157 中联重 科 57,664.00 0.15 10 000709 河钢股 份 54,651.00 0.14 11 000776 广发证 券 52,483.00 0.14 12 000063 中兴通 讯 50,749.07 0.13 13 002304 洋河股 份 49,809.00 0.13 14 002142 宁波银 行 48,588.00 0.13 15 002024 苏宁云 商 43,790.00 0.12 16 000825 太钢不 锈 40,853.00 0.11 17 000066 中国长 城 40,748.00 0.11 18 000630 铜陵有 色 39,989.00 0.11 19 000778 新兴铸 管 36,657.00 0.10 20 000069 华侨 城A 36,493.00 0.10 注:本 项的 “买 入金 额 ” 均 按 买入 成交 金额 (成 交单 价 乘以 成交 数量 )填 列, 不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 246,593.79 0.65 2 000333 美的集 团 161,757.00 0.43 3 000002 万科 A 138,484.00 0.36 4 000001 平安银 行 107,431.00 0.28 5 000858 五粮液 86,730.00 0.23 6 000338 潍柴动 力 72,103.00 0.19 7 000725 京东 方A 60,763.00 0.16 8 000157 中联重 科 55,593.00 0.15 9 000568 泸州老 窖 51,654.00 0.14 10 000066 中国长 城 47,617.00 0.13 11 000100 TCL 集团 46,720.00 0.12 12 000709 河钢股 份 46,072.00 0.12 13 000776 广发证 券 45,322.00 0.12 14 002142 宁波银 行 43,954.00 0.12 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 18 15 002304 洋河股 份 42,657.00 0.11 16 000063 中兴通 讯 40,464.00 0.11 17 000825 太钢不 锈 40,318.00 0.11 18 002024 苏宁云 商 39,812.00 0.10 19 000630 铜陵有 色 38,098.00 0.10 20 000778 新兴铸 管 30,597.00 0.08 注:本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 3,368,527.22 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 3,029,104.99 注: 本项 “买 入股 票成 本 ”、 “ 卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不考虑 相关 交易 费用 。 7.6 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 7.10 期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排 序 的前五 名权 证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.11 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 报告期 末本 基金 未投 资股 指期货 交易 。 7.12 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 报告期 末本 基金 未投 资国 债期货 交易 。 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 19 7.13 投 资组合 报告 附注 7.13.1 报告 期内基 金投 资的前十 名证券 的发行 主 体除万 科A(000002 ) 和广发证 券(000776)外, 没有出现 被监管 部门立 案 调查,或 在报告 编制日 前 一年内受 到公开 谴责、 处 罚的情形 。 万科企 业股 份有 限公 司 2016 年 7 月 22 日发布 公告 称,因 信息 披露 内部 制度 不完善 等违 法违 规行 为, 公司被 中国 证监 会采 取行 政监管 措施 。 广发证 券股 份有 限公 司 2016 年 11 月 28 日发 布公 告 称,因 未采 取可 靠措 施采 集、记 录与 客户 身份 识 别有关 的信 息等 违法 违规 行为, 公司 收到 中国 证监 会《行 政处 罚事 先告 知书 》 。 对该股 票投 资决 策程 序的 说明: 根据我 司的 基金 投资 管理 相关制 度 , 以 相应的 研究 报告为 基础 , 结合其 未来 增长前 景 , 由 基金经 理 决 定具体 投资 行为 。 7.13.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,593.80 2 应收证 券清 算款 12,824.60 3 应收股 利 - 4 应收利 息 572.16 5 应收申 购款 501,527.66 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 517,518.22 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户 户均持 有的 基 持有人 结构 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 20 数(户) 金份额 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 2,604


13,042.00


297,153.70


0.87% 33,664,207.55


99.13% 8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开放 式 基金 3,847.88 0.01% 8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负责 人持 有本 开放 式基 金 - 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 - 注:1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ; 2 、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。 §9 开放 式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年6 月 10 日 )基 金份 额总 额 289,478,620.55


本报告 期期 初基 金份 额总 额 31,866,833.41 本报告 期 基 金总 申购 份额 14,216,137.75 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 12,121,609.91 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,961,361.25 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议 本报告 期内 未召 开持 有人 大会。





10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。 10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 21 10.4 基 金投资 策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 10.5 报告 期内 改聘会计 师事 务所情 况 本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 为本基 金提 供审 计服 务 。 10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告 期内 , 基 金管 理人 、 基金 托管 人涉 及托 管业 务的部 门及 其高 级管 理人 员没有 受到 监管 部门 稽查 或处罚 等情 况。 10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 兴业证 券 1 6,397,632.21 100.00% 4,625.22


100.00% - 浙商证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 国盛证 券 1 - - - - - 注: 本基 金根 据中 国证 券 监督管 理委 员会 《 关于 完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 (证 监基字[2007]48 号) 的有 关规定 要求 , 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水 平后, 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。 1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 :


(1)经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉; (2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; (3)具 有较强 的全方 位金融服 务能力 和水平 ,包括 但不 限于: 有较好 的研究 能力 和行业 分析能 力,能 及 时、全面 地向公司 提供高 质量的关 于宏观、 行业及 市场走向 、个股分 析的报 告及丰富 全面的信 息服务 ; 能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 , 提 供专门 研究 报告 , 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ; 能 积极 为 公 司投资 业务 的开 展, 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 : (1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确 定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; (2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 §1 1 影响投 资者决策的其 他重要信息 11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况 无。 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告(摘要) 22 11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 无。 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年八 月二 十四日