博 时 沪港深 成 长企业 混 合型证 券 投资基 金
2017 年 半年 度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人 ：博 时基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报 告送 出日 期： 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ， 并对 其 内
容的真 实性 、 准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 的法 律责任 。 本 半年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董事 签字
同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 8 月23 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招
募说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时沪 港深 成长 企业 混合
基金主 代码 001824
交易代 码 001824
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年11 月2 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 303,814,640.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 通过 积极 挖掘A 股 和港 股市场 （通 过港 股通） 的 成长
性行业 和企 业所 蕴含 的投 资机会 ， 追 求超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报， 力争 实现
基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 投资 策略 分三 个层 次： 首 先是 大类 资产 配置 ， 即根 据经 济周 期决 定权 益类
证券和 固定 收益 类证 券的 投资比 例； 其次 是行 业配 置， 即 根据 行业 发展 规律 和内
在逻辑 ，在 不同 行业 之间 进行动 态配 置； 最后 是个 股选择 策略 和债 券投 资策 略 。
业绩比 较基 准
中国债 券总 财富 指数 收益 率 ×20 %+沪深 300 指 数收 益率 × 20%+ 恒生 指数 收益 率
×60%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 预期收 益和 预期 风险 低于 股票型 基金 ， 高 于货 币市 场基
金和债 券型 基金 ，具 有中 高等风 险/ 收益 的特 征。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电 话 0755-83169999 010-67595096
电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息 披露方 式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 19,707,766.48
本期利 润 24,534,762.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0601
本期基 金份 额净 值增 长率 5.04%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0462
期末基 金资 产净 值 323,039,053.08
期末基 金份 额净 值 1.063
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
期末可 供分 配利 润是 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -1.85% 0.71% 1.45% 0.46% -3.30% 0.25%
过去三 个月 0.95% 0.73% 5.31% 0.43% -4.36% 0.30%
过去六 个月 5.04% 0.57% 12.15% 0.44% -7.11% 0.13%
自基金 成立 起
至今
6.30% 0.50% 8.00% 0.49% -1.70% 0.01%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中国 债券 总财 富指 数收益 率 × 20%+ 沪深 300 指数收 益率 ×20 %+ 恒 生指
数收益 率 × 60% 。
由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 ， 需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要
求，基 准指 数每 日按 照 20% 、20% 、60% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 每日 连乘 的计 算方式 得到 基准 指数 的时 间
序列。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本 基金 合同 于 2016 年 11 月 2 日 生效 。按 照 本基金 的基 金合 同规 定, 自 基金合 同生 效之 日起 6 个
月内使 基 金 的投 资组 合比 例符合 本基 金合 同第 十二 部分 “ （二 ） 投 资范 围 ” 、 “ （ 四） 投 资限 制 ” 的 有关
约定。 本基 金建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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§4 管理 人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一 。 “ 为 国民创 造财 富 ” 是博 时的
使命 。 博 时的 投资理 念是 “做投 资价 值的 发现 者 ” 。 截 至 2017 年6 月30 日 ， 博 时基 金公 司共管 理 186 只
开放式 基金 ， 并受全 国社 会保障 基金 理事 会委 托管 理部分 社保 基金 ， 以 及多 个企业 年金 账户 ， 管 理资 产 总
规模 逾 6357.79 亿元 人民 币， 其中 公募 基金规 模 逾3763.55 亿 元人 民币 ， 累 计分红 逾 814 亿 元人 民币 ， 是
目前我 国资 产管 理规 模最 大的基 金公 司之 一， 养老 金资产 管理 规模 在同 业中 名列前 茅。
1、 基 金业 绩
根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ，截 至2017 年 2 季 末：
权益基 金方 面， 标准 指数 股票型 基金 里， 博时 深证 基本面 200ETF 今 年以 来净 值增长 率为 16.07%，在
同类104 只基 金中 排名 前10， 博 时裕 富沪 深300 指 数 、 博时 上证50ETF 等 今年 以 来净值 增长 率排 名 前1/5 ；
股票型 分级 子基 金里， 博 时中证 银行 指数 分 级 B 今 年以来 净值 增长 率 为 20.90% ， 在同 类 128 只 基金 中 排名
前 1/6 ； 混合 偏股 型基 金中,博时 主题 行业 今年 以来 净 值增长 率 为 12.13% ， 在 同 类基金 排名 位居 前 1/4；混
合灵活 配置 型基 金中 ，博 时产业 新动 力、 博时 互联 网主题 基金 今年 以来 净值 增长率 分别 为 8.95% 、8.40% ，
在同类 基金 中排 名均 位于 前 1/4 。
保本型 基金 中， 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同类 137 只 中 排名前 1/3 ；绝 对收 益目
标基金 里， 博时 新起 点灵 活配置 混合 今年 以来 净值 增长率 在同 类基 金中 排名 前 10 。
黄金基 金类 ，博 时黄 金ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% ， 在同 类 14 只 中 排名第 一。
固收方 面， 长期 标准 债券 型基金 中， 博时 信用 债纯 债(A 类) 、博 时裕 昂纯 债 债券基 金今 年以 来净 值增
长率在 同 类 797 只排 名 前1/10 ； 普 通债 券型 基金 中 ， 博 时信 用债 券基 金 、 博 时天颐 债券 基金 今年 以来 净值
增长率 在 417 只 中排 名 前1/10 ； 货 币市 场基 金里， 博 时外服 货币 今年 以来 净值 增长率 在 631 只 同类 基金 中
排名 前 1/4 ；转 债基 金方 面，博 时转 债增 强债 券(A 类)今 年以 来收 益率3.78% ，同类 排名 第一 。
QDII 基金 方面 ， 博时 大中 华亚太 精选 股票 基金 （QDII ） 、 博时 大中 华亚 太精 选股 票基金 （QDII ） （美 元） ，
今年以 来净 值增 长率 分别 为 13.46% 、15.92% ，同 类 排名 前 1/2 、1/4 。
2、 其 他大 事件
2017 年6 月23 日， 由南 方 日报社 主办 的 “ 201 7 年 南 方金融 峰会 暨第 六届 金榕 奖颁奖 典礼 ”在 广州 举
行，博 时基 金获 得 “ 年度 资产管 理优 秀奖 ”。
2017 年 6 月 17 日 ，由 中 国证券 报主 办的 “ 全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基金 金牛
奖颁奖 典礼 暨高 端论 坛 ” 在深召 开 ， 博 时基金 海外 全资子 公司 博时 基金 （国 际） 有限 公司 荣获 “ 一年 期 海
外金牛 私募 管理 公司 （固 定收益 策略 ） ” 。
2017 年 5 月 12 日 ，由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深召 开。
博时摘 得 “ 2016 年度 十大 明星基 金公 司奖 ” 和 “20 1 6 年度 固定 收益 投资 明星 团队奖 ”两 项公 司类 大奖 ，博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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博时双 月薪 和博 时稳 定价 值获 “ 三年 持续 回报 普通 债券型 明星 基金 奖 ” 、 博 时 新财富 获 “ 201 6 年 度绝 对 收
益明星 基金 奖 ”、 博时 信 用债纯 债获 “20 16 年度 积 极债券 型明 星基 金奖 ”、 博时信 用债 券获 “五 年持 续回
报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。
2017 年4 月25 日， 博 时基 金在 2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上， 获得
“201 6 年 度金 基金 ·TOP 公司奖 ”。
2017 年 4 月 25 日 ，在 由 中国基 金报 主办 的 第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 ，博 时基
金过钧 获评 “三 年期 二级 债最佳 基金 经理 ”、 “五 年期二 级债 最佳 基金 经理 ”， 陈 凯杨 获评 “三 年期 纯债
型最佳 基金 经理 ”。
2017 年 4 月 8 日， 在第 十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上， 博时 基金 被评 为 “20 16 年度 固定 收益
投资金 牛基 金公 司 ” ， 旗下 博时卓 越品 牌混 合 （160512 ） 被 评为 “五 年期 开放 式混 合型持 续优 胜金 牛基 金 ” 、
博时主 题行 业 （160505）获 “20 16 年度 开放 式混 合 型金牛 基金 ” 、 博 时信 用 债券 （050011）获 “三 年 期开
放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ”、 博时 信用 债纯 债债券（ 050027）获 “20 16 年度 开放式 债券 型金 牛基 金 ” 。
2017 年 3 月 10 日 ，由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投资论 坛会 议 ” 在杭 州落
下帷幕 。工 行私 行对 管理 人的过 往表 现给 予充 分肯 定并对 2016 年表 现突 出 的管理 人进 行了 表彰 ，博 时基
金荣获 “20 16 年度 优秀 管 理人奖 ”。
2017 年 2 月 22 日 ，第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁奖 典礼在 京举 办， 博时 基金
一举斩 获最 佳品 牌形 象建 设奖、 最具 创新 精神 奖、 最佳自 媒体 建设 奖三 项大 奖。
2017 年 1 月 19 日 ，深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 ， 会 上介 绍了深 交所 新一 代交 易系
统运行 情况 ， 并表彰 了在 新一代 交易 系统 上线 过程 中， 积极 参与 各项准 备和 测试工 作 ， 为 系统顺 利上 线 做
出突出 贡献 的单 位和 个人 。 博 时基 金被 授予新 一代 交易系 统建 设先 行者 、 突 出贡献 单位 殊荣 。 博 时基 金 信
息技术 部车 宏原 、陈 小平 、祁晓 东被 授予 突出 贡献 奖殊荣 。
2017 年1 月16 日， 博时 基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ”榜 单，
成为全 国十 家获 此殊 荣的 基金公 司之 一。
2017 年 1 月 12 日 ，由 华 夏时报 、新 浪财 经联 合主 办的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上， 博时 基金 荣 获
“201 6 年 度市 场营 销力 公 司 ” 奖 项。
2017 年1 月10 日， 由信 息 时报主 办的 “20 16 年 度金 狮奖金 融行 业风 云榜 ”颁 奖典礼 于广 州盛 大举 办，
博时基 金斩 获 “ 年度 最佳 投研基 金公 司 ” 大奖 。
2017 年1 月6 日 ， 由 东方 财富网 、 天天 基金 网主 办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ”评选 活动 于广 州举 行，
博时基 金荣 膺 “ 201 6 年 度 最佳基 金公 司 ” 大奖 ，同 时，旗 下产 品博 时银 智 100 荣获 “2 01 6 年 度最 受欢 迎
新发基 金奖 ”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张溪冈
股票投 资部 国
际组投 资总 监
2016-11-02 - 15.8
2001 年 起 先 后 在 香 港 新 鸿 基 证 券
有限公 司 、 和 丰顺 投资 有 限公司 工博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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/基金 经理 作； 2009 年加 入博 时基 金 管理有 限
公司 ，历 任研 究员 、 投资 经理 、国
际投资 部副 总经 理 、 股 票 投资部 国
际组投 资副 总监 。 现任 股 票投资 部
国 际 组 投 资 总 监 兼 博 时 大 中 华 亚
太精选 股票 （QDII ） 基金 、博 时沪
港深优 质企 业混 合基 金 、 博时沪 港
深成长 企业 混合 基金 、 博 时沪港 深
价值优 选混 合基 金的 基金 经理。
王俊
研究部 总经 理
/基金 经理
2016-11-09 - 9.2
2008 年 从 上 海 交 通 大 学 硕 士 研 究
生 毕 业 后 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限
公司。 历任 研究 员、 金 融 地产与 公
用事业 组组 长、 研究 部副 总经理 、
博时国 企改 革股 票基 金 、 博时丝 路
主题股 票基 金的 基金 经理 。 现 任研
究 部 总 经 理 兼 博 时 主 题 行 业 混 合
(LOF) 基 金 、 博 时 沪 港 深 优 质 企 业
混合基 金 、 博 时沪 港深 成 长企业 混
合基金 、 博时 沪港 深价 值 优选混 合
基金 、 博 时新 兴消 费主 题 混合基 金
的基金 经理 。
注： 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 本 基金 管 理人严 格遵 循了 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其各 项实 施细 则 、 本
基金基 金合 同和 其他 相关 法律法 规的 规定 ， 并本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于市 场 、 取 信于 社会 的 原则
管理和 运用 基金 资产 ， 为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 ， 由于 证券 市场波 动等 原因 ， 本基 金 曾出
现个别 投资 监控 指标 超标 的情况 ， 基 金管 理人 在规 定期限 内进 行了 调整 ， 对 基金份 额持 有人 利益 未造 成损
害。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 基金管 理人 严格执 行了 《 证券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 公司制 定 的
公平交 易相 关制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金 在报 告期 内本 基金 买入了 相当 权重 的国 企股 、增加 了保 险股 和科 技股 的配置 。 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年6 月30 日 ， 本基金 基金 份额 净值 为 1.063 元 ， 份额 累计 净值 为1.063 元。 报告 期内 ， 本
基金基 金份 额净 值增 长率 为5.04% ， 同期 业绩 基准 增长 率 12.15% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
二季度 GDP 增 速如 期回 落 ，但整 体回 落的 幅度 较为 有限， 这主 要得 益于 以下 三个方 面的 因素 ：1 、海
外经济 复苏 持续 带动 出口 增速好 于预 期；2、 基 建投 资稳健 增长 ；3、 部分 制造 业投资 增速 回升 。 展 望 下 半
年，我 们对 销售 和投 资的 看法较 为悲 观， 地产 销售 及投资 将成 为拖 累经 济增 长的主 要因 素。
二季度 央行 、 银监会 联手 推进去 杠杆 使得 利率 出现 了明显 的抬 升 ， 叠加 证监 会的监 管措 施 ， 中小 创 股
票估值 明显 下降 。 与此 同 时， 市场 对于 蓝筹 股的 追 捧达 到 了极 致的 状态 ， 整 体估值 显著 提升 ， 部分 蓝 筹股
估值已 经达 到历 史估 值的 上限。 我们 认为 下半 年主 要 A 股 指数 缺乏 机会 ， 但 通过主 动选 股依 然能 够为 投资
者带来 回报 。
二季度H 股没 有受到A 股 流动性 的影 响， 南下 资金 和 海外资 金继 续流 入H 股市 场。 目 前从 绝对 估值 看，
指数上 涨的 空间 较为 有限 ， 但H 股 相对 的估 值优 势依 然存在 。 未 来H 股 最大 的挑 战来自 于美 国市 场的 波动 。
展望下 半年 ，我 们坚 持估 值纪律 的前 提下 ，H 股 看 好以下 几类 投资 机会 ：1 、 内资银 行股 ；2 、国 企改
革；3 、部 分新 兴行 业中 盈 利增速 继续 提升 的个 股。A 股看 好以 下几 类投 资机 会：1 、项 目订 单落 地的 PPP
相关股 票；2、 竞争 结构 改 善的新 兴行 业， 例如 传媒 、新能 源汽 车和 部分 化工 品；3 、国 企改 革。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本 基金管 理人为 确保基金估 值工作 符合相关 法律法规 和基金 合同的规 定，确保 基金资 产估值的 公平 、
合 理，有效 维护投资 人的利 益，设立 了博时基 金管理 有限公司 估值委员 会（以 下简称 “ 估值委员 会 ”），
制定了 估值 政策 和估 值程 序。 估值 委员 会成 员由 主 管运营 的副 总经 理 、 督 察 长、 投资 总监 、 研 究部 负责 人、
风险管 理部 负责 人、 运作 部负责 人等 成员 组成 ， 基 金经理 原则 上不 参与 估值 委员会 的工 作 ， 其估 值建 议 经
估值委 员会 成员 评估 后审 慎采用 。 估 值委 员会 成员 均具 有 5 年 以上 专业 工作 经历， 具备 良好 的专 业经 验和
专业胜 任能 力， 具有 绝对 的独立 性。 估值 委员 会的 职责主 要包 括有 ： 保 证基 金估值 的公 平、 合理 ； 制 订健
全、 有效 的估 值政策 和程 序； 确保 对投 资品种 进行 估值时 估值 政策 和程 序的 一贯性 ； 定期 对估值 政策 和 程
序进行 评价 等。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所 。 托 管人 根据 法 律法规 要求 对基 金估 值及
净值计 算履 行复 核责 任， 当存有 异议 时 ， 托管 银行 有责任 要求 基金 管理 公司 作出合 理解 释 ， 通过 积极 商 讨
达成一 致意 见。 会计 师事 务所对 估值 委员 会 采 用的 相关估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审核 意见 并出
具报告 。上 述参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 签署服 务协 议 ， 由 其按 约 定提供 在银 行间 同业 市场
交易的 债券 品种 的估 值数 据。 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无
§5 托管 人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本 报告期 ，中国 建设银行股 份有限 公司在本 基金的托 管过程 中，严格 遵守了《 证 券投 资基金法 》 、 基
金合同 、 托管 协议和 其他 有关规 定 ， 不 存在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ， 完 全尽 职尽 责地履 行了 基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基金 的基 金资 产
净值计 算 、 基 金费用 开支 等方面 进行 了认 真的 复核 ， 对 本基 金的 投资运 作方 面进行 了监 督 ， 发现 个别 监 督
指标不 符合 基金 合同 约定 并及时 通知 了基 金管 理人 ， 基金 管理 人在 合理 期限 内进行 了调 整， 对基 金份 额持
有人利 益未 造成 损害 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告
等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 博时 沪港 深成 长企业 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 20,721,875.64 33,241,607.82
结算备 付金 9,863,280.00 11,014,553.57
存出保 证金 94,011.50 857,421.41 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
9
交易性 金融 资产 253,824,550.54 64,428,792.25
其中： 股票 投资 253,529,847.04 64,428,792.25
基金投 资 - -
债券投 资 294,703.50 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 100,000,000.00
应收证 券清 算款 11,006,496.03 300,191,666.67
应收利 息 15,935.94 79,357.75
应收股 利 1,597,280.00 -
应收申 购款 102.85 5,831.25
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 327,123,532.50 509,819,230.72
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,569,867.62 6,449,676.23
应付赎 回款 48,858.11 -
应付管 理人 报酬 159,990.46 582,614.39
应付托 管费 66,662.67 97,102.42
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,070,396.11 80,356.08
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 168,704.45 -
负债合计 4,084,479.42 7,209,749.12
所有者权益： - -
实收基 金 303,814,640.58 496,749,840.32
未分配 利润 19,224,412.50 5,859,641.28
所有者权益合计 323,039,053.08 502,609,481.60
负债和所有者权益总 计 327,123,532.50 509,819,230.72
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.063 元， 基金 份额 总额303,814,640.58 份。
6.2 利润 表
会计主 体： 博时 沪港 深成 长企业 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 29,735,276.40 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
10
1.利息 收入 3,089,055.99
其中： 存款 利息 收入 478,200.32
债券利 息收 入 1,253.55
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 2,609,602.12
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 21,291,582.78
其中： 股票 投资 收益 19,237,258.87
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 150,617.19
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,903,706.72
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”
号填列 ）
4,826,996.34
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号填 列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 527,641.29
减：二、费用 5,200,513.58
1．管 理人 报酬 2,012,700.14
2．托 管费 533,368.16
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 2,439,794.76
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 214,650.52
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号
填列）
24,534,762.82
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”号填列） 24,534,762.82
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 博时 沪港 深成 长企业 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
496,749,840.32 5,859,641.28 502,609,481.60
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 24,534,762.82 24,534,762.82
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “-” 号填 列）
-192,935,199.74 -11,169,991.60 -204,105,191.34
其中：1. 基 金申 购款 4,196,184.88 218,610.44 4,414,795.32
2. 基金 赎回 款 -197,131,384.62 -11,388,602.04 -208,519,986.66 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
11
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
303,814,640.58 19,224,412.50 323,039,053.08
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告6.1 至6.4 ，财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 江向 阳，主 管会 计工 作负 责人 ：王德 英， 会计 机构 负责 人：成 江
6.4 报表 附注
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.1.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017 年 1 月 1
日至 2017 年6 月30 日止 期间。
6.4.1.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.1.3 金融资产和金融 负债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应收 款项 、 可 供
出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。 金 融资 产的 分类 取决于 本基 金对 金融 资产 的持有 意图 和持 有能 力。 本基
金现无 金融 资产 分类 为可 供出售 金融 资产 及持 有至 到期投 资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的
金融资 产 。 以 公允 价值 计 量且其 公允 价值 变动 计入 损益的 金融 资产 在资 产负 债表中 以交 易性 金融 资产 列 示 。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项， 包括 银行存 款、 买入 返售 金融 资产和 其他 各类 应收 款项
等。应 收款 项是 指在 活跃 市场中 没有 报价 、回 收金 额固定 或可 确定 的非 衍生 金融资 产。
(2) 金融 负债 的分 类
金 融负债 于初始 确认时分类 为：以 公允价值 计量且其 变动计 入当期损 益的金融 负债及 其他金融 负债 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。 本基 金持 有的 其 他金
融负债 包括 卖出 回购 金融 资产款 和其 他各 类应 付款 项等。
6.4.1.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产负债 表内 确认 。 以 公允
价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产， 取得 时发生 的相 关交 易费 用计 入当期 损益 ； 对 于支 付的 价款
中包含 的债 券起 息日 或上 次除息 日至 购 买 日止 的利 息， 单 独确 认为 应收 项目 。 应收 款项 和其 他金 融负 债的
相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后续计 量； 对于 应收 款项博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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和其他 金融 负债 采用 实际 利率法 ，以 摊余 成本 进行 后续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ； (2) 该
金融资 产已 转移 ， 且 本基 金将金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 转移 给转入 方； 或者(3) 该金 融资
产已转 移， 虽然 本基 金既 没有转 移也 没有 保留 金融 资产所 有权 上几 乎所 有的 风险和 报酬 ， 但 是放 弃了 对该
金融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除时 ， 终 止确认 该金 融负 债或 义务 已解除 的部 分。 终止 确认
部分的 账面 价值 与支 付的 对价之 间的 差额 ，计 入当 期损益 。
6.4.1.5 金融资产和金融 负债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃市 场的金 融工 具按其 估值日 的市 场交易 价格确 定公允 价值； 估值 日无交 易，但 最近 交
易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 且证 券发 行机 构未 发生影 响证 券价 格的 重大 事件的 ， 按 最 近交 易日 的 市场
交易价 格确 定公 允价 值。
(2) 存在 活跃市 场的金 融工 具，如 估值日 无交 易且最 近交易 日后经 济环境 发生 了重大 变化， 参考 类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 以确 定公 允价 值。
(3) 当金 融工具 不存在 活跃 市场， 采用市 场参 与者普 遍认同 且被以 往市场 实际 交易价 格验证 具有 可
靠性的 估值 技术 确定 公允 价值 。 估 值技 术包 括参 考 熟悉情 况并 自愿 交易 的各 方最近 进行 的市 场交 易中 使用
的价格 、 参照 实质上 相同 的其他 金融 工具 的当 前公 允价值 、 现金 流量折 现法 和期权 定价 模型 等。 采用 估 值
技术时 ，尽 可能 最大 程度 使用市 场参 数， 减少 使用 与本基 金特 定相 关的 参数 。
6.4.1.6 金融资产和金融 负债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基 金 1) 具有抵 销已 确认 金额 的法
定权利 且该 种法 定权 利现 在是可 执行 的； 且 2) 交 易双方 准备 按净 额结 算时 ，金融 资产 与金 融负 债按 抵销
后的净 额在 资产 负债 表中 列示。
6.4.1.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。 由于 申购 和赎 回
引起的 实收 基金 变动 分别 于基金 申购 确认 日及 基金 赎回确 认日 认列 。
6.4.1.8 损益平准金
损益平 准金 包括 已实 现平 准金和 未实 现平 准金 。 已 实现平 准金 指在 申购 或赎 回基金 份额 时， 申购 或赎
回款项 中包 含的 按累 计未 分配的 已实 现损 益占 基金 净值比 例计 算的 金额 。 未 实现平 准金 指在 申购 或赎 回基
金份额 时， 申购 或赎 回款 项中包 含的 按累 计未 实现 损益占 基金 净值 比例 计算 的金额 。 损 益平 准金 于基 金申
购确认 日或 基金 赎回 确认 日认列 ，并 于期 末全 额转 入未分 配利 润/( 累计 亏损) 。
6.4.1.9 收入/(损失)的确 认和计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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收益 。 债 券投 资在 持有 期 间应取 得的 按票 面利 率或 者发行 价计 算的 利息 扣除 在适用 情况 下由 债券 发行 企业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 为利 息收 入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值 变 动
损益 ； 于 处置 时， 其处 置 价格与 初始 确认 金额 之间 的差额 确认 为投 资收 益， 其中包 括从 公允 价值 变动 损益
结转的 公允 价值 累计 变动 额。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算 ， 实 际利 率法 与直 线 法差异 较小 的则 按直 线法
计算。
6.4.1.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 、 托 管费和 销售 服务 费在 费用 涵盖期 间按 基金 合同 约定 的费率 和计 算方 法逐 日确
认。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算 ， 实 际利 率法 与 直线法 差异 较小 的则 按直
线法计 算。
6.4.1.11 基金的收益分配 政策
本基金 每一 类别 基金 份额 享有同 等分 配权 。 本 基金 收益以 现金 形式 分配 ， 其 中场外 基金 份额 持有 人可
选择现 金红 利或 将现 金红 利按分 红除 权日 的基 金份 额净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ， 场内 基金 份 额持
有人只 能选 择现 金分 红。 若期末 未分 配利 润中 的未 实现部 分为 正数 ， 包 括基 金经营 活动 产生 的未 实现 损益
以及基 金份 额交 易产 生的 未实现 平准 金等 ， 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润中 的已 实现 部分 ；
若期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为负 数， 则期 末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 ， 即 已实 现部 分相
抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.1.12 分部报告
本基金 以内 部组 织结 构、 管理要 求 、 内 部报告 制度 为依据 确定 经营 分部 ， 以 经营分 部为 基础 确定 报 告
分部并 披露 分部 信息 。 经 营分部 是指 本基 金内 同时 满足下 列条 件的 组成 部分 ：(1) 该组 成部 分能 够在 日常
活动中 产生 收入 、 发 生费 用；(2) 本基 金的基 金管 理人能 够定 期评 价该 组成 部分的 经营 成果 ， 以 决定 向 其
配置资 源 、 评 价其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该组 成 部分的 财务 状况 、 经 营成 果和现 金流 量等 有关 会计 信
息。如 果两 个或 多个 经营 分部具 有相 似的 经济 特征 ，并且 满足 一定 条件 的， 则合并 为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.1.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本基 金 确定以 下类 别股 票投 资和
债券投 资的 公允 价值 时采 用的估 值方 法及 其关 键假 设如下 ：
(1) 对于 证 券交 易所上 市的 股票， 若出现 重大事 项停 牌或交 易不活 跃( 包括涨跌 停时的 交易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》 ，
根据具 体情 况采 用 《 关于 发布中 基协(AMAC) 基 金行 业股票 估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法等 估值 技术
进行估 值。 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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(2) 在银 行间 同业 市场 交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《关 于证 券投 资基
金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持
有的银 行间 同业 市场 债券 按现金 流 量 折现 法估 值， 具体估 值模 型、 参数 及结 果由中 央国 债登 记结 算有 限责
任公司 独立 提供 。
(3) 对于 在证 券交 易所 上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 可 交换 债券、 可分 离债 券和 私
募债券 除外)， 按 照中 证指 数有限 公司 根据 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015 年1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的 说明
无。
6.4.2.2 会计估计变更的 说明
无。
6.4.2.3 差错更正的说明
无。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、财 税[2014]81 号《 财政 部国 家 税务总 局证 监会 关于 沪港 股
票市场 交易 互联 互通 机制 试点有 关税 收政 策的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个
人 所得税 政策有 关问题 的通 知》 、财税[2016]36 号《 关于全 面推开 营业税 改征 增值税 试点的 通知 》 、财税
[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融
机构同 业往 来等 增值 税政 策的补 充通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前， 以发 行基 金方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。 对 证
券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、债 券的 差价 收入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业 由 缴
纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对 国
债、地 方政 府债 以及 金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基 金从证 券市场 中取 得的收 入，包 括买 卖股票 、债券 的差价 收入， 股票 的股息 、红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个 人
所得税 。 对基 金从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限 在 1 个 月以 内( 含1 个月) 的， 其股 息红 利 所得
全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股
期限超 过 1 年 的， 暂免 征 收个人 所得 税。 对基 金持 有的上 市公 司限 售股 ，解 禁后取 得的 股息 、红 利收 入，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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纳税所 得额 。上 述所 得统 一适用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。 对基 金通 过港 股通投 资香 港联 交所 上市 H 股
取得的 股息 红利 ，H 股 公 司应向 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司( 以下 简称 “ 中国结 算”) 提 出申 请， 由 中
国结算 向 H 股公 司提 供内 地个人 投资 者名 册，H 股 公司按 照 20% 的税 率代 扣 个人所 得税 。基 金通 过港 股通
投资香 港联 交所 上市 的 非H 股取 得的 股息 红利 ，由 中国结 算按 照 20% 的 税率 代扣个 人所 得税 。
(4) 基金 卖 出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。基 金通 过
港股通 买卖 、继 承、 赠与 联交所 上市 股票 ，按 照香 港特别 行政 区现 行税 法规 定缴纳 印花 税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司(“博时基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司(“招商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
无。
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,012,700.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,205.31
注：支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.60% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60%/ 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 533,368.16
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的年 费 率计提 ，逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ： 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
16
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有 限公
司
20,721,875.64 308,851.68
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次 ， 由 对公 允价 值计 量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低层 次决
定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
17
于2017 年6 月30 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 一层
次的余 额 为 253,529,847.04 元 ，属 于第 二层 次的 余 额为 294,703.50 元 ，无 属 于第三 层次 的余 额。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事项 停牌 、 交 易不 活跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃)、 或属
于非公 开发 行等 情况 ， 本 基金不 会于 停牌 日至 交易 恢复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃期 间及 限售 期间 将相 关股
票的公 允价 值列 入第 一层 次 ； 并 根据 估值 调整 中采 用的不 可观 察输 入值 对于 公允价 值的 影响 程度 ， 确 定相
关股票 公允 价值 应属 第二 层次还 是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账面价 值与 公允 价值 相差
很小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资 组合报告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 253,529,847.04 77.50
其中： 股票 253,529,847.04 77.50
2 固定收 益投 资 294,703.50 0.09
其中： 债券 294,703.50 0.09
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 9.17
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,585,155.64 9.35
7 其他各 项资 产 12,713,826.32 3.89
8 合计 327,123,532.50 100.00
注：权 益投 资中 通过 港股 通机制 投资 香港 股票 金额 253,529,847.04 元， 占 基金总 资产 比例 77.50% 。
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
18
7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
7.2.2 报告期末按行业分类的 港股通投资股票投资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
公用事 业 65,668,563.04 20.33
金融 63,340,801.60 19.61
工业 25,924,770.40 8.03
非日常 生活 消费 品 34,291,519.20 10.62
信息技 术 49,028,800.80 15.18
医疗保 健 15,275,392.00 4.73
合计 253,529,847.04 78.48
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 00700 腾讯控 股
100,000 24,232,326.40 7.50
2 01071
华电国 际电 力股
份
8,000,000 24,232,326.40 7.50
3 03988 中国银 行
6,000,000 19,944,801.60 6.17
4 01288 农业银 行
6,000,000 19,215,748.80 5.95
5 02238 广汽集 团
1,500,000 17,835,756.00 5.52
6 00027 银河娱 乐
400,000 16,455,763.20 5.09
7 01513 丽珠医 药
320,000 15,275,392.00 4.73
8 00916 龙源电 力
3,000,000 14,789,356.80 4.58
9 00368 中外运 航运
8,500,000 14,533,320.40 4.50
10 00902
华能国 际电 力股
份
3,000,000 14,112,379.20 4.37
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 博时 基金管 理有 限公 司网 站的
半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 01288 农业银 行
44,960,590.77 8.95
2 02238 广汽集 团
42,859,849.28 8.53
3 00700 腾讯控 股
38,376,572.51 7.64
4 00991 大唐发 电
36,518,058.08 7.27
5 02386 中石化 炼化 工程
36,463,186.62 7.25
6 000651 格力电 器 35,334,277.87 7.03 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
19
7 03993 洛阳钼 业
33,084,617.51 6.58
8 002310 东方园 林 31,898,191.45 6.35
9 01071 华电国 际电 力股 份 29,803,228.92 5.93
10 600900 长江电 力 28,216,621.00 5.61
11 00916 龙源电 力
27,243,893.13 5.42
12 06808 高鑫零 售
26,469,791.11 5.27
13 01398 工商银 行
22,678,071.68 4.51
14 00386 中国石 油化 工股 份 21,620,261.87 4.30
15 01336 新华保 险
20,967,356.22 4.17
16 03988 中国银 行
20,450,602.78 4.07
17 02009 金隅股 份
19,788,989.51 3.94
18 01816 中广核 电力
17,550,266.57 3.49
19 01658 邮储银 行
17,127,345.94 3.41
20 00874 白云山
15,723,162.10 3.13
21 01816 华能国 际电 力股 份 15,546,609.83 3.09
22 01658 银河娱 乐
15,286,344.35 3.04
23 00874 丽珠医 药
14,245,768.49 2.83
24 01816 ASMPACIFIC 13,922,620.47 2.77
25 601658 桐昆股 份 13,900,875.10 2.77
26 00368 中外运 航运
13,743,398.24 2.73
27 02601 中国太 保
13,586,882.64 2.70
28 02727 上海电 气
11,720,069.73 2.33
29 00696 中国民 航信 息网 络 10,698,408.74 2.13
30 02388 中银香 港
10,140,131.75 2.02
注：本 项的 “买 入金 额 ” 均 按 买入 成交 金额 （成 交单 价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 57,061,257.91 11.35
2 03993 洛阳钼 业
43,175,083.29 8.59
3 002310 东方园 林 41,656,914.04 8.29
4 02386 中石化 炼化 工程
33,906,976.90 6.75
5 600900 长江电 力 29,062,871.24 5.78
6 02238 广汽集 团
28,872,376.10 5.74
7 00700 腾讯控 股
27,298,294.01 5.43
8 00991 大唐发 电
26,745,331.06 5.32
9 06808 高鑫零 售
25,827,101.24 5.14
10 01288 农业银 行
24,614,452.87 4.90
11 00386 中国石 油化 工股 份 21,891,278.62 4.36
12 02388 中银香 港
21,880,688.47 4.35
13 01398 工商银 行
21,674,475.31 4.31
14 02009 金隅股 份
18,694,502.52 3.72
15 00874 白云山
17,053,322.70 3.39
16 01816 中广核 电力
16,986,340.44 3.38
17 01658 邮储银 行
15,718,425.13 3.13
18 601233 桐昆股 份 14,936,204.05 2.97
19 00916 龙源电 力
12,077,615.70 2.40 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
20
20 01336 新华保 险
10,702,532.81 2.13
21 00525 广深铁 路股 份
10,666,596.76 2.12
22 600409 三友化 工 10,546,304.00 2.10
注：本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 728,064,144.71
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 562,987,641.63
注： 本项 “买 入股 票成 本 ”、 “ 卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.09
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 294,703.50 0.09
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 127004 模塑转 债 2,550 294,703.50 0.09
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
21
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名 证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 94,011.50
2 应收证 券清 算款 11,006,496.03
3 应收股 利 1,597,280.00
4 应收利 息 15,935.94
5 应收申 购款 102.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,713,826.32
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
452 672,156.28 301,093,690.48 99.10% 2,720,950.10 0.90%
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 481,681.88 0.16%
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人 持 有本 开放 式基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年11 月2 日 ）基 金份 额总 额 202,440,699.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额 496,749,840.32
本报告 期 基 金总 申购 份额 4,196,184.88
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 197,131,384.62
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 303,814,640.58
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本基金 以通 讯开 会方 式召 开了基 金份 额持 有人 大会 ，大会 表决 投票 时间 从 2017 年 1 月 23 日起 ，至
2017 年 2 月 23 日 17 ：00 ，会 议审 议通 过了 《关 于 博时沪 港深 成长 企业 混合 型证券 投资 基金 降低 管理 费
率有关 事项 的议 案》 的规 定，基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 自表 决通 过之 日起生 效。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、本 报告 期内 ，基 金管 理 人未发 生重 大人 事变 动。
2、本 报告 期内 ，基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
23
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 报告 期内 改聘会计 师事 务所情 况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为本基 金提 供审 计服 务 。
10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ， 基 金管 理人 、 基金 托管 人涉 及托 管业 务的部 门及 其高 级管 理人 员没有 受到 监管 部门 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 1,291,051,786.34 100.00% 1,070,396.11 100.00% -
注 ：：本 基金根 据中国证券 监督管 理委员会 《关于完 善证券 投资基金 交易席位 制度有 关问题的 通知 》
（证监 基字[2007]48 号） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营 状况 、 研
究水平 后， 向多 家券 商租 用了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较强 的全方 位金融服 务能力 和水平 ，包括 但不 限于： 有较好 的研究 能力 和行业 分析能 力，能
及时 、全面 地向公司 提供高 质量的关 于宏观、 行业及 市场走向 、个股分 析的报 告及丰富 全面的信 息服务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 2,730,789.70 100.00% 12,078,400,000.00 100.00% - -
§1 1 影响投 资者决策的其 他重要信息 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初份额
申购
份额
赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
2017-01-01~2017-
06-30
495,038,690.48 - 193,945,000.00 301,093,690.48 99.10%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20% 的情况， 当该基金份 额持有人选择大比例赎回时，
可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标
的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充
分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被
延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况 ， 根据基金合同相关约定， 该 份额持有人可以独立向基金管
理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提
出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示
议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连
续六十个工作日低于5000 万元 ，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外， 当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受 某笔或者某些申购或转换转入
申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50% 时 ， 本基金管理人可拒绝 该持有人对本基金基金份额提
出的申购及转换转入申请。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无。
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十四日
