博 时 招财二 号 大数据 保 本混合 型
证 券 投资基 金
2017 年 半年 度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人 ：博 时基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：招 商银 行股 份有 限公 司
报 告送 出日 期： 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ， 并对 其 内
容的真 实性 、 准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 的法 律责任 。 本 半年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董事 签字
同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中的 财务
指 标、净值 表现、利 润分配 情况、财 务会计报 告、投 资组合报 告等内容 ，保证 复核内容 不存在虚 假记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过 往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招
募说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
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§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时招 财二 号保 本
基金主 代码 003055
交易代 码 003055
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年8 月9 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 792,913,185.04 份
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
在保障 保本 周期 到期 时本 金安全 的前 提下 ， 严 格控 制风险 ， 追 求基 金资 产的 稳定
增值。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 将严 谨、 规范化 的基 本面 研究 分析 与积
极主动 的投 资风 格相 结合 ， 利用 组合 保险 技术 ， 动 态调整 固定 收益 类资 产与 风险
资产的 投资 比例 ， 以 确保 基金在 保本 周期 到期 时， 实现基 金资 产在 保本 基础 上的
保值增 值目 的。
业绩比 较基 准 二年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 ， 其 长期 平均 预期
风险与 预期 收益 率低 于股 票型基 金、 非保 本的 混合 型基金 ， 高 于货 币市 场基 金和
债券型 基金 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电 话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮 箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
2.4 信息 披露方 式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日） 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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本期已 实现 收益 -4,289,088.40
本期利 润 18,520,939.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0234
本期基 金份 额净 值增 长率 2.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0023
期末基 金资 产净 值 801,808,703.12
期末基 金份 额净 值 1.011
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年8 月9 日， 基金 合 同生效 日起 未满 一年 。
本期已 实现 收益 指基 金本 期利息 收入 、 投资 收益 、 其他收 入 （不 含公 允价 值 变动收 益 ） 扣 除相 关费 用
后的余 额， 本期 利润 为本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
期末可 供分 配利 润是 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 1.00% 0.12% 0.17% 0.00% 0.83% 0.12%
过去三 个月 1.92% 0.12% 0.52% 0.01% 1.40% 0.11%
过去六 个月 2.33% 0.09% 1.04% 0.01% 1.29% 0.08%
自基金 合同 生
效起至 今
1.10% 0.09% 1.87% 0.01% -0.77% 0.08%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 二年 期银 行定 期存 款收益 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注： 本 基金 合同 于2016 年 8 月 9 日 生效 。 按 照本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日 起 6 个月
内使基 金的 投资 组合 比例 符合本 基金 合同 第十 二部 分 “ （ 二） 投资 范围 ”、 “ （四 ） 投 资限 制 ” 的有 关约
定。本 基金 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
§4 管理 人报告 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一 。 “ 为 国民创 造财 富 ” 是博 时的
使命 。 博 时的 投资理 念是 “做投 资价 值的 发现 者 ” 。 截 至 2017 年6 月30 日 ， 博 时基 金公 司共管 理 186 只
开放式 基金 ， 并受全 国社 会保障 基金 理事 会委 托管 理部分 社保 基金 ， 以 及多 个企业 年金 账户 ， 管 理资 产 总
规模 逾 6357.79 亿元 人民 币， 其中 公募 基金规 模 逾3763.55 亿 元人 民币 ， 累 计分红 逾 814 亿 元人 民币 ， 是
目前我 国资 产管 理规 模最 大的基 金公 司之 一， 养老 金资产 管理 规模 在同 业中 名列前 茅。
1、 基 金业 绩
根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ，截 至2017 年 2 季 末：
权益基 金方 面， 标准 指数 股票型 基金 里， 博时 深证 基本面 200ETF 今 年以 来净 值增长 率为 16.07%，在
同类104 只基 金中 排名 前10， 博 时裕 富沪 深300 指 数 、 博时 上证50ETF 等 今年 以 来净值 增长 率排 名 前1/5 ；
股票型 分级 子基 金里， 博 时中证 银行 指数 分 级 B 今 年以来 净值 增长 率 为 20.90% ， 在同 类 128 只 基金 中 排名
前 1/6 ； 混合 偏股 型基 金中,博时 主题 行业 今年 以来 净 值增长 率 为 12.13% ， 在 同 类基金 排名 位居 前 1/4；混
合灵活 配置 型基 金中 ，博 时产业 新动 力、 博时 互联 网主题 基金 今年 以来 净值 增长率 分别 为 8.95% 、8.40% ，
在同类 基金 中排 名均 位于 前 1/4 。
保本型 基金 中， 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同类 137 只 中 排名前 1/3 ；绝 对收 益目
标基金 里， 博时 新起 点灵 活配置 混合 今年 以来 净值 增长率 在同 类基 金中 排名 前 10 。
黄金基 金类 ，博 时黄 金ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% ， 在同 类 14 只 中 排名第 一。
固收方 面， 长期 标准 债券 型基金 中， 博时 信用 债纯 债(A 类) 、博 时裕 昂纯 债 债券基 金今 年以 来净 值增
长率在 同 类 797 只排 名 前1/10 ； 普 通债 券型 基金 中 ， 博 时信 用债 券基 金 、 博 时天颐 债券 基金 今年 以来 净值
增长率 在 417 只 中排 名 前1/10 ； 货 币市 场基 金里， 博 时外服 货币 今年 以来 净值 增长率 在 631 只 同类 基金 中
排名 前 1/4 ；转 债基 金方 面，博 时转 债增 强债 券(A 类)今 年以 来收 益率3.78% ，同类 排名 第一 。
QDII 基金 方面 ， 博时 大中 华亚太 精选 股票 基金 （QDII ） 、 博时 大中 华亚 太精 选股 票基金 （QDII ） （美 元） ，
今年以 来净 值增 长率 分别 为 13.46% 、15.92% ，同 类 排名 前 1/2 、1/4 。
2、 其 他大 事件
2017 年6 月23 日， 由南 方 日报社 主办 的 “ 201 7 年 南 方金融 峰会 暨第 六届 金榕 奖颁奖 典礼 ”在 广州 举
行，博 时基 金获 得 “ 年度 资产管 理优 秀奖 ”。
2017 年 6 月 17 日 ，由 中 国证券 报主 办的 “ 全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基金 金牛
奖颁奖 典礼 暨高 端论 坛 ” 在深召 开 ， 博 时基金 海外 全资子 公司 博时 基金 （国 际） 有限 公司 荣获 “ 一年 期 海
外金牛 私募 管理 公司 （固 定收益 策略 ） ” 。
2017 年 5 月 12 日 ，由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深召 开。
博时摘 得 “ 2016 年度 十大 明星基 金公 司奖 ” 和 “20 1 6 年度 固定 收益 投资 明星 团队奖 ”两 项公 司类 大奖 ，
博时双 月薪 和博 时稳 定价 值获 “ 三年 持续 回报 普通 债券型 明星 基金 奖 ” 、 博 时 新财富 获 “ 201 6 年 度绝 对 收
益明星 基金 奖 ”、 博时 信 用债纯 债获 “20 16 年度 积 极债券 型明 星基 金奖 ”、 博时信 用债 券获 “五 年持 续回博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。
2017 年4 月25 日， 博 时基 金在 2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上， 获得
“201 6 年 度金 基金 ·TOP 公司奖 ”。
2017 年 4 月 25 日 ，在 由 中国基 金报 主办 的第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 ，博 时基
金过钧 获评 “三 年期 二级 债最佳 基金 经理 ”、 “五 年期二 级债 最佳 基金 经理 ”， 陈 凯杨 获评 “三 年期 纯债
型最佳 基金 经理 ”。
2017 年 4 月 8 日， 在第 十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上， 博时 基金 被评 为 “20 16 年度 固定 收益
投资金 牛基 金公 司 ” ， 旗下 博时卓 越品 牌混 合 （160512 ） 被 评为 “五 年期 开放 式混 合型持 续优 胜金 牛基 金 ” 、
博时主 题行 业 （160505）获 “20 16 年度 开放 式混 合 型金牛 基金 ” 、 博 时信 用 债券 （050011）获 “三 年 期开
放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ”、 博时 信用 债纯 债债 券 （050027）获 “20 16 年度 开放式 债券 型金 牛基 金 ” 。
2017 年 3 月 10 日 ，由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投资论 坛会 议 ” 在杭 州落
下帷幕 。工 行私 行对 管理 人的过 往表 现给 予充 分肯 定并对 2016 年表 现突 出 的管理 人进 行了 表彰 ，博 时基
金荣获 “20 16 年度 优秀 管 理人奖 ”。
2017 年 2 月 22 日 ，第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁奖 典礼在 京举 办， 博时 基金
一举斩 获最 佳品 牌形 象建 设奖、 最具 创新 精神 奖、 最佳自 媒体 建设 奖三 项大 奖。
2017 年 1 月 19 日 ，深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 ，会 上介 绍了深 交所 新一 代交 易系
统运行 情况 ， 并表彰 了在 新一代 交易 系统 上线 过程 中， 积极 参与 各项准 备和 测试工 作 ， 为 系统顺 利上 线 做
出突出 贡献 的单 位和 个人 。 博 时基 金被 授予新 一代 交易系 统建 设先 行者 、 突 出贡献 单位 殊荣 。 博 时基 金 信
息技术 部车 宏原 、陈 小平 、祁晓 东被 授予 突出 贡献 奖殊荣 。
2017 年1 月16 日， 博时 基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ”榜 单，
成为全 国十 家获 此殊 荣的 基金公 司之 一。
2017 年 1 月 12 日 ，由 华 夏时报 、新 浪财 经联 合主 办的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上， 博时 基金 荣 获
“201 6 年 度市 场营 销力 公 司 ” 奖 项。
2017 年1 月10 日， 由信 息 时报主 办的 “20 16 年 度金 狮奖金 融行 业风 云榜 ”颁 奖典礼 于广 州盛 大举 办，
博时基 金斩 获 “ 年度 最佳 投研基 金公 司 ” 大奖 。
2017 年1 月6 日 ， 由 东方 财富网 、 天天 基金 网主 办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ”评选 活动 于广 州举 行，
博时基 金荣 膺 “ 201 6 年 度 最佳基 金公 司 ” 大奖 ，同 时，旗 下产 品博 时银 智 100 荣获 “2 01 6 年 度最 受欢 迎
新发基 金奖 ”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
沙炜 基金经 理
2016-08-0
9
- 9
2008 年 从 中 国 科 学 院 硕 士 研 究 生
毕 业 后 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公
司。 历任 研究 员 、资 深研 究员 、基
金经理 助理 、 研 究部 副总 经理、 博
时招财 一号 保本 基金 的基 金经理 。博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
6
现 任 博 时 丝 路 主 题 股 票 基 金 兼 博
时招财 二号 保本 基金 的基 金经 理 。
王衍胜 基金经 理
2017-04-0
6
- 3.6
2013 至 2015 年在 招商 基 金任研 究
员。 2015 年加 入博 时基 金 管理有 限
公司， 曾任 投资 经理 助理 。 现任 博
时招财 二号 保本 基金 、 博 时保丰 保
本基金 的基 金经 理。
注： 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 本 基金 管 理人严 格遵 循了 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其各 项实 施细 则 、 本
基金基 金合 同和 其他 相关 法律法 规的 规定 ， 并本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于市 场 、 取 信于 社会 的 原则
管理和 运用 基金 资产 ， 为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 ， 基 金投 资 管理符 合有 关法 规和 基金 合同
的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 基金管 理人 严格执 行了 《 证券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 公司制 定 的
公平交 易相 关制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 上半 年市 场震 荡横 盘，但 以漂 亮 50 为首 的业 绩成长 股走 出了 独立 的上 涨行情 ，我 们果 断集 中
仓位在 业绩 成长 股上 ，在 游戏、 新能 源、 专网 通信 方面配 置了 较大 权重 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.011 元， 份额 累计 净值 为 1.011 元 。 报 告期 内， 本基 金
份额净 值增 长率 为 2.33% ，同期 业绩 基准 增长 率 1.04% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们 认为 下半 年市 场仍 将是震 荡阶 段， 但大 幅向 上和大 幅向 下的 可能 性都 不是特 别大 ， 这 阶段 主要
以精选 个股 为主 ，控 制总 仓位。 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本 基金管 理人为 确保基金估 值工作 符合相关 法律法规 和基金 合同的规 定，确保 基金资 产估值的 公平 、
合理， 有效 维护 投资 人的 利益， 设立 了博 时基 金管 理有限 公司 估值 委员 会 （ 以下简 称 “ 估值 委员 会” ） ， 制
定 了估值政 策和估值 程序。 估值委员 会成员由 主管运 营的副总 经理、督 察长、 投资总监 、研究部 负责人 、
风险管 理部 负责 人、 运作 部负责 人等 成员 组成 ， 基 金经理 原则 上不 参与 估值 委员会 的工 作 ， 其估 值建 议 经
估值委 员会 成员 评估 后审 慎采用 。 估 值委 员会 成员 均具 有 5 年 以上 专业 工作 经历， 具备 良好 的专 业经 验和
专业胜 任能 力， 具有 绝对 的独立 性。 估值 委员 会的 职责主 要包 括有 ： 保 证基 金估值 的公 平、 合理 ； 制 订健
全、 有效 的估 值政策 和程 序； 确保 对投 资品种 进行 估值时 估值 政策 和程 序的 一贯性 ； 定期 对估值 政策 和 程
序进行 评价 等。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所 。 托 管人 根据 法 律法规 要求 对基 金估 值及
净值计 算履 行复 核责 任， 当存有 异议 时 ， 托管 银行 有责任 要求 基金 管理 公司 作出合 理解 释 ， 通过 积极 商 讨
达成一 致意 见。 会计 师事 务所对 估值 委员 会采 用的 相关估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审核 意见 并出
具报告 。上 述参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 签署服 务协 议 ， 由 其按 约 定提供 在银 行间 同业 市场
交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管 人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人 声明 ， 在 本报 告期 内， 基 金托 管人 —— 招商 银行股 份有 限公 司不 存在 任何损 害基 金份 额持 有人
利益的 行为 ， 严 格遵 守了 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同， 完全 尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期内 基金 管理 人在 投资运 作 、 基 金资 产净 值的 计算 、 利 润分 配、 基金 份额 申购赎 回价 格的 计算 、
基金费 用开 支等 问题 上， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 严格 遵守了 《 中华 人民共 和国 证 券
投资基 金法 》等 有关 法律 法规， 在各 重要 方面 的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净值 表现 、 财 务会 计报 告、 利 润分 配、 投资 组合 报告等 内容 真实 、 准 确和
完整， 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 博时 招财 二号 大数据 保本 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产： - -
银行存 款 55,252,470.40 65,071,137.58
结算备 付金 5,219,789.60 1,391,881.31
存出保 证金 71,897.65 59,872.13
交易性 金融 资产 881,490,535.72 764,123,648.40
其中： 股票 投资 81,623,180.52 5,578,937.40
基金投 资 - -
债券投 资 779,795,355.20 738,544,711.00
资产支 持证 券投 资 20,072,000.00 20,000,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 22,000,000.00
应收证 券清 算款 5,002,868.49 675,502.88
应收利 息 11,007,436.77 6,582,705.90
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 962,044,998.63 859,904,748.20
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 155,300,000.00 75,600,000.00
应付证 券清 算款 3,932,755.02 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 524,483.92 532,298.47
应付托 管费 98,340.69 99,805.95
应付销 售服 务费 65,560.50 66,537.31
应付交 易费 用 87,018.37 94,545.92
应交税 费 - - 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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应付利 息 44,659.12 123,797.27
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 183,477.89 100,000.00
负债合计 160,236,295.51 76,616,984.92
所有者权益： - -
实收基 金 792,913,185.04 792,913,185.04
未分配 利润 8,895,518.08 -9,625,421.76
所有者权益合计 801,808,703.12 783,287,763.28
负债和所有者权益总 计 962,044,998.63 859,904,748.20
注： 报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.011 元， 基金 份额 总额792,913,185.04 份。
6.2 利润 表
会计主 体： 博时 招财 二号 大数据 保本 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 24,703,141.82
1. 利息 收入 14,371,563.71
其中： 存款 利息 收入 1,898,346.78
债券利 息收 入 11,626,362.56
资产支 持证 券利 息收 入 388,778.08
买入返 售金 融资 产收 入 458,076.29
其他利 息收 入 -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -12,478,450.13
其中： 股票 投资 收益 542,603.90
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -13,126,039.03
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 104,985.00
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
22,810,028.24
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号填 列） -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
减：二、费用 6,182,201.98
1 ．管 理人 报酬 3,131,215.97
2 ．托 管费 587,102.96
3 ．销 售服 务费 391,401.98
4 ．交 易费 用 133,615.27
5 ．利 息支 出 1,734,277.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,734,277.91
6 ．其 他费 用 204,587.89
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号
填列）
18,520,939.84
减：所 得税 费用 - 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
10
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 18,520,939.84
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 博时 招财 二号 大数据 保本 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
792,913,185.04 -9,625,421.76 783,287,763.28
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 18,520,939.84 18,520,939.84
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
792,913,185.04 8,895,518.08 801,808,703.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
——— —— —— —— —— ——— —— —— —— —— ——
基金管 理 人 负责 人： 江向阳
主 管会 计工 作的 负责 人：王 德英
会 计机 构负 责人： 成江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息 红利 差别 化个 人 所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财 税[2016]46
号《关 于进 一步 明确 全面 推开营 改增 试点 金融 业有 关政策 的通 知》 、财 税[2016]70 号《 关于 金融 机构 同业
往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下： 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
11
(1)对 证券投 资基金 管理人运 用基金 买卖股 票、债 券的 转让收 入免征 增值税 ，对 国债、 地方政 府债以
及金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2)对 基金从 证券市 场中取得 的收入 ，包括 买卖股 票、 债券的 差价收 入，股 票的 股息、 红利收 入，债
券的利 息收 入及 其他 收入 ，暂不 征收 企业 所得 税。
(3)对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人 所
得税 。 对 基金 从上市 公司 取得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以内(含1 个月) 的， 其股 息红 利所 得 全
额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期
限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人所 得税 。 对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收入 ， 按
照上述 规定 计算 纳税 ，持 股时间 自解 禁日 起计 算； 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计 入 应纳
税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司（ “博时 基金 ”） 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商 银 行股 份有 限公 司(“招商银行 ”) 基金托 管人
招商证 券股 份有 限公 司（ “招商 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
招商证 券
46,358,096.87
37.09%
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
招商证 券 242,690,902.71 47.06%
6.4.4.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
12
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
招商证 券 4,147,800,000.00 99.02%
6.4.4.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额
的比例
招商证 券 33,832.68 37.04% 33,832.68 39.00%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费后 的净 额列 示。
2.该类 佣金 协议 的服 务范 围 还 包括 佣金 收取 方为 本基 金 提供 的证 券投 资研 究成 果 和市 场信 息服 务等 。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,131,215.97
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
7,852.48
注：支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.80% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.80%/ 当年 天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 587,102.96
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.15%的 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15%/ 当年 天数 。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生 的基金 应支付 的 销售服务 费
博时基 金
388,685.44
合计 388,685.44
注：支 付基 金销 售机 构的 基金销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付给 博时 基金， 再由 博时 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ： 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
13
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.10%/ 当 年天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公 司 5,252,470.40 64,035.77
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限 股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.5.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ， 本 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券 款
余额155,300,000.00 元， 最晚将 于2017 年12 月27 日先后 到期 。 该 类交 易要 求 本基金 转入 质押 库的 债券 ，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
14
公允价 值计 量结 果所 属的 层次 ， 由 对公 允价 值计 量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低层 次决
定：
第一层 次： 相同 资产 或 负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（i） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2017 年6 月30 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 一层
次的余 额为81,623,180.52 元， 属于 第 二 层次 的余 额 为799,867,355.20 元 ， 无 属于第 三层 次的 余额 。 （2016
年 12 月31 日 ， 本 基金 持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产中 属 于 第一 层 次 的余 额为
5,576,467.40 元， 属于 第 二层 次 的余 额 为758,547,181.00 元 ，无 属于 第三 层 次的余 额 。 ）
（ii） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不活 跃) 、
或属于 非公 开发 行等 情况 ， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不活 跃期 间及 限售 期间 将相
关股票 和债 券的 公允 价值 列入第 一层 次 ； 并 根据 估 值调整 中采 用的 不可 观察 输入值 对于 公允 价值 的影 响程
度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账面价 值与 公允 价值 相差
很小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资 组合报告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 81,623,180.52 8.48
其中： 股票 81,623,180.52 8.48
2 固定收 益投 资 799,867,355.20 83.14
其中： 债券 779,795,355.20 81.06
资产支 持证 券 20,072,000.00 2.09
3 贵金属 投资
- - 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 0.42
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,472,260.00 6.29
7 其他各 项资 产 16,082,202.91 1.67
8 合计 962,044,998.63 100.00
7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,383,478.00 0.55
C 制造业 37,435,142.52 4.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 39,804,560.00 4.96
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 81,623,180.52 10.18
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 002555 三七互 娱 920,600 23,539,742.00 2.94
2 600260 凯乐科 技 763,600 19,349,624.00 2.41
3 300571 平治信 息 117,300 16,264,818.00 2.03
4 600884 杉杉股 份 565,400 9,312,138.00 1.16
5 002089 新海宜 722,276 4,889,808.52 0.61
6 603993 洛阳钼 业 866,300 4,383,478.00 0.55
7 300083 劲胜智能 420,300 3,883,572.00 0.48 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
16
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002555 三七互 娱 18,813,824.47 2.40
2 600260 凯乐科 技 15,849,814.95 2.02
3 300571 平治信 息 15,847,801.28 2.02
4 002089 新海宜 8,773,960.00 1.12
5 600884 杉杉股 份 8,773,717.00 1.12
6 300083 劲胜智 能 3,996,462.00 0.51
7 603993 洛阳钼 业 3,984,910.00 0.51
8 300628 亿联网 络 2,972,414.00 0.38
9 000529 广弘控 股 2,361,042.00 0.30
10 002433 太安堂 1,570,497.00 0.20
11 300232 洲明科 技 1,570,188.02 0.20
12 600022 山东钢 铁 1,569,151.00 0.20
13 002391 长青股 份 1,568,817.86 0.20
14 603609 禾丰牧 业 1,567,806.38 0.20
15 603699 纽威股 份 1,567,437.00 0.20
16 002443 金洲管 道 1,567,217.00 0.20
17 002274 华昌化 工 1,565,932.66 0.20
18 600889 南京化 纤 783,907.00 0.10
19 601369 陕鼓动 力 782,847.97 0.10
20 300590 移为通 信 14,240.00 0.00
注：本 项的 “买 入金 额 ” 均 按 买入 成交 金额 （成 交单 价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002089 新海宜 4,000,998.94 0.51
2 300628 亿联网 络 3,444,113.92 0.44
3 601939 建设银 行 2,613,657.00 0.33
4 000529 广弘控 股 2,049,171.66 0.26
5 603609 禾丰牧 业 1,714,767.00 0.22
6 300232 洲明科 技 1,644,777.00 0.21
7 600022 山东钢 铁 1,545,605.00 0.20
8 002274 华昌化 工 1,533,631.20 0.20
9 002433 太安堂 1,528,242.00 0.20
10 603699 纽威股 份 1,499,617.00 0.19
11 002391 长青股 份 1,460,046.00 0.19
12 002443 金洲管 道 1,456,098.00 0.19
13 601166 兴业银 行 1,207,152.00 0.15
14 601636 旗滨集 团 1,163,210.99 0.15
15 601369 陕鼓动 力 896,698.00 0.11
16 002008 大族激 光 863,679.61 0.11
17 600889 南京化 纤 814,838.58 0.10 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
17
18 300590 移为通 信 31,290.00 0.00
19 300588 熙菱信 息 18,690.00 0.00
20 601858 中国科 传 16,540.00 0.00
注：本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 95,511,117.59
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 29,509,243.90
注： 本项 “买 入股 票成 本 ”、 “ 卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(％)
1 国家债 券 40,441,660.00 5.04
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 36,237,600.00 4.52
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 276,037,095.20 34.43
5 企业短 期融 资 券 60,111,000.00 7.50
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 366,968,000.00 45.77
9 其他 - -
10 合计 779,795,355.20 97.25
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 111710324 17 兴 业银 行 CD324 1,000,000 97,840,000.00 12.20
2 111616219 16 上 海银 行 CD219 1,000,000 96,710,000.00 12.06
3 111617278 16 光大 CD278 500,000 48,315,000.00 6.03
4 111799664 17 南 京银 行 CD121 500,000 47,775,000.00 5.96
5 111799455 17 包 商银 行 CD085 500,000 47,720,000.00 5.95
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(％)
1 116470 一方 碧03 200,000.00 20,072,000.00 2.50
7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体除三七互娱 （002555 ） 、 凯乐科技 （600260 ）
外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
三七互 娱2016 年9 月29 日发布 公告 称， 因未 履行 临时公 告义 务， 公司 被中 国证监 会采 取行 政监 管措
施；凯 乐科 技 2016 年 12 月 28 日 发布 公告 称， 因信 息披露 不完 整等 违法 违规 行为， 公司 被中 国证 监 会 采
取行政 监管 措施 。
对该股 票投 资 决 策程 序的 说明 ： 根 据我 司的基 金投 资管理 相关 制度 ， 以 相应 的研究 报告 为基 础， 结 合
其未来 增长 前景 ，由 基金 经理决 定具 体投 资行 为。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,897.65
2 应收证 券清 算款 5,002,868.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,007,436.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,082,202.91
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
19
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
368 2,154,655.39 780,321,750.00 98.41% 12,591,435.04 1.59%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 92,045.51 0.01%
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
注： 本 基金 的基 金经 理未 持有本 基金 。
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年8 月9 日） 基金 份额 总额 792,913,185.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额 792,913,185.04
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 792,913,185.04
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门 未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 报告 期内 改聘会计 师事 务所情 况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为本基 金提 供审 计服 务 。
10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ， 基 金管 理人 、 基金 托管 人涉 及托 管业 务的部 门及 其高 级管 理人 员没有 受到 监管 部门 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
中信建 投 1 78,638,894.62 62.91% 57,509.01 62.96% -
招商证 券 1 46,358,096.87 37.09% 33,832.68 37.04% -
注： 本基 金根 据中 国证 券监 督管理 委员 会 《关 于完 善证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （ 证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包 括但 不限于 ： 有较 好的研 究能 力和行 业分 析能 力， 能
及时 、全面 地向公司 提供高 质量的关 于宏观、 行业及 市场走向 、个股分 析的报 告及丰富 全面的信 息服务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额的 比例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰
君安
272,994,009.86 52.94% - - - -
中信
建投
- - 41,000,000.00 0.98% - -
招商
证券
242,690,902.71 47.06% 4,147,800,000.00 99.02% - -
§1 1 影响投 资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初份 额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份 额 份额占 比
机构
1
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
200,099,000.00 - - 200,099,000.00 25.24%
2
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
400,180,000.00 - - 400,180,000.00 50.47%
产品特 有风 险
本报告 期内 ，本 基金 出现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况 ， 当该基 金份 额持 有人 选择
大比例 赎回 时 ， 可 能引 发 巨额赎 回 。 若 发生 巨额 赎 回而本 基金 没有 足够 现金 时， 存在 一定 的流 动性 风 险；
为应对 巨额 赎回 而进 行投 资标的 变现 时， 可能 存在 仓位调 整困 难， 甚至 对基 金份额 净值 造成 不利 影 响 。
基金经 理会 对可 能出 现的 巨额赎 回情 况进 行充 分准 备并做 好流 动性 管理 ， 但 当基金 出现 巨额 赎回 并 被 全
部确认 时， 申请 赎回 的基 金份额 持有 人有 可能 面临 赎回款 项被 延缓 支付 的风 险， 未 赎回 的基 金份 额 持 有
人有可 能承 担短 期内 基金 资产变 现冲 击成 本对 基金 份额净 值产 生的 不利 影响 。
本基金 出现 单一 份额 持有 人持有 基金 份额 占比 超过20% 的情 况， 根据 基金 合同 相关约 定， 该份 额持 有人
可以独 立向 基金 管理 人申 请召开 基金 份额 持有 人大 会， 并 有权 自行 召集 基金 份额持 有人 大会 。 该 基 金 份
额持有 人可 以根 据自 身需 要独立 提出 持有 人大 会议 案并就 相关 事项 进行 表决 。 基 金管 理人 会对 该 议 案 的
合理性 进行 评估 ，充 分向 所有基 金份 额持 有人 揭示 议案的 相关 风险 。
在极端 情况 下， 当持 有基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时， 可 能导 致在 其赎 回 后 本
基金资 产规 模连 续六 十个 工作日 低于5000 万元 ， 基 金还可 能面 临转 换运 作方 式、 与 其他 基金 合并 或 者 终
止基金 合同 等情 形。
此外， 当单 一基 金份 额持 有人所 持有 的基 金份 额已 经达到 或超 过本 基金 规模 的50% 或者 接受 某笔 或者 某
些申购 或转 换转 入申 请有 可能导 致单 一投 资者 持有 基金份 额的 比例 达到 或者 超过50% 时 ，本 基金 管理 人
可拒绝 该持 有人 对本 基金 基金份 额提 出的 申购 及转 换转入 申请 。 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无。
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十四日
