博 时 富发纯 债 债券型 证 券投资 基 金
2017 年 半年 度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人 ：博 时基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：上 海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司
报 告送 出日 期： 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ， 并对 其 内
容的真 实性 、 准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 的法 律责任 。 本 半年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董事 签字
同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 于2017 年8 月 23 日 复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报告 、 投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招
募说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时富 发纯 债债 券
基金主 代码 003207
交易代 码 003207
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月7 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 300,083,449.71 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下， 力争 长期 内实 现超越 业绩 比较 基准 的投 资回
报。
投资策 略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合、 定性 分析 和定量 分析 相补 充的 方法 ， 确
定资产 在非 信用 类固 定收 益类证 券和 信用 类固 定收 益类证 券之 间的 配置 比例 。 充
分发挥 基金 管理 人长 期积 累的信 用研 究成 果， 利用 自主开 发的 信用 分析 系统 ， 深
入挖掘 价值 被低 估的 标的 券种， 以获 取最 大化 的信 用溢价 。 本 基金 采用 的投 资策
略包括 ： 期 限结 构策 略、 信用策 略、 互换 策略、 息 差策略 等。 在谨 慎投 资的 前提
下，力 争获 取高 于业 绩比 较基准 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合财 富（ 总值 ）指 数收益 率 × 90%+ 1 年 期定 期存款 利率 （税 后） ×10 % 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ， 但 低于 混合 型基
金、股 票型 基金 ，属 于中 低风险/ 收 益的 产品 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 朱萍
联系电 话 0755-83169999 021－61618888
电子邮 箱 service@bosera.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话 95105568 95528
传真 0755-83195140 021-63602540
2.4 信息 披露方 式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 5,313,063.85
本期利 润 4,507,497.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0150
本期基 金份 额净 值增 长率 1.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0143
期末基 金资 产净 值 304,379,135.31
期末基 金份 额净 值 1.0143
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年9 月7 日， 基金 合 同生效 日起 未满 一年 。
本期已 实现 收益 指基 金本 期利息 收入 、 投资 收益 、 其他收 入 （不 含公 允价 值 变动收 益 ） 扣 除相 关费 用
后的余 额， 本期 利润 为本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
期末可 供分 配利 润是 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.68% 0.02% 1.12% 0.06% -0.44% -0.04%
过去三 个月 0.94% 0.03% 0.24% 0.07% 0.70% -0.04%
过去六 个月 1.50% 0.03% -0.03% 0.07% 1.53% -0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
1.43% 0.04% -0.96% 0.09% 2.39% -0.05%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 财富 （总 值 ） 指数 收益 率 × 90%+ 1 年 期 定期存 款利 率 （ 税后 ）
×10%
由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 ， 需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要
求，基 准指 数每 日按 照 90% 、10% 的比 例采 取再 平衡 ，再用 每日 连乘 的计 算方 式得 到基 准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注： 本 基金 合同 于2016 年 9 月 7 日 生效 。 按 照本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日 起 6 个月
内使基 金的 投资 组合 比例 符合本 基金 合同 第十 二部 分 “ （ 二） 投资 范围 ”、 “ （四 ） 投 资限 制 ” 的有 关约
定。本 基金 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理 人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一 。 “ 为 国民创 造财 富 ” 是博 时的
使命 。 博 时的 投资理 念是 “做投 资价 值的 发现 者 ” 。 截 至 2017 年6 月30 日 ， 博 时基 金公 司共管 理 186 只
开放式 基金 ， 并受全 国社 会保障 基金 理事 会委 托管 理部分 社保 基金 ， 以 及多 个企业 年金 账户 ， 管 理资 产 总
规模 逾 6357.79 亿元 人民 币， 其中 公募 基金规 模 逾3763.55 亿 元人 民币 ， 累 计分红 逾 814 亿 元人 民币 ， 是
目前我 国资 产管 理规 模最 大的基 金公 司之 一， 养老 金资产 管理 规模 在同 业中 名列前 茅。
1、 基 金业 绩
根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ，截 至2017 年 2 季 末：
权益基 金方 面， 标准 指数 股票型 基金 里， 博时 深证 基本面 200ETF 今 年以 来净 值增长 率为 16.07%，在
同类104 只基 金中 排名 前10， 博 时裕 富沪 深300 指 数 、 博时 上证50ETF 等 今年 以 来净值 增长 率排 名 前1/5 ；
股票型 分级 子基 金里， 博 时中证 银行 指数 分 级 B 今 年以来 净值 增长 率 为 20.90% ， 在同 类 128 只 基金 中 排名
前 1/6 ； 混合 偏股 型基 金中,博时 主题 行业 今年 以来 净 值增长 率 为 12.13% ， 在 同 类基金 排名 位居 前 1/4；混
合灵活 配置 型基 金中 ，博 时产业 新动 力、 博时 互联 网主题 基金 今年 以来 净值 增长率 分别 为 8.95% 、8.40% ，
在同类 基金 中排 名均 位于 前 1/4 。
保本型 基金 中， 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同类 137 只 中 排名前 1/3 ；绝 对收 益目
标基金 里， 博时 新起 点灵 活配置 混合 今年 以来 净值 增长率 在同 类基 金中 排名 前 10 。
黄金基 金类 ，博 时黄 金ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% ， 在同 类 14 只 中 排名第 一。
固收方 面， 长期 标准 债券 型基金 中， 博时 信用 债纯 债(A 类) 、博 时裕 昂纯 债 债券基 金今 年以 来净 值增
长率在 同 类 797 只排 名 前1/10 ； 普 通债 券型 基金 中 ， 博 时信 用债 券基 金 、 博 时天颐 债券 基金 今年 以来 净值
增长率 在 417 只 中排 名 前1/10 ； 货 币市 场基 金里， 博 时外服 货币 今年 以来 净值 增长率 在 631 只 同类 基金 中
排名 前 1/4 ；转 债基 金方 面，博 时转 债增 强债 券(A 类)今 年以 来收 益率3.78% ，同类 排名 第一 。
QDII 基金 方面 ， 博时 大中 华亚太 精选 股票 基金 （QDII ） 、 博时 大中 华亚 太精 选股 票基金 （QDII ） （美 元） ，
今年以 来净 值增 长率 分别 为 13.46% 、15.92% ，同 类 排名 前 1/2 、1/4 。
2、 其 他大 事件
2017 年6 月23 日， 由南 方 日报社 主办 的 “ 201 7 年 南 方金融 峰会 暨第 六届 金榕 奖颁奖 典礼 ”在 广州 举
行，博 时基 金获 得 “ 年度 资产管 理优 秀奖 ”。
2017 年 6 月 17 日 ，由 中 国证券 报主 办的 “ 全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基金 金牛
奖颁奖 典礼 暨高 端论 坛 ” 在深召 开 ， 博 时基金 海外 全资子 公司 博时 基金 （国 际） 有限 公司 荣获 “ 一年 期 海
外金牛 私募 管理 公司 （固 定收益 策略 ） ” 。
2017 年 5 月 12 日 ，由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深召 开。
博时摘 得 “ 2016 年度 十大 明星基 金公 司奖 ” 和 “20 1 6 年度 固定 收益 投资 明星 团队奖 ”两 项公 司类 大奖 ，博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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博时双 月薪 和博 时稳 定价 值获 “ 三年 持续 回报 普通 债券型 明星 基金 奖 ” 、 博 时 新财富 获 “ 201 6 年 度绝 对 收
益明星 基金 奖 ”、 博时 信 用债纯 债获 “20 16 年度 积 极债券 型明 星基 金奖 ”、 博时信 用债 券获 “五 年持 续回
报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。
2017 年4 月25 日， 博 时基 金在 2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上， 获得
“201 6 年 度金 基金 ·TOP 公司奖 ”。
2017 年 4 月 25 日 ，在 由 中国基 金报 主办 的第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 ，博 时基
金过钧 获评 “三 年期 二级 债最佳 基金 经理 ”、 “五 年期二 级债 最佳 基金 经理 ”， 陈 凯杨 获评 “三 年期 纯债
型最佳 基金 经理 ”。
2017 年 4 月 8 日， 在第 十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上， 博时 基金 被评 为 “20 16 年度 固定 收益
投资金 牛基 金公 司 ” ， 旗下 博时卓 越品 牌混 合 （160512 ） 被 评为 “五 年期 开放 式混 合型持 续优 胜金 牛基 金 ” 、
博时主 题行 业 （160505）获 “20 16 年度 开放 式混 合 型金牛 基金 ” 、 博 时信 用 债券 （050011）获 “三 年 期开
放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ”、 博时 信用 债纯 债债 券 （050027）获 “20 16 年度 开放式 债券 型金 牛基 金 ” 。
2017 年 3 月 10 日 ，由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投资论 坛会 议 ” 在杭 州落
下帷幕 。工 行私 行对 管理 人的过 往表 现给 予充 分肯 定并对 2016 年表 现突 出 的管理 人进 行了 表彰 ，博 时基
金荣获 “20 16 年度 优秀 管 理人奖 ”。
2017 年 2 月 22 日 ，第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁奖 典礼在 京举 办， 博时 基金
一举斩 获最 佳品 牌形 象建 设奖、 最具 创新 精神 奖、 最佳自 媒体 建设 奖三 项大 奖。
2017 年 1 月 19 日 ，深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 ，会 上介 绍了深 交所 新一 代交 易系
统运行 情况 ， 并表彰 了在 新一代 交易 系统 上线 过程 中， 积极 参与 各项准 备和 测试工 作 ， 为 系统顺 利上 线 做
出突出 贡献 的单 位和 个人 。 博 时基 金被 授予新 一代 交易系 统建 设先 行者 、 突 出贡献 单位 殊荣 。 博 时基 金 信
息技术 部车 宏原 、陈 小平 、祁晓 东被 授予 突出 贡献 奖殊荣 。
2017 年1 月16 日， 博时 基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ”榜 单，
成为全 国十 家获 此殊 荣的 基金公 司之 一。
2017 年 1 月 12 日 ，由 华 夏时报 、新 浪财 经联 合主 办的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上， 博时 基金 荣 获
“201 6 年 度市 场营 销力 公 司 ” 奖 项。
2017 年1 月10 日， 由信 息 时报主 办的 “20 16 年 度金 狮奖金 融行 业风 云榜 ”颁 奖典礼 于广 州盛 大举 办，
博时基 金斩 获 “ 年度 最佳 投研基 金公 司 ” 大奖 。
2017 年1 月6 日 ， 由 东方 财富网 、 天天 基金 网主 办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ”评选 活动 于广 州举 行，
博时基 金荣 膺 “ 201 6 年 度 最佳基 金公 司 ” 大奖 ，同 时，旗 下产 品博 时银 智 100 荣获 “2 01 6 年 度最 受欢 迎
新发基 金奖 ”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邓欣雨 基金经 理
2016-09-0
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2008 年 硕 士 研 究 生 毕 业 后 加 入 博
时基金 管理 有限 公司 ， 历 任固定 收博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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益研究 员、 基金 经理 助理 。 现任 博
时 转 债 增 强 债 券 基 金 兼 博 时 双 债
增强债 券基 金 、 博 时裕 利 纯债债 券
基金、 博时 聚瑞 纯债 债券 基金、 博
时泰和 债券 基金 、 博时 聚 盈纯债 债
券基金 、博 时景 发纯 债债 券基金 、
博时聚 润纯 债债 券基 金 、 博时利 发
纯债债 券基 金 、 博 时富 发 纯债债 券
基金、 博时 悦楚 纯债 债券 基金、 博
时聚利 纯债 债券 基金 、 博 时富祥 纯
债债券 基金 、 博时 慧选 纯 债债券 基
金、 博 时兴 盛货 币基 金、 博时兴 荣
货 币 基 金 、 博 时 富 元 纯 债 债 券 基
金、 博时 富诚 纯债 债券 基 金的基 金
经理。
注： 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 本 基金 管 理人严 格遵 循了 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其各 项实 施细 则 、 本
基金基 金合 同和 其他 相关 法律法 规的 规定 ， 并本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于市 场 、 取 信于 社会 的 原则
管理和 运用 基金 资产 ， 为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 ， 基 金投 资 管理符 合有 关法 规和 基金 合同
的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 基金管 理人 严格执 行了 《 证券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 公司制 定 的
公平交 易相 关制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上 半年 ， 经 济 “ 前 高后低 ” ， 并 未开 启 “ 新 周期 ” ， 但因 流动 性中 性 偏紧 ， 监 管政 策收 严， 金
融去杠 杆导 致债 券市 场大 幅调整 ，10 年国 开较 年初 最高上 行了 70BP 到 4.38% ，10 年 国债 较年 初最 高上 行
了 60BP 到3.69% 。 6 月 份， 针对半 年末 的 MPA 考 核各 银行也 提前 进行 了准 备 ， 国际方 面 ， 美 债收 益率 下 行，
中美国 债收 益率 利差 已达 到 150BP ，处 于历 史高 位 ，给了 国债 收益 率下 行空 间，综 上因 素， 资金 面利 好，
前期过 于悲 观的 情绪 的修 复，6 月份 债券 收益 率均 有不同 程度 的回 调。
2 季 度， 本基 金依 然采 取 短久期 策略 ，在 防守 中进 攻，票 息利 率提 高， 债券 的配置 价值 逐渐 体现 ，存博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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单也达 到一 个高 点， 等待 成本降 低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 基金 份额 净值 为 1.0143 元， 份额 累计 净值 为 1.0143 元。 报告 期内 ，
本基金 基金 份额 净值 增长 率为 1.50% ，同 期业 绩基 准增长 率-0.03% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下 半年 ， 监管 机构 去 杠杆已 达到 初步 成效 ，M2 的增速 跌 破 10% ， 但从 监 管机构 的表 态来 看 ， 金 融
去杠杆 进程 并未 结束 ，但 节奏和 力度 会有 所放 缓；3 季 度央 行货 币政 策大 概 率将继 续维 持一 个中 性的 货币
政策， “削 峰填 谷 ” ，确 保流动 性的 稳定 ；1 季 度 的经济 高点 已产 生， 前高 后低的 经济 走势 已得 到确 认，
通胀无 压力 ， 下半年 经济 将继续 缓慢 下行 的趋 势， 经济已 从主 动补 库存 进入 了被动 补库 存的 阶段 ， 政 策 调
控下房 地产 降温 明显 。此 前已出 现的 阶段 性利 率高 点，很 可能 成为 今年 的利 率高点 ，配 置价 值已 体现 。
本组合 遵循 稳定 防守 的投 资理念 ， 投资 思路上 保持 谨慎乐 观 ， 策 略上还 是以 配置信 用债 为主 ， 但 要 严
格控制 信用 风险 。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本 基金管 理人为 确保基金估 值工作 符合相关 法律法规 和基金 合同的规 定，确保 基金资 产估值的 公平 、
合 理，有效 维护投资 人的利 益，设立 了博时基 金管理 有限公司 估值委员 会（以 下简称 “ 估值委员 会 ”），
制定了 估值 政策 和估 值程 序。 估值 委员 会成 员由 主 管运营 的副 总经 理 、 督 察 长、 投资 总监 、 研 究部 负责 人、
风险管 理部 负责 人、 运作 部负责 人等 成员 组成 ， 基 金经理 原则 上不 参与 估值 委员会 的工 作 ， 其估 值建 议 经
估值委 员会 成员 评估 后审 慎采用 。 估 值委 员会 成 员 均具 有 5 年 以上 专业 工作 经历， 具备 良好 的专 业经 验和
专业胜 任能 力， 具有 绝对 的独立 性。 估值 委员 会的 职责主 要包 括有 ： 保 证基 金估值 的公 平、 合理 ； 制 订健
全、 有效 的估 值政策 和程 序； 确保 对投 资品种 进行 估值时 估值 政策 和程 序的 一贯性 ； 定期 对估值 政策 和 程
序进行 评价 等。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所 。 托 管人 根据 法 律法规 要求 对基 金估 值及
净值计 算履 行复 核责 任， 当存有 异议 时 ， 托管 银行 有责任 要求 基金 管理 公司 作出合 理解 释 ， 通过 积极 商 讨
达成一 致意 见。 会计 师事 务所对 估值 委员 会采 用的 相关估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审 核 意见 并出
具报告 。上 述参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 签署服 务协 议 ， 由 其按 约 定提供 在银 行间 同业 市场
交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管 人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本 报告期 内，上 海浦东发展 银行股 份有限公 司（以下 简称“ 本托管人 ” ） 在对博 时富发 纯债债券 型证
券投资 基金 的托 管过 程中 ， 严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金 合 同、
托管协 议的 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽责 地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 托管 人依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 及 其他 有关 法律法 规、 基金 合同 、 托
管协议 的规 定 ， 对博 时富 发纯债 债券 型证 券投 资基 金的投 资运 作进 行了 监督 ， 对 基金 资产 净值的 计算 、 基
金份额 申购 赎回 价格 的计 算以及 基金 费用 开支 等方 面进行 了认 真的 复核 ， 未 发现基 金管 理人 存在 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。 该基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告 期内 ， 由博时 基金 管理 有 限公 司编制 本 托管 人 复核 的 本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 收益 分
配 情况、财 务会计报 告（注 ：财务会 计报告中 的“金 融工具风 险及管理 ”部分 未在托管 人复核范 围内 ） 、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 博时 富发 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产： - -
银行存 款 7,011,173.39 5,093,938.64
结算备 付金 390,000.00 -
存出保 证金 - 10,249.90
交易性 金融 资产 252,933,500.00 253,158,700.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 252,933,500.00 253,158,700.00 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
9
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 39,000,000.00 37,000,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 5,313,201.20 4,788,647.25
应收股 利 - -
应收申 购款 1.00 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 304,647,875.59 300,051,535.79
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - 1.00
应付管 理人 报酬 74,777.82 76,130.95
应付托 管费 24,925.96 25,376.98
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 435.00 2,390.00
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 168,601.50 65,000.00
负债合计 268,740.28 168,898.93
所有者权益： - -
实收基 金 300,083,449.71 300,094,402.33
未分配 利润 4,295,685.60 -211,765.47
所有者权益合计 304,379,135.31 299,882,636.86
负债和所有者权益总 计 304,647,875.59 300,051,535.79
注： 报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0143 元， 基金 份额 总额300,083,449.71 份。
6.2 利润 表
会计主 体： 博时 富发 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 5,291,802.48
1.利息 收入 6,837,498.92
其中： 存款 利息 收入 45,892.39
债券利 息收 入 6,040,878.38
资产支 持证 券利 息收 入 - 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
10
买入返 售金 融资 产收 入 750,728.15
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -740,134.61
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -740,134.61
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”
号填列 ）
-805,565.86
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ”号填 列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 4.03
减：二、费用 784,304.49
1．管 理人 报酬 448,732.84
2．托 管费 149,577.65
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 647.50
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 185,346.50
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
4,507,497.99
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”号填列） 4,507,497.99
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 博时 富发 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
300,094,402.33 -211,765.47 299,882,636.86
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 4,507,497.99 4,507,497.99
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “-” 号填 列）
-10,952.62 -46.92 -10,999.54
其中：1. 基 金申 购款 11,666.47 26.65 11,693.12
2. 基金 赎回 款 -22,619.09 -73.57 -22,692.66
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
11
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
300,083,449.71 4,295,685.60 304,379,135.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
——— —— —— —— —— ——— —— —— —— —— ——
基金管 理 人 负责 人： 江向阳
主 管会 计工 作的 负责 人：王 德英
会 计机 构负 责人： 成江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改
征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、
财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、 及其 他 相关财 税法 规和 实务 操作 ，
主要税 项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税， 对国 债、 地 方政 府债 以 及 金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包括买 卖债 券的差 价收 入 ， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂 不
征收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ，应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人
所得税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司（ “博时 基金 ”）
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、基 金销 售
机构
上海浦 东发 展 银 行股 份有 限公司 (“ 浦发 银行 ”) 基金托 管人
招商证 券股 份有 限公 司（ “招商 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
12
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
无。
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 448,732.84
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 49.45
注：支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.30% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.30%/ 当年 天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 149,577.65
注：支 付基 金托 管人 浦发 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.10% 的年 费 率计提 ，逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.10% / 当 年天 数。
6.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易
单位：人 民币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易 的各 关联 方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
浦发银 行 52,638,922.33 - - - - -
6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
13
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2017 年6 月30 日 上年度 末2016 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占基
金总份 额的 比例
浦发银 行 299,999,000.00 99.97% 299,999,000.00 99.97%
6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入
上海浦 东发 展银 行股 份有
限公司
7,011,173.39 42,911.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浦发 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限 股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.5.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次 ， 由 对公 允价 值计 量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低层 次决
定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
14
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i)各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年6 月30 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 二层
次的余 额 为 252,933,500.00 元 ， 无 属于 第一 层次 与 第三层 次的 余额 。 （2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金 持 有的
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 中 第二 层次 的余 额为 253,158,700.00 元， 无属 于 第 一
层次与 第三 层次 的余 额 。 ）
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账面价 值与 公允 价值 相差
很小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资 组合报告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 252,933,500.00 83.02
其中： 债券 252,933,500.00 83.02
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 39,000,000.00 12.80
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,401,173.39 2.43
7 其他各 项资 产 5,313,202.20 1.74
8 合计 304,647,875.59 100.00 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
无。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 123,354,100.00 40.53
其中： 政策 性金 融债 48,111,600.00 15.81
4 企业债 券 25,085,000.00 8.24
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 104,494,400.00 34.33
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 252,933,500.00 83.10
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 110216 11 国开 16 280,000 28,089,600.00 9.23
2 1082156 10 中建 MTN1 280,000 27,871,200.00 9.16
3 1382275 13 湘 高速MTN1 260,000 26,213,200.00 8.61
4 122315 14 东 海债 250,000 25,225,000.00 8.29
5 1282307 12 京 国资MTN1 250,000 25,207,500.00 8.28
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
16
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,313,201.20
5 应收申 购款 1.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,313,202.20
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
17
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
267 1,123,908.05 299,999,000.00 99.97% 84,449.71 0.03%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金
0.99 0.00%
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年9 月7 日） 基金 份额 总额 300,341,158.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 300,094,402.33
本报告 期 基 金总 申购 份额 11,666.47
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 22,619.09
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 300,083,449.71
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
18
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 报告 期内 改聘会计 师事 务所情 况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为本基 金提 供审 计服 务 。
10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ， 基 金管 理人 、 基金 托管 人涉 及托 管业 务的部 门及 其高 级管 理人 员没有 受到 监管 部门 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华泰证 券 2 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较强 的全方 位金融服 务能力 和水平 ，包括 但不 限于： 有较好 的研究 能力 和行业 分析能 力，能
及时 、全面 地向公司 提供高 质量的关 于宏观、 行业及 市场走向 、个股分 析的报 告及丰富 全面的信 息服务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 博时富发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
19
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
华泰证 券 - - 383,000,000.00 100.00% - -
§1 1 影响投 资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份 额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年1 月1 日
至2017 年6 月30
日
299,999,000.00 - - 299,999,000.00 99.97%
产品特 有风 险
本报告 期内 ，本 基金 出现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况 ， 当该基 金份 额持 有人 选择
大比例 赎回 时 ， 可 能引 发 巨额赎 回 。 若 发生 巨额 赎 回而本 基金 没有 足够 现金 时， 存在 一定 的流 动性 风 险；
为应对 巨额 赎回 而进 行投 资标的 变现 时， 可能 存在 仓位调 整困 难， 甚至 对基 金份额 净值 造成 不利 影 响 。
基金经 理会 对可 能出 现的 巨额赎 回情 况进 行充 分准 备并做 好流 动性 管理 ， 但 当基金 出现 巨额 赎回 并 被 全
部确认 时， 申请 赎回 的基 金份额 持有 人有 可能 面临 赎回款 项被 延缓 支付 的风 险， 未 赎回 的基 金份 额 持 有
人有可 能承 担短 期内 基金 资产变 现冲 击成 本对 基金 份额净 值产 生的 不利 影响 。
本基金 出现 单一 份额 持有 人持有 基金 份额 占比 超过20% 的情 况， 根据 基金 合同 相关约 定， 该份 额持 有人
可以独 立向 基金 管理 人申 请召开 基金 份额 持有 人大 会， 并 有权 自行 召集 基金 份额持 有人 大会 。 该 基 金 份
额持有 人可 以根 据自 身需 要独立 提出 持有 人大 会议 案并就 相关 事项 进行 表决 。 基 金管 理人 会对 该 议 案 的
合理性 进行 评估 ，充 分向 所有基 金份 额持 有人 揭示 议案的 相关 风险 。
在极端 情况 下， 当持 有基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时， 可 能导 致在 其赎 回 后 本
基金资 产规 模连 续六 十个 工作日 低于5000 万元 ， 基 金还可 能面 临转 换运 作方 式、 与 其他 基金 合并 或 者 终
止基金 合同 等情 形。
此外， 当单 一基 金份 额持 有人所 持有 的基 金份 额已 经达到 或超 过本 基金 规模 的50% 或者 接受 某笔 或者 某
些申购 或转 换转 入申 请有 可能导 致单 一投 资者 持有 基金份 额的 比例 达到 或者 超过50% 时 ，本 基金 管理 人
可拒绝 该持 有人 对本 基金 基金份 额提 出的 申购 及转 换转入 申请 。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无。
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十四日
