博 时 安盈债 券 型证券 投 资基金
2017 年 半年 度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人 ：博 时基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报 告送 出日 期： 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时安 盈债 券
基金主 代码 000084
交易代 码 000084
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年4 月23 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 719,563,345.03 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 博时安 盈债 券 A 博时安 盈债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000084 000085
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 32,078,438.14 份 687,484,906.89 份
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
通过基 金管 理人 对以 短期 融资券 和超 级短 期融 资券 为主的 债券 的深 入研 究
和对市 场环 境的 判断 ，选 择具有 投资 价值 的债 券， 严格控 制风 险， 力争 实
现超过 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合、 定性 分析 和定量 分析 相补 充的 方
法，进 行前 瞻性 的决 策。 一方面 ，本 基金 将分 析和 预测众 多的 宏观 经济 变
量（包 括 GDP 增 长率 、CPI 走势 、M2 的绝 对水 平和 增长率 、利 率水 平与 走
势等） ， 并 关注 国家 财政 、 税收 、 货 币、 汇率 政策 和其它 证券 市场 政策 等。
另一方 面， 本基 金将 对短 期债券 市场 收益 率曲 线和 信用利 差的 变化 进行 深
入细致 分析 ， 从 而得 出对 市场走 势和 波动 特征 的判 断。在 此基 础上 ，确 定
资产在 不同 行业 、不 同品 种的债 券之 间的 配置 比例 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布 的 1 年 期定期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，预 期收益 和风 险高 于货 币市 场基金 ，但 低于 混合 型
基金、 股票 型基 金， 属于 中低风 险/ 收益 的产 品。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 孙麒清 郭明
联系电 话 0755-83169999 010-66105799
电子邮 箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
2.4 信息 披露方 式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 ）
博时安 盈债 券A 博时安 盈债 券C
本期已 实现 收益 -277,592.89 -2,298,556.07
本期利 润 675,767.87 8,529,441.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0088 0.0079
本期基 金份 额净 值增 长率 1.08% 0.91%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年6 月 30 日)
博时安 盈债 券A 博时安 盈债 券C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1041 0.0886
期末基 金资 产净 值 36,080,507.28 762,553,057.54
期末基 金份 额净 值 1.125 1.109
注：本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
所述基金业绩指标不包括 持有人认购或交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于
所列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时安盈债券A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.45% 0.05% 0.12%
0.00% 0.33% 0.05%
过去三 个月 0.81% 0.04% 0.37% 0.00% 0.44% 0.04%
过去六 个月 1.08% 0.04% 0.74% 0.00% 0.34% 0.04%
过去一 年 1.44% 0.07% 1.50% 0.00% -0.06% 0.07%
过去三 年 9.75% 0.07% 5.85% 0.01% 3.90% 0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
16.49% 0.07% 9.41% 0.01% 7.08% 0.06%
博时安盈债券C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.36% 0.05% 0.12% 0.00% 0.24% 0.05%
过去三 个月 0.64% 0.05% 0.37% 0.00% 0.27% 0.05%
过去六 个月 0.91% 0.05% 0.74% 0.00% 0.17% 0.05%
过去一 年 1.00% 0.07% 1.50% 0.00% -0.50% 0.07%
过去三 年 8.41% 0.07% 5.85% 0.01% 2.56% 0.06% 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
4
自基金 合同 生
效起至 今
14.40% 0.07% 9.41% 0.01% 4.99% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时安盈债券A
博时安盈债券C
§4 管理 人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是 中国内地首批成立的五家 基金管理公司之一。 “ 为 国民创造财富 ”是
博时的 使命 。博 时的 投资 理念是 “做 投资 价值 的发 现者 ” 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ，博 时基 金公 司
共管理 186 只 开放 式基 金 ，并受 全国 社会 保障 基金 理事会 委托 管理 部分 社保 基金， 以及 多个 企业 年
金账户 ，管 理资 产总 规模 逾 6357.79 亿元 人民 币， 其中公 募基 金规 模逾 3763.55 亿 元人 民币 ，累 计
分红逾 814 亿 元人 民币 ， 是目前 我国 资产 管理 规模 最大的 基金 公司 之一 ，养 老金资 产管 理规 模在 同
业中名 列前 茅。 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1、 基 金业 绩
根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ，截 至2017 年 2 季 末：
权益基 金方 面， 标准 指数 股 票型基 金里 ， 博 时深 证基 本 面200ETF 今 年以 来净 值增 长率为16.07% ，
在同 类104 只基 金中 排名 前 10， 博时 裕富 沪深300 指数、 博时 上证 50ETF 等 今年以 来净 值增 长率 排
名前 1/5 ； 股票 型分 级子 基金里 ，博 时中 证银 行指 数分级 B 今 年以 来净 值增 长率为 20.90% ， 在同 类
128 只 基金 中排 名前1/6； 混合偏 股型 基金 中, 博时 主 题行业 今年 以来 净值 增长 率为 12.13% ， 在 同类
基金排名位居前 1/4；混 合灵活配置型基金中，博 时产业新动力、博时互联 网主题基金今年以来净
值增长 率分 别 为8.95%、8.40% ， 在同 类基 金中 排名 均位于 前1/4 。
保本型 基金 中， 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同 类 137 只 中 排名 前 1/3 ；绝 对
收益目 标基 金里 ，博 时新 起点灵 活配 置混 合今 年以 来净值 增长 率在 同类 基金 中排名 前 10 。
黄金基 金类 ，博 时黄 金 ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% ， 在同 类 14 只 中 排名第 一。
固收方面，长期标准债券 型基金中，博时信用债纯 债(A 类)、博时裕昂纯债 债券基金今年以来
净值增 长率 在同 类797 只 排名 前 1/10 ； 普 通债 券型 基金中 ， 博 时信 用债 券基 金、 博 时天 颐债 券基 金
今年以 来净 值增 长率 在 417 只中 排名 前1/10 ； 货币 市场基 金里 ， 博 时外 服货 币今年 以来 净值 增长 率
在 631 只同 类基 金中 排名 前 1/4 ； 转债 基金 方面 ， 博时转 债增 强债 券(A 类) 今年以 来收 益 率 3.78% ，
同类排 名第 一。
QDII 基金 方面 ， 博 时大 中 华亚太 精选 股票 基金 （QDII ） 、 博时 大中 华亚 太精 选 股票基 金 （QDII ）
（美元 ） ， 今年 以来 净值 增 长率分 别 为13.46% 、15.92% ，同 类排 名 前1/2 、1/4 。
2、 其 他大 事件
2017 年 6 月 23 日， 由南 方日报 社主 办的 “20 17 年 南方金 融峰 会暨 第六 届金 榕奖颁 奖典 礼 ” 在
广州举 行， 博时 基金 获得 “ 年度 资产 管理 优秀 奖 ” 。
2017 年 6 月 17 日 ，由 中 国证券 报主 办的 “全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基
金金牛奖颁奖典礼暨高端 论坛 ”在深召开，博时基 金海外全资子公司博时基 金（国际）有限公司荣
获“ 一 年期 海外 金牛 私募 管理公 司（ 固定 收益 策略 ） ” 。
2017 年 5 月 12 日 ，由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深
召开 。 博 时摘 得 “2 016 年 度十大 明星 基金 公司 奖 ” 和“20 16 年度 固定 收益 投 资明星 团队 奖 ” 两项 公
司类大奖，博时双月薪和 博时稳定价值获 “三年持 续回报普通债券型明星基 金奖 ” 、博时新财富获
“201 6 年 度绝 对收 益明 星 基金奖 ”、 博时信 用债 纯 债获 “ 201 6 年 度积 极债 券 型明星 基金 奖 ”、 博时
信用债 券获 “五 年持 续回 报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。
2017 年4 月25 日， 博时 基 金在2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上 ，
获得“ 2016 年 度金 基金 · TOP 公 司奖 ”。
2017 年 4 月 25 日 ，在 由 中国基 金报 主办 的第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 ，
博时基金过钧获评 “三年 期二级债最佳基金经理 ” 、“ 五年期二级债最佳基 金经理 ”，陈凯杨获评
“三年 期纯 债型 最佳 基金 经理 ” 。 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年4 月8 日， 在 第十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上， 博时基 金被 评 为 “20 16 年度 固定
收益投资金牛基金公司 ” ，旗下博时卓越品牌混合 （160512 ）被评为 “五年 期开放式混合型持续优
胜 金 牛 基 金 ” 、 博 时 主 题 行 业 （160505 ）获“2016 年 度 开 放 式 混 合 型 金 牛 基 金 ” 、 博 时 信 用 债 券
（050011）获 “ 三年 期开 放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ” 、 博 时信 用债 纯债 债券 （050027）获 “20 16
年度开 放式 债券 型金 牛基 金 ”。
2017 年 3 月 10 日 ，由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投资论 坛会 议 ” 在
杭州落 下帷 幕 。 工 行私 行对 管理人 的过 往表 现给 予充 分肯定 并 对2016 年 表现 突 出的管 理人 进行 了表
彰，博 时基 金荣 获 “ 201 6 年度优 秀管 理人 奖 ” 。
2017 年 2 月 22 日 ，第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁奖 典礼在 京举 办， 博
时基金 一举 斩获 最佳 品牌 形象建 设奖 、最 具创 新精 神奖、 最佳 自媒 体建 设奖 三项大 奖。
2017 年 1 月 19 日 ，深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 ，会 上介 绍了深 交所 新一 代
交易系统运行情况，并表 彰了在新一代交易系统上 线过程中，积极参与各项 准备和测试工作，为系
统顺利上线做出突出贡献 的单位和个人。博时基金 被授予新一代交易系统建 设先行者、突出贡献单
位殊荣 。博 时基 金信 息技 术部车 宏原 、陈 小平 、祁 晓东被 授予 突出 贡献 奖殊 荣。
2017 年1 月16 日， 博时 基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ”
榜单， 成为 全国 十家 获此 殊荣的 基金 公司 之一 。
2017 年 1 月 12 日 ，由 华 夏时报 、新 浪 财 经联 合主 办的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上， 博时 基
金荣获 “2 016 年度 市场 营销力 公司 ”奖 项。
2017 年 1 月 10 日， 由信 息时报 主办 的 “ 201 6 年 度 金狮奖 金融 行业 风云 榜 ” 颁奖典 礼于 广州 盛
大举办 ，博 时基 金斩 获 “ 年度最 佳投 研基 金公 司 ” 大奖。
2017 年1 月6 日， 由 东方 财富网 、 天 天基金 网主 办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ” 评选 活动 于广 州
举行 ， 博时 基金 荣膺 “20 1 6 年度 最佳 基金 公司 ”大 奖， 同时 ， 旗 下产品 博时 银智 100 荣获 “ 201 6 年
度最受 欢迎 新发 基金 奖 ” 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄海峰 基金经 理
2017-05-3
1
- 7.2
2004 年 起先 后在 深圳 市农 村
商 业 银 行 、 博 时 基 金 、 银 华
基金、大成基金工作。2016
年 9 月再次 加入 博时 基金 管
理 有 限 公 司 ， 现 任 博 时 安 心
收 益 定 期 开 放 债 券 基 金 、 博
时 裕 腾 纯 债 债 券 基 金 、 博 时
裕 安 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕
新 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 发
纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 景 纯
债 债 券 基 金 、 博 时 裕 乾 纯 债博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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债 券 基 金 、 博 时 裕 通 纯 债 债
券基金 、 博 时安 盈债 券基 金、
博 时 产 业 债 纯 债 基 金 、 博 时
安荣 18 个 月 定 期 开 放 债 券
基金的 基金 经理 。
魏桢
固定收 益总 部
现金管 理组 投
资副总 监/ 基
金经理
2015-05-2
2
2017-05-31 9
2004 年 起在 厦门 市商 业银 行
任债券 交易 组主 管。2008 年
加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 债 券 交 易 员 、 固 定
收益研 究员 、 博 时理 财 30 天
债 券 基 金 、 博 时 岁 岁 增 利 一
年 定 期 开 放 债 券 基 金 、 博 时
月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 、
博 时 双 月 薪 定 期 支 付 债 券 基
金、 博 时天 天增 利货 币基 金、
博时保 证金 货币 ETF 基金、
博 时 安 盈 债 券 基 金 、 博 时 产
业债纯 债基 金、 博时 安荣 18
个 月 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基
金 经 理 。 现 任 固 定 收 益 总 部
现 金 管 理 组 投 资 副 总 监 兼 博
时安 丰 18 个 月定 期开 放债 券
（LOF ）基金、博时月月盈
短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 博 时 现 金 宝 货 币 市 场 基
金、 博 时现 金收 益货 币基 金、
博 时 外 服 货 币 基 金 、 博 时 裕
创 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 博 时安 润 18 个月 定开 债
基 金 、 博 时 裕 盛 纯 债 债 券 基
金 、 博 时 安 仁 一 年 定 开 债 基
金 、 博 时 合 利 货 币 基 金 、 博
时安恒 18 个 月 定 开 债 基
金 、 博 时 合 鑫 货 币 基 金 、 博
时 安 弘 一 年 定 开 债 基 金 、 博
时 聚 享 纯 债 债 券 基 金 、 博 时
裕 鹏 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 合
惠货币 基金 的基 金经 理。
注：上 述任 职日 期、 离任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内，本基金管 理人严格遵循了《中华人 民共和国证券投资基金法 》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其 他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用 基金资产，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期 内，由于证券市场波动
等原因，本基金曾出现个 别投资监控指标超标的情 况，基金管理人在规定期 限内进行了调整，对基
金份额 持有 人利 益未 造成 损害。 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行了《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司
制定的 公平 交易 相关 制度 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上 半年， 在经 济基 本面企 稳大 背景 下， 受货 币政策 中性 偏紧 和金 融监 管的影 响， 债券 市
场整体 呈现 熊市 格局 ，债 券收益 率显 著上 行。 央行 在今年 1 季度 两次 上调 政 策利率 ，带 动债 券收 益
率向上调整。4、5 月份受 经济超预期企稳、货币政 策继续收紧、监管从严和 委外赎回等因素影响，
债券收益率再度大幅上行 。5 月末随着货币政策边 际放松和金融去杠杆政策 协调加强，市场悲观预
期缓解，收益率震荡。6 月中旬短期流动性宽松， 市场做多热情高涨，带动 收益率显著下行。从指
数表现 看， 上半 年中 债综 合财富 总值 指数-0.12% 。
上半年，本基金根据市场 变化 和组合流动性波动特 点，积极应对，灵活调整 组合结构和仓位，
重点配 置高 流动 性优 质短 融等信 用债 ，提 升组 合静 态收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金 A 类 基金 份额 净值 为 1.125 元 ，份 额累 计净 值为 1.161 元；C
类基金 份额 净值 为 1.109 元，份 额累 计净 值 为 1.141 元 。报 告期 内， 本基 金 A 类 基金 份额 净值 增长
率为1.08% ，C 类基 金份 额 净值增 长率 为 0.91% ，同 期业绩 基准 增长 率 0.74% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望后市，债券市场大概 率呈震荡格局。投 资和货 币增速有下行压力，这是 有利于债券的基本
面因素；汇率稳定下的外 汇流入会缓解银行间流动 性压力，这是有利于债券 的资金面因素。目前工
业增加值同比增速等指标 都已见顶回落，补库存周 期临近结束，经济下行趋 势已经确立，但短期内
经济大幅下行的可能性也 不高。在经济缓慢下行的 情形下，央行和监管当局 在短期内也没有显著的
放松货 币政 策的 压力 ， “ 强监管+中 性货 币 ” 的格 局 将延续 ，这 抑制 了收 益率 的下行 空间 。
基于 上述 分析 ， 我 们预 计 利率近 期将 维持 高位 震荡 。 利 率债方 面 ， 当前 收益 率水平 已处 于顶 部
区域，如果监管政策不超 市场预期，那么收益率水 平在下行的经济基本面的 带动下，将震荡下行。
信用债方面，在同业资产 规模收缩的背景下行，低 评级信用债存在被动抛售 压力，预计信用利差将
出现分 化。
后期操作组合以中低久期 和杠杆的中性策略为主， 重视短端的票息价值。预 计个别时点在市场博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
9
面临考 核和 流动 性冲 击下 ，可能 存在 超调 机会 ，会 适时博 弈利 率债 波段 交易 。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人为确保基金 估值工作符合相关法律法 规和基金合同的规定，确 保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投 资人的利益，设立了博时 基金管理有限公司估值委 员会（以下简称 “估值
委员会 ”） ， 制定 了估 值政 策和估 值程 序。 估值 委员 会成员 由主 管运 营的 副总 经理、 督察 长、 投 资 总
监、研究部负责人、风险 管理部负责人、运作部负 责人等成员组成，基金经 理原则上不参与估值委
员会的 工作 ，其 估值 建议 经估值 委员 会成 员评 估后 审慎采 用。 估值 委员 会成 员均具 有 5 年 以上 专 业
工作经历，具备良好的专 业经验和专业胜任能力， 具有绝对的独立性。估值 委员会的职责主要包括
有：保证基金估值的公平 、合理；制订健全、有效 的估值政策和程序；确保 对投资品种进行估值时
估值政 策和 程序 的一 贯性 ；定期 对估 值政 策和 程序 进行评 价等 。
参与估值流程的各方还包 括 本基金托管银行和会计 师事务所。托管人根据法 律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核 责任，当存有异议时，托 管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意 见。会计师事务所对估值 委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报 告。上述参与估值流程各 方之间不存在任何重大利 益冲突。本基金管理人
已与中央国债登记结算有 限责任公司签署服务协议 ，由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券
品种的 估值 数据 。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无 。
§5 托管 人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，本基金托管 人在对博时安盈债券型证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内，博时安盈债 券型证券投资基金的管理 人 ——博时基金管理有限 公司在博时安盈债
券型证券 投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
10
定进行 。本 报告 期内 ，博 时安盈 债券 型证 券投 资基 金对基 金份 额持 有人 未有 利润分 配情 况。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人依法对博时基金 管理有限公司编制和披露 的博时安盈债券型证券投 资基金 2017 年度
半年报财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查，以
上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 博时 安盈 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 3,533,883.84 159,758,375.91
结算备 付金 105,831.33 65,345,899.58
存出保 证金 15,932.49 3,126.24
交易性 金融 资产 785,356,540.00 2,235,917,784.40
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 762,308,540.00 2,161,093,784.40
资产支 持证 券投 资 23,048,000.00 74,824,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 51,336,788.51 -
应收利 息 12,631,532.43 36,409,944.88
应收股 利 - -
应收申 购款 21,069.19 235,011.31
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 853,001,577.79 2,497,670,142.32
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 53,499,813.25 260,000,000.00
应付证 券清 算款 - 156,080,189.60
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 279,705.52 794,657.54 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
11
应付托 管费 90,904.32 258,263.70
应付销 售服 务费 264,338.46 747,298.46
应付交 易费 用 6,731.47 5,326.41
应交税 费 - -
应付利 息 38,082.66 132,529.72
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 188,437.29 180,000.00
负债合 计 54,368,012.97 418,198,265.43
所有者权益： - -
实收基 金 719,563,345.03 1,890,141,129.37
未分配 利润 79,070,219.79 189,330,747.52
所有者 权益 合计 798,633,564.82 2,079,471,876.89
负债和所有者权益总 计 853,001,577.79 2,497,670,142.32
注： 报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 总额719,563,345.03 份。 其中A 类基金 份额 净值
1.125 元， 基金 份额 总额32,078,438.14 份；C 类基 金份额 净 值 1.109 元 ，基 金份额 总额
687,484,906.89 份。
6.2 利润 表
会计主 体： 博时 安盈 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入 15,698,676.27 85,346,662.08
1.利息 收入 26,480,021.05 83,917,009.09
其中： 存款 利息 收入 122,327.82 278,422.47
债券利 息收 入 24,544,431.51 83,499,957.52
资产支 持证 券利 息收 入 1,215,801.00 111,868.49
买入返 售金 融资 产收 入 597,460.72 26,760.61
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -22,567,621.00 8,669,698.95
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -21,178,855.28 8,669,698.95
资产支 持证 券投 资收 益 -1,388,765.72 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”
号填列 ）
11,781,358.61 -7,254,429.58
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 4,917.61 14,383.62
减：二、费用 6,493,466.62 28,841,974.59
1．管 理人 报酬 2,569,813.82 8,239,021.98
2．托 管费 835,189.48 2,677,682.14
3．销 售服 务费 2,397,793.45 7,920,719.77 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
12
4．交 易费 用 9,169.88 66,192.50
5．利 息支 出 459,344.45 9,720,617.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 459,344.45 9,720,617.93
6．其 他费 用 222,155.54 217,740.27
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
9,205,209.65 56,504,687.49
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”号填列） 9,205,209.65 56,504,687.49
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 博时 安盈 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,890,141,129.37 189,330,747.52 2,079,471,876.89
二、本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 9,205,209.65 9,205,209.65
三、本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以 “-” 号填 列）
-1,170,577,784.34 -119,465,737.38 -1,290,043,521.72
其中：1.基 金申 购款 42,353,845.53 4,420,261.25 46,774,106.78
2.基金 赎回 款 -1,212,931,629.87 -123,885,998.63 -1,336,817,628.50
四、本 期向 基金 份额 持有
人分配 利润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
719,563,345.03 79,070,219.79 798,633,564.82
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,905,887,899.13 157,426,431.50 2,063,314,330.63
二、本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 56,504,687.49 56,504,687.49
三、本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以 “-” 号填 列）
1,423,228,441.67 113,788,382.19 1,537,016,823.86
其中：1.基 金申 购款 4,494,939,006.89 400,905,981.29 4,895,844,988.18
2.基金 赎回 款 -3,071,710,565.22 -287,117,599.10 -3,358,828,164.32
四、本 期向 基金 份额 持有
人分配 利润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
13
号填列 ）
五、期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,329,116,340.80 327,719,501.18 3,656,835,841.98
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
——— —— —— ——
—— —— —— — —— —— —— —— ——
基金管 理公 司负 责人 ：江 向阳
主管 会计 工作 负责 人：王 德英
会 计机 构负 责人： 成江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《 财政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号《 关于 全面
推开营业税改征增值税试 点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策 的补充通知》及其他
相关财 税法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自2016 年5 月 1 日起， 金融 业 由
缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转 让收入免征增值税，对
国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 债券 的差价 收入 ， 债券 的利 息收 入及其 他收 入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控 制关 系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司（ “ 博时基 金 ” ）
基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金
销售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司 (“ 招商证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
14
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
无。
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
招商证 券 24,650,610.01 12.71% - -
6.4.4.1.4 债券回购 交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
成交金 额
占当期 债券 回购 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购 成
交总额 的比 例
招商证 券 2,000,000.00 0.29% - -
6.4.4.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
招商证 券 -8.16 0.56% -8.16 0.56%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
招商证 券 - - - -
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,569,813.82 8,239,021.98 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1,115,278.98
2,863,952.20
注：支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.40% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 约定 年费 率/当 年天 数
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 835,189.48 2,677,682.14
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.13% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 约定年 费率/当 年天 数
6.4.4.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
博时安 盈债 券 A 博时安 盈债 券 C 合计
博时基 金直 销中 心
293.64
293.64
招商证 券
28.96
28.96
中国工 商银 行
17,423.69
17,423.69
合计 -
17,746.29
17,746.29
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
博时安 盈债 券 A 博时安 盈债 券 C 合计
中国工 商银 行 - 23,257.87 23,257.87
博时基 金直 销中 心 - 1,675,487.85 1,675,487.85
招商证 券 - 47.32 47.32
合计 - 1,698,793.04 1,698,793.04
注： 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按C 类基 金份 额 前一日 基金 资产 净值0.40% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给博 时基 金， 再由 博时基 金计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。A 类基
金份额 不收 取销 售服 务费 。
其计算 公式 为： 日销 售服 务费＝ 前一 日C 类基 金份 额的基 金资 产净 值 X 0.40%/ 当年 天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
16
交通银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银 行 - 20,412,083.39 - - - -
6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
3,533,883.84 44,310.21 5,002,721.30 100,981.91
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.5.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额44,499,813.25 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购
到期日
期末估 值单
价
数量( 张) 期末估 值总 额
011752009 17 深 能源SCP001 2017-07-03 100.19 470,000.00 47,089,300.00
合计
470,000.00 47,089,300.00 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
17
6.4.5.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 9,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证
券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下转 入质 押库的 债券 ， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标
准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中， 属
于第二 层次 的余 额 为785,356,540.00 元 ，无 属于 第 一层次 或第 三层 次的 余额(2016 年 12 月 31 日：
第二层 次2,235,917,784.40 元 ，无 第一 层次 或第 三 层次) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出现 重大 事 项停牌 、 交 易不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或 属于 非公 开发 行 等情况 ， 本 基金 不会 于停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易不 活跃 期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2017 年06 月30 日 ， 本 基 金未持 有非 持续 的以 公 允 价值计 量的 金融 资产(2016 年12 月31 日：
同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资 组合报告 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
18
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 785,356,540.00 92.07
其中： 债券 762,308,540.00 89.37
资产支 持证 券 23,048,000.00 2.70
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,639,715.17 0.43
7 其他各 项资 产 64,005,322.62 7.50
8 合计 853,001,577.79 100.00
7.2 报告期 末 按 行业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
无。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,147,040.00 7.53
其中： 政策 性金 融债 49,945,000.00 6.25
4 企业债 券 24,457,500.00 3.06
5 企业短 期融 资券 581,174,000.00 72.77
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 96,530,000.00 12.09
9 其他 - -
10 合计 762,308,540.00 95.45
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
19
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 011698753 16 海 沧投 资SCP002 600,000 60,192,000.00 7.54
2 011752009 17 深 能源SCP001 600,000 60,114,000.00 7.53
3 041653066 16 首 机场 股CP001 600,000 59,952,000.00 7.51
4 111610408 16 兴业 CD408 600,000 58,254,000.00 7.29
5 011698724 16 闽 漳龙SCP006 500,000 50,145,000.00 6.28
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(％)
1 131836 16 平安 1A 400,000.00 23,048,000.00 2.89
7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货交 易。
7.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,932.49
2 应收证 券清 算款 51,336,788.51
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,631,532.43
5 应收申 购款 21,069.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 64,005,322.62 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
20
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债 。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
博时安 盈债 券 A
类 2,538.00
12,639.26
1,209,084.67
3.77% 30,869,353.47
96.23%
博时安 盈债 券 C
类 55,417.00
12,405.67
-
-
687,484,906.89
100.00%
合计
57,955.00
12,415.90
1,209,084.67
0.17% 718,354,260.36
99.83%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
份额
级别
持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
博时安 盈债 券A 类 54,057.33 0.17%
博时安 盈债 券C 类 86,701.05 0.01%
合计 140,758.38
0.02%
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份 博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
21
项目 博时安 盈债 券 A 博时安 盈债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年4 月23
日）基 金份 额总 额
999,977,258.87 3,464,577,689.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 121,986,865.11 1,768,154,264.26
本报告 期 基 金总 申购 份额 10,472,100.39 31,881,745.14
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 100,380,527.36 1,112,551,102.51
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,078,438.14 687,484,906.89
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、本 报告 期内 ，基 金管 理 人未发 生重 大人 事变 动。
2、本 报告 期内 ，基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 报 告期内 改聘 会计 师事 务所情 况
本基金自基金合同生效日 起聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）为本基金提供审
计服务 。
10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内，基金管理人 、基金托管人涉及托管业 务的部门及其高级管理人 员没有受到监管部
门稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
22
额的比 例 比例
中信证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - -1,396.62 96.35% -
华泰证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - -44.68 3.08% -
西部证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - -8.16 0.56% -
光大证 券 1 - - - - -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通
知》 （证 监基 字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司在 比较 了多 家证 券经 营机构 的财 务状 况、 经
营状况 、研 究水 平后 ，向 多家券 商租 用了 基金 专用 交易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1) 经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但不 限于 ： 有 较好 的研 究能 力和 行业分 析能 力，
能及时 、全 面地 向公 司提 供高质 量的 关于 宏观 、行 业及市 场走 向、 个股 分析 的报告 及丰 富全 面的 信
息服务 ；能 根据 公司 所管 理基金 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告， 具有 开发 量化投 资组 合模 型的 能
力；能 积极 为公 司投 资业 务的开 展， 投资 信息 的交 流以及 其他 方面 业务 的开 展提供 良好 的服 务和 支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
（1） 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易席位 的证 券经 营机 构。
（2） 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 - - - - - -
中信建 投 88,746,220.54 45.75% - - - -
华泰证 券 36,665,063.54 18.90% - - - -
中泰证 券 43,919,321.49 22.64% 683,000,000.00 99.71% - -
西部证 券 - - - - - -
招商证 券 24,650,610.01 12.71% 2,000,000.00 0.29% - -
光大证 券 - - - - - -
§1 1 影响投 资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
无。
博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
23
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十四日
