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博时收益A(050028)

博时收益:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
博 时 安心收 益 定期开 放 债券型 证 券投资
基金 
2017 年 半年 度 报告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :博 时基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 :中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报 告送 出日 期: 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 
1 
 
§1 重要 提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 2 §2 基金 简介 2.1 基金基 本情 况 基金简 称 博时安 心收 益定 开债 基金主 代码 050028 交易代 码 050028 基金运 作方 式 契约型 基金 。本 基金 以定 期开放 的方 式运 作。 基金合 同生 效日 2012 年12 月 6 日 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,767,008,628.78 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 博时安 心收 益定 开 债 A 博时安 心收 益定 开 债 C 下属分 级基 金的 交易 代码 050028 050128 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,614,450,449.27 份 152,558,179.51 份 2.2 基金产 品说 明 投资目 标 在谨慎 投资 的前 提下 ,本 基金力 争战 胜业 绩比 较基 准,追 求基 金资 产的 长 期、稳 健、 持续 增值 。 投资策 略 1、封 闭期 投资 策略 本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合、 定性 分析 和定量 分析 相补 充的 方 法,确 定资 产在 非信 用类 固定收 益类 证券 (国 家债 券、中 央银 行票 据等 ) 和信用 类固 定收 益类 证券 之间的 配置 比例 。 本基金 的主 要投 资策 略是 买入与 封闭 期相 匹配 的债 券,并 持有 到期 ,或 者 是持有 回售 期与 封闭 期相 匹配的 债券 ,获 得本 金和 票息收 入; 同时 ,根 据 所持债 券信 用状 况变 化 , 进行必 要的 动态 调整 ; 此 外, 本基 金通 过正 回购 , 融资买 入收 益率 高于 回购 成本的 债券 ,获 得杠 杆放 大收益 。在 谨慎 投资 的 前提下 ,力 争获 取高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。 2、开 放期 投资 策略 开放期 内, 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性, 方便 投资人 安排 投资 ,在 遵 守本基 金有 关投 资限 制与 投资比 例的 前提 下, 将主 要投资 于高 流动 性的 投 资品种 。 业绩比 较基 准 1 年期 定期 存款 利率 (税 后) × 150% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,预 期收益 和风 险高 于货 币市 场基金 ,低 于混 合型 基 金、股 票型 基金 ,属 于中 低风险/收 益的 产品 。 2.3 基金 管理人 和基 金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电 话 0755-83169999 010-67595096 电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 3 2.4 信息 披露方 式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 §3 主要 财务指标和基金 净值表现 3.1 主要 会计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 ) 博时安 心收 益定 开 债 A 博时安 心收 益定 开 债C 本期已 实现 收益 7,920,949.92 -2,041,347.41 本期利 润 15,818,750.30 1,253,208.16 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0089 0.0046 本期基 金份 额净 值增 长率 1.02% 0.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年6 月 30 日) 博时安 心收 益定 开 债 A 博时安 心收 益定 开 债C 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0557 0.0514 期末基 金资 产净 值 1,456,931,408.52 138,388,707.66 期末基 金份 额净 值 0.902 0.907 注:本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 上述基金业绩指标不包括 持有人认购或交易基金的 各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于 所列数 字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时安心收益定开债A 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 1.23% 0.07% 0.18% 0.00% 1.05% 0.07% 过去三 个月 0.67% 0.07% 0.56% 0.01% 0.11% 0.06% 过去六 个月 1.02% 0.07% 1.12% 0.01% -0.10% 0.06% 过去一 年 1.52% 0.14% 2.25% 0.01% -0.73% 0.13% 过去三 年 24.27% 0.15% 8.77% 0.01% 15.50% 0.14% 自基金 合同 生 效起至 今 31.76% 0.14% 15.82% 0.01% 15.94% 0.13% 博时安心收益定开债C 阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①- ③ ②-④ 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 4 长率 ① 长率标 准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标 准差④ 过去一 个月 1.23% 0.07% 0.18% 0.00% 1.05% 0.07% 过去三 个月 0.55% 0.08% 0.56% 0.01% -0.01% 0.07% 过去六 个月 0.88% 0.07% 1.12% 0.01% -0.24% 0.06% 过去一 年 1.18% 0.14% 2.25% 0.01% -1.07% 0.13% 过去三 年 22.99% 0.16% 8.77% 0.01% 14.22% 0.15% 自基金 合同 生 效起至 今 29.64% 0.14% 15.82% 0.01% 13.82% 0.13% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为 1 年期 定期 存款 利率 (税后 )×150% 。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 博时安心收益定开债A 博时安心收益定开债C 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 5 注: 本 基金 的基金 合同 于 2012 年12 月6 日生 效。 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生效 之日 起6 个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合本 基金 合同第 十四 条 “ (二 )投 资范围 ”、 “( 六) 投 资限制 ”的 有关 约定 。本 基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 §4 管理 人报告 4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是 中国内地首批成立的五家 基金管理公司之一。 “ 为 国民创造财富 ”是 博时的 使命 。博 时的 投资 理念是 “做 投资 价值 的发 现者 ” 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ,博 时基 金公 司 共管理 186 只 开放 式基 金 ,并受 全国 社会 保障 基金 理事会 委托 管理 部分 社保 基金, 以及 多个 企业 年 金账户 ,管 理资 产总 规模 逾 6357.79 亿元 人民 币, 其中公 募基 金规 模逾 3763.55 亿 元人 民币 ,累 计 分红逾 814 亿 元人 民币 , 是目前 我国 资产 管理 规模 最大的 基金 公司 之一 ,养 老金资 产管 理规 模在 同 业中名 列前 茅。 1、 基 金业 绩 根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ,截 至2017 年 2 季 末: 权益基 金方 面, 标准 指数 股 票型基 金里 , 博 时深 证基 本 面200ETF 今 年以 来净 值增 长率为16.07% , 在同 类104 只基 金中 排名 前 10, 博时 裕富 沪深300 指数、 博时 上证 50ETF 等 今年以 来净 值增 长率 排 名前 1/5 ; 股票 型分 级子 基金里 ,博 时中 证银 行指 数分级 B 今 年以 来净 值增 长率为 20.90% , 在同 类 128 只 基金 中排 名前1/6; 混合偏 股型 基金 中, 博时 主 题行业 今年 以来 净值 增长 率为 12.13% , 在 同类 基金排名位居前 1/4;混 合灵活配置型基金中,博 时产业新动力、博时互联 网主题基金今年以来净博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 6 值增长 率分 别 为8.95%、8.40% , 在同 类基 金中 排名 均位于 前1/4 。 保本型 基金 中, 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同 类 137 只 中 排名 前 1/3 ;绝 对 收益目 标基 金里 ,博 时新 起点灵 活配 置混 合今 年以 来净值 增长 率在 同类 基金 中排名 前 10 。 黄金基 金类 ,博 时黄 金 ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% , 在同 类 14 只 中 排名第 一。 固收方面,长期标准债券 型基金中,博时信用债纯 债(A 类)、博时裕昂纯债 债券基金今年以来 净值增 长率 在同 类797 只 排名 前 1/10 ; 普 通债 券型 基金中 , 博 时信 用债 券基 金、 博 时天 颐债 券基 金 今年以 来净 值增 长率 在 417 只中 排名 前1/10 ; 货币 市场基 金里 , 博 时外 服货 币今年 以来 净值 增长 率 在 631 只同 类基 金中 排名 前 1/4 ; 转债 基金 方面 , 博时转 债增 强债 券(A 类) 今年以 来收 益 率 3.78% , 同类排 名第 一。 QDII 基金 方面 , 博 时大 中 华亚太 精选 股票 基金 (QDII ) 、 博时 大中 华亚 太精 选 股票基 金 (QDII ) (美元 ) , 今年 以来 净值 增 长率分 别 为13.46% 、15.92% ,同 类排 名 前1/2 、1/4 。 2、 其 他大 事件 2017 年 6 月 23 日, 由南 方日报 社主 办的 “20 17 年 南方金 融峰 会暨 第六 届金 榕奖颁 奖典 礼 ” 在 广州举 行, 博时 基金 获得 “ 年度 资产 管理 优秀奖 ” 。 2017 年 6 月 17 日 ,由 中 国证券 报主 办的 “全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基 金金牛奖颁奖典礼暨高端 论坛 ”在深召开,博时基 金海外全资子公司博时基 金(国际)有限公司荣 获“ 一 年期 海外 金牛 私募 管理公 司( 固定 收益 策略 ) ” 。 2017 年 5 月 12 日 ,由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深 召开 。 博 时摘 得 “2 016 年 度十大 明星 基金 公司 奖 ” 和“20 16 年度 固定 收益 投 资明星 团队 奖 ” 两项 公 司类大奖,博时双月薪和 博时稳定价值获 “三年持 续回报普通债券型明星基 金奖 ” 、博时新财富获 “201 6 年 度绝 对收 益明 星 基金奖 ”、 博时信 用债 纯 债获 “ 201 6 年 度积 极债 券 型明星 基金 奖 ”、 博时 信用债 券获 “五 年持 续回 报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。 2017 年4 月25 日, 博时 基 金在2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上 , 获得“ 201 6 年 度金 基金 · TOP 公 司奖 ”。 2017 年 4 月 25 日 ,在 由 中国基 金报 主办 的第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 , 博时基金过钧获评 “三年 期二级债最佳基金经理 ” 、“ 五年期二级债最佳基 金经理 ”,陈凯杨获评 “三年 期纯 债型 最佳 基金 经理 ” 。 2017 年4 月8 日, 在 第十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上, 博时基 金被 评 为 “20 16 年度 固定 收益投资金牛基金公司 ” ,旗下博时卓越品牌混合 (160512 )被评为 “五年 期开放式混合型持续优 胜 金 牛 基 金 ” 、 博 时 主 题 行 业 (160505 )获“2016 年 度 开 放 式 混 合 型 金 牛 基 金 ” 、 博 时 信 用 债 券 (050011)获 “ 三年 期开 放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ” 、 博 时信 用债 纯债 债券 (050027)获 “20 16 年度开 放式 债券 型金 牛基 金 ”。 2017 年 3 月 10 日 ,由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投资论 坛会 议 ” 在 杭州落 下帷 幕 。 工 行私 行对 管理人 的过 往表 现给 予充 分肯定 并 对 2016 年 表现 突 出的管 理人 进行 了表博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 7 彰,博 时基 金荣 获 “ 201 6 年度优 秀管 理人 奖 ” 。 2017 年 2 月 22 日 ,第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁奖 典礼在 京举 办, 博 时基金 一举 斩获 最佳 品牌 形象建 设奖 、最 具创 新精 神奖、 最佳 自媒 体建 设奖 三项大 奖。 2017 年 1 月 19 日 ,深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 ,会 上介 绍了深 交所 新一 代 交易系统运行情况,并表 彰了在新一代交易系统上 线过程中,积极参与各项 准备和测试工作,为系 统顺利上线做出突出贡献 的单位和个人。博时基金 被授予新一 代交易系统建 设先行者、突出贡献单 位殊荣 。博 时基 金信 息技 术部车 宏原 、陈 小平 、祁 晓东被 授予 突出 贡献 奖殊 荣。 2017 年1 月16 日, 博时 基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ” 榜单, 成为 全国 十家 获此 殊荣的 基金 公司 之一 。 2017 年 1 月 12 日 ,由 华 夏时报 、新 浪财 经联 合主 办的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上, 博时 基 金荣获 “2 016 年度 市场 营销力 公司 ”奖 项。 2017 年 1 月 10 日, 由信 息时报 主办 的 “ 201 6 年 度 金狮奖 金融 行业 风云 榜 ” 颁奖典 礼于 广州 盛 大举办 ,博 时基 金斩 获 “ 年度最 佳投 研基 金公 司 ” 大奖。 2017 年1 月6 日, 由 东方 财富网 、 天 天基金 网主 办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ” 评选 活动 于广 州 举行 , 博时 基金 荣膺 “20 1 6 年度 最佳 基金 公司 ”大 奖, 同时 , 旗 下产品 博时 银智 100 荣获 “ 201 6 年 度最受 欢迎 新发 基金 奖 ” 。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 黄海峰 基金经 理 2016-12-2 8 - 7.2 2004 年 起先 后在 深圳 市农 村 商 业 银 行 、 博 时 基 金 、 银 华 基金、大成基金工作。2016 年 9 月再次 加入 博时 基金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 基 金 、 博 时 裕 腾 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 安 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 新 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 发 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 景 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 乾 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 通 纯 债 债 券基金 、 博 时安 盈债 券基 金、 博 时 产 业 债 纯 债 基 金 、 博 时 安荣 18 个 月 定 期 开 放 债 券 基金的 基金 经理 。 罗霄 高级研 究员 兼 基金经 理助 理 2016-12-2 8 - 5 2012 年 7 月 从上 海财 经大 学 硕 士 研 究 生 毕 业 后 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 研 究 员 , 现 任 高 级 研 究 员 兼 基 金经理 助理 。 注:上 述任 职日 期、 离任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 8 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报告期内,本基金管 理人严格遵循了《中华人 民共和国证券投资基金法 》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其 他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用 基金资产,为基金持有人 谋求最大利益。本报告期 内,基金投资管理符合 有关法 规和 基金 合同 的规 定,没 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人 严格执行了《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司 制定的 公平 交易 相关 制度 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上 半年, 在经 济基 本面企 稳大 背景 下, 受货 币政策 中性 偏紧 和金 融监 管的影 响, 债券 市 场整体 呈现 熊市 格局 ,债 券收益 率显 著上 行。 央行 在今年 1 季度 两次 上调 政 策利率 ,带 动债 券收 益 率向上调整。4、5 月份受 经济超预期企稳、货币政 策继续收紧、监管从严和 委外赎回等因素影响, 债券收益率再度大幅上行 。5 月末随着货币政策边 际放松和金融去杠杆政策 协调加强,市场悲观预 期缓解,收益率震荡。6 月中旬短期流动性宽松, 市场做多热情高涨,带动 收益率显著下行。从指 数表现 看, 上半 年中 债综 合财富 总值 指数-0.12% 。


上半年,本基金根据组合 开放 期安排,积极应对流 动性需求,灵活调整组合 结构和仓位,合理 安排资 产期 限, 重点 配置 中等久 期高 评级 优质 信用 债, 提 升组 合静 态收 益。 随 着债券 配置 价值 显现 , 本基金 保持 中短 久期 和中 等杠杆 操作 ,逐 步增 加债 券仓位 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金 A 类 基金 份额 净值 为 0.902 元 ,份 额累 计净 值为 1.310 元;C 类基金 份额 净值 为 0.907 元,份 额累 计净 值 为 1.290 元 。报 告期 内, 本基 金 A 类 基金 份额 净值 增长 率为1.02% ,C 类基 金份 额 净值增 长率 为 0.88% ,同 期业绩 基准 增长 率 1.12% 。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望后市,债券市场大概 率呈震荡格局。投资和货 币增速有下行压力,这是 有利于债券的基本 面因素;汇率稳定下的外 汇流入会缓解银行间流动 性压力,这是有利于债券 的资金面因素。目前工博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 9 业增加值同比增速等指标 都已见顶回落,补库存周 期临近结束,经济下行趋 势已经确立,但短期内 经济大幅下行的可能性也 不高。在经济缓慢下行的 情形下,央行和监管当局 在短期内也没有显著的 放松货 币政 策的 压力 , “ 强监管+中 性货 币 ” 的格 局 将延续 ,这 抑制 了收 益率 的下行 空间 。 基于 上述 分析 , 我 们预 计 利率近 期将 维持 高位 震荡 。 利 率债方 面 , 当前 收益 率水平 已处 于顶 部 区域,如果监管政策不超 市场预期,那么收益率水 平在下行的经济基本面的 带动下,将震荡下行。 信用债方面,在同业资产 规模收缩的背景下行,低 评级信用债存在被动抛售 压力,预计信用利差将 出现分 化。 后期操作组合以中等久期 和杠杆的中性策略为主, 预计个别时点在市场面临 考核和流动性冲击 下,可 能存 在超 调机 会, 会适时 博弈 利率 债波 段交 易。 4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人为确保基金 估值工作符合相关法律法 规和基金合同的规定,确 保基金资产估值的 公平、合理,有效维护投 资人的利益,设立了博时 基金管理有限公司估值委 员会(以下简称 “估值 委员会 ”) , 制定 了估 值政 策和估 值程 序。 估值 委员 会成员 由主 管运 营的 副总 经理、 督察 长、 投 资 总 监、研究部负责人、风险 管理部负责人、运作部负 责人等成员组成,基金经 理原则上不参与估值委 员会的 工作 ,其 估值 建议 经估值 委员 会成 员评 估后 审慎采 用。 估值 委员 会成 员均具 有 5 年 以上 专 业 工作经历,具备良好的专 业经验和专业胜任能力, 具有绝对的独立性。估值 委员会的职责主要包括 有:保证基金估值的公平 、合理;制订健全、有效 的估值政策和程序;确保 对投资品种进行估值时 估值政 策和 程序 的 一 贯性 ;定期 对估 值政 策和 程序 进行评 价等 。 参与估值流程的各方还包 括本基金托管银行和会计 师事务所。托管人根据法 律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核 责任,当存有异议时,托 管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意 见。会计师事务所对估值 委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当 性发表 审核 意见 并出 具报 告。上 述参 与估 值流 程各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 签署服务协议,由其按约 定提供在银行间同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管理 人对报 告期 内 基 金利 润分配 情况 的说明 本基金 报告 期内 共进 行 1 次分红 , 以2017 年2 月 10 日可 分配 利润 为基 准,A 类基金 每 10 份基 金份额 派发 红 利1.070 元,C 类 基金 每 10 份 基金 份 额派发 红 利 1.010 元。 4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 无。 §5 托管 人报告 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 10 5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金共 进行1 次分 红, 以2017 年2 月10 日 可分 配利 润为 基准,A 类基 金每10 份 基金份 额派 发红 利1.070 元,C 类基 金每10 份基 金 份额派 发红 利 1.010 元。 5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 博时 安心 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 8,664,800.87 354,074,282.58 结算备 付金 33,990,980.73 55,382,557.46 存出保 证金 84,085.52 27,090.19 交易性 金融 资产 2,176,086,700.00 2,756,603,300.00 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 2,136,262,700.00 2,756,603,300.00 资产支 持证 券投 资 39,824,000.00 - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 220,000,000.00 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 25,794,757.04 56,662,743.09 应收股 利 - - 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 11 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 2,244,621,324.16 3,442,749,973.32 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 641,899,635.65 - 应付证 券清 算款 5,300,381.15 - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 781,022.47 1,758,529.07 应付托 管费 260,340.83 586,176.38 应付销 售服 务费 45,174.38 285,248.48 应付交 易费 用 14,660.35 27,543.46 应交税 费 955,667.20 955,667.20 应付利 息 -144,111.34 - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 188,437.29 180,000.00 负债合 计 649,301,207.98 3,793,164.59 所有者权益: - - 实收基 金 1,403,887,053.83 2,736,540,550.31 未分配 利润 191,433,062.35 702,416,258.42 所有者 权益 合计 1,595,320,116.18 3,438,956,808.73 负债和所有者权益总 计 2,244,621,324.16 3,442,749,973.32 注: 报告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 总额1,767,008,628.78 份 。 其 中A 类基 金份 额净 值0.902 元 ,基 金份 额总 额 1,614,450,449.27 份;C 类基 金份 额净 值 0.907 元,基 金份 额总 额 152,558,179.51 份。 6.2 利润 表 会计主 体: 博时 安心 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入 31,093,108.54 65,653,644.09 1.利息 收入 43,625,214.43 73,358,583.61 其中: 存款 利息 收入 8,941,055.48 457,018.54 债券利 息收 入 33,015,294.62 71,589,895.09 资产支 持证 券利 息收 入 519,682.19 - 买入返 售金 融资 产收 入 1,149,182.14 1,311,669.98 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -23,855,004.48 10,779,933.02 其中: 股票 投资 收益 - - 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 12 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -23,855,004.48 10,779,933.02 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “-” 号填列 ) 11,192,355.95 -18,510,125.31 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “ - ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 130,542.64 25,252.77 减:二、费用 14,021,150.08 24,402,735.06 1.管 理人 报酬 5,871,443.47 8,777,435.52 2.托 管费 1,957,147.84 2,925,811.81 3.销 售服 务费 566,306.47 1,429,860.30 4.交 易费 用 23,194.83 39,600.17 5.利 息支 出 5,375,505.63 11,021,621.57 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 5,375,505.63 11,021,621.57 6.其 他费 用 227,551.84 208,405.69 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 17,071,958.46 41,250,909.03 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “- ”号填列) 17,071,958.46 41,250,909.03 6.3 所有 者权益 (基 金净 值) 变动表 会计主 体: 博时 安心 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,736,540,550.31 702,416,258.42 3,438,956,808.73 二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 17,071,958.46 17,071,958.46 三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) -1,332,653,496.48 -348,218,945.27 -1,680,872,441.75 其中:1.基 金申 购款 70,835,825.25 10,015,276.88 80,851,102.13 2.基金 赎回 款 -1,403,489,321.73 -358,234,222.15 -1,761,723,543.88 四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -179,836,209.26 -179,836,209.26 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,403,887,053.83 191,433,062.35 1,595,320,116.18 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 13 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 232,104,869.31 55,882,145.76 287,987,015.07 二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 41,250,909.03 41,250,909.03 三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) 2,504,435,681.00 589,630,386.06 3,094,066,067.06 其中:1.基 金申 购款 2,602,169,482.80 612,733,159.10 3,214,902,641.90 2.基金 赎回 款 -97,733,801.80 -23,102,773.04 -120,836,574.84 四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,736,540,550.31 686,763,440.85 3,423,303,991.16 注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 , 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 江向 阳,主 管会 计工 作负 责人 :王德 英, 会计 机构 负责 人:成 江 6.4 报表 附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.2 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号《关于企 业所得税若干优惠政策的 通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税。 基金 买卖 债券的 差价 收入 不予征 收营 业税 。 (2) 对基金从证券市场中取 得的收入,包括买卖债券 的差价收入,债券的利息 收入及其他收入, 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券 利息收入, 应由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的个人 所得 税 。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的, 暂减按 50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 , 于 2015 年9 月 8 日 前暂 减 按25% 计入 应纳税 所得 额, 自 2015 年 9 月 8 日起 ,暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股, 解禁 后取得 的股 息、 红利 收 入,按照上述规定计算纳 税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按 50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 14 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.3.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 博时基 金管 理有 限公 司( “ 博时基 金 ” ) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金 销售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 招商证 券股 份有 限公 司( “ 招商证 券 ” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 无。 6.4.4.1.2 权证交易 无。 6.4.4.1.3 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购成 交总 额的比 例 招商证 券 133,000,000.00 0.64% - - 6.4.4.1.4 应支付关联方的 佣金 无。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,871,443.47 8,777,435.52 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 685,564.62 1,545,850.75 注: 支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.6% 的 年 费率计 提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.6% / 当 年天数 。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 15 6.4.4.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,957,147.84 2,925,811.81 注: 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 博时安 心收 益定 开债 A 博时安 心收 益定 开 债 C 合计 博时基 金 - 172,960.29 172,960.29 中国建 设银 行 - 34,743.10 34,743.10 招商证 券 - 7.24 7.24 合计 - 207,710.63 207,710.63 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 博时安 心收 益定 开债 A 博时安 心收 益定 开 债 C 合计 博时基 金 - 492,543.65 492,543.65 中国建 设银 行 - 54,238.81 54,238.81 招商证 券 - 7.28 7.28 合计 - 546,789.74 546,789.74 注: 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按C 类基 金份 额 前一日 基金 资产 净值0.40% 的年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 给博 时基 金, 再由 博时基 金计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。A 类基 金份额 不收 取销 售服 务费 。 6.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 单位: 人民 币元 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国建 设银 - - - - 230,000,000.00 12,791.78 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 16 行 6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行股 份有 限公 司 8,664,800.87 538,552.42 9,985,700.30 137,271.34 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.4.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 6.4.5 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.5.3.1 银行间市场债券 正回购 截止本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额82,899,635.65 元, 是以 如下 债券 作为 质押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 111714041 17 江 苏银 行 CD041 2017-07-04 95.69 740,000.00 70,810,600.00 170405 17 农发 05 2017-07-07 96.50 140,000.00 13,510,000.00 合计





880,000.00 84,320,600.00 6.4.5.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额559,000,000.00 元, 其中509,000,000.00 元于2017 年7 月3 日 先后 到期, 50,000,000.00 元于2017 年7 月4 日到 期 。 该类 交易 要求本 基金 转 入质押 库的 债券, 按证 券 交易所 规定 的比 例折 算 为标准 券后 ,不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 17 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1) 公 允价 值


(a) 不以 公允 价值 计量 的金融 工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其 他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价值层 级可 分为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直接(比如取自 价格)或间接(比如根据价 格推算的)可观察到的、除 第一层级中的市 场报价 以外 的资 产或 负债 的输入 值。 第三层 级 : 以 可观 察到 的市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入 值)。 (ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2017 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 2,176,086,700.00 元, 无 属于第 一层 级、 第三 层级 的余额(2016 年12 月 31 日: 第 二层 级的 余额 为 2,756,603,300.00 元, 无 属于第 一层 级、 第三 层级 的余额)。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重 大变动 。 (iv) 第三 层级 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重 要 事项 。 §7 投资 组合报告 7.1 期末 基金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 2,176,086,700.00 96.95 其中: 债券 2,136,262,700.00 95.17 资产支 持证 券 39,824,000.00 1.77 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 18 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,655,781.60 1.90 7 其他各 项资 产 25,878,842.56 1.15 8 合计 2,244,621,324.16 100.00 7.2 报告期 末 按 行业分类 的股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 155,460,000.00 9.74 其中: 政策 性金 融债 67,550,000.00 4.23 4 企业债 券 754,653,700.00 47.30 5 企业短 期融 资券 100,193,000.00 6.28 6 中期票 据 511,533,000.00 32.06 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 614,423,000.00 38.51 9 其他 - - 10 合计 2,136,262,700.00 133.91 7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 111714041 17 江 苏银 行 CD041 2,000,000 191,380,000.00 12.00 2 111792175 17 重 庆农 村 商行 CD031 1,000,000 95,550,000.00 5.99 3 143017 17 华汽 01 700,000 70,154,000.00 4.40 4 111792132 17 广 州农 村 商业银 行 CD017 700,000 68,446,000.00 4.29 5 170405 17 农发 05 700,000 67,550,000.00 4.23 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 19 7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 1789069 17 永动 1A 400,000.00 39,824,000.00 2.50 7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持仓 国债期 货。 7.12 投 资组合 报告 附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚 。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 84,085.52 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 25,794,757.04 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 25,878,842.56 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 20 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 博时安 心收 益定 开债A 2,005 805,212.19 1,307,500,024.41 80.99% 306,950,424.86 19.01% 博时安 心收 益定 开债C 1,996 76,431.95 21,015,802.96 13.78% 131,542,376.55 86.22% 合计 4,001 441,641.75 1,328,515,827.37 75.18% 438,492,801.41 24.82% 8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 博时安 心收 益定 开 债A 119,983.26 0.01% 博时安 心收 益定 开 债C 428,330.74 0.28% 合计 548,314.00 0.03% 8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 1、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ;


2、 本基 金的 基金 经理 未 持有本 基金 。 §9 开放 式基金份额变动 单位: 份 项目 博时安 心收 益定 开 债 A 博时安 心收 益定 开 债 C 基金合 同生 效日 (2012 年12 月6 日)基 金份 额总 额 1,210,885,428.96 1,111,820,161.48 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,561,141,413.32 826,479,308.76 本报告 期 基 金总 申购 份额 77,793,680.00 11,287,607.94 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,065,763,457.55 695,152,616.19 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 41,278,813.50 9,943,879.00 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,614,450,449.27 152,558,179.51 §1 0 重大事 件揭示 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 21 10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议 本报告 期内 未召 开持 有人 大会。





10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。 10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投资 策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 10.5 报 告期内 改聘 会计 师事 务所情 况 本基金自基金合同生效日 起聘请普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙 )为本基金提供审 计服务 。 10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告期内,基金管理人 、基金托管人涉及托管业 务的部门及其高级管理人 员没有受到监管部 门稽查 或处 罚等 情况 。 10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安 2 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 中信建 投 2 - - -81.53 5.60% - 国信证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - -1,373.99 94.40% - 注:本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通 知》 (证 监基 字[2007]48 号) 的有 关规定 要求 , 我 公司在 比较 了多 家证 券经 营机构 的财 务状 况、 经 营状况 、研 究水 平后 ,向 多家券 商租 用了 基金 专用 交易席 位。 1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 :


(1) 经营 行为 稳健 规范 , 内控制 度健 全, 在业 内有 良好的 声誉 ;


(2) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; (3) 具有 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平, 包括 但不限 于: 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 22 力,能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面 的信息 服务 ;能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求, 提供专 门研 究报 告, 具有 开发量 化投 资组 合模 型 的能力 ;能 积极 为公 司投 资业务 的开 展, 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务 和支持 。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 : (1) 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后 确 定选 用交 易席位 的证 券经 营机 构。 (2) 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国泰君 安 1,122,343,257.40 87.40% - - - - 川财证 券 - - - - - - 中信建 投 80,696,992.63 6.28% 20,503,500,000.00 99.36% - - 国信证 券 - - - - - - 招商证 券 - - 133,000,000.00 0.64% - - 中金公 司 81,129,112.53 6.32% - - - - §1 1 影响投 资者决策的其 他重要信息 11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到 或者超 过20% 的 时间 区 间 期初份 额 申购份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 2017-02-06~2017-06-30 602,408,634.50 82,971,659.88 - 685,380,294.40 38.79% 产品特 有风 险 本报告 期内 , 本 基金 出现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况 , 当该基 金份 额持 有人 选 择 大 比例赎 回时 ,可 能引 发巨 额赎回 。若 发生 巨额 赎回 而本基 金没 有足 够现 金时 ,存在 一定 的流 动性 风险 ; 为应对 巨额 赎回 而进 行投 资标的 变现 时, 可能 存在 仓位调 整困 难, 甚至 对基 金份额 净值 造成 不利 影响 。 基金经 理会 对可 能出 现的 巨额赎 回情 况进 行充 分准 备并做 好流 动性 管理 ,但 当基金 出现 巨额 赎回 并被 全 部确认 时, 申请 赎回 的基 金份额 持有 人有 可能 面临 赎回款 项被 延缓 支付 的风 险,未 赎回 的基 金份 额持 有 人有可 能承 担短 期内 基金 资产变 现冲 击成 本对 基金 份额净 值产 生的 不利 影响 。 本基金 出现 单一 份额 持有 人持有 基金 份额 占比 超过20% 的情 况, 根据 基金 合同 相关约 定, 该份 额持 有 人 可 以独立 向基 金管 理人 申请 召开基 金份 额持 有人 大会 ,并有 权自 行召 集基 金份 额持有 人大 会。 该基 金份 额 持有人 可以 根据 自身 需要 独立提 出持 有人 大会 议案 并就相 关事 项进 行表 决。 基金管 理人 会对 该议 案的 合 理性进 行评 估, 充分 向所 有基金 份额 持有 人揭 示议 案的相 关风 险。 在极端 情况 下, 当持 有基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时,可 能导 致在 其赎 回后 本 基金资 产规 模连 续六 十个 工作日 低于5000 万元 ,基 金还可 能面 临转 换运 作方 式、与 其他 基金 合并 或者 终 止基金 合同 等情 形。


此外, 当单 一基 金份 额持 有人所 持有 的基 金份 额已 经达到 或超 过本 基金 规模 的50% 或者 接受 某笔 或 者 某 些博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 23 申购或 转换 转入 申请 有可 能导致 单一 投资 者持 有基 金份额 的比 例达 到或 者超 过50% 时, 本基 金管 理 人 可 拒 绝该持 有人 对本 基金 基金 份额提 出的 申购 及转 换转 入申请 。 注:申 购份 额包 含基 金折 算增加 的份 额。 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年八 月二 十四日