博 时 境源保 本 混合型 证 券投资 基 金
2017 年 半年 度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人 ：博 时基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：招 商银 行股 份有 限公 司
报 告送 出日 期： 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时境 源保 本混 合
基金主 代码 002208
交易代 码 002208
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年12 月 18 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,977,793,771.89 份
下属分 级基 金的 基金 简称 博时境 源保 本混 合 A 博时境 源保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002208 002209
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 747,139,430.93 份 1,230,654,340.96 份
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
在保障 保本 周期 到期 时本 金安全 的前 提下 ，严 格控 制风险 ，追 求基 金资 产
的稳定 增值 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 将严 谨、 规范化 的基 本面 研究 分
析与积 极主 动的 投资 风格 相结合 ，利 用组 合保 险技 术，动 态调 整固 定收 益
类资产 与风 险资 产的 投资 比例， 以确 保基 金在 保本 周期到 期时 ，实 现基 金
资产在 保本 基础 上的 保值 增值目 的。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 ，其 长期 平
均预期 风险 与预 期收 益率 低于股 票型 基金 、非 保本 的混合 型基 金， 高于 货
币市场 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电 话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮 箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
2.4 信息 披露方 式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指标和基金 净值表现 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 ）
博时境 源保 本混 合 A 博时境 源保 本混 合 C
本期已 实现 收益 9,141,921.20 17,623,059.20
本期利 润 15,161,984.92 28,270,285.29
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0185 0.0190
本期基 金份 额净 值增 长率 1.89% 1.89%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年6 月 30 日)
博时境 源保 本混 合 A 博时境 源保 本混 合 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0257 0.0240
期末基 金资 产净 值 766,339,778.29 1,260,206,494.75
期末基 金份 额净 值 1.026 1.024
注 ：本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
期末可 供分 配利 润是 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
上述基金业绩指标不包括 持有人认购或交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于
所列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时境源保本混合A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 1.08% 0.07% 0.23% 0.01% 0.85% 0.06%
过去三 个月 0.88% 0.07% 0.69% 0.01% 0.19% 0.06%
过去六 个月 1.89% 0.07% 1.36% 0.01% 0.53% 0.06%
过去一 年 1.99% 0.08% 2.75% 0.01% -0.76% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
2.60% 0.07% 4.22% 0.01% -1.62% 0.06%
博时境源保本混合C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 1.09% 0.06% 0.23% 0.01% 0.86% 0.05%
过去三 个月 0.89% 0.07% 0.69% 0.01% 0.20% 0.06%
过去六 个月 1.89% 0.07% 1.36% 0.01% 0.53% 0.06%
过去一 年 1.89% 0.08% 2.75% 0.01% -0.86% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
2.40% 0.07% 4.22% 0.01% -1.82% 0.06%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为 三 年期 银行 定期 存款 收益率 （税 后） 。 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时境源保本混合A
博时境源保本混合C
§4 管理 人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是 中国内地首批成立的五家 基金管理公司之一。 “ 为 国民创造财富 ”是
博时的 使命 。博 时的 投资 理念是 “做 投资 价值 的发 现者 ” 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ，博 时基 金公 司
共管理 186 只 开放 式基 金 ，并受 全国 社会 保障 基金 理事会 委托 管理 部分 社保 基金， 以及 多个 企业 年
金账户 ，管 理资 产总 规模 逾 6357.79 亿元 人民 币， 其中公 募基 金规 模逾 3763.55 亿 元人 民币 ，累 计
分红逾 814 亿 元人 民币 ， 是目前 我国 资产 管理 规模 最大的 基金 公司 之一 ，养 老金资 产管 理规 模在 同
业中名 列前 茅。
1、 基 金业 绩 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ，截 至2017 年 2 季 末：
权益基 金方 面， 标准 指数 股 票型基 金里 ， 博 时深 证基 本 面200ETF 今 年以 来净 值增 长率为16.07% ，
在同 类104 只基 金中 排名 前 10， 博时 裕富 沪深300 指数、 博时 上证 50ETF 等 今年以 来净 值增 长率 排
名前 1/5 ； 股票 型分 级子 基金里 ，博 时中 证银 行指 数分级 B 今 年以 来净 值增 长率为 20.90% ， 在同 类
128 只 基金 中排 名前1/6； 混合偏 股型 基金 中, 博时 主 题行业 今年 以来 净值 增长 率为 12.13% ， 在 同类
基金排名位居前 1/4；混 合灵活配置型基金中，博 时产业新动力、博时互联 网主题基金今年以来净
值增长 率分 别 为8.95%、8.40% ， 在同 类基 金中 排名 均位于 前1/4 。
保本型 基金 中， 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同 类 137 只 中 排名 前 1/3 ；绝 对
收益目 标基 金里 ，博 时新 起点灵 活配 置混 合今 年以 来净值 增长 率在 同类 基金 中排名 前 10 。
黄金基 金类 ，博 时黄 金 ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% ， 在同 类 14 只 中 排名第 一。
固收方面，长期标准债券 型基金中，博时信用债纯 债(A 类)、博时裕昂纯债 债券基金今年以来
净值增 长率 在同 类797 只 排名 前 1/10 ； 普 通债 券型 基金中 ， 博 时信 用债 券基 金、 博 时天 颐债 券基 金
今年以 来净 值增 长率 在 417 只中 排名 前1/10 ； 货币 市场基 金里 ， 博 时外 服货 币今年 以来 净值 增长 率
在 631 只同 类基 金中 排名 前 1/4 ； 转债 基金 方面 ， 博时转 债增 强债 券(A 类) 今年以 来收 益 率 3.78% ，
同类排 名第 一。
QDII 基金 方面 ， 博 时大 中 华亚太 精选 股票 基金 （QDII ） 、 博时 大中 华亚 太精 选 股票基 金 （QDII ）
（美元 ） ， 今年 以来 净值 增 长率分 别 为13.46% 、15.92% ，同 类排 名 前1/2 、1/4 。
2、 其 他大 事件
2017 年 6 月 23 日， 由南 方日报 社主 办的 “20 17 年 南方金 融峰 会暨 第六 届金 榕奖颁 奖典 礼 ” 在
广州举 行， 博时 基金 获得 “ 年度 资产 管理 优秀 奖 ” 。
2017 年 6 月 17 日 ，由 中 国证券 报主 办的 “全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基
金金牛奖颁奖典礼暨高端 论坛 ”在深召开，博时基 金海外全资子公司博时基 金（国际）有限公司荣
获“ 一 年期 海外 金牛 私募 管理公 司（ 固定 收益 策略 ） ” 。
2017 年 5 月 12 日 ，由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深
召开 。 博 时摘 得 “2 016 年 度十大 明星 基金 公司 奖 ” 和“20 16 年度 固定 收益 投 资明星 团队 奖 ” 两项 公
司类大奖，博时双月薪和 博时稳定价值获 “三年持 续回报普通债券型明星基 金奖 ” 、博时新财富获
“201 6 年 度绝 对收 益明 星 基金奖 ”、 博时信 用债 纯 债获 “ 201 6 年 度积 极债 券 型明星 基金 奖 ”、 博时
信用债 券获 “五 年持 续回 报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。
2017 年4 月25 日， 博时 基 金在2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上 ，
获得“ 201 6 年 度金 基金 · TOP 公 司奖 ”。
2017 年 4 月 25 日 ，在 由 中国基 金报 主办 的 第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 ，
博时基金过钧获评 “三年 期二级债最佳基金经理 ” 、“ 五年期二级债最佳基 金经理 ”，陈凯杨获评
“三年 期纯 债型 最佳 基金 经理 ” 。
2017 年4 月8 日， 在 第十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上， 博时基 金被 评 为 “20 16 年度 固定博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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收益投资金牛基金公司 ” ，旗下博时卓越品牌混合 （160512 ）被评为 “五年 期开放式混合型持续优
胜 金 牛 基 金 ” 、 博 时 主 题 行 业 （160505 ）获“2016 年 度 开 放 式 混 合 型 金 牛 基 金 ” 、 博 时 信 用 债 券
（050011）获 “ 三年 期开 放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ” 、 博 时信 用债 纯债 债券（050027）获 “20 16
年度开 放式 债券 型金 牛基 金 ”。
2017 年 3 月 10 日 ，由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投资论 坛会 议 ” 在
杭州落 下帷 幕 。 工 行私 行对 管理人 的过 往表 现给 予充 分肯定 并 对2016 年 表现 突 出的管 理人 进行 了表
彰，博 时基 金荣 获 “ 201 6 年度优 秀管 理人 奖 ” 。
2017 年 2 月 22 日 ，第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁奖 典礼在 京举 办， 博
时基金 一举 斩获 最佳 品牌 形象建 设奖 、最 具创 新精 神奖、 最佳 自媒 体建 设奖 三项大 奖。
2017 年 1 月 19 日 ，深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 ， 会 上介 绍了深 交所 新一 代
交易系统运行情况，并表 彰了在新一代交易系统上 线过程中，积极参与各项 准备和测试工作，为系
统顺利上线做出突出贡献 的单位和个人。博时基金 被授予新一代交易系统建 设先行者、突出贡献单
位殊荣 。博 时基 金信 息技 术部车 宏原 、陈 小平 、祁 晓东被 授予 突出 贡献 奖殊 荣。
2017 年1 月16 日， 博时 基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ”
榜单， 成为 全国 十家 获此 殊荣的 基金 公司 之一 。
2017 年 1 月 12 日 ，由 华 夏时报 、新 浪财 经联 合主 办的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上， 博时 基
金荣获 “2 016 年度 市场 营 销力 公司 ”奖 项。
2017 年 1 月 10 日， 由信 息时报 主办 的 “ 201 6 年 度 金狮奖 金融 行业 风云 榜 ” 颁奖典 礼于 广州 盛
大举办 ，博 时基 金斩 获 “ 年度最 佳投 研基 金公 司 ” 大奖。
2017 年1 月6 日， 由 东方 财富网 、 天 天基金 网主 办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ” 评选 活动 于广 州
举行 ， 博时 基金 荣膺 “20 1 6 年度 最佳 基金 公司 ”大 奖， 同时 ， 旗 下产品 博时 银智 100 荣获 “ 201 6 年
度最受 欢迎 新发 基金 奖 ” 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙少锋 基金经 理 2015-12-18 - 9.6
2004 年 起先 后在 东方 航空 财
务 公 司 、 华 为 技 术 公 司 、 招
商基金 工作 。2015 年 加入 博
时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
投 资 经 理 、 博 时 保 丰 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 ， 现 任 博 时 策 略 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 博 时
境 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 博 时 保 泽 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 博 时 保 泰 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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杨永光
股票投 资部
绝对收 益组
投资副 总监/
基金经 理
2015-12-18 - 15.8
1993 年至 1997 年先 后在 桂
林 电 器 科 学 研 究 所 、 深 圳 迈
瑞 生 物 医 疗 电 子 股 份 公 司 工
作。2001 年 起在 国海 证券 历
任 债 券 研 究 员 、 债 券 投 资 经
理 助 理 、 高 级 投 资 经 理 、 投
资主办 人。2011 年加 入博 时
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 博
时 稳 定 价 值 债 券 基 金 、 上 证
企债 30ETF 基金、博 时天 颐
债 券 基 金 、 博 时 招 财 一 号 保
本 基 金 、 博 时 新 机 遇 混 合 基
金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 总
部 公 募 基 金 组 投 资 副 总 监 。
现 任 股 票 投 资 部 绝 对 收 益 组
投 资 副 总 监 兼 博 时 优 势 收 益
信 用 债 债 券 基 金 、 博 时 境 源
保 本 混 合 基 金 、 博 时 保 泽 保
本 混 合 基 金 、 博 时 景 兴 纯 债
债 券 基 金 、 博 时 保 丰 保 本 混
合 基 金 、 博 时 保 泰 保 本 混 合
基金、博时 招 财 二 号 保 本 基
金、 博 时富 宁纯 债债 券基 金、
博 时 富 益 纯 债 债 券 基 金 、 博
时 臻 选 纯 债 债 券 基 金 、 博 时
富 华 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 泰
安 债 券 基 金 、 博 时 鑫 丰 混 合
基 金 、 博 时 鑫 泰 混 合 基 金 、
博 时 鑫 惠 混 合 基 金 、 博 时 聚
源 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 广 利
纯 债 债 券 基 金 、 博 时 富 瑞 纯
债 债 券 基 金 、 博 时 富 海 纯 债
债 券 基 金 、 博 时 华 盈 纯 债 债
券基金 的基 金经 理。
注：上 述任 职日 期、 离任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内，本基金 管 理人严格遵循了《中华人 民共和国证券投资基金法 》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其 他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用 基金资产，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期 内，由于证券市场波动
等原因，本基金曾出现个 别投资监控指标超标的情 况，基金管理人在规定期 限内进行了调整，对基
金份额 持有 人利 益未 造成 损害。 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行了《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司
制定的 公平 交易 相关 制度 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上 半年 ，市 场分 化 明显， 以上 证 50 指 数为 代表的 低估 值白 马呈 现上 涨趋势 ，而 以创 业
板为代表的大部分中小盘 个股则呈现出明显的下跌 趋势。在操作上，我们参 与了部分低估值白马，
并精选 了成 长股 ，组 合整 体净值 有所 上涨 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金 A 类 基金 份额 净值 为 1.026 元 ，份 额累 计净 值为 1.026 元；C
类基金 份额 净值 为 1.024 元，份 额累 计净 值 为 1.024 元 。报 告期 内， 本基 金 A 类 基金 份额 净值 增长
率为1.89% ，C 类基 金份 额 净值增 长率 为 1.89% ，同 期业绩 基准 增长 率 1.36% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们认为，部分涨幅过大 且估值与增速无法匹配的 个股将面临回调压力，而 部分前期错杀的二
线蓝筹以及性价比有吸引 力的成长股则可能有阶段 机会，因此我们将在有成 长的价值股以及有价 值
的成长 股中 寻找 性价 比匹 配的个 股机 会。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人为确保基金 估值工作符合相关法律法 规和基金合同的规定，确 保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投 资人的利益，设立了博时 基金管理有限公司估值委 员会（以下简称 “估值
委员会 ”） ， 制定 了估 值政 策和估 值程 序。 估值 委员 会成员 由主 管运 营的 副总 经理、 督察 长、 投 资 总
监、研究部负责人、风险 管理部负责人、运作部负 责人等成员组成，基金经 理原则上不参与估值委
员会的 工作 ，其 估值 建议 经估值 委员 会成 员评 估后 审慎采 用。 估值 委员 会成 员均具 有 5 年以 上专业
工作经历，具备良好的专 业经验和专业胜任能力， 具有绝对的独立性。估值 委员会的职责主要包括
有：保证基金估值的公平 、合理；制订健全、有效 的估值政策和程序；确保 对投资品种进行估值时
估值政 策和 程序 的一 贯性 ；定期 对估 值政 策和 程序 进行评 价等 。
参与估值流程的各方还包 括本基金托管银行和会计 师事务所。托管人根据法 律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核 责任，当存有异议时，托 管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释，博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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通过积极商讨达成一致意 见。会计师事务所对估值 委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当
性发表 审核 意见 并出 具报 告。上 述参 与估 值流 程各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管 人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司 不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务 。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、 利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、 利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ， 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 博时 境源 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 57,380,548.03 136,303,465.13
结算备 付金 5,465,270.78 9,040,565.06 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
10
存出保 证金 181,956.00 198,967.52
交易性 金融 资产 1,901,793,452.47 2,943,928,894.82
其中： 股票 投资 123,936,698.97 74,016,821.92
基金投 资 - -
债券投 资 1,777,856,753.50 2,869,912,072.90
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 154,000,000.00 -
应收证 券清 算款 6,077,304.30 1,656,343.23
应收利 息 33,885,488.39 46,632,853.23
应收股 利 - -
应收申 购款 4,865.25 599.40
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,158,788,885.22 3,137,761,688.39
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 70,000,000.00 484,600,000.00
应付证 券清 算款 51,929,933.53 19,106,153.27
应付赎 回款 7,024,198.60 6,542,836.29
应付管 理人 报酬 2,042,745.31 2,724,276.50
应付托 管费 340,457.53 454,046.09
应付销 售服 务费 352,247.79 498,006.62
应付交 易费 用 342,017.59 146,334.81
应交税 费 - -
应付利 息 12,657.55 255,939.95
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 198,354.28 190,000.00
负债合 计 132,242,612.18 514,517,593.53
所有者权益： - -
实收基 金 1,977,793,771.89 2,609,108,209.47
未分配 利润 48,752,501.15 14,135,885.39
所有者 权益 合计 2,026,546,273.04 2,623,244,094.86
负债和所有者权益总 计 2,158,788,885.22 3,137,761,688.39
注： 1. 报告 截止 日2017 年6 月30 日， A 类 基金 份 额净值 为1.026 元， C 类 基 金份额 净值 为1.024
元，基 金份 额总 额1,977,793,771.89 份；
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日。
6.2 利润 表
会计主 体： 博时 境源 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
11
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入 70,444,911.07 39,290,225.35
1.利息 收入 48,881,345.99 45,563,799.04
其中： 存款 利息 收入 5,036,499.24 23,186,716.64
债券利 息收 入 43,513,393.58 21,254,297.98
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 331,453.17 1,122,784.42
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -5,354,718.34 -2,148,626.30
其中： 股票 投资 收益 12,013,993.97 -5,151,815.14
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -17,773,721.96 2,952,942.26
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 405,009.65 50,246.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填 列） 16,667,289.81 -6,716,555.68
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 10,250,993.61 2,591,608.29
减：二、费用 27,012,640.86 25,725,250.83
1．管 理人 报酬 13,971,621.83 17,659,671.58
2．托 管费 2,328,603.59 2,943,278.59
3．销 售服 务费 2,479,434.24 3,272,600.64
4．交 易费 用 851,796.49 1,381,693.70
5．利 息支 出 7,143,139.10 246,023.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,143,139.10 246,023.15
6．其 他费 用 238,045.61 221,983.17
三、利润总额（亏损 总额 以 “-”号填列） 43,432,270.21 13,564,974.52
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ”号填列） 43,432,270.21 13,564,974.52
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 博时 境源 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,609,108,209.47 14,135,885.39 2,623,244,094.86
二、本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 43,432,270.21 43,432,270.21
三、本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以 “-” 号填 列）
-631,314,437.58 -8,815,654.45 -640,130,092.03 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
12
其中：1.基 金申 购款 222,733.17 3,302.06 226,035.23
2.基金 赎回 款 -631,537,170.75 -8,818,956.51 -640,356,127.26
四、本 期向 基金 份额 持有
人分配 利润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,977,793,771.89 48,752,501.15 2,026,546,273.04
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,994,631,044.77 2,421,037.33 2,997,052,082.10
二、本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 13,564,974.52 13,564,974.52
三、本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以 “-” 号填 列）
-126,335,851.98 -326,324.19 -126,662,176.17
其中：1.基 金申 购款 2,909,636.02 8,611.52 2,918,247.54
2.基金 赎回 款 -129,245,488.00 -334,935.71 -129,580,423.71
四、本 期向 基金 份额 持有
人分配 利润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,868,295,192.79 15,659,687.66 2,883,954,880.45
报表附注 为财务 报表的 组 成部分。
报告6.1 至6.4 ，财务 报 表由下列 负责人 签署：
———— ——— ——— — ———— ——— ——— — ——
基金管理 人 负责 人： 江 向阳
主管 会计工 作的负 责 人：王德 英
会 计机构 负 责人：成江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《 财政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《 关于 实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息
红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 、财 税[2016]36 号《关于全面推 开营业税改征增值税
试点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关于 进一 步明 确全 面推开 营改 增试 点金 融业 有关政 策的 通知 》 、 财
税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同业 往来 等增 值税 政策 的补充 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作，博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
13
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年5 月1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票、 债券的 差价 收入 ， 股 票的 股 息、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的 ，其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年) 的，暂 减按 50%计入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按50% 计入应 纳 税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司 (“ 博时基 金 ”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售
机构
招商股 份有 限公 司(“ 招 商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
招商证 券股 份有 限公 司 (“ 招商证 券 ”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
招商证 券 322,685,302.92 49.27% 342,316,967.97 32.90%
6.4.4.1.2 权证交易
无。 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
14
6.4.4.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
成交金额
占当期债 券成交 总
额的比例
成交金额
占当期债 券成交 总
额的比例
招商证券 543,689,807.11 62.51% 899,080,204.10 75.98%
6.4.4.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
招商证券 8,457,100,000.00 85.09% 6,273,500,000.00 65.01%
6.4.4.1.5 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
招商证 券 235,568.99 49.23% 235,568.99 68.93%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
招商证 券 249,432.98 32.82% 249,432.98 58.65%
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,971,621.83 17,659,671.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,516,750.41 10,739,657.66
注：支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.20% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.20% / 当年 天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,328,603.59 2,943,278.59
注： 支 付基 金托 管人 的托 管 费按前 一日 基金 资产 净 值0.2% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计至每 月月 底，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：日托 管费 ＝前 一日 基金 资产净 值 × 0.2% / 当 年天 数 。 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
15
6.4.4.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
博时境 源保 本混 合 A 博时境 源保 本混 合 C 合计
招商银 行 2,369,122.38 - 2,369,122.38
博时基 金直 销中 心 4,982.10 - 4,982.10
合计 2,374,104.48 - 2,374,104.48
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
博时境 源保 本混 合 A 博时境 源保 本混 合 C 合计
招商银 行 3,159,106.82 - 3,159,106.82
博时基 金直 销中 心 6,277.28 - 6,277.28
合计 3,165,384.10 - 3,165,384.10
注： 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按A 类基 金份 额 前一日 基金 资产 净值0.40% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给博 时基 金， 再由 博时基 金计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。C 类基
金份额 不收 取销 售服 务费 。
其计算 公式 为： 日销 售服 务费＝ 前一 日A 类基 金份 额的基 金资 产净 值 X 0.40%/ 当年 天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30
日
博时境 源保 本混
合 A
博时境 源保 本混
合 C
博时境 源保 本混
合 A
博时境 源保 本
混合 C
期初持 有的 基金 份额
1,988,701.57 - - -
期间申 购/ 买入 总份
额 - - - -
期间因 拆分 变动 份额
- - - -
减： 期 间赎 回/卖 出总
份额 - - - -
期末持 有的 基金 份额
1,988,701.57 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 0.10% - - -
6.4.4.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
16
6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 57,380,548.03 149,763.59 76,356,877.85 573,953.31
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 保管 ，按 银行同 业利 率/ 约定 利率 计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002879 长缆科 技
2017-
06-05
2017-
07-07
未公开 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -
注：基金可使用以基金名 义开设的股票账户，选择 网上或者网下一种方式进 行新股申购。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股 ， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议的 规 定 ，
在新股 上市 后的 约定 期限 内不能 自由 转让； 基金 作 为个人 投资 者参 与网 上认 购获配 的新 股， 从
新股获 配日 至新 股上 市日 之间不 能自 由转 让。
6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300098 高 新 兴 2017-06-22
公告重大
事项
12.90
2017-0
7-03
13.18 275,670.00 3， 465， 246.88 3,556,143.00 -
002418 康盛股 份 2017-03-20
公告重大
事项
9.31
2017-0
7-10
9.30 264,400.00 2， 563， 941.97 2,461,564.00 -
注：本 基金 截 至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.5.3.1 银行间市场债 券正回购
无。 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
17
6.4.5.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i)
各 层次 金融 工具 公 允价值
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 级的 余额 为 117,918,991.97 ， 第二 层次 的余 额为 1,777,856,753.50 元，第 三层 次的 余额 为
6,017,707.00 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出现 重大 事 项停牌 、 交 易不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或 属于 非公 开发 行 等情况 ， 本 基金 不会 于停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易不 活跃 期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的 金融 工具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项
§7 投资 组合报告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
18
例（% ）
1 权益投 资 123,936,698.97 5.74
其中： 股票 123,936,698.97 5.74
2 固定收 益投 资 1,777,856,753.50 82.35
其中： 债券 1,777,856,753.50 82.35
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 154,000,000.00 7.13
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 62,845,818.81 2.91
7 其他各 项资 产 40,149,613.94 1.86
8 合计 2,158,788,885.22 100.00
7.2 报告期 末 按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 10,992,992.00 0.54
C 制造业 63,770,517.10 3.15
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,457,214.70 0.22
E 建筑业 1,897,543.04 0.09
F 批发和 零售 业 7,827,974.50 0.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,127.77 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 12,448,129.00 0.61
J 金融业 4,682,442.45 0.23
K 房地产 业 4,161,653.41 0.21
L 租赁和 商务 服务 业 4,696,140.00 0.23
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,577,070.00 0.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,408,895.00 0.27
S 综合 - -
合计 123,936,698.97 6.12
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(％)
1 002465 海格通 信 505,600 5,430,144.00 0.27
2 002555 三七互 娱 205,500 5,254,635.00 0.26
3 600827 百联股 份 280,100 4,551,625.00 0.22 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
19
4 601328 交通银 行 731,700 4,507,272.00 0.22
5 600856 中天能 源 395,845 4,457,214.70 0.22
6 000400 许继电 气 244,900 4,398,404.00 0.22
7 600565 迪马股 份 755,291 4,161,653.41 0.21
8 601699 潞安环 能 512,100 4,004,622.00 0.20
9 300070 碧水源 191,800 3,577,070.00 0.18
10 002554 惠博普 602,800 3,556,520.00 0.18
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于博时 基金管理有限公司
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资 产
净值比 例（ ％）
1 601818 光大银 行 24,473,699.62 0.93
2 601318 中国平 安 15,609,005.21 0.60
3 601328 交通银 行 14,174,213.00 0.54
4 002465 海格通 信 9,785,448.00 0.37
5 600565 迪马股 份 8,500,231.34 0.32
6 000651 格力电 器 8,396,361.00 0.32
7 600030 中信证 券 7,671,502.00 0.29
8 002450 康得新 7,024,446.05 0.27
9 002555 三七互 娱 6,900,175.77 0.26
10 002019 亿帆医 药 6,805,885.19 0.26
11 600856 中天能 源 6,614,437.00 0.25
12 601699 潞安环 能 6,480,061.21 0.25
13 002152 广电运 通 6,418,273.11 0.24
14 300164 通源石 油 6,103,299.26 0.23
15 000400 许继电 气 6,000,791.66 0.23
16 600219 南山铝 业 5,897,042.00 0.22
17 600409 三友化 工 5,188,957.10 0.20
18 000983 西山煤 电 5,186,891.61 0.20
19 600498 烽火通 信 5,040,299.00 0.19
20 002554 惠博普 4,926,555.44 0.19
注：本项的 “买入金额 ” 均按买入成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列 ，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资 产
净值比 例（ ％）
1 600900 长江电 力 29,146,900.84 1.11
2 601818 光大银 行 24,589,162.00 0.94
3 601318 中国平 安 17,134,470.64 0.65
4 000858 五粮液 14,605,298.90 0.56 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
20
5 000063 中兴通 讯 9,751,425.00 0.37
6 601328 交通银 行 9,643,693.00 0.37
7 600030 中信证 券 7,740,837.54 0.30
8 002450 康得新 6,793,463.55 0.26
9 600219 南山铝 业 6,262,212.00 0.24
10 002152 广电运 通 6,204,740.50 0.24
11 000651 格力电 器 6,192,951.43 0.24
12 000983 西山煤 电 5,667,994.48 0.22
13 600035 楚天高 速 5,653,897.27 0.22
14 600409 三友化 工 5,373,422.16 0.20
15 002310 东方园 林 4,537,174.40 0.17
16 002555 三七互 娱 4,490,432.27 0.17
17 002465 海格通 信 4,346,571.92 0.17
18 002391 长青股 份 4,166,794.80 0.16
19 600502 安徽水 利 4,087,951.00 0.16
20 601166 兴业银 行 4,045,992.24 0.15
注：本项的 “卖出金额 ” 均按买入成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列 ，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 346,490,379.54
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 310,427,564.53
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(％)
1 国家债 券 103,530,226.60 5.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 196,100,000.00 9.68
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 633,359,383.10 31.25
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 59,172,000.00 2.92
7 可转债 （可 交换 债） 12,606,298.60 0.62
8 同业存 单 772,135,000.00 38.10
9 其他 953,845.20 0.05
10 合计 1,777,856,753.50 87.73
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 1628013 16 兴 业绿 色金 融债 02 2,000,000 196,100,000.00 9.68
2 111699664 16 杭 州银 行CD168 2,000,000 192,980,000.00 9.52
3 111714119 17 江 苏银 行CD119 2,000,000 191,160,000.00 9.43
4 111695630 16 盛 京银 行CD083 1,000,000 97,040,000.00 4.79 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
21
5 136725 16 中材 01 1,000,000 97,000,000.00 4.79
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 181,956.00
2 应收证 券清 算款 6,077,304.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,885,488.39
5 应收申 购款 4,865.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 40,149,613.94
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况 。 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
22
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
博时境 源保 本混合A 3,376 221,309.07 213,941,145.57 28.63% 533,198,285.36 71.37%
博时境 源保 本C 混合 4,275 287,872.36 - - 1,230,654,340.96 100.00%
合计 7,651 258,501.34 213,941,145.57 10.82% 1,763,852,626.32 89.18%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从
业人员 持有 本基 金
博时 境 源保 本A 混合 99.02 0.00%
博时 境 源保 本C 混合 - -
合计 99.02 0.00%
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万
份）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
博时境 源保 本 A 混合 -
博时境 源保 本 C 混合 -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 博时境 源保 本 A 混合 -
博时境 源保 本 C 混合 -
合计 -
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
项目 博时境 源保 本混 合 A 博时境 源保 本混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年12 月18
日）基 金份 额总 额
972,792,150.52 2,021,838,894.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 880,546,408.20 1,728,561,801.27 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
23
本报告 期 基 金总 申购 份额 128,962.75 93,770.42
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 133,535,940.02 498,001,230.73
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 747,139,430.93 1,230,654,340.96
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、本 报告 期内 ，基 金管 理 人未发 生重 大人 事变 动。
2、本 报告 期内 ，基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 报 告期内 改聘 会计 师事 务所情 况
本基金自基金合同生效日 起聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）为本基金提供审
计服务 。
10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内，基金管理人 、基金托管人涉及托管业 务的部门及其高级管理人 员没有受到监 管部
门稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 322,685,302.92 49.27% 235,568.99 49.23% -
中信建 投 1 304,031,853.83 46.42% 222,313.72 46.46% -
国泰君 安 1 28,240,939.45 4.31% 20,654.13 4.32% - 博时境源保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
24
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通
知》 （证 监基 字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司在 比较 了多 家证 券经 营机构 的财 务状 况、 经
营状况 、研 究水 平后 ，向 多家券 商租 用了 基金 专用 交易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1) 经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但不 限于 ： 有 较好 的研 究能 力和 行业分 析能 力，
能及时 、全 面地 向公 司提 供高质 量的 关于 宏观 、行 业及市 场走 向、 个股 分析 的报告 及丰 富全 面的 信
息服务 ；能 根据 公司 所管 理基金 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告， 具有 开发 量化投 资组 合模 型的 能
力；能 积极 为公 司投 资业 务的开 展， 投资 信息 的交 流以及 其他 方面 业务 的开 展提供 良好 的服 务和 支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
成交金
额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证券 543,689,807.11 62.51% 8,457,100,000.00 85.09% - -
中信建投 544,166.87 0.06% 204,000,000.00 2.05% - -
国泰君安 325,485,250.15 37.42% 1,277,600,000.00 12.85% - -
§1 1 影响投 资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
无。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无。
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十四日
