博 时 合利货 币 市场基 金
2017 年 半年 度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人 ：博 时基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：招 商银 行股 份有 限公 司
报 告送 出日 期： 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
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§1 重要 提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ， 并对 其 内
容的真 实性 、 准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 的法 律责任 。 本 半年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董事 签字
同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中的 财务
指 标、净值 表现、利 润分配 情况、财 务会计报 告、投 资组合报 告等内容 ，保证 复核内容 不存在虚 假记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招
募说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
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§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时合 利货 币
基金主 代码 002960
交易代 码 002960
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 3 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 13,915,133,867.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持相对 流动 性的 前提 下 ， 力争实 现超 越业 绩比 较基 准的
投资回 报。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在控 制利 率 风险 、 尽 量降 低基 金资 产 净值
波动风 险并 满足 流动 性的 前提下 ，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其预 期风 险和 预 期收
益率低 于股 票型 基金 、混 合型基 金和 债券 型基 金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电 话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮 箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
2.4 信息 披露方 式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
§3 主要 财务指标 和 基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月1 日 至2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 64,083,204.96 博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
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本期利 润 64,083,204.96
本期净 值收 益率 1.9709%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 13,915,133,867.93
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年8 月3 日， 基金 合 同生效 日起 未满 一年 。
本期已 实现 收益 指基 金本 期利息 收入 、 投资 收益 、 其他收 入 （不 含公 允价 值 变动收 益 ） 扣 除相 关费 用
后的余 额， 本期 利润 为本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 ， 由 于货 币市场 基金 采用 摊余 成本 法核
算，因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额 净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②-④
过去一 个月 0.3727% 0.0003% 0.0292% 0.0000% 0.3435% 0.0003%
过去三 个月 1.0749% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.9864% 0.0006%
过去六 个月 1.9709% 0.0014% 0.1760% 0.0000% 1.7949% 0.0014%
自基金 成立 起至
今
2.9988% 0.0028% 0.3228% 0.0000% 2.6760% 0.0028%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额； 本基 金的 业绩 比较基 准为 活期 存款 利率( 税后) 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注： 本 基金 合同 于2016 年 8 月 3 日 生效 。 按 照本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日 起 6 个月
内使基 金的 投资 组合 比例 符合本 基金 合同 第十 二部 分 “ （ 二） 投资 范围 ”、 “ （四 ） 投 资限 制 ” 的有 关约
定。本 基金 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
§4 管理 人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一。 “ 为国 民创造 财富 ” 是博 时的 使
命。博 时的 投资 理念 是 “ 做 投资价 值的 发现 者 ” 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ，博 时 基金公 司共 管理 186 只开 放博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
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式基金 ， 并受 全国社 会保 障基金 理事 会委 托管 理部 分社保 基金 ， 以及多 个企 业年金 账户 ， 管理资 产总 规 模
逾 6357.79 亿 元人 民币 ， 其中公 募基 金规 模 逾 3763.55 亿 元人 民币 ，累 计分 红 逾 814 亿 元人 民币 ，是 目 前
我国资 产管 理规 模最 大的 基金公 司之 一， 养老 金资 产管理 规模 在同 业中 名列 前茅。
1、基 金业 绩
根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ，截 至 2017 年 2 季 末：
权益基 金方 面 ， 标 准指 数 股票型 基金 里 ， 博 时深 证 基本 面 200ETF 今年以 来 净值增 长率 为 16.07%，在
同类 104 只基 金中 排名 前 10 ， 博时 裕富 沪深 300 指 数、 博时上 证 50ETF 等今年 以 来净值 增长 率排 名前 1/5 ；
股票型 分级 子基 金里 ，博 时中证 银行 指数 分 级 B 今 年以来 净值 增长 率 为 20.90% ，在 同类 128 只基 金中 排
名前 1/6 ； 混合 偏股 型基 金 中, 博 时主 题行 业今 年以 来 净值增 长率 为 12.13% ， 在 同类基 金排 名位 居前 1/4 ；
混合灵 活配 置型 基金 中， 博 时产业 新动 力、 博时 互联 网 主题基 金今 年以 来净 值增 长率分 别为 8.95% 、 8.40% ，
在同类 基金 中排 名均 位于 前 1/4 。
保本型 基金 中， 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同 类 137 只 中 排名 前 1/3 ；绝 对收 益目
标基金 里， 博时 新起 点灵 活配置 混合 今年 以来 净值 增长率 在同 类基 金中 排名 前 10 。
黄金基 金类 ，博 时黄 金 ETF(D 类) 今年 以来 净值 增长 率 3.67% ， 在同 类 14 只中 排名第 一。
固收方 面， 长期 标准 债券 型基金 中， 博时 信用 债纯 债(A 类) 、 博时 裕昂 纯债 债券基 金今 年以 来净 值增
长率在 同 类 797 只排 名 前 1/10 ； 普 通债 券型 基金 中， 博时信 用债 券基 金、 博时 天颐债 券基 金今 年以 来净 值
增长率 在 417 只 中排 名 前 1/10 ； 货 币市 场基 金里， 博 时外服 货币 今年 以来 净值 增长率 在 631 只 同类 基金 中
排名 前 1/4 ； 转债 基金 方面 ，博时 转债 增强 债券(A 类) 今年以 来收 益 率 3.78% ， 同类排 名第 一。
QDII 基金方面， 博时大 中 华亚太精 选股票 基金 （QDII ） 、博时大中华亚 太精选 股票基金 （QDII ） （美
元） ， 今年 以来 净值 增长 率 分别 为 13.46% 、15.92% ， 同类排 名 前 1/2 、1/4 。
2、其 他大 事件
2017 年 6 月 23 日， 由 南方 日报社 主办 的 “2 017 年南 方 金融峰 会暨 第六 届金 榕奖 颁奖典 礼 ” 在广 州举 行，
博时基 金获 得 “ 年度 资产 管 理优秀 奖 ” 。
2017 年 6 月 17 日， 由中 国 证券报 主办 的 “ 全球 配置 时 代海外 投资 动力 与机 遇—— 首届 海外 基金 金牛 奖
颁奖典 礼暨 高端 论坛 ” 在深 召开， 博时 基金 海外 全资 子公司 博时 基金 （国 际） 有限公 司荣 获 “ 一 年期 海 外 金
牛私募 管理 公司 （固 定收 益策略 ） ” 。
2017 年 5 月 12 日 ，由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深召 开。
博时摘 得 “2 016 年度 十大 明 星基金 公司 奖 ” 和“20 16 年 度固定 收益 投资 明星 团队 奖 ” 两 项公 司类 大奖 ， 博 时 双
月薪和博 时稳 定价值 获 “ 三 年持续回 报普 通债券 型明 星基金奖 ” 、博 时新财 富获 “2016 年度绝 对收益 明星 基
金奖 ” 、 博时 信用 债纯 债获 “2016 年度 积极 债券 型明 星 基金奖 ” 、 博 时信 用债 券获 “ 五年 持续 回报 积极 债券 型
明星基 金奖 ” 。
2017 年 4 月 25 日， 博 时基 金在 2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “ 金 基金 ” 奖颁奖 典礼 上， 获得 “ 2016
年度金 基金· TOP 公 司奖 ” 。
2017 年 4 月 25 日 ，在 由 中国基 金报 主办 的第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 ，博 时基博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
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金过钧 获评 “ 三 年期 二级 债 最佳基 金经 理 ” 、 “ 五 年期 二级债 最佳 基金 经理 ” ， 陈 凯杨获 评 “ 三年 期纯 债型 最 佳
基金经 理 ” 。
2017 年 4 月 8 日， 在第 十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上 ， 博 时基 金被 评 为 “201 6 年 度固 定收 益投
资金牛 基金 公司 ” ， 旗 下博 时卓越 品牌 混合 （160512 ） 被评 为 “ 五 年期 开放 式混 合型持 续优 胜金 牛基 金 ”、博
时主题行业 （160505 ）获 “ 2016 年 度开放式 混合型金 牛基金 ” 、博 时信用债 券（050011 ）获 “ 三 年期开放 式
债券型 持续 优胜 金牛 基金 ” 、博时 信用 债纯 债债 券（050027 ）获 “ 2016 年度 开放 式债券 型金 牛基 金 ” 。
2017 年 3 月 10 日 ，由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投 资论坛 会议 ” 在 杭州 落下
帷幕。 工行 私行 对管 理人 的过往 表现 给予 充分 肯定 并对 2016 年 表现 突出 的 管理人 进行 了表 彰， 博时 基金
荣获 “2 016 年度 优秀 管理 人 奖 ” 。
2017 年 2 月 22 日 ，第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁 奖典 礼在京 举办 ，博 时基 金一
举斩获 最佳 品牌 形象 建设 奖、最 具创 新精 神奖 、最 佳自媒 体建 设奖 三项 大奖 。
2017 年 1 月 19 日 ，深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 ，会 上介 绍了深 交所 新一 代交 易系
统运行 情况 ， 并表彰 了在 新一代 交易 系统 上线 过程 中， 积极 参与 各项准 备和 测试工 作 ， 为 系统顺 利上 线 做
出突出 贡献 的单 位和 个人 。 博 时基 金被 授予新 一代 交易系 统建 设先 行者 、 突 出贡献 单位 殊荣 。 博 时基金信
息技术 部车 宏原 、陈 小平 、祁晓 东被 授予 突出 贡献 奖殊荣 。
2017 年 1 月 16 日 ，博 时 基金荣 登中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 评选 的 “ 优 秀资产 管理 机构 ” 榜 单，
成为全 国十 家获 此殊 荣的 基金公 司之 一。
2017 年 1 月 12 日， 由华 夏 时报、 新浪 财经 联合 主办 的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上， 博 时基 金荣 获 “2 016
年度市 场营 销力 公司 ”奖项。
2017 年 1 月 10 日 ，由 信 息时报 主办 的 “2 016 年度 金 狮奖金 融行 业风 云榜 ” 颁 奖 典礼于 广州 盛大 举办 ，
博时基 金斩 获 “ 年度 最佳 投 研基金 公司 ” 大 奖。
2017 年 1 月 6 日， 由东 方 财富网 、 天天 基金 网主 办的 “201 6 东 方财 富风 云榜 ” 评选活 动于 广州 举行 ， 博
时基金 荣膺 “2016 年度 最 佳基金 公司 ” 大 奖， 同时 ， 旗下产 品博 时银 智 100 荣获 “2016 年度 最受 欢迎 新 发基
金奖 ” 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏桢
固定收 益
总部现 金
管理组 投
资副总 监/
基金经 理
2016-08-03 - 9
2004 年 起 在 厦 门 市 商 业 银 行 任 债
券交易 组主 管 。 2008 年 加 入博时 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 债 券 交 易
员、 固 定收 益研 究员、 博时 理财 30
天债券 基金 、 博时 岁岁 增 利一年 定
期开放 债券 基金 、 博时 月 月薪定 期
支付债 券基 金 、 博 时双 月 薪定期 支
付债券 基金 、 博时 天天 增 利货币 基
金、 博 时保 证金 货币 ETF 基金、 博
时安盈 债券 基金 、 博时 产 业债纯 债博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
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基金 、 博 时安 荣 18 个 月 定期开 放
债券基 金的 基金 经理 。 现 任固定 收
益 总 部 现 金 管 理 组 投 资 副 总 监 兼
博时安丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券
（LOF ）基金、博时月月盈短期理
财债券 型证 券投 资基 金 、 博时现 金
宝货币 市场 基金 、 博时 现 金收益 货
币基金 、 博 时外 服货 币基 金、 博 时
裕创纯 债债 券型 证券 投资 基金 、 博
时安润 18 个 月定 开债 基 金、博 时
裕盛纯 债债 券基 金 、 博 时 安仁一 年
定开债 基金 、博 时合 利货 币基金 、
博时安 恒 18 个 月定 开债 基金 、 博
时合鑫 货币 基金 、 博时 安 弘一年 定
开 债 基 金 、 博 时 聚 享 纯 债 债 券 基
金、 博 时裕 鹏纯 债债 券基 金、 博 时
合惠货 币基 金的 基金 经理 。
倪玉娟
高级研 究
员兼基 金
经理助 理
2016-08-03 - 5.9
2011 年至 2014 年 在 海 通 证 券 工
作。 2014 年3 月加 入博 时 基金管 理
有限公 司 ， 现 任固 定收 益 总部高 级
研究员 兼基 金经 理助 理。
注： 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 本 基金 管 理人严 格遵 循了 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其各 项实 施细 则 、 本
基金基 金合 同和 其他 相关 法律法 规的 规定 ， 并本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于市 场 、 取 信于 社会 的 原则
管理和 运用 基金 资产 ， 为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 ， 由于 证券 市场波 动等 原因 ， 本基 金 曾出
现个别 投资 监控 指标 超标 的情况 ， 基 金管 理人 在规 定期限 内进 行了 调整 ， 对 基金份 额持 有人 利益 未造 成损
害。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 基金管 理人 严格执 行了 《 证券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 公司制 定 的
公平交 易相 关制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上 半年 ， 在 经济 基 本面企 稳大 背景 下 ， 受 货 币政策 中性 偏紧 和金 融去 杠杆监 管政 策的 影响 ， 债博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
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券市场 整体 呈现 熊市 格局 ， 债 券收 益率 显著上 行 。 央行在 一季 度两 次上 调政 策利率 ， 带动 债券收 益率 向上
调整 。4 、5 月份受 经济 超 预期企 稳 、 货 币政 策继 续 收紧 、 监 管从 严和 委外 赎 回等因 素影 响 ， 债 券收 益 率再
度大幅 上行 。 5 月末 随着 货 币政策 边际 放松 和金 融去 杠杆政 策协 调加 强， 市场 悲观预 期缓 解， 收益 率震 荡。
6 月 中旬 短期 流动 性宽 松 ，市场 做多 热情 高涨 ，带 动收益 率显 著下 行。 从指 数表现 看， 上半 年中 债综 合财
富总值 指数 下 跌 0.12% 。
上半年期间，央行继续强 调金融 “ 去杠杆” 和“ 防范资产泡沫 ” ，并辅以公开市场逆回购 “ 收短放长” 、考
虑将理 财纳 入 MPA 考 核 测算框 架等 措施 ，使 资金 面一直 处于 紧平 衡状 态， 货币政 策基 调稳 健中 性实 则偏
紧。央 行在 一季 度两 次上 调公开 市场 操作 、MLF 和 SLF 利率，带动 资金 利 率中枢 水平 连续 上行 。上 半年
期间银 行间 债券 质押 式回 购 R001 和 R007 加权 平均 利率平 均值 分别 为 2.60% 和 3.22% ， 与去 年同 期平 均值
2.03% 和 2.46% 相 比， 分别 上行 57bp 和 76bp 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为 1.9709% ，同 期业绩 基准 增长率 0.1760% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下 半年 ， 我 们认 为在 经济基 本面 整体 继续 保持 稳健的 背景 下， 央行 强调 金融去 杠杆 仍然 是一 条重
要 的主线。 在该思路 下，货 币政策稳 健的基调 有望延 续，资金 面整体将 呈现中 性状态， 不会过松 和过紧 ，
利率期 限结 构的 形态 仍将 维持平 坦， 短端 收益 率优 势继续 明显 。
本基金 秉承 现金 管理 工具 的流动 性、 安全 性和 收益 性原则 ， 根 据对 货币 市场 趋势的 判断 结合 组合 申购
赎回规 律， 合理 安排 组合 平均剩 余期 限和 资产 结构 ， 同时 利用 货币 市场 工具 利率短 期走 高的 机会 配置 适量
仓位的 资产 ，提 升 组 合回 报。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本 基金管 理人为 确保基金估 值工作 符合相关 法律法规 和基金 合同的规 定，确保 基金资 产估值的 公平 、
合理， 有效 维护 投资 人的 利益， 设立 了博 时基 金管 理有限 公司 估值 委员 会 （ 以下简 称 “ 估值 委员 会 ” ） ， 制定
了估值 政策 和估 值程 序。 估值委 员会 成员 由主 管运 营的副 总经 理、 督察 长、 投资总 监、 研究 部负 责人 、 风
险管理 部负 责人 、 运 作部 负责人 等成 员组 成， 基金 经理原 则上 不参 与估 值委 员会的 工作 ， 其估值 建议 经 估
值委员 会成 员评 估后 审慎 采用。 估值 委员 会成 员均 具有 5 年以 上专 业工 作经 历， 具 备良 好的 专 业 经验 和专
业胜任 能力 ， 具有 绝对 的 独立性 。 估值 委员 会的 职 责主要 包括 有 ： 保 证基 金 估值的 公平 、 合理 ； 制订 健 全、
有效的 估值 政策 和程 序； 确保对 投资 品种 进行 估值 时估值 政策 和程 序的 一贯 性； 定 期对 估值 政策 和程 序进
行评价 等。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所 。 托 管人 根据 法 律法规 要求 对基 金估 值及
净值计 算履 行复 核责 任， 当存有 异议 时 ， 托管 银行 有责任 要求 基金 管理 公司 作出合 理解 释 ， 通过 积极 商 讨
达成一 致意 见。 会计 师事 务所对 估值 委员 会采 用的 相关估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审核 意见 并出
具报告 。上 述参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
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本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 签署服 务协 议 ， 由 其按 约 定提供 在银 行间 同业 市场
交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
收益分 配原 则 ： 本基 金每 份基金 份额 享有 同等 分配 权； 本基 金收 益分配 方式 为红利 再投 资 ； 本基 金 采
用 1.00 元 固定 份额 净值 交 易方式 ， 自基 金合 同生 效 日起 ， 本 基金 根据 每日 基 金收益 情况 ， 以每 万份 基 金净
收益为 基准 ， 为投资 人每 日计算 当日 收益 并分 配， 且定期 进行 结转 。 本 基金 的收益 结转 方式 支持 按日 结 转
或按月 结转 ， 具体采 用哪 种方式 以销 售机 构公 布的 为准 。 不 论何 种结转 方式 ， 当 日收 益均 参与下 一日 的 收
益 分配；本 基金根据 每日收 益情况， 将当日收 益全部 分配，若 当日净收 益大于 零时，为 投资人记 正收益 ；
若当日 净收 益小 于零 时 ， 为投资 人记 负收 益 ； 若 当 日净收 益等 于零 时 ， 当 日 投资人 不记 收益 ； 当进 行 收益
结转时 ， 如投 资者的 累计 未结转 收益 为正 ， 则 为基 金份额 持有 人增 加相 应的 基金份 额 ； 如 投资者 的累 计 未
结转收 益为 负 ， 则为 基金 份额持 有人 缩减 相应 的基 金份额 ， 当投 资人赎 回基 金份额 时 ， 将 按比例 从赎 回 款
中扣除 ， 剩余 部分缩 减投 资人的 基金 份额 ； 如 投资 者的累 计未 结转 收益 等于 零时 ， 基 金份 额持有 人的 基 金
份额保 持不 变 ； 当日 申购 的基金 份额 自下 一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权益 ； 当日 赎回的 基金 份 额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益； 在不违 反法 律法 规、 基金 合同的 约定 以及 对基 金份 额 持
有人利 益无 实质 性不 利影 响的情 况下 ， 基 金管 理人 可调整 基金 收益 的分 配原 则和支 付方 式， 不需 召开 基金
份额持 有人 大会 ； 如 需召 开基金 份额 持有 人大 会， 为确保 基金 份额 持有 人的 表决权 体现 其持 有的 权益 ， 基
金 管 理 人 将 于 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 权 益 登 记 日 当 日 统 一 为 基 金 份 额 持 有 人 进 行 累 计 未 结 转 收 益 的
结转。
本基金 本报 告期 内向 份额 持有人 分配 利 润 29,196,906.63 元。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管 人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人 声明 ， 在 本报 告期 内， 基 金托 管人 —— 招商 银行股 份有 限公 司不 存在 任何损 害基 金份 额持 有人
利益的 行为 ， 严 格遵 守了 《中华 人民 共和 国证 券投 资基 金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同， 完全 尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期内 基金 管理 人在 投资运 作 、 基 金资 产净 值的 计算 、 利 润分 配、 基金 份额 申购赎 回价 格的 计算 、
基金费 用开 支等 问题 上， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 严格 遵守了 《 中华 人民共 和国 证 券博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
9
投资基 金法 》等 有关 法律 法规， 在各 重要 方面 的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净值 表现 、 财 务会 计报 告、 利 润分 配、 投资 组合 报告等 内容 真实 、 准 确和
完整， 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 博时 合利 货币 市场基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 9,256,135,342.53 155,411,201.30
结算备 付金 - -
存出保 证金 - 1,784.01
交易性 金融 资产 4,227,252,197.36 18,002,195.80
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,227,252,197.36 18,002,195.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 698,809,688.21 29,000,283.50
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 32,717,033.85 574,943.70
应收股 利 - -
应收申 购款 628,116.14 548,205.10
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 14,215,542,378.09 203,538,613.41
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 296,999,764.50 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 916,817.13 25,627.96
应付托 管费 305,605.72 8,542.65 博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
10
应付销 售服 务费 183,363.43 5,125.58
应付交 易费 用 29,758.51 3,552.18
应交税 费 - -
应付利 息 45,357.09 -
应付利 润 1,750,242.28 35,643.44
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 177,601.50 74,000.00
负债合 计 300,408,510.16 152,491.81
所有者权益： - -
实收基 金 13,915,133,867.93 203,386,121.60
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 13,915,133,867.93 203,386,121.60
负债和 所有 者权 益总 计 14,215,542,378.09 203,538,613.41
注：1. 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 13,915,133,867.93
份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日。
6.2 利润 表
会计主 体： 博时 合利 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 68,870,062.19
1. 利息 收入 68,795,586.15
其中： 存款 利息 收入 47,397,669.31
债券利 息收 入 18,143,098.36
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 3,254,818.48
其他利 息收 入 -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 74,476.04
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 74,476.04
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “-”号填
列）
-
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
减：二、费用 4,786,857.23
1 ．管 理人 报酬 2,175,339.20
2 ．托 管费 725,113.08
3 ．销 售服 务费 435,067.82
4 ．交 易费 用 - 博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
11
5 ．利 息支 出 1,240,575.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,240,575.93
6 ．其 他费 用 210,761.20
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号填列） 64,083,204.96
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 64,083,204.96
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 博时 合利 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
203,386,121.60 0.00 203,386,121.60
二、本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 64,083,204.96 64,083,204.96
三、本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数（ 净值 减
少以 “-” 号填 列）
13,711,747,746.33 - 13,711,747,746.33
其中：1. 基 金申 购款 13,758,945,107.69 - 13,758,945,107.69
2. 基金 赎回 款 -47,197,361.36 - -47,197,361.36
四、本 期向 基金 份额 持有 人
分配利 润产 生的 基金 净值 变
动（净 值减 少以 “- ”号填
列）
- -64,083,204.96 -64,083,204.96
五、期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
13,915,133,867.93 0.00 13,915,133,867.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告6.1 至6.4 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
——— —— —— ——
—— —— —— — ——
— — ——— —— —
基金管 理 人 负责 人： 江向 阳
主 管会 计工 作负 责人： 王德 英
会 计 机构负 责人 ：成 江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《 财政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通
知》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税 改征
增值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财
税[2016]70 号 《 关于 金融 机构同 业往 来等 增值 税政 策的补 充通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
12
税项列 示如 下：
(1) 对证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖债 券的 转让 收入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地方 政府 债以 及金 融同
业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不
征收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人 所
得税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告 期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告 期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司（ “博时 基金 ”） 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
招商银行 股 份有 限公 司(“招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司（ “招商 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关 联方交易单元进行的交易
无。
6.4.4.2 关联方 报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,175,339.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,662.72
注：支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.15% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 15%/ 当年 天数
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 725,113.08
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.05% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0. 05%/ 当年 天数
6.4.4.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元 博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
13
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
博时基 金 433,153.99
合计 433,153.99
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按基 前一 日基 金资产 净 值0.03% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 给博 时基 金，再 由博 时基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 03%/ 当年 天数
6.4.4.3 与关联 方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关联 方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联 方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公 司 5,135,342.53 28,005.69
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.4.6 本基金 在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关 联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购 新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2 期末持 有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债 券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券 正回购
截止本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止 ， 本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券 款
余额 76,999,764.50 元， 是 以如下 债券 作为 质押 ：
金额单 位 ： 人民 币元 博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
14
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
120415 12 农发 15 2017-07-07 100.10 770,000.00 77,077,000.00
合计
770,000.00 77,077,000.00
6.4.5.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止 ， 本 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券 款
余额 220,000,000.00 元 ， 于 2017 年 7 月 6 日 到期 。 该类交 易要 求本 基金 转入 质押库 的债 券 ， 按 证券 交 易所
规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次 ， 由 对公 允价 值计 量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低层 次决
定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 二层
次的余 额 为 4,227,252,197.36 元 ，无 属于 第一 或第 三 层次的 余额 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账面价 值与 公允 价值 相差
很小。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资 组合报告 博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
15
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,227,252,197.36 29.74
其中： 债券 4,227,252,197.36 29.74
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 698,809,688.21 4.92
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,256,135,342.53 65.11
4 其他各 项资 产 33,345,149.99 0.23
5 合计 14,215,542,378.09 100.00
7.2 债券回 购融 资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.14
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 296,999,764.50 2.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比
例的简 单平 均值 。
7.3 基金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 5
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 没有 超 过 120 天的 情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （％ ）
1 30 天 以内 8.75 2.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 3.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
16
浮动利 率债
3 60 天 （含 ） —90 天 67.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天 0.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 21.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 101.92 2.13
7.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 240 天。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(％)
1 国家债 券 377,216,235.73 2.71
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 320,305,773.48 2.30
其中： 政策 性金 融债 320,305,773.48 2.30
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,529,730,188.15 25.37
8 其他 - -
9 合计 4,227,252,197.36 30.38
10
剩余存 续期 超过397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111713048 17 浙 商银 行 CD048 4,200,000 410,716,671.61 2.95
2 111799948 17 长 沙银 行 CD058 3,300,000 326,452,772.45 2.35
3 020185 17 贴债 29 3,000,000 297,672,900.70 2.14
4 111780124 17 宁 波银 行 CD114 3,000,000 296,862,710.22 2.13
5 111799993 17 青 岛银 行 CD089 3,000,000 296,827,357.19 2.13
6 111799975
17 北 京农 商银 行
CD057
3,000,000 296,827,092.67 2.13
7 111799946 17 苏 州银 行 CD053 3,000,000 296,807,783.20 2.13
8 120415 12 农发 15 1,500,000 150,155,773.64 1.08 博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
17
9 111798929
17 成 都农 商银 行
CD010
1,500,000 148,690,189.92 1.07
10 111799968 17 重 庆银 行 CD111 1,500,000 148,403,891.61 1.07
10 111799973
17 哈 尔滨 银行
CD132
1,500,000 148,403,891.61 1.07
7.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法 ” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0304%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0327%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0069%
注：上 表中 “ 偏 离情 况 ” 根 据报告 期内 各工 作日 数据 计算。
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有 资 产支 持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资 组合报 告附 注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价， 即计 价对 象以 买入 成 本列示 ， 按实 际利 率并 考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，
在其剩 余期 限内 摊销 ，每 日计提 收益 。本 基金 采用 固定份 额净 值， 基金 账面 份额净 值始 终保 持 1.00 元。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 32,717,033.85
4 应收申 购款 628,116.14
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 33,345,149.99 博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
18
7.9.4 其他需说明的重要事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比
例
6,252 2,225,709.19 13,863,906,591.94 99.63% 51,227,275.99 0.37%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 188,831.61 0.00%
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人 持 有本 开放 式基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 本 基金 的基 金经 理未 持有本 基金 。
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年8 月 3 日）
基金份 额总 额
200,167,141.63
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 203,386,121.60
本报告 期 基 金总 申购 份额 13,758,945,107.69
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 47,197,361.36
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 13,915,133,867.93
§10 重大事 件揭示
10.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。 博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
19
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、本 报告 期内 ，基 金管 理 人未发 生重 大人 事变 动。
2、本 报告 期内 ，基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 报告 期内 改聘会计 师事 务所情 况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为本基 金提 供审 计服 务 。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管 理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ， 基 金管 理人 、 基金 托管 人涉 及托 管业 务的部 门及 其高 级管 理人 员没有 受到 监管 部门 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
注： 本基 金根 据中 国证 券 监督管 理委 员会 《 关于 完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力， 能
及时、 全面 地向 公司 提供 高质量的 关于 宏观 、行 业及 市 场走 向、 个股 分析 的报 告 及丰 富全 面的 信息 服务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
20
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建 投 - - - - - -
国泰君 安 - - 250,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离 度绝 对值超过 0.5% 的 情况
本基金 在本 报告 期内 不存 在偏离 度绝 对值 在0.5% （ 含）以 上的 情况 。
§11 影响投 资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2017-01-01~20
17-03-01
201,346,788.03 4,543,897.57 0.00 205,890,685.60 1.48%
2
2017-03-02~20
17-06-30
0.00 3,042,092,881.93 0.00 3,042,092,881.93 21.83%
3
2017-06-16~20
17-06-30
0.00 3,005,293,809.48 0.00 3,005,293,809.48 21.60%
4
2017-06-20~20
17-06-30
0.00 5,006,310,051.16 0.00 5,006,310,051.16 36.00%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本 基金 出现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况， 当该 基金 份额 持有 人选 择
大比例 赎回 时 ， 可 能引 发 巨额赎 回 。 若 发生 巨额 赎 回而本 基金 没有 足够 现金 时， 存在 一定 的流 动性 风 险；
为应对 巨额 赎回 而进 行投 资标的 变现 时， 可能 存在 仓位调 整困 难， 甚至 对基 金份额 净值 造成 不利 影 响 。
基金经 理会 对可 能出 现的 巨额赎 回情 况进 行充 分准 备并做 好流 动性 管理 ， 但 当基金 出现 巨额 赎回 并 被 全
部确认 时， 申请 赎回 的基 金份额 持有 人有 可能 面临 赎回款 项被 延缓 支付 的风 险， 未 赎回 的基 金份 额 持 有
人有可 能承 担短 期内 基金 资产变 现冲 击成 本对 基金 份额净 值产 生的 不利 影响 。
本基金 出现 单一 份额 持有 人持有 基金 份额 占比 超过20% 的情 况， 根据 基金 合同 相关约 定， 该份 额持 有人
可以独 立向 基金 管理 人申 请召开 基金 份额 持有 人大 会， 并 有权 自行 召集 基金 份额持 有人 大会 。 该 基 金 份
额持有 人可 以根 据自 身需 要独立 提出 持有 人大 会议 案并就 相关 事项 进行 表决 。 基 金管 理人 会对 该 议 案 的
合理性 进行 评估 ，充 分向 所有基 金份 额持 有人 揭示 议案的 相关 风险 。
在极端 情况 下， 当持 有基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时， 可 能导 致在 其赎 回 后 本
基金资 产规 模连 续六 十个 工作日 低于5000 万元 ， 基 金还可 能面 临转 换运 作方 式、 与 其他 基金 合并 或 者 终
止基金 合同 等情 形。
此外， 当单 一基 金份 额持 有人所 持 有 的基 金份 额已 经达到 或超 过本 基金 规模 的50% 或者 接受 某笔 或者 某
些申购 或转 换转 入申 请有 可能导 致单 一投 资者 持有 基金份 额的 比例 达到 或者 超过50% 时 ，本 基金 管理 人
可拒绝 该持 有人 对本 基金 基金份 额提 出的 申购 及转 换转入 申请 。
博时合利货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要
21
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十四日
