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博时双月薪(000277)

博时双月薪:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
博 时 双月薪 定 期支付 债 券型证 券 投资基 金 
2017 年 半年 度 报告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :博 时基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 :中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报 告送 出日 期: 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 
1 
 
§1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对 其 内
容的真 实性 、 准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 的法 律责任 。 本 半年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董事 签字
同意, 并由 董事 长签 发。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2017 年 8 月23 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金 的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 , 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书及 其更 新。


本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 2 §2 基金 简介 2.1 基金基 本情 况 基金简 称 博时双 月薪 债券 基金主 代码 000277 交易代 码 000277 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年10 月 22 日 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,645,794,893.86 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金 产品说 明 投资目 标 在谨慎 投资 的前 提下 , 本 基金力 争为 投资 人提 供稳 定的现 金流 收入 , 争 取实 现超 过业绩 比较 基准 的投 资回 报。 投资策 略 1、运 作周 期的 投资 策略 本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合、 定性 分析 和定量 分析 相补 充的 方法 , 确 定资产 在非 信用 类固 定收 益类证 券 ( 国家 债券、 中 央银行 票据 等) 和信 用类 固定 收益类 证券 之间 的配 置比 例。 本基金 的主 要投 资策 略是 买入与 封闭 期相 匹配 的债 券, 并 持有 到期 , 或 者是 持有 回售期 与封 闭期 相匹 配的 债券, 获得 本金 和票 息收 入; 同 时, 根 据所 持债 券 信用 状况变 化, 进行 必要 的动 态调整 ; 本 基金 通过 正回 购, 融 资买 入债 券, 通过 杠杆 作用, 力争 为投 资者 实现 更高的 投资 收益 和现 金流 收入。 2、自 由开 放期 投资 策略 自由开 放期 内, 本基 金为 保持较 高的 组合 流动 性, 方便投 资人 安排 投资 , 在 遵守 本基金 有关 投资 限制 与投 资比例 的前 提下 ,将 主要 投资于 高流 动性 的投 资品 种 。 业绩比 较基 准 3 年期 定期 存款 利率 (税 后) 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 , 低 于混 合型 基金、 股票型 基金 ,属 于中 低风 险/收 益的 产品 。 2.3 基金 管理人 和基 金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电 话 0755-83169999 010-67595096 电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 2.4 信息 披露方 式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 3 §3 主要 财务指标和基金 净值表现 3.1 主要 会计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 19,012,174.24 本期利 润 14,846,410.51 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0087 本期基 金份 额净 值增 长率 0.92% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2980 期末基 金资 产净 值 1,628,434,104.78 期末基 金份 额净 值 0.989 注: 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 , 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 1.02% 0.05% 0.23% 0.01% 0.79% 0.04% 过去三 个月 0.41% 0.06% 0.69% 0.01% -0.28% 0.05% 过去六 个月 0.92% 0.06% 1.36% 0.01% -0.44% 0.05% 过去一 年 4.30% 0.13% 2.75% 0.01% 1.55% 0.12% 过去三 年 36.78% 0.17% 9.60% 0.01% 27.18% 0.16% 自基金 合同 生 效起至 今 45.80% 0.16% 12.53% 0.01% 33.27% 0.15% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准:3 年期 定期 存款 利率 (税后 ) 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 4 3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注: 本 基金 的基 金合 同于2013 年 10 月 22 日 生效。 按照本 基金 的基 金合 同规 定, 自 基金 合同 生效 之日 起六个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合本 基金 合同 第十二 部分 “ ( 二) 投资 范围 ” 、 “ (五) 投资 限 制 ” 的有关 约定 。本 基金 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约定 。 §4 管理 人报告 4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一 。 “ 为 国民创 造财 富 ” 是博 时的 使命 。 博 时的 投资理 念是 “做投 资价 值的 发现 者 ” 。 截 至 2017 年6 月30 日 , 博 时基 金 公 司共管 理 186 只 开放式 基金 , 并受全 国社 会保障 基金 理事 会委 托管 理部分 社保 基金 , 以 及多 个企业 年金 账户 , 管 理资 产 总 规模 逾 6357.79 亿元 人民 币, 其中 公募 基金规 模 逾3763.55 亿 元人 民币 , 累 计分红 逾 814 亿 元人 民币 , 是 目前我 国资 产管 理规 模最 大的基 金公 司之 一, 养老 金资产 管理 规模 在同 业中 名列前 茅。 1、 基 金业 绩 根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ,截 至2017 年 2 季 末: 权益基 金方 面, 标准 指数 股票型 基金 里, 博时 深证 基本面 200ETF 今 年以 来净 值增长 率为 16.07%,在 同类104 只基 金中 排名 前10, 博 时裕 富沪 深300 指 数 、 博时 上证50ETF 等 今年 以 来净值 增长 率排 名 前1/5 ; 股票型 分级 子基 金里, 博 时中证 银行 指数 分 级 B 今 年以来 净值 增长 率 为 20.90% , 在同 类 128 只 基金 中 排名 前 1/6 ; 混合 偏股 型基 金中,博时 主题 行业 今年 以来 净 值增长 率 为 12.13% , 在 同 类基金 排名 位居 前 1/4;混 合灵活 配置 型基 金中 ,博 时产业 新动 力、 博时 互联 网主题 基金 今年 以来 净值 增长率 分别 为 8.95% 、8.40% , 在 同类 基金 中排 名均 位于 前1/4 。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 5 保本型 基金 中, 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同类 137 只 中 排名前 1/3 ;绝 对收 益目 标基金 里, 博时 新起 点灵 活配置 混合 今年 以来 净值 增长率 在同 类基 金中 排名 前 10 。 黄金基 金类 ,博 时黄 金ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% , 在同 类 14 只 中 排名第 一。 固收方 面, 长期 标准 债券 型基金 中, 博时 信用 债纯 债(A 类) 、博 时裕 昂纯 债 债券基 金今 年以 来净 值增 长率在 同 类 797 只排 名 前1/10 ; 普 通债 券型 基金 中 , 博 时信 用债 券基 金 、 博 时天颐 债券 基金 今年 以来 净值 增长率 在 417 只 中排 名 前1/10 ; 货 币市 场基 金里, 博 时外服 货币 今年 以来 净值 增长率 在 631 只 同类 基金 中 排名 前 1/4 ;转 债基 金方 面,博 时转 债增 强债 券(A 类)今 年以 来收 益率3.78% ,同类 排名 第一 。 QDII 基金 方面 , 博时 大中 华亚太 精选 股票 基金 (QDII ) 、 博时 大中 华亚 太精 选股 票基金 (QDII ) (美 元) , 今年以 来净 值增 长率 分别 为 13.46% 、15.92% ,同 类 排名 前 1/2 、1/4 。 2、 其 他大 事件 2017 年6 月23 日, 由南 方 日报社 主办 的 “ 201 7 年 南 方金融 峰会 暨第 六届 金榕 奖颁奖 典礼 ”在 广州 举 行,博 时基 金获 得 “ 年度 资产管 理优 秀奖 ”。 2017 年 6 月 17 日 ,由 中 国证券 报主 办的 “ 全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基金 金牛 奖颁奖 典礼 暨高 端论 坛 ” 在深召 开 , 博 时基金 海外 全资子 公司 博时 基金 (国 际) 有限 公司 荣获 “ 一年 期 海 外金牛 私募 管理 公司 (固 定收益 策略 ) ” 。 2017 年 5 月 12 日 ,由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深召 开。 博时摘 得 “ 2016 年度 十大 明星基 金公 司奖 ” 和 “20 1 6 年度 固定 收益 投资 明星 团队奖 ”两 项公 司类 大奖 , 博时双 月薪 和博 时稳 定价 值获 “ 三年 持续 回报 普通 债券型 明星 基金 奖 ” 、 博 时 新财富 获 “ 201 6 年 度绝 对 收 益明星 基金 奖 ”、 博时 信 用债纯 债获 “20 16 年度 积 极债券 型明 星基 金奖 ”、 博时信 用债 券获 “五 年持 续回 报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。 2017 年4 月25 日, 博 时基 金在 2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上, 获得 “201 6 年 度金 基金 ·TOP 公司奖 ”。 2017 年 4 月 25 日 ,在 由 中国基 金报 主办 的第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 ,博 时基 金过钧 获评 “三 年期 二级 债最佳 基金 经理 ”、 “五 年期二 级债 最佳 基金 经理 ”, 陈 凯杨 获评 “三 年期 纯债 型最佳 基金 经理 ”。 2017 年 4 月 8 日, 在第 十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上, 博 时 基金 被评 为 “20 16 年度 固定 收益 投资金 牛基 金公 司 ” , 旗下 博时卓 越品 牌混 合 (160512 ) 被 评为 “五 年期 开放 式混 合型持 续优 胜金 牛基 金 ” 、 博时主 题行 业 (160505)获 “20 16 年度 开放 式混 合 型金牛 基金 ” 、 博 时信 用 债券 (050011)获 “三 年 期开 放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ”、 博时 信用 债纯 债债 券 (050027)获 “20 16 年度 开放式 债券 型金 牛基 金 ” 。 2017 年 3 月 10 日 ,由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投资论 坛会 议 ” 在杭 州落 下帷幕 。工 行私 行对 管理 人的过 往表 现给 予充 分肯 定并对 2016 年表 现突 出 的 管理 人进 行了 表彰 ,博 时基 金荣获 “20 16 年度 优秀 管 理人奖 ”。 2017 年 2 月 22 日 ,第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁奖 典礼在 京举 办, 博时 基金 一举斩 获最 佳品 牌形 象建 设奖、 最具 创新 精神 奖、 最佳自 媒体 建设 奖三 项大 奖。 2017 年 1 月 19 日 ,深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 ,会 上介 绍了深 交所 新一 代交 易系博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 6 统运行 情况 , 并表彰 了在 新一代 交易 系统 上线 过程 中, 积极 参与 各项准 备和 测试工 作 , 为 系统顺 利上 线 做 出突出 贡献 的单 位和 个人 。 博 时基 金被 授予新 一代 交易系 统建 设先 行者 、 突 出贡献 单位 殊荣 。 博 时基 金 信 息技术 部车 宏原 、陈 小平 、祁晓 东被 授予 突出 贡献 奖殊荣 。 2017 年1 月16 日, 博时 基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ”榜 单, 成为全 国十 家获 此殊 荣的 基金公 司之 一。 2017 年 1 月 12 日 ,由 华 夏时报 、新 浪财 经联 合主 办的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上, 博时 基金 荣 获 “201 6 年 度市 场营 销力 公 司 ” 奖 项。 2017 年1 月10 日, 由信 息 时报主 办的 “20 16 年 度金 狮奖金 融行 业风 云榜 ”颁 奖典礼 于广 州盛 大举 办, 博时基 金斩 获 “ 年度 最佳 投研基 金公 司 ” 大奖 。 2017 年1 月6 日 , 由 东方 财富网 、 天天 基金 网主 办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ”评选 活动 于广 州举 行, 博时基 金荣 膺 “ 201 6 年 度 最佳基 金公 司 ” 大奖 ,同 时,旗 下产 品博 时银 智 100 荣获 “2 01 6 年 度最 受欢 迎 新发基 金奖 ”。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈凯杨 固定收 益总 部 现金管 理组 投 资总监/基金 经理 2013-10-2 2 - 11.8 2003 年起 先后 在深 圳发 展 银行 、 博 时基金 、 长 城基 金工 作。2009 年1 月 再 次 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司。 历 任固 定收 益研 究员 、 特定 资 产投资 经理 、博 时理 财 30 天债 券 基金基 金经 理 、 固 定收 益 总部现 金 管理组 投资 副总 监 、 博 时 外服货 币 市场基 金 、 博 时岁 岁增 利 一年定 期 开放债 券基 金 、 博 时裕 瑞 纯债债 券 基金、 博时 裕盈 纯债 债券 基金、 博 时裕恒 纯债 债券 基金 、 博 时裕荣 纯 债债券 基金 、 博时 裕晟 纯 债债券 基 金、 博 时裕 泰纯 债债 券基 金、 博 时 裕丰纯 债债 券基 金 、 博 时 裕和纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 坤 纯 债 债 券 基 金、 博 时裕 嘉纯 债债 券基 金、 博 时 裕达纯 债债 券基 金 、 博 时 裕康纯 债 债券基 金 、 博 时安 心收 益 定期开 放 债 券 基 金 、 博 时 裕 腾 纯 债 债 券 基 金、 博 时裕 安纯 债债 券基 金、 博 时 裕新纯 债债 券基 金 、 博 时 裕发纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 景 纯 债 债 券 基 金、 博 时裕 乾纯 债债 券基 金、 博 时 裕通纯 债债 券基 金的 基金 经理 。 现 任 固 定 收 益 总 部 现 金 管 理 组 投 资 总 监 兼 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基金 、 博 时双 月薪 定期 支 付债券 基 金、 博 时现 金收 益货 币基 金、 博 时 安誉 18 个月 定开 债基 金 、博时 安博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 7 和 18 个 月定 开债 基金 、 博时安 泰 18 个月 定开 债基 金、 博时 安瑞 18 个月定 开债 基金 、 博时 安 怡 6 个月 定开债 基金 、博 时安 源 18 个月 定 开 债 基 金 、 博 时 裕 弘 纯 债 债 券 基 金、 博 时 裕 顺纯 债债 券基 金、 博 时 裕昂纯 债债 券基 金 、 博 时 裕泉纯 债 债券基 金 、 博 时安 祺一 年 定开债 基 金、 博 时裕 信纯 债债 券基 金、 博 时 裕 诚 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 安 诚 18 个月定 开债 基金 、博 时安 康 18 个 月定开债(LOF ) 基 金 、 博 时 合 惠 货币基 金的 基金 经理 。 陈黎 研究员 兼基 金 经理助 理 2015-12-2 1 - 3 2014 年7 月从 上海 财经 大 学硕士 研 究生毕 业后 加入 博时 基金 , 现 任固 定 收 益 总 部 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理 注: 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报 告期 内 , 本 基金 管 理人严 格遵 循了 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其各 项实 施细 则 、 本 基金基 金合 同和 其他 相关 法律法 规的 规定 , 并本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于市 场 、 取 信于 社会 的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 , 基 金投 资 管理符 合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ,没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期 内 , 本 基金管 理人 严格执 行了 《 证券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 公司制 定 的 公平交 易相 关制 度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上 半年 , 经 济 “ 前 高后低 ” , 并 未开 启 “ 新 周期 ” , 但因 流动 性中 性 偏紧 , 监 管政 策收 严, 金 融去杠 杆导 致债 券市 场大 幅调整 ,10 年国 开较 年初 最高上 行了 70BP 到 4.38% ,10 年 国债 较年 初最 高上 行 了 60BP 到3.69% 。6 月 份 , 央 行针 对半 年末 的 MPA 考核各 银行 也提 前进 行了 准备 , 国 际方 面 , 美 债收 益率 下行, 中美 国债 收益 率利 差已达 到 150BP , 处于 历 史高位 ,给 了国 债收 益率 下行空 间, 综上 因素 ,资 金面 利好, 前期 过于 悲观 的情 绪的修 复,6 月 份债 券收 益率均 有不 同程 度的 回调 。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 8 2 季 度, 本基 金依 然采 取 短久期 策略 ,在 防守 中进 攻,票 息利 率提 高, 债券 的配置 价值 逐渐 体现 ,存 单也达 到一 个高 点, 等待 成本降 低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017 年6 月30 日 , 本基金 基金 份额 净值 为 0.989 元 , 份额 累计 净值 为1.458 元。 报告 期内 , 本 基金基 金份 额净 值增 长率 为 0.92% , 同期 业绩 基准 增长 率 1.36% 。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望下 半年 , 监管 机构 去 杠杆已 达到 初步 成效 ,M2 的增速 跌 破 10% , 但从 监 管机构 的表 态来 看 , 金 融 去杠杆 进程 并未 结束 ,但 节奏和 力度 会有 所放 缓;3 季 度央 行货 币政 策大 概 率将继 续维 持一 个中 性的 货币 政策, “削 峰填 谷 ” ,确 保流动 性的 稳定 ;1 季 度 的经济 高点 已产 生, 前高 后低的 经济 走势 已得 到确 认, 通胀无 压力 , 下半年 经济 将继续 缓慢 下行 的趋 势, 经济已 从主 动补 库存 进入 了被动 补库 存的 阶段 , 政 策 调 控下房 地产 降温 明显 。此 前已出 现的 阶段 性利 率高 点,很 可能 成为 今年 的利 率高点 ,配 置价 值已 体现 。 本组合 遵循 定开 债的 投资 理念 , 投 资思 路上保 持谨 慎乐观 , 逐步 增加高 评级 信用债 配置 , 同时等 待 市 场调整 充分 ,通 过左 侧博 弈增强 收益 。精 选个 券严 控信用 风险 。 4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本 基金管 理人为 确保基金估 值工作 符合相关 法律法规 和基金 合同的规 定,确保 基金资 产估值的 公平 、 合 理,有效 维护投资 人的利 益,设立 了博时基 金管理 有限公司 估值委员 会(以 下简称 “ 估值委员 会 ”), 制定了 估值 政策 和估 值程 序。 估值 委员 会成 员由 主 管运营 的副 总经 理 、 督 察 长、 投资 总监 、 研 究部 负责 人、 风险管 理部 负责 人、 运作 部负责 人等 成员 组成 , 基 金经理 原则 上不 参与 估值 委员会 的工 作 , 其估 值建 议 经 估值委 员会 成员 评估 后审 慎采用 。 估 值委 员会 成员 均具 有 5 年 以上 专业 工作 经历, 具备 良好 的专 业经 验和 专业胜 任能 力, 具有 绝对 的独立 性。 估值 委员 会的 职责主 要包 括有 : 保 证基 金估值 的公 平、 合理 ; 制 订健 全、 有效 的估 值政策 和程 序; 确保 对投 资品种 进行 估值时 估值 政策 和程 序的 一贯性 ; 定期 对估值 政策 和 程 序进行 评价 等。 参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所 。 托 管人 根据 法 律法规 要求 对基 金估 值及 净值计 算履 行复 核责 任, 当存有 异议 时 , 托管 银行 有责任 要求 基金 管理 公司 作出合 理解 释 , 通过 积极 商 讨 达成一 致意 见。 会计 师事 务所对 估值 委员 会采 用的 相关估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审核 意见 并出 具报告 。上 述参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 签署服 务协 议 , 由 其按 约 定提供 在银 行间 同业 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。 4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 9 4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 无。 §5 托管 人报告 5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 本 报告期 ,中国 建设银行股 份有限 公司在本 基金的托 管过程 中,严格 遵守了《 证券投 资基金法 》 、 基 金合同 、 托管 协议和 其他 有关规 定 , 不 存在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 , 完 全尽 职尽 责地履 行了 基 金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管 人对 报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告 期 , 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定, 对本 基金 的基 金资 产 净值计 算 、 基 金费用 开支 等方面 进行 了认 真的 复核 , 对 本基 金的 投资运 作方 面进行 了监 督 , 未发 现基 金 管 理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 博时 双月 薪定 期支付 债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 203,097,332.35 3,963,925.32 结算备 付金 12,138,879.71 2,703,181.82 存出保 证金 23,186.93 9,004.25 交易性 金融 资产 2,051,168,904.80 1,918,157,845.10 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 2,051,168,904.80 1,918,157,845.10 资产支 持证 券投 资 - - 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 10 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 19,950,149.93 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 31,993,594.74 17,864,186.50 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 9.90 9.90 资产总计 2,298,421,908.43 1,962,648,302.82 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 668,564,104.90 255,809,096.28 应付证 券清 算款 240.95 - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 930,618.21 1,011,750.46 应付托 管费 265,890.94 289,071.57 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 18,728.95 44,209.43 应交税 费 - - 应付利 息 39,618.20 122,550.27 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 168,601.50 140,000.00 负债合计 669,987,803.65 257,416,678.01 所有者权益: - - 实收基 金 1,116,388,664.09 1,179,917,189.00 未分配 利润 512,045,440.69 525,314,435.81 所有者权益合计 1,628,434,104.78 1,705,231,624.81 负债和所有者权益总 计 2,298,421,908.43 1,962,648,302.82 注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.989 元, 基金 份额 总额1,645,794,893.86 份。 6.2 利润 表 会计主 体: 博时 双月 薪定 期支付 债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 32,263,289.54 10,366,381.54 1.利息 收入 42,395,192.08 11,192,244.84 其中: 存款 利息 收入 4,503,784.44 74,742.30 债券利 息收 入 37,634,020.23 11,110,196.99 资产支 持证 券利 息收 入 - - 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 11 买入返 售金 融资 产收 入 257,387.41 7,305.55 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -6,611,876.50 14,243,304.87 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -6,611,876.50 14,243,304.87 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “-” 号填列 ) -4,165,763.73 -15,129,875.65 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “ - ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 645,737.69 60,707.48 减:二、费用 17,416,879.03 3,311,885.61 1.管 理人 报酬 5,859,385.27 826,066.39 2.托 管费 1,674,110.13 236,018.95 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 32,238.29 5,350.19 5.利 息支 出 9,650,376.92 2,050,882.31 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 9,650,376.92 2,050,882.31 6.其 他费 用 200,768.42 193,567.77 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号 填列) 14,846,410.51 7,054,495.93 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “- ”号填列) 14,846,410.51 7,054,495.93 6.3 所有 者权益 (基 金净 值) 变动表 会计主 体: 博时 双月 薪定 期支付 债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,179,917,189.00 525,314,435.81 1,705,231,624.81 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 14,846,410.51 14,846,410.51 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) -63,528,524.91 -28,115,405.63 -91,643,930.54 其中:1. 基 金申 购款 959,145.49 424,125.25 1,383,270.74 2. 基金 赎回 款 -64,487,670.40 -28,539,530.88 -93,027,201.28 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 12 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,116,388,664.09 512,045,440.69 1,628,434,104.78 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 178,047,245.71 63,407,153.19 241,454,398.90 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 7,054,495.93 7,054,495.93 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) -10,449,993.53 -3,853,225.74 -14,303,219.27 其中:1. 基 金申 购款 5,955,848.61 2,135,762.61 8,091,611.22 2. 基金 赎回 款 -16,405,842.14 -5,988,988.35 -22,394,830.49 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 167,597,252.18 66,608,423.38 234,205,675.56 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告6.1 至6.4 ,财 务报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 江向 阳 , 主管 会计 工作 负责 人 :王德 英 ,会 计机 构负 责 人:成 江 6.4 报表 附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.2 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息 红利 差别 化个 人 所 得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号《关 于进 一步 明确 全面 推开营 改增 试点 金融 业有 关政策 的通 知》 、财 税[2016]70 号《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 的差 价收 入免 征营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ,金 融业 由缴 纳 营业 税改为 缴纳 增值 税。 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 的转 让收 入免 征增值 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 , 包括 买卖 股票 的差价 收入 , 股票 的股 息、 红利收 入及 其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3)对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ,其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持 股博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 13 期限超 过 1 年 的, 暂免 征 收个人 所得 税。 对基 金持 有的上 市公 司限 售股 ,解 禁后取 得的 股息 、红 利收 入, 按照上 述规 定计 算纳 税, 持股时 间自 解禁 日起 计算 ;解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应 纳税所 得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.3.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 博时基 金管 理有 限公 司(“博时基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 招商银 行股 份有 限公 司(“招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 招商证 券股 份有 限公 司(“招商证 券”) 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 无。 6.4.4.1.2 权证交易 无。 6.4.4.1.3 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日


上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购 成 交总额 的比 例 招商证 券 31,200,000.00 0.24% - - 6.4.4.1.4 应支付关联方的 佣金 无。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,859,385.27 826,066.39 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,192,091.81 210,454.10 注: 支付 基金 管理 人博 时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.7% 的 年 费率计 提, 逐 日累 计至 每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 7%/ 当年 天 数。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 14 6.4.4.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,674,110.13 236,018.95 注: 支付 基金 管理 人博 时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提, 逐 日累 计至 每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 2%/ 当年 天 数。 6.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 基金合 同生 效日 (2013 年 10 月22 日 ) 持 有的 基金份 额 9,900,100.00 9,900,100.00 期初持 有的 基金 份额 - 9,900,100.00 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期间赎回/卖出 总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 - 9,900,100.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 4.85% 注:报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 6.4.4.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 3,097,332.35 64,606.14 3,022,921.53 24,429.69 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.4.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 6.4.5 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 无。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 15 6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.5.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 , 本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券 款 余额 330,064,104.90 , 是 以如下 债券 作为 抵押 : 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 101558040 15 南 方水 泥 MTN001 2017-07-03 99.51 380,000.00 37,813,800.00 101560064 15 浦 东土 地 MTN001 2017-07-03 99.34 500,000.00 49,670,000.00 111792175 17 重 庆农 村 商行CD031 2017-07-03 95.55 700,000.00 66,885,000.00 011754013 17 广晟 SCP001 2017-07-04 100.30 500,000.00 50,150,000.00 101554024 15 金地 MTN001 2017-07-04 100.36 800,000.00 80,288,000.00 111681126 16 包 商银 行 CD076 2017-07-04 96.15 500,000.00 48,075,000.00 111790750 17 包 商银 行 CD006 2017-07-04 95.71 27,000.00 2,584,170.00 合计





3,407,000.00 335,465,970.00 6.4.5.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 , 本 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券 款 余额 338,500,000.00 元 , 于 2017 年7 月3 日 到期 。 该类交 易要 求本 基金 转入 质押库 的债 券 , 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后, 不低 于债 券回 购交 易的余 额。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允 价值 (a)金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价 值计 量结 果所 属的 层次 , 由 对公 允价 值计 量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低层 次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价值 于 2017 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 2,051,168,904.80 元 , 无属 于 第一 层级 和第 三 层级的 余 额。(2016 年 12 月 31 日: 第 二层 级的 余额 为 1,918,157,845.10 元, 无 属于第 一与 第三 层级 的余 额)


(ii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 16 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不活 跃) 、 或属于 非公 开发 行等 情况 , 本基 金不 会于 停牌 日至 交易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不活 跃期 间及 限售 期间 将相 关股票 和债 券的 公允 价值 列入第 一层 次 ; 并 根据 估 值调整 中采 用的 不可 观察 输入值 对于 公允 价值 的影 响程 度,确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 (iii) 第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c)非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2017 年12 月31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月31 日: 同) 。 (d)不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 , 其 账面价 值与 公允 价值 相差 很小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资 组合报告 7.1 期末 基金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 2,051,168,904.80 89.24 其中: 债券 2,051,168,904.80 89.24 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 215,236,212.06 9.36 7 其他各 项资 产 32,016,791.57 1.39 8 合计 2,298,421,908.43 100.00 7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 17 7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 169,337,000.00 10.40 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 227,729,000.00 13.98 其中: 政策 性金 融债 158,000,000.00 9.70 4 企业债 券 504,347,904.80 30.97 5 企业短 期融 资 券 290,568,000.00 17.84 6 中期票 据 715,514,000.00 43.94 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 143,673,000.00 8.82 9 其他 - - 10 合计 2,051,168,904.80 125.96 7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170010 17 附 息国 债 10 1,700,000 169,337,000.00 10.40 2 170210 17 国开 10 1,600,000 158,000,000.00 9.70 3 136259 16 龙湖 03 1,000,000 97,170,000.00 5.97 4 101554024 15 金地 MTN001 800,000 80,288,000.00 4.93 5 011698769 16 紫江 SCP006 800,000 80,184,000.00 4.92 7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 18 7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持仓 国债期 货。 7.12 投 资组合 报告 附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 23,186.93 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 31,993,594.74 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 9.90 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 32,016,791.57 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 19 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 12,919 127,393.37 272,444,854.97 16.55% 1,373,350,038.89 83.45% 8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,831,610.53 0.17% 8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 1、本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人未 持有 本基 金。 2、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。 §9 开放 式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2013 年10 月 22 日 )基 金份 额总 额 238,257,705.59


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,732,415,665.01 本报告 期 基 金总 申购 份额 1,414,387.20 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 95,089,214.32 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 7,054,055.97 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,645,794,893.86 注:1 、基 金管 理人 分别 于 自动赎 回期 2017 年 3 月 3 日、2017 年 5 月 4 日对 本 基金进 行了 份额 折算 , 折算结 果公 告可 详见 博时 基金管 理有 限公 司官 方网 站 2017 年 3 月 7 日、2017 年 5 月 8 日 刊登 的《 博 时双 月薪定 期支 付债 券型 证券 投资基 金份 额折 算结 果的 公告》 。 2、基 金管 理人 于受 限开 放 期 2017 年 5 月 19 日开 放 了申购 和赎 回业 务, 申赎 结果公 告可 详见 博时 基 金管理 有限 公司 官方 网 站2016 年5 月24 日刊 登的 《 博时双 月薪 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 受限 开放 期 申赎结 果的 公告 》。 §10 重大事 件揭示 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 20 10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议 本报告 期内 未召 开持 有人 大会。





10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1、本 报告 期内 ,基 金管 理 人未发 生重 大人 事变 动。 2、本 报告 期内 ,基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。 10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投资 策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 10.5 报告 期内 改聘会计 师事 务所情 况 本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 为本基 金提 供审 计服 务 。 10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告 期内 , 基 金管 理人 、 基金 托管 人涉 及托 管业 务的部 门及 其高 级管 理人 员没有 受到 监管 部门 稽查 或处罚 等情 况。 10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 方正证 券 1 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 国泰君 安 2 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 国开证 券 1 - - - - - 中信建 投 2 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 注: 本基 金根 据中 国证 券 监督管 理委 员会 《 关于 完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 (证 监基字[2007]48 号) 的有 关规定 要求 , 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水 平后, 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。 1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 :


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 21 (1)经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉; (2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; (3)具 有较强 的全方 位金融服 务能力 和水平 ,包括 但不 限于: 有较好 的研究 能力 和行业 分析能 力,能 及 时、全面 地向公司 提供高 质量的关 于宏观、 行业及 市场走向 、个股分 析的报 告及丰富 全面的信 息服务 ; 能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 , 提 供专门 研究 报告 , 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ; 能 积极 为 公 司投资 业务 的开 展, 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 : (1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; (2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成 交总额 的比 例 方正证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 国泰君 安 474,687,777.64 100.00% - - - - 招商证 券 - - 31,200,000.00 0.24% - - 华创证 券 - - - - - - 国开证 券 - - - - - - 中信建 投 - - 12,764,900,000.00 99.76% - - 中金公 司 - - - - - - §1 1 影响投 资者决策的其 他重要信息 11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况 无。 11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 无。 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年八 月二 十四日