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博时保丰保本A(002856)

博时保丰保本:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
博 时 保丰保 本 混合型 证 券投资 基 金 
2017 年 半年 度 报告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :博 时基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 :中 国民 生银 行股 份有 限公 司 
报 告送 出日 期: 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
1 
 
§1 重要 提示 
1.1 重要 提示 
 基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本半年度报告摘要摘自半 年度报告正文,投资者欲 了解详细内容,应阅读半 年度报告正文。 本 报告中 财务 资料 未经 审计 。


本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 2 §2 基金 简介 2.1 基金基 本情 况 基金简 称 博时保 丰保 本 基金主 代码 002856 交易代 码 002856 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年6 月6 日 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 997,575,627.21 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 博时保 丰保 本 A 博时保 丰保 本 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002856 002857 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 996,983,867.31 份 591,759.90 份 2.2 基金产 品说 明 投资目 标 在保障 保本 周期 到期 时本 金安全 的前 提下 ,严 格控 制风险 ,追 求基 金资 产 的稳定 增值 。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 将严 谨、 规范化 的基 本面 研究 分 析与积 极主 动的 投资 风格 相结合 ,利 用组 合保 险技 术,动 态调 整固 定收 益 类资产 与风 险资 产的 投资 比例, 以确 保基 金在 保本 周期到 期时 ,实 现基 金 资产在 保本 基础 上的 保值 增值目 的。 业绩比 较基 准 二年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后) 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 ,其 长期 平 均预期 风险 与预 期收 益率 低于股 票型 基金 、非 保本 的混合 型基 金, 高于 货 币市场 基金 和债 券型 基金 。 2.3 基金 管理人 和基 金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人 姓名 孙麒清 罗菲菲 联系电 话 0755-83169999 010-58560666 电子邮 箱 service@bosera.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电 话 95105568 95568 传真 0755-83195140 010-58560798 2.4 信息 披露方 式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 §3 主要 财务指标和基金 净值表现 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 3 3.1 主要 会计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 ) 博时保 丰保 本A 博时保 丰保 本C 本期已 实现 收益 -2,633,720.70 -3,302.62 本期利 润 17,805,140.32 8,768.30 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0179 0.0148 本期基 金份 额净 值增 长率 1.82% 1.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年6 月 30 日) 博时保 丰保 本A 博时保 丰保 本C 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0044 -0.0020 期末基 金资 产净 值 1,003,761,620.70 591,990.73 期末基 金份 额净 值 1.007 1.000 注:本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 期末可 供分 配利 润是 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 上述基金业绩指标不包括 持有人认购或交易基金的 各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于 所列数 字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时保丰保本A 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 1.00% 0.11% 0.17% 0.00% 0.83% 0.11% 过去三 个月 1.21% 0.12% 0.52% 0.01% 0.69% 0.11% 过去六 个月 1.82% 0.10% 1.04% 0.01% 0.78% 0.09% 过去一 年 0.70% 0.09% 2.10% 0.01% -1.40% 0.08% 自基金 成立 起 至今 0.70% 0.09% 2.24% 0.01% -1.54% 0.08% 博时保丰保本C 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 0.81% 0.11% 0.17% 0.00% 0.64% 0.11% 过去三 个月 1.01% 0.11% 0.52% 0.01% 0.49% 0.10% 过去六 个月 1.42% 0.09% 1.04% 0.01% 0.38% 0.08% 过去一 年 0.00% 0.08% 2.10% 0.01% -2.10% 0.07% 自基金 成立 起 至今 0.00% 0.08% 2.24% 0.01% -2.24% 0.07% 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 4 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 二年 期银 行定 期存 款收益 率( 税后 )。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 博时保丰保本A 博时保丰保本C 注:本 基金 合同 于2016 年6 月6 日 生效 。按 照本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日 起 6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 本基 金合 同第 十二部 分 “ (二 )投 资范 围 ”、 “( 四) 投资 限 制” 的 有关 约定 。本 基金 建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 5 §4 管理 人报告 4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是 中国内地首批成立的五家 基金管理公司之一。 “ 为 国民创造财富 ”是 博时的 使命 。博 时的 投资 理念是 “做 投资 价值 的发 现者 ” 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ,博 时基 金公 司 共管理 186 只 开放 式基 金 ,并受 全国 社会 保障 基金 理事会 委托 管理 部分 社保 基金, 以及 多个 企业 年 金账户 ,管 理资 产总 规模 逾 6357.79 亿元 人民 币, 其中公 募基 金规 模逾 3763.55 亿 元人 民币 ,累 计 分红逾 814 亿 元人 民币 , 是目前 我国 资产 管理 规模 最大的 基金 公司 之一 ,养 老金资 产管 理规 模在 同 业中名 列前 茅。 1、 基 金业 绩 根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ,截 至2017 年 2 季 末: 权益基 金方 面, 标准 指数 股 票型基 金里 , 博 时深 证基 本 面200ETF 今 年以 来净 值增 长率为16.07% , 在同 类104 只基 金中 排名 前 10, 博时 裕富 沪深300 指数、 博时 上证 50ETF 等 今年以 来净 值增 长率 排 名前 1/5 ; 股票 型分 级子 基金里 ,博 时中 证银 行指 数分级 B 今 年以 来净 值增 长率为 20.90% , 在同 类 128 只 基金 中排 名前1/6; 混合偏 股型 基金 中, 博时 主 题行业 今年 以来 净值 增长 率为 12.13% , 在 同类 基金排名位居前 1/4;混 合灵活配置型基金中,博 时产业新动力、博时互联 网主题基金今年以来净 值增长 率分 别 为8.95% 、8.40%,在 同 类基 金中 排名 均位于 前 1/4 。 保本型 基金 中, 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同 类 137 只 中 排名 前 1/3 ;绝 对 收益目 标基 金里 ,博 时新 起点灵 活配 置混 合今 年以 来净值 增长 率在 同类 基金 中排名 前 10 。 黄金基 金类 ,博 时黄 金 ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% , 在同 类 14 只 中 排名第 一。 固收方面,长期标准债券 型基金中,博时信用债纯 债(A 类)、博时裕昂纯债 债券基金今年以来 净值增 长率 在同 类797 只 排名 前 1/10 ; 普 通债 券型 基金中 , 博 时信 用债 券基 金、 博 时天 颐债 券基 金 今年以 来净 值增 长率 在 417 只中 排名 前1/10 ; 货币 市场基 金里 , 博 时外 服货 币今年 以来 净值 增长 率 在 631 只同 类基 金中 排名 前 1/4 ; 转债 基金 方面 , 博时转 债增 强债 券(A 类) 今年以 来收 益 率 3.78% , 同类排 名第 一。 QDII 基金 方面 , 博 时大 中 华亚太 精选 股票 基金 (QDII ) 、 博时 大中 华亚 太精 选 股票基 金 (QDII ) (美元 ) , 今年 以来 净值 增 长率分 别 为13.46% 、15.92% ,同 类排 名 前1/2 、1/4 。 2、 其 他大 事件 2017 年 6 月 23 日, 由南 方日报 社主 办的 “20 17 年 南方金 融峰 会暨 第六 届金 榕奖颁 奖典 礼 ” 在 广州举 行, 博时 基金 获得 “ 年度 资产 管理 优秀 奖 ” 。 2017 年 6 月 17 日 ,由 中 国证券 报主 办的 “全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基 金金牛奖颁奖典礼暨高端 论坛 ”在深召开,博时基 金海外全资子公司博时基 金(国际)有限公司荣 获“ 一 年期 海外 金牛 私募 管理公 司( 固定 收益 策略 ) ” 。 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 6 2017 年 5 月 12 日 ,由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深 召开 。 博 时摘 得 “2 016 年 度十大 明星 基金 公司 奖 ” 和“20 16 年度 固定 收益 投 资明星 团队 奖 ” 两项 公 司类大奖,博时双月薪和 博时稳定价值获 “三年持 续回报普通债券型明星基 金奖 ” 、博时新财富获 “201 6 年 度绝 对收 益明 星 基金奖 ”、 博时信 用债 纯 债获 “ 201 6 年 度积 极债 券 型明星 基金 奖 ”、 博时 信用债 券获 “五 年持 续回 报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。 2017 年4 月25 日, 博时 基 金在2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上 , 获得“ 201 6 年 度金 基金 · TOP 公 司奖 ”。 2017 年 4 月 25 日 ,在 由 中国基 金报 主办 的 第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 , 博时基金过钧获评 “三年 期二级债最佳基金经理 ” 、“ 五年期二级债最佳基 金经理 ”,陈凯杨获评 “三年 期纯 债型 最佳 基金 经理 ” 。 2017 年4 月8 日, 在 第十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上, 博时基 金被 评 为 “20 16 年度 固定 收益投资金牛基金公司 ” ,旗下博时卓越品牌混合 (160512 )被评为 “五年 期开放式混合型持续优 胜 金 牛 基 金 ” 、 博 时 主 题 行 业 (160505 )获“2016 年 度 开 放 式 混 合 型 金 牛 基 金 ” 、 博 时 信 用 债 券 (050011)获 “ 三年 期开 放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ” 、 博 时信 用债 纯债 债券(050027)获 “20 16 年度开 放式 债券 型金 牛基 金 ”。 2017 年 3 月 10 日 ,由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投资论 坛会 议 ” 在 杭州落 下帷 幕 。 工 行私 行对 管理人 的过 往表 现给 予充 分肯定 并 对2016 年 表现 突 出的管 理人 进行 了表 彰,博 时基 金荣 获 “ 201 6 年度优 秀管 理人 奖 ” 。 2017 年 2 月 22 日 ,第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁奖 典礼在 京举 办, 博 时基金 一举 斩获 最佳 品牌 形象建 设奖 、最 具创 新精 神奖、 最佳 自媒 体建 设奖 三项大 奖。 2017 年 1 月 19 日 ,深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 , 会 上介 绍了深 交所 新一 代 交易系统运行情况,并表 彰了在新一代交易系统上 线过程中,积极参与各项 准备和测试工作,为系 统顺利上线做出突出贡献 的单位和个人。博时基金 被授予新一代交易系统建 设先行者、突出贡献单 位殊荣 。博 时基 金信 息技 术部车 宏原 、陈 小平 、祁 晓东被 授予 突出 贡献 奖殊 荣。 2017 年1 月16 日, 博时 基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ” 榜单, 成为 全国 十家 获此 殊荣的 基金 公司 之一 。 2017 年 1 月 12 日 ,由 华 夏时报 、新 浪财 经联 合主 办的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上, 博时 基 金荣获 “2 016 年度 市场 营 销力 公司 ”奖 项。 2017 年 1 月 10 日, 由信 息时报 主办 的 “ 201 6 年 度 金狮奖 金融 行业 风云 榜 ” 颁奖典 礼于 广州 盛 大举办 ,博 时基 金斩 获 “ 年度最 佳投 研基 金公 司 ” 大奖。 2017 年1 月6 日, 由 东方 财富网 、 天 天基金 网主 办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ” 评选 活动 于广 州 举行 , 博时 基金 荣膺 “20 1 6 年度 最佳 基金 公司 ”大 奖, 同时 , 旗 下产品 博时 银智 100 荣获 “ 201 6 年 度最受 欢迎 新发 基金 奖 ” 。 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 7 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨永光 股票投 资部 绝 对收益 组投 资 副总监/ 基金 经理 2016-06-06 - 15.8 1993 年至 1997 年先 后在 桂 林 电 器 科 学 研 究 所 、 深 圳 迈 瑞 生 物 医 疗 电 子 股 份 公 司 工 作。2001 年 起在 国海 证券 历 任 债 券 研 究 员 、 债 券 投 资 经 理 助 理 、 高 级 投 资 经 理 、 投 资主办 人。2011 年加 入博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 博 时 稳 定 价 值 债 券 基 金 、 上 证 企债 30ETF 基金、博 时天 颐 债 券 基 金 、 博 时 招 财 一 号 保 本 基 金 、 博 时 新 机 遇 混 合 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 总 部 公 募 基 金 组 投 资 副 总 监 。 现 任 股 票 投 资 部 绝 对 收 益 组 投 资 副 总 监 兼 博 时 优 势 收 益 信 用 债 债 券 基 金 、 博 时 境 源 保 本 混 合 基 金 、 博 时 保 泽 保 本 混 合 基 金 、 博 时 景 兴 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 保 丰 保 本 混 合 基 金 、 博 时 保 泰 保 本 混 合 基 金 、 博 时 招 财 二 号 保 本 基 金、 博 时富 宁纯 债债 券基 金、 博 时 富 益 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 臻 选 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 富 华 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 泰 安 债 券 基 金 、 博 时 鑫 丰 混 合 基 金 、 博 时 鑫 泰 混 合 基 金 、 博 时 鑫 惠 混 合 基 金 、 博 时 聚 源 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 广 利 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 富 瑞 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 富 海 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 华 盈 纯 债 债 券基金 的基 金经 理。 孙少锋 基金经 理 2016-06-06 2017-06-15 9.6 2004 年 起先 后在 东方 航空 财 务 公 司 、 华 为 技 术 公 司 、 招 商基金 工作 。2015 年 加入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 投 资 经 理 、 博 时 保 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 现 任 博 时 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 博 时 境 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 博 时 保 泽 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 博 时 保 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 8 经理。 王衍胜 基金经 理 2017-04-06 - 3.6 2013 至 2015 年 在招 商基 金 任研究 员。2015 年加 入博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 投 资 经 理 助 理 。 现 任 博 时 招 财 二 号 保 本 基 金 、 博 时 保 丰 保 本基金 的基 金经 理。 注:上 述任 职日 期、 离任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报告期内,本基金管 理人严格遵循了《中华人 民共和国证券投资基金法 》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其 他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用 基金资产,为基金持有人 谋求最大利益。本报告期 内,基金投资管理符合 有关法 规和 基金 合同 的规 定,没 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人 严格执行了《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司 制定的 公平 交易 相关 制度 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上 半年 市场 震荡 横 盘,但 以漂 亮 50 为 首的 业绩成 长股 走出 了独 立的 上涨行 情, 我们 果 断集中 仓位 在业 绩成 长股 上,在 游戏 、新 能源 、专 网通信 方面 配置 了较 大权 重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金 A 类 基金 份额 净值 为 1.007 元 ,份 额累 计净 值为 1.007 元;C 类基金 份额 净值 为1.0000 元, 份额累 计净 值 为1 元 。 报 告期内 , 本基 金 A 类 基金份 额净 值增 长率 为 1.82% ,C 类基 金份 额净 值 增长率 为 1.42% ,同 期业 绩基准 增长 率 1.04% 。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望


我们认为下半年市场仍 将是震荡阶段,但大幅向 上和大幅向下的可能性都 不是特别大,这阶 段主要 以精 选个 股为 主, 控制总 仓位 。 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 9 4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人为确保基 金 估值工作符合相关法律法 规和基金合同的规定,确 保基金资产估值的 公平、合理,有效维护投 资人的利益,设立了博时 基金管理有限公司估值委 员会(以下简称 “估值 委员会 ”) , 制定 了估 值政 策和估 值程 序。 估值 委员 会成员 由主 管运 营的 副总 经理、 督察 长、 投 资 总 监、研究部负责人、风险 管理部负责人、运作部负 责人等成员组成,基金经 理原则上不参与估值委 员会的 工作 ,其 估值 建议 经估值 委员 会成 员评 估后 审慎采 用。 估值 委员 会成 员均具 有 5 年 以上 专 业 工作经历,具备良好的专 业经验和专业胜任能力, 具有绝对的独立性。估值 委员会的职责主要包括 有:保证基金估值的 公平 、合理;制订健全、有效 的估值政策和程序;确保 对投资品种进行估值时 估值政 策和 程序 的一 贯性 ;定期 对估 值政 策和 程序 进行评 价等 。 参与估值流程的各方还包 括本基金托管银行和会计 师事务所。托管人根据法 律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核 责任,当存有异议时,托 管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意 见。会计师事务所对估值 委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当 性发表 审核 意见 并出 具报 告。上 述参 与估 值流 程各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 签署服务协议 ,由其按约 定提供在银行间同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。 4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 无。 §5 托管 人报告 5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告 期内 , 中 国民 生银 行股份 有限 公司 在本 基金 的托管 过程 中, 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》 及其他法律法规和基金合 同、托管协议的有关规定 ,依法安全保管了基金财 产,不存在损害基金份 额持有 人利 益的 行为 ,完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内,按照相关法 律法规和基金合同、托管 协议的有关规定,本托管 人对本基金的投资 运作方面进行了监督,对 基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支等方面 进行了认真的复核,未发 现基金管理人有损害基金 份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严 格按照 基金 合同 的规 定进 行。 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 10 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人复核审查的本报 告中的财务指标、净值 表 现、财务会计报告、投资 组合报告等内容真 实、准 确和 完整 。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 博时 保丰 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 6,642,166.96 139,219,936.35 结算备 付金 5,717,697.18 2,963,215.41 存出保 证金 172,133.77 84,181.12 交易性 金融 资产 954,253,448.40 1,138,579,979.40 其中: 股票 投资 65,361,739.30 28,467,558.00 基金投 资 - - 债券投 资 796,900,509.10 1,006,308,421.40 资产支 持证 券投 资 91,991,200.00 103,804,000.00 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 52,000,000.00 10,000,000.00 应收证 券清 算款 - 5,052,768.33 应收利 息 12,974,819.72 15,963,310.80 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,031,760,266.03 1,311,863,391.41 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 25,000,000.00 295,064,000.00 应付证 券清 算款 1,000,000.00 28,533,935.92 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 985,552.38 1,004,963.84 应付托 管费 164,258.74 167,493.95 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 11 应付销 售服 务费 290.55 297.11 应付交 易费 用 63,156.24 119,313.42 应交税 费 - - 应付利 息 - 293,684.36 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 193,396.69 140,000.00 负债合 计 27,406,654.60 325,323,688.60 所有者权益: - - 实收基 金 997,575,627.21 997,575,627.21 未分配 利润 6,777,984.22 -11,035,924.40 所有者 权益 合计 1,004,353,611.43 986,539,702.81 负债和所有者权益总 计 1,031,760,266.03 1,311,863,391.41 注: 报告 截止 日2017 年 6 月30 日, 基金 份额 净值1.007 元 , 基金 份额 总额997,575,627.21 份。 其中A 类基 金份 额净 值1.007 元, 基金 份额 总额 996,983,867.31 份;C 类 基金份 额 净值 1.000 元, 基金份 额总 额591,759.90 份。 6.2 利润 表 会计主 体: 博时 保丰 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 6 月 6 日 (基金 合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 27,846,387.74 1,165,908.98 1.利息 收入 19,992,609.27 1,511,941.11 其中: 存款 利息 收入 981,856.24 1,288,710.84 债券利 息收 入 16,589,408.64 122,090.89 资产支 持证 券利 息收 入 2,092,660.10 - 买入返 售金 融资 产收 入 328,684.29 101,139.38 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -12,597,153.47 - 其中: 股票 投资 收益 -1,033,102.25 - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -11,738,445.12 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 174,393.90 - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “-” 号填列 ) 20,450,931.94 -346,032.13 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “ - ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 减:二、费用 10,032,479.12 948,531.08 1.管 理人 报酬 5,906,155.86 784,972.94 2.托 管费 984,359.37 130,828.84 3.销 售服 务费 1,743.25 232.80 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 12 4.交 易费 用 215,238.05 - 5.利 息支 出 2,709,780.90 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,709,780.90 - 6.其 他费 用 215,201.69 32,496.50 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 17,813,908.62 217,377.90 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “- ”号填列) 17,813,908.62 217,377.90 6.3 所有 者权益 (基 金净 值) 变动表 会计主 体: 博时 保丰 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 997,575,627.21 -11,035,924.40 986,539,702.81 二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 17,813,908.62 17,813,908.62 三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 997,575,627.21 6,777,984.22 1,004,353,611.43 项目 上年度可比期间 2016 年6 月6 日(基金合 同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 997,575,627.21 - 997,575,627.21 二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 217,377.90 217,377.90 三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” - - - 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 13 号填列 ) 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 997,575,627.21 217,377.90 997,793,005.11 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 , 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ——— —— —— —

















—— —— —— ——




















—— —— — ——— 基金管 理人 负责 人: 江向 阳


主 管会 计工 作负 责人 :王德 英


会计 机构 负责 人:成 江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.2 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《 财政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息 红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 、财 税[2016]36 号《关于全面推 开营业税改征增值税 试点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关于 进一 步明 确全 面推开 营改 增试 点金 融业 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同业 往来 等增 值税 政策 的补充 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 对证券投资基金管理 人运用基金买卖股票、债 券的转让收入免征增值税 ,对国债、地方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入,包括买卖股 票、债券的差价收入,股 票的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的, 暂减按 50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂免 征收 个 人所得 税。 对基 金持 有的 上市公 司限 售股 ,解 禁 后取得 的股 息、 红利 收入, 按照上 述规 定计 算纳 税, 持股时 间自 解禁 日起 计算 ; 解禁 前取 得的 股息 、 红利收 入继 续暂 减 按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 博时基 金(国际) 有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 博时基 金管 理有 限公 司 (“ 博时基 金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 14 机构 中国民 生银 行股 份有 限公 司(“ 中国 民生 银行 ”) 基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司 (“ 招商证 券 ”) 基金管 理人 的股 东 中国长 城资 产管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 天津港( 集团) 有限 公司 基金管 理人 的股 东 上海汇 华实 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海盛 业股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东 博时资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易 无。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月 6 日 (基 金合 同 生效日 ) 至 2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,906,155.86 784,972.94 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,673.33 684.03 注:支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.20% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月 6 日 (基 金合 同 生效日 ) 至 2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 984,359.37 130,828.84 注:支 付基 金托 管人 中国 民生银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.20% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 博时保 丰保 本 A 博时保 丰保 本 C 合计 博时基 金 - 308.84 308.84 合计 - 308.84 308.84 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 15 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年6 月 6 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 博时保 丰保 本 A 博时保 丰保 本 C 合计 博时基 金 - 41.28 41.28 合计 - 41.28 41.28 注:A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。支 付基 金销 售机构 的 C 类基 金销 售服 务费按 前一 日 C 类 基金资 产净 值0.60% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付给 博时 基金, 再由 博时 基金 计 算并支 付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日 C 类基金 资产 净值 X 0.60%/ 当年 天数 。 6.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其 他关 联方 投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 6 月 6 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民 生银 行股 份有限 公司 6,642,166.96 83,828.85 28,280,894.07 174,266.32 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.4.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事 项的说明 无。 6.4.5 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。


6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.5.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 16 6.4.5.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购 证券款 余 额25,000,000.00 元 , 于2017 年7 月 28 日 到期 。 该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券, 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价值 于 2017 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为65,361,739.30 元, 属于 第二 层 次的余 额 为888,891,709.1 元, 无属 于第 三层 次 的余额 。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出现 重大 事 项停牌 、 交 易不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或 属于 非公 开发 行 等情况 , 本 基金 不会 于停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易不 活跃 期间 及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 于2017 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资 组合报告 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 17 7.1 期末 基金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 65,361,739.30 6.33 其中: 股票 65,361,739.30 6.33 2 固定收 益投 资 888,891,709.10 86.15 其中: 债券 796,900,509.10 77.24 资产支 持证 券 91,991,200.00 8.92 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 52,000,000.00 5.04 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,359,864.14 1.20 7 其他各 项资 产 13,146,953.49 1.27 8 合计 1,031,760,266.03 100.00 7.2 报告期 末 按 行业分类 的股 票投资 组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,216,051.30 1.91 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 46,145,688.00 4.59 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 65,361,739.30 6.51 7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 18 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 002555 三七互 娱 946,800 24,209,676.00 2.41 2 300571 平治信 息 158,200 21,936,012.00 2.18 3 600260 凯乐科 技 491,658 12,458,613.72 1.24 4 002019 亿帆医 药 401,639 6,699,338.52 0.67 5 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00 6 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于博时 基金管理有限公司网站 的半 年 度报 告正 文。 7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基 金资 产 净值比 例( %) 1 300571 平治信 息 21,022,042.00 2.13 2 002555 三七互 娱 17,150,474.69 1.74 3 002019 亿帆医 药 16,714,525.25 1.69 4 600260 凯乐科 技 9,793,930.90 0.99 5 300628 亿联网 络 7,929,481.00 0.80 6 601998 中信银 行 4,997,521.00 0.51 7 600000 浦发银 行 4,997,424.09 0.51 8 601939 建设银 行 4,642,056.97 0.47 9 601766 中国中 车 2,269,141.00 0.23 10 300070 碧水源 1,997,725.00 0.20 11 600439 瑞贝卡 1,975,776.18 0.20 12 600584 长电科 技 1,974,362.00 0.20 13 300097 智云股 份 1,971,383.00 0.20 14 600029 南方航 空 989,408.00 0.10 15 300124 汇川技 术 982,908.04 0.10 16 300666 江丰电 子 10,560.64 0.00 17 300669 沪宁股 份 9,251.00 0.00 7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基 金资 产 净值比 例( %) 1 002019 亿帆医 药 10,002,823.62 1.01 2 300628 亿联网 络 7,577,032.40 0.77 3 600439 瑞贝卡 6,488,896.78 0.66 4 600000 浦发银 行 5,009,310.15 0.51 5 300169 天晟新 材 4,973,968.10 0.50 6 600584 长电科 技 4,912,047.92 0.50 7 600395 盘江股 份 4,871,519.84 0.49 8 002202 金风科 技 4,859,424.60 0.49 9 300320 海达股 份 4,844,568.46 0.49 10 601998 中信银 行 4,730,539.00 0.48 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 19 11 601939 建设银 行 4,600,659.80 0.47 12 601766 中国中 车 2,301,579.00 0.23 13 300097 智云股 份 2,270,711.96 0.23 14 300070 碧水源 2,110,712.00 0.21 15 300124 汇川技 术 1,040,893.20 0.11 16 600029 南方航 空 1,009,600.00 0.10 17 002400 省广股 份 344,655.00 0.03 18 300571 平治信 息 14,487.00 0.00 注: 本 项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 99,427,970.76 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 71,963,428.83 7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 49,805,000.00 4.96 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 234,632,509.10 23.36 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 512,463,000.00 51.02 9 其他 - - 10 合计 796,900,509.10 79.34 7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 111695749 16 广 州农 村商 业银 行 CD113 1,000,000 96,940,000.00 9.65 2 111795978 17 南 京银 行 CD077 1,000,000 95,580,000.00 9.52 3 111068 16 清新 G1 800,000 78,448,000.00 7.81 4 019557 17 国债 03 500,000 49,805,000.00 4.96 5 111714176 17 江 苏银 行 CD176 500,000 48,915,000.00 4.87 7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 142392 PR 远东 5A 800,000.00 53,992,000.00 5.38 2 116502 一方 碧04 200,000.00 20,010,000.00 1.99 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 20 3 116421 一方 碧02 180,000.00 17,989,200.00 1.79 7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11 投 资组合 报告 附注 7.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 172,133.77 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,974,819.72 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,146,953.49 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前 十名 股票 中未 存在 流通受 限情 况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金 份额持有人信息 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 21 8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 博时保 丰保本 A 469 2,125,765.18 994,999,000.00 99.80% 1,984,867.31 0.20% 博时保 丰保本 C 143 4,138.18 0.00 0.00% 591,759.90 100.00% 合计 612 1,630,025.53 994,999,000.00 99.74% 2,576,627.21 0.26% 8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 博时保 丰保 本A 2,030.89 0.00% 博时保 丰保 本C 2,916.28 0.49% 合计 4,947.17 0.00% 8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 博时保 丰保 本A 0~10 博时保 丰保 本C 0~10 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 博时保 丰保 本A - 博时保 丰保 本C - 合计 - 注:本 基金 基金 经理 未持 有份额 。 §9 开放 式基金份额变动 单位: 份 项目 博时保 丰保 本 A 博时保 丰保 本 C 基金合 同生 效日 (2016 年6 月6 日)基 金份 额总 额 996,983,867.31 591,759.90 本报告 期期 初基 金份 额总 额 996,983,867.31 591,759.90 本报告 期 基 金总 申购 份额 - - 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 - - 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 996,983,867.31 591,759.90 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 22 §1 0 重大事 件揭示 10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议 本报告 期内 未召 开持 有人 大会。





10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1、本 报告 期内 ,基 金管 理 人未发 生重 大人 事变 动。 2、本 报告 期内 ,基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。 10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投资 策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 10.5 报 告期内 改聘 会计 师事 务所情 况 本基金自基金合同生效 日 起聘请普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙 )为本基金提供审 计服务 。 10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告期内,基金管理人 、基金托管人涉及托管业 务的部门及其高级管理人 员没有受到监管部 门稽查 或处 罚等 情况 。 10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 海通证 券 2 171,371,587.95 100.00% 125,319.93 100.00% - 注:本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通 知》 (证 监基 字[2007]48 号) 的有 关规定 要求 , 我 公司在 比较 了多 家证 券经 营机构 的财 务状 况、 经 营状况 、研 究水 平后 ,向 多家券 商租 用了 基金 专用 交易席 位。 1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 :


(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉;


(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; (3) 具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 , 包括 但不 限于 : 有 较好 的研 究能 力和 行业分 析能 力, 能及时 、全 面地 向公 司提 供高质 量的 关于 宏观 、行 业及市 场走 向、 个股 分析 的报告 及丰 富全 面的 信博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 23 息服务 ;能 根据 公司 所管 理基金 的特 定要 求, 提供 专门研 究报 告, 具有 开发 量化投 资组 合模 型的 能 力;能 积极 为公 司投 资业 务的开 展, 投资 信息 的交 流以及 其他 方面 业务 的开 展提供 良好 的服 务和 支 持。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 : (1) 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易席位 的证 券经 营机 构。 (2) 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商 名称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 回购 成 交总额 的比 例 成交 金额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 海通 证券 537,858,009.22 100.00% 5,375,400,000.00 100.00% - - §1 1 影响投 资者决策的其 他重要信息 11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到或 者超 过20% 的时 间区 间 期初份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 2017-01-01~2017-06-30 994,999,000.00 - - 994,999,000.00 99.74% 产品特 有风 险 本报告 期内 ,本 基金 出现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况 , 当该基 金份 额持 有人 选择大 比例 赎回 时 , 可 能 引发巨 额赎 回 。 若 发生 巨 额赎回 而本 基金 没有 足够 现金时 , 存在 一定 的流 动性风 险 ; 为 应对 巨额 赎 回而进 行投 资标 的变 现时 , 可 能存 在仓 位调 整困 难 , 甚 至对 基金 份额 净值 造成不 利影 响 。 基 金经 理 会对可 能出 现的 巨额 赎回 情况进 行充 分准 备并 做好 流动性 管理 , 但当 基金 出现巨 额赎 回并 被全 部确 认时, 申请 赎回 的基 金份 额持有 人有 可能 面临 赎回 款项被 延缓 支付 的风 险, 未赎 回的 基金 份额 持有 人有可 能承 担短 期内 基金 资产变 现冲 击成 本对 基金 份额净 值产 生的 不利 影响。 本基金 出现 单一 份额 持有 人持有 基金 份额 占比 超过20% 的情 况, 根据 基金 合同 相关约 定, 该份 额持 有人可 以独 立向 基金 管理 人申请 召开 基金 份额 持有 人大会 ,并 有权 自行 召集 基金份 额持 有人 大 会 。 该基金 份额 持有 人可 以根 据自身 需要 独立 提出 持有 人大会 议案 并就 相关 事项 进行表 决 。 基 金管 理 人 会对该 议案 的合 理性 进行 评估, 充分 向所 有基 金份 额持有 人揭 示议 案的 相关 风险。 在极端 情况 下 , 当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时, 可能 导致 在其 赎回 后本基 金资 产规 模连 续六 十个工 作日 低于5000 万元 , 基 金还 可能 面临 转换 运 作方式 、 与其 他基 金合 并或者 终止 基金 合同 等情 形。


此外, 当单 一基 金份 额持 有人所 持有 的基 金份 额已 经达到 或超 过本 基金 规模 的50% 或者 接受 某笔 或 者某些 申购 或转 换转 入申 请有可 能导 致单 一投 资者 持有基 金份 额的 比例 达到 或者超 过50% 时 ,本 基 金管理 人可 拒绝 该持 有人 对本基 金基 金份 额提 出的 申购及 转换 转入 申请 。 博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 24 11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 博时基金管理有限公司是 中国内地首批成立的五家 基金管理公司之一。 “ 为 国民创造财富 ”是 博时的 使命 。博 时的 投资 理念是 “做 投资 价值 的发 现者 ” 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ,博 时基 金公 司 共管理 186 只 开放 式基 金 ,并受 全国 社会 保障 基金 理事会 委托 管理 部分 社保 基金, 以及 多个 企业 年 金账户 ,管 理资 产总 规模 逾 6357.79 亿元 人民 币, 其中公 募基 金规 模逾 3763.55 亿 元人 民币 ,累 计 分红逾 814 亿 元人 民币 , 是目前 我国 资产 管理 规模 最大的 基金 公司 之一 ,养 老金资 产管 理规 模在 同 业中名 列前 茅。 1、 基 金业 绩 根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ,截 至2017 年 2 季 末: 权益基 金方 面, 标准 指数 股 票型基 金里 , 博 时深 证基 本 面200ETF 今 年以 来净 值增 长率为16.07% , 在同 类104 只基 金中 排名 前 10, 博时 裕富 沪深300 指数、 博时 上证 50ETF 等 今年以 来净 值增 长率 排 名前 1/5 ; 股票 型分 级子 基金里 ,博 时中 证银 行指 数分级 B 今 年以 来净 值增 长率为 20.90% , 在同 类 128 只 基金 中排 名前1/6; 混合偏 股型 基金 中, 博时 主 题行业 今年 以来 净值 增长 率为 12.13% , 在 同类 基金排名位居前 1/4;混 合灵活配置型基金中,博 时产业新动力、博时互联 网主题基金今年以来净 值增长 率分 别 为8.95%、8.40% , 在同 类基 金中 排名 均位于 前1/4 。 保本型 基金 中, 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同 类 137 只 中 排名 前 1/3 ;绝 对 收益目 标基 金里 ,博 时新 起点灵 活配 置混 合今 年以 来净值 增长 率在 同类 基金 中排名 前 10 。 黄金基 金类 ,博 时黄 金 ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% , 在同 类 14 只 中 排名第 一。 固收方面,长期标准债券 型基金中,博时信用债纯 债(A 类)、博时裕昂纯债 债券基金今年以来 净值增 长率 在同 类797 只 排名 前 1/10 ; 普 通债 券型 基金中 , 博 时信 用债 券基 金、 博 时天 颐债 券基 金 今年以 来净 值增 长率 在 417 只中 排名 前1/10 ; 货币 市场基 金里 , 博 时外 服货 币今年 以来 净值 增长 率 在 631 只同 类基 金中 排名 前 1/4 ; 转债 基金 方面 , 博时转 债增 强债 券(A 类) 今年以 来收 益 率 3.78% , 同类排 名第 一。 QDII 基金 方面 , 博 时大 中 华亚太 精选 股票 基金 (QDII ) 、 博时 大中 华亚 太精 选 股票基 金 (QDII ) (美元 ) , 今年 以来 净值 增 长率分 别 为13.46% 、15.92% ,同 类排 名 前1/2 、1/4 。 2、 其 他大 事件 2017 年 6 月 23 日, 由南 方日报 社主 办的 “20 17 年 南方金 融峰 会暨 第六 届金 榕奖颁 奖典 礼 ” 在 广州举 行, 博时 基金 获得 “ 年度 资产 管理 优秀奖 ” 。 2017 年 6 月 17 日 ,由 中 国证券 报主 办的 “全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基 金金牛奖颁奖典礼暨高端 论坛 ”在深召开,博时基 金海外全资子公司博时基 金(国际)有限公司荣 获“ 一 年期 海外 金牛 私募 管理公 司( 固定 收益 策略 ) ” 。 2017 年 5 月 12 日 ,由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深 召开 。 博 时摘 得 “2 016 年 度十大 明星 基金 公司 奖 ” 和“20 16 年度 固定 收益 投 资明星 团队 奖 ” 两项 公 司类大奖,博时双月薪和 博时稳定价值获 “三年持 续回报普通债券型明星基 金奖 ” 、博时新财富获博时保丰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 25 “201 6 年 度绝 对收 益明 星 基金奖 ”、 博时信 用债 纯 债获 “ 201 6 年 度积 极债 券 型明星 基金 奖 ”、 博时 信用债 券获 “五 年持 续回 报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。 2017 年4 月25 日, 博时 基 金在2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上 , 获得“ 201 6 年 度金 基金 · TOP 公 司奖 ”。 2017 年 4 月 25 日 ,在 由 中国基 金报 主办 的第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 , 博时基金过钧获评 “三年 期二级债最佳基金经理 ” 、“ 五年期二级债最佳基 金经理 ”,陈凯杨获评 “三年 期纯 债型 最佳 基金 经理 ” 。 2017 年4 月8 日, 在 第十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上, 博时基 金被 评 为 “20 16 年度 固定 收益投资金牛基金公司 ” ,旗下博时卓越品牌混合 (160512 )被评为 “五年 期开放式混合型持续优 胜 金 牛 基 金 ” 、 博 时 主 题 行 业 (160505 )获“2016 年 度 开 放 式 混 合 型 金 牛 基 金 ” 、 博 时 信 用 债 券 (050011)获 “ 三年 期开 放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ” 、 博 时信 用债 纯债 债券 (050027)获 “20 16 年度开 放式 债券 型金 牛基 金 ”。 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年八 月二 十四日