博 时 上证超 级 大盘交 易 型开放 式 指数证 券
投 资 基金联 接 基金
2017 年半年 度 报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人 ：博 时基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报 告送 出日 期： 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ， 并对 其 内
容的真 实性 、 准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 的法 律责任 。 本 半年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董事 签字
同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 8 月23 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招
募说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时上 证超 大 盘ETF 联接
基金主 代码 050013
交易代 码 050013
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金的 联接基 金
基金合 同生 效日 2009 年12 月 29 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 270,568,421.90 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 上证超 级大 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510020
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2009 年12 月 29 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010 年3 月19 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
通过主 要投 资于 上证 超级 大盘交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ， 紧 密跟 踪标 的指
数即上 证超 级大 盘指 数的 表现， 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差的 最小 化。
投资策 略
本基金 通过 主要 投资 于上 证超级 大盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金， 标的 指数
即上证 超级 大盘 指数 成份 股和备 选成 份股 等， 新股 、 债券 以及 中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他证 券品 种， 紧密跟 踪标 的指 数的 表现 ， 以期 获得 标的 指数 所表 征的
市场组 合所 代表 的市 场平 均水平 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 上证超 级大 盘指 数收 益 率X95%+ 银行 活期 存款 税后 利 率 X5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 基金 、 债 券基 金与 货币
市场基 金， 属于 高风 险高 收益的 开放 式基 金。
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金， 跟踪 上证 超级大 盘指 数， 其风 险收 益特
征与标 的指 数所 表征 的市 场组合 的风 险收 益特 征相 似。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权 重构 建基
金股票 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相 应的 调整 。
业绩比 较基 准 上证超 级大 盘指 数（ 价格 指数） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 基金 、 债券 基金 与 货币
市场基 金， 属于 高风 险高 收益的 开放 式基 金。 本 基 金为被 动式 投资 的股 票型 指
数基金 ， 主 要采 用完 全复 制策略 ， 跟 踪上 证超 级大 盘指数 ， 其 风险 收益 特征 与标
的指数 所表 征的 市场 组合 的风险 收益 特征 相似 。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电 话 0755-83169999 010-67595096
电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息 披露方 式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 468,212.70
本期利 润 22,903,312.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0813
本期基 金份 额净 值增 长率 9.42%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1402
期末基 金资 产净 值 258,329,586.48
期末基 金份 额净 值 0.9548
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 3.24% 0.61% 2.46% 0.66% 0.78% -0.05%
过去三 个月 6.11% 0.61% 4.93% 0.64% 1.18% -0.03%
过去六 个月 9.42% 0.56% 8.60% 0.58% 0.82% -0.02%
过去一 年 26.46% 0.71% 24.35% 0.72% 2.11% -0.01%
过去三 年 71.66% 1.67% 66.26% 1.67% 5.40% 0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
-4.52% 1.44% -11.73% 1.45% 7.21% -0.01% 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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注：本 基金 的业 绩比 较基 准：上 证超 级大 盘指 数收 益率 × 95%+ 银行 活期 存款 税后利 率 × 5% 。
本基金 业绩 比较 基准 的构 建及再 平衡 过程 ： 由 于基 金资产 配置 比例 处于 动态 变化的 过程 中， 需要 通过
再平衡 来使 资产 的配 置比 例符合 基金 合同 要求 ，基 准指数 每日 按 照 95% 、5%的比例 采取 再平 衡， 再用 每日
连乘的 计算 方式 得到 基准 指数的 时间 序列 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理 人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一 。 “ 为 国民创 造财 富 ” 是博 时的
使命 。 博 时的 投资理 念是 “做投 资价 值的 发现 者 ” 。 截 至 2017 年6 月30 日 ， 博 时基 金公 司共管 理 186 只
开放式 基金 ， 并受全 国社 会保障 基金 理事 会委 托管 理部分 社保 基金 ， 以 及多 个企业 年金 账户 ， 管 理资 产 总
规模 逾 6357.79 亿元 人民 币， 其中 公募 基金规 模 逾3763.55 亿 元人 民币 ， 累 计分红 逾 814 亿 元人 民币 ， 是
目前我 国资 产管 理规 模最 大的基 金公 司之 一， 养老 金资产 管理 规模 在同 业中 名列前 茅。
1、 基 金业 绩
根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ，截 至2017 年 2 季 末：
权益基 金方 面， 标准 指数 股票型 基金 里， 博时 深证 基本面 200ETF 今 年以 来净 值增长 率为 16.07%，在
同类104 只基 金中 排名 前10， 博 时裕 富沪 深300 指 数 、 博时 上证50ETF 等 今年 以 来净值 增长 率排 名 前1/5 ；
股票型 分级 子基 金里， 博 时中证 银行 指数 分 级 B 今 年以来 净值 增长 率 为 20.90% ， 在同 类 128 只 基金 中 排名
前 1/6 ； 混合 偏股 型基 金中,博时 主题 行业 今年 以来 净 值增长 率 为 12.13% ， 在 同 类基金 排名 位居 前 1/4；混
合灵活 配置 型基 金中 ，博 时产业 新动 力、 博时 互联 网主题 基金 今年 以来 净值 增长率 分别 为 8.95% 、8.40% ，
在同类 基金 中排 名均 位于 前 1/4 。
保本型 基金 中， 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同类 137 只 中 排名前 1/3 ；绝 对收 益目
标基金 里， 博时 新起 点灵 活配置 混合 今年 以来 净值 增长率 在同 类基 金中 排名 前 10 。
黄金基 金类 ，博 时黄 金ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% ， 在同 类 14 只 中 排名第 一。
固收方 面， 长期 标准 债券 型基金 中， 博时 信用 债纯 债(A 类) 、博 时裕 昂纯 债 债券基 金今 年以 来净 值增博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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长率在 同 类 797 只排 名 前1/10 ； 普 通债 券型 基金 中 ， 博 时信 用债 券基 金 、 博 时天颐 债券 基金 今年 以来 净值
增长率 在 417 只 中排 名 前1/10 ； 货 币市 场基 金里， 博 时外服 货币 今年 以来 净值 增长率 在 631 只 同类 基金 中
排名 前 1/4 ；转 债基 金方 面，博 时转 债增 强债 券(A 类)今 年以 来收 益率3.78% ，同类 排名 第一 。
QDII 基金 方面 ， 博时 大中 华亚太 精选 股票 基金 （QDII ） 、 博时 大中 华亚 太精 选股 票基金 （QDII ） （美 元） ，
今年以 来净 值增 长率 分别 为 13.46% 、15.92% ，同 类 排名 前 1/2 、1/4 。
2、 其 他大 事件
2017 年6 月23 日， 由南 方 日报社 主办 的 “ 201 7 年 南 方金融 峰会 暨第 六届 金榕 奖颁奖 典礼 ”在 广州 举
行，博 时基 金获 得 “ 年度 资产管 理优 秀奖 ”。
2017 年 6 月 17 日 ，由 中 国证券 报主 办的 “ 全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基金 金牛
奖颁奖 典礼 暨高 端论 坛 ” 在深召 开 ， 博 时基金 海外 全资子 公司 博时 基金 （国 际） 有限 公司 荣获 “ 一年 期 海
外金牛 私募 管理 公司 （固 定收益 策略 ） ” 。
2017 年 5 月 12 日 ，由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深召 开。
博时摘 得 “ 2016 年度 十大 明星基 金公 司奖 ” 和 “20 1 6 年度 固定 收益 投资 明星 团队奖 ”两 项公 司类 大奖 ，
博时双 月薪 和博 时稳 定价 值获 “ 三年 持续 回报 普通 债券型 明星 基金 奖 ” 、 博 时 新财富 获 “ 201 6 年 度绝 对 收
益明星 基金 奖 ”、 博时 信 用债纯 债获 “20 16 年度 积 极债券 型明 星基 金奖 ”、 博时信 用债 券获 “五 年持 续回
报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。
2017 年4 月25 日， 博 时基 金在 2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上， 获得
“201 6 年 度金 基金 ·TOP 公司奖 ”。
2017 年 4 月 25 日 ，在 由 中国基 金报 主办 的第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 ，博 时基
金过钧 获评 “三 年期 二级 债最佳 基金 经理 ”、 “五 年期二 级债 最佳 基金 经理 ”， 陈 凯杨 获评 “三 年期 纯债
型最佳 基金 经理 ”。
2017 年 4 月 8 日， 在第 十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上， 博时 基金 被评 为 “20 16 年度 固定 收益
投资金 牛基 金公 司 ” ， 旗下 博时卓 越品 牌混 合 （160512 ） 被 评为 “五 年期 开放 式混 合型持 续优 胜金 牛基 金 ” 、
博时主 题行 业 （160505）获 “20 16 年度 开放 式混 合 型金牛 基金 ” 、 博 时信 用 债券 （050011）获 “三 年 期开
放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ”、 博时 信用 债纯 债债 券 （050027）获 “20 16 年度 开放式 债券 型金 牛基 金 ” 。
2017 年 3 月 10 日 ，由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投资论 坛会 议 ” 在杭 州落
下帷幕 。工 行私 行对 管理 人的过 往表 现给 予充 分肯 定并对 2016 年表 现突 出 的管理 人进 行了 表彰 ，博 时基
金荣获 “20 16 年度 优秀 管 理人奖 ”。
2017 年 2 月 22 日 ，第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁奖 典礼在 京举 办， 博时 基金
一举斩 获最 佳品 牌形 象建 设奖、 最具 创新 精神 奖、 最佳自 媒体 建设 奖三 项大 奖。
2017 年 1 月 19 日 ，深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 ，会 上介 绍了深 交所 新一 代交 易系
统运行 情况 ， 并表彰 了在 新一代 交易 系统 上线 过程 中， 积极 参与 各项准 备和 测试工 作 ， 为 系统顺 利上 线 做
出突出 贡献 的单 位和 个人 。 博 时基 金被 授予新 一代 交易系 统建 设先 行者 、 突 出贡献 单位 殊荣 。 博 时基 金 信
息技术 部车 宏原 、陈 小平 、祁晓 东被 授予 突出 贡献 奖殊荣 。
2017 年1 月16 日， 博时 基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ”榜 单，博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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成为全 国十 家获 此殊 荣的 基金公 司之 一。
2017 年 1 月 12 日 ，由 华 夏时报 、新 浪财 经联 合主 办的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上， 博时 基金 荣 获
“201 6 年 度市 场营 销力 公 司 ” 奖 项。
2017 年1 月10 日， 由信 息 时报主 办的 “20 16 年 度金 狮奖金 融行 业风 云榜 ”颁 奖典礼 于广 州盛 大举 办，
博时基 金斩 获 “ 年度 最佳 投研基 金公 司 ” 大奖 。
2017 年1 月6 日 ， 由 东方 财富网 、 天天 基金 网主 办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ”评选 活动 于广 州举 行，
博时基 金荣 膺 “ 201 6 年 度 最佳基 金公 司 ” 大奖 ，同 时，旗 下产 品博 时银 智 100 荣获 “2 01 6 年 度最 受欢 迎
新发基 金奖 ”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
万琼 基金经 理
2015-06-0
8
- 10.3
2004 年 起 先 后 在 中 企 动 力 科 技 股
份有限 公司 、 华 夏基 金工 作。2011
年加入 博时 基金 ，历 任投 资助理 ，
基金经 理助 理 。 现 任博 时 上证超 大
盘 ETF 基 金、 博时 上证 超 大盘 ETF
联接基 金、 博时 上证 自然 资源 ETF
基金 、 博 时上 证自 然资 源ETF 联接
基金、 博时 标普 500ETF 基金、 博
时标普 500ETF 联接(QDII) 基金 的
基金经 理。
尹浩
高级研 究员 兼
基金经 理助 理
2017-04-1
5
- 5
2012 年起 先后 在华 宝证 券 、 国 金证
券工作 。 2015 年 6 月加 入 博时基 金
管理有 限公 司 。 现 任高 级 研究员 兼
基金经 理助 理。
注： 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 本 基金 管 理人严 格遵 循了 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其各 项实 施细 则 、 本
基金基 金合 同和 其他 相关 法律法 规的 规定 ， 并本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于市 场 、 取 信于 社会 的 原则
管理和 运用 基金 资产 ， 为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 ， 由于 证券 市场波 动等 原因 ， 本基 金 曾出
现个别 投资 监控 指标 超标 的情况 ， 基 金管 理人 在规 定期限 内进 行了 调整 ， 对 基金份 额持 有人 利益 未造 成损
害。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 基金管 理人 严格执 行了 《 证券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 公司制 定 的
公平交 易相 关制 度。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上 半年 ， 国 内宏 观 经济在 相对 高位 徘徊 ，6 月 官方制 造 业 PMI 为 51.7 。PPI 同 比持 续下 行、CPI
低位运 行， 小幅 上行5 月CPI 为 1.5% 。 汇率 方面 ， 人 民币汇 率在 经历 几个 月的 窄幅震 荡后 大幅 调升 ， 资 金
外流压 力减 轻。 但国 内资 金面偏 紧， 国债 收益 率仍 处于上 行趋 势。A 股风 格 方面， 呈现 冰火 两重 天， 大盘
表现抢 眼， 上证 50 和沪深 300 分 别上 涨 11.50% 、10.78% ，而 中小 盘表 现较 差，中 证 500 下跌 2.00% ，创
业板指 下 跌 7.34%, 中证 1000 下跌 12.07% 。板 块方 面，受 投资 者抱 团取 暖情 绪影响 下， 家电 、食 品饮 料、
电子元 器件 、 银行 行业 板 块表现 抢眼 ， 其中 ， 半年 涨幅分 别 为 29.66% 、19.07% 、9.08% 、8.91% ， 而 农 林牧
渔、纺 织服 装、 计算 机、 传媒、 国防 军工 行业 板块 领跌， 跌幅 分别 为 15.41% 、13.55% 、13.23% 、11.98% 、
10.86% 。
本基金 主要 投资 于上 证超 大盘交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ， 以期 获得 和 跟踪标 的指 数所 表征 的市
场平均 水平 的收 益。 在报 告期内 ，本 基金 严格 按照 基金合 同， 以不 低于 基金 资产净 值 90% 的资 产都 投 资于
上证超 大盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金， 保证 投资收 益紧 贴标 的指 数； 现金或 到期 日在 一年 以内 的政
府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 基金 份额 净值 为 0.9548 元 ，份 额累 计净 值为 0.9548 元。 报告 期内，
本基金 基金 份额 净值 增长 率为 9.42% ，同 期业 绩基 准增长 率 8.6% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年 下半 年， 从 宏观经 济角 度来 看， 在补 库存的 推动 下国 内实 体经 济形式 有所 改善 。流 动性
方面 ， 在 中国 稳健 的货 币 政策影 响下 ， 总体 货币 仍 将呈现 较为 宽松 态势 。 汇 率从短 期看 ， 避险 情绪 趋 于平
复， 预 计人民 币未 来出 现 大幅贬 值的 概率 较小； 但 从全球 角度 来看， 发达 市 场受 “ 退欧” 事件的 影响 ， 中
短期需 要避 险消 化 ， 未 来 一段时 间新 兴市 场可 能会 有一定 的好 转 。 在 政策 方 面， 仍将 贯彻 “供 给侧 改 革” ，
改革虽 对实 体经 济造 成一 定的冲 击， 但预 计不 会对 经济增 速造 成过 大影 响。 继续关 注有 业绩 支撑 的食 品饮
料以及 经济 转型 和供 给测 改革的 相关 受益 股票 板块 具备投 资价 值， 同时 关注 行业低 配的 医药 板块 、 商 品周
期相关 的波 段机 会、 以及 弹性较 强的 券商 板块 。
在投资 策略 上 ， 超大 盘联 接基金 作为 一只 被动 的指 数基金 ， 我们 会以最 小化 跟踪误 差为 目标 ， 通 过 投
资于超 大 盘 ETF 紧密 跟踪 上 证超 大盘 指数 。 同 时我 们仍然 看好 中国 长期 的经 济增长 ， 希 望通 过超 大盘 联接
基金为 投资 人提 供分 享中 国长期 经济 增长 的机 会。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本 基金管 理人为 确保基金估 值工作 符合相关 法律法规 和基金 合同的规 定，确保 基金资 产估值的 公平 、
合 理，有效 维护投资 人的利 益，设立 了博时基 金管理 有限公司 估值委员 会（以 下简称 “ 估值委员 会 ”），
制定了 估值 政策 和估 值程 序。 估值 委员 会成 员由 主 管运营 的副 总经 理 、 督 察 长、 投资 总监 、 研 究部 负责 人、
运作部 负责 人等 成员 组成 ， 基金 经理 原则 上不 参与 估值委 员会 的工 作， 其估 值建议 经 估 值委 员会 成员 评估
后审慎 采用 。 估值委 员会 成员均 具 有 5 年 以上 专业 工作经 历 ， 具 备良好 的专 业经验 和专 业胜 任能 力， 具 有
绝对的 独立 性。 估值 委员 会的职 责主 要包 括有 ： 保 证基金 估值 的公 平、 合理 ； 制订 健全 、 有 效的 估值 政策
和程序 ；确 保对 投资 品种 进行估 值时 估值 政策 和程 序的一 贯性 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 等。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所 。 托 管人 根据 法 律法规 要求 对基 金估 值及
净值计 算履 行复 核责 任， 当存有 异议 时 ， 托管 银行 有责任 要求 基金 管理 公司 作出合 理解 释 ， 通过 积极 商 讨
达成一 致意 见。 会计 师事 务所对 估值 委员 会采 用的 相关估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审核 意见 并出
具报告 。上 述参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 签署服 务协 议 ， 由 其按 约 定提供 在银 行间 同业 市场
交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管 人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本 报告期 ，中国 建设银行股 份有限 公司在本 基金的托 管过程 中，严格 遵守了《 证券投 资基金法 》 、 基
金合同 、 托管 协议和 其他 有关规 定 ， 不 存在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ， 完 全尽 职尽 责地履 行了 基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基金 的基 金资 产
净值计 算 、 基 金费用 开支 等方面 进行 了认 真的 复核 ， 对 本基 金的 投资运 作方 面进行 了监 督 ， 未发 现基 金 管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
9
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告
等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 博时 上证 超级 大盘交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产： - -
银行存 款 11,796,639.30 12,438,112.37
结算备 付金 - -
存出保 证金 9,372.41 1,947.80
交易性 金融 资产 248,034,728.09 233,082,491.05
其中： 股票 投资 765,550.00 4,470,371.00
基金投 资 244,771,778.09 225,728,090.05
债券投 资 2,497,400.00 2,884,030.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 842.85 -
应收利 息 29,623.07 28,755.78
应收股 利 - -
应收申 购款 25,574.87 185,683.99
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 259,896,780.59 245,736,990.99
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 779,150.47 -
应付赎 回款 588,706.87 439,594.03
应付管 理人 报酬 5,374.66 7,679.23
应付托 管费 1,074.95 1,535.83
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 17,902.26 17,121.55
应交税 费 - - 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
10
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 174,984.90 151,247.07
负债合计 1,567,194.11 617,177.71
所有者权益： - -
实收基 金 270,568,421.90 280,898,801.10
未分配 利润 -12,238,835.42 -35,778,987.82
所有者权益合计 258,329,586.48 245,119,813.28
负债和所有者权益总 计 259,896,780.59 245,736,990.99
注：报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.9548 元， 基金 份额 总额270,568,421.90 份。
6.2 利润 表
会计主 体： 博时 上证 超级 大盘交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年6
月30 日
一、收入 23,158,904.31 -26,339,698.63
1. 利息 收入 71,636.29 55,480.06
其中： 存款 利息 收入 39,979.12 31,365.89
债券利 息收 入 31,657.17 24,114.17
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 601,997.42 -149,080.64
其中： 股票 投资 收益 76,359.86 16,421.81
基金投 资收 益 516,672.49 -141,975.80
债券投 资收 益 2,531.00 -25,040.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 6,434.07 1,513.35
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填 列） 22,435,099.84 -26,255,300.71
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 50,170.76 9,202.66
减：二、费用 255,591.77 214,944.05
1 ．管 理人 报酬 36,280.15 27,772.22
2 ．托 管费 7,256.04 5,554.45
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 37,292.32 6,162.15
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ．其 他费 用 174,763.26 175,455.23
三、利润总额（亏损 总额 以 “-”号填列） 22,903,312.54 -26,554,642.68
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 22,903,312.54 -26,554,642.68 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
11
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 博时 上证 超级 大盘交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
280,898,801.10 -35,778,987.82 245,119,813.28
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 22,903,312.54 22,903,312.54
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “-” 号填 列）
-10,330,379.20 636,839.86 -9,693,539.34
其中：1. 基 金申 购款 45,904,210.98 -4,512,277.84 41,391,933.14
2. 基金 赎回 款 -56,234,590.18 5,149,117.70 -51,085,472.48
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
270,568,421.90 -12,238,835.42 258,329,586.48
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
263,169,490.35 -37,858,249.04 225,311,241.31
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -26,554,642.68 -26,554,642.68
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “-” 号填 列）
-2,978,054.61 674,030.64 -2,304,023.97
其中：1. 基 金申 购款 11,643,177.10 -2,994,073.44 8,649,103.66
2. 基金 赎回 款 -14,621,231.71 3,668,104.08 -10,953,127.63
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
260,191,435.74 -63,738,861.08 196,452,574.66
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告6.1 至6.4 ，财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
-----------------
-----------------
---------------
基金管 理人 负责 人： 江向 阳主管 会计 工作 负责 人： 王德英 会计 机构 负责 人： 成江 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
12
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息 红利 差别 化个 人 所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财 税[2016]46
号《关 于进 一步 明确 全面 推开营 改增 试点 金融 业有 关政策 的通 知》 、财 税[2016]70 号《 关于 金融 机构 同业
往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。 对证
券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、债 券的 差价 收入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业 由 缴
纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对 国
债、地 方政 府债 以及 金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入 ， 股 票的股 息、 红利 收入 ， 债
券 的利 息收 入及 其他 收入 ，暂不 征收 企业 所得 税。
(3)对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ，应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人
所得税 。 对基 金从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限 在 1 个 月以 内( 含1 个月) 的， 其股 息红 利 所得
全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股
期限超 过 1 年 的， 暂免 征 收个人 所得 税。 对基 金持 有的上 市公 司限 售股 ，解 禁后取 得的 股息 、红 利收 入，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4)基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司（ “博时 基金 ”）
基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机
构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司（ “招商 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上证超 级大 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 (“ 目标
ETF”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
13
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
招商证 券 24,515,558.65 100.00% 4,245,815.63 100.00%
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
招商证 券 5,326,997.50 100.00% 419,361.60 100.00%
6.4.4.1.4 应支付关联方 的佣金
金 额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
招商证 券 17,902.26 100.00% 17,902.26 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
招商证 券 3,103.41 100.00% 9,238.04 100.00%
注：1. 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手费
后的净 额列 示。
2.该类 佣金 协议 的服 务范 围 还 包括 佣金 收取 方为 本基 金 提供 的证 券投 资研 究成 果 和市 场信 息服 务等 。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 36,280.15 27,772.22
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 171,210.78
132,949.90
注：1. 本基 金基 金资 产中 投资于 目 标 ETF 的部 分不 收取管 理费 ， 支 付基 金管 理人博 时基 金管 理有 限公
司的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标ETF 基金 份额 部分 的 基金资 产后 的余 额( 若为 负 数，
则取零)的0.5% 年费 率计 提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目标 ETF 基 金份 额部 分 的基金 资产) X 0.5% /
当年天 数。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
14
2.根据 本基 金的 基金 管理 人与各 代销 机构 签订 的基 金代销 协议 ， 客户 维护 费 按照代 销机 构所 代销 基金
的份额 保有 量作 为基 数进 行计算 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,256.04 5,554.45
注： 本 基金 基金 资产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 建设 银行 的托 管费
按前一 日基 金资 产净 值扣 除所持 有目 标 ETF 基 金份 额部分 的基 金资 产后 的余 额(若 为负 数， 则取 零) 的0.1%
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝(前 一日 基金 资 产净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基 金份 额部 分的 基 金资产) X 0.1% /当年
天数。
6.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 11,796,639.30 38,885.06 9,187,234.29 31,298.34
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 ，本 基金 在承 销期内 未买 入关 联方 所承 销的证 券（2016 年 可比 期 间：同 ）。
6.4.4.7 其他关联交易事 项的说明
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 持有 95,023,789.00 份目标 ETF 基 金份 额(2016 年 12 月 31 日：
96,423,789.00 份) ，占 其 总份额 的比 例 为 85.26%(2016 年12 月31 日：84.40%)。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持 有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600050 中国联通 2017-4-5 重大事项 7.47 2017-8-21 8.22 3,600 26,658.00 26,892.00 -
600485 信威集团 2016-12-26 资产重组 14.59 - - 50,500 737,237.00 736,795.00
601989 中国重工 2017-5-31 重大事项 6.21 - - 300 1,998.66 1,863.00
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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注： 本基 金截 至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.5.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次 ， 由 对公 允价 值计 量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低层 次决
定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
244,771,778.09 元， 属于 第二层 级的 余额 为 3,262,950.00 元 ，无 属于第 三层 级的余 额(2016 年 12 月 31
日： 第 一层 级的 余额 为230,112,321.05 元， 第 二层 级 的余额 为2,970,170.00 元 ， 无属 于第 三层 级的 余额) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不活 跃) 、
或属于 非公 开发 行等 情况 ， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不活 跃期 间及 限售 期间 将相
关股 票 和债 券的 公允 价值 列入第 一层 次 ； 并 根据 估 值调整 中采 用的 不可 观察 输入值 对于 公允 价值 的影 响程
度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账面价 值与 公允 价值 相差
很小。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
16
§7 投资 组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 765,550.00 0.29
其中： 股票 765,550.00 0.29
2 基金投 资 244,771,778.09 94.18
3 固定收 益投 资 2,497,400.00 0.96
其中： 债券 2,497,400.00 0.96
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,796,639.30 4.54
8 其他各 项资 产 65,413.20 0.03
9 合计 259,896,780.59 100.00
7.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1
上证超 级大 盘交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金
股票指 数型
交易型 开放
式指数 基金
博时基 金管
理有限 公司
244,771,778.09 94.75
7.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 738,658.00 0.29
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 26,892.00 0.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
17
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 765,550.00 0.30
7.4 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 600485 信威集 团 50,500 736,795.00 0.29
2 600050 中国联 通 3,600 26,892.00 0.01
3 601989 中国重 工 300 1,863.00 0.00
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 博时 基金管 理有 限公 司网 站的
半年度 报告 正文 。
7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601857 中国石 油 489,123.00 0.20
2 600104 上汽集 团 487,941.00 0.20
3 600028 中国石 化 485,772.00 0.20
4 601318 中国平 安 463,620.00 0.19
5 601989 中国重 工 462,078.00 0.19
6 600893 航发动 力 455,745.14 0.19
7 600036 招商银 行 452,427.00 0.18
8 600887 伊利股 份 449,700.00 0.18
9 601390 中国中 铁 443,249.00 0.18
10 600050 中国联 通 441,503.00 0.18
11 601985 中国核 电 437,147.00 0.18
12 601166 兴业银 行 436,219.00 0.18
13 601186 中国铁 建 436,041.00 0.18
14 600030 中信证 券 434,780.00 0.18
15 601766 中国中 车 432,927.00 0.18
16 600016 民生银 行 431,087.00 0.18
17 600000 浦发银 行 424,512.00 0.17
18 601668 中国建 筑 418,426.00 0.17
19 600519 贵州茅 台 345,970.00 0.14
注： 本项 “买 入股 票成 本 ”按买 卖成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600104 上汽集 团 1,030,922.00 0.42 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
18
2 601318 中国平 安 989,741.00 0.40
3 600036 招商银 行 932,143.44 0.38
4 601668 中国建 筑 931,100.00 0.38
5 600028 中国石 化 922,335.24 0.38
6 601186 中国铁 建 916,149.00 0.37
7 600887 伊利股 份 904,479.40 0.37
8 601985 中国核 电 901,869.00 0.37
9 601766 中国中 车 889,549.48 0.36
10 601857 中国石 油 881,087.00 0.36
11 601390 中国中 铁 880,291.00 0.36
12 600030 中信证 券 871,905.00 0.36
13 601166 兴业银 行 849,943.00 0.35
14 600016 民生银 行 810,853.00 0.33
15 600519 贵州茅 台 629,563.00 0.26
16 600000 浦发银 行 587,905.50 0.24
17 600893 航发动 力 552,429.00 0.23
18 601989 中国重 工 481,843.00 0.20
19 600050 中国联 通 411,198.00 0.17
20 601229 上海银 行 299,010.45 0.12
注：本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 8,428,267.14
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 16,087,291.51
注： 本项 “买 入股 票成 本 ”、 “ 卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(％)
1 国家债 券 2,497,400.00 0.97
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,497,400.00 0.97
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％) 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
19
1 019563 17 国债 09 15,000 1,498,500.00 0.58
2 019546 16 国债 18 10,000 998,900.00 0.39
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 报告期内基金 投资 的前十名证券的发行 主体 没有被监管部门立案 调查 ，或在报告编制日前 一年 内
受到公开谴责、处罚 。
7.13.2 报告期内基金 投资 的前十名股票中，没 有投 资超出基金合同规定 备选 股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,372.41
2 应收证 券清 算款 842.85
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,623.07
5 应收申 购款 25,574.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 65,413.20
7.13.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
20
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净值 比例
(%)
流通受 限情 况说 明
1 600050 中国联 通 26,892.00 0.01 重大事项
2 600485 信威集 团 736,795.00 0.29 资产重组
3 601989 中国重 工 1,863.00 0.00 重大事项
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
10,584 25,563.91
6,530,682.91 2.41% 264,037,738.99 97.59%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 8,052.16 0.00%
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负
责人持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月 29 日 ）基 金份 额总 额 1,906,351,367.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 280,898,801.10
本报告 期 基 金总 申购 份额 45,904,210.98
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 56,234,590.18
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 270,568,421.90
§10 重大事 件揭示 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
21
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门 未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 报告 期内 改聘会计 师事 务所情 况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为本基 金提 供审 计服 务 。
10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ， 基 金管 理人 、 基金 托管 人涉 及托 管业 务的部 门及 其高 级管 理人 员没有 受到 监管 部门 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
招商证 券 2 24,515,558.65 100.00% 17,902.26 100.00% -
国泰君 安 1 - - - - -
注： 本基 金根 据中 国证 券 监督管 理委 员会 《 关于 完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较强 的全方 位金融服 务能力 和水平 ，包括 但不 限于： 有较好 的研究 能力 和行业 分析能 力，能
及 时、 全面 地向公司 提供高 质量的关 于宏观、 行业及 市场走向 、个股分 析的报 告及丰富 全面的信 息服务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
22
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例
国泰君 安 - - - - - -
招商证 券 5,287,687.03 100.00% - - 489,962.70 100.00%
§1 1 影响投 资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
无。
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十四日
